摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月
定期开放债券型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 29 日
大摩18个月定期开放债券2016年半年度报告
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§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 13
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 13
6.1 资产负债表................................................................................................................................ 13
6.2 利润表........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 16
6.4 报表附注.................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 33
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 33
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 33
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 33
7.11 投资组合报告附注.................................................................................................................. 34
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 34
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 35
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 35
§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 35
§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 35
10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 36
10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................. 36
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 36
10.8 其他重大事件.......................................................................................................................... 37
§11 备查文件目录................................................................................................................................... 39
11.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 39
11.2 存放地点.................................................................................................................................. 39
11.3 查阅方式.................................................................................................................................. 39
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型
证券投资基金
基金简称 大摩 18 个月定期开放债券
基金主代码 000064
交易代码 000064
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月 25 日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,328,441,613.04 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比
较基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持
续增值。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行
适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管理，
以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资
策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、
利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及
资产支持证券的投资策略等部分。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防
范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 1/2 × [ 同期 1 年期银行定期存款利率（税后）+ 同
期 2 年期银行定期存款利率（税后）]
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公
司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李锦 罗菲菲
联系电话 (0755) 88318883 010-58560666
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 400-8888-668 95568
传真 (0755) 82990384 010-58560798
注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里
建设广场第二座第 17 层 01-04 室
北京市西城区复兴门内大街
2号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里
建设广场第二座第 17 层
北京市西城区复兴门内大街
2号
邮政编码 518048 100031
法定代表人 YU HUA(于华) 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第二座第 17 层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 94,066,035.31
本期利润 61,698,776.78
加权平均基金份额本期利润 0.0265
本期加权平均净值利润率 2.50%
本期基金份额净值增长率 2.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 53,812,984.15
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期末可供分配基金份额利润 0.0231
期末基金资产净值 2,472,820,665.00
期末基金份额净值 1.062
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 35.43%
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.95% 0.07% 0.15% 0.00% 0.80% 0.07%
过去三个月 0.39% 0.09% 0.45% 0.00% -0.06% 0.09%
过去六个月 2.47% 0.08% 0.83% 0.00% 1.64% 0.08%
过去一年 8.62% 0.08% 1.82% 0.00% 6.80% 0.08%
过去三年 35.28% 0.13% 8.36% 0.00% 26.92% 0.13%
自基金合同
生效起至今
35.43% 0.13% 8.42% 0.00% 27.01% 0.13%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立并于 2003 年 3 月 14 日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司旗下共管理二十三只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行
业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优
势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长
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混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精
