安信证券资产管理有限公司
安信资管瑞元添利一年持有期

债券型集合资产管理计划

招募说明书更新

管理人：安信证券资产管理有限公司
托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二三年七月


重要提示

安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由安信理财1号债券型集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来，原集合计划由原管理人安信证券股份有限公司依照《证券公司客户资产管理业务试行办法》（证监会令第17号）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（证监会公告〔2008〕26号）、《安信理财1号债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》及其他有关规定募集，于2009年5月22日成立。

根据中国证监会《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2019〕2630号），安信证券资产管理有限公司于2020年1月16日正式成立。原集合计划的管理人由“安信证券股份有限公司”变更为“安信证券资产管理有限公司”。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

原集合计划变更为本集合计划经中国证监会批准，但中国证监会对原集合计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人申购集合计划时应当认真阅读本招募说明书。集合计划的过往业绩并不预示其未来表现，管理人管理的其他产品的业绩并不构成对本集合计划业绩表现的保证。

本集合计划投资于证券市场，集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产品特性，并承担集合计划投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于集合计划投资人连续大量赎回集合计划份额产生的流动性风险，管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，本集合计划的特定风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险等。

本集合计划根据申购、赎回规则及申购费用、销售服务费收取方式的不同，
将集合计划份额分为不同的类别。对于投资者依据《安信理财1号债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》参与集合计划获得的安信理财1号债券型集合资产管理计划份额，自资产管理合同生效之日起投资者持有的上述份额全部自动转换为本集合计划A类份额。在本集合计划存续期间，A类份额只开放赎回，不开放申购。

B类份额：指依据资产管理合同，在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别计划资产中计提销售服务费的份额。

C类份额：指依据资产管理合同，不收取申购费，但从本类别计划资产中计提销售服务费的份额。

本集合计划对B类、C类份额设置锁定持有期，每份B类、C类份额的锁定持有期为一年，在锁定持有期内不办理赎回业务。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份B类、C类份额自其开放持有期首日起才能办理赎回业务。因此B类、C类份额的份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回集合资产管理计划份额的风险。

本集合计划以逐笔计提的方式收取业绩报酬，各类份额净值未扣除管理人业绩报酬，不同时间申购的份额因申购时集合计划份额净值不同，持有期不同，对应的业绩报酬金额不同，赎回时应承担的业绩报酬金额也不同，实际赎回金额以登记机构确认数据为准。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险和预期收益低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划，高于货币市场基金。

本集合计划的投资范围包括资产支持证券，可能给本集合计划带来额外风险，包括价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，由此可能给集合计划净值带来不利影响或损失。

当本集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见资产管理合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关部分的规定。侧袋机制实施期间，管理人将对集合计划简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。请集合计划份额持有人仔细阅读相关内容并关注本集合计划启用侧袋机制时的特定风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本集合计划的《招募说明书》、
《资产管理合同》、产品资料概要等信息披露文件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策，并通过管理人或管理人委托的具有基金销售业务资格的其他销售机构购买集合计划。

本招募说明书更新所载内容截止日为2023年7月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年3月31日。


安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划招募说明书更新

目录


一、 集合计划的历史沿革 ...... 6
二、 绪言 ...... 7
三、 释义 ...... 8
四、 集合计划管理人 ...... 14
五、 集合计划托管人 ...... 21
六、 相关服务机构 ...... 24
七、 集合计划的存续 ...... 28
八、 集合计划份额的申购与赎回 ...... 29
九、 集合计划的投资 ...... 41
十、 集合计划的业绩 ...... 52
十一、 集合计划的财产 ...... 54
十二、 集合计划资产的估值 ...... 55
十三、 集合计划的收益与分配 ...... 61
十四、 集合计划的费用与税收 ...... 63
十五、 集合计划的会计与审计 ...... 67
十六、 集合计划的信息披露 ...... 68
十七、 侧袋机制 ...... 75
十八、 风险揭示 ...... 78
十九、 资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清算 ...... 84
二十、 资产管理合同的内容摘要 ...... 86
二十一、 托管协议的内容摘要 ...... 104
二十二、 对集合计划份额持有人的服务 ...... 124
二十三、 招募说明书的存放及查阅方式 ...... 125
二十四、 其他应披露事项 ...... 126
二十五、 备查文件 ...... 127

一、 集合计划的历史沿革

安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划由安信理财1号债券型集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来。

原集合计划为限定性集合资产管理计划，于2009年1月16日经中国证监会证监许可〔2009〕46号文核准设立，自2009年4月7日起开始募集，于2009年5月15日结束募集工作，并于2009年5月22日正式成立。

根据中国证监会《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2019〕2630号），安信证券资产管理有限公司于2020年1月16日正式成立。原集合计划的管理人由“安信证券股份有限公司”变更为“安信证券资产管理有限公司”。

根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39号）的规定，原集合计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

经中国证监会批准，《安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》自集合计划管理人公告的生效之日起生效，《安信理财1号债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。


二、 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称
“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”或“资产管理合同”）编写。

本招募说明书阐述了安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。

管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书依据资产管理合同编写，并经中国证监会批准。资产管理合同是约定集合计划当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本集合计划相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本集合计划的要约邀请文件。投资者自依资产管理合同取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有人和资产管理合同的当事人，其持有集合计划份额的行为本身即表明对资产管理合同的承认和接受，并按照《基金法》、资产管理合同及其它有关规定享有权利，承担义务。

投资人欲了解集合计划份额持有人的权利和义务，应详细查阅资产管理合同。


三、 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、集合资产管理计划：指安信证券股份有限公司设立管理的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划

2、集合计划或本集合计划：指安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划

3、管理人：指安信证券资产管理有限公司

4、托管人：指中国农业银行股份有限公司

5、资产管理合同、《资产管理合同》：指《安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》及对资产管理合同的任何有效修订和
补充

6、托管协议：指管理人与托管人就本集合计划签订之《安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充

7、招募说明书：指《安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》及其更新

8、产品资料概要：指《安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对资产管理合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修
改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施

的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、合同当事人：指受资产管理合同约束，根据资产管理合同享有权利并承担义务的法律主体，包括管理人、托管人和集合计划份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人的合称

23、集合计划份额持有人：指依资产管理合同和招募说明书合法取得集合
计划份额的投资人

24、集合计划销售业务：指管理人或销售机构宣传推介集合计划，办理集
合计划份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指安信证券资产管理有限公司或符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与管理人签订了集合计划销
售服务协议，办理集合计划销售业务的机构

26、登记业务：指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内
容包括投资人集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划销售
业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名
册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。集合计划的登记机构为安信证券
资产管理有限公司或接受安信证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的
机构

28、集合计划账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人
所管理的集合计划份额余额及其变动情况的账户

29、集合计划交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该
销售机构办理申购、赎回等业务而引起的集合计划份额变动及结余情况的账户

30、资产管理合同生效日：指《安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合
资产管理计划资产管理合同》生效之日，《安信理财1号债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》同日失效

31、资产管理合同终止日：指资产管理合同规定的资产管理合同终止事由
出现后，集合计划财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日
期

32、存续期：指《安信理财1号债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》生效至资产管理合同终止之间的期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

36、开放日：指为投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的工作日。集合计划剩余存续期不足一年时，份额的申购根据届时管理人公告办理

37、开放时间：指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及其不时做出的修订，是规范管理人所管理的并由中国证券登记结算有限责任公司办理登记业务的集合资产管理计划登记方面的业务规则

39、申购：指资产管理合同生效后，投资人根据资产管理合同和招募说明书的规定申请购买集合计划份额的行为

40、赎回：指资产管理合同生效后，集合计划份额持有人按资产管理合同和招募说明书规定的条件要求将集合计划份额兑换为现金的行为

41、集合计划转换：指集合计划份额持有人按照资产管理合同和管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有管理人管理的、某一集合资产管理计划的份额转换为管理人管理的其他集合资产管理计划份额的行为

42、转托管：指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持集合计划份额销售机构的操作

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本集合计划单个开放日，集合计划净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日集合计划总份额的
10%

45、元：指人民币元

46、集合计划收益：指集合计划投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带来的成本和费用的节约

47、集合计划资产总值：指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、
集合计划应收款项及其他资产的价值总和

48、集合计划资产净值：指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值
49、集合计划份额净值：指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划份额总数

50、集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合计划资产净值和集合计划份额净值的过程

51、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括管理人网站、托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

52、A类份额：指对于投资者依据《安信理财1号债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》参与原集合计划获得的安信理财1号债券型集合资产管理计划份额，自资产管理合同生效之日起投资者持有的上述份额全部自动转换为本集合计划A类份额。在本集合计划存续期间，A类份额只开放赎回，不开放申购
53、B类份额：指依据资产管理合同，在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别计划资产中计提销售服务费的份额

54、C类份额：指依据资产管理合同，不收取申购费，但从本类别计划资产中计提销售服务费的份额

55、锁定持有期：本集合计划对于A类份额，不设置锁定持有期。对于每份B类、C类份额，锁定持有期指集合计划份额申购确认日（即锁定持有期起始日）起至集合计划份额申购确认日一年后的年度对应日的前一日（即锁定持有期到期日）之间的区间，B类、C类份额在锁定持有期内不办理赎回业务。若该年度对应日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日

56、开放持有期：对于每份B类、C类份额，自锁定持有期结束后即进入开放持有期。开放持有期首日为锁定持有期起始日一年后的年度对应日，若该年度对应日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。每份B类、C类份额在开放持有期期间的开放日可以办理赎回业务

57、销售服务费：指从集合计划财产中计提的，用于本集合计划市场推广、销售以及集合计划份额持有人服务的费用

58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

59、摆动定价机制：指当开放式集合资产管理计划遭遇大额申购赎回时，通过调整集合资产管理计划份额净值的方式，将集合资产管理计划调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量集合资产管理计划份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

60、侧袋机制：指将集合计划投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

62、不可抗力：指资产管理合同当事人不能预见、不能避免、不能克服，且在资产管理合同由集合计划份额持有人、管理人、托管人签署之日后发生的，使资产管理合同当事人无法全部履行或无法部分履行资产管理合同的任何事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、系统故障、突发停电或其他突发事件、证券交易所或证券登记结算机构非正常暂停或停止交易或发送数据存在延误、错漏


四、 集合计划管理人

一、管理人概况

名称：安信证券资产管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼

办公地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼

法定代表人：李力

成立日期： 2020年1月16号

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2019〕2630号

组织形式：有限责任公司（法人独资）

注册资本： 10亿元人民币

存续期限：持续经营

联系人：常伟

电话： 0755-81681576

二、主要人员情况

1、董事会成员

李力女士，硕士研究生，现任本公司董事长、总经理，其从事金融方面的工作多年，曾任国泰君安证券股份有限公司营运中心总经理助理，安信证券股份有限公司营运中心副总经理，融资融券部、资本运营部、资产管理部总经理。
赵敏先生，大学本科，现任本公司董事，安信证券股份有限公司副总经理兼首席风险官、合规总监，安信乾宏投资有限公司董事。曾先后担任中天银会计师事务所注册会计师、中国证监会四川证监局主任科员、中国证监会深圳专员办副处长，安信证券合规法务部总经理、风险管理部总经理。

