华夏沪深 300 指数证券投资基金
2012 年半年度报告摘要

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年八月二十八日
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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半
年度报告正文。




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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华夏沪深300指数
基金主代码 000051
交易代码 000051
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年7月10日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,592,453,205.34份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，
投资目标
获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其
权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
投资策略 但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被
限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，
基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份
股等）进行适当的替代。
本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%
业绩比较基准
＋1%（指年收益率，评价时应按期间折算）。
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债
风险收益特征
券基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
中国工商银行股份有限公
名称 华夏基金管理有限公司
司
姓名 崔雁巍 赵会军
信息披露
联系电话 400-818-6666 010-66105799
负责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理
www.ChinaAMC.com
人互联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -588,847,452.89
本期利润 1,118,208,333.12
加权平均基金份额本期利润 0.0430
本期基金份额净值增长率 6.21%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2012 年 6 月 30 日）
期末可供分配基金份额利润 -0.2817
期末基金资产净值 18,381,942,267.16
期末基金份额净值 0.718
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
② 率③ 准差④
过去一个月 -5.28% 1.05% -6.07% 1.04% 0.79% 0.01%
过去三个月 1.56% 1.07% 0.51% 1.07% 1.05% 0.00%
过去六个月 6.21% 1.27% 5.19% 1.26% 1.02% 0.01%
过去一年 -17.09% 1.29% -17.18% 1.28% 0.09% 0.01%
自基金合同
-28.20% 1.40% -23.17% 1.49% -5.03% -0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏沪深 300 指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009 年 7 月 10 日至 2012 年 6 月 30 日）




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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成
都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基
金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF
基金管理人，以及特定客户资产管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2012 年上半年，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风
险管理，同时积极把握投资机会，旗下大部分主动管理的股票型、混合型基金表
现优于市场平均水平，债券型基金全部取得正收益。根据银河证券基金研究中心
基金业绩统计报告（截至 2012 年 6 月 29 日数据），今年以来，华夏盛世股票、
华夏成长混合等 9 只基金净值增长率超过了 5%。
2012 年 3 月，在《中国证券报》主办的“第九届中国基金业金牛奖”评选
中，华夏基金第七次荣获年度“金牛基金管理公司奖”，所管理的基金荣获 6 个
单项奖；在《证券时报》主办的“2011 年度中国基金业明星基金奖”评选中，
华夏基金第四次荣获“年度十大明星基金公司奖”，并获得评委会特别颁发的“五

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年持续回报明星基金公司奖”，所管理的基金荣获 5 个单项奖。2012 年 4 月，
在《上海证券报》主办的第九届中国“金基金”评选中，华夏基金第七次荣获年
度“金基金TOP 公司奖”，所管理的基金荣获 4 个单项奖。在上述评奖中，华
夏基金均为获奖最多的基金公司。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金的
硕士。2000 年 4 月加
基 金 经
入华夏基金管理有限
张弘弢 理、数量 2009-07-10 - 12 年
公司，曾任研究发展
投资部副
部总经理等。
总经理
硕士。1999 年 7 月加
入华夏基金管理有限
本基金的 公司，曾任研究员，
基 金 经 华夏成长证券投资基
方军 理、数量 2009-07-10 - 13 年 金基金经理助理、兴
投资部副 华证券投资基金基金
总经理 经理助理和华夏回报
证券投资基金基金经
理助理等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法
规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相
应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年，国际方面，欧洲主权债务问题仍未得到有效控制，美国经
济复苏迹象虽然有所显现，但力度不及预期。国内方面，经济继续放缓，通胀回
落；宏观政策微调力度加大，央行两次下调法定存款准备金率，并自 2008 年底
以来首次降低存贷款基准利率；投资者对政策放松力度和经济基本面企稳的预期
成为影响市场表现的重要因素。受上述因素影响，A 股市场总体呈现震荡走势，
沪深 300 指数上半年上涨了 4.94%。
报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，研究并认真应对成份股调
整、限制投资股票替代投资等工作，努力为投资者带来更好的相对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.718 元，本报告期份额净值增
长率为 6.21%，同期业绩比较基准增长率为 5.19%。本基金本报告期跟踪偏离度
为+1.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为，在全球较弱的宏观经济背景下，国内宏观经济放缓
趋势仍将持续，通货膨胀将得到有效控制，宏观政策继续以“稳中求进”方式进
行微调，出现阶段性经济底部的可能性越来越大。
市场方面，如果国内宏观政策微调超过预期，且国内经济表现保持平稳，则
目前处于历史较低估值水平的沪深 300 指数会出现系统性机会。反之，则会继续
保持震荡的走势。
本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好成份股
调整、限制投资股票替代投资等工作，并力争和业绩基准保持一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽


