信达澳银中小盘混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 信达澳银中小盘混合

场内简称 -

基金主代码 610004

交易代码 610004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年12月1日

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 77,083,459.58份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

通过投资具有高成长性的中小盘股票，在有效控制风

投资目标

险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投

资方法。一方面，本基金通过“自下而上”的深入分

析，选择素质高、竞争力突出的优秀公司，依靠这些

公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，

投资策略

力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，

本基金依靠“自上而下”的策略分析和运作，通过优

化大类资产配置来有效控制系统风险，并力争把握行

业轮动等方面的投资机会。

业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率

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×20%

本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益

风险收益特征 和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金

品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

信达澳银基金管理有限公

名称 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 黄晖 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-83172666 010-67595096

电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-118 010-67595096

传真 0755-83196151 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.fscinda.com

网址

广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）

基金半年度报告备置地点

3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层-

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省深圳市南山区科苑南路（深

注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 圳湾段）3331号阿里巴巴大厦

T1座第8层和第9层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -1,556,062.35

本期利润 1,876,031.89

加权平均基金份额本期利润 0.0216

本期基金份额净值增长率 1.00%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.2090

期末基金资产净值 93,195,578.52

期末基金份额净值 1.209

注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.15% 0.96% 4.54% 0.64% 1.61% 0.32%

过去三个月 -2.03% 0.90% -1.92% 0.72% -0.11% 0.18%

过去六个月 1.00% 0.82% 0.20% 0.64% 0.80% 0.18%

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过去一年 4.13% 0.88% 2.47% 0.68% 1.66% 0.20%

过去三年 39.13% 2.26% 48.35% 1.61% -9.22% 0.65%

自基金合同

20.90% 1.78% 29.11% 1.37% -8.21% 0.41%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：中证700指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。由于基

金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

中证700指数由中证指数公司编制。中证700指数成分股由中证200指数和中证500指数的成分

股构成，能够较好反映沪深证券市场里中小市值公司的整体情况，可作为本基金股票投资部分的基准。中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，拥有独立的数据源和自主的编制方法，该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场，能够反映债券市场总体走势，具有较强的市场代表性，可以作为本基金债券投资部分的基准。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站：

http://www.csindex.com.cn

http://www.chinabond.com.cn

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1.本基金基金合同于2009年12月1日生效，2010年1月4日开始办理申购、赎回业务。

2.本基金的投资组合比例为：股票资产为基金资产的60%-95%，债券资产及中国证监会允许基金

投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%－3%，基金保留的现金或

者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于中小盘股票的资

产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

3.本基金基金管理人根据《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，经与基金托管人中国建设银行协商一致，并报中国证监会备案后，自2012年5月1日起，本基金的业绩比较基准由“（天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%）×80%+中国债券总指数收益率×20%”变更为“中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，

由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

截至2017年6月30日，公司共管理十六只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券投资基

金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券投资基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

北京大学金融学硕士。

本基金

2011年7月加入信达澳

的基金

银基金公司，历任研究咨

经理、

询部研究员、信达澳银精

领先增

华灵活配置混合基金基金

长混合

经理助理、信达澳银消费

基金的

优选混合基金基金经理助

基金经

理、信达澳银领先增长混

理、消

合基金基金经理

费优选

（2015年5月9日起至

混合基

2017年7月7日）、信

金的基

达澳银中小盘混合基金基

金经理、

2015年7月 金经理（2015年7月

冯士祯 转型创 - 6年

1日 1日起至今）、信达澳银

新股票

消费优选混合基金基金经

基金的

理（2015年8月19日起

基金经

至2017年7月7日）、

理、新

信达澳银转型创新股票基

目标混

金基金经理（2016年

合基金

9月14日起至今）、信

的基金

达澳银新目标混合基金基

经理、

金经理（2016年10月

新财富

19日起至今）、信达澳

混合基

银新财富混合基金基金经

金的基

理（2016年11月10日

金经理

起至今）

注：1.基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

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2.证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年股票市场结构分化非常严重，整体呈现出大盘股涨小盘股跌、龙头股涨垃圾

