信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



2012 年 6 月 30 日




基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 24 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................... 1
1.2 目录............................................................................................................................................... 2
§2 基金简介................................................................................................................................................ 4
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................ 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................... 6
§4 管理人报告............................................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................... 11
§5 托管人报告.......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................. 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 12
6.2 利润表......................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................. 14
6.4 报表附注 ..................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告...................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................. 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................. 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................. 38
7.9 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息.......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................. 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................... 39
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§9 开放式基金份额变动.......................................................................................................................... 39
§10 重大事件揭示.................................................................................................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 40
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 42
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 43
§12 备查文件目录.................................................................................................................................... 43
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 43
12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 44
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 44




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§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称 信达澳银中小盘股票型证券投资基金
基金简称 信达澳银中小盘股票
基金主代码 610004
交易代码 610004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 1 日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 570,624,363.49 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

通过投资具有高成长性的中小盘股票，在有效控制风险
投资目标
的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投
资方法。一方面，本基金通过“自下而上”的深入分析，
选择素质高、竞争力突出的优秀公司，依靠这些公司的
出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得
投资策略
超越行业平均水平的良好回报；另一方面，本基金依靠
“自上而下”的策略分析和运作，通过优化大类资产配
置来有效控制系统风险，并力争把握行业轮动等方面的
投资机会。
（天 相中盘指数 收益率 ×40%+天 相小盘指数 收益 率
×60%）×80%+中国债券总指数收益率×20%。
业绩比较基准
自 2012 年 5 月 1 日起业绩比较基准变更为中证 700 指
数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。
本基金是股票型基金，长期预期风险与收益高于混合基
风险收益特征 金、债券基金、货币市场基金，属于预期风险收益水平
较高的证券投资基金产品。




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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 黄晖 尹东
信息披露
联系电话 0755-83172666 010-67595003
负责人
电子邮箱 disclosure@fscinda.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
广东省深圳市福田区深南大道
注册地址 北京市西城区金融大街 25 号
7088 号招商银行大厦 24 层
广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1
办公地址
7088 号招商银行大厦 24 层 号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 何加武 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com
广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银
基金半年度报告备置地点
行大厦 24 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址
广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招
注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司
商银行大厦 24 层



§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -60,415,071.88
本期利润 11,361,213.25
加权平均基金份额本期利润 0.0193

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本期加权平均净值利润率 2.35%
本期基金份额净值增长率 2.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2012 年 6 月 30 日）
期末可供分配利润 -96,674,036.14
期末可供分配基金份额利润 -0.1694
期末基金资产净值 473,950,327.35
期末基金份额净值 0.831
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2012 年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 -16.90%
注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去一个月 -2.35% 1.11% -6.37% 0.98% 4.02% 0.13%

过去三个月 5.99% 1.14% 1.22% 0.97% 4.77% 0.17%

过去六个月 2.34% 1.28% 4.66% 1.22% -2.32% 0.06%

过去一年 -23.20% 1.28% -17.36% 1.21% -5.84% 0.07%

自基金合同生效起至今 -16.90% 1.39% -16.77% 1.26% -0.13% 0.13%

注：本基金的业绩比较基准：中证 700 指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。由于基
金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同
要求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的
时间序列。
中证 700 指数由中证指数公司编制。中证 700 指数成分股由中证 200 指数和中证 500 指数的
成分股构成，能够较好反映沪深证券市场里中小市值公司的整体情况，可作为本基金股票投资部
分的基准。中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，拥
有独立的数据源和自主的编制方法，该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场，能够
反映债券市场总体走势，具有较强的市场代表性，可以作为本基金债券投资部分的基准。指数的

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详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注：1.本基金基金合同于 2009 年 12 月 1 日生效，2010 年 1 月 4 日开始办理申购、赎回业务。
2.本基金的投资组合比例为：股票资产为基金资产的 60%-95%，债券资产及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，权证占基金资产净值的 0%－3%，基金保留的现金
或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，投资于中小盘股票的资
产比例不低于股票资产的 80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
3.本基金业绩比较基准自 2012 年 5 月 1 日起变更为：中证 700 指数收益率×80%+中国债券总
指数收益率×20%。




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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2006 年 6 月 5 日，由
中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联
首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基
金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本 1 亿元人民币，总部
设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为 54％，
外方股东康联首域集团有限公司出资比例为 46％。
公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董
事会和监事。股东会层面设立公司咨询委员会，董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员
会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司总经理负责公司的日常运作，并由经营管理委
员会、投资审议委员会和风险管理委员会协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构，设立投资研究部、销售管理部、运营保障部、市场开发部、财
务会计部、监察稽核部、行政人事部，分工协作，职责明确。
截至 2012 年 6 月 30 日，公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵
活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证
券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金、信达澳银产业升级股票型证券投资基金和
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金七只基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券
姓名 职务 理）期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
上海财经大学管理学硕士。历任深圳
大华会计师事务所审计部经理，大鹏
证券有限责任公司投资银行部业务董
本基金基金经理、 事、内部审核委员会委员，平安证券
投资副总监、投资 有限责任公司资本市场事业部业务总
曾国富 2009-12-1 - 14 年
研究部下股票投 监、内部审核委员会委员，国海富兰
资部总经理 克林基金管理有限公司研究分析部分
析员；2006 年 9 月加盟信达澳银基金
公司，历任信达澳银精华配置混合基
金基金经理、信达澳银红利回报股票