王晓林女士，硕士研究生，现任本公司董事，安信证券股份有限公司人力资源部（党委组织部）总经理、安信证券投资有限公司董事，其从事金融方面的工作多年，历任安信证券股份有限公司营运中心总经理、资金运营中心总经理、证券金融部总经理。


2、监事/监事会成员

王凤进先生，大学本科，现任本公司职工监事，运营部兼风控部总经理。历任安信证券股份有限公司深圳沙头角营业部职员、安信证券股份有限公司资产管理部运营主管。

3、公司高管人员

李力女士，详见董事会成员介绍。

杨成省先生，大学本科，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、美国注册管理会计师，现任本公司副总经理，安信证券股份有限公司财务总监。曾先后担任空军某部连长、参谋，国家开发投资公司审计室业务主管，国投煤炭公司计划财务部业务主管（期间曾挂职新疆阿克苏地区行政公署专员助理兼乌什县委副书记），国投财务有限公司审计稽核部经理、客户服务部经理，国投安信副总经理。

张南森先生，高级管理人员工商管理硕士，现任本公司副总经理。曾任湘财证券股份有限公司营业部总经理助理、银华基金管理有限公司市场营销部执行主管、中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理，国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、公司总经理助理、公司副总经理。

许彦冰女士，系统分析与集成专业硕士研究生，现任本公司首席信息官、安信证券股份有限公司首席信息官兼信息技术委员会主任、科技管理部总经理。曾先后担任南方证券股份有限公司电脑人员，中关村证券股份有限公司信息技术部高级经理，安信证券股份有限公司信息技术中心（原信息技术部）系统运行部经理、规划建设总监、总经理助理、总经理及信息技术总监等职务。

4、合规负责人

陈永东先生，大学本科，现任本公司合规总监兼首席风险官，安信证券股份有限公司合规法务部总经理。曾先后担任甘肃省体改委证券办科员、副主任科员；中国证监会甘肃监管局上市处副主任科员、主任科员，机构处主任科员、副处长（主持工作），办公室主任；中国证监会深圳专员办调查二处处长，纪检监察室主任；甘肃金融控股集团有限公司风控总监。

5、本集合计划投资经理

王璇先生，金融学硕士，特许金融分析师，现任本公司公募部投资经理。
曾任中国邮政储蓄银行信用研究员、中英益利资产管理有限公司投资经理助理，安信证券资产管理有限公司固收部投资经理，具有多年债券研究与交易经验。具备基金从业资格，并已通过基金经理证券投资法律知识考试。

冯思源先生，哥伦比亚大学硕士，特许金融分析师，现任本公司公募部投资经理。2017年加入安信证券资产管理部，历任安信证券资产管理有限公司债券研究员、公募部投资助理，具有多年债券投资研究经验。具备基金从业资格，并已通过基金经理证券投资法律知识考试。

6、投资决策委员会成员

李力女士，投资决策委员会主任，现任本公司董事长，总经理。

杨坚丽女士，投资决策委员会委员，现任本公司公募部投资经理。

王璇先生，投资决策委员会委员，现任本公司公募部投资经理。

段夏青女士，投资决策委员会委员，现任本公司信用债研究员。

孙建强先生，投资决策委员会委员，现任本公司交易室总经理。

李晶晶女士，投资决策委员会委员，现任本公司交易室交易员。

三、管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；

2、办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续；

3、对所管理的不同集合计划资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

5、进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回价格；
8、办理与集合计划资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集集合计划份额持有人大会；

10、保存集合计划财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；


12、法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他职责。

四、管理人承诺

1、管理人将根据资产管理合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本集合计划的投资。

2、管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》及
其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违
反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。

3、管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：

（1）违反集合计划份额持有人的利益，将集合计划资产用于向第三人抵押、担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的除外；

（2）从事有可能使集合计划承担无限责任的投资；

（3）从事证券承销行为；

（4）违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格；

（5）违反法律法规而损害集合计划份额持有人利益的；

（6）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。

4、管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营；

（2）违反资产管理合同或托管协议；

（3）故意损害集合计划份额持有人或其它集合计划相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密、尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息；

（8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序；

（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；


（10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。

5、集合计划投资经理承诺

（1）依照有关法律法规和资产管理合同的规定，本着谨慎的原则为集合计划份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密、尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

五、管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）全面性原则。公司的合规管理覆盖公司所有业务、各部门和全体工作人员，贯穿决策、执行、监督和反馈等各个环节。

（2）独立性原则。合规总监和合规部门独立履行合规管理职责，公司股东、董事和高级管理人员不得违反规定的职责和程序，直接向合规总监和合规部门下达指令或者干涉其工作，不得以任何理由限制、阻挠合规总监和合规部门履行职责。

（3）有效性原则。合规管理秉承有效性原则，制定符合监管要求和公司发展需要的合规管理制度；公司全体工作人员严格遵守并全力维护合规管理制度的有效执行；对违反合规管理制度的行为和人员，予以追究。

（4）时效性原则。公司跟踪了解国家或行业法律法规的变化情况，及时制订或修订公司有关规章制度，并完善合规管理措施；合规部门和人员及时履行各类合规管理职责，对发现的违法违规线索和事项，及时督促整改或查处。

2、内部控制的组织架构

管理人根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。董事会、监事、经理层能够根据公司章程以及有关议事规则运行并行使职权。

董事会：董事会决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任。

监事：对董事、高级管理人员合规管理履职进行监督，对重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议等。

经理层：经理层对公司合规运营承担责任，其他高级管理人员对其分管领域的合规运营承担责任。

合规总监：由董事会任免并向董事会负责，对公司、下属各单位及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。

合规部：合规工作的日常管理部门，向合规总监负责，按照公司规定和合规总监的安排履行合规管理职责，为公司提供合规法律支持和服务。

3、内部控制制度

内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则，是内部控制 的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其 他主管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次：

公司治理制度。公司治理制度指公司章程及规定公司治理结构的规范，主要包括公司章程、治理层工作规则等，一般称为章程或规则；

公司基本制度。公司基本制度指规定公司管理和业务职能、职责及其分配的规范，主要包括公司各项管理和业务的基本制度，一般称为制度；

公司主要制度。公司主要制度指依据公司基本制度规定各管理和业务部门职能范围内重要事项的规范，主要包括较重要的行政、人事、业务、财务会计、风险控制类制度，以及规范跨部门事项的制度，各类业务管理委员会议事规则，一般称为办法、规定或委员会议事规则；

实施规范。公司实施规范指依据上述制度规定公司管理事务和业务具体办理程序的规范，主要包括管理或业务开展过程中的具体操作规范和工作流程等，一般称为细则、指引、标准或规程。

4、管理人内部控制措施

（1）事前内控完善及风险防范。健全公司合规制度体系，制订、修订公司的合规管理制度，对公司制度及各部门重要规章制度进行合规性审核，协助建立完善的制度体系，并推动其贯彻落实，以制度为根本保障业务合规开展。

（2）事中风险监控和风险化解。日常业务运营中，在母公司合规法务部的支持下，运用信息技术手段对反洗钱、信息隔离墙管理、工作人员职务通讯行
为、工作人员的证券投资行为等进行监测，并按照监管机构的要求和公司规定进行定期、不定期的检查；对公司的合规风险进行识别、评估，并持续跟踪公司合规风险的变化。

（3）事后问责和督导。公司加强合规管理工作及业务开展合规性管理，事后做好评估、问责、督导，将合规管理的有效性和执业行为的合规性，纳入公司各部门及工作人员的绩效考核范围，并根据合规职责履行情况，对相关部门和人员进行奖惩，并督导相关责任部门和责任人员进行整改。

5、管理人内部控制的声明

（1）本集合计划管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。

（2）本集合计划管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

（3）本集合计划管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。


五、 集合计划托管人

一、托管人情况

（一）基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：秦一楠

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009
年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网
点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的
大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良
好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差
异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、
庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服

务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的
SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准
（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、
2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托管银行”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近283名，其中具有高级职称的专家60名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、证券投资基金托管业务经营情况

截止到2023年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共808只。

二、托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标


严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

（三）内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、托管人对管理人运作集合计划进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。


六、 相关服务机构

一、集合计划销售机构

（一）直销机构

名称：安信证券资产管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼

法定代表人：李力

通讯地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼

邮政编码：518046

客户服务电话：95517

公司网址：http://www.axzqzg.com

（二）代销机构

（1）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：黄炎勋

成立日期：2006年8月18号

注册资本：100亿元人民币

存续期限：持续经营

电话：95517

（2）上海天天基金销售有限公司

办公电话：4001818188

地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼

（3）中国农业银行股份有限公司

办公电话：95599

地址：北京市东城区建国门内大街69号

（4）广发银行股份有限公司

办公电话：95508


地址：广州市农林下路83号广发银行大厦

（5）中国光大银行股份有限公司

办公电话：95595

地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

（6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

办公电话：95188-8

地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼

（7）宁波银行股份有限公司

办公电话：95574

地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

（8）和耕传承基金销售有限公司

办公电话：4000555671

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503

（9）上海好买基金销售有限公司

办公电话：400-700-9665

地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元

（10）珠海盈米基金销售有限公司

办公电话：020-89629066

地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491(集中办公区)

（11）上海陆金所基金销售有限公司

办公电话：021-38637845

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（12）北京汇成基金销售有限公司

办公电话：010-62680527

地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

（13）京东肯特瑞基金销售有限公司

办公电话：4000988511

地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院A座4层A428室


（14）北京度小满基金销售有限公司

办公电话：95055

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

（15）泰信财富基金销售有限公司

办公电话：400-004-8821

地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206

（16）浙江同花顺基金销售有限公司

办公电话：952555

地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

(17) 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

办公电话：4001585050

地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室

(18) 上海万得基金销售有限公司

办公电话：400-799-1888

地址：上海市浦东新区福山路33号11楼B座

（19）兴业银行股份有限公司

办公电话：95561

地址：上海市江宁路168号兴业大厦9层

（20）上海利得基金销售有限公司

地址：上海市自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公电话：400-032-5885

管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本集合计划，管理人增减或变更本集合计划的销售机构时，将在管理人网站公示。
二、集合计划登记机构

（一）本集合计划A类份额登记机构为中国证券登记结算有限责任公司：
名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号