股跌、蓝筹股白马股涨成长股跌、低估值涨高估值跌的特点。本基金整体而言维持了中性仓位和适当均衡配置，持有了一些业绩较好估值较低的消费股和部分蓝筹股，并尽量挖掘低估的小市值成长股，但因小盘股占比过大，整体结果较差。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.209元, 份额累计净值为1.209元,本报告期基金份额

净值增长率为1.00%，业绩比较基准收益率为0.20%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前的经济环境、政策导向和资金属性决定了股市很难整体大幅上涨，预计下半年仍然是震荡和结构分化的走势。本基金计划维持中性仓位和适当均衡配置，持有一定比例的中盘白马股，并积极挖掘增长估值匹配的、景气度高的细分子行业龙头，重点关注新能源汽车产业链，争取在下半年有较好的表现。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。

估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《信达澳银中小盘混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益分配每年最多六次，每次收益分配比例不低于可分配收益的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为16,112,118.94元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

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本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：信达澳银中小盘混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 13,557,889.04 10,431,404.12

结算备付金 557,533.52 1,174,229.75

存出保证金 68,398.65 68,347.68

交易性金融资产 6.4.7.2 81,746,943.72 90,569,534.39

其中：股票投资 77,755,343.72 85,576,034.39

基金投资 - -

债券投资 3,991,600.00 4,993,500.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 1,402,144.88

应收利息 6.4.7.5 30,923.78 78,938.49

应收股利 - -

应收申购款 1,083.75 591.14

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 95,962,772.46 103,725,190.45

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

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2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,628,358.53 525,994.73

应付赎回款 405,883.92 122,612.64

应付管理人报酬 112,432.31 132,322.11

应付托管费 18,738.75 22,053.69

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 377,463.82 538,708.89

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 224,316.61 150,080.75

负债合计 2,767,193.94 1,491,772.81

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 77,083,459.58 85,398,745.92

未分配利润 6.4.7.10 16,112,118.94 16,834,671.72

所有者权益合计 93,195,578.52 102,233,417.64

负债和所有者权益总计 95,962,772.46 103,725,190.45

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.209元，基金份额总额77,083,459.58份。

6.2 利润表

会计主体：信达澳银中小盘混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 4,128,456.41 -16,470,027.71

1.利息收入 120,915.83 101,289.71

其中：存款利息收入 6.4.7.11 62,191.69 50,052.01

债券利息收入 42,849.30 51,237.70

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 15,874.84 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 542,589.74 -16,190,859.37

其中：股票投资收益 6.4.7.12 105,758.74 -16,441,875.21

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -3,500.00 -11,335.00

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 440,331.00 262,350.84

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17

3,432,094.24 -389,674.47

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

- -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18

32,856.60 9,216.42

减：二、费用 2,252,424.52 2,850,677.98

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 778,742.03 751,538.92

2．托管费 6.4.10.2.2 129,790.41 125,256.51

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 1,198,661.42 1,829,144.28

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5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 145,230.66 144,738.27

三、利润总额（亏损总额以“-

1,876,031.89 -19,320,705.69

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

1,876,031.89 -19,320,705.69

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信达澳银中小盘混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

85,398,745.92 16,834,671.72 102,233,417.64

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,876,031.89 1,876,031.89

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 -8,315,286.34 -2,598,584.67 -10,913,871.01

填列）

其中：1.基金申购款 20,406,633.21 4,208,070.70 24,614,703.91

2.基金赎回款 -28,721,919.55 -6,806,655.37 -35,528,574.92

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四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

77,083,459.58 16,112,118.94 93,195,578.52

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

91,116,833.16 34,450,994.00 125,567,827.16

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -19,320,705.69 -19,320,705.69

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 1,664,657.17 -219,173.68 1,445,483.49

填列）

其中：1.基金申购款 11,012,994.63 559,667.59 11,572,662.22

2.基金赎回款 -9,348,337.46 -778,841.27 -10,127,178.73

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

92,781,490.33 14,911,114.63 107,692,604.96

（基金净值）

注：报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

第18页共47页

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______于建伟______ _____徐伟文_____ ____刘玉兰____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