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基金基金经理。
大连理 工大学工业管理工程学 士，
CFA。1996 年至 2003 年任职于君安证
券、国泰君安证券研究所，任研究员；
2003 年至 2005 年就职于兴安证券，任
本基金的基金经
周强松 2010-5-5 2012-1-8 16 年 总裁业务助理。2006 年加盟信达澳银
理助理
基金公司。历任投资研究部研究员，
信达澳银中小盘股票基金基金经理助
理，现任信达澳银红利回报股票基金
基金经理。
注：1.基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证
券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投
资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同
一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同
投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统
计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）
公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票
申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交
易原则的情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所
公开竞价的同日反向交易。




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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年初，随着中国经济增速温和下降，通胀水平逐步回落。宏观经济紧缩政策预调微调，
下调存款准备金率，市场对未来通胀快速下行和流动性趋向宽松的乐观预期逐步增强。然而，政
策放松力度不足以对冲随后经济的快速下滑，严重的产能过剩抑制了投资效率，疲弱的需求叠加
居高不下的库存使得行业的景气水平持续下行。同时欧美经济数据未如预想，昭示未来欧美经济
复苏之路仍充满艰辛。这样的内外经济、政策背景下影响下，2012 年上半年 A 股市场呈现震荡的
“M”型走势。尽管大盘指数在当前又基本回到了年初的水平，但其中依然存在一些结构性投资机
会，比如房地产、食品饮料以及非银行金融等行业，而估值较高的中小板和创业板依然表现相对
较弱。
纵观上半年，我们基于对政策的预期以及对流动性的判断，配置上较为积极主动，增加权益
类品种配置比例的同时，再加大了对房地产、证券与食品饮料等行业的配置，到了 5 月份，随着
政策利好的兑现，与对经济基本面的再观察，及时降低了仓位，避免了部分市场下跌带来的损失，
并在结构配置上，从早周期行业调向一些成长性行业及低估值行业，如医药、食品饮料、园林装
饰及汽车等行业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.831 元，累计份额净值为 0.831 元，报告期内份额净值
增长率为 2.34%，同期业绩比较基准收益率为 4.66%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，预计下半年政策依然还会是稳字当头。经济面虽然依旧不容乐观，但是不可否认，
宏观经济正在筑底。流动性当前虽然依旧偏紧，但是外汇占款下降，打开了降准预期，CPI 的下
降，打开了降息空间，未来的改善已经变得非常值得期待。
整个 A 股市场经过过去一年多的持续调整，沪深 300 指数的市盈率降至 10 倍左右的水平，已
经具备了较大的吸引力。2012 年下半年市场的流动性、政策环境、估值水平、外围环境等都可能
强于上半年。总体而言，我们认为 2012 年下半年的股市环境将好于上半年，但经济环境仍存在变
化。我们认为对市场不必过分悲观，仍可积极布局。策略上，我们仍将坚持自下而上与自上而下
相结合的投资理念，积极寻找确定性增长品种及受益于政策放松或经济好转的行业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工
作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员


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具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，
由运营总监担任；基金估值小组成员若干名，由投资研究部、监察稽核部、运营保障部指定专人
并经经营管理委员会审议通过后担任，其中运营保障部负责组织小组工作的开展。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。
估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益分配
每年最多六次，每次收益分配比例不低于可分配收益的 20%。截止报告期末，本基金可供分配利
润为-96,674,036.14 元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运
作情况进行利润分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。



§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

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组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表

会计主体：信达澳银中小盘股票型证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 65,305,767.63 52,896,196.08
结算备付金 4,363,949.79 3,960,941.26
存出保证金 360,652.41 450,835.10
交易性金融资产 6.4.7.2 430,446,922.99 429,013,996.02
其中：股票投资 410,409,922.99 406,856,639.32
基金投资 -
债券投资 20,037,000.00 22,157,356.70
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 6,683,181.51
应收利息 6.4.7.5 710,094.77 392,222.00
应收股利 83,661.35 -
应收申购款 224,022.54 7,837.03
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 501,495,071.48 493,405,209.00
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -

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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 19,551,514.21 9,592,330.91
应付赎回款 5,294,323.73 392,253.11
应付管理人报酬 591,796.10 644,925.27
应付托管费 98,632.66 107,487.55
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,811,610.43 1,265,248.38
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 196,867.00 173,177.12
负债合计 27,544,744.13 12,175,422.34
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 570,624,363.49 592,893,070.06
未分配利润 6.4.7.10 -96,674,036.14 -111,663,283.40
所有者权益合计 473,950,327.35 481,229,786.66
负债和所有者权益总计 501,495,071.48 493,405,209.00
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.831 元，基金份额总额 570,624,363.49 份。

6.2 利润表

会计主体：信达澳银中小盘股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
一、收入 20,922,905.50 -86,652,863.92
1.利息收入 805,780.72 603,269.84
其中：存款利息收入 6.4.7.11 171,671.58 294,392.11
债券利息收入 382,137.59 262,986.22
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 251,971.55 45,891.51
其他利息收入 - -


