方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:方正证券股份有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表 ......15

6.2 利润表 ...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注 ......21
§7 投资组合报告......46

7.1 期末基金资产组合情况......46

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......54

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 57

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 57

7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 57

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57

7.12 投资组合报告附注 ......58
§8 基金份额持有人信息......61

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......61

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 62
§9 开放式基金份额变动...... 62
§10 重大事件揭示......63

10.1 基金份额持有人大会决议......63

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......63

10.4 基金投资策略的改变 ......63

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......63

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63

10.8 其他重大事件 ......64
§11 影响投资者决策的其他重要信息......65

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......65

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......66
§12 备查文件目录......66

12.1 备查文件目录 ......66

12.2 存放地点 ......66

12.3 查阅方式 ......66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管

理计划

基金简称 方正鑫悦一年持有债券

基金主代码 970052

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月16日

基金管理人 方正证券股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 57,803,720.02份

本集合计划自本资产管理合同生效日起存续

基金合同存续期 期不得超过3年。本集合计划自资产管理合同
变更生效日起3年后，按照中国证监会有关规
定执行。

下属分级基金的基金简称 方正鑫悦一年持有债 方正鑫悦一年持有债
券A 券C

下属分级基金的交易代码 970052 970053

报告期末下属分级基金的份额总额 48,395,115.84份 9,408,604.18份

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投
投资目标 资安全的基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健
增值。

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投
投资策略 资策略；4、国债期货投资策略；5、资产支持证券投
资策略；6、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深30
0指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%


本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预
期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计

划，低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股
风险收益特征 票型基金和股票型集合资产管理计划。本集合计划可
以投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 方正证券股份有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 陈慧蕾 陆志俊

露负责 联系电话 010-56992726 95559

人 电子邮箱 chenhuilei@foundersc.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 95571 95559

传真 010-56992708 021-62701216

湖南省长沙市天心区湘江中 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 路二段36号华远华中心4,5号 银城中路188号

楼3701-3717

办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街1中国（上海）长宁区仙霞路1
0号兆泰国际中心A座18层 8号

邮政编码 100020 200336

法定代表人 施华 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.foundersc.com
址
基金中期报告备置地 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座18层
点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 方正证券股份有限公司 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆
泰国际中心A座16层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

方正鑫悦一年持有 方正鑫悦一年持有
债券A 债券C

本期已实现收益 -994,658.55 -195,810.80

本期利润 816,883.19 111,319.98

加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0091

本期加权平均净值利润率 1.15% 0.89%

本期基金份额净值增长率 0.70% 0.50%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 12,406,112.76 147,319.53

期末可供分配基金份额利润 0.2564 0.0157

期末基金资产净值 49,713,783.39 9,611,944.89

期末基金份额净值 1.0272 1.0216

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 2.72% 2.16%

注：1、上表所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正鑫悦一年持有债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.55% 0.24% 0.46% 0.15% 0.09% 0.09%

过去三个月 -0.42% 0.24% -0.08% 0.13% -0.34% 0.11%

过去六个月 0.70% 0.20% 0.82% 0.14% -0.12% 0.06%

过去一年 -2.82% 0.19% -0.87% 0.17% -1.95% 0.02%

自基金合同

生效起至今 2.72% 0.17% -1.30% 0.18% 4.02% -0.01%

方正鑫悦一年持有债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.52% 0.24% 0.46% 0.15% 0.06% 0.09%

过去三个月 -0.51% 0.24% -0.08% 0.13% -0.43% 0.11%

过去六个月 0.50% 0.20% 0.82% 0.14% -0.32% 0.06%

过去一年 -3.20% 0.19% -0.87% 0.17% -2.33% 0.02%

自基金合同

生效起至今 2.16% 0.17% -1.37% 0.18% 3.53% -0.01%

注：基金合同生效日为2021年09月16日，方正鑫悦一年持有债券C自2021年10月11日起开放申购和赎回业务。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：基金合同生效日为2021年09月16日，方正鑫悦一年持有债券C自2021年10月11日起开放申购和赎回业务。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

方正证券股份有限公司（以下简称"方正证券"）是中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员，于2010年改制为股份有限公司，并于2011年在上海证券交易所上市（股票代码：601901）。

通过多年积累，方正证券及其子公司业务资质齐全，范围涵盖证券经纪、期货经纪、投资银行、证券自营、资产管理、研究咨询、IB业务、QFII业务、融资融券、另类投资业务、证券投资基金业务、场外市场业务、质押式报价回购业务、代销金融产品业务、受托管理保险资金业务、新三板做市业务、收益凭证业务、私募基金管理等。

截至2023年6月30日，本基金管理人共管理了5只参照开放式证券投资基金管理的集合计划：方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划、方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划、方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划、方正证券现金港货币型集合资产管理计划、方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

男，2012年8月加入中国工
商银行总行金融市场部固
定收益处任投资经理；201
6年10月加入广州证券股
本基金的基金经理、方正 份有限公司（现中信证券
李理 证券股份有限公司资管债 2021-0 6 华南股份有限公司）固定
9-16 - 年 收益事业部任投资经理；2
券投资部联席行政负责人 020年1月加入中信证券股
份有限公司固定收益部；2
020年7月加入方正证券股
份有限公司，现任资管债
券投资部联席行政负责


人、投资经理。

2012年6月-2014年2月期
间，于民族证券股份有限
公司（现方正证券承销保
荐有限责任公司）研究部
任电子行业研究员。2014
年2月-2017年5月期间，于
华融证券股份有限公司市
场研究部和资产管理二部
傅岳 已离任基金经理 2021-0 2023-0 8 任研究员。2017年7月-201
鹏 9-27 1-18 年 8年7月期间，于天风证券
股份有限公司中小企业服
务中心研究支持部任研究
员。2018年7月-2020年7月
期间，于中化新能源投资
有限公司任研究总监。202
0年9月加入方正证券股份
有限公司，任资管权益投
资部研究员、投资经理。

注：1、本基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金的基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部制定的公平交易制度，对于包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节，形成了有效的公平交易执行体系。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

国内经济在去年12月形成周期底部后，今年开年在疫情放开和市场预期向好的推动下重新站上荣枯线，并连续三月位于50上方，但疫情三年居民和企业资产负债表损害后的修复并非一朝一夕，这体现在居民收入预期至消费意愿和企业盈利修复至投资开支的两条链条的传导上。社会消费品零售总额累计同比一季度维持在5%左右的较低速增长，工业企业利润总额累计同比一季度则在-20%左右。3月份两会公布的低于市场预期的
GDP目标则让市场重新开始审视今年政策可能的出台意愿和出台节奏。进入二季度，国内经济表现较为疲软，这体现在价格和预期两方面。从价格来看，PPI二季度继续下探；从预期来看，中国制造业PMI二季度均位于荣枯线以下，自去年上半年后，再次连续三月低于50。经济表现较弱的背后是供给与需求的匹配性不足，2022年以来，经济回升的节奏以生产修复快于需求恢复为主，需求未能明显跟进，并未形成从生产到需求的正向循环，出现了生产收缩又向需求回归的态势。不同市场也几乎同时对此进行了定价，表现为债券市场上涨，权益市场表现疲软，2-5月连续下跌，人民币兑美元在二季度再次突破7，螺纹钢价格在二季度连续下行。