联系电话：010-50938617

联系人：周莉

（二）本集合计划B类、C类份额登记机构为安信证券资产管理有限公司：
名称：安信证券资产管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼

法定代表人：李力

办公地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼

联系电话：0755-81681563

联系人：郑恒

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

四、审计集合计划财产的会计师事务所

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座12层

首席合伙人：谭小青

联系电话：010-65542288

联系人：杜伟

经办注册会计师：晁小燕、杜伟


七、 集合计划的存续

资产管理合同生效后，连续20个工作日出现集合计划份额持有人数量不满200人或者集合计划资产净值低于5000万元情形的，管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他集合资产管理计划合并或者终止资产管理合同等，并在6个月内召开集合计划份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。


八、 集合计划份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本集合计划的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由管理人在其网站列明。管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理集合计划份额的申购与赎回。

若管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行集合计划份额的申购与赎回。具体办法由管理人或指定的销售机构另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和/或赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。

资产管理合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

管理人可根据实际情况依法决定本集合计划开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

在本集合计划存续期间，A类份额只开放赎回，不开放申购，B类、C类份额开放申购与赎回。对A类份额不设置锁定持有期，可在本集合计划开放赎回
业务后的任一开放日办理赎回业务。

每份B类、C类份额的锁定持有期为一年，在锁定持有期内不办理赎回业务。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份B类、C类份额自其开放持有期首日起才能办理赎回业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后，管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

管理人不得在资产管理合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。投资人在资产管理合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其集合计划份额申购、赎回价格为下一开放日集合计划份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的集合计划份额净值为基准进行计算。

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。
3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销。

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有集合计划份额登记日期的先后次序进行顺序赎回。集合计划份额持有人持有原安信理财1号债券型集合资产管理计划的份额期限连续计算。

5、对于集合计划B类、C类份额，管理人仅接受处于开放持有期份额的赎回申请。若集合计划份额持有人提交赎回申请的份额超出其持有的处于开放持有期的份额，管理人将拒绝超出部分的赎回申请。

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购集合计划份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认集合计划份额时，申购生效。

集合计划份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回
款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非管理人及托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或资产管理合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照资产管理合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上提前公告。

集合计划销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

五、申购和赎回的数量限制

A类份额只开放赎回，不开放申购。管理人仅办理B类、C类份额的申购和赎回业务。

1、首次申购的单笔最低金额为人民币1元（含申购费）、追加申购的单笔最低金额为人民币1元（含申购费）。投资者将当期分配的集合计划收益转购集合计划份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2、投资者可将其全部或部分集合计划份额赎回。本集合计划按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于0.1份，集合计划账户余额不得低于0.1份，如进行一次赎回后集合计划账户中集合计划份额余额低于0.1份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、集合计划转换等原因导致的账户余额少于0.1份的情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。


3、管理人可以规定单个投资人累计持有的集合计划份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。

5、管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

A类份额只开放赎回，不开放申购。管理人仅办理B类、C类份额的申购和赎回业务。

本集合计划B类份额在申购时收取申购费用。本集合计划B类份额的申购费率按申购金额进行分档。本集合计划C类份额不收取申购费用。

1、集合计划申购份额的计算

（1）B类份额申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类集合计划份额净值，有效份额单位为份。计算公式为：

申购费用=（申购金额×申购费率）/（1＋申购费率），或申购费用=固定申购费金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日B类份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

（2）C类份额不收取申购费，计算公式为：

申购份额=申购金额/T日C类份额净值

2、申购费用

（1）B类份额申购费率如下表所示：

单笔申购金额M（含申购费） 申购费率


M＜100万元 0.5%

100万元≤M＜500万元 0.3%

M≥500万元 1000元/笔

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（2）本集合计划C类份额不收取申购费用。

本集合计划的申购费用由申购相应类别集合计划份额的投资人承担，不列入集合计划财产，用于本集合计划的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
例：某投资人投资10,000.00元申购B类份额，对应费率为0.5%，假设申购当日B类份额净值为1.1280元，则其可得到的申购份额为：

申购费用=（10,000.00×0.5%）/（1+0.5%）＝49.75元

净申购金额＝10,000.00－49.75＝9,950.25元

申购份额＝9,950.25/1.1280＝8,821.14份

即投资人投资10,000.00元申购B类份额，假设申购当日该类份额净值为
1.1280元，则可得到8,821.14份B类份额。

例：某投资人投资10,000.00元申购C类份额，不收取申购费用，假设申购当日C类份额净值为1.0170元。则其可得到的申购份额为：

申购份额＝10,000.00/1.0170=9,832.84份

即投资人投资10,000.00元申购C类份额，不收取申购费用，假设申购当日C类份额净值为1.0170元，则可得到9,832.84份C类份额。

3、集合计划赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类集合计划份额净值并扣除应计提的业绩报酬（如有）及相应的费用，赎回金额单位为元。

赎回总额＝赎回份数×T 日该类集合计划份额净值

赎回费用＝（赎回总额-业绩报酬（如有））×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用-业绩报酬（如有）

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

4、赎回费用

（1）本集合计划对每份B类、C类份额设置一年的锁定持有期，故本集合计
划不收取赎回费。

（2）A类份额赎回费率如下表所示：

连续持有时间（N） 赎回费率

N＜7日 1.5%

N≥7日 0

对持续持有期少于7日的A类份额持有人收取的赎回费，将全额计入集合计划财产。

注：A类份额持有时间从登记机构确认投资人持有原安信理财1号债券型集合资产管理计划份额之日起连续计算。

例：某投资人赎回10,000份B类份额，该份额的持有时间为480日，且无业绩报酬计提，假设赎回当日B类份额净值为1.2500元，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回总额=10,000×1.2500=12,500.00元

赎回费用＝0.00元

赎回金额=12,500.00-0.00＝12,500.00元

即投资人赎回10,000份B类份额，持有时间为480日，假设赎回当日B类份额净值为1.2500元，则可得到赎回金额12,500.00元。

5、集合计划份额净值的计算

本集合计划A类、B类、C类份额分别设置代码，分别计算和公告各类集合计划份额净值和各类集合计划份额累计净值。

T日各类集合计划份额净值=T日各类集合计划份额的资产净值/T日发行在外的各类集合计划份额总数。

本集合计划各类份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。T日的各类集合计划份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

6、管理人可以在资产管理合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。


7、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

8、管理人可以在不违反法律法规规定及资产管理合同约定且对存量集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定集合计划促销计划，定期或不定期地开展集合计划促销活动。在集合计划促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，管理人可以适当调低集合计划销售费用，并进行公告。

七、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有集合计划份额持有人利益时。

5、集合计划资产规模过大，使管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对集合计划业绩产生负面影响，或发生其他损害现有集合计划份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停接受集合计划申购申请。

7、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且管理人决定暂停接受投资人申购申请时，管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第7项情形时，管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请
进行限制，管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝部分的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，管理人应及时恢复申购业务的办理。管理人有权合理调整申购业务的办理期间并予以公告。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有集合计划份额持有人利益的情形时，管理人可暂停接受集合计划份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按资产管理合同的相关条款处理。集合计划份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本集合计划单个开放日内的集合计划份额净赎回申请(赎回申请份额总数
加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日集合计划总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当集合计划出现巨额赎回时，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时，管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日集合计划总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）如发生单个开放日内单个集合计划份额持有人申请赎回的集合计划份额超过前一开放日的集合计划总份额的20%时，管理人有权先行对该单个集合计划份额持有人超出20%以上的部分赎回申请实施延期办理，管理人只接受其集合计划总份额20%部分作为当日有效赎回申请，而对该单个集合计划份额持有人
20%以内（含20%）的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”条款处理，对单个集合计划份额持有人超过集合计划总份额20%以上的赎回申请延期赎回。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如管理人认为有必要，可暂停接受集合计划的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，管理人应当通过邮寄、传真或者管理人网站等方式在3个交易日内通知集合计划份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类集合计划份额净值。

3、若暂停时间超过1日，则管理人可以根据《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日，在规定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类集合计划份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十一、集合计划转换

管理人可以根据相关法律法规以及资产管理合同的规定决定开办本集合计划与管理人管理的其他集合资产管理计划之间的转换业务，集合计划转换可以收取一定的转换费，相关规则由管理人届时根据相关法律法规及资产管理合同的规定制定并公告，并提前告知托管人与相关机构。

十二、集合计划的非交易过户

集合计划的非交易过户是指集合计划登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资人。


继承是指集合计划份额持有人死亡，其持有的集合计划份额由其合法的继承人继承；捐赠指集合计划份额持有人将其合法持有的集合计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将集合计划份额持有人持有的集合计划份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供集合计划登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按集合计划登记机构的规定办理，并按集合计划登记机构规定的标准收费。

十三、集合计划的转托管

集合计划份额持有人可办理已持有集合计划份额在不同销售机构之间的转托管，集合计划销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十四、定期定额投资计划

管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十五、集合计划的冻结和解冻与质押

登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。集合计划账户或集合计划份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付，法律法规另有规定的除外。

如相关法律法规允许管理人办理集合计划份额的质押业务或其他集合计划业务，管理人将制定和实施相应的业务规则。

十六、集合计划份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，管理人可受理集合计划份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理集合计划份额的过户登记。管理人拟受理集合计划份额转让业务的，将提前公告，集合计划份额持有人应根据管理人公告的业务规则办理集合计划份额转让业务。

十七、实施侧袋机制期间本集合计划的申购与赎回


本集合计划实施侧袋机制的，本集合计划的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。


九、 集合计划的投资

一、投资目标

本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的增值。

二、投资范围

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。

本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票、权证等权益类资产，因持有可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：债券资产不低于集合计划资产的80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。
1、资产配置策略

本集合计划将根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产的相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测，利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预
期持有期回报，在不同债券品种之间进行配置。

2、固定收益投资策略

（1）久期策略

本集合计划将基于对宏观经济政策的分析，积极地预测未来利率变化趋势，调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时，本集合计划将适当降低组合久期；而预期市场利率将下降时，则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中，本集合计划将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。

（2）收益率曲线策略

在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的预测，确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着所持有债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降，从而获得资本利得。

（3）杠杆策略

本集合计划将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。

（4）利率债投资策略

本集合计划对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本集合计划对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。

（5）信用债投资策略

通过研究市场整体信用风险趋势，结合信用债券的供需情况以及替代资产
相对吸引力，分析信用利差趋势，并结合利率风险，确定组合的信用债投资比例，然后依据信用风险和流动性风险进行个券选择。根据经济运行周期阶段，分析发行主体所处行业发展前景、财务状况、债务水平等因素，评价发行人的信用风险，并根据发行条款，分析债券的信用级别。根据债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其期限、信用等级、流动性等因素，确定其相对投资价值，在相似的信用风险下，选择具有相对价值的品种进行投资。
本集合计划投资于信用债，其信用评级需在AA（含）以上，且应当遵守下列要求：1）本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占资产总值的30%-95%；2）本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例占资产总值的0%-70%；3）本集合计划投资于AA信用评级的信用债的比例占资产总值的0%-20%。可转换债券、可交换债券不受此评级和投资比例限制。