13
 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



2.投资收益（损失以“-”填列） -51,686,150.22 49,398,525.84
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -53,272,740.67 47,039,654.05
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -109,270.81 179,206.46
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,695,861.26 2,179,665.33
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.16
列） 71,776,285.13 -137,165,374.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 26,989.87 510,714.72
减：二、费用 9,561,692.25 10,897,841.25
1．管理人报酬 3,600,761.42 5,685,517.43
2．托管费 600,126.85 947,586.25
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 5,150,272.77 4,044,807.15
5．利息支出 8,712.19 -
其中：卖出回购金融资产支出 8,712.19 -
6．其他费用 6.4.7.19 201,819.02 219,930.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 11,361,213.25 -97,550,705.17
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,361,213.25 -97,550,705.17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信达澳银中小盘股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 592,893,070.06 -111,663,283.40 481,229,786.66
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润） - 11,361,213.25 11,361,213.25
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填 -22,268,706.57 3,628,034.01 -18,640,672.56
14
 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



列）
其中：1.基金申购款 25,229,292.74 -4,658,186.37 20,571,106.37
2.基金赎回款 -47,497,999.31 8,286,220.38 -39,211,778.93
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 570,624,363.49 -96,674,036.14 473,950,327.35
上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 670,249,241.81 159,172,468.12 829,421,709.93
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润） - -97,550,705.17 -97,550,705.17
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列） -35,342,679.49 -9,262,924.84 -44,605,604.33
其中：1.基金申购款 327,884,403.98 65,060,566.64 392,944,970.62
2.基金赎回款 -363,227,083.47 -74,323,491.48 -437,550,574.95
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 634,906,562.32 52,358,838.11 687,265,400.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
__________________________ ___________________ _____ __ _______ _______ ____
基金管理公司负责人：何加武 主管会计工作负责人：王学明 会计机构负责人：刘玉兰

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

信达澳银中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 810 号《关于核准信达澳银中小盘股票型证券投资基金
募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信
达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限
不定，自 2009 年 9 月 15 日至 2009 年 11 月 27 日止期间公开发售，首次设立募集不包括认购资金

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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



利息共募集人民币 1,868,390,856.83 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2009)第 215 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银中小盘股票型证券投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2009 年 12 月 1 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,869,357,181.60 份基金份额，其中认购资金利息折合 966,324.77 份基金份额。本基金的基金
管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国
建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%，债券资产及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，权证占基金资产净值的 0%-3%，基金保留的现金
或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，投资于中小盘股票的资
产比例不低于股票资产的 80%。自 2012 年 5 月 1 日起，本基金的业绩比较基准由原来的“（天相
中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%)×80%+中国债券总指数收益率×20%”变更为
“中证 700 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”。
本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于 2012 年 8 月 22 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012
年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无会计差错更正。

6.4.6 税项

16
 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 65,305,767.63
定期存款 -

其他存款 -

合计 65,305,767.63

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 392,708,316.17 410,409,922.99 17,701,606.82
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 20,058,180.00 20,037,000.00 -21,180.00
合计 20,058,180.00 20,037,000.00 -21,180.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



合计 412,766,496.17 430,446,922.99 17,680,426.82

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

无余额。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 14,874.14
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,963.80
应收债券利息 693,256.83
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 710,094.77

6.4.7.6 其他资产

无余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,811,205.43
银行间市场应付交易费用 405.00
合计 1,811,610.43

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末
18
 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



2012 年 6 月 30 日
应付赎回费 11,885.84
预提费用 184,981.16
合计 196,867.00

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额
上年度末 592,893,070.06 592,893,070.06
本期申购 25,229,292.74 25,229,292.74
本期赎回（以“-”号填列） -47,497,999.31 -47,497,999.31
本期末 570,624,363.49 570,624,363.49
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,084,181.99 -120,747,465.39 -111,663,283.40
本期利润 -60,415,071.88 71,776,285.13 11,361,213.25
本期基金份额交易
产生的变动数 1,943,917.53 1,684,116.48 3,628,034.01
其中：基金申购款 -1,160,576.49 -3,497,609.88 -4,658,186.37
基金赎回款 3,104,494.02 5,181,726.36 8,286,220.38
本期已分配利润 - - -
本期末 -49,386,972.36 -47,287,063.78 -96,674,036.14

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 146,722.43
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



结算备付金利息收入 24,944.25
其他 4.90
合计 171,671.58

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,697,628,400.01
减：卖出股票成本总额 1,750,901,140.68
买卖股票差价收入 -53,272,740.67

6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 12,561,835.15
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 12,340,810.00
减：应收利息总额 330,295.96
债券投资收益 -109,270.81

6.4.7.14 衍生工具收益

无。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,695,861.26
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,695,861.26

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期


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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 71,776,285.13
——股票投资 71,576,491.83
——债券投资 199,793.30
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 71,776,285.13

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 24,369.89
基金转换费收入 2,619.98
合计 26,989.87
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金
的基金资产。

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 5,150,097.77
银行间市场交易费用 175.00
合计 5,150,272.77