选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券
投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月
定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利
华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩
根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活
配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金和
摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资
组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李轶
助理总
经理、固
定收益
投资部
总监、基
金经理
2013 年 6 月 25
日
- 11
中央财经大学投资经济系
国民经济学硕士。2005 年
7 月加入本公司，从事固
定收益研究，历任债券研
究员、基金经理助理。2008
年11月至2015年1月任
摩根士丹利华鑫货币市场
基金基金经理，2012 年 8
月起任摩根士丹利华鑫多
元收益债券型证券投资基
金基金经理，2013 年 6 月
起任本基金基金经理，
2014 年 9 月起任摩根士丹
利华鑫纯债稳定添利 18
个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理，2015
年 11 月起任摩根士丹利
华鑫多元收益 18 个月定
期开放债券型证券投资基
金基金经理。
注：1、基金经理的任职日期为基金合同生效日；
2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；
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3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发
生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年，中国经济出现了弱反弹，主要是受到 2014 年 9 月 30 日以来房地产政策的连
番刺激，以及今年 3 月以来增加财政性基建投资的政策安排，使得基建和房地产成为托底经济的
两根柱子。然而受经济大环境不景气、政策前景不明朗以及投资成本上升等因素影响，民间资本
对投资实业特别是制造业信心不足，一些中小企业生产经营处于维持或收缩状态，民间投资持续
下滑。1-6 月份城镇固定资产投资累计同比增速为 9.0%，低于 2015 年全年的 9.9%。上半年通胀
预期在三四月份达到高点，同比上涨分别为 2.3%和 2.4%，六月则回落至 1.9%，通胀水平缓中趋
稳。
2016 年上半年，货币政策持续维持稳健中性，或难出现大幅宽松。公开市场每日操作常态化
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机制背景下，中期借贷便利（MLF）+公开市场操作（OMO）+抵押补充贷款（PSL）的货币政策组合
拳持续发力，结构化工具取代总量宽松。一季度末宏观审慎评估体系（MPA）迎来首次考核，市场
资金成本超预期上行，二季度末 MPA 考核叠加半年末时间点，央行实施每日逆回购操作，熨平资
金面效果明显。上半年社融和信贷数据超市场预期：上半年新增社融 9.7 万亿，去年同期仅 8.7
万亿；新增信贷 7.4 万亿，去年同期仅 6.5 万亿。
回顾 2016 年上半年，债券市场走势一波三折，同时叠加了信用债违约事件的冲击，市场波动
幅度明显加大。一季度信用债市场收益率下行，二季度受资金成本上行、经济基本面转暖和通胀
预期回升的影响，信用债价格大幅回落。投资者对信用风险的担忧达到了峰值，推迟发行或发行
失败的债券比比皆是。进入五月、六月，伴随着资金趋于稳定，利率和优资质的信用债收益率下
行明显，收复了前期跌幅，但资质较差的债券收益率依旧处于高位，行业间的信用利差分化愈发
明显。
2016 年上半年，本基金秉承稳健、专业的投资理念，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有
人谋求长期、稳定的回报。基于对流动性的前瞻和债市调整的判断，本基金采用了适度增加杠杆、
增加组合久期、持有中高评级信用债为主的策略，获得了稳定的利息收入和超额的资本利得，并
在期末对于浮盈较多的债券进行了减持，兑现收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.062 元，累计份额净值为 1.321 元，
报告期内基金份额净值增长率为 2.47%，同期业绩比较基准收益率为 0.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入 2016 年以来，经济基本面底部徘徊、资金回报率持续下降，依然支持利率维持低位的逻
辑。但以“供给侧”改革为代表的结构调整力度或进一步加大，产能过剩行业及传统制造业行业
信用风险或加速释放。
展望未来信用债市场整体情况，中低评级债券将在今年下半年迎来到期峰值，在内部盈利恶
化、外部融资渠道受阻的环境下，信用风险暴露的可能性进一步加大。利率债和高等级信用债成
为资金的避风港，但信用债的风险暴露是否会引发债券市场整体流动性危机进而带来估值的一致
下跌，这种可能性需要谨慎对待。
目前，金融去杠杆在全面铺开，政治局会议提出中国要抑制资产泡沫风险。从证监会和交易
所从严监管券商、交易所公司债质押比率调整新规出台，到基金子公司风险控制指标指引征求意
见稿和商业银行理财业务监督办法征求意见稿的发布，从严监管、去杠杆趋势在各个金融领域蔓
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延，未来需持续警惕政策发酵对风险偏好和流动性带来的潜在冲击。
本基金将坚持平衡收益与风险的原则，在防御为先的基础上择机把握大类资产机会。目前收
益率曲线较为陡峭，基金操作上将适度控制久期。未来半年的投资策略将择机把握大类资产机会，
维持债券组合的久期，继续秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期
停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及
相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。
估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作
中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票
对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责设计公
允价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负
责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任
委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法
需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参
与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘
后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含本数)时，则基金须在 15 个工作日之内进行收
益分配；本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
50%。
本基金管理人于 2016 年 1 月 19 日实施了收益分配：2015 年 12 月 31 日为收益分配基准日，
利润分配权益登记日为 2016 年 1 月 15 日，每 10 份基金份额派发红利 0.2300 元，分红金额为
53,554,151.46 元。本次分红金额已超过可供分配利润的 50%，符合相关法规及基金合同的规定。
本基金管理人于 2016 年 4 月 19 日实施了收益分配：2016 年 3 月 31 日为收益分配基准日，
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利润分配权益登记日为 2016 年 4 月 15 日，每 10 份基金份额派发红利 0.1800 元，分红金额为
41,911,945.02 元。本次分红金额已超过可供分配利润的 50%，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投
资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有
关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理
人—摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型
证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、
基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，摩根士丹利华鑫纯债稳定增利
18 个月定期开放债券型证券投资基金实施利润分配金额 95,466,096.48 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金管理人—摩根士丹利
华鑫基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、