信用评级参照评级机构（不包含中债资信评级以及穆迪、标普等外资评级机构）评定的最新债项评级，无债项评级的参照主体评级。如本集合计划投资的信用债出现同一时间多家评级机构出具的信用评级不一致，或没有对应信用评级的情况，管理人将结合内部信用评级规则进行独立判断与认定。信用债的信用评级以管理人的判断与认定结果为准。

（6）资产支持证券投资策略

本集合计划将对基础资产质量、主体资质、未来现金流、发行条款、增信措施以及市场利率等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并采用基本面分析和数量化模型相结合的方式，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。
（7）可转换债券、可交换债券投资策略

可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本集合计划将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。

本集合计划投资于可转换债券、可交换债券的比例占资产总值的0%-20%。
四、投资限制

1、组合限制

集合计划的投资组合应遵循以下限制：


（1）本集合计划债券资产不低于集合计划资产的80%；

（2）保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的10%；

（4）本管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的10%；

（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的20%；

（7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（8）本管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9）本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。本集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（11）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的开放式集合资产管理计划(包括开放式集合资产管理计划以及处于开放期的定期开放集合资产管理计划)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式集合资产管理计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（12）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合
计划资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（13）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；

（14）本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的140%；

（15）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

管理人应当自资产管理合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合资产管理计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向管理人、托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本集合计划可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本集合计划可以变更后的规定为准。经与托管人协商一致，管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对资产管理合同进行变更，该变更无须召开集合计划份额持有人大会审议。

五、业绩比较基准

中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率*10%。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，重点投资债券。所以本集合计划选取中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率*10%作为业绩比较基准，符合本集合计划的风险收益特征。

中债综合财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为市场债券投资收益的衡量标准。

一年期定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率，其能反映出本集合计划投资现金类资产以达到获得持续稳妥收益的目的。

如果指数编制单位更改以上指数名称、停止或变更以上指数的编制或发布，或以上指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致以上指数不宜继续作为业绩比较基准，或如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、
更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本集合计划的业绩比较基准时，本集合计划管理人可以根据本集合计划的投资范围和投资策略，在取得托管人同意并按照监管部门要求履行适当程序后调整集合计划的业绩比较基准并及时公告，无须召开集合计划份额持有人大会审议。
六、风险收益特征

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险和预期收益低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划，高于货币市场基金。

七、管理人代表集合计划行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使股东或债权人权利，保护集合计划份额持有人的利益。

2、不谋求对上市公司的控股。

3、有利于集合计划财产的安全与增值。

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

九、投资组合报告(截止2023年3月31日)

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,661,511,310.24 98.47

其中：债券 1,661,511,310.24 98.47

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -

入返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 19,939,566.28 1.18

合计

8 其他资产 5,927,109.51 0.35

9 合计 1,687,377,986.03 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。

（3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

本集合计划本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 68,320,456.90 5.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 120,335,728.50 9.34

5 企业短期融资券 115,884,010.95 9.00

6 中期票据 1,023,876,623.36 79.51

7 可转债（可交换债） 333,094,490.53 25.87

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 1,661,511,310.24 129.02

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
明细

序 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净
号 （张） 值比例（％）

1 019638 20国债09 630,000 64,146,064.93 4.98

2 149754 21山证C3 500,000 50,720,636.99 3.94

3 110081 闻泰转债 282,560 32,102,586.05 2.49

4 102103316 21珠海港MTN006 300,000 30,965,958.90 2.40

5 102281448 22鲁钢铁MTN002 300,000 30,865,191.78 2.40

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资
明细

本集合计划本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本集合计划本报告期无股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本集合计划本报告期无国债期货交易。

11、投资组合报告附注

（1）本集合计划投资前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案
调查情形。

21山证C3（代码：149754）为本集合计划前十大持仓证券，2022年6月16
日，山西证券控股子公司中德证券收到中国证监会《行政处罚决定书》
（【2022】30号），责令改正，给予警告并处以罚款。

除21山证C3外，本集合计划投资的前十名证券的的发行主体在本报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。

本集合计划投资21山证C3投资决策程序符合公司投资制度的规定。


（2）本集合计划本报告期内未投资股票，不存在投资的前十名股票超出
基金合同规定的备选股票库的情形。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 309,659.90

2 应收证券清算款 5,429,693.83

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 187,755.78

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 5,927,109.51

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 110081 闻泰转债 32,102,586.05 2.49

2 113052 兴业转债 24,514,034.75 1.90

3 113060 浙22转债 20,893,028.30 1.62

4 113616 韦尔转债 20,803,531.30 1.62

5 113641 华友转债 18,323,272.33 1.42

6 113623 凤21转债 15,572,522.10 1.21

7 128136 立讯转债 15,501,084.05 1.20

8 113050 南银转债 14,972,499.76 1.16

9 113057 中银转债 14,212,674.35 1.10

10 113053 隆22转债 13,593,703.29 1.06

11 127047 帝欧转债 12,766,004.64 0.99

12 113049 长汽转债 11,862,451.87 0.92

13 113024 核建转债 11,773,583.85 0.91

14 127061 美锦转债 11,144,458.19 0.87

15 110082 宏发转债 10,058,429.59 0.78

16 113047 旗滨转债 8,638,285.52 0.67

17 123107 温氏转债 8,214,478.03 0.64

18 127044 蒙娜转债 6,994,320.00 0.54


19 127056 中特转债 6,737,961.37 0.52

20 113655 欧22转债 6,481,566.56 0.50

21 127022 恒逸转债 5,615,526.03 0.44

22 127073 天赐转债 5,466,098.51 0.42

23 127036 三花转债 4,145,184.49 0.32

24 127030 盛虹转债 4,107,913.15 0.32

25 127005 长证转债 3,477,944.56 0.27

26 123146 中环转2 3,045,208.33 0.24

27 110062 烽火转债 3,000,003.77 0.23

28 127024 盈峰转债 2,720,359.59 0.21

29 123108 乐普转2 2,191,167.03 0.17

30 113505 杭电转债 1,692,231.99 0.13

31 113043 财通转债 1,594,553.24 0.12

32 113602 景20转债 1,237,377.40 0.10

33 127032 苏行转债 1,171,309.45 0.09

34 110076 华海转债 1,108,029.59 0.09

35 113059 福莱转债 1,062,492.53 0.08

36 127025 冀东转债 944,454.93 0.07

37 113033 利群转债 719,571.60 0.06

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


十、 集合计划的业绩

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资

产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本集合计划资产管理合同生效日为2021年5月6日，集合计划业绩截止日为

2023年3月31日。本报告期集合计划份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较如下：

瑞元添利A净值表现：

净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

2021年5月6

日-2021年12 4.91% 0.06% 3.26% 0.04% 1.65% 0.02%
月31日
2022年1月1

日-2022年12 0.40% 0.10% 3.13% 0.05% -2.73% 0.05%
月31日
2023年1月1

日-2023年3 2.58% 0.10% 0.89% 0.03% 1.69% 0.07%
月31日

瑞元添利B净值表现：

净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

2021年5月6

日-2021年12 4.87% 0.06% 3.22% 0.04% 1.65% 0.02%
月31日
2022年1月1

日-2022年12 0.41% 0.10% 3.13% 0.05% -2.72% 0.05%
月31日
2023年1月1

日-2023年3 2.59% 0.10% 0.89% 0.03% 1.70% 0.07%
月31日

瑞元添利C净值表现：

净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

2021年5月6

日-2021年12 4.68% 0.06% 3.22% 0.04% 1.46% 0.02%
月31日
2022年1月1

日-2022年12 0.09% 0.10% 3.13% 0.05% -3.04% 0.05%
月31日
2023年1月1

日-2023年3 2.52% 0.10% 0.89% 0.03% 1.63% 0.07%
月31日


十一、 集合计划的财产

一、集合计划资产总值

集合计划资产总值是指集合计划拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和集合计划应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

二、集合计划资产净值

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。
三、集合计划财产的账户

托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、集合计划销售机构和集合计划登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独立。

四、集合计划财产的保管和处分

本集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产，并由托管人保管。管理人、托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《资产管理合同》的规定处分外，集合计划财产不得被处分。

管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，集合计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。


十二、 集合计划资产的估值

一、估值日

本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日。

二、估值对象

集合计划所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。


四、估值方法

1、在证券交易所市场流通的证券，按如下估值方式处理：

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（资产管理合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。
具体第三方估值机构由管理人与托管人共同确定；

（3）交易所上市交易的可转换债券、可交换债券，以估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值（如为净价交易则以收盘
价作为估值净价，下同）；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息
得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值进行估值；对
于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，
确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采
用估值技术确定其公允价值。

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照

第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。具体第三方估值机构由管理人与托管人共同确定。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

7、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，该类集合计划资产净值除以当日该类集合计划份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家
另有规定的，从其规定。

管理人每个工作日计算集合计划资产净值及各类集合计划份额净值，并按规定公告。本集合计划各类份额净值未扣除管理人业绩报酬，不同时间申购的份额因申购时集合计划份额净值不同，持有期不同，对应的业绩报酬金额不同，赎回时应承担的业绩报酬金额也不同，实际赎回金额以登记机构确认数据为准。
2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或资产管理合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将当日的集合计划资产净值和集合计划份额净值结果发送托管人，经托管人复核无误后，由管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当任一类集合计划份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为集合计划份额净值错误。

资产管理合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正；


（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方；
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）集合计划份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到或超过该类集合计划份额净值的0.25%时，管理人应当
通报托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到或超过该类集合计划份额净值
的0.5%时，管理人应当公告，并报中国证监会备案；

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时。

2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时。
3、当特定资产占前一估值日集合计划资产净值50%以上的，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停估值。

4、中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。

八、集合计划净值的确认

集合计划资产净值和集合计划份额净值由管理人负责计算，托管人负责进行复核。管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的集合计划资产净值和集合计划份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人，由管理人按规定对集合计划净值予以公布。

九、特殊情形的处理

1、管理人、托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、证券经纪机构及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的集合计划资产估值错误，管理人、托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的集合计划资产估值

本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。


十三、 集合计划的收益与分配

一、集合计划利润的构成

集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、集合计划可供分配利润

集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、集合计划收益分配原则

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；

2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资，再投资集合计划份额的持有期限与原持有集合计划份额相同（红利再投资取得的A类、B类或C类份额，其锁定持有期的起始日与原持有集合计划份额相同）；