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 35,803.04
信息披露费 149,178.12

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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



银行手续费 7,837.86
债券托管账户维护费 9,000.00
合计 201,819.02

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银基金公
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
司”）
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
幸福人寿保险股份有限公司（“幸福人寿”） 基金管理人的股东的控股公司
信达证券股份有限公司（“信达证券”） 基金管理人的股东的控股公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011年1月1日至2011年6月30日
称 占当期股票成交总额 占当期股票成交总额
成交金额 成交金额
的比例 的比例

信达证券 26,751,511.55 0.79% 46,536,826.81 1.76%

6.4.10.1.2 权证交易
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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



无。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称
占当期佣金总量的 占期末应付佣金总额的
当期佣金 期末应付佣金余额
比例 比例
信达证券 22,738.69 0.80% 22,738.69 1.26%
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
占当期佣金总量的 占期末应付佣金总额的
当期佣金 期末应付佣金余额
比例 比例
信达证券 39,555.89 1.80% 26,840.53 2.56%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,600,761.42 5,685,517.43
其中：支付销售机构的客户维护费 588,937.70 1,825,772.71
注：支付基金管理人信达澳银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 600,126.85 947,586.25

23
 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天
数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
关联方名称
持有的 持有的基金份额占 持有的 持有的基金份额占
基金份额 基金总份额的比例 基金份额 基金总份额的比例

幸福人寿 9,999,000.00 1.75% 9,999,000.00 1.69%
注：幸福人寿在 2009 年认购本基金的交易委托信达澳银基金管理有限公司直销中心办理，手续费
1,000 元。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 65,305,767.63 146,722.43 10,645,932.52 275,402.32
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况
24
 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



无。

6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，长期预期风险与收益高于混合基金、债
券基金、货币市场基金，属于预期风险收益水平较高的证券投资基金产品。本基金投资的金融工
具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控
制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“通过投资具有高成长
性的中小盘股票，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监
察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定
重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定
公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额
的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部
具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩
效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
25
 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有信用
类债券(2011 年 12 月 31 日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为 0.51%)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的监察稽核部设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现
能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管
理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证
券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。
本基金所持有的大部分金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份
额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
26
 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 6 月 30 日
资产
银行存款 65,305,767.63 - - - 65,305,767.63

结算备付金 4,363,949.79 - - - 4,363,949.79

存出保证金 - - - 360,652.41 360,652.41

交易性金融资产 20,037,000.00 - - 410,409,922.99 430,446,922.99

应收利息 - - - 710,094.77 710,094.77

应收股利 - - - 83,661.35 83,661.35

应收申购款 3,576.17 - - 220,446.37 224,022.54
资产总计 89,710,293.59 - - 411,784,777.89 501,495,071.48
负债
应付证券清算款 - - - 19,551,514.21 19,551,514.21
应付赎回款 - - - 5,294,323.73 5,294,323.73
应付管理人报酬 - - - 591,796.10 591,796.10
应付托管费 - - - 98,632.66 98,632.66
应付交易费用 - - - 1,811,610.43 1,811,610.43
其他负债 - - - 196,867.00 196,867.00
负债总计 - - - 27,544,744.13 27,544,744.13
利率敏感度缺口 89,710,293.59 - - 384,240,033.76 473,950,327.35
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 12 月 31 日
资产
银行存款 52,896,196.08 - - - 52,896,196.08
结算备付金 3,960,941.26 - - - 3,960,941.26
存出保证金 - - - 450,835.10 450,835.10
交易性金融资产 19,705,000.00 - 2,452,356.70 406,856,639.32 429,013,996.02
应收证券清算款 - - - 6,683,181.51 6,683,181.51
应收利息 - - - 392,222.00 392,222.00
应收申购款 - - - 7,837.03 7,837.03
其他资产 - - - - -
资产总计 76,562,137.34 - 2,452,356.70 414,390,714.96 493,405,209.00
负债
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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告


应付证券清算款 - - - 9,592,330.91 9,592,330.91
应付赎回款 - - - 392,253.11 392,253.11
应付管理人报酬 - - - 644,925.27 644,925.27
应付托管费 - - - 107,487.55 107,487.55
应付交易费用 - - - 1,265,248.38 1,265,248.38
其他负债 - - - 173,177.12 173,177.12
负债总计 - - - 12,175,422.34 12,175,422.34
利率敏感度缺口 76,562,137.34 - 2,452,356.70 402,215,292.62 481,229,786.66

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.23%(2011 年 12 月 31 日：4.60%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011
年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值，秉承自下而上的投资分析方法，对企业
及其发展环境的深入分析，寻求具有良好的公司治理结构、在行业内具有竞争优势及长期持续增
长能力的中小盘股票并把握他们的价值被低估时产生的投资机会，通过投资具有持续盈利增长能
力和长期投资价值的优质企业为投资人实现股票资产的持续增值。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产的 60%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具为基金资产的 5%-40%，权证
为基金资产净值的 0%-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



本期末 2012 年 6 月 30 日 上年度末 2011 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 公允价值
净值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 410,409,922.99 86.59 406,856,639.32 84.55
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 410,409,922.99 86.59 406,856,639.32 84.55