财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
大摩18个月定期开放债券2016年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款6.4.7.1 23,490,703.04 13,664,042.25
结算备付金 38,737,099.66 27,754,804.68 存出保证金 55,711.24 78,833.78 交易性金融资产6.4.7.2 2,636,031,969.80 2,851,537,238.80
其中：股票投资 -- 基金投资 - -债券投资 2,636,031,969.80 2,851,537,238.80
资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产6.4.7.3 -- 买入返售金融资产6.4.7.4 -- 应收证券清算款 77,962,981.20 - 应收利息6.4.7.5 50,097,918.41 97,060,559.03
应收股利 -- 应收申购款 -- 递延所得税资产 -- 其他资产6.4.7.6 -- 资产总计 2,826,376,383.35 2,990,095,478.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款 330,000,000.00 480,000,000.00 应付证券清算款 20,070,817.38 82,216.37 应付赎回款 -- 应付管理人报酬 1,408,841.48 1,473,689.28 应付托管费 402,526.13 421,054.09 应付销售服务费 805,052.28 842,108.16 应付交易费用6.4.7.7 2,585.00 16,363.30
应交税费 483,062.64 483,062.64 应付利息 -- 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债6.4.7.8 382,833.44 189,000.00
负债合计 353,555,718.35 483,507,493.84 所有者权益：
实收基金6.4.7.9 2,328,441,613.04 2,328,441,613.04
未分配利润6.4.7.10 144,379,051.96 178,146,371.66
所有者权益合计 2,472,820,665.00 2,506,587,984.70
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负债和所有者权益总计 2,826,376,383.35 2,990,095,478.54 注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.062元，基金份额总额 2,328,441,613.04
份。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 81,769,241.55 92,247,141.37 1.利息收入 103,332,773.71 82,535,450.16 其中：存款利息收入6.4.7.11 374,965.91 21,170,945.00
债券利息收入 102,957,807.80 58,929,881.22
资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - 2,434,623.94
其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） 10,803,726.37 1,795,050.90 其中：股票投资收益6.4.7.12 -- 基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 10,803,726.37 1,795,050.90
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -- 贵金属投资收益 6.4.7.14 -- 衍生工具收益 6.4.7.15 -- 股利收益 6.4.7.16 -- 3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -32,367,258.53 7,916,640.31
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -- 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 -- 减：二、费用 20,070,464.77 17,552,412.03 1．管理人报酬6.4.10.2.1 8,603,058.89 8,053,776.17
2．托管费6.4.10.2.2 2,458,016.79 2,301,078.94
3．销售服务费6.4.10.2.3 4,916,033.65 4,602,157.73
4．交易费用6.4.7.19 11,455.58 28,408.50
5．利息支出 3,867,431.42 2,342,064.36 其中：卖出回购金融资产支出 3,867,431.42 2,342,064.36 6．其他费用6.4.7.20 214,468.44 224,926.33
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
61,698,776.78 74,694,729.34
减：所得税费用 -- 四、净利润（净亏损以“-”号填 61,698,776.78 74,694,729.34
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列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,328,441,613.04 178,146,371.66 2,506,587,984.70
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 61,698,776.78 61,698,776.78
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-- -其中：1.基金申购款 -- - 2.基金赎回款 - - -四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -95,466,096.48 -95,466,096.48
五、期末所有者权益（基金净值） 2,328,441,613.04 144,379,051.96 2,472,820,665.00
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 595,855,391.25 77,650,421.03 673,505,812.28
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 74,694,729.34 74,694,729.34
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,732,586,221.79 161,107,751.04 1,893,693,972.83
其中：1.基金申购款 1,974,891,920.97 189,212,542.20 2,164,104,463.17
2.基金赎回款 -242,305,699.18 -28,104,791.16 -270,410,490.34
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -151,330,547.08 -151,330,547.08
五、期末所有者权益（基金净值） 2,328,441,613.04 162,122,354.33 2,490,563,967.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高潮生____________张力__________谢先斌____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 199 号《关于核准摩根
士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利
华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫纯债稳定增
利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投
资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,223,726,853.41 元，业经普
华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 376 号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
于 2013 年 6 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,224,607,642.18 份，其中认
购资金利息折合 880,788.77 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公
司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金以定期开放方式运作，本基金封闭期为自基金合同生效日起 18 个月(包括基金合同生
效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18 个月的期间。本基金封闭期内采取封闭运作
模式，期间基金份额总额保持不变，不办理申购与赎回业务。每个开放期间原则上为 5 至 20 个工
