财通收益增强债券型证券投资基金2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月25日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通收益增强债券

场内简称 -

基金主代码 720003

交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月25日

报告期末基金份额总额 265,849,590.51份

投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合
利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金长期战略性资产配置以债券为主。同时，在
不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、
公司基本面、市场估值水平以及投资者情绪，在一
定的范围内对债券、股票和现金各自的投资比例作
战术性资产配置调整，以降低系统性风险对基金收
投资策略 益的影响。

债券资产投资策略层面，本基金将采用宏观环境分
析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投
资，主要投资策略包括债券投资组合策略和动态品
种优化策略；股票投资策略层面，本基金以价值投
资为基本投资理念，结合定性分析与定量分析的结


果，以价值选股、组合投资为原则，选择具备估值
吸引力、增长潜力显著的公司股票构建本基金的股
票投资组合；本基金在权证投资方面主要运用的策
略包括价值发现策略和套利交易策略等；如法律法
规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工
具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对
冲投资风险或无风险套利为主要目的。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通收益增强债券A 财通收益增强债券C

下属分级基金场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 720003 003204

报告期末下属分级基金的份额总 68,983,407.87份 196,866,182.64份

额

本基金为债券型基金，其 本基金为债券型基金，其
下属分级基金的风险收益特征 预期风险和预期收益高 预期风险和预期收益高
于货币市场基金，低于混 于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。 合型基金和股票型基金。

注：(1)本基金合同生效日为2012年12月20日，根据合同规定，第一个保本周期到期日为2015年12月21日，本基金于2015年12月25日转型为非保本的债券型证券投资基金；
(2)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)

财通收益增强债券A 财通收益增强债券C

1.本期已实现收益 1,354,771.87 -45,612.50

2.本期利润 4,620,233.64 744,271.31

3.加权平均基金份额本期利润 0.0401 0.0020

4.期末基金资产净值 95,200,104.85 260,551,312.08


5.期末基金份额净值 1.3800 1.3235

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)本基金自2017年4月14日起将各类基金份额净值计算保留到小数点后的位数更改为4位。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通收益增强债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.38% 0.28% 0.73% 0.05% -0.35% 0.23%

过去六个月 0.13% 0.31% 1.03% 0.04% -0.90% 0.27%

过去一年 -2.43% 0.33% 1.73% 0.05% -4.16% 0.28%

过去三年 44.04% 0.89% 3.81% 0.07% 40.23% 0.82%

过去五年 45.48% 0.74% 8.27% 0.06% 37.21% 0.68%

自基金合同

生效起至今 45.13% 0.64% 4.20% 0.07% 40.93% 0.57%

财通收益增强债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.28% 0.28% 0.73% 0.05% -0.45% 0.23%

过去六个月 -0.06% 0.31% 1.03% 0.04% -1.09% 0.27%

过去一年 -2.81% 0.33% 1.73% 0.05% -4.54% 0.28%

过去三年 42.47% 0.89% 3.81% 0.07% 38.66% 0.82%

过去五年 65.22% 0.87% 8.27% 0.06% 56.95% 0.81%

自基金合同 66.15% 0.84% 7.24% 0.06% 58.91% 0.78%

生效起至今
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率；
(3)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：(1)本基金合同生效日为2012年12月20日，根据合同规定，第一个保本周期到期日为2015年12月21日，本基金于2015年12月25日转型为非保本的债券型证券投资基金；
(2)本基金的建仓期合同生效起6个月，截至建仓期末和本报告期末，本基金的资产配置符合基金契约的相关要求；
(3)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

复旦大学世界经济本科、
硕士。2010年7月加入光大
杨烨 保德信基金管理有限公
本基金的基金经理 2020- 2022- 12 司，历任市场部产品助理、
超 05-14 07-08 年 产品经理（负责产品设计
研究等）、固定收益部研
究员、基金经理。2018年7


月加入财通基金管理有限
公司，曾任固收投资部投
资经理、基金经理。

复旦大学投资学硕士。历
任友邦保险有限公司风控
岗，国华人寿保险股份有
限公司交易员，汇添富基
金管理股份有限公司债券
研究员兼交易员，华福基
罗晓 本基金的基金经理 2022- 10 金管理有限责任公司债券
倩 07-08 - 年 研究员兼交易员，东吴证
券股份有限公司投资主办
助理。2016年5月加入财通
基金管理有限公司，曾任
固收投资部基金经理助

理，现任固收投资部基金
经理。

注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
(2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。