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

除中证 700 指数(2011 年 12 月 31 日：“天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率
假设
×60%”)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
（2012 年 6 月 30 日） （2011 年 12 月 31 日）
1.中证 700 指数(2011 年 12 月 31
日：“天相中盘指数收益率×40%+
分析 上升约 1,990 上升约 1,947
天相小盘指数收益率×60%”)上升
5%
2.中证 700 指数(2011 年 12 月 31
日：“天相中盘指数收益率×40%+
下降约 1,990 下降约 1,947
天相小盘指数收益率×60%”)下降
5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
410,409,922.99 元，第二层级的余额为 20,037,000.00 元，无属于第三层级的余额(2011 年 12
月 31 日：第一层级 409,308,996.02 元，第二层级 19,705,000.00 元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。



§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 410,409,922.99 81.84
其中：股票 410,409,922.99 81.84
2 固定收益投资 20,037,000.00 4.00
其中：债券 20,037,000.00 4.00
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 69,669,717.42 13.89
6 其他各项资产 1,378,431.07 0.27
7 合计 501,495,071.48 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 13,733,927.94 2.90

C 制造业 199,463,721.30 42.09

C0 食品、饮料 55,891,610.22 11.79

C1 纺织、服装、皮毛 22,999,347.63 4.85
C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -

C5 电子 22,764,971.07 4.80
C6 金属、非金属 23,240,806.00 4.90

C7 机械、设备、仪表 35,633,630.30 7.52
C8 医药、生物制品 31,537,956.08 6.65

C99 其他制造业 7,395,400.00 1.56

D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,765,610.90 4.17

E 建筑业 30,003,883.94 6.33

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 13,229,695.90 2.79

H 批发和零售贸易 29,163,675.74 6.15

I 金融、保险业 28,737,482.59 6.06

J 房地产业 55,573,409.99 11.73

K 社会服务业 11,303,457.41 2.38

L 传播与文化产业 9,435,057.28 1.99

M 综合类 - -

合计 410,409,922.99 86.59

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 000799 酒 鬼 酒 357,002 18,706,904.80 3.95
2 600376 首开股份 1,384,392 18,329,350.08 3.87
3 600702 沱牌舍得 449,520 16,295,100.00 3.44
4 300032 金龙机电 820,689 15,059,643.15 3.18

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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告


5 300005 探路者 767,620 13,448,702.40 2.84
6 600809 山西汾酒 315,000 11,872,350.00 2.50
7 601318 中国平安 233,858 10,696,664.92 2.26
8 000718 苏宁环球 1,224,852 9,921,301.20 2.09
9 300039 上海凯宝 440,937 9,832,895.10 2.07
10 600285 羚锐制药 865,353 9,787,142.43 2.07
11 600266 北京城建 623,209 9,466,544.71 2.00
12 300058 蓝色光标 565,312 9,435,057.28 1.99
13 002327 富安娜 204,965 9,323,857.85 1.97
14 600031 三一重工 664,583 9,250,995.36 1.95
15 000926 福星股份 988,220 9,229,974.80 1.95
16 600199 金种子酒 360,979 9,017,255.42 1.90
17 000937 冀中能源 586,422 8,954,663.94 1.89
18 000982 中银绒业 916,146 8,868,293.28 1.87
19 002285 世联地产 582,854 8,626,239.20 1.82
20 000157 中联重科 856,786 8,593,563.58 1.81
21 300197 铁汉生态 284,611 8,438,716.15 1.78
22 002296 辉煌科技 420,518 8,431,385.90 1.78
23 000786 北新建材 623,250 8,064,855.00 1.70
24 002547 春兴精工 714,572 7,896,020.60 1.67
25 002482 广田股份 442,120 7,714,994.00 1.63
26 300323 华灿光电 431,913 7,705,327.92 1.63
27 002620 瑞和股份 298,491 7,668,233.79 1.62
28 600612 老凤祥 287,200 7,395,400.00 1.56
29 002271 东方雨虹 535,289 7,279,930.40 1.54
30 601336 新华保险 212,163 7,264,461.12 1.53
31 600351 亚宝药业 1,086,605 7,073,798.55 1.49
32 000528 柳 工 560,230 6,952,454.30 1.47
33 000601 韶能股份 1,802,000 6,883,640.00 1.45
34 000651 格力电器 327,882 6,836,339.70 1.44
35 002264 新 华 都 889,209 6,571,254.51 1.39
36 000543 皖能电力 919,700 6,447,097.00 1.36
37 600863 内蒙华电 814,541 6,434,873.90 1.36
38 000888 峨眉山Ａ 294,820 6,303,251.60 1.33
39 600820 隧道股份 694,600 6,181,940.00 1.30
40 002033 丽江旅游 236,193 5,000,205.81 1.06
41 600085 同仁堂 277,600 4,844,120.00 1.02
42 002144 宏达高科 347,090 4,807,196.50 1.01
43 600498 烽火通信 181,000 4,798,310.00 1.01
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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告


