中信证券现金添利货币型集合资产管理计划
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：中信证券股份有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 28 日起至 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 中信证券现金添利

基金主代码 900055

交易代码 900055

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额 194,864,905.61 份

本集合计划将资金投资于各类具有良好流动性的资产，力争取得相
投资目标

对较高的收益。

本集合计划在分析和判断宏观经济形势的基础上，形成对大类资产
的预测和判断，在资产管理合同约定的范围内确定债权类资产和现
投资策略

金类资产等的配置比例，主要投资策略包括大类资产配置策略、债
权类资产投资策略、现金类资产投资策略等。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

本集合计划为货币型集合资产管理计划，其风险收益水平与货币市
风险收益特征

场基金相同，低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中信证券股份有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 28 日（基金合同生效日）-2022 年 9
月 30 日）

1.本期已实现收益 330,214.95

2.本期利润 330,214.95


3.期末基金资产净值 194,864,905.61

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金收益“每日分配、按季支付”，支付方式为现金分红。

④本基金合同生效日为 2022 年 07 月 28 日，本报告期自 2022 年 07 月 28 日起至 2022 年 09 月
30 日止。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 率① 率标准差 准收益率③ 益率标准差④ ①-③ ②-④

②

自基金合同 0.1810% 0.0004% 0.2404% 0.0000% -0.0594% 0.0004%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中信证券现金添利货币型集合资产管理计划

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022 年 7 月 28 日至 2022 年 9 月 30 日）


注：本基金合同生效日 2022 年 07 月 28 日至报告期末未满 1 年

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 英国约克大学金融管理学硕
李天颖 的基金 2022-07-28 - 11 士，2017 年加入中信证券资
经理 产管理部，负责债券产品的
投资工作，有多年从业经验。

注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;

(4)依据《证券业从业人员资格管理常见问题解答》，从业年限满 12 个月算一年，不满一年向下取整。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中信证券股份有限公司资产管理业务公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾三季度债券市场，资金利率先下后上，债券收益率整体以下行为主。7 月初受经济复苏、央行缩量续作逆回购影响，市场延续 6 月份以来的调整；随后受银行断贷风波、疫情反复、资金宽松等因素综合影响，市场收益率转而下行，后续在 8 月份融资数据总量、结构均显著低于预期、央行超预期降息的情况下，债券市场收益率在 8 月份继续快速下行。降息后债券市场走势以震荡为主，9月末受美债收益率大幅上行，人民币快速贬值影响，基本面和社融触底回升，货币政策宽松预期减弱，叠加季末流动性收紧因素，收益率有一定幅度调整。账户操作上，在保证流动性的基础之上，采取票息策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 09 月 30 日，中信证券现金添利基金份额净值为 1.0000 元，本报告期份额净值增长
率为 0.1810%,同期业绩比较基准增长率为 0.2404%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比
序号 项目 金额(元)

例(%)

1 固定收益投资 56,796,006.85 29.12


其中：债券 56,796,006.85 29.12

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 55,864,253.74 28.64

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

3 计 82,373,921.91 42.24

4 其他各项资产 - -

5 合计 195,034,182.50 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比
例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 62

报告期内投资组合平均剩余期限最高

值 62

报告期内投资组合平均剩余期限最低

0
值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值的
序号 平均剩余期限

的比例（％） 比例（％）

1 30天以内 70.94 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 - -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 - -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 29.15 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

合计 100.09 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本（元）

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,130,203.10 10.33

其中：政策性金融债 20,130,203.10 10.33

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 36,665,803.75 18.82

8 其他 - -

9 合计 56,796,006.85 29.15

剩余存续期超过 397 天的浮

10 动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元）

(张) 比例（％）

1 220206 22 国开 06 200,000.00 20,130,203.10 10.33

2 112218207 22 华夏银行 200,000.00 19,811,719.78 10.17
CD207

3 112203093 22 农业银行 170,000.00 16,854,083.97 8.65
CD093

注：报告期末，本基金仅持有上述 3 支债券
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0007%

报告期内偏离度的最低值 -0.0081%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0008%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。
5.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。该类情形对上市公司的经营和财务没有重大影响，该证券的投资决策程序符合相关法律法规以及基金合同的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 -

注：本报告期末无其他资产。
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日基金份额总额 161,938,518.16

本报告期期初基金份额总额 161,938,518.16

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 442,495,318.00
份额

基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 409,568,930.55
份额

报告期期末基金份额总额 194,864,905.61

注：基金合同生效日：2022 年 07 月 28 日

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况

者 序 持有基金份额比 份额占
类 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比
别 20%的时间区间

2022年07月29日

-2022 年 08 月 08

1 日,2022年08月10 54,359,502.25 66,123.00 0.00 54,425,625.25 27.93%
机 日-2022年09月30

构 日

2022年09月29日

2 -2022 年 09 月 30 - 63,689,330.00 15,571,809.00 48,117,521.00 24.69%
日

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2022-07-28 中信证券股份有限公司中信证券现金添利货币型集合资产管理计划开放日常申购、赎回业务公告

2022-09-29 中信证券现金添利货币型集合资产管理计划收益支付公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会同意合同变更的文件；
2、中信证券现金添利货币型集合资产管理计划资产管理合同；
3、中信证券现金添利货币型集合资产管理计划托管协议；
4、中信证券现金添利货币型集合资产管理计划招募说明书及其更新；
5、管理人业务资格批件、营业执照；
6、托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点

北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层。

9.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95548

公司网址：http://www.cs.ecitic.com

中信证券股份有限公司
二〇二二年十月二十六日
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