汇添富实业债债券型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富实业债债券

交易代码 000122

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年6月14日

报告期末基金份额总额 152,507,644.52份

投资目标 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上，

努力实现资产的长期稳健增值。

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基

金资产的80%；其中对实业债的投资比例不低于

债券类资产的80%，实业债指以生产制造和基础

设施为主业的企业所发行的债券，包括公司债、

投资策略 企业债（含城投债）、可转换债券、可分离债

券、短期融资券（不含金融企业短期融资券）、

中期票据和中小企业私募债券；基金持有的现

金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金

资产净值的5%。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较

风险收益特征 低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风

险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混

合型基金及股票型基金。

第2页共13页

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富实业债债券A 汇添富实业债债券C

下属分级基金的交易代码 000122 000123

报告期末下属分级基金的份额总额 97,391,520.68份 55,116,123.84份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日）

汇添富实业债债券A 汇添富实业债债券C

1．本期已实现收益 655,821.19 121,593.10

2．本期利润 694,031.10 198,495.33

3．加权平均基金份额本期利润 0.0041 0.0036

4．期末基金资产净值 106,540,655.76 58,958,424.34

5．期末基金份额净值 1.094 1.070

注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富实业债债券A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.55% 0.07% -0.15% 0.03% 0.70% 0.04%

汇添富实业债债券C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.38% 0.08% -0.15% 0.03% 0.53% 0.05%