44 600395 盘江股份 177,800 4,779,264.00 1.01
45 000562 宏源证券 285,725 4,725,891.50 1.00
46 600109 国金证券 326,771 4,702,234.69 0.99
47 002277 友阿股份 296,203 4,623,728.83 0.98
48 600682 南京新百 554,600 4,519,990.00 0.95
49 300105 龙源技术 146,584 4,000,277.36 0.84
50 601009 南京银行 158,243 1,348,230.36 0.28

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600031 三一重工 41,447,010.64 8.61
2 000157 中联重科 38,762,082.30 8.05
3 000858 五 粮 液 31,810,684.45 6.61
4 000562 宏源证券 31,168,457.00 6.48
5 600109 国金证券 28,604,049.73 5.94
6 600395 盘江股份 27,864,313.60 5.79
7 601318 中国平安 27,447,992.39 5.70
8 600376 首开股份 24,984,129.63 5.19
9 600383 金地集团 24,070,043.91 5.00
10 601918 国投新集 24,041,361.18 5.00
11 000776 广发证券 23,866,131.38 4.96
12 000528 柳 工 21,855,287.97 4.54
13 601336 新华保险 21,447,037.86 4.46
14 000937 冀中能源 20,969,947.66 4.36
15 600801 华新水泥 18,005,100.21 3.74
16 600809 山西汾酒 17,956,286.95 3.73
17 600742 一汽富维 17,600,457.44 3.66
18 000718 苏宁环球 17,386,108.46 3.61
19 600458 时代新材 17,217,403.85 3.58
20 000024 招商地产 16,680,164.48 3.47
21 000686 东北证券 16,607,432.49 3.45
22 600266 北京城建 14,699,725.25 3.05
23 600141 兴发集团 14,679,227.15 3.05

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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告


24 600366 宁波韵升 14,639,392.23 3.04
25 600720 祁连山 14,636,294.99 3.04
26 600702 沱牌舍得 14,628,040.29 3.04
27 600881 亚泰集团 14,574,317.00 3.03
28 600123 兰花科创 14,461,334.74 3.01
29 000651 格力电器 14,432,603.48 3.00
30 600048 保利地产 14,424,155.65 3.00
31 600183 生益科技 13,142,923.52 2.73
32 300032 金龙机电 13,124,914.23 2.73
33 300005 探路者 12,928,105.46 2.69
34 600690 青岛海尔 12,927,430.35 2.69
35 600010 包钢股份 12,455,943.18 2.59
36 600837 海通证券 12,414,199.20 2.58
37 000568 泸州老窖 12,383,151.49 2.57
38 600498 烽火通信 12,315,529.06 2.56
39 601699 潞安环能 12,268,522.10 2.55
40 600535 天士力 12,243,553.39 2.54
41 000527 美的电器 12,187,582.42 2.53
42 000799 酒 鬼 酒 11,998,867.79 2.49
43 600104 上汽集团 11,456,421.88 2.38
44 002457 青龙管业 11,415,700.89 2.37
45 600351 亚宝药业 10,905,119.71 2.27
46 600335 国机汽车 10,820,330.51 2.25
47 600153 建发股份 9,925,922.90 2.06
48 000422 湖北宜化 9,925,802.31 2.06
49 000789 江西水泥 9,880,811.25 2.05
50 000069 华侨城Ａ 9,789,727.93 2.03
51 600188 兖州煤业 9,753,079.37 2.03
52 002205 国统股份 9,747,649.40 2.03
53 601992 金隅股份 9,746,152.63 2.03
54 300039 上海凯宝 9,738,056.13 2.02
55 000039 中集集团 9,717,722.22 2.02
56 002106 莱宝高科 9,712,173.26 2.02
57 002277 友阿股份 9,706,224.87 2.02
58 000596 古井贡酒 9,702,689.55 2.02
59 002296 辉煌科技 9,699,440.62 2.02

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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告


60 600547 山东黄金 9,637,462.80 2.00
61 600060 海信电器 9,617,827.00 2.00
注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600383 金地集团 36,291,474.90 7.54
2 600031 三一重工 31,396,730.58 6.52
3 000858 五 粮 液 30,504,132.79 6.34
4 600742 一汽富维 30,453,768.56 6.33
5 000157 中联重科 29,308,841.23 6.09
6 000562 宏源证券 27,790,900.43 5.77
7 600109 国金证券 25,805,740.84 5.36
8 600395 盘江股份 25,179,974.49 5.23
9 000776 广发证券 23,737,504.13 4.93
10 600104 上汽集团 23,691,820.76 4.92
11 601918 国投新集 23,465,749.74 4.88
12 601888 中国国旅 19,385,128.91 4.03
13 000650 仁和药业 19,356,784.97 4.02
14 000024 招商地产 19,325,577.03 4.02
15 601009 南京银行 18,661,541.21 3.88
16 002571 德力股份 18,152,141.20 3.77
17 601318 中国平安 17,798,193.76 3.70
18 600376 首开股份 17,750,559.91 3.69
19 600801 华新水泥 17,730,270.66 3.68
20 000686 东北证券 17,483,313.09 3.63
21 002007 华兰生物 17,016,826.49 3.54
22 000861 海印股份 16,864,515.78 3.50
23 600458 时代新材 16,590,899.28 3.45
24 000430 张家界 16,232,574.30 3.37
25 002146 荣盛发展 16,185,943.67 3.36
26 600337 美克股份 16,140,646.15 3.35
27 600720 祁连山 15,900,386.58 3.30
28 600967 北方创业 15,514,050.27 3.22
29 600123 兰花科创 15,475,227.37 3.22
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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告