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责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种
进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相
关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负
责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，近三
分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策
机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年上半年，本基金托管人在对华夏沪深 300 指数证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2012 年上半年，华夏沪深 300 指数证券投资基金的管理人——华夏基金管
理有限公司在华夏沪深 300 指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告
期内，华夏沪深 300 指数证券投资基金未进行利润分配。


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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深 300 指数证
券投资基金 2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华夏沪深 300 指数证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 370,512,316.01 154,136,893.75
结算备付金 1,293,394.20 4,056,584.45
存出保证金 1,443,590.65 1,122,396.83
交易性金融资产 18,154,530,258.70 17,403,999,818.88
其中：股票投资 17,456,790,258.70 16,664,832,291.98
基金投资 - -
债券投资 697,740,000.00 739,167,526.90
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 38,468,515.08 22,736,411.32
应收利息 10,725,049.15 15,745,664.29
应收股利 25,049,696.40 -
应收申购款 9,896,194.38 4,689,821.30
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 18,611,919,014.57 17,606,487,590.82
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -


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卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 218,178,230.42 10,838,562.29
应付管理人报酬 7,799,423.19 7,688,716.52
应付托管费 1,559,884.64 1,537,743.33
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,372,108.60 29,924,500.60
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,067,100.56 895,188.94
负债合计 229,976,747.41 50,884,711.68
所有者权益：
实收基金 25,592,453,205.34 25,970,707,526.21
未分配利润 -7,210,510,938.18 -8,415,104,647.07
所有者权益合计 18,381,942,267.16 17,555,602,879.14
负债和所有者权益总计 18,611,919,014.57 17,606,487,590.82

注 ：报告 截止日 2012 年 6 月 30 日， 基金份额 净值 0.718 元，基 金份 额总 额

25,592,453,205.34 份。

6.2 利润表
会计主体：华夏沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
一、收入 1,178,964,896.56 -272,503,374.18
1.利息收入 12,424,001.17 13,537,198.91
其中：存款利息收入 932,892.97 1,130,526.20
债券利息收入 11,491,108.20 12,406,672.71
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -541,573,065.10 -165,905,557.98



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其中：股票投资收益 -755,532,279.72 -334,794,434.20
基金投资收益 - -
债券投资收益 4,179,642.20 -7,478,999.50
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 209,779,572.42 176,367,875.72
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
1,707,055,786.01 -122,258,073.73
列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,058,174.48 2,123,058.62
减：二、费用 60,756,563.44 72,041,705.35
1.管理人报酬 47,499,309.87 55,148,365.06
2.托管费 9,499,861.96 11,029,673.04
3.销售服务费 - -
4.交易费用 3,509,874.42 5,206,570.68
5.利息支出 44,587.83 452,767.21
其中：卖出回购金融资产支出 44,587.83 452,767.21
6.其他费用 202,929.36 204,329.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,118,208,333.12 -344,545,079.53
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,118,208,333.12 -344,545,079.53