信达澳银中小盘混合型证券投资基金(原信达澳银中小盘股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第810号《关于核准信达澳银中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,868,390,856.83元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第215号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2009年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,869,357,181.60份基金份额，其中认购资金利息折合966,324.77份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据中国证监会发布并于2014年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第三十条的有关规定，经基金管理人与基金托管人协商一致，并经中国证监会备案，自2015年

7月27日起，本基金的基金类型从股票型变更为混合型，基金名称由信达澳银中小盘股票型证

券投资基金变更为信达澳银中小盘混合型证券投资基金，风险收益特征变更为：本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%-3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产的80%。自基金成立日至2012年4月30日本基金的业绩比较基准为“(天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%)×80%+中国债券总指数收益率×20%”。自2012年5月1日起 第19页共47页

本基金业绩比较基准变更为：中证700指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定及中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

第20页共47页

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

第21页共47页

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金公司”）

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东

康联首域集团有限公司(Colonial First 基金管理人的股东

StateGroup Limited)

信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东

第22页共47页

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2016年7月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

信达证券 43,835,737.26 5.59% 36,312,810.40 3.02%

6.4.10.1.2债券交易

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

信达证券 3,992,800.00 100%

6.4.10.1.3权证交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称

占当期佣金总量 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

的比例 总额的比例

信达证券 40,824.52 5.59% 40,824.52 10.82%

第23页共47页

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期佣金总 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

量的比例 总额的比例

信达证券 33,818.41 3.02% - -

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年

2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付

778,742.03 751,538.92

的管理费

其中：支付销售机构的

127,729.74 129,279.33

客户维护费

注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值

×1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

129,790.41 125,256.51

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

第24页共47页

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银

13,557,889.04 54,589.13 11,762,617.25 39,955.08

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额

第25页共47页

股）

2017

2017年

长缆 年 认购新

002879 6月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

科技 7月 发证券

5日

7日

2017

2017年

金龙 年 认购新

002882 6月 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

羽 7月 发证券

15日

17日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停

期末

股票代票 停牌牌 复牌 复牌 期末

估值单 数量（股） 期末估值总额 备注

码名 日期原 日期 开盘单价 成本总额

价

称 因

东2016 2017

诚年重大 年

002675 14.26 12.84- 170,000 2,715,434.002,424,200.00 -

药12月事项 7月

业31日 17日

中2017

金年重大

300145 16.92 - - 120,000 1,990,584.002,030,400.00 -

环 6月事项

境28日

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

第26页共47页

购证券款余额，无作为质押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为

77,755,343.72元，属于第二层次的余额为3,991,600元，无属于第三层次的余额(2016年

12月31日：第一层次80,792,660.88元，第二层次9,776,873.51元、无属于第三层次的余额)

。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

6.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第27页共47页

6.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年8月17日经本基金的基金管理人批准。

第28页共47页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 77,755,343.72 81.03

其中：股票 77,755,343.72 81.03

2 固定收益投资 3,991,600.00 4.16

其中：债券 3,991,600.00 4.16

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 14,115,422.56 14.71

7 其他各项资产 100,406.18 0.10

8 合计 95,962,772.46 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,705,866.80 3.98

C 制造业 57,062,803.88 61.23

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

第29页共47页

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,866,000.00 2.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 2,802,966.40 3.01

信息传输、软件和信息技术服

I 5,315,206.64 5.70

务业

J 金融业 2,347,500.00 2.52

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,507,000.00 1.62

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,270,000.00 1.36

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,878,000.00 2.02

S 综合 - -

合计 77,755,343.72 83.43

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 000050 深天马Ａ 210,000 4,319,700.00 4.64

