信诚理财28日盈债券型证券投资基金招募说明书摘要

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需要，经国家工商总

局核准，公司名称由信诚基金管理有限公司变更为中信保诚基金管理有限公司（以下简称我司），并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。

根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以信诚基金管理有限公司或中信保诚基金管理有限公司签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称原法律文件）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。

本基金于2017年5月25日基金合同正式生效。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2017年11月25日，有关财务数据和净值表现截止日

为2017年9月30日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：中信保诚基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人：张翔燕

设立日期：2005年9月30日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务

电话：（021）68649788

联系人：唐世春

股权结构：

股东出资额

（万元人民币）出资比例(%)

中信信托有限责任公司980049

英国保诚集团股份有限公司980049

中新苏州工业园区创业投资有限公司4002

合计20000100

（二）主要人员情况

1．基金管理人董事会成员

张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任，现任中信信托有限责任公司副董事长、中信保诚基金管理有限公司董事长。

王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。

GuyRobertSTRAPP先生，董事，商科学士。历任瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官，英国保诚集团亚

洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资（新加坡）有限公司首席执行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官。

魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。

吕涛先生，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009年2月已与华夏基金管理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。

孙麟麟先生，独立董事，商科学士。历任安永会计师事务所（香港）资产管理审计团队亚太区联合领导人，安永会计师事务所（旧金山）美国西部资产管理市场审计团队领导等职。现任LatticeStrategiesTrust独立受托人、NipponWealthBank独立董事、

IronwoodInstitutionalMultiStrategyFundLLCandIronwoodMultiStrategyFundLLC.独立董事。

夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。

杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。

注：原英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资，其旗下各公司

名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。

2．基金管理人监事会成员

於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。

3．经营管理层人员情况

吕涛先生，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009年2月已与华夏基金管理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。

桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司（中信保诚基金管理有限公司之子公司）董事。

唐世春先生，副总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书；中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。

4．督察长

周浩先生，督察长，法学硕士，历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。

5．基金经理

王国强先生，管理学硕士。曾任职于浙江国际信托投资公司，从事投行业务部债券发行；于健桥证券股份有限公司，担任债券研究员；于银河基金管理有限公司，担任机构理财部研究员。2006年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任固定收益总监，信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金的基金经理。6．投资决策委员会成员

胡喆女士，总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监；

王国强先生，固定收益总监、基金经理；

董越先生，交易总监；

张光成先生，股票投资总监、基金经理；

王睿先生，研究副总监、基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称中国银行）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信

托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2017年09月30日，中国银行已托管637只证券投资基金，其中境内基金600只，QDII基金37只，

覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

（一）销售机构及联系人

1、直销机构

中信保诚基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人：张翔燕

电话：（021）68649788

联系人：杨德智

2、其他销售机构

(1)中国银行股份有限公司

注册地址：北京西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京西城区复兴门内大街1号

法定代表人：田国立

联系人:刘岫云

客服电话：95566

传真：010-66594946

电话：010-66594977

网址：www.boc.cn

（2）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座

法定代表人：其实

电话：021-54660526

传真：021-54660501

公司网址：www.1234567.com.cn

客服电话：400-1818-188

（3）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号903-906室

法定代表人：杨文斌

联系电话：021-20613999

传真：021-68596916

公司网址：www.howbuy.com

客服电话：400-700-9665

（4）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌顺平

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

公司网站：www.5ifund.com

客服电话：4008-773-772

（5）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法人代表：李兴春

联系电话：021-60195148

传真：02150583633

公司网址：www.leadbank.com.cn

客服电话：400-921-7755

（6）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

法人代表：陈超

联系电话：010-89189285

公司传真：010-89189566

客服电话：个人业务：95118企业业务：4000888816

官网网址：http://jr.jd.com

（7）天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人：李修辞

http://www.wanjiawealth.com

（8）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

电话：021-65370077-220

传真：021-55085991

网址：www.jiyufund.com.cn

客户服务电话：400-820-5639

（9）中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址：北京市朝阳区光华路16号A座4层

法人代表：姜新

联系人：李昊恒

联系电话：13520314419

客服电话：010-65807865

公司官网：www.cifcofund.com

（10）上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法人代表：胡燕亮

联系人：樊晴晴

联系电话：021-50810673

客服电话：021-50810687

公司官网：www.wacaijijin.com

（11）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

法人代表：陈洪生

联系人：陈承智

联系电话：0592-3122673

客服电话：400-918-0808

公司官网：www.xds.com.cn

（12）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法人代表：于龙

联系电话：010-56075718

公司传真：010-67767615

客服电话：400-6802-123

官网网址：www.zhixin-inv.com

（13）北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B

法人代表：程刚

客服电话：400-100-3391

公司官网：www.bjdyfund.com

具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。

（二）基金登记机构

中信保诚基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人：张翔燕

客服电话：400-6660066

联系人：金芬泉

电话：021-68649788

网址：http://www.xcfunds.com.cn/

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

经办律师：吕红、安冬

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

办公地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

法人代表：姚建华

经办注册会计师：王国蓓、黄小熠

电话：862122122888

传真：862162881889

联系人：王国蓓

四、基金的名称

信诚理财28日盈债券型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产稳定增值，力争成为投资者短期理财的理想工具。

七、投资范围和投资比例

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。

本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过148天。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。

1、整体资产配置策略

整体资产配置策略主要体现在：1）根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；2）根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。

（1）利率预期分析

通过对通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪分析，形成对基本

面的宏观研判。同时，结合微观层面研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、债券市场与资本市场资金互动等，合理预期市场利率曲线动态变化，据此决定整体资产配置策略。

（2）动态调整投资组合平均剩余期限

结合利率预期分析，合理运用量化模型，动态确定并控制投资组合平均剩余期限在148天以内，以规避较

长期限债券的利率风险。当市场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期限，即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种，降低组合整体净值损失风险；当市场看跌时，则相对延长投资组合平均剩余期限，增持较长剩余期限的投资品种，获取超额收益。

2、类属配置策略

类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具，货币市场基金类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。从流动性的角度来说，基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析，以确定本基金的流动性目标。在此基础上，基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找平衡，以满足组合的日常流动性需求；从收益性角度来说，基金管理人将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的类属；减持相对高估、价格将下降的，给组合带来相对较低回报的类属，借以取得较高的总回报。

3、个券选择策略

在个券选择层面，本基金将首先从安全性角度出发，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级等级较高（符合法规规定的级别）的企业债、短期融资券等信用类债券，本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外，在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。

4、现金流管理策略

本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素，对投资组合的现金比例进行结构化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以满足日常的基金资产变现需求。

5、套利策略

由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异，使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异，把握无风险套利机会，包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：活期存款利率（税后）

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2017年10月25日复核了本招募说明书中的

投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告的财务数据截至2017年9月30日。

1.报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例(%)

1固定收益投资2,353,507,369.6042.76

其中：债券2,271,903,139.7641.28

资产支持证券81,604,229.841.48

2买入返售金融资产3,137,836,359.0957.01

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

3银行存款和结算备付金合计3,896,454.760.07

4其他资产8,625,647.880.16

5合计5,503,865,831.33100.00

2.报告期债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值的比例(%)

1报告期内债券回购融资余额4.09

其中：买断式回购融资-

序号项目金额（元）占基金资产净值的比例(%)

2报告期末债券回购融资余额--

其中：买断式回购融资--

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3.基金投资组合平均剩余期限

1)投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数

报告期末投资组合平均剩余期限90

报告期内投资组合平均剩余期限最高值144

报告期内投资组合平均剩余期限最低值78

注：本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期

限债券的利率风险。

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)

130天以内26.82-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--

230天(含)60天--

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--

360天(含)90天7.56-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--

490天(含)120天1.79-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--

5120天(含)397天（含）30.13-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--

合计66.30-

4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

序号发生日期平均剩余存续期原因调整期

-----

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例(%)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券299,187,809.505.44

其中：政策性金融债299,187,809.505.44

4企业债券--

5企业短期融资券50,066,144.500.91

6中期票据--

7同业存单1,922,649,185.7634.95

8其他--

9合计2,271,903,139.7641.30

10剩余存续期超过397天的浮动利率债券--

6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本（元）占基金资产净值比例(%)