30 000069 华侨城Ａ 15,422,647.35 3.20
31 600141 兴发集团 15,306,403.35 3.18
32 601336 新华保险 15,179,137.04 3.15
33 600048 保利地产 15,153,704.63 3.15
34 601169 北京银行 15,101,543.77 3.14
35 600881 亚泰集团 14,928,274.16 3.10
36 600366 宁波韵升 14,922,773.15 3.10
37 000528 柳 工 14,770,543.84 3.07
38 600750 江中药业 14,734,192.83 3.06
39 002073 软控股份 14,656,476.61 3.05
40 600837 海通证券 13,368,353.05 2.78
41 600557 康缘药业 13,351,749.90 2.77
42 600183 生益科技 12,980,892.50 2.70
43 600690 青岛海尔 12,953,903.09 2.69
44 002436 兴森科技 12,591,597.20 2.62
45 600010 包钢股份 12,158,693.68 2.53
46 600335 国机汽车 12,147,979.14 2.52
47 000568 泸州老窖 12,124,304.00 2.52
48 600535 天士力 12,062,044.16 2.51
49 000527 美的电器 11,860,729.29 2.46
50 601699 潞安环能 11,795,909.34 2.45
51 000937 冀中能源 11,730,914.23 2.44
52 600079 人福医药 11,086,351.72 2.30
53 300088 长信科技 11,023,087.43 2.29
54 600166 福田汽车 11,001,237.47 2.29
55 600016 民生银行 10,615,125.00 2.21
56 002457 青龙管业 10,603,820.15 2.20
57 601992 金隅股份 10,247,953.36 2.13
58 600153 建发股份 10,172,526.35 2.11
59 600015 华夏银行 10,139,304.00 2.11
60 600239 云南城投 10,041,420.22 2.09
61 600096 云天化 9,888,203.68 2.05
62 000596 古井贡酒 9,843,023.83 2.05
63 000039 中集集团 9,839,548.72 2.04
64 600188 兖州煤业 9,812,992.73 2.04
65 000616 亿城股份 9,665,060.21 2.01
66 002092 中泰化学 9,631,887.17 2.00
注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

36
 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,682,877,932.52
卖出股票收入（成交）总额 1,697,628,400.01
注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,037,000.00 4.23
其中：政策性金融债 20,037,000.00 4.23
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,037,000.00 4.23

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
值比例（％）

1 020211 02 国开 11 100,000 10,019,000.00 2.11

2 110414 11 农发 14 100,000 10,018,000.00 2.11
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。




37
 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。
苏宁环球（000718）2011 年 12 月 27 日收到中国证券监督管理委员会涉嫌信息披露违规立案
调查通知书，主要内容为：“因你公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关
规定，中国证券监督管理委员会决定对你公司立案调查”。该立案调查的原因是公司参与广州荔湾
区白鹅潭合作开发项目的信息先在公司网站刊登一篇新闻稿，未及时公告，涉嫌信息披露违规。
基金管理人分析认为，根据证券法的规定，公司信息披露违规可能处以 60 万元以下的罚款。
公司在收到《调查通知书》后，认识到了在信息披露方面存在的问题，在立案调查期间，积极配
合中国证券监督管理委员会的调查工作并进行整改落实。截至目前，立案调查事宜没有最终结论
但进展良好。基金管理人经审慎分析，认为该立案调查对公司经营和价值应不会构成重大影响。
除苏宁环球（000718）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管
部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额
1 存出保证金 360,652.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 83,661.35
4 应收利息 710,094.77
5 应收申购款 224,022.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -

9 合计 1,378,431.07

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
38
 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。



§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 户均持有 持有人结构

户数 的基金份 机构投资者 个人投资者

(户) 额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

30,679 18,599.84 12,432,607.64 2.18% 558,191,755.85 97.82%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 98,838.78 0.02%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。



§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 12 月 1 日）基金份额总额 1,869,357,181.60
本报告期期初基金份额总额 592,893,070.06
本报告期基金总申购份额 25,229,292.74
减:本报告期基金总赎回份额 47,497,999.31
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 570,624,363.49



§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。


39
 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人 2012 年 3 月 17 日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第三届董事会审议
通过，宋三江先生辞去信达澳银基金管理有限公司副总经理兼销售总监职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金管理人继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金的外部审计
机构。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
广发证券 1 312,073,089.62 9.23% 259,125.40 9.13% -