2 002242 九阳股份 179,966 3,539,931.22 3.80

3 002831 裕同科技 45,000 3,375,000.00 3.62

第30页共47页

4 002519 银河电子 400,000 3,148,000.00 3.38

5 002456 欧菲光 170,000 3,088,900.00 3.31

6 300050 世纪鼎利 300,000 3,021,000.00 3.24

7 300545 联得装备 40,000 2,892,000.00 3.10

8 600258 首旅酒店 119,990 2,802,966.40 3.01

9 000661 长春高新 20,000 2,582,200.00 2.77

10 002035 华帝股份 105,000 2,541,000.00 2.73

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fscinda.com网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 300545 联得装备 7,101,249.08 6.95

2 601888 中国国旅 5,430,561.36 5.31

3 300145 中金环境 5,285,549.20 5.17

4 603626 科森科技 5,243,902.00 5.13

5 000026 飞亚达Ａ 5,162,467.00 5.05

6 603993 洛阳钼业 4,684,214.00 4.58

7 603228 景旺电子 4,581,667.00 4.48

8 000858 五粮液 4,486,830.00 4.39

9 600258 首旅酒店 4,282,237.13 4.19

10 600030 中信证券 4,084,210.00 3.99

11 300050 世纪鼎利 3,993,802.00 3.91

12 600201 生物股份 3,983,553.12 3.90

13 000661 长春高新 3,977,065.85 3.89

14 000651 格力电器 3,869,125.00 3.78

15 600872 中炬高新 3,828,630.49 3.74

第31页共47页

16 002043 兔宝宝 3,826,220.94 3.74

17 300603 立昂技术 3,796,819.46 3.71

18 300347 泰格医药 3,695,168.00 3.61

19 000050 深天马Ａ 3,673,811.00 3.59

20 600166 福田汽车 3,637,400.00 3.56

21 600691 阳煤化工 3,589,753.86 3.51

22 603005 晶方科技 3,576,873.23 3.50

23 601699 潞安环能 3,534,783.00 3.46

24 002242 九阳股份 3,428,313.36 3.35

25 002035 华帝股份 3,270,297.64 3.20

26 601668 中国建筑 3,251,056.00 3.18

27 300450 先导智能 3,218,731.56 3.15

28 603338 浙江鼎力 3,146,916.05 3.08

29 002831 裕同科技 3,051,208.00 2.98

30 002517 恺英网络 3,048,106.11 2.98

31 002456 欧菲光 3,038,219.00 2.97

32 000915 山大华特 3,029,628.70 2.96

33 002343 慈文传媒 2,994,697.00 2.93

34 600702 沱牌舍得 2,977,158.00 2.91

35 600562 国睿科技 2,967,853.00 2.90

36 601336 新华保险 2,960,293.00 2.90

37 300256 星星科技 2,935,257.81 2.87

38 002500 山西证券 2,904,408.97 2.84

39 600990 四创电子 2,886,189.26 2.82

40 002041 登海种业 2,871,282.43 2.81

41 600703 三安光电 2,859,626.00 2.80

42 002286 保龄宝 2,819,191.86 2.76

43 002341 新纶科技 2,812,449.00 2.75

第32页共47页

44 000001 平安银行 2,743,000.00 2.68

45 300025 华星创业 2,656,607.37 2.60

46 000401 冀东水泥 2,626,333.00 2.57

47 600095 哈高科 2,596,260.00 2.54

48 001979 招商蛇口 2,522,123.00 2.47

49 300164 通源石油 2,519,291.00 2.46

50 600507 方大特钢 2,452,806.00 2.40

51 000999 华润三九 2,428,785.40 2.38

52 002833 弘亚数控 2,408,169.50 2.36

53 002716 金贵银业 2,389,818.00 2.34

54 300199 翰宇药业 2,368,008.00 2.32

55 600110 诺德股份 2,348,470.00 2.30

56 002536 西泵股份 2,296,101.72 2.25

57 002555 三七互娱 2,291,071.00 2.24

58 300447 全信股份 2,255,339.00 2.21

59 000639 西王食品 2,247,772.00 2.20

60 002466 天齐锂业 2,242,322.12 2.19

61 000565 渝三峡Ａ 2,221,276.00 2.17

62 002425 凯撒文化 2,220,874.40 2.17

63 000568 泸州老窖 2,201,168.00 2.15

64 600563 法拉电子 2,197,779.00 2.15

65 002375 亚厦股份 2,193,026.64 2.15

66 300173 智慧松德 2,151,194.67 2.10

67 601211 国泰君安 2,144,400.00 2.10

68 300471 厚普股份 2,085,057.00 2.04

69 603066 音飞储存 2,069,192.00 2.02

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第33页共47页

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 002555 三七互娱 5,775,924.00 5.65

