信诚新兴产业混合型证券投资基金2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告中的财

务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......2

§2基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......6

§4管理人报告......7

4.1 基金管理人及基金经理情况......7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......9

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......10

§5托管人报告......10

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......10

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......10

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11

§6半年度财务会计报告(未经审计)......11

6.1 资产负债表......11

6.2 利润表......12

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......13

6.4 报表附注......14

§7投资组合报告......30

7.1 期末基金资产组合情况......30

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......30

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......31

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41

7.12投资组合报告附注......42

§8基金份额持有人信息......43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43

§9开放式基金份额变动......43

§10重大事件揭示......43

10.1基金份额持有人大会决议......43

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44

10.4基金投资策略的改变......44

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......44

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......44

10.8其他重大事件......45

§11影响投资者决策的其他重要信息......46

§12备查文件目录......46

12.1备查文件名称......46

12.2备查文件存放地点......47

12.3备查文件查阅方式......47

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 信诚新兴产业混合型证券投资基金

基金简称 信诚新兴产业混合

场内简称 -

基金主代码 000209

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年7月17日

基金管理人 信诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 16,084,018.89份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过深入研究并积极投资于新兴产业的优质上市公

司,在有效控制风险的前提下,力求超额收益与长期资本增值

1、大类资产配置策略

本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资

产的配置,在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资

产配置于固定收益类和现金类等大类资产上。

2、股票投资策略

(1)行业配置策略

本基金的行业配置,首先是基于以上对新兴产业的定义确定

属于新兴产业的行业,并且,随着技术和经济的发展动态调整

新兴产业的范围。本基金将研究社会发展趋势、经济发展趋

势、科学技术发展趋势、消费者需求变化趋势,根据行业景气

状况,新兴技术、新兴生产模式以及新兴商业模式等的成熟

度,在充分考虑估值的原则下,实现不同行业的资产配置。重

点配置于那些核心技术和模式适宜于大规模生产、产品符合

投资策略 市场趋势变化、具有较强带动作用、得到国家政策支持并且

估值合理的子行业。

(2)个股精选策略

本基金在进行新兴产业相关行业个股筛选时,主要从定性和

定量两个角度对行业内上市公司的投资价值进行综合评价,

精选具有较高投资价值的上市公司。

3、债券投资策略

本基金采用久期控制下的债券积极投资策略,满足基金流动

性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。

4、权证投资策略

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交

易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资

时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结

合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理

内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。

5、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本

基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理

的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎

原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,

改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来

对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动

性风险以进行有效的现金管理。

业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基

风险收益特征 金与货币市场基金,低于股票型基金。属于较高风险、较高收

益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 周浩 王永民

人 联系电话 021-68649788 010-66594896

电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-666-0066 95566

传真 021-50120888 010-66594942

中国（上海）自由贸易试验区世

注册地址 纪大道8号上海国金中心汇丰银 北京市西城区复兴门内大街1号

行大楼9层

中国（上海）自由贸易试验区世

办公地址 纪大道8号上海国金中心汇丰银 北京市西城区复兴门内大街1号

行大楼9层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 张翔燕 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国(上海)自由贸易试验区世纪

信诚基金管理有限公司 大道8号上海国金中心汇丰银行

大楼9层

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊 北京市东长安街1号东方广场东

普通合伙) 二办公楼八层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)

本期已实现收益 -2,239,727.30

本期利润 -2,164,937.02

加权平均基金份额本期利润 -0.1366

本期加权平均净值利润率 -8.63%

本期基金份额净值增长率 -8.71%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 6,841,600.86

期末可供分配基金份额利润 0.4254

期末基金资产净值 24,280,914.82

期末基金份额净值 1.510

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 51.00%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去一个月 6.41% 0.84% 6.36% 0.60% 0.05% 0.24%