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
25,970,707,526.21 -8,415,104,647.07 17,555,602,879.14
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 1,118,208,333.12 1,118,208,333.12
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -378,254,320.87 86,385,375.77 -291,868,945.10
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 2,357,042,660.91 -626,896,481.99 1,730,146,178.92


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2.基金赎回款 -2,735,296,981.78 713,281,857.76 -2,022,015,124.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基
25,592,453,205.34 -7,210,510,938.18 18,381,942,267.16
金净值）
上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
25,736,288,433.15 -3,006,237,854.78 22,730,050,578.37
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -344,545,079.53 -344,545,079.53
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -620,301,995.08 -25,383,095.25 -645,685,090.33
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 3,427,809,839.34 -404,502,519.11 3,023,307,320.23
2.基金赎回款 -4,048,111,834.42 379,119,423.86 -3,668,992,410.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基
25,115,986,438.07 -3,376,166,029.56 21,739,820,408.51
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
王东明 崔雁巍 崔雁巍
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。




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6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、基金注册登记机构、基金销
华夏基金管理有限公司
售机构
中国工商银行股份有限公司（"中国工商银行"） 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.4.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
关联方名称
占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣金
当期佣金
总量的比例 余额 总额的比例
中信证券 - - - -
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
关联方名称
占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣金
当期佣金
总量的比例 余额 总额的比例
中信证券 - - 1,337,080.04 2.88%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、

12
 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场

信息服务。

6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的
47,499,309.87 55,148,365.06
管理费
其中：支付销售机构的客
12,483,620.48 14,513,028.96
户维护费
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.5% / 当

年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从

基金资产中列支的费用项目。

6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的
9,499,861.96 11,029,673.04
托管费
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。


13
 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要



6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
关联方名称 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 370,512,316.01 898,861.54 318,981,407.95 1,071,428.55

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：股/
总金额
张）
中信证券 - - - - -
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：股/
总金额
张）
中信证券 601558 华锐风电 新股发行 2,000 180,000.00
6.4.5 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末 备
可流通日
代码 名称 认购日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 估值总额 注


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


单价
非公开
广发
000776 2011-08-25 2012-08-27 发行流 26.91 29.35 6,000,000 161,460,000.00 176,100,000.00 -
证券
通受限
非公开
宏源
000562 2012-06-28 2013-06-29 发行流 13.22 13.25 4,000,000 52,880,000.00 53,000,000.00 -
证券
通受限
怡球 新发流
601388 2012-04-11 2012-07-23 13.00 16.81 2,540,322 33,024,186.00 42,702,812.82 -
资源 通受限
非公开
内蒙
600863 2012-03-21 2013-03-19 发行流 7.76 7.80 5,000,000 38,800,000.00 39,000,000.00 -
华电
通受限
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌
股票 停牌 复牌 期末成本 期末估值 备
股票代码 停牌日期 估值 开盘 数量（股）
名称 原因 日期 总额 总额 注
单价 单价
拟议非公
辽通
000059 2012-06-26 开发行股 7.91 2012-07-03 8.15 2,193,000 23,286,636.06 17,346,630.00 -
化工
票
筹划发行
山西
002500 2012-05-15 股份购买 8.19 - - 1,780,000 14,887,123.46 14,578,200.00 -
证券
资产事项
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的
计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。


15
 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要



第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以或相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整
确定公允价值。
第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以
其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2 各层级金融工具公允价值
截至 2012 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
级的余额为 17,488,600,258.70 元，第二层级的余额为 665,930,000.00 元，第三层
级的余额为 0 元。截至 2011 年 12 月 31 日止：第一层级的余额为 16,756,135,818.88
元，第二层级的余额为 647,864,000.00 元，第三层级的余额为 0 元。）
6.4.6.3 公允价值所属层级间的重大变动
对于特殊事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值
调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级，于复牌并恢复市价估值之日起
从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票，本基金于限
售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，于限售期满并恢复市价估值
之日起从第二层级转入第一层级。
6.4.6.4 第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变
动。