具体到各项资产上，债券市场上半年表现较好，除春节前因经济向好预期及风险资产上涨而下跌外，2-6月实现月线五连阳，尤其二季度呈现上涨加速态势。一方面基本面弱势主导，另一方面，去年曾经出现的资产荒+资金宽松逻辑再现，DR007二季度均值1.93%，较一季度下降10bp，6月份降息则进一步确认了货币宽松信号。权益与转债市场方面，上半年整体呈现板块轮动快、赚钱效应一般的特点。一季度整体可以分为以下几
个阶段，阶段一（1.3-1.20）：市场在对疫后复苏的期待中走出春季躁动行情，外资大幅流入，传统消费、金融等在复苏逻辑下相对占优；阶段二（1.30-2.27）：经济数据较强，内资入场，风格轮动加快；阶段三（2.28-3.31）：经济复苏由强转弱，“中特估”和数字经济两条主线出现，TMT成交占比一度超过40%。进入二季度，中特估、TMT都曾带领大盘上涨，但又都后续回落。港股方面，受到国内经济基本面和海外加息持续影响，呈现冲高回落态势。整体来看，Wind全A上半年上涨3.06%，中证转债指数上涨3.37%，恒生指数下跌4.37%。

组合操作上，产品在上半年权益和转债仓位比例上调整不大，更多是在已有仓位内部进行轮动，行业和个股的配置较为分散。具体到各类资产上，上半年在债券品种选择方面，主要选择相对价值较好的3年以内AAA和AA+品种，及利率债进行投资，同时，根据市场走势，适时进行债券交易，增厚组合收益；可转债方面，仍以绝对价格较低和溢价率较低的双低转债为主；股票方面，2-3月末增加了部分TMT行业标的的配置，目前组合股票配置仍相对均衡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末方正鑫悦一年持有债券A基金份额净值为1.0272元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.70%，同期业绩比较基准收益率为0.82%；截至报告期末方正鑫悦一年持有债券C基金份额净值为1.0216元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.50%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，目前市场的关注焦点之一是本轮经济库存周期的节奏与后续演绎。截至5月份，工业企业产成品库存同比增速为3.2%，与之前六次库存周期的底部（2002、2006、2009、2013、2016、2019年）相比，绝对增速已接近周期底部，但考虑到目前经济结构与动能与之前几轮存在较大差异，预期经济复苏的速率也会慢于以往。此外，市场关注的另一个焦点的政策的出台，我们预计高质量发展是目前经济发展的主旋律，因此出台大规模刺激政策的概率不大，更多可能是聚焦在产业、实体与就业层面。另外，上半年房地产行业数据，呈现出竣工好于施工好于开工的情况。即在保交楼要求下，房地产企业的主要子弹将用于竣工端，在新开工持续大幅下滑下，很难指望地产能像以往周期一样承担投资的主力军作用，因此，本轮经济的恢复可能更多需要依靠经济内生的动能进行。

在这种背景下，货币政策依然需要营造较为充裕的流动性环境，这对于债券市场依然构成利好。在转债层面，上半年转债高估值的问题没有得到缓解，同时，转债价格的波动性较以往有所下降，“高估值+低波动”的特点虽然没有“低估值+低波动”占优，但也好于“高估值+高波动”，这里面纯债市场的持续走好提供了较强的支撑，在纯债
表现保持较好的情况下，我们预计该特性还将保持，这也为转债资产的选择提供了一定的容错空间，但真正转债的上涨机会依然来自于正股。权益市场方面，在对于经济前景和政策出台前景均不确定下，市场选择以缩量下跌的“负和博弈”对市场走向进行试探，目前从股债性价比来说，股票资产的性价比不差，但上涨缺乏一定的催化剂，我们在这个阶段，会继续耐心选择估值、业绩合适的标的，并在市场时机合适的时候进行配置。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期间，基金托管人在方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期间，方正证券股份有限公司在方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期间，由方正证券股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 5,405,195.65 3,221,632.99

结算备付金 893,552.01 959,879.88

存出保证金 12,813.55 9,729.39

交易性金融资产 6.4.7.2 66,807,551.55 142,450,238.65

其中：股票投资 10,381,365.41 11,667,918.94

基金投资 - -

债券投资 56,426,186.14 130,782,319.71

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -


应收清算款 - 714,656.12

应收股利 51,865.19 120.00

应收申购款 49.97 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 16,876.16 56,547.74

资产总计 73,187,904.08 147,412,804.77

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 9,673,628.66 31,211,909.34

应付清算款 3,918,079.41 40,991.83

应付赎回款 - 1,147,178.29

应付管理人报酬 30,071.04 62,927.67

应付托管费 10,023.68 20,975.91

应付销售服务费 3,272.45 5,763.51

应付投资顾问费 - -

应交税费 4,389.73 9,604.89

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 222,710.83 325,034.73

负债合计 13,862,175.80 32,824,386.17

净资产：

实收基金 6.4.7.7 46,716,274.81 90,262,390.91

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 12,609,453.47 24,326,027.69

净资产合计 59,325,728.28 114,588,418.60

负债和净资产总计 73,187,904.08 147,412,804.77

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额57,803,720.02份，其中A类基金份额净值1.0272元，基金份额总额48,395,115.84份；C类基金份额净值1.0216元，基金份额总额9,408,604.18份。
6.2 利润表
会计主体：方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 1,663,628.01 4,469,176.89

1.利息收入 22,073.48 45,775.91

其中：存款利息收入 6.4.7.9 22,073.48 45,529.76

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产

收入 - 246.15

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -477,117.99 2,630,761.56
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -1,517,039.17 -942,021.23

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 917,806.42 3,442,892.37

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - 22,414.81

股利收益 6.4.7.12 122,114.76 107,475.61

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -


产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.13 2,118,672.52 1,792,639.42
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” - -
号填列）

减：二、营业总支出 735,424.84 790,993.55

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 251,297.78 365,577.46

2．托管费 6.4.10.2.2 83,765.98 121,859.17

3．销售服务费 6.4.10.2.3 25,042.50 37,204.50

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 283,984.35 139,454.53

其中：卖出回购金融资产

支出 283,984.35 139,454.53

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 3,937.91 6,405.54

8．其他费用 6.4.7.14 87,396.32 120,492.35

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 928,203.17 3,678,183.34

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 928,203.17 3,678,183.34
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 928,203.17 3,678,183.34