过去三个月 -6.09% 0.95% 1.50% 0.64% -7.59% 0.31%

过去六个月 -8.71% 0.86% 4.30% 0.59% -13.01% 0.27%

过去一年 -16.94% 0.93% 5.09% 0.65% -22.03% 0.28%

过去三年 52.68% 2.32% 46.14% 1.61% 6.54% 0.71%

自基金合同 51.00% 2.08% 54.69% 1.50% -3.69% 0.58%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金建仓期自2013年7月17日至2014年1月17日,建仓期结束时资产配置比例符合本

基金基金合同规定。

2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中证新兴产业指数收益率*80%+中信标普

全债指数收益率*20%”变更为“中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2

亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2017年6月30日,本基金管理人共管理70只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至信灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

经济学硕士。曾任职

于华泰资产管理有限

本基金基金 公司，担任研究员。

经理、信诚 2009年8月加入信诚

深度价值混 基金管理有限公司，

郑伟 合基金 2013年8月16日- 11 历任研究员、专户投

(LOF)、信诚 资经理。现任信诚深

中小盘混合 度价值混合基金

基金基金经 (LOF)、信诚新兴产业

理 混合基金和信诚中小

盘混合基金基金经

理。

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新兴产业混合型证券投资基金基金合同》、《信诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017年上半年,A股市场在经历年初回调后逐步企稳,一季度持续震荡上涨,其中消费相关行业

(如家用电器、食品饮料)以及基建投资相关行业(钢铁、建材、建筑等)表现较好。在二季度,A 股市场

经历了一个探底回升的过程。各板块走势分化明显,绝对估值较低的家用电器、食品饮料、汽车、医药生物等消费板块在4、5月份继续强势上涨,而中小成长股板块表现不佳。首先,从经济基本面看,全球经济延续复苏态势,出口保持平稳增长。国内消费整体保持稳定。投资方面,基础设施建设明显放缓。通货膨胀整体压力不大,工业品价格震荡向下带动PPI环比转负,CPI温和回升保持平稳。第二,从监管力度来看,4月份市场关注的焦点集中在金融监管。银监会连发多文,全方位多角度加强银行监管,监管力度超出市场预期;同时证监会对高送转股票、次新股、雄安主题股的监管力度较强。4月份A股市场震荡和中小盘股票承压。随后监管阶段性有所放松,新股发行放缓,减持新规的出台、A股加入MSCI等都对市场风险偏好有提振作用。第三,外围压力有所降低。特朗普政策持续低于市场预期,美元指数走低,外汇储备有所上升。随着人民币贬值压力基本释放,外部流动性将会出现明显改善。

本基金适度控制股票仓位,一方面优选受益于政策和改革的行业、未来成长空间较大的行业和投资标的;另一方面,采用主动量化方法在新兴产业中优选个股,综合考量市场运行规律及个股盈利性、成长性及估值等因素选择投资标的,并通过分散持仓来控制系统风险。

4.4.2 报告期内基金业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为-8.71%,同期业绩比较基准收益率为4.30%,基金落后业绩比

较基准13.01%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年,房地产和基建投资虽然有所回落,但目前仍处于高位,制造业投资弱企稳,外部

经济的复苏有助于拉动出口,预计经济运行整体平稳,微观经济结构将继续优化。货币政策仍将保持高度灵活性,流动性短期内难以宽松。

我们对A股市场基本判断为将呈现整体震荡结构型行情,市场关注方向可能从绝对估值较低的蓝筹板

块转向高业绩成长板块,具有真实确定性成长性的股票未来可能受到市场青睐,部分市场热点也存在交易性机会。

未来本基金将重点配置新能源产业链、消费电子、医药和高端装备领域。同时我们认为新兴产业和军工板块,价格已经出现扭曲,受益于改革持续推进的军工板块、代表新经济的计算机、传媒板块将逐步进入配置时点,将会择机择优配置

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益

分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3

个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金自2015年6月30日起至2017年6月30日止基金资产净值低于五千万元,已经

连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚新兴产业混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：信诚新兴产业混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 4,588,009.73 5,841,184.50