第3页共13页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第4页共13页

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年6月14日）起6个月，建仓期结束时

各项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富 国籍：中国。学历：中国

多元收 科技大学学士，清华大学

益、可 2013年 MBA。业务资格：基金从业

曾刚 转换债 6月14日- 16年 资格。从业经历：2008年

券、实 5月15日至2010年2月

业债债 5日任华富货币基金的基金

券、双 经理、2008年5月28日至

第5页共13页

利增强 2011年11月1日任华富收

债券、 益增强基金的基金经理、

汇添富 2010年9月8日至

安鑫智 2011年11月1日任华富强

选混合、 化回报基金的基金经理。

汇添富 2011年11月加入汇添富基

稳健添 金，现任固定收益投资副

利定期 总监。2012年5月9日至

开放债 2014年1月21日任汇添富

券基金、 理财30天基金的基金经理，

汇添富 2012年6月12日至

6月红 2014年1月21日任汇添富

定期开 理财60天基金的基金经理，

放债券 2012年9月18日至今任汇

基金、 添富多元收益基金的基金

汇添富 经理，2012年10月18日

盈安保 至2014年9月17日任汇

本混合 添富理财28天基金的基金

基金、 经理，2013年1月24日至

汇添富 2015年3月31日任汇添富

盈稳保 理财21天基金的基金经理，

本混合 2013年2月7日至今任汇

基金、 添富可转换债券基金的基

汇添富 金经理，2013年5月29日

保鑫保 至2015年3月31日任汇

本混合 添富理财7天基金的基金

基金、 经理，2013年6月14日至

汇添富 今任汇添富实业债基金的

长添利 基金经理，2013年9月

定期开 12至2015年3月31日任

放债券 汇添富现金宝货币基金的

基金、 基金经理，2013年12月

添富年 3日至今任汇添富双利增强

年益定 债券基金的基金经理，

开混合 2015年11月26日至今任

基金的 汇添富安鑫智选混合基金

基金经 的基金经理，2016年2月

理，固 17日至今任汇添富6月红

定收益 定期开放债券基金的基金

投资副 经理，2016年3月16日至

总监。 今任汇添富稳健添利定期

开放债券基金的基金经理，

2016年4月19日至今任汇

添富盈安保本混合基金的

基金经理，2016年8月

第6页共13页

3日至今任汇添富盈稳保本

混合基金的基金经理，

2016年9月29日至今任汇

添富保鑫保本混合基金的

基金经理，2016年12月

6日至今任汇添富长添利定

期开放债券基金的基金经

理，2017年5月15日至今

任添富年年益定开混合的

基金经理。

汇添富

货币基 国籍：中国。学历：上海

金、现 财经大学经济学硕士。业

金宝货 务资格：证券投资基金从

币基金、 业资格。从业经历：曾任

添富通 汇添富基金债券交易员、

货币基 债券风控研究员。2012年

金、理 11月30日至2014年1月

财14天 7日任浦银安盛基金货币市

债券基 场基金的基金经理。

金、理 2014年1月加入汇添富基

财30天 金，历任金融工程部高级

债券基 经理、固定收益基金经理

金、理 助理。2014年4月8日至

财60天 今任汇添富多元收益债券

债券基 基金的基金经理助理，

金、实 2016年 2015年3月10日至今任汇

蒋文玲 业债债 6月7日- 11年 添富现金宝货币基金、汇

券基金、 添富理财14天债券基金、

优选回 汇添富优选回报混合基金

报混合 （原理财21天债券基金）

基金、 的基金经理，2016年6月

汇添富 7日至今任汇添富货币基金、

鑫益定 添富通货币基金、理财

开债基 30天债券基金、理财60天

金、添 债券基金、实业债债券基

富年年 金的基金经理，2017年

益定开 4月20日至今任汇添富鑫

混合、 益定开债基金的基金经理，

添富鑫 2017年5月15日至今任添

汇定开 富年年益定开混合基金的

债券基 基金经理，2017年6月

金的基 23日至今任添富鑫汇定开

金经理。 债券基金的基金经理。

第7页共13页

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4、本基金的基金经理原为蒋文玲女士和曾刚先生。蒋文玲女士于2017年8月21日起休产假，

无法正常履行职务。依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，蒋文玲女士休假期间，曾刚先生继续负责该基金的投资管理工作。本基金管理人已于2017年8月18日就上述事项进行公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况，经检查和分析未发现异常情况。

第8页共13页

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，国内经济形势仍然较为乐观，与上半年受益于补库存和供给侧改革不同，三季度投资、出口和消费均有起伏，数据并不算强劲，但经济结构上的改善，叠加环保限产等因素的影响，总体经济数据仍体现出较强的韧性。三季度，在美元指数大幅走弱的情况下，人民币对美元明显升值，央行具备更有利的条件推进去杠杆的监管政策，前三季度的公开市场操作主要是维持流动性基本稳定的紧平衡，分类分层监管的细则拉开了资金成本，促使金融产品加快去杠杆。从利率债走势看，7月收益率曲线略微陡峭化，之后资金面重回紧张，曲线再度平坦化。信用债部分，7月份收益率阶段性见底，到8月中下旬市场情绪趋紧，分歧加大，一级市场密集取消发行，9月份，央行实施精准操作，维护市场流动性，收益率小幅下行，但成交并不活跃。总体而言，三季度债市震荡中小幅调整，市场较为弱势，中债总指数仅上涨0.3%。

三季度，一方面港股和海外股市的积极走势，推动国内投资者进一步认掘价值投资理念，另一方面新能源车、通信、AI等科技类主题也出现了一批支持者，总体走势较强，股票指数涨幅在5%左右，市场热度继续抬升，且风格适度分化。中证转债指数上涨4.3%，主要的涨幅发生在7月份，9月份在估值较高和新债供应量较大的情况下，有所回落，且成交减少。

本组合三季度净值上涨0.6%，纯债配置有所调整，但因融资成本较高且收益率小幅上行，

对组合净值贡献不多；可转债做过一次较大的仓位调整，稳定了收益，但总体看来，季度的回报仍需继续努力。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富实业债债券A基金份额净值为1.0940元，本报告期基金份额净值增

长率为0.55%；截至本报告期末汇添富实业债债券C基金份额净值为1.0700元，本报告期基金

份额净值增长率为0.38%；同期业绩比较基准收益率为-0.15%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

第9页共13页

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 201,392,044.24 92.15

其中：债券 201,392,044.24 92.15

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,739,768.15 1.71

8 其他资产 13,421,490.86 6.14

9 合计 218,553,303.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,988,000.00 6.04

其中：政策性金融债 9,988,000.00 6.04

4 企业债券 179,051,154.10 108.19

第10页共13页

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 12,352,890.14 7.46

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 201,392,044.24 121.69

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 124393 13连顺兴 159,800 13,148,344.00 7.94

2 143146 17恒信01 100,000 10,004,000.00 6.04

3 170308 17进出08 100,000 9,988,000.00 6.04

4 136426 16电投01 100,000 9,904,000.00 5.98

5 112384 16歌尔01 100,000 9,887,000.00 5.97

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第11页共13页

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 23,211.57

2 应收证券清算款 9,239,032.20

3 应收股利 -

4 应收利息 4,144,327.02

5 应收申购款 14,920.07

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,421,490.86

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 110034 九州转债 4,431,809.60 2.68

2 110032 三一转债 4,368,220.00 2.64

3 110030 格力转债 1,355,007.80 0.82

4 128012 辉丰转债 1,026,500.00 0.62

5 127003 海印转债 1,011,600.00 0.61

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富实业债债券A 汇添富实业债债券C

报告期期初基金份额总额 114,481,044.56 32,727,447.78

报告期期间基金总申购份额 118,463,045.98 34,563,674.92

减:报告期期间基金总赎回份额 135,552,569.86 12,174,998.86

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 97,391,520.68 55,116,123.84

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第12页共13页

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富实业债债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富实业债债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富实业债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年10月25日

第13页共13页
点击查看>>  附件