2 300145 中金环境 5,703,024.16 5.58

3 603626 科森科技 5,466,084.00 5.35

4 000949 新乡化纤 4,925,028.00 4.82

5 002589 瑞康医药 4,892,162.32 4.79

6 601888 中国国旅 4,426,834.00 4.33

7 300545 联得装备 4,261,699.59 4.17

8 600201 生物股份 4,129,087.00 4.04

9 600030 中信证券 4,029,500.00 3.94

10 000651 格力电器 4,005,660.00 3.92

11 002043 兔宝宝 3,953,403.40 3.87

12 300347 泰格医药 3,889,555.18 3.80

13 000790 泰合健康 3,825,604.00 3.74

14 600166 福田汽车 3,806,110.00 3.72

15 300450 先导智能 3,717,110.00 3.64

16 603005 晶方科技 3,694,832.92 3.61

17 300461 田中精机 3,605,621.35 3.53

18 002273 水晶光电 3,334,180.30 3.26

19 601699 潞安环能 3,310,233.87 3.24

20 600258 首旅酒店 3,282,672.24 3.21

21 601668 中国建筑 3,172,558.00 3.10

22 000858 五粮液 3,164,193.00 3.10

23 000026 飞亚达Ａ 3,160,497.84 3.09

第34页共47页

24 600702 沱牌舍得 3,083,539.63 3.02

25 600691 阳煤化工 3,081,954.75 3.01

26 002343 慈文传媒 3,081,481.00 3.01

27 002517 恺英网络 3,038,619.20 2.97

28 600562 国睿科技 3,029,654.00 2.96

29 601336 新华保险 3,008,244.00 2.94

30 300256 星星科技 2,982,280.76 2.92

31 002041 登海种业 2,965,512.96 2.90

32 603609 禾丰牧业 2,929,363.46 2.87

33 000404 华意压缩 2,882,701.47 2.82

34 002341 新纶科技 2,749,268.20 2.69

35 002500 山西证券 2,730,263.45 2.67

36 603993 洛阳钼业 2,713,800.00 2.65

37 001979 招商蛇口 2,683,434.33 2.62

38 300011 鼎汉技术 2,682,486.94 2.62

39 300014 亿纬锂能 2,681,599.00 2.62

40 000930 中粮生化 2,652,198.00 2.59

41 002286 保龄宝 2,620,818.92 2.56

42 000401 冀东水泥 2,608,446.62 2.55

43 600990 四创电子 2,591,928.70 2.54

44 300025 华星创业 2,565,998.51 2.51

45 600919 江苏银行 2,563,600.00 2.51

46 600110 诺德股份 2,540,130.00 2.48

47 002466 天齐锂业 2,538,651.00 2.48

48 603611 诺力股份 2,511,104.00 2.46

49 600095 哈高科 2,493,338.00 2.44

50 603228 景旺电子 2,474,725.00 2.42

51 600507 方大特钢 2,449,052.60 2.40

第35页共47页

52 601198 东兴证券 2,448,144.00 2.39

53 000821 京山轻机 2,442,597.64 2.39

54 300442 普丽盛 2,428,925.85 2.38

55 002308 威创股份 2,398,717.95 2.35

56 300447 全信股份 2,335,639.00 2.28

57 002425 凯撒文化 2,316,225.60 2.27

58 002536 西泵股份 2,313,892.32 2.26

59 002375 亚厦股份 2,269,032.98 2.22

60 002833 弘亚数控 2,259,663.61 2.21

61 600703 三安光电 2,255,356.52 2.21

62 000639 西王食品 2,246,257.00 2.20

63 603338 浙江鼎力 2,234,039.40 2.19

64 000666 经纬纺机 2,233,895.00 2.19

65 600362 江西铜业 2,222,350.00 2.17

66 000565 渝三峡Ａ 2,164,520.00 2.12

67 601211 国泰君安 2,156,437.00 2.11

68 300199 翰宇药业 2,135,792.00 2.09

69 002120 韵达股份 2,109,827.00 2.06

70 603833 欧派家居 2,104,499.00 2.06

71 002479 富春环保 2,081,559.51 2.04

72 603066 音飞储存 2,048,124.00 2.00

73 002027 分众传媒 2,044,808.00 2.00

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 387,077,794.17

第36页共47页

卖出股票收入（成交）总额 398,427,537.82

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,991,600.00 4.28

其中：政策性金融债 3,991,600.00 4.28

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,991,600.00 4.28

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 108601 国开1703 40,000 3,991,600.00 4.28

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

第37页共47页

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也

没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 68,398.65

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

第38页共47页

4 应收利息 30,923.78