§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 17,456,790,258.70 93.79
其中：股票 17,456,790,258.70 93.79
2 固定收益投资 697,740,000.00 3.75
其中：债券 697,740,000.00 3.75
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 371,805,710.21 2.00
6 其他各项资产 85,583,045.66 0.46
7 合计 18,611,919,014.57 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例（％）
A 农、林、牧、渔业 104,320,688.65 0.57
B 采掘业 1,800,987,509.86 9.80
C 制造业 6,157,429,827.98 33.50
C0 食品、饮料 1,303,376,938.97 7.09
C1 纺织、服装、皮毛 67,812,395.82 0.37
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 370,294,832.96 2.01
C5 电子 257,738,176.78 1.40
C6 金属、非金属 1,452,283,006.35 7.90
C7 机械、设备、仪表 1,869,990,810.62 10.17
C8 医药、生物制品 830,153,314.18 4.52
C99 其他制造业 5,780,352.30 0.03
D 电力、煤气及水的生产和供应业 423,037,393.36 2.30
E 建筑业 565,524,658.20 3.08
F 交通运输、仓储业 507,052,832.58 2.76
G 信息技术业 502,164,951.31 2.73
H 批发和零售贸易 486,077,086.60 2.64
I 金融、保险业 5,444,226,945.26 29.62
J 房地产业 962,099,309.24 5.23
K 社会服务业 152,523,612.28 0.83
L 传播与文化产业 57,626,930.30 0.31
M 综合类 293,718,513.08 1.60
合计 17,456,790,258.70 94.97

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）

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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


1 601318 中国平安 11,853,797 542,192,674.78 2.95
2 600837 海通证券 52,809,161 508,552,220.43 2.77
3 600016 民生银行 82,000,000 491,180,000.00 2.67
4 600036 招商银行 44,800,000 489,216,000.00 2.66
5 601328 交通银行 97,520,100 442,741,254.00 2.41
6 601166 兴业银行 30,500,000 395,890,000.00 2.15
7 600000 浦发银行 48,639,470 395,438,891.10 2.15
8 600519 贵州茅台 1,488,167 355,895,138.05 1.94
9 000002 万科 A 34,444,500 306,900,495.00 1.67
10 601088 中国神华 11,782,279 264,865,631.92 1.44

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网

站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
净值比例（%）
1 000651 格力电器 104,882,365.25 0.60
2 601818 光大银行 64,184,282.30 0.37
3 000629 攀钢钒钛 63,105,721.96 0.36
4 601669 中国水电 61,998,916.36 0.35
5 601939 建设银行 56,217,810.43 0.32
6 000562 宏源证券 53,616,112.14 0.31
7 000581 威孚高科 46,384,284.57 0.26
8 600104 上汽集团 44,250,866.66 0.25
9 601288 农业银行 43,645,000.00 0.25
10 600143 金发科技 42,921,045.72 0.24
11 600863 内蒙华电 38,800,000.00 0.22
12 601991 大唐发电 38,463,680.00 0.22
13 601388 怡球资源 33,024,186.00 0.19
14 600827 友谊股份 32,666,614.86 0.19
15 600315 上海家化 31,268,001.18 0.18
16 601718 际华集团 31,190,240.05 0.18
17 600011 华能国际 30,169,407.76 0.17
18 002304 洋河股份 27,474,338.97 0.16
19 600999 招商证券 26,750,176.69 0.15