3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本集合计划各类份额的费用收取方式存在不同，各类别份额对应的可供分配收益将有所不同，管理人可对各类份额分别制定收益分配方案。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施


本集合计划收益分配方案由管理人拟定，并由托管人复核，在2日内在规 定媒介公告。

六、集合计划收益分配中发生的费用

集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，集合计划登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为相应类别集合计划份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本集合计划实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。


十四、 集合计划的费用与税收

一、集合计划费用的种类

1、管理人的管理费和业绩报酬；

2、托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；

5、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、审计费、律师费
和诉讼费、仲裁费等；

6、集合计划份额持有人大会费用；

7、集合计划的证券交易费用；

8、集合计划的银行汇划费用；

9、集合计划的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中
列支的其他费用。

二、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

1、管理人的管理费和业绩报酬

（1）管理人的管理费

本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：

G＝ E×该类份额年管理费率÷当年天数

G为每日应计提的集合计划管理费

E为前一日集合计划资产净值

集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划管理费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）管理人的业绩报酬

1）业绩报酬计提原则


A.符合业绩报酬计提条件时，在集合计划投资者赎回日和集合计划终止日计提业绩报酬。本集合计划分红日管理人不提取业绩报酬；

B.同一投资者不同时间多次申购产品份额的，对投资者每笔参与份额（或红利再投份额）分别计算年化收益率、计提业绩报酬；

C.在投资者赎回或集合计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中扣除；

D.投资者申请赎回时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序赎回的方式确定赎回份额，计算、提取赎回份额对应的业绩报酬。

2）业绩报酬计提方法

业绩报酬计提日为集合计划投资者赎回申请日或集合计划终止日。每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（以下简称“上一业绩报酬计提日”，如该笔参与份额未发生业绩报酬计提，募集期认购的，以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提日，存续期内申购的，以申购当日为上一业绩报酬计提日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率R作为计提业绩报酬的基准。

具体计算方法如下：

年化收益率(R) 提取比例 业绩报酬(H)计算方法

R≤5% 0 0

R＞5% 15% H=(R－5%)×15%×K×N/365

其中：

H为应提取的业绩报酬；

R为持有期年化收益率

R ？ A？ B ？ 365 ？100%

C N

；

A＝本次业绩报酬计提日集合计划份额累计净值；

B＝上一业绩报酬计提日集合计划份额累计净值；

C＝上一业绩报酬提取日集合计划份额净值；

N＝上一业绩报酬计提日与本次业绩报酬计提日间隔天数；


K＝参与业绩报酬计提的份额数×上一业绩报酬计提日集合计划份额净值。
3）业绩报酬的支付

业绩报酬由管理人负责计算，由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人于5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、托管人的托管费

本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.10%年费率计提，计算方法如下：

T ＝ E ×年托管费率÷当年天数

T 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。本集合计划A类、B类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.3%。C类份额的销售服务费按前一日C类份额资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：

H ＝ E ×年销售服务费率÷当年天数

H 为C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为C 类份额前一日集合计划资产净值

集合计划销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，经管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

4、上述“一、集合计划费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。


三、不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用：

1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；

2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；

3、《资产管理合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的集合计划费用

本集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，且不得收取管理费和业绩报酬，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、集合计划税收

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


十五、 集合计划的会计与审计

一、集合计划会计政策

1、管理人为本集合计划的会计责任方。

2、集合计划的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日。

3、集合计划核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。

4、会计制度执行国家有关会计制度。

5、本集合计划独立建账、独立核算。

6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制集合计划会计报表。

7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、集合计划的年度审计

1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得管理人同意。

3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报托管人。更换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。


十六、 集合计划的信息披露

一、本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《资产管理合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本集合计划信息披露义务人以保护集合计划份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的集合计划信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证集合计划投资者能够按照《资产管理合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的集合计划信息


公开披露的集合计划信息包括：

（一）招募说明书、《资产管理合同》、托管协议、产品资料概要

1、《资产管理合同》是界定《资产管理合同》当事人的各项权利、义务关系，明确集合计划份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明集合计划产品的特性等涉及集合计划投资者重大利益的事项的法律文件。

2、招募说明书应当最大限度地披露影响集合计划投资者决策的全部事项，说明集合计划申购和赎回安排、集合计划投资、集合计划产品特性、风险揭示、信息披露及集合计划份额持有人服务等内容。《资产管理合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网站上；招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新招募说明书。

3、托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、产品资料概要是招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的集合计划概要信息。《资产管理合同》生效后，产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新产品资料概要，并登载在规定网站及集合计划销售机构网站或营业网点；产品资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新产品资料概要。

《安信理财1号债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》变更为《资产管理合同》的申请经中国证监会批准后，管理人应将招募说明书提示性公告和《资产管理合同》提示性公告登载在规定报刊上，将招募说明书、产品资料概要、《资产管理合同》和托管协议登载在规定网站上，并将产品资料概要登载在集合计划销售机构网站或营业网点；托管人应当同时将《资产管理合同》、托管协议登载在网站上。

（二）《资产管理合同》生效公告

管理人应当在收到中国证监会批准文件后在规定媒介上登载《资产管理合同》生效公告。

（三）集合计划净值信息

《资产管理合同》生效后，在开始办理集合计划份额申购或者赎回前，管
理人应当至少每周在规定网站披露一次各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（四）集合计划份额申购、赎回价格

管理人应当在《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件上载明集合计划份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在集合计划销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（五）定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告

管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

如报告期内出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过集合计划总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本集合计划的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

管理人应当在年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性风险分析等。

（六）临时报告


本集合计划发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份
额的价格产生重大影响的下列事件：

1、集合计划份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《资产管理合同》终止、集合计划清算；

3、转换集合计划运作方式、集合计划合并；

4、更换管理人、托管人、份额登记机构，集合计划改聘会计师事务所；

5、管理人委托服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等事项，托管人委托服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事项；

6、管理人、托管人的法定名称、住所发生变更；

7、管理人变更持有百分之五以上股权的股东、管理人的实际控制人变更；
8、管理人的高级管理人员、投资经理和托管人专门托管部门负责人发生变动；

9、管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，管理人、托管人专门托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

10、涉及集合计划财产、资产管理业务、托管业务的诉讼或仲裁；

11、管理人或其高级管理人员、投资经理因资产管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚，托管人或其专门托管部门负责人因集合计划托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

12、管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

13、集合计划收益分配事项；

14、管理费、业绩报酬、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计
提标准、计提方式和费率发生变更；

15、任一类别集合计划份额净值估值错误达该类集合计划份额净值百分之
零点五；

16、本集合计划开始办理申购、赎回；


17、本集合计划发生巨额赎回并延期办理；

18、本集合计划连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

19、本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、发生涉及集合计划申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

21、管理人采用摆动定价机制进行估值；

22、调整集合计划份额类别设置；

23、集合计划信息披露义务人认为可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和《资产管理合同》约定的其他事项。

（七）澄清公告

在《资产管理合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对集合计划份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害集合计划份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（八）集合计划份额持有人大会决议

集合计划份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（九）投资资产支持证券信息披露

管理人应在年报及中期报告中披露集合计划持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
管理人应在季度报告中披露集合计划持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期末按市值占集合计划净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十）实施侧袋机制期间的信息披露

本集合计划实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、资产管理合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。


（十一）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息，应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。

托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《资产管理合同》的约定，对管理人编制的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购赎回价格、定期报告、更新的招募说明书、产品资料概要、集合计划清算报告等相关集合计划信息进行复核、审查，并向管理人进行书面或电子确认。
管理人、托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

管理人、托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《资产管理合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，管理人和托管人可暂停或延迟披露集合计划信息：
1、集合计划投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；

3、发生暂停集合计划估值的情形时；

4、法律法规规定、中国证监会或资产管理合同认定的其他情形。
九、本集合计划信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十七、 侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保
护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制。

管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请
发表侧袋机制启用意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所
进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间集合计划份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，集合计划登记机构以集合计划份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户集合计划份额持有人名册和份额；当日收到
的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，管理人按照资产管理合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购政策。

3、除管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“集合计划份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主
袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开
放日主袋账户总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的集合计划投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“集合计划的投资”部分约定的投资组合
比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主
袋账户。管理人计算各项投资运作指标和集合计划业绩指标时以主袋账户资产
为基准。

管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组
合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、实施侧袋机制期间的集合计划估值


本集合计划实施侧袋机制的，管理人和托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的集合计划费用

1、本集合计划实施侧袋机制的，管理费、业绩报酬、托管费和销售服务费按主袋账户集合计划资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，且不得收取管理费、业绩报酬。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，管理人应当按照集合计划份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后管理人应及时发布临时公告。

2、集合计划净值信息

管理人应按照招募说明书“集合计划的信息披露”部分规定的集合计划净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。实施侧袋机制期间本集合计划暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，管理人应当在集合计划定期报告中披露报告期内特定
资产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同时注明不作为特定资产最终变现价格的承诺。

集合计划定期报告中的集合计划会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对集合计划年度报告进行审计时，应对报告期内集合计划侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。


十八、 风险揭示

一、投资本集合计划的风险

1、市场风险

本集合计划主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致集合计划收益水平发生变化，产生风险。主要的风险因素包括：

（1） 政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动，影响集合计划收益而产生风险。

（2） 经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表，随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，集合计划投资的收益水平也会
随之变化，从而产生风险。

（3） 利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。集合计
划投资于债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。

（4） 上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利
发生变化。如果集合计划所投资的上市公司经营不善，其证券价格可能下跌，
或者能够用于分配的利润减少，使集合计划投资收益下降。虽然集合计划可以
通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。

（5） 信用风险。债券发行人不能按期还本付息或回购交易中交易对手在回购到期履行交割责任时，不能偿还全部或部分证券或价款，都可能使本集合计
划面临信用风险。

（6） 购买力风险。份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降，从而使集合计划的实际收益下降。

2、管理风险

在集合计划管理运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响集合计划收益水平。管理人和托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响集合计划收益水平。


3、流动性风险

集合计划的流动性风险主要表现在两方面：一是管理人建仓时或为实现投资收益而进行组合调整时，可能会由于证券的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将证券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当证券的流动性较差时，管理人被迫在不适当的价格大量抛售证券。两者均可能使集合计划净值受到不利影响。

（1） 集合计划申购、赎回安排

本集合计划开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。根据法规，当极端情况下需要暂定集合计划资产估值等情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。所以投资者可能面临集合计划暂停申购及赎回的风险。此外，在本集合计划发生巨额赎回情形时，集合计划份额持有人还可能面临延期赎回或暂停赎回的风险。

（2） 投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本集合计划主要投资于债券市场，投资比例限制采用分散投资原则，债券市场容量较大，能够满足本集合计划日常运作要求，不会对市场造成冲击。债券的市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，虽然可以通过投资组合多样化来分散非系统风险，但不能完全规避。综合评估在正常市场环境下本集合计划的流动性风险适中。