作日，具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定在指定媒体上予以公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放
债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资
券、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不
直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的
投资。本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前三个月、
开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期，本基金不受该比例
的限制。本基金的业绩比较基准为：50%×[同期 1 年期银行定期存款利率(税后)+同期 2 年期银行
定期存款利率 (税后)]。
大摩18个月定期开放债券2016年半年度报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利
18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 23,490,703.04
定期存款 -其中：存款期限 1-3 个月 -其他存款 -合计： 23,490,703.04
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -贵金属投资-金交所
黄金合约
-- -债券
交易所市场 815,928,133.09 843,833,969.80 27,905,836.71
银行间市场 1,749,185,267.28 1,792,198,000.00 43,012,732.72
合计 2,565,113,400.37 2,636,031,969.80 70,918,569.43 资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 2,565,113,400.37 2,636,031,969.80 70,918,569.43
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 3,616.38
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 18,378.02
应收债券利息 50,075,898.91
应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 25.10
合计 50,097,918.41
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -银行间市场应付交易费用 2,585.00
合计 2,585.00
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 -预提费用 382,833.44
合计 382,833.44
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,328,441,613.04 2,328,441,613.04
本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列)-- 本期末 2,328,441,613.04 2,328,441,613.04
注：本基金本报告期处于封闭期，未发生申购赎回。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 55,213,045.32 122,933,326.34 178,146,371.66
本期利润 94,066,035.31 -32,367,258.53 61,698,776.78
本期基金份额交易
产生的变动数
-- -其中：基金申购款 -- - 基金赎回款 - - -本期已分配利润 -95,466,096.48 - -95,466,096.48
本期末 53,812,984.15 90,566,067.81 144,379,051.96
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 63,346.72
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 311,026.60
其他 592.59
合计 374,965.91
注：“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
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债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
10,803,726.37
债券投资收益——赎回差价收入 -债券投资收益——申购差价收入 -合计 10,803,726.37
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 651,305,244.95
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 618,475,888.95
减：应收利息总额 22,025,629.63
买卖债券差价收入 10,803,726.37
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -32,367,258.53
——股票投资 -——债券投资 -32,367,258.53
——资产支持证券投资 -——贵金属投资 -
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——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 -32,367,258.53
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 8,070.58
银行间市场交易费用 3,385.00
合计 11,455.58
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费用 44,753.80
信息披露费 149,178.12
银行费用 1,835.00
债券账户维护费 17,901.52
其他 800.00
合计 214,468.44
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2016 年 7 月 13 日宣告 2016 年度第 2 次分红，向截至 2016 年 7 月 14
日止在本基金注册登记人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基
金份额派发红利 0.1200 元。
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,603,058.89 8,053,776.17
其中：支付销售机构的客户维护费 3,442,872.34 3,220,964.69
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基
金资产净值 × 0.70% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,458,016.79 2,301,078.94
注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。
大摩18个月定期开放债券2016年半年度报告
第25 页 共39 页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
摩根士丹利华鑫基金 659.67
中国民生银行 4,884,457.24
合计 4,885,116.91
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
摩根士丹利华鑫基金 4,506.74
中国民生银行 4,567,509.93
合计 4,572,016.67
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.40% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行 23,490,703.04 63,346.72 3,177,563.96 355,162.93
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息；保管于中国
民生银行的定期存款按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
大摩18个月定期开放债券2016年半年度报告
第26 页 共39 页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资
形式
发放总
额
本期利润分
配合计 备注
1 2016年4月15日 2016年4月15日 0.180041,911,945.02 -41,911,945.02
2 2016年1月15日 2016年1月15日 0.230053,554,151.46 -53,554,151.46
合
计
- - 0.410095,466,096.48 -95,466,096.48
6.4.12 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 330,000,000.00 元，于 2016 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收