申银万国 1 279,275,870.42 8.26% 240,526.16 8.48% -

银河证券 1 276,384,597.75 8.18% 228,013.57 8.04% -

国泰君安 2 258,939,761.56 7.66% 222,595.52 7.85% -

中金公司 1 243,991,049.56 7.22% 209,626.12 7.39% -

中信证券 3 190,693,661.42 5.64% 159,246.42 5.61% -

华泰证券 1 183,571,929.19 5.43% 151,549.47 5.34% -

国金证券 1 175,724,821.54 5.20% 150,816.33 5.32% -

光大证券 1 167,128,795.74 4.94% 142,058.84 5.01% -

招商证券 2 163,438,132.11 4.84% 138,923.06 4.90% -

中投证券 1 160,120,422.84 4.74% 130,098.32 4.59% -

兴业证券 1 159,625,125.99 4.72% 129,696.76 4.57% -

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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告


银泰证券 1 139,522,246.76 4.13% 118,592.62 4.18% 新增

国信证券 2 139,345,591.68 4.12% 117,214.01 4.13% -

中信建投 2 112,899,870.06 3.34% 91,732.12 3.23% -

安信证券 1 107,036,548.02 3.17% 86,967.45 3.07% -

东方证券 1 94,599,468.29 2.80% 80,408.42 2.83% -

海通证券 1 90,664,154.93 2.68% 73,665.21 2.60% -

东兴证券 1 45,435,366.94 1.34% 38,619.94 1.36% -

宏源证券 1 35,595,916.85 1.05% 30,255.89 1.07% -

信达证券 1 26,751,511.55 0.79% 22,738.69 0.80% -

长江证券 1 17,491,728.95 0.52% 14,868.04 0.52% -

长城证券 1 - - - - 新增

高华证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - 新增

民生证券 1 - - - - 新增

平安证券 1 - - - - -

世纪证券 1 - - - - -

中信万通 1 - - - - -

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增
设或退租由投资研究部提议，经公司投资审议委员会审议后，报经营管理委员会决定。在分配交
易量方面，公司制订合理的评分体系，投资研究部和产品开发中心于每个季度最后 10 个工作日组
织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行
评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分
配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与
全年合计研究服务评分排名相匹配。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期权证
券商名称 占当期债券 券回购
成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额的比例 成交总额
比例
的比例
广发证券 - - - - - -

申银万国 - - 175,000,000.00 25.00% - -

银河证券 - - - - - -

国泰君安 - - 130,000,000.00 18.57% - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -
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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告


华泰证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

光大证券 - - 20,000,000.00 2.86% - -

招商证券 - - 140,000,000.00 20.00% - -

中投证券 2,561,835.15 100.00% - - - -

兴业证券 - - - - - -

银泰证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东方证券 - - 235,000,000.00 33.57% - -

海通证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

中信万通 - - - - - -


10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
信达澳银基金管理有限公司旗下基金年 证监会指定信息披露
1 2012 年 1 月 4 日
度净值公告 报纸、公司网站
关于信达澳银中小盘股票基金开通杭州 证监会指定信息披露
2 2012 年 1 月 13 日
银行转换业务的公告 报纸、公司网站
信达澳银中小盘股票型证券投资基金更 证监会指定信息披露
3 2012 年 1 月 13 日
新招募说明书及摘要（11 年 2 期） 报纸、公司网站
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 证监会指定信息披露
4 2012 年 1 月 19 日
2011 年第 4 季度报告 报纸、公司网站
关于增加银泰证券为代销机构、开通定 证监会指定信息披露
5 2012 年 2 月 6 日
投和转换业务的公告 报纸、公司网站
关于增加中信证券（浙江）为代销机构、 证监会指定信息披露
6 2012 年 2 月 10 日
开通定投和转换业务的公告 报纸、公司网站
7 关于高级管理人员变更的公告 证监会指定信息披露 2012 年 3 月 17 日

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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告


报纸、公司网站
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 证监会指定信息披露
8 2012 年 3 月 27 日
2011 年年度报告及摘要 报纸、公司网站
关于增加西安银行为代销机构、开通定 证监会指定信息披露
9 2012 年 4 月 12 日
投和转换业务的公告 报纸、公司网站
关于旗下基金参加国泰君安证券开放式 证监会指定信息披露
10 2012 年 4 月 21 日
基金申购费率优惠活动的公告 报纸、公司网站
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 证监会指定信息披露
11 2012 年 4 月 24 日
2012 年第 1 季度报告 报纸、公司网站
关于变更信达澳银中小盘股票型证券投
证监会指定信息披露
12 资基金业绩比较基准并修改基金合同的 2012 年 4 月 28 日
报纸、公司网站
公告
关于增加诺亚正行为代销机构、开通定 证监会指定信息披露
13 2012 年 5 月 26 日
投和转换业务的公告 报纸、公司网站
关于增加深圳众禄基金为代销机构、开 证监会指定信息披露
14 2012 年 6 月 5 日
通定投和转换业务的公告 报纸、公司网站
关于旗下基金参加深圳众禄基金开放式
证监会指定信息披露
15 基金申购费率和定期定额申购费率优惠 2012 年 6 月 14 日
报纸、公司网站
活动的公告
关于旗下基金参加交通银行网上银行、 证监会指定信息披露
16 2012 年 6 月 27 日
手机银行基金申购费率优惠活动的公告 报纸、公司网站



§11 影响投资者决策的其他重要信息

2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自 2012
年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。



§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》；
3、《信达澳银中小盘股票型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；
8、中国证监会要求的其他文件。



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 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告



12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在
支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com




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