同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度资金利率中枢下移、增量财政政策不及预期、地产断贷、疫情扰动、央行降息等催化利率下行，情绪指数不断新高。美债利率震荡上行，中美利差倒挂延续，境外机构减持再度加大，但境内机构依然面临结构性资产荒问题。前三季度，在高于合理充裕的资金面驱动下，信用利差大幅压缩，信用债整体在票息和资本利得上均表现较好。基本面尚处在复苏中继，内需恢复尚需时间。面对更多的民生问题，比如保交楼、促就业，央行在资金面上依然会维持呵护态度。债券在中短久期上具有确定性收益特点。
权益市场下跌的主要因素还是在地缘政治引发的风险偏好下降，以及汇率破7这些本质，转债跟随正股一起调整。我们认为，当前点位不必恐慌，一是经济托而不破是主基调，且8-9月经济数据已经看到了改善，二是市场点位和4月中旬差不多，成长价值宽
基指数均低于4月中旬位置，部分自主可控行业依然在主逻辑中。海外方面，美国和欧洲的通胀依然不可乐观，加息则还在路上。相对于美国来说，非美经济体的风险或更大。
当前来看，基本面弱修复和政策刺激力度有所加大，债市需要消化对应压力，但经济内生问题尚未得到有效解决，四季度社融可能维持弱势，因此降息前的位置和1年期MLF仍然是目前十年国债较为有效的一个参考。我们认为，四季度长端利率债方向上继续维持横向震荡。

对于流动性，社融弱修复，或资金面有局部收敛，但并未改变社融向下的趋势，流动性预计维持在高于合理充裕状态。

海外方面，联储维持鹰派，转鸽还尚早。联储主要官员讲话继续维持偏鹰派的基调，通胀压力暂未有效缓和，联储货币政策转向还尚早。欧央行短期仍将加速收紧货币政策。
展望四季度，影响收益率和利差走势的核心因素并未发生明显改变。从产需两端来看，规上工增和基建是主要支撑项，但前期政策影响叠加疫情扰动，消费和地产仍然低迷，出口增速又开始下滑，经济总体仅仅是弱修复。美国经济目前尚有韧性，但后续劳动力市场或将走弱，进而加大美国经济陷入衰退的压力。

我们认为信用债收益率将跟随总体利率保持横向震荡，或有调整，但幅度有限。信用利差或跟随资金面略有走阔。总体上，就四季度来看，我们认为信用票息策略仍然占优，应当以票息策略和骑乘策略为主，根据市场预期差变化适时进行久期波段操作。
经过本轮调整，从估值水平看，A股主要宽基指数的估值很多已经回到4月底的水平，从股债性价比的角度，非金融A股和300非金融都处于-2X标准差附近，市场大幅下跌的风险相对可控，未来市场止跌企稳的契机或是稳增长措施落地。担忧的因素则是经济预期、美联储加息、地缘冲突等。

行业上：主线关注明年预期高景气，或困境反转等方向。另外根据后续经济预期走势情况关注一些低估价值、周期等。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通收益增强债券A基金份额净值为1.3800元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.38%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；截至报告期末财通收益增强债券C基金份额净值为1.3235元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.28%，同期业绩比较基准收益率为0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 8,146,115.23 1.35

其中：股票 8,146,115.23 1.35

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 412,418,013.94 68.42

其中：债券 412,418,013.94 68.42

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 182,037,143.04 30.20

8 其他资产 143,016.80 0.02

9 合计 602,744,289.01 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 812,274.52 0.23

B 采矿业 - -

C 制造业 2,742,499.00 0.77

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 161,419.00 0.05

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,331,856.00 0.37

H 住宿和餐饮业 83,265.71 0.02

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 - -

J 金融业 3,014,801.00 0.85

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,146,115.23 2.29

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 601166 兴业银行 111,700 1,859,805.00 0.52

2 601128 常熟银行 145,100 1,154,996.00 0.32

3 603477 巨星农牧 24,900 599,592.00 0.17

4 603713 密尔克卫 4,600 577,024.00 0.16

5 600519 贵州茅台 300 561,750.00 0.16

6 603833 欧派家居 4,500 511,245.00 0.14

7 603916 苏博特 30,300 500,859.00 0.14

8 000768 中航西飞 16,500 430,155.00 0.12

9 002025 航天电器 5,300 381,600.00 0.11

10 600029 南方航空 50,200 333,328.00 0.09

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 9,397,563.10 2.64

2 央行票据 - -

3 金融债券 112,483,376.45 31.62


其中：政策性金融债 71,290,657.54 20.04

4 企业债券 30,958,676.71 8.70

5 企业短期融资券 90,448,543.01 25.42

6 中期票据 117,697,466.57 33.08

7 可转债（可交换债） 51,432,388.10 14.46

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 412,418,013.94 115.93

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 220201 22国开01 300,000 30,481,347.95 8.57