结算备付金 249,463.23 110,401.94

存出保证金 17,186.03 14,194.56

交易性金融资产 6.4.7.2 19,642,541.28 20,559,561.57

其中：股票投资 19,642,541.28 20,559,561.57

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 670,954.64

应收利息 6.4.7.5 914.74 1,043.70

应收股利 - -

应收申购款 34,679.80 2,292.56

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 24,532,794.81 27,199,633.47

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 160,409.96

应付赎回款 1,158.47 192.83

应付管理人报酬 29,008.47 34,504.34

应付托管费 4,834.75 5,750.72

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 97,119.91 58,913.92

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 119,758.39 130,000.73

负债合计 251,879.99 389,772.50

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 16,084,018.89 16,208,439.43

未分配利润 6.4.7.10 8,196,895.93 10,601,421.54

所有者权益合计 24,280,914.82 26,809,860.97

负债和所有者权益总计 24,532,794.81 27,199,633.47

注：截至本报告期末,基金份额净值1.51元,基金份额总额16,084,018.89份。

6.2利润表

会计主体：信诚新兴产业混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6

月30日 月30日

一、收入 -1,574,059.45 -8,220,408.82

1.利息收入 19,599.89 17,419.53

其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,970.43 17,419.53

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 1,629.46 -

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -1,669,991.99 -5,026,227.27

填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,777,780.71 -5,091,440.34

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资 6.4.7.13. - -

收益 1

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 107,788.72 65,213.07

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 74,790.28 -3,225,240.69

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 1,542.37 13,639.61

号填列）

减：二、费用 590,877.57 530,251.99

1．管理人报酬 186,514.77 246,623.40

2．托管费 31,085.76 41,103.93

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 341,364.40 195,581.33

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -

支出

6．其他费用 6.4.7.20 31,912.64 46,943.33

三、利润总额（亏损总额 -2,164,937.02 -8,750,660.81

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -2,164,937.02 -8,750,660.81

号填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚新兴产业混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 16,208,439.43 10,601,421.54 26,809,860.97

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -2,164,937.02 -2,164,937.02

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -124,420.54 -239,588.59 -364,009.13

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,292,028.77 623,717.26 1,915,746.03

2.基金赎回款 -1,416,449.31 -863,305.85 -2,279,755.16

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 16,084,018.89 8,196,895.93 24,280,914.82

金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 16,883,230.98 21,934,129.29 38,817,360.27

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -8,750,660.81 -8,750,660.81

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 1,548,952.84 1,902,488.16 3,451,441.00

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 7,842,131.46 6,762,347.77 14,604,479.23

2.基金赎回款 -6,293,178.62 -4,859,859.61 -11,153,038.23

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 18,432,183.82 15,085,956.64 33,518,140.46

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

吕涛 陈逸辛 刘卓

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

信诚新兴产业混合型证券投资基金(原“信诚新兴产业股票型证券投资基金”)(以下简称

“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚新兴产业股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]723号文)和《关于信诚新兴产业股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013]578号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚新兴产业股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2013年7月17日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规及《信诚新兴产业股票型证券投资基金基金合同》的约定,经与基金托管人协商一致,自2015年8月3日起,本基金名称变更为“信诚新兴产业混合型证券投资基金”,基金类别变更为“混合型”,同时相应修改基金合同和托管协议相关表述。

本基金于2013年6月17日至2013年7月12日期间通过销售机构公开发售,扣除认购费后

的有效认购资金287,450,235.50元,利息转份额31,778.77元,募集规模为287,482,014.27份。

上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所验证,并出具了普华永道中天验字(2013)第458号验

资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚新兴产业混合型证券投资基金基金合同》和《信诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,基金的投

资组合比例为:本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的60%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的60%,其中投向新兴产业上市公司的比例不低于非现金基金资产的80%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0-40%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。

本基金的业绩比较基准为:中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2012年颁布的《证券投资基金会

计核算业务指引》、《信诚新兴产业混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的

说明)