5 应收申购款 1,083.75

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 100,406.18

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

第39页共47页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有人结构

户均持有 机构投资者 个人投资者

持有人户

的基金份

数(户) 占总份额比 占总份额比

额 持有份额 持有份额

例 例

6,140 12,554.31 773,604.78 1.00% 76,309,854.80 99.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

期末无基金管理人的从业人员持有本基金的情况。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

期末无基金管理人的从业人员持有本基金的情况。

第40页共47页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年12月1日）基金份额总额 1,869,357,181.60

本报告期期初基金份额总额 85,398,745.92

本报告期基金总申购份额 20,406,633.21

减:本报告期基金总赎回份额 28,721,919.55

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 77,083,459.58

第41页共47页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人2017年5月20日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会第

十九次书面决议通过,焦巍先生离任信达澳银基金管理有限公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

第42页共47页

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

广发证券 1 94,898,892.84 12.10% 88,379.84 12.10% -

兴业证券 1 79,906,496.45 10.19% 74,416.96 10.19% -

恒泰证券 1 73,017,881.54 9.31% 68,001.11 9.31% -

中信证券 2 62,552,665.71 7.97% 58,255.70 7.97% -

招商证券 2 60,603,468.14 7.73% 56,440.12 7.73% -

国信证券 2 52,743,662.87 6.72% 49,120.35 6.72% -

浙商证券 1 49,870,254.35 6.36% 46,444.20 6.36% -

信达证券 3 43,835,737.26 5.59% 40,824.52 5.59% -

长江证券 2 40,705,354.98 5.19% 37,908.60 5.19% -

国泰君安 2 33,191,869.23 4.23% 30,911.62 4.23% -

东吴证券 1 31,431,682.93 4.01% 29,272.48 4.01% -

西南证券 1 30,306,967.32 3.86% 28,224.72 3.86% -

东兴证券 1 29,783,093.45 3.80% 27,737.25 3.80% -

中金公司 2 28,591,352.56 3.64% 26,627.31 3.64% -

安信证券 1 21,871,444.03 2.79% 20,369.17 2.79% -

中泰证券 1 21,379,685.13 2.73% 19,911.32 2.73% -

天风证券 2 15,656,148.66 2.00% 14,580.61 2.00% -

方正证券 1 14,106,490.28 1.80% 13,137.39 1.80% -

高华证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

第43页共47页

宏信证券 1 - - - - -

申万宏源西

1 - - - - -

部证券

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

联讯证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

五矿证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中信万通 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

银泰证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

世纪证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

第44页共47页

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

广发证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

恒泰证券 - -28,000,000.00 43.75% - -

中信证券 - - - - - -

招商证券 - -12,000,000.00 18.75% - -

国信证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

信达证券 3,992,800.00 100.00% - - - -

长江证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

天风证券 - -24,000,000.00 37.50% - -

方正证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

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申万宏源西

- - - - - -

部证券

华创证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

五矿证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中信万通 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

银泰证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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