111171828117华夏银行CD2812,000,000197,078,846.773.58

211178584417包商银行CD1162,000,000190,937,678.223.47

317040817农发081,500,000149,631,499.692.72

411178139917重庆农村商行CD1441,000,00099,800,016.961.81

517041017农发101,000,00099,709,912.851.81

611178550517盛京银行CD2571,000,00098,994,447.921.80

711178589417重庆农村商行CD1801,000,00098,950,484.141.80

811178141517盛京银行CD1631,000,00098,661,948.951.79

911170508217建设银行CD0821,000,00098,036,157.411.78

1011178593117天津农村商业银行CD2321,000,00097,736,408.071.78

7.影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离

项目偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数-

报告期内偏离度的最高值0.1105%

报告期内偏离度的最低值-0.0378%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0438%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

序号发生日期偏离度原因调整期

-----

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

序号发生日期偏离度原因调整期

-----

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号证券代码证券名称数量（份）公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1178917417唯盈2优先(总价)1,000,00081,560,000.001.48

注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。

9.投资组合报告附注

1)基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。

2)本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

3)其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收利息8,446,363.88

4应收申购款179,284.00

5其他应收款-

6待摊费用-

7其他-

8合计8,625,647.88

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2017年9月30日。

（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

信诚28日盈A

阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差--

2017年5月25日至2017年9月30日1.4287%0.0015%0.1237%0.0000%1.3050%0.0015%

信诚28日盈B

阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差--

2017年5月25日至2017年9月30日1.5324%0.0015%0.1237%0.0000%1.4087%0.0015%

（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

信诚28日盈A

信诚28日盈B

注:1、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为2017年5月25日)。

2、本基金建仓期自2017年5月25日至2017年11月25日,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1．基金费用的种类

1）基金管理人的管理费；

2）基金托管人的托管费；

3）基金的销售服务费；

4）因基金的证券交易或结算而产生的费用；

5）基金合同生效以后的信息披露费用；

6）基金份额持有人大会费用；

7）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

8）基金资产的资金汇划费用；

9）账户开户费；

10）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。计算方法如下：

H＝E年管理费率当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2）基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下：

H＝E年托管费率当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3）基金销售服务费

本基金Ａ类基金份额的销售服务费年费率为0.3%，对于由Ｂ类降级为A类的基金份额持有人，基金年销

售服务费率应自其达到Ａ类条件的开放日后的下一个工作日起适用Ａ类基金份额持有人的费率。

本基金Ｂ类基金份额的销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，基金年销售服

务费率自其达到B类条件的开放日的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。

各类基金份额的基金销售服务费计提的计算方法如下：

H＝E各类基金销售服务费年费率当年天数

H为各类基金份额每日应计提的销售服务费

E为各类份额前一日资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。

4、本条第（一）款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入

当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，调低销售服务费无须召开基金份额持有人大会。

二、与基金销售有关的费用

（一）申购费与赎回费

本基金不收取申购费用与赎回费用。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称运作办法）、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚理财28日盈债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在重要提示部分更新了相应日期。

2、在第三部分基金管理人中的主要人员情况部分，更新了相关成员的内容。

3、在第四部分基金托管人中，更新了基金托管人的相关信息。

4、在第五部分相关服务机构部分，根据实际情况对销售机构的相关信息进行了更新。

5、在第六部分基金的募集部分，删除了募集目标等内容，增加了本基金的实际募集期限以及募集的基本情况；

6、在第七部分基金合同的生效部分，删除了基金备案的条件等内容，增加了本基金的实际合同生效日期。

7、在第十部分基金的投资部分，增加了基金投资组合报告，财务数据截止至2017年9月30日。

8、在第十一部分基金的业绩部分，增加了该节的内容，数据截止至2017年9月30日。

9、在第二十二部分对基金份额持有人的服务部分，更新了网上交易及对账单服务相关信息。

10、在第二十三部分其他应披露事项部分，披露了自2017年5月25日以来涉及本基金的相关公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年1月8日
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