诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金

2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安鸿鑫保本混合

交易代码 000066

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月3日

报告期末基金份额总额 1,187,566,200.25份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金

额安全的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。

本基金采用恒定比例投资组合保险（CPPI，Constant

ProtectionPortfolio Insurance）和基于期权的组合

保险策略（OBPI，Option-BasedPortfolioInsurance）。

基金主要通过CPPI策略，在未来三年保本周期中，对资

投资策略 产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调

整，以达到保本和锁定部分收益的目的。同时，本基金

通过积极稳健的股票投资策略，竭力为基金资产获取最

高的增值回报。

本基金的投资策略由三部分组成：资产配置策略、稳健

资产投资策略、风险资产投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的三年期定期

存款税后收益率。

风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于

低风险品种。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金保证人 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年10月1日－2017年12月31日）

1.本期已实现收益 12,420,294.90

2.本期利润 20,143,729.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0167

4.期末基金资产净值 1,241,285,232.36

5.期末基金份额净值 1.045

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.55% 0.15% 0.70% 0.01% 0.85% 0.14%

注：本基金的业绩比较基准为：保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

固定收益事 理学硕士，具有基

业部副总经 金从业资格。曾先

理、总裁助 后任职于华泰证券

谢志华 理，诺安纯债 2013年5月3 - 12 有限责任公司、招

定期开放债 日 商基金管理有限公

券基金经理、 司，从事固定收益

诺安鸿鑫保 类品种的研究、投

本混合基金 资工作。曾于2010

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经理、诺安优 年8月至2012年8

化收益债券 月任招商安心收益

基金经理、诺 债券基金经理，

安行业轮动 2011年3月至2012

混合基金经 年8月任招商安瑞

理、诺安汇鑫 进取债券基金经

保本混合基 理。2012年8月加

金经理、诺安 入诺安基金管理有

聚利债券基 限公司，任投资经

金经理、诺安 理，现任固定收益

利鑫混合基 事业部副总经理、

金经理、诺安 总裁助理。2013年

景鑫混合基 11月至2016年2

金经理、诺安 月任诺安泰鑫一年

益鑫保本混 定期开放债券基金

合基金经理、 经理，2015年3月

诺安安鑫保 至2016年2月任诺

本混合基金 安裕鑫收益两年定

经理、诺安理 期开放债券基金经

财宝货币基 理，2013年6月至

金经理、诺安 2016年3月任诺安

聚鑫宝货币 信用债券一年定期

基金经理、诺 开放债券基金经

安货币基金 理，2014年6月至

经理、诺安和 2016年3月任诺安

鑫保本混合 永鑫收益一年定期

基金经理。 开放债券基金经

理，2013年8月至

2016年3月任诺安

稳固收益一年定期

开放债券基金经

理，2014年11月

至2017年6月任诺

安保本混合基金经

理，2015年12月

至2017年12月任

诺安利鑫保本混合

及诺安景鑫保本混

合基金经理。2013

年5月起任诺安鸿

鑫保本混合及诺安

纯债定期开放债券

基金经理，2013年

12月起任诺安优

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化收益债券基金经

理，2014年11月

起任诺安汇鑫保本

混合及诺安聚利债

券基金经理，2016

年1月起任诺安益

鑫保本混合基金经

理，2016年2月起

任诺安安鑫保本混

合、诺安理财宝货

币、诺安聚鑫宝货

币及诺安货币基金

经理，2016年4月

起担任诺安和鑫保

本混合基金经理，

2017年6月起任诺

安行业轮动混合基

金经理，2017年12

月起任诺安利鑫混

合及诺安景鑫混合

基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 第6页共13页

作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在严监管背景下，市场情绪悲观，债市四季度继续调整，收益率大幅上行，信用债成交低迷。

投资运作上，诺安鸿鑫保本混合小幅降低了债券仓位，品种上以短久期高等级信用债为主，剩余资金进行了逆回购操作。

展望明年一季度，预计经济运行仍将保持相对平稳。货币政策方面，预计仍将稳中偏紧，资金面将维持紧平衡状态，资金利率中枢仍将维持相对高位。我们将密切关注监管落地进程、基本面变化以及海外货币政策动态。

下一阶段，诺安鸿鑫保本混合将以配置为主，积极进行波段操作。信用债方面，根据严格的内部评级要求，更加审慎的自下而上挑选个券，并加强跟踪评级力度。同时将积极参与新股申购。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.045元。本报告期基金份额净值增长率为1.55%，同期

业绩比较基准收益率为0.70%。

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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 88,016,891.55 7.07

其中：股票 88,016,891.55 7.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 908,448,243.80 72.94

其中：债券 908,448,243.80 72.94

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 228,918,863.38 18.38

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,658,654.44 0.29

8 其他资产 16,454,360.72 1.32

9 合计 1,245,497,013.89 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 61,212.80 0.00

C 制造业 155,803.09 0.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 87,765,774.52 7.07

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 88,016,891.55 7.09

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 532,200 37,243,356.00 3.00

2 601336 新华保险 468,062 32,857,952.40 2.65

3 601628 中国人寿 568,900 17,323,005.00 1.40

4 002673 西部证券 27,716 341,461.12 0.03

5 603619 中曼石油 1,760 61,212.80 0.00

6 603890 春秋电子 1,126 47,438.38 0.00

7 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00

8 603683 晶华新材 1,095 22,776.00 0.00

9 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00

10 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 116,998,000.00 9.43

其中：政策性金融债 116,998,000.00 9.43

4 企业债券 98,939,910.00 7.97

5 企业短期融资券 150,553,000.00 12.13

6 中期票据 528,261,000.00 42.56

7 可转债（可交换债） 13,696,333.80 1.10

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 908,448,243.80 73.19

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 150309 15进出09 700,000 69,888,000.00 5.63

2 1382144 13青城投MTN1 500,000 50,325,000.00 4.05

3 041758018 17盐城国投CP001 500,000 50,165,000.00 4.04

4 1382301 13洪市政MTN1 500,000 50,155,000.00 4.04

5 101653040 16国联MTN001 500,000 49,265,000.00 3.97

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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,没有出现被监管部门立案调查

的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 35,596.49

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 16,417,872.78

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5 应收申购款 891.45

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,454,360.72

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 113011 光大转债 10,434,912.60 0.84

2 113008 电气转债 1,747,418.20 0.14

3 127003 海印转债 349,779.10 0.03

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说

允价值(元) 值比例（%） 明

1 603161 科华控股 20,753.25 0.00 新股流通受限

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,230,411,987.19

报告期期间基金总申购份额 2,258,658.77

减:报告期期间基金总赎回份额 45,104,445.71

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 1,187,566,200.25

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 申赎

者类 持有基金份额比例达到

序 期初 购回 份额占

别 或者超过20%的时间区 持有份额

号 份额 份份 比

间

额额

机构 1 2017.10.09-2017.12.29 500,121,871.02 - - 500,121,871.02 42.11%

个人 -- - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意

可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2017年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及基金管理

人网站发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值税的公告》，自2018年1月1日起，

旗下产品在运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，同时由基金管理人按照规定完成相关的纳税申报。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金募集的文件。

②《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金托管协议》。

④《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金保证合同》。

⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。

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⑥诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金2017年第四季度报告正文。

⑦报告期内诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2018年1月22日

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