（3） 巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

集合计划出现巨额赎回情形下，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全部赎回或部分延期赎回。集合计划出现连续巨额赎回情形的，管理人可以暂停赎回，对于已经接受的赎回申请，可以延缓支付赎回款项。同时，如本集合计划单个集合计划份额持有人在单个开放日申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额的20%以上的，管理人有权对其赎回申请实施部分延期办理。具体请参见招募说明书“八、集合计划份额的申购与赎回”之“九、巨额赎回的情形及处理方式”的内容。

（4） 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影
响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及资产管理合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停集合计划估值、摆动定价、实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，管理人将严格依照法律法规及资产管理合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

（5）实施侧袋机制的风险

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置清算，并以处置变现后的款项向集合计划份额持有人进行支付，目 的在于有效隔离并化解风险。但集合计划启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停 止披露集合计划份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正 常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有集合计划份额的持有人将在启用侧袋机 制后同时持有主袋账户集合计划份额和侧袋账户集合计划份额，侧袋账户集合 计划份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格 也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，集合 计划份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本集合计划不披露侧袋账户份额的集合计划份额净 值，即便管理人在集合计划定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净 值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允 价值和最终变现价格，管理人不承担任何保证和承诺的责任。

管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后
主袋账户份额存在暂停申购等申购受限的可能。

启用侧袋机制后，管理人计算各项投资运作指标和集合计划业绩指标时以主袋账户资产为基准。集合计划业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本集合计划披露的业绩指标不能反映投资人同时持有的主袋账户和侧袋账户集合
计划份额的真实价值及变化情况。

4、特定风险

（1）本集合计划为债券型集合计划，债券资产不低于集合计划资产的80%。因此，本集合计划需要承担债券市场整体下跌的风险。

（2）本集合计划根据申购、赎回规则及申购费用、销售服务费收取方式的不同，将集合计划份额分为不同的类别。对于投资者依据《安信理财1号债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》参与集合计划获得的安信理财1号债券型集合资产管理计划份额，自资产管理合同生效之日起投资者持有的上述份额全部自动转换为本集合计划A类份额。在本集合计划存续期间，A类份额只开放赎回，不开放申购。

B类份额：指依据资产管理合同，在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别计划资产中计提销售服务费的份额。

C类份额：指依据资产管理合同，不收取申购费，但从本类别计划资产中计提销售服务费的份额。

本集合计划对B类、C类份额设置锁定持有期，每份B类、C类份额的锁定持有期为一年，在锁定持有期内不办理赎回业务。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份B类、C类份额自其开放持有期首日起才能办理赎回业务。因此B类、C类份额的份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回集合资产管理计划份额的风险。

（3）本集合计划以逐笔计提的方式收取业绩报酬，各类份额净值未扣除管理人业绩报酬，不同时间申购的份额因申购时集合计划份额净值不同，持有期不同，对应的业绩报酬金额不同，赎回时应承担的业绩报酬金额也不同，实际赎回金额以登记机构确认数据为准。

5、资产支持证券的投资风险

本集合计划投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的集合计划所投资的资产
支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成集合计划财产损失。

6、债券回购风险

债券回购为提升整体集合计划组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成集合计划净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对集合计划组合收益进行放大的同时，也对集合计划组合的波动性（标准差）进行了放大，即集合计划组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对集合计划净值造成损失的可能性也就越大。

7、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

在开放式集合计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致集合计划份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自管理人公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

8、合规性风险

指集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者集合计划投资违反法规及资产管理合同有关规定的风险。

9、其他风险

（1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

（2）因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险；

（3）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险；
（4）对主要业务人员如投资经理的依赖而可能产生的风险；


（5）因战争、自然灾害等不可抗力导致的管理人、销售机构等机构无法正常工作，从而影响集合计划的申购、赎回按正常时限完成的风险。

二、声明

1、本集合计划未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本集合计划，须自行承担投资风险。

2、本集合计划通过管理人指定的其他销售机构销售，但是，集合计划资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。


十九、 资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清算
一、《资产管理合同》的变更

1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：

1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

2、管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的；
3、《资产管理合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；


（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
五、集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

六、集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。


二十、 资产管理合同的内容摘要

一、集合计划份额持有人、管理人及托管人的权利与义务

（一）集合计划份额持有人的权利与义务

集合计划投资者持有本集合计划份额的行为即视为对《资产管理合同》的承认和接受，集合计划投资者自依据《资产管理合同》取得集合计划份额，即成为本集合计划份额持有人和《资产管理合同》的当事人，直至其不再持有本集合计划的集合计划份额。集合计划份额持有人作为《资产管理合同》当事人并不以在《资产管理合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份集合计划份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享集合计划财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余集合计划财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额；

（4）按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会，对集合计划份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料；

（7）监督管理人的投资运作；

（8）对管理人、托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资集合计划产品，了解自身风险承受能力，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；


（3）接受管理人或销售机构要求的风险承受能力调查和评价，如实提供
身份信息、投资经验、财产状况、风险认知等相关信息，并保证所提供资料、信息的真实性、准确性、完整性；

（4）关注集合计划信息披露，及时行使权利和履行义务；

（5）交纳集合计划申购款项及法律法规和《资产管理合同》所规定的费
用；

（6）在其持有的集合计划份额范围内，承担集合计划亏损或者《资产管
理合同》终止的有限责任；

（7）不从事任何有损集合计划及其他《资产管理合同》当事人合法权益
的活动；

（8）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（9）返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
（二）管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的权利包括
但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《资产管理合同》生效之日起，根据法律法规和《资产管理合同》独立运用并管理集合计划财产；

（3）依照《资产管理合同》收取集合计划管理费、业绩报酬以及法律法
规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售集合计划份额；

（5）按照规定召集集合计划份额持有人大会；

（6）依据《资产管理合同》及有关法律规定监督托管人，如认为托管人
违反了《资产管理合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

（7）在托管人更换时，提名新的托管人；

（8）选择、更换集合计划销售机构，对集合计划销售机构的相关行为进
行监督和处理；


（9）担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计
划登记业务并获得《资产管理合同》规定的费用；

（10）依据《资产管理合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案；

（11）在《资产管理合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为集合计划的利益对被投资公司行使股东权利，为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为集合计划的利益依法为集合计划进行融资；

（14）以管理人的名义，代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为集合计划提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的义务包括
但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续；

（3）自《资产管理合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管
理和运用集合计划财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以
专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；


（6）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利
用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；

（7）依法接受托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的
方法符合《资产管理合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；

（9）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

（16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清
理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；


（20）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划 份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务， 托管人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为集合计划 份额持有人利益向托管人追偿；

（22）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合 计划事务的行为承担责任；

（23）以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为；

（24）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
（三）托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于：

（1）自《资产管理合同》生效之日起，依法律法规和《资产管理合同》的规定安全保管集合计划财产；

（2）依《资产管理合同》约定获得集合计划托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督管理人对本集合计划的投资运作，如发现管理人有违反《资产管理合同》及国家法律法规行为，对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为集合计划开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为集合计划办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集集合计划份额持有人大会；

（6）在管理人更换时，提名新的管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于：


（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产；

（2）设立专门的托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉托管业务的专职人员，负责集合计划财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保集合计划财产的安全，保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不同的集合计划财产相互独立；对所托管的不同的集合计划分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管集合计划财产；

（5）保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《资产管理合同》的约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守集合计划商业秘密，除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购、赎回价格；

（9）办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对集合计划财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《资产管理合同》的规定进行；如果管理人有未执行《资产管理合同》规定的行为，还应当说明托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（12）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与管理人核对；


（14）依据管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划
收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，召集集合计
划份额持有人大会或配合管理人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额
持有人大会；

（16）按照法律法规和《资产管理合同》的规定监督管理人的投资运作；

（17）参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估
价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会和银行业监督管理机构，并通知管理人；

（19）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产损失时，应承担赔偿责
任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督管理人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的
义务，管理人因违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，应为集合计
划份额持有人利益向管理人追偿；

（21）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
二、集合计划份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

集合计划份额持有人大会由集合计划份额持有人组成，集合计划份额持有
人的合法授权代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。集合计划份
额持有人持有的每一集合计划份额拥有平等的投票权。

本集合计划份额持有人大会不设日常机构。在本集合计划存续期内，根据
本集合计划的运作需要，集合计划份额持有人大会可以设立日常机构，日常机
构的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开集合计划份额持有人大会，但法律法规另有规定的除外：

（1）终止《资产管理合同》；

（2）更换管理人；


（3）更换托管人；

（4）转换集合计划运作方式；

（5）调整管理人、托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更集合计划类别；

（7）本集合计划与其他集合资产管理计划的合并；

（8）变更集合计划投资目标、范围或策略；

（9）变更集合计划份额持有人大会程序；

（10）管理人或托管人要求召开集合计划份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本集合计划总份额10%以上（含10%）集合计划份额的集合计划份额持有人（以管理人或托管人收到提议当日的集合计划份额计算，下同）就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会；

（12）对本合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他应当召开集合计划份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《资产管理合同》约定的范围内且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由管理人和托管人协商后修改，不需召开集合计划份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加或调整的集合计划费用的收取；

（2）增加、减少或调整本集合计划的集合计划份额类别、对集合计划份额分类办法及规则进行调整、停止现有集合计划份额类别的销售、调整本集合计划的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率，或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《资产管理合同》进行修改；
（4）对《资产管理合同》的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《资产管理合同》当事人权利义务关系发生变化；

（5）管理人、登记机构、销售机构调整有关申购、赎回、转换、集合计划份额交易、非交易过户、转托管、集合计划份额转让等业务规则；

（6）公募基金业绩报酬相关法律法规发布后，本集合计划约定的业绩报酬相关条款根据法律法规进行调整的；

（7）按照法律法规和《资产管理合同》规定不需召开集合计划份额持有人
大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《资产管理合同》另有约定外，集合计划份额持有人大会由管理人召集。

2、管理人未按规定召集或不能召开时，由托管人召集。

3、托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；管理人决定不召集，托管人仍认为有必要召开的，应当由托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知管理人，管理人应当配合。

4、代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；管理人决定不召集，代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人仍认为有必要召开的，应当向托管人提出书面提议。托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和管理人；托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知管理人，管理人应当配合。

5、代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人就同一事项要求召开集合计划份额持有人大会，而管理人、托管人都不召集的，单独或合计代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。集合计划份额持有人依法自行召集集合计划份额持有人大会的，管理人、托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开集合计划份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。集合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容：


（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为管理人，还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为托管人，则应另行书面通知管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为集合计划份额持有人，则应另行书面通知管理人和托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）集合计划份额持有人出席会议的方式