益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具包括国内依法发行
大摩18个月定期开放债券2016年半年度报告
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上市的国债、央行票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、公司债、资产
支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下通过基金主动的投
资管理，合理配置债券等固定收益类金融工具，力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
制，前者负责运营及合规风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风
险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国民生银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
大摩18个月定期开放债券2016年半年度报告
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6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1 - 50,467,000.00
A-1 以下 - -未评级 - 100,748,000.00
合计 - 151,215,000.00
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA
64,416,000.00 -AAA 以下
2,571,615,969.80 2,700,322,238.80
未评级 -- 合计 2,636,031,969.80 2,700,322,238.80
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资持有单只债券数量占发行总量的比例不超过 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本
基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于2016年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有 330,000,000.00 元将在 1 个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
大摩18个月定期开放债券2016年半年度报告
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内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 23,490,703.04 - - - 23,490,703.04
结算备付金 38,737,099.66 - - - 38,737,099.66
存出保证金 55,711.24 - - - 55,711.24
交易性金融资产 - 2,296,983,969.80 339,048,000.00 - 2,636,031,969.80
应收证券清算款 - - - 77,962,981.20 77,962,981.20
应收利息 - - - 50,097,918.41 50,097,918.41
资产总计 62,283,513.94 2,296,983,969.80 339,048,000.00128,060,899.61 2,826,376,383.35
负债
卖出回购金融资
产款
330,000,000.00 - - - 330,000,000.00
应付证券清算款 - - - 20,070,817.38 20,070,817.38
应付管理人报酬 - - - 1,408,841.48 1,408,841.48
应付托管费 - - - 402,526.13 402,526.13
应付销售服务费 - - - 805,052.28 805,052.28
应付交易费用 - - - 2,585.00 2,585.00
应交税费 - - - 483,062.64 483,062.64
其他负债 - - - 382,833.44 382,833.44
负债总计 330,000,000.00 - - 23,555,718.35 353,555,718.35
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利率敏感度缺口 -267,716,486.06 2,296,983,969.80 339,048,000.00104,505,181.26 2,472,820,665.00
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产 银行存款 13,664,042.25 - - - 13,664,042.25
结算备付金 27,754,804.68 - - - 27,754,804.68
存出保证金 78,833.78 - - - 78,833.78
交易性金融资产 234,130,000.00 803,411,148.401,813,996,090.40 - 2,851,537,238.80
应收利息 - - - 97,060,559.03 97,060,559.03
应收申购款 ---- - 资产总计 275,627,680.71 803,411,148.401,813,996,090.40 97,060,559.03 2,990,095,478.54
负债
卖出回购金融资
产
480,000,000.00 - - - 480,000,000.00
应付证券清算款 - - - 82,216.37 82,216.37
应付赎回款 ---- - 应付管理人报酬 - - - 1,473,689.28 1,473,689.28
应付托管费 - - - 421,054.09 421,054.09
应付销售服务费 - - - 842,108.16 842,108.16
应付交易费用 - - - 16,363.30 16,363.30
应付税费 - - - 483,062.64 483,062.64
应付利息 ---- - 其他负债 - - - 189,000.00 189,000.00
负债总计 480,000,000.00 - - 3,507,493.84 483,507,493.84
利率敏感度缺口 -204,372,319.29 803,411,148.401,813,996,090.40 93,553,065.19 2,506,587,984.70
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月30日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
市场利率上升 25 个
基点
-18,710,000.00 -21,700,000.00
市场利率下降 25 个
基点
18,920,000.00 21,950,000.00
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6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益品种，因此无重大其他价
格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，
属于第二层次的余额为 2,636,031,969.8 元，无属于第一层次和第三层次的余额(2015 年 12 月 31
日：属于第二层次的余额为 2,851,537,238.80 元，无属于第一层次和第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券，若出现交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基
金不会于交易不活跃期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2015 年 12 月 31 日：同)。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - - 其中：股票 - -2 固定收益投资 2,636,031,969.80 93.27
其中：债券 2,636,031,969.80 93.27
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 62,227,802.70 2.20
7 其他各项资产 128,116,610.85 4.53
8 合计 2,826,376,383.35 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
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2 央行票据 - -3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - -4 企业债券 2,636,031,969.80 106.60
5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 2,636,031,969.80 106.60
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1480319 14 保山债 1,700,000 182,580,000.00 7.38
2 1480041 14 铜旅债 1,500,000 163,260,000.00 6.60
3 112253 15 荣盛 01 1,400,000 145,614,000.00 5.89
4 1480342 14 恩施城投债 1,100,000 118,591,000.00 4.80