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 90,262,390.91 - 24,326,027.69 114,588,418.60
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 90,262,390.91 - 24,326,027.69 114,588,418.60
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -43,546,116.10 - -11,716,574.22 -55,262,690.32
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 928,203.17 928,203.17

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -43,546,116.10 - -12,644,777.39 -56,190,893.49
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 94,588.98 - 30,377.48 124,966.46
购款

2.基金 -43,640,705.08 - -12,675,154.87 -56,315,859.95
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值

变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 46,716,274.81 - 12,609,453.47 59,325,728.28
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 66,743,473.02 - 18,253,609.82 84,997,082.84
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 66,743,473.02 - 18,253,609.82 84,997,082.84
值）
三、本期增减变

动额（减少以 40,496,278.01 - 15,081,141.49 55,577,419.50
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 3,678,183.34 3,678,183.34

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 40,496,278.01 - 11,402,958.15 51,899,236.16
少以“-”号填
列）


其中：1.基金申 41,075,453.72 - 11,597,626.27 52,673,079.99
购款

2.基金 -579,175.71 - -194,668.12 -773,843.83
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 107,239,751.03 - 33,334,751.31 140,574,502.34
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

施华 李岩 祖坤

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划由方正金泉友2号集合资产管理计划变更而来。

方正金泉友2号集合资产管理计划于2010年11月2日取得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《中国证监会关于核准方正证券股份有限公司设立方正金泉友2号集合资产管理计划的批复》（证监许可[2010]1517号），并于2010年11月18日开始募集，于2010年12月28日成立。

根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，本集合计划参照《中华人民共和国证券投资基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，并将集合计划名称变更为"方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理
计划"，变更后的资产管理合同自2021年9月16日起生效，原《方正金泉友2号集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。

本集合计划为契约型开放式，本集合计划自本资产管理合同生效日起存续期不得超过3年。本集合计划自资产管理合同变更生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。方正证券股份有限公司是本集合计划的管理人，交通银行股份有限公司是本计划的托管人，方正证券股份有限公司是本计划的注册登记机构。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债券（含次级债券）、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具（含短期融资券、超短期融资券、中期票据））、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于可转换债券、可交换债券的比例合计不超过集合计划资产的20%；本集合计划股票投资占集合计划资产的0-20%，其中投资于港股通标的股票比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本集合计划的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、解释及其他相关规定并参照《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规规定进行确认和计量，基于下述主要会计政策和会计估计进行财务报表编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至6月30日的经营成果和净资产（计划净值）变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

集合计划目前比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款，主要税项列示如下：

1.增值税

根据财政部和国家税务总局2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，通知自2018年1月1日起施行。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4、企业所得税

参照财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 5,405,195.65

等于：本金 5,403,818.12

加：应计利息 1,377.53

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 5,405,195.65

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 10,870,377.28 - 10,381,365.41 -489,011.87

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

债 交易所市场 27,432,848.75 404,325.02 27,726,509.71 -110,664.06


券 银行间市场 27,968,847.00 562,276.43 28,699,676.43 168,553.00

合计 55,401,695.75 966,601.45 56,426,186.14 57,888.94

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 66,272,073.03 966,601.45 66,807,551.55 -431,122.93

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应收利息 -

其他应收款 -

待摊费用 16,876.16

合计 16,876.16

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 20,436.12


其中：交易所市场 11,769.35

银行间市场 8,666.77

应付利息 -

预提费用 24,795.19

其他应付 177,479.52

合计 222,710.83

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 方正鑫悦一年持有债券A

金额单位：人民币元

项目 本期

(方正鑫悦一年持有债券A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 96,585,147.83 74,457,191.00

本期申购 113,925.58 87,824.89

本期赎回（以“-”号填列） -48,303,957.57 -37,237,345.26

本期末 48,395,115.84 37,307,670.63

6.4.7.7.2 方正鑫悦一年持有债券C

金额单位：人民币元

项目 本期

(方正鑫悦一年持有债券C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 15,805,199.91 15,805,199.91

本期申购 6,764.09 6,764.09

本期赎回（以“-”号填列） -6,403,359.82 -6,403,359.82

本期末 9,408,604.18 9,408,604.18

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 方正鑫悦一年持有债券A

单位：人民币元

项目

(方正鑫悦一年持有债 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
券A)

本期期初 30,807,438.38 -6,741,880.15 24,065,558.23

本期利润 -994,658.55 1,811,541.74 816,883.19

本期基金份额交易产 -15,039,448.63 2,563,119.97 -12,476,328.66
生的变动数

其中：基金申购款 35,068.75 -4,891.00 30,177.75

基金赎回款 -15,074,517.38 2,568,010.97 -12,506,506.41

本期已分配利润 - - -

本期末 14,773,331.20 -2,367,218.44 12,406,112.76

6.4.7.8.2 方正鑫悦一年持有债券C

单位：人民币元

项目

(方正鑫悦一年持有债 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
券C)

本期期初 495,369.17 -234,899.71 260,469.46

本期利润 -195,810.80 307,130.78 111,319.98

本期基金份额交易产

生的变动数 -152,238.84 -16,209.89 -168,448.73

其中：基金申购款 203.71 -3.98 199.73

基金赎回款 -152,442.55 -16,205.91 -168,648.46

本期已分配利润 - - -

本期末 147,319.53 56,021.18 203,340.71

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 16,690.50

定期存款利息收入 -


其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,270.49

其他 112.49

合计 22,073.48

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 32,741,291.85

减：卖出股票成本总额 34,178,730.93

减：交易费用 79,600.09

买卖股票差价收入 -1,517,039.17

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 1,452,428.60

债券投资收益——买卖债券（债转股 -534,622.18
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 917,806.42

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股 214,044,459.08
及债券到期兑付）

成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 210,762,409.52
付）成本总额

减：应计利息总额 3,807,833.51

减：交易费用 8,838.23

买卖债券差价收入 -534,622.18

6.4.7.12 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 122,114.76

基金投资产生的股利收益 -

合计 122,114.76

6.4.7.13 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 2,118,672.52

——股票投资 708,739.86

——债券投资 1,409,932.66

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税


合计 2,118,672.52

6.4.7.14 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 39,671.58

汇划手续费 4,329.55

帐户维护费 18,600.00

合计 87,396.32

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内本公司不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

交通银行股份有限公司 基金托管人

方正中期期货有限公司 基金管理人子公司、基金销售机构

方正证券股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

上海天天基金销售有限公司 基金销售机构

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 基金销售机构

北京汇成基金销售有限公司 基金销售机构

京东肯特瑞基金销售有限公司 基金销售机构

浙江同花顺基金销售有限公司 基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

方正证券

股份有限 64,924,729.39 100.00% 53,845,237.01 100.00%
公司
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