集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席集合计划份额持有人大会，管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行集合计划份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定，并且持有集合计划份额的凭证与管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显
示，有效的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或资产管理合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或资产管理合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《资产管理合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按资产管理合同约定通知托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取集合计划份额持有人的书面表决意见；托管人或管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）集合计划份额的集合计划份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的集合计划份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出
具书面意见的代理人出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投
票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定，并与集
合计划登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人大会亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。集合计划份额持有人可以采用
书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并
在会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人可采用其他书面或非书面方式授权他人代为出席集合计划份额持有人大会并行使表决权，授权方
式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项，如《资产管理合同》的重大修改、决定终止《资产管理合同》、更换管理人、更换托管人、与其他
集合资产管理计划合并、法律法规及《资产管理合同》规定的其他事项以及会
议召集人认为需提交集合计划份额持有人大会讨论的其他事项。

集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的
修改应当在集合计划份额持有人大会召开前及时公告。

集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确
定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大
会决议。大会主持人为管理人授权出席会议的代表，在管理人授权代表未能主
持大会的情况下，由托管人授权其出席会议的代表主持；如果管理人授权代表
和托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的集合计划份额持有人和代
理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该
次集合计划份额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持集合计

划份额持有人大会，不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。

集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除本合同另有约定外，转换集合计划运作方式、更换管理人或者托管人、终止《资产管理合同》、本集合计划与其他集合资产管理计划合并以特别决议通过方为有效。

集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。

集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由管理人或托管人召集，集合计划份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由集合计划份额持有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集，但是管理人或托管人未出席大会的，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代表担任监票人。管理人或托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，管理人或托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在托管人授权代表（若由托管人召集，则为管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

集合计划份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

集合计划份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告集合计划份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

管理人、托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、管理人、托管人均有约束力。


（九）实施侧袋机制期间集合计划份额持有人大会的特殊约定

若本集合计划实施侧袋机制，则相关集合计划份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例，但若相关集合计划份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例：

1、集合计划份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关集合计划份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与集合计划份额持有人大会投票的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一、召集人在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关集合计划份额的持有人参与或授权他人参与集合计划份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份集合计划份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，管理人与托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。


三、资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清算

（一）《资产管理合同》的变更

1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或本合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：

1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

2、管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的；
3、《资产管理合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；


（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清 算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性 受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所 有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
（五）集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资 产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合 计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

（六）集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律 意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清 算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告， 集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。

（七）集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《资产管理合同》而产生的或与《资产管理合同》有 关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交深圳仲裁委员会，根据其届 时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为深圳。仲裁裁决是终局的，并对相关各 方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。


争议处理期间，本合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

《资产管理合同》受中国法律管辖并从其解释。

五、资产管理合同的存放地及投资者取得方式

1、《资产管理合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，管理人、托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

2、《资产管理合同》可印制成册，供投资者在管理人、托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。


二十一、 托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）管理人

名称：安信证券资产管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4018号安联大厦27A02、
27B02

法定代表人：李力

设立日期：2020年1月16号

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2019〕2630号

组织形式：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10亿元人民币

存续期限：持续经营

（二）托管人

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

邮政编码：100031

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

基金托管业务批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷
款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币
有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结
算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金
托管业务；合格境外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行
业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、托管人对管理人的业务监督和核查

（一）托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对集 合计划投资范围、投资对象进行监督。《资产管理合同》明确约定集合计划投 资风格或证券选择标准的，管理人应按照托管人要求的格式提供投资品种池， 以便托管人运用相关技术系统，对集合计划实际投资是否符合《资产管理合同》 关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融 债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、央行 票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场 工具、现金等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。

本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票、权证等权益 类资产。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：

债券资产不低于集合计划资产的80%；持有现金或到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值的5%。其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对集
合计划投资比例进行监督。具体内容如下：

（1）本集合计划债券资产不低于集合计划资产的80%；

（2）保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的10%；

（4）本管理人管理的且由本集合计划托管人托管的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（5）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的20%；

（6）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（7）本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。本集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资
标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（8）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年；

（9）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资；

（10）本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的140%；

（11）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资
限制。

除上述（2）、（7）、（9）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定
投资比例的，管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊
情形除外。


管理人应当自资产管理合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制。

对于因法律法规变化导致集合计划投资范围及投资限制等事项调整的，管理人应提前通知托管人，经托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。管理人知晓托管人履行投资监督职责受外部数据来源或系统开发等因素影响，应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。

（三）托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对本托管协议第十五条第（九）款集合计划投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，管理人和托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单，并确保各自所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性并及时更新。管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单。

若托管人发现管理人与关联交易名单中列示的关联方进行的关联交易违反法律法规，托管人应及时提醒并协助管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，若托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易，托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。


（四）管理人参与银行间市场交易，应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险，并自主选择交易对手。托管人发现管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒管理人，管理人应及时向托管人提供可行性说明。管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整。托管人不对管理人提供的可行性说明进行实质审查。管理人同意，经提醒后管理人仍执行交易并造成集合计划资产损失的，托管人不承担责任。
管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款兑付)的交易结算方式进行交易。

（五）托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对集合计划资产净值计算、集合计划份额净值计算、应收资金到账、集合计划费用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。管理人披露业绩表现数据未经托管人核查的，托管人不承担责任，并将在发现后报告中国证监会。

（六）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对管理人投资银行存款进行监督。

集合计划投资银行存款的，管理人应根据法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照托管人的要求配合托管人完成相关业务办理。

（七）托管人发现管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《资产管理合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件提醒或书面提示等方式通知管理人限期纠正。管理人应积极配合和协助托管人的监督和核查。管理人收到书面通知或电话、邮件提醒后应及时核对并以相同形式给托管人发出回函，就托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人应报告中国证监会。

（八）管理人有义务配合和协助托管人依照法律法规、《资产管理合同》和本托管协议对集合计划业务执行核查。对托管人发出的书面提示，管理人应在规定时间内答复并改正，或就托管人的疑义进行解释或举证；对托管人按照
法律法规、《资产管理合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送集合计 划监督报告的事项，管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（九）若托管人发现管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反《资产管理合同》约定的，应当立即通知管理 人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告，由此造成的损失由管理人 承担。

（十）托管人发现管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时 通知管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。管理人无正当理由，拒 绝、阻挠托管人根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨 碍托管人进行有效监督，情节严重或经托管人提出警告仍不改正的，托管人应 报告中国证监会。

三、管理人对托管人的业务核查

（一）管理人对托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括托管人 安全保管集合计划财产、开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需 其他账户、复核管理人计算的集合计划资产净值和各类集合计划份额净值、根 据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督集合计划投资运作等行为。
（二）管理人发现托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行 分账管理、未执行或无故延迟执行管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信 息等违反《基金法》、《资产管理合同》、本协议及其他有关规定时，应及时 以书面形式通知托管人限期纠正。托管人收到通知后应及时核对并以书面形式 给管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内，管理人有权随时对通知事项进行复查，督促托管人改正。 托管人应积极配合管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供管理 人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复管理人并改正。

（三）管理人发现托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时
通知托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。托管人无正当理由，拒
绝、阻挠管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍管
理人进行有效监督，情节严重或经管理人提出警告仍不改正的，管理人应报告
中国证监会。


四、集合计划财产的保管

（一）集合计划财产保管的原则

1.集合计划财产应独立于管理人、托管人的固有财产。

2.托管人应安全保管集合计划财产，不对处于托管人实际控制之外的账户或财产承担责任。

3.托管人按照规定开设集合计划财产的资金账户、证券账户等投资所需其他账户。

4.托管人对所托管的不同集合计划财产分别设置账户，确保集合计划财产的完整与独立。

5.托管人按照《资产管理合同》和本协议的约定保管集合计划财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。托管人未经管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本集合计划的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。

6.对于因为集合计划投资产生的应收资产，应由管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知托管人，到账日集合计划财产没有到达集合计划账户的，托管人应及时通知管理人采取措施进行催收。由此给集合计划财产造成损失的，管理人应负责向有关当事人追偿集合计划财产的损失，托管人对此不承担任何责任。

7.除依据法律法规和《资产管理合同》的规定外，托管人不得委托第三人托管集合计划财产。

（二）集合计划银行账户的开立和管理

1.托管人应以托管人的名义在其营业机构开立集合计划的银行账户，并根据管理人合法合规的指令办理资金收付。

2.集合计划银行账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得假借本集合计划的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

3.集合计划银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下，托管人可以通过托管人专用账户办理集
合计划资产的支付。

（三）集合计划证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为集合计划开立证券账户。

2.集合计划证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得出借或未经对方同意擅自转让集合计划的任何证券账户，亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

3.集合计划证券账户的开立由托管人负责，账户资产的管理和运用由管理人负责。

证券账户开户费由本集合计划财产承担，若因集合计划银行存款余额不足导致证券账户开户费无法扣收，由管理人先行垫付。

4.托管人以托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的集合计划完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许集合计划从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（四）债券托管专户的开设和管理

《资产管理合同》生效后，管理人负责以集合计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表集合计划进行交易；托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表集合计划进行银行间市场债券的结算。管理人代表集合计划签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

（五）其他账户的开立和管理

1.在本托管协议订立日之后，本集合计划被允许从事符合法律法规规定和《资产管理合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，按有关规则进行开立和使用。


2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（六）集合计划财产投资的有关有价凭证等的保管

集合计划财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由托管人存放于托管人的保管库。属于托管人实际有效控制下的有价凭证在托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由托管人承担。托管人对由托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

（七）与集合计划财产有关的重大合同的保管

与集合计划财产有关的重大合同的签署，由管理人负责。由管理人代表集合计划签署的、与集合计划财产有关的重大合同的原件分别由管理人、托管人保管。除本协议另有规定外，管理人代表集合计划签署的与集合计划财产有关的重大合同包括但不限于集合计划年度审计合同、集合计划信息披露协议及集合计划投资业务中产生的重大合同，管理人应保证管理人和托管人至少各持有一份正本的原件。管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给托管人，并在三十个工作日内将正本送达托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

六、指令的发送、确认及执行

管理人在运用集合计划财产时向托管人发送资金划拨及其他款项付款指令，托管人执行管理人的指令、办理集合计划名下的资金往来等有关事项。

（一）管理人对发送指令人员的书面授权

1.管理人应指定专人向托管人发送指令。

2.管理人应向托管人提供书面授权文件，内容包括被授权人名单、预留印鉴及被授权人签字样本，授权文件应注明被授权人相应的权限。

3.托管人在收到授权文件原件并经电话确认后，授权文件即生效。如果授权文件中载明具体生效时间的，该生效时间不得早于托管人收到授权文件并经电话确认的时点。如早于前述时间，则以托管人收到授权文件并经电话确认的时点为授权文件的生效时间。