5 124553 14 佳城投 1,100,000 118,206,000.00 4.78
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
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7.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 55,711.24
2 应收证券清算款 77,962,981.20
3 应收股利 -4 应收利息 50,097,918.41
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 128,116,610.85
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与可转债投资。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
13,271 175,453.37 200,000.00 0.01% 2,328,241,613.04 99.99%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
--8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013 年 6 月 25 日 ）基金份额总额 1,224,607,642.18
本报告期期初基金份额总额 2,328,441,613.04
本报告期基金总申购份额 -减:本报告期基金总赎回份额 -本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 2,328,441,613.04
§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
大摩18个月定期开放债券2016年半年度报告
第36 页 共39 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
川财证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
大摩18个月定期开放债券2016年半年度报告
第37 页 共39 页
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3. 本报告期内，本基金新增了 1 家证券公司的 1 个专用交易单元：川财证券 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
川财证券 - - - - - -国海证券 80,862,956.18 41.43% - - - -国信证券 114,319,571.66 58.57%44,060,600,000.00 100.00% - -10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 本基金 2015 年第四次收益分配公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 1 月 13 日
2
本公司关于旗下基金参加平安证券申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 1 月 20 日
3 本基金 2015 年 4 季度报告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 1 月 21 日
4
本公司关于旗下部分基金增加诺亚正行
（上海）基金销售投资顾问有限公司为销
售机构并开通定期定额投资业务的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 1 月 22 日
5
本公司关于旗下基金参与诺亚正行（上
海）基金销售投资顾问有限公司费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 1 月 22 日
6
本公司关于向汇付天下“天天盈”账户
持有人开通基金网上直销业务的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 1 月 28 日
7
本公司关于向农业银行借记卡持卡人开
通基金网上直销业务的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 1 月 28 日
8
本公司关于旗下基金参与上海陆金所资
产管理有限公司认购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 2 月 1 日
9 本基金招募说明书更新（2015 年第 2 号）
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 2 月 4 日
10 本公司关于提醒投资者谨防虚假客服电 《中国证券报》、《上海 2016 年 2 月 25 日
大摩18个月定期开放债券2016年半年度报告
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话、防范金融诈骗的提示性公告 证券报》、《证券时报》
11
本公司关于向工商银行借记卡持卡人开
通基金网上直销业务的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 3 月 25 日
12
本公司关于旗下基金参与浙江同花顺基
金销售有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 3 月 30 日
13 本基金 2015 年年度报告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 3 月 30 日
14
本公司关于旗下基金参加深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 3 月 31 日
15
本公司关于旗下基金增加上海联泰资产
管理有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 4 月 1 日
16
本公司关于旗下基金参与上海联泰资产
管理有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 4 月 1 日
17
本公司关于旗下基金增加上海凯石财富
基金销售有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 4 月 11 日
18
本公司关于旗下基金参与上海凯石财富
基金销售有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 4 月 11 日
19
本公司关于旗下基金关于增加深圳富济
财富管理有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 4 月 12 日
20
本公司关于旗下基金参与深圳富济财富
管理有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 4 月 12 日
21 本基金 2016 年第一次收益分配公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 4 月 13 日
22
本公司关于增加北京钱景财富投资管理
有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 4 月 15 日
23
本公司关于旗下基金关于参与北京钱景
财富投资管理有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 4 月 15 日
24 本基金 2016 年 1 季度报告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 4 月 20 日
25
本公司关于旗下基金参与上海好买基金
销售有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 6 月 6 日
26
本公司关于增加上海利得基金销售有限
公司为销售机构并参与申（认）购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 6 月 8 日
27
本公司关于旗下基金关于增加申万宏源
西部为销售机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 6 月 16 日
28
本公司关于旗下基金参加申万宏源西部
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 6 月 16 日
29
本公司关于调整开立基金账户证件类型
的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 6 月 20 日
30
本公司关于增加盈米财富为销售机构的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 6 月 22 日
大摩18个月定期开放债券2016年半年度报告
第39 页 共39 页
31
本公司关于旗下基金关于参加盈米财富
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 6 月 22 日
32
本公司关于旗下部分基金参与交通银行
网上银行、手机银行申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2016 年 6 月 30 日
注：上述公告同时在公司网站 www.msfunds.com.cn 上披露。
§11备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2016年8月29日
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