方正证券

股份有限 110,697,572.00 100.00% 174,244,834.61 100.00%
公司
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

方正证券

股份有限 674,700,000.00 100.00% 47,000,000.00 100.00%
公司
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

方正证券

股份有限 29,060.37 100.00% 11,769.35 100.00%
公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

方正证券

股份有限 24,024.43 100.00% 18,567.82 100.00%
公司

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 251,297.78 365,577.46

其中：支付销售机构的客户维护费 265.88 80.27

注：本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.6%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的集合计划管理费
E为前一日的集合计划资产净值
集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由托管人根据管理人的指令于次月前5个工作日内从集合计划资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 83,765.98 121,859.17

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的集合计划托管费
E为前一日的集合计划资产净值
集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由托管人根据管理人的指
令于次月前 5 个工作日内从集合计划资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 方正鑫悦一年持有债券A 方正鑫悦一年持有债券C 合计

方正证券

股份有限 0.00 24,966.74 24,966.74
公司
上海天天

基金销售 0.00 35.19 35.19
有限公司
蚂蚁（杭
州）基金销

售有限公 0.00 40.57 40.57
司

合计 0.00 25,042.50 25,042.50

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 方正鑫悦一年持有债券A 方正鑫悦一年持有债券C 合计

方正证券

股份有限 0.00 37,154.87 37,154.87
公司
上海天天

基金销售 0.00 49.63 49.63
有限公司

合计 0.00 37,204.50 37,204.50

注：销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。本集合计划A类计划份额不收取销售服务费，C类计划份额的销售服务费年费率为0.4%。C类计划份额的销售服务费按前一日C类计划份额的集合计划资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为C类计划份额每日应计提的销售服务费
E为C类计划份额前一日的集合计划资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由管理人向托管人发送销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
方正鑫悦一年持有债券A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 1,044,740.13 1,044,740.13

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 1,044,740.13 1,044,740.13

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 2.16% 0.93%

方正鑫悦一年持有债券C

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间


2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.00% 0.00%

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行

股份有限 5,405,195.65 16,690.50 3,015,036.25 43,944.72
公司
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期 复

股 股 停 停 末 复 牌

票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备
代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注
码 称 期 因 单 期 单

价 价

重

青 202 大 202

601 岛 3-0 事 6.9 3-0 7.4 10,000 79,150.00 69,700.00 -
298 港 6-2 项 7 7-0 0

8 停 3

牌

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额7,775,605.99元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

102300316 23大唐陕西MT 2023-07-04 101.46 40,000 4,058,286.34
N002

102281477 22远东租赁MT 2023-07-04 103.37 17,000 1,757,331.92
N005

232380008 23广州农商行 2023-07-04 103.81 30,000 3,114,342.62
二级资本债01

合计 87,000 8,929,960.88

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,898,022.67元，于2023年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本基金管理人制定了相应的政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由风险管理部、合规部组成的风险控制职能部门，独立开展对业务和相关操作的风险评价。风险管理部、合规部等互相配合，建立信息沟通机制，从事前、事中、事后全面进行业务风险监控。此外，业务部门也建立了自身的内部控制机制，主要由授权体系和业务后台部门信息监控机制组成。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，在银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 3,064,380.82 -

合计 3,064,380.82 -

注: 1、持有发行期限在一年以内（含）的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示；
2、以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、地方政府债券及央行票据等。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资


单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA 21,116,279.72 90,820,886.89

AAA以下 23,200,417.64 18,808,454.27

未评级 4,119,958.64 10,067,945.21

合计 48,436,656.00 119,697,286.37

注：1、持有发行期限在一年以上的债券按其债项评级作为长期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为短期信用评级进行列示；
2、以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、地方政府债券及央行票据等。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。流动性风险一般存在两种形式：资产变现风险和现金流风险。

（1）资产变现风险

资产变现风险是指由于基金持有的某个券种的头寸相对于市场正常的交易量过大，或由于停牌造成交易无法在当前的市场价格下成交。本基金管理人应用定量方法对各持仓品种的变现能力进行测算和分析，以对资产变现风险进行管理。

（2）现金流风险

现金流风险是指基金因现金流不足导致无法应对正常基金支付义务的风险。本基金管理人定期或不定期对基金净退出比例进行测算和分析，以对该风险进行跟踪和管理。此外，本基金管理人建立了现金头寸控制机制，以确保退出款项的及时支付。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全基金流动性风险管理的内部控制体系，包括严密完备的管理制度、科学规范的业务控制流程、清晰明确的组织架构与职责分工、独立严格的监督制衡与评估机制、灵活有效的应急处置计划等，同时已在内部设立专门的岗位及足够的人员配备，负责基金的流动性风险评估与监测。

本基金的基金管理人已建立以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，并针对不同类型开放式基金制定了健全有效的流动性风险指标预警监测体系。日常监控采用的流动性风险监测指标包括但不限于债券正回购杠杆比例、7 个工作日可
变现资产的可变现价值、流动受限资产比例、前十大份额持有人集中度、资产集中度、
净流动性敞口等，投资过程中综合考虑产品投资者结构、开放申赎情况，在资产配置时
对资产的集中度、期限结构、收益结构等方面做出合理安排，以确保产品资产的变现能
力与投资者赎回需求匹配。

本基金所持证券除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能及时变现。

本基金本报告期末及报告期间均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行
存款、结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 5,405,195.65 - - - 5,405,195.65
款

结算备 382,270.00 - - 511,282.01 893,552.01
付金

存出保 12,813.55 - - - 12,813.55
证金
交易性

金融资 13,519,592.46 42,896,097.11 10,496.57 10,381,365.41 66,807,551.55
产


应收股 - - - 51,865.19 51,865.19
利

应收申 - - - 49.97 49.97
购款

其他资 - - - 16,876.16 16,876.16
产

资产总 19,319,871.66 42,896,097.11 10,496.57 10,961,438.74 73,187,904.08
计
负债
卖出回

购金融 9,673,628.66 - - - 9,673,628.66
资产款

应付清 - - - 3,918,079.41 3,918,079.41
算款
应付管

理人报 - - - 30,071.04 30,071.04
酬

应付托 - - - 10,023.68 10,023.68
管费
应付销

售服务 - - - 3,272.45 3,272.45
费

应交税 - - - 4,389.73 4,389.73
费

其他负 - - - 222,710.83 222,710.83
债

负债总 9,673,628.66 - - 4,188,547.14 13,862,175.80
计
利率敏

感度缺 9,646,243.00 42,896,097.11 10,496.57 6,772,891.60 59,325,728.28
口
上年度

末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 3,221,632.99 - - - 3,221,632.99
款

