中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产
管理计划
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人:中信证券股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年十月二十七日
中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 2020 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 2020 年第 3 季度报告
§2 基金产品概况
基金简称 中信证券卓越成长
基金主代码 900010
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 1 日
报告期末基金份额总额 6,949,676,088.63 份
本集合计划重点投资于具有持续高成长潜力的股票,在严格控制风
险和保障产品流动性的前提下,通过深入的基本面研究和积极主动
投资目标
的投资策略,充分发掘上市公司高成长性带来的投资机会,为投资
人谋求长期的财富增值。
本集合计划重点投资于具有行业优势、公司优势和估值优势的股票,
投资策略
剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。
中证 700 指数收益率×65%+恒生指数收益率
业绩比较基准
×10%+中证全债指数收益率×25%
本集合计划为混合型集合计划,其风险收益水平低于股票型基金,
风险收益特征
高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 中信证券股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信证券卓越成长 A 中信证券卓越成长 B 中信证券卓越成长 C
下属分级基金的交易代码 900010 900090 900100
报告期末下属分级基金的
1,753,803,513.47 份 4,834,820,111.79 份 361,052,463.37 份
份额总额
注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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报告期
主要财务指标 (2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)
中信证券卓越成长 A 中信证券卓越成长 B 中信证券卓越成长 C
1.本期已实现收益 204,157,475.04 542,178,263.58 39,050,028.37
2.本期利润 272,480,395.98 574,254,239.28 40,870,337.83
3.加权平均基金份额
0.1459 0.1237 0.1193
本期利润
4.期末基金资产净值 3,000,074,051.42 8,277,868,909.89 616,723,128.35
5.期末基金份额净值 1.7106 1.7121 1.7081
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信证券卓越成长A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 8.71% 1.16% 4.59% 1.18% 4.12% -0.02%
自基金合同 18.40% 1.11% 11.46% 1.09% 6.94% 0.02%
生效起至今
中信证券卓越成长B:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 8.77% 1.16% 4.59% 1.18% 4.18% -0.02%
自基金合同 18.50% 1.11% 11.46% 1.09% 7.04% 0.02%
生效起至今
中信证券卓越成长C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 8.57% 1.16% 4.59% 1.18% 3.98% -0.02%
自基金合同 18.22% 1.11% 11.46% 1.09% 6.76% 0.02%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020 年 6 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日)
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中信证券卓越成长A:
中信证券卓越成长B:
中信证券卓越成长C:
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§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 年限 说明
任职日期 离任日期
北京大学经济学硕士,
本基金的基金经 2010 年加入中信证券资
理;中信证券资 产管理部,目前为中信
张晓亮 产管理业务董事 2020-06-01 - 12 证券资产管理业务董事
总经理、权益投 总经理,权益投资部负
资部负责人 责人,长期从事股票研
究和投资,具备丰富的
投资研究经验。
注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;
(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间
公募基金 1 11,894,666,089.66 2020 年 06 月 01 日
张晓亮 私募资产管理计 3 80,561,947.27 2014 年 06 月 27 日
划
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其他组合 28 49,572,126,598.30 2015 年 08 月 01 日
合计 32 61,547,354,635.23
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中信证券股份有限公司资产管理业务公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度,市场在 7 月快速上涨,8、9 月整体盘整,板块分化较为显著,8、9 月份前期涨
幅较大的部分科技、消费、医药公司出现了一定的回调,公募基金 8、9 月的募资额比 7 月明显回落,大量上市公司产业资本股东在中报后开始减持,美股调整也使得部分外资流出,中美贸易关系仍相对紧张,这些都是 8、9 月市场出现盘整的原因。
三季度上证指数上涨 8.7%,创业板指上涨 8.5%,恒生指数下跌 3.5%。行业上,国防军工、
消费者服务、电力设备及新能源、汽车、食品饮料等行业涨幅较高,通信、商贸零售、综合金融、计算机及传媒等行业表现落后。本组合股票仓位持续提升,从 7 月初的 30%左右持续提高到季末的接近 90%,结构相对均衡,以汽车家电、传媒互联网、食品饮料、建材等行业为主要配置。
四季度,国内经济温和复苏,流动性和信用宽松环境较稳定,国务院及多个部委提出推动提高上市公司质量,并购重组与退市将更为顺畅,这个对资本市场长期良性发展很有意义。四季度,美国选举有望落地,中美关系有望更为明朗,新冠疫苗的研制也有望获得突破性进展。资金方面:公募与外资增量资金可能放缓,加强异常交易监管短期会影响到部分资金热情,大量 IPO、定增
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与大小非股东减持持续带来股票供给压力较大。总体上,我们对市场整体谨慎乐观,对前期热门行业的估值保持谨慎,更加关注自下而上的投资机会以及港股的投资机会。
我们计划保持较高的仓位,继续从中长期角度选择估值合理的成长股,结合当前经济复苏的特点,我们将继续配置估值与成长相对匹配的汽车、家电、建材、家居、传媒、互联网、零售银行等行业里的优质标的。港股的性价比整体上比较高,我们也将继续保持一定的港股比例。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2020 年 09 月 30 日,中信证券卓越成长 A 基金份额净值为 1.7106 元,本报告期份额净
值增长率为 8.71%;中信证券卓越成长 B 基金份额净值为 1.7121 元,本报告期份额净值增长率为
8.77%;中信证券卓越成长 C 基金份额净值为 1.7081 元,本报告期份额净值增长率为 8.57%,同期
业绩比较基准增长率为 4.59%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 10,586,507,215.31 88.67
其中:股票 10,586,507,215.31 88.67
2 固定收益投资 559,097,000.00 4.68
其中:债券 559,097,000.00 4.68