4.管理人和托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄露。但法律法规规定或有权机关要求的除外。


（二）指令的内容

1.指令包括付款指令以及其他资金划拨指令等。

2.管理人发给托管人的指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、 账户等，加盖预留印鉴并由被授权人签字。

（三）指令的发送、确认及执行的时间和程序

1.指令的发送

管理人发送指令应采用加密传真方式或双方协商一致的其他方式。

管理人应按照法律法规和《资产管理合同》的规定，在其合法的经营权限和交易权限内发送指令；被授权人应严格按照其授权权限发送指令。对于被授
权人依约定程序发出的指令，管理人不得否认其效力。但如果管理人已经撤销
或更改对被授权人员的授权，并且托管人根据本协议确认后，则对于此后该交
易指令发送人员无权发送的指令，或超权限发送的指令，管理人不承担责任，
授权已更改但未经托管人确认的情况除外。

指令发出后，管理人应及时以电话方式向托管人确认。

管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单加盖预留印鉴后及时传真给托管人并电话确认，或管理人可授权托管人根据外汇交易中心发送
至中债综合业务平台或上海清算所客户终端的交易结算指令确认操作。如果银
行间簿记系统已经生成的交易需要取消或终止，管理人要以双方认可的方式通
知通知托管人。

2.指令的确认

托管人应指定专人接收管理人的指令，预先通知管理人其名单，并与管理人商定指令发送和接收方式。指令到达托管人后，托管人应指定专人立即验证
有关内容及印鉴和签名的表面一致性，如有疑问必须及时通知管理人。

3.指令的时间和执行

管理人尽量于划款前1个工作日向托管人发送指令并确认。对于要求当天到账的指令，必须在当天15:30前向托管人发送，15:30之后发送的，托管人尽力
执行，但不能保证划账成功。如果要求当天某一时点到账的指令，则指令需要
提前2个工作小时发送，并相关付款条件已经具备。托管人将视付款条件具备时为指令送达时间。因管理人指令传输不及时，致使资金未能及时划入中登公司

所造成的损失由管理人承担。管理人应确保托管人在执行指令时，集合计划资金账户有足够的资金余额，在集合计划资金头寸充足的情况下，托管人对管理人符合法律法规、《资产管理合同》、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。

（四）管理人发送错误指令的情形和处理程序

管理人发送错误指令的情形包括指令违反法律法规和《资产管理合同》，指令发送人员无权或超越权限发送指令及交割信息错误，指令中重要信息模糊不清或不全等。

托管人在履行监督职能时，发现管理人的指令错误时，有权拒绝执行，并及时通知管理人改正。如需撤销指令，管理人应以双方认可的方式通知出具作废指令。

（五）托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序

若托管人发现管理人的指令违反法律法规，或者违反《资产管理合同》约定的，有权视情况暂缓或拒绝执行，立即通知管理人。

（六）托管人未按照管理人指令执行的处理方法

托管人由于自身原因，未按照管理人发送的指令执行并对集合计划财产或投资人造成的直接损失，由托管人赔偿由此造成的直接损失

（七）更换被授权人的程序

管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权，应立即将新的授权文件以传真或邮件等双方认可的方式方式通知托管人，并经电话确认后生效，原授权文件同时废止。若新的授权文件载明生效时间，且生效时间早于托管人收到新授权文件确定的生效时间，则授权变更于托管人收到新授权文件时生效。新的授权文件在传真发出后七个工作日内送达文件正本。新的授权文件生效之后，正本送达之前，托管人按照新的授权文件传真件内容执行有关业务，如果新的授权文件正本与传真件内容不同，以托管人收到的传真件或邮件为准。托管人更换接受管理人指令的人员，应提前通过录音电话通知管理人。

（八）其他事项

托管人在接收指令时，应对指令的要素是否齐全、印鉴与被授权人是否与 预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题，应及时报告管理人，托管人 对执行管理人的合法指令对集合计划财产造成的损失不承担赔偿责任。


集合计划参与认购未上市债券时，管理人应代表本集合计划与对手方签署
相关合同或协议，明确约定债券过户具体事宜。否则，管理人需对所认购债券
的过户事宜承担相应责任。

五、集合计划资产净值计算和会计核算

（一）集合计划资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的金额。 本集合计划各类份额净值是按照每个工作日闭市后，该类集合计划资产净值除 以当日该类集合计划份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位
四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另 有规定的，从其规定。

管理人每个工作日计算集合计划资产净值及各类集合计划份额净值，并按 规定公告。本集合计划各类份额净值未扣除管理人业绩报酬，不同时间申购的 份额因申购时集合计划份额净值不同，持有期不同，对应的业绩报酬金额不同， 赎回时应承担的业绩报酬金额也不同，实际赎回金额以登记机构确认数据为准。
2.管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或
《资产管理合同》的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产 估值后，将集合计划资产净值和集合计划份额净值结果发送托管人，经托管人 复核无误后，由管理人按规定对外公布。

（二）集合计划资产估值方法和特殊情形的处理

1.估值对象

集合计划所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。

2.估值方法

（1）在证券交易所市场流通的证券，按如下估值方式处理：

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（资产管理合同另有规定
的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。具体第三方估值机构由管理人与托管人共同确定；

3）交易所上市交易的可转换债券、可交换债券，以估值日收盘价减去债
券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值（如为净价交易则以收盘价作为估值净价，下同）；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。具体第三方估值机构由管理人与托管人共同确定。

（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分

别估值。

（5）同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

（6）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

（7）当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。

（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。

3.特殊情形的处理

管理人或托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理。

由于不可抗力原因、有关会计制度变化或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的集合计划资产估值错误，管理人和托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（三）集合计划份额净值错误的处理方式

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当任一类集合计划份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生
估值错误时，视为集合计划份额净值错误。

资产管理合同的当事人应按照以下约定处理：

1.估值错误类型

本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2.估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应
及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负
责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方
式。

3.估值错误处理程序


估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4.集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）集合计划份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到或超过该类集合计划份额净值的0.25%时，管理人应当通报托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到或超过该类集合计划份额净值的0.5%时，管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（四）暂停估值与公告集合计划份额净值的情形

1.集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2.因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；
3.当特定资产占前一估值日集合计划资产净值50%以上的，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停估值；

4.中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。

（五）集合计划会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）集合计划账册的建立

管理人进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告。管理人独立地设置、记录和保管本集合计划的全套账册。若管理人和托管人对会计处理方法存在分歧，应以管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到
错账的原因而影响到集合计划资产净值的计算和公告的，以管理人的账册为准。
（七）集合计划定期报告的编制和复核

集合计划财务报表由管理人和托管人每月分别独立编制。月度报表的编制， 应于每月终了后5个工作日内完成。

管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计 年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告；在会计年度结束后三个月 内完成年度报告编制并公告。

管理人在5个工作日内完成月度报表，在月度报表完成当日，以双方认可
的方式将有关报表提供托管人复核；托管人在收到后3个工作日内进行复核，
并将复核结果以双方认可的方式通知管理人。管理人在7个工作日内完成季度
报告，在季度报告完成当日，将有关报告以双方认可的方式提供托管人复核， 托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果以双方认可的方式通知
管理人。管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告以 双方认可的方式提供托管人复核，托管人在收到后30日内进行复核，并将复核 结果以双方认可的方式通知管理人。管理人在45日内完成年度报告，在年度报 告完成当日，将有关报告以双方认可的方式提供托管人复核，托管人在收到后 45日内复核，并将复核结果以双方认可的方式通知管理人。

托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，管理人和托管人 应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对 无误后，托管人在管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部 门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果管理人与托管人不能于应 当发布公告之日之前就相关报表达成一致，管理人有权按照其编制的报表对外 发布公告，托管人有权就相关情况报证监会备案。

托管人在对季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，应根据相关法律
法规出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

六、集合计划份额持有人名册的保管

集合计划份额持有人名册至少应包括集合计划份额持有人的名称和持有的 集合计划份额。集合计划份额持有人名册由集合计划登记机构根据管理人的指 令编制和保管，保管期限自集合计划账户销户之日起不少于20年。管理人应保
管集合计划份额持有人名册，保存期不低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

在托管人要求或编制中期报告和年度报告前，管理人应将有关资料送交托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。托管人不得将所保管的集合计划份额持有人名册用于集合计划托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务，除非法律、法规、规章另有规定，有权机关另有要求。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳仲裁委员会仲裁解决，根据其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为深圳。仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守管理人和托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《资产管理合同》和本托管协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖并从其解释。

八、托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与《资产管理合同》的规定有任何冲突。托管协议的变更报中国证监会备案。

（二）托管协议终止出现的情形

1.《资产管理合同》终止；

2.托管人解散、依法被撤销、破产或由其他托管人接管集合计划资产；

3.管理人解散、依法被撤销、破产或由其他管理人接管集合计划管理权；
4.发生法律法规规定或《资产管理合同》约定的终止事项。

（三）集合计划财产的清算

1.集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的
监督下进行集合计划清算。

2.集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3.集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4.集合计划财产清算程序：

(1)《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

(2)对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

(3)对集合计划财产进行估值和变现；

(4)制作清算报告；

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告；

(7)对集合计划剩余财产进行分配。

5.集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

6.清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
7.集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

8.集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清 算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告， 集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。

9.集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。


二十二、 对集合计划份额持有人的服务

管理人承诺为集合计划份额持有人提供一系列的服务。管理人将根据集合计划份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）资料寄送

1、集合计划投资者对账单：

管理人将向发生交易的集合计划份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送对账单。

2、其他相关的信息资料。

（二）多种收费方式选择

管理人在合适时机将为投资者提供多种收费方式购买本集合计划，满足投资者多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。

（三）联系方式

安信证券资产管理有限公司

咨询电话：95517

网址：http://www.axzqzg.com


二十三、 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在管理人和销售机构的办公场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


二十四、 其他应披露事项

本集合计划的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、
《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性规定》等相关法律法规规定的内 容与格式进行披露。

序号 公告事项 法定披露日期

安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划基 2023-02-17
1

金经理变更公告

2 安信证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-03-07

安信证券资产管理有限公司关于更新旗下参照公募基金运

3 2023-03-29
作的集合资产管理计划产品风险等级划分结果的公告

安信证券资产管理有限公司关于旗下部分集合计划新增利

4 2023-07-04
得基金为销售机构并参与费率优惠活动的公告

安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划基

5 2023-07-10
金经理变更公告


二十五、 备查文件

（一）中国证监会准予安信理财1号债券型集合资产管理计划合同变更的文件

（二）安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同

（三）安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划托管协议

（四）法律意见书

（五）管理人业务资格批件、营业执照

（六）托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

上述备查文件存放在管理人和销售机构的办公场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

安信证券资产管理有限公司
2023年7月11日
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