结算备 448,597.87 - - 511,282.01 959,879.88
付金

存出保 9,729.39 - - - 9,729.39
证金

交易性 61,948,929.19 66,949,663.47 1,883,727.05 11,667,918.94 142,450,238.65
金融资

产

应收清 - - - 714,656.12 714,656.12
算款

应收股 - - - 120.00 120.00
利

其他资 - - - 56,547.74 56,547.74
产

资产总 65,628,889.44 66,949,663.47 1,883,727.05 12,950,524.81 147,412,804.77
计

负债
卖出回

购金融 31,211,909.34 - - - 31,211,909.34
资产款

应付清 - - - 40,991.83 40,991.83
算款

应付赎 - - - 1,147,178.29 1,147,178.29
回款
应付管

理人报 - - - 62,927.67 62,927.67
酬

应付托 - - - 20,975.91 20,975.91
管费
应付销

售服务 - - - 5,763.51 5,763.51
费

应交税 - - - 9,604.89 9,604.89
费

其他负 - - - 325,034.73 325,034.73
债

负债总 31,211,909.34 - - 1,612,476.83 32,824,386.17
计
利率敏

感度缺 34,416,980.10 66,949,663.47 1,883,727.05 11,338,047.98 114,588,418.60
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

分析 相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日


市场利率下降25个基点 211,380.98 377,512.57

市场利率上升25个基点 -210,970.89 -374,541.47

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年06月30日

项目 美元折合 港币折合人 其他币种

人民币 民币 折合人民 合计

币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 2,577,177.51 - 2,577,177.51

应收股利 - 51,865.19 - 51,865.19

资产合计 - 2,629,042.70 - 2,629,042.70

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 2,629,042.70 - 2,629,042.70

上年度末

2022年12月31日

项目 其他币种

美元折合 港币折合人 折合人民 合计

人民币 民币 币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 2,636,203.24 - 2,636,203.24

应收股利 - 120.00 - 120.00

资产合计 - 2,636,323.24 - 2,636,323.24

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 2,636,323.24 - 2,636,323.24

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率外其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

港币对人民币升值5% 131,452.14 131,816.16

港币对人民币贬值5% -131,452.14 -131,816.16

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的投资资产损失的可能性。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人通过建立多层次的风险指标体系，对其他价格风险进行持续的度量和分析，以对该风险进行管理。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 10,381,365.41 17.50 11,667,918.94 10.18
产－股票投资
交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 56,426,186.14 95.11 130,782,319.71 114.13

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 66,807,551.55 112.61 142,450,238.65 124.31

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准下降5% -1,996,723.26 -3,720,125.91

业绩比较基准上升5% 1,996,723.26 3,720,125.91

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。常见的各层次金融工具举例如下，第一层次：如以活跃市场报价估值的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每日开放申赎/买卖的基金投资等；第二层次：如因新发/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股票投资、债券投资等，使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券投资、资产支持证券投资等；第三层次：如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期的股票投资，以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使用不可观察输入值的投资等。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 16,746,433.19 18,521,052.18

第二层次 50,061,118.36 123,929,186.47


第三层次 - -

合计 66,807,551.55 142,450,238.65

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末不存在持有非持续以公允价值计量的金融工具的情况。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 10,381,365.41 14.18

其中：股票 10,381,365.41 14.18

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 56,426,186.14 77.10

其中：债券 56,426,186.14 77.10

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,298,747.66 8.61

8 其他各项资产 81,604.87 0.11

9 合计 73,187,904.08 100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为2,577,177.51元，占资产净值比例4.34%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 448,643.00 0.76

C 制造业 4,013,462.30 6.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 176,480.00 0.30

E 建筑业 548,820.00 0.93

F 批发和零售业 130,880.00 0.22

G 交通运输、仓储和邮政业 637,410.00 1.07

H 住宿和餐饮业 63,510.00 0.11

I 信息传输、软件和信息技术服务业 981,596.60 1.65

J 金融业 693,824.00 1.17

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 44,212.00 0.07

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -


R 文化、体育和娱乐业 65,350.00 0.11

S 综合 - -

合计 7,804,187.90 13.15

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

基础材料 103,593.68 0.17

消费者非必需品 702,446.43 1.18

消费者常用品 - 0.00

能源 145,350.15 0.25

金融 247,265.81 0.42

医疗保健 53,456.40 0.09

工业 214,148.29 0.36

信息技术 925,760.12 1.56

电信服务 29,526.41 0.05

公用事业 155,630.22 0.26

房地产 - 0.00

合计 2,577,177.51 4.34

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 01211 比亚迪股份 1,000 230,495.00 0.39