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 684,407,002.90 5.73
其中:买断式回购的
- -
买入返售金融资产
银行存款和结算备
6 92,531,929.42 0.78
付金合计
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7 其他各项资产 16,450,649.85 0.14
8 合计 11,938,993,797.48 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
采矿业 - -
B
C 制造业 2,900,619,871.15 24.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 179,043,058.53 1.51
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00
H 住宿和餐饮业 63,972,775.00 0.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,299,669.64 0.33
J 金融业 933,487,267.96 7.85
K 房地产业 361,329,088.77 3.04
L 租赁和商务服务业 917,042,332.39 7.71
M 科学研究和技术服务业 20,497,649.48 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 138,603,370.03 1.17
R 文化、体育和娱乐业 12,477,495.00 0.10
S 综合 - -
合计 5,566,372,577.95 46.80
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
信息技术 649,684,284.17 5.46
医疗保健 1,021,283,459.35 8.59
原材料 98,902,179.21 0.83
工业 139,832,822.69 1.18
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房地产 39,884,486.21 0.34
日常消费品 319,312,667.41 2.68
通讯业务 409,025,506.89 3.44
金融 121,895,610.20 1.02
非日常生活消费品 2,220,313,621.23 18.67
合计 5,020,134,637.36 42.20
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 02333 长城汽车 94,662,000.00 818,957,217.55 6.89
2 002027 分众传媒 89,696,977.00 723,854,604.39 6.09
3 01093 石药集团 54,090,000.00 714,069,135.00 6.00
4 000001 平安银行 46,113,788.00 699,546,163.96 5.88
5 01169 海尔电器 26,711,000.00 658,233,830.80 5.53
6 601636 旗滨集团 59,558,731.00 506,249,213.50 4.26
7 01810 小米集团-W 27,743,800.00 499,334,160.87 4.20
8 00700 腾讯控股 908,600.00 409,025,506.89 3.44
9 601058 赛轮轮胎 75,305,235.00 336,614,400.45 2.83
10 01066 威高股份 22,608,000.00 307,214,324.35 2.58
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 109,901,000.00 0.92
2 央行票据 - -
3 金融债券 449,196,000.00 3.78
其中:政策性金融债 449,196,000.00 3.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 公司债 - -
10 地方债 - -
11 定向工具 - -
12 其他 - -
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13 合计 559,097,000.00 4.70
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 200211 20 国开 11 2,000,000.00 198,140,000.00 1.67
2 180203 18 国开 03 1,400,000.00 141,092,000.00 1.19
3 200001 20 附息国债 01 1,100,000.00 109,901,000.00 0.92
4 200201 20 国开 01 500,000.00 49,970,000.00 0.42
5 160206 16 国开 06 300,000.00 30,021,000.00 0.25
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,029,161.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 5,125,713.18
4 应收利息 8,396,858.20
5 应收申购款 898,916.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,450,649.85
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中信证券卓越成长 中信证券卓越成长 中信证券卓越成长
项目
A B C
基金合同生效日基金份额总额 2,647,088,148.85 - -
本报告期期初基金份额总额 2,150,107,666.28 23,565,711.50 2,818,804.53
报告期基金总申购份额 - 4,811,254,400.29 358,233,658.84
减:报告期基金总赎回份额 396,304,152.81 - -
报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 1,753,803,513.47 4,834,820,111.79 361,052,463.37
注:基金合同生效日:2020 年 06 月 01 日
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
中信证券卓越成长 中信证券卓越成长 中信证券卓越成长
项目
A B C
报告期期初管理人持有的本基 57,653,502.45 - -
金份额
报告期期间买入/申购总份额 - - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - - -
报告期期末管理人持有的本基 57,653,502.45 - -
金份额
报告期期末持有的本基金份额 0.83 - -
占基金总份额比例(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
2020-07-01 中信证券股份有限公司中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划暂停大额申购的公告
2020-07-06 关于中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划开放日常定期定额投资的公告
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会同意合同变更的文件;
2、中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同;
3、中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划托管协议;
中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 2020 年第 3 季度报告
4、中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书及其更新;
5、管理人业务资格批件、营业执照;
6、托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
9.2存放地点
北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层。
9.3查阅方式
投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:95548
公司网址:http://www.cs.ecitic.com
中信证券股份有限公司
二〇二〇年十月二十七日
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