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


20 002353 杰瑞股份 26,410,406.24 0.15

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
净值比例（%）
1 600481 双良节能 138,442,723.80 0.79
2 000651 格力电器 120,607,721.92 0.69
3 600881 亚泰集团 67,323,898.56 0.38
4 000562 宏源证券 65,216,192.44 0.37
5 600837 海通证券 49,777,860.90 0.28
6 601727 上海电气 43,001,718.39 0.24
7 601166 兴业银行 40,505,341.22 0.23
8 600582 天地科技 39,691,908.85 0.23
9 000402 金融街 35,409,869.81 0.20
10 600300 维维股份 34,056,036.61 0.19
11 000961 中南建设 32,453,312.72 0.18
12 600143 金发科技 31,811,642.02 0.18
13 601318 中国平安 30,860,821.55 0.18
14 600108 亚盛集团 29,571,155.73 0.17
15 600674 川投能源 27,791,935.73 0.16
16 600008 首创股份 26,128,263.41 0.15
17 600428 中远航运 25,963,935.69 0.15
18 600000 浦发银行 25,756,306.78 0.15
19 600717 天津港 25,135,375.84 0.14
20 600635 大众公用 24,329,292.32 0.14

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,258,178,660.94
卖出股票收入（成交）总额 2,415,885,880.52
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。



19
 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要



7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）
1 国家债券 400,180,000.00 2.18
2 央行票据 96,910,000.00 0.53
3 金融债券 200,650,000.00 1.09
其中：政策性金融债 200,650,000.00 1.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 697,740,000.00 3.80

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 019202 12 国债 02 1,500,000 151,500,000.00 0.82
2 120405 12 农发 05 1,000,000 100,470,000.00 0.55
3 120001 12 附息国债 01 1,000,000 100,270,000.00 0.55
4 110414 11 农发 14 1,000,000 100,180,000.00 0.54
5 020051 12 贴债 01 1,000,000 98,240,000.00 0.53

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成

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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要



单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,443,590.65
2 应收证券清算款 38,468,515.08
3 应收股利 25,049,696.40
4 应收利息 10,725,049.15
5 应收申购款 9,896,194.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 85,583,045.66

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份

持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数（户） 基金份额
占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
619,772 41,293.34 758,089,101.42 2.96% 24,834,364,103.92 97.04%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
14,756,703.71 0.06%
持有本基金
注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份

额总量的数量区间为 50 万份至 100 万份（含）；本基金的基金经理未持有本基金份额。




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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年7月10日）基金份额总额 24,771,957,170.09
本报告期期初基金份额总额 25,970,707,526.21
本报告期基金总申购份额 2,357,042,660.91
减：本报告期基金总赎回份额 2,735,296,981.78
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 25,592,453,205.34

§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2012 年 4 月 21 日发布公告，聘任林浩先生为华夏基金管理
有限公司（以下简称“本公司”）副总经理；于 2012 年 5 月 7 日发布公告，王
亚伟先生不再担任本公司副总经理。本基金管理人于 2012 年 5 月 11 日发布公告，
经本公司股东会 2012 年第一次临时会议审议通过，选举组成本公司第四届董事
会；经本公司第四届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，选举王东明先生
为本公司董事长，范勇宏先生为本公司副董事长，同意滕天鸣先生任本公司总经
理，范勇宏先生不再担任本公司总经理。根据中国证监会证监许可[2012]877 号
批复，滕天鸣先生任华夏基金管理有限公司总经理已获得中国证监会核准。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 佣金
交总额的比例 总量的比例
国金证券 1 2,052,232,275.66 45.93% 102,608.38 49.25% -

中银国际证券 1 1,343,435,068.02 30.07% 29,936.52 14.37% -

海通证券 1 1,072,346,126.72 24.00% 75,786.06 36.38% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市

场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和

研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了光大证券、广发证券、华泰证券、中投证券和中信证

券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内，原华泰联合证券的交易单元更名为华泰证券的交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易
券商名称 占当期债券成交总额 占当期回购成
成交金额 成交金额
的比例 交总额的比例
国金证券 40,490,930.10 47.51% 258,000,000.00 43.88%


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中银国际证券 5,630,394.36 6.61% - -

海通证券 39,108,714.30 45.89% 330,000,000.00 56.12%




华夏基金管理有限公司
二〇一二年八月二十八日




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