2 00700 腾讯控股 700 214,010.00 0.36

3 600900 长江电力 8,000 176,480.00 0.30

4 600519 贵州茅台 100 169,100.00 0.29

5 002920 德赛西威 1,000 155,810.00 0.26

6 601668 中国建筑 27,000 154,980.00 0.26


7 688515 裕太微 800 137,328.00 0.23

8 00763 中兴通讯 3,600 104,220.62 0.18

8 000063 中兴通讯 700 31,878.00 0.05

9 002230 科大讯飞 2,000 135,920.00 0.23

10 000032 深桑达Ａ 4,000 131,600.00 0.22

11 002594 比亚迪 500 129,135.00 0.22

12 603019 中科曙光 2,400 122,160.00 0.21

13 002965 祥鑫科技 2,000 111,360.00 0.19

14 002154 报 喜 鸟 20,000 110,400.00 0.19

15 601628 中国人寿 2,000 69,920.00 0.12

15 02628 中国人寿 3,000 36,123.18 0.06

16 688041 海光信息 1,500 102,405.00 0.17

17 601066 中信建投 4,000 96,800.00 0.16

18 002371 北方华创 300 95,295.00 0.16

19 688111 金山办公 200 94,444.00 0.16

20 688208 道通科技 3,000 90,930.00 0.15

21 002050 三花智控 3,000 90,780.00 0.15

华能国际电力股

22 00902 份 20,000 90,354.04 0.15

23 300772 运达股份 7,000 90,160.00 0.15

24 01810 小米集团－Ｗ 9,000 88,952.63 0.15

25 300674 宇信科技 5,000 88,400.00 0.15

26 002572 索菲亚 5,000 87,100.00 0.15

27 002756 永兴材料 1,370 85,775.70 0.14

28 03888 金山软件 3,000 85,329.25 0.14

29 300059 东方财富 6,000 85,200.00 0.14

30 603305 旭升集团 3,000 83,610.00 0.14

31 601088 中国神华 2,000 61,500.00 0.10

31 01088 中国神华 1,000 22,081.42 0.04

32 002222 福晶科技 3,000 83,220.00 0.14

33 600600 青岛啤酒 800 82,904.00 0.14


34 600350 山东高速 13,000 82,810.00 0.14

35 002709 天赐材料 2,000 82,380.00 0.14

36 300750 宁德时代 360 82,364.40 0.14

37 01024 快手－Ｗ 1,600 78,995.25 0.13

38 000429 粤高速Ａ 10,000 78,400.00 0.13

39 002837 英维克 2,600 77,844.00 0.13

40 600511 国药股份 2,000 77,700.00 0.13

41 000977 浪潮信息 1,600 77,600.00 0.13

42 603659 璞泰来 2,000 76,440.00 0.13

43 600036 招商银行 1,300 42,588.00 0.07

43 03968 招商银行 1,000 32,822.49 0.06

44 601666 平煤股份 10,000 75,400.00 0.13

45 688256 寒武纪 400 75,200.00 0.13

46 600188 兖矿能源 2,500 74,800.00 0.13

47 603986 兆易创新 700 74,375.00 0.13

48 601006 大秦铁路 10,000 74,300.00 0.13

49 601838 成都银行 6,000 73,260.00 0.12

50 600938 中国海油 4,000 72,480.00 0.12

51 00981 中芯国际 2,500 47,020.98 0.08

51 688981 中芯国际 500 25,260.00 0.04

52 600050 中国联通 15,000 72,000.00 0.12

53 601298 青岛港 10,000 69,700.00 0.12

54 300465 高伟达 7,000 69,510.00 0.12

55 00267 中信股份 8,000 68,964.10 0.12

56 002624 完美世界 4,000 67,560.00 0.11

57 002850 科达利 500 66,125.00 0.11

58 03311 中国建筑国际 8,000 65,866.25 0.11

59 000651 格力电器 1,800 65,718.00 0.11

60 03690 美团－Ｗ 580 65,399.73 0.11

61 00836 华润电力 4,000 65,276.18 0.11

62 603606 东方电缆 1,300 63,739.00 0.11


63 000938 紫光股份 2,000 63,700.00 0.11

64 06862 海底捞 4,000 63,579.74 0.11

65 600754 锦江酒店 1,500 63,510.00 0.11

66 000776 广发证券 4,000 58,840.00 0.10

67 600004 白云机场 4,000 57,360.00 0.10

68 002649 博彦科技 4,000 56,520.00 0.10

69 601728 中国电信 10,000 56,300.00 0.09

70 601808 中海油服 4,000 55,520.00 0.09

71 06618 京东健康 1,200 54,710.29 0.09

72 600460 士兰微 1,800 54,486.00 0.09

73 002472 双环传动 1,500 54,450.00 0.09

74 09626 哔哩哔哩－Ｗ 500 53,797.53 0.09

75 000034 神州数码 2,000 53,180.00 0.09

76 002832 比音勒芬 1,500 53,115.00 0.09

77 601390 中国中铁 7,000 53,060.00 0.09

78 601000 唐山港 15,000 52,950.00 0.09

79 601816 京沪高铁 10,000 52,600.00 0.09

80 600018 上港集团 10,000 52,500.00 0.09

81 601669 中国电建 9,000 51,660.00 0.09

82 002430 杭氧股份 1,500 51,540.00 0.09

83 300751 迈为股份 300 50,814.00 0.09

84 02015 理想汽车－Ｗ 400 49,971.32 0.08

84 00857 中国石油股份 10,000 49,971.32 0.08

86 002738 中矿资源 980 49,921.20 0.08

87 600031 三一重工 3,000 49,890.00 0.08

88 300655 晶瑞电材 2,500 49,775.00 0.08

89 603801 志邦家居 1,500 49,530.00 0.08

90 000596 古井贡酒 200 49,476.00 0.08

91 600536 中国软件 1,050 49,224.00 0.08

92 000858 五 粮 液 300 49,071.00 0.08

93 00316 东方海外国际 500 48,450.05 0.08


94 300014 亿纬锂能 800 48,400.00 0.08

95 600522 中天科技 3,000 47,730.00 0.08

96 002051 中工国际 4,000 47,720.00 0.08

97 601788 光大证券 3,000 47,670.00 0.08

98 688596 正帆科技 1,100 47,630.00 0.08

99 03896 金山云 16,000 47,352.89 0.08

100 01347 华虹半导体 2,000 47,205.38 0.08

101 002345 潮宏基 6,000 47,160.00 0.08

102 601868 中国能建 20,000 46,800.00 0.08

103 002941 新疆交建 3,000 46,440.00 0.08

104 600030 中信证券 2,000 39,560.00 0.07

104 06030 中信证券 500 6,546.06 0.01

105 688008 澜起科技 800 45,936.00 0.08

106 06690 海尔智家 2,000 45,453.61 0.08

107 00992 联想集团 6,000 45,195.46 0.08

108 600548 深高速 5,000 44,900.00 0.08

109 300896 爱美客 100 44,495.00 0.08

110 688052 纳芯微 280 44,343.60 0.07

111 600570 恒生电子 1,000 44,290.00 0.07

112 02020 安踏体育 600 44,282.70 0.07

113 300308 中际旭创 300 44,235.00 0.07

114 601888 中国中免 400 44,212.00 0.07

115 00020 商汤－Ｗ 23,000 43,895.47 0.07

116 00241 阿里健康 10,000 43,425.26 0.07

117 600732 爱旭股份 1,400 43,050.00 0.07

118 02899 紫金矿业 4,000 42,411.08 0.07

119 601008 连云港 10,000 42,400.00 0.07

中国石油化工股

120 00386 份 10,000 42,318.88 0.07