2 210406 21农发06 300,000 30,479,515.07 8.57

3 1920088 19秦皇岛银行二 200,000 20,974,630.14 5.90
级01

4 149445 21东北01 200,000 20,878,000.00 5.87

5 101901072 19奉贤南桥MT 200,000 20,660,471.23 5.81
N001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金不投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，基金投资的前十名证券中21东北01（149445.SZ）的发行主体东北证券股份有限公司的控股子公司渤海期货股份有限公司下属全资孙公司渤海融幸（上海）商贸有限公司因涉嫌操纵期货合约被证监会立案调查。除上述情况外，本基金投资的其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资上述标的的投资决策程序为：

1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑；

2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台，为投资决策全流程提供研究支持；
3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案；

4、金融工程小组对基金经理/投资经理的投资计划进行风险评价，并向投资决策委员会提交评估报告；

5、投资决策委员会对基金经理/投资经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要；

6、根据决策纪要，基金经理/投资经理对计划方案进行具体实施；

7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指令，并将有关信息进行反馈；

8、基金经理/投资经理定期检讨投资组合的运作成效；

9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/投资经理出具绩效与风险评估报告。
5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 119,677.40

2 应收证券清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 23,339.40

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 143,016.80

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 127032 苏行转债 5,899,275.69 1.66

2 127005 长证转债 5,562,711.28 1.56

3 127012 招路转债 4,925,151.67 1.38

4 132018 G三峡EB1 4,713,778.77 1.33

5 113024 核建转债 4,569,945.21 1.28

6 113046 金田转债 3,463,619.90 0.97

7 110067 华安转债 2,615,556.74 0.74

8 113623 凤21转债 2,087,352.69 0.59

9 123119 康泰转2 1,999,121.60 0.56

10 128109 楚江转债 1,419,608.98 0.40

11 110043 无锡转债 1,280,503.10 0.36

12 123075 贝斯转债 1,071,580.43 0.30

13 127020 中金转债 834,313.08 0.23

14 113634 珀莱转债 797,382.90 0.22

15 113641 华友转债 445,045.04 0.13

16 123114 三角转债 358,733.41 0.10

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

财通收益增强债券A 财通收益增强债券C

报告期期初基金份额总额 273,714,868.99 320,277,189.74

报告期期间基金总申购份额 1,505,785.76 172,348,013.28

减：报告期期间基金总赎回份额 206,237,246.88 295,759,020.38

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 68,983,407.87 196,866,182.64

注：(1)总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额；
(2)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者

类 号 超过20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别

的时间区

间

2022-7-26 98,898,125. 98,898,12

1 至 2022-8- 45 0.00 5.45 0.00 0.00%
10

机 2022-8-24 98,898,125. 98,898,12

构 1 至 2022-8- 45 0.00 5.45 0.00 0.00%
24

2022-8-31 98,898,125. 98,898,12

1 至 2022-9- 45 0.00 5.45 0.00 0.00%
26


2022-7-1 138,504,89 138,504,89

2 至 2022-8- 2.77 0.00 2.77 0.00 0.00%
30

2022-9-7 38,672,155. 52,319,941. 90,992,09

3 至 2022-9- 67 80 0.00 7.47 34.23%
30

产品特有风险

本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%，需关注债券的特定风险。债券的 投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因 素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现 低于预期的风险。

在报告期内，本基金单一投资者持有的基金份额已达到或超过20%，可能对基金 运作造成如下风险：

(1)赎回申请延缓支付的风险

该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎 回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。

(2)基金净值大幅波动的风险

该等投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动；

(3)基金规模过小导致的风险

该等投资者赎回后，很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、 交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。
注：机构1系同一机构在不同时间段超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、财通收益增强债券型证券投资基金基金合同；

3、财通收益增强债券型证券投资基金托管协议；

4、财通收益增强债券型证券投资基金招募说明书及其更新；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点


上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43楼。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：400-820-9888

公司网址：http://www.ctfund.com

财通基金管理有限公司
二〇二二年十月二十五日
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