121 600977 中国电影 3,000 42,150.00 0.07

122 002459 晶澳科技 1,000 41,700.00 0.07


123 601689 拓普集团 500 40,350.00 0.07

124 002517 恺英网络 2,500 39,350.00 0.07

125 02331 李宁 1,000 38,861.46 0.07

126 01398 工商银行 10,000 38,538.76 0.06

127 002142 宁波银行 1,500 37,950.00 0.06

128 002155 湖南黄金 3,000 36,600.00 0.06

129 601225 陕西煤业 2,000 36,380.00 0.06

130 000617 中油资本 5,000 36,150.00 0.06

131 01658 邮储银行 8,000 35,551.55 0.06

132 600556 天下秀 5,000 35,450.00 0.06

133 01787 山东黄金 2,500 32,914.69 0.06

133 600547 山东黄金 100 2,348.00 0.00

134 300033 同花顺 200 35,056.00 0.06

135 300274 阳光电源 300 34,989.00 0.06

136 300398 飞凯材料 2,000 34,380.00 0.06

137 600745 闻泰科技 700 34,230.00 0.06

138 603688 石英股份 300 34,152.00 0.06

139 00570 中国中药 10,000 33,652.27 0.06

140 601857 中国石油 4,500 33,615.00 0.06

141 600150 中国船舶 1,000 32,910.00 0.06

142 300394 天孚通信 300 32,049.00 0.05

143 00883 中国海洋石油 3,000 30,978.53 0.05

144 00753 中国国航 6,000 30,867.89 0.05

145 03800 协鑫科技 18,000 30,038.11 0.05

146 00941 中国移动 500 29,526.41 0.05

147 600377 宁沪高速 3,000 29,490.00 0.05

148 03988 中国银行 10,000 28,950.17 0.05

149 000630 铜陵有色 10,000 28,900.00 0.05

150 02382 舜宇光学科技 400 28,821.09 0.05

151 01288 农业银行 10,000 28,396.98 0.05

152 01772 赣锋锂业 600 28,267.91 0.05


153 002466 天齐锂业 400 27,964.00 0.05

154 300223 北京君正 300 26,493.00 0.04

155 00175 吉利汽车 3,000 26,442.39 0.04

156 601601 中国太保 1,000 25,980.00 0.04

157 601138 工业富联 1,000 25,200.00 0.04

158 002939 长城证券 3,000 24,390.00 0.04

159 000528 柳 工 3,000 23,700.00 0.04

160 00939 建设银行 5,000 23,372.19 0.04

161 601098 中南传媒 2,000 23,200.00 0.04

162 02313 申洲国际 300 20,675.40 0.03

163 601128 常熟银行 3,000 20,460.00 0.03

164 06160 百济神州 200 19,804.13 0.03

165 000988 华工科技 500 19,005.00 0.03

166 002867 周大生 1,000 17,780.00 0.03

167 00998 中信银行 5,000 16,964.43 0.03

168 601117 中国化学 2,000 16,560.00 0.03

169 300418 昆仑万维 400 16,112.00 0.03

170 688223 晶科能源 1,000 14,060.00 0.02

171 300002 神州泰岳 1,000 14,000.00 0.02

172 00772 阅文集团 400 12,151.70 0.02

173 300454 深信服 100 11,325.00 0.02

174 00285 比亚迪电子 500 10,925.46 0.02

175 300496 中科创达 100 9,635.00 0.02

176 09658 特海国际 500 6,997.83 0.01

177 601360 三六零 100 1,254.00 0.00

178 002602 世纪华通 100 759.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例


(%)

1 00700 腾讯控股 609,680.86 0.53

2 002230 科大讯飞 447,729.00 0.39

3 01211 比亚迪股 414,478.96 0.36
份

4 000063 中兴通讯 380,540.00 0.33

5 600536 中国软件 331,178.00 0.29

6 300308 中际旭创 301,248.00 0.26

7 601628 中国人寿 292,313.00 0.26

8 002756 永兴材料 284,330.00 0.25

9 688111 金山办公 273,312.59 0.24

10 300750 宁德时代 272,659.00 0.24

11 688008 澜起科技 265,800.31 0.23

12 601066 中信建投 265,305.00 0.23

13 300274 阳光电源 258,789.00 0.23

14 00020 商汤－Ｗ 255,374.93 0.22

15 03888 金山软件 254,472.06 0.22

16 600900 长江电力 243,718.00 0.21

17 06862 海底捞 226,618.21 0.20

18 002142 宁波银行 226,102.00 0.20

19 01398 工商银行 223,959.39 0.20

20 002607 中公教育 222,083.00 0.19

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 00700 腾讯控股 613,644.85 0.54

2 300308 中际旭创 418,428.00 0.37

3 000063 中兴通讯 414,381.00 0.36

4 01211 比亚迪股 388,512.47 0.34
份


5 688111 金山办公 376,406.00 0.33

6 002230 科大讯飞 374,626.00 0.33

7 300750 宁德时代 344,598.00 0.30

8 03888 金山软件 321,839.68 0.28

9 00291 华润啤酒 295,579.65 0.26

10 03690 美团－Ｗ 291,627.28 0.25

11 600536 中国软件 289,547.00 0.25

12 002475 立讯精密 287,586.00 0.25

13 002142 宁波银行 274,781.00 0.24

14 002371 北方华创 269,722.00 0.24

15 06862 海底捞 263,807.07 0.23

16 600036 招商银行 262,693.00 0.23

17 002555 三七互娱 251,835.00 0.22

18 00981 中芯国际 249,208.19 0.22

19 601888 中国中免 248,634.00 0.22

20 601360 三六零 240,539.00 0.21

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 32,183,437.54

卖出股票收入（成交）总额 32,741,291.85

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 3,953,772.68 6.66

2 央行票据 - -

3 金融债券 8,199,508.37 13.82

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 16,366,592.61 27.59

5 企业短期融资券 - -


6 中期票据 20,500,168.06 34.56

7 可转债(可交换债) 6,434,767.78 10.85

8 同业存单 - -

9 其他 971,376.64 1.64

10 合计 56,426,186.14 95.11

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 148059 22赣金02 50,000 5,172,349.32 8.72

2 102300316 23大唐陕西M 50,000 5,072,857.92 8.55
TN002

3 019694 23国债01 39,000 3,943,276.11 6.65

4 102281546 22通顺交投M 30,000 3,147,495.62 5.31
TN002

5 232380008 23广州农商行 30,000 3,114,342.62 5.25
二级资本债01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，河北银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 12,813.55

2 应收清算款 -

3 应收股利 51,865.19

4 应收利息 -

5 应收申购款 49.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 16,876.16

8 其他 -

9 合计 81,604.87

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 132026 G三峡EB2 332,034.66 0.56

2 110059 浦发转债 324,277.03 0.55

3 113050 南银转债 281,466.71 0.47

4 110079 杭银转债 230,030.05 0.39

5 113065 齐鲁转债 197,500.52 0.33

6 113021 中信转债 195,687.49 0.33


7 113057 中银转债 195,456.74 0.33

8 113052 兴业转债 182,060.61 0.31

9 128034 江银转债 163,237.97 0.28

10 127005 长证转债 150,937.11 0.25

11 110088 淮22转债 139,199.88 0.23

12 127017 万青转债 134,160.08 0.23

13 127039 北港转债 124,842.48 0.21

14 113045 环旭转债 116,996.62 0.20

15 127040 国泰转债 116,440.42 0.20

16 127036 三花转债 114,560.25 0.19

17 113051 节能转债 113,506.59 0.19

18 110062 烽火转债 112,285.01 0.19

19 110043 无锡转债 110,353.19 0.19

20 113641 华友转债 109,068.18 0.18

21 113054 绿动转债 109,065.08 0.18

22 113060 浙22转债 102,809.74 0.17

23 127064 杭氧转债 100,603.68 0.17

24 113044 大秦转债 98,192.17 0.17

25 110075 南航转债 87,592.93 0.15

26 127012 招路转债 81,581.54 0.14

27 113616 韦尔转债 81,480.08 0.14

28 127056 中特转债 77,140.06 0.13

29 113042 上银转债 75,749.24 0.13

30 123107 温氏转债 75,359.72 0.13

31 113516 苏农转债 72,995.12 0.12

32 110061 川投转债 69,962.57 0.12

33 113043 财通转债 69,445.15 0.12

34 113061 拓普转债 67,513.44 0.11

35 110073 国投转债 64,909.92 0.11

36 127020 中金转债 63,361.38 0.11

37 110091 合力转债 62,401.04 0.11


38 113024 核建转债 60,505.12 0.10

39 127018 本钢转债 60,394.95 0.10

40 127032 苏行转债 59,500.09 0.10

41 127025 冀东转债 59,371.56 0.10

42 127058 科伦转债 56,690.42 0.10

43 110047 山鹰转债 56,523.72 0.10

44 127038 国微转债 56,143.81 0.09

45 123108 乐普转2 54,823.86 0.09

46 127028 英特转债 52,699.97 0.09

47 127007 湖广转债 52,356.58 0.09

48 110083 苏租转债 51,525.30 0.09

49 110081 闻泰转债 44,690.08 0.08

50 113046 金田转债 44,235.40 0.07

51 110089 兴发转债 43,551.81 0.07

52 127030 盛虹转债 37,980.01 0.06

53 110085 通22转债 36,937.25 0.06

54 127006 敖东转债 36,725.02 0.06

55 113037 紫银转债 36,600.78 0.06

56 110048 福能转债 35,956.38 0.06

57 127016 鲁泰转债 34,221.03 0.06

58 113049 长汽转债 34,150.06 0.06

59 127049 希望转2 33,375.03 0.06

60 110067 华安转债 32,944.89 0.06

61 123035 利德转债 32,539.52 0.05

62 113053 隆22转债 32,146.19 0.05

63 110077 洪城转债 31,710.93 0.05

64 123048 应急转债 27,030.60 0.05

65 127045 牧原转债 23,619.92 0.04

66 128048 张行转债 22,880.04 0.04

67 113056 重银转债 20,234.52 0.03

68 113055 成银转债 17,510.03 0.03


69 128129 青农转债 15,194.47 0.03

70 110045 海澜转债 12,580.03 0.02

71 110087 天业转债 10,866.08 0.02

72 113017 吉视转债 10,694.13 0.02

73 128136 立讯转债 5,625.66 0.01

74 127014 北方转债 2,210.34 0.00

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

方正
鑫悦

一年 577 83,873.68 1,044,740.13 2.16% 47,350,375.71 97.84%
持有
债券A
方正
鑫悦

一年 130 72,373.88 1,286,858.61 13.6 8,121,745.57 86.32%
持有 8%

债券C

合计 707 81,759.15 2,331,598.74 4.03% 55,472,121.28 95.97%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

方正鑫悦一年持 276,623.72 0.57%
基金管理人所有从业人员 有债券A

持有本基金 方正鑫悦一年持 179,895.57 1.91%
有债券C

合计 456,519.29 0.79%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

方正鑫悦一年持有

本公司高级管理人员、基金投资 债券A 0~10
和研究部门负责人持有本开放式 方正鑫悦一年持有 10~50
基金 债券C

合计 10~50

方正鑫悦一年持有

债券A 0~10
本基金基金经理持有本开放式基 方正鑫悦一年持有

金 债券C 10~50
合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

方正鑫悦一年持有债券 方正鑫悦一年持有债券
A C

基金合同生效日(2021年09月16 6,533,709.38 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 96,585,147.83 15,805,199.91

本报告期基金总申购份额 113,925.58 6,764.09

减：本报告期基金总赎回份额 48,303,957.57 6,403,359.82

本报告期基金拆分变动份额 - -


本报告期期末基金份额总额 48,395,115.84 9,408,604.18

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人分别于2023年2月18日、2023年3月1日、2023年5月27日发布公告，李岩先生自2023年2月17日起担任方正证券股份有限公司财务负责人，陈飞先生因达到法定退休年龄于2023年2月27日辞去首席风险官职务，公司董事会聘任孙斌先生担任首席风险官，曹玉海先生自2023年5月25日起担任方正证券股份有限公司合规总监。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

方正

证券 100.0 100.0

股份 2 64,924,729.39 0% 29,060.37 0% -

有限
公司
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

方正证券股份有 110,697,57 100.00% 674,700,00 100.00% - - - -
限公司 2.00 0.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

方正证券鑫悦一年持有期债

1 券型集合资产管理计划基金 中国证监会规定报刊及网站 2023-01-20

经理变更公告

方正证券鑫悦一年持有期债

2 券型集合资产管理计划招募 中国证监会规定报刊及网站 2023-01-20

说明书（更新）

方正证券鑫悦一年持有期债

3 券型集合资产管理计划（A 中国证监会规定报刊及网站 2023-01-20

类份额）基金产品资料概要

（更新）

方正证券鑫悦一年持有期债

4 券型集合资产管理计划（C 中国证监会规定报刊及网站 2023-01-20

类份额）基金产品资料概要

（更新）


方正证券股份有限公司关于

5 旗下部分集合资产管理计划 中国证监会规定报刊及网站 2023-01-31

增加方正中期期货有限公司

为代销机构的公告

方正证券股份有限公司关于

6 旗下部分集合资产管理计划 中国证监会规定报刊及网站 2023-02-06

增加北京汇成基金销售有限

公司为代销机构的公告

方正证券股份有限公司高级 中国证监会规定报刊及网站

7 管理人员变更公告 2023-02-18

关于方正证券鑫享三个月滚

动持有债券型集合资产管理

计划、方正证券鑫悦一年持 中国证监会规定报刊及网站

8 有期债券型集合资产管理计 2023-02-27

划增加京东肯特瑞基金销售

有限公司为代销机构的公告

9 方正证券股份有限公司关于 中国证监会规定报刊及网站 2023-03-01

高级管理人员辞职的公告

关于方正证券鑫享三个月滚

动持有债券型集合资产管理

10 计划、方正证券鑫悦一年持 中国证监会规定报刊及网站 2023-03-07

有期债券型集合资产管理计

划增加浙江同花顺基金销售

有限公司为代销机构的公告

11 方正证券股份有限公司高级 中国证监会规定报刊及网站 2023-05-24

管理人员变更公告

方正证券股份有限公司高级 中国证监会规定报刊及网站

12 管理人员变更公告 2023-05-27

方正证券股份有限公司关于 中国证监会规定报刊及网站

13 董事变更的公告 2023-06-10

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予方正金泉友2号集合资产管理计划变更的文件

2、《方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》

3、《方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划托管协议》

4、《方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》

5、管理人业务资格批复、营业执照

6、托管人业务资格批复、营业执照

7、报告期内披露的各项公告
12.2 存放地点

北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座18层
12.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

方正证券股份有限公司
二〇二三年八月三十一日
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