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1 会计年度

6.4.4.2 记账本位币

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

6.4.4.7 实收基金

6.4.4.8 损益平准金

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

6.4.4.10 费用的确认和计量

6.4.4.11 基金的收益分配政策

6.4.4.12 分部报告

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期未发生会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于

企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政

策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通

知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步

明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税

补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。管理人

运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳

增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收

印花税、企业所得税和个人所得税。

(3)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付

上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限

差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入

应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1

年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股

权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 4,588,009.73

定期存款 -

其中:存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 4,588,009.73

注：其他存款为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 19,184,755.02 19,642,541.28 457,786.26

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市 - - -

场

债券 银行间市 - - -

场

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 19,184,755.02 19,642,541.28 457,786.26

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

公允价值 备注

合同/名义 资产 负债

金额

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 - - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 - - - -

本基金于本报告期末,未持有任何衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金于本报告期末,未持有任何买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金于本报告期末,未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 806.82

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 100.99

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 6.93

合计 914.74

注：其他指应收结算保证金利息。

6.4.7.6 其他资产

本基金于本报告期末,未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 97,119.91

银行间市场应付交易费用 -

合计 97,119.91

单位： 人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3.80

预提审计费 14,876.39

预提信息披露费 104,878.20

合计 119,758.39

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 16,208,439.43 16,208,439.43

本期申购 1,292,028.77 1,292,028.77

本期赎回（以“-”号填列） -1,416,449.31 -1,416,449.31

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 16,084,018.89 16,084,018.89

6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 9,265,305.11 1,336,116.43 10,601,421.54

本期利润 -2,239,727.30 74,790.28 -2,164,937.02

本期基金份额

交易产生的变 -183,976.95 -55,611.64 -239,588.59

动数

其中：基金申 603,840.46 19,876.80 623,717.26

购款

基金赎 -787,817.41 -75,488.44 -863,305.85

回款

本期已分配利 - - -

润

本期末 6,841,600.86 1,355,295.07 8,196,895.93

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 16,329.27

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,505.89

其他 135.27

合计 17,970.43

注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。

6.4.7.11 股票投资收益

6.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 113,104,794.87

减：卖出股票成本总额 114,882,575.58

买卖股票差价收入 -1,777,780.71

6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1债券投资收益项目构成

本基金在本报告期无债券投资收益。

6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

6.4.7.12.3债券投资收益——赎回差价收入

6.4.7.12.4债券投资收益——申购差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

申购基金份额对价总额 -

减：现金支付申购款总额 -

减：申购债券成本总额 -

减：申购债券应收利息总额 -

申购差价收入 -

6.4.7.12.5 资产支持证券投资收益

本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13 贵金属投资收益

6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成

本基金在本报告期未进行贵金属投资。

6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金在本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 107,788.72

基金投资产生的股利收益 -

合计 107,788.72

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 74,790.28

——股票投资 74,790.28

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 74,790.28

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 1,266.37

转换费收入 276.00

合计 1,542.37

注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 341,364.40

银行间市场交易费用 -

合计 341,364.40

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 14,876.39

信息披露费 14,878.20

银行费用 2,158.05

合计 31,912.64

6.4.7.20 分部报告

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

信诚基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。

6.4.10.1.2 权证交易

6.4.10.1.3 债券交易

6.4.10.1.4 债券回购交易

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 186,514.77 246,623.40

其中：支付销售机构的客户维护费 95,747.77 124,697.77

注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费

率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 31,085.76 41,103.93

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的

基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未投资过本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

持有的基金 持有的基

持有的 份额 持有的 金份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总

额的比例 份额的比

例

- - - - -

本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30

日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 4,588,009.73 16,329.27 2,821,577.58 16,248.06

注：本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2017年6月30日的相关余额为人民币249,463.23元。(2016年6月30日余额为79,055.02元)

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：） 总金额

- - - - - -

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：） 总金额

- - - - - -

本基金本报告期内及上年度可比期间,本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.7 7其他关联交易事项的说明

6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

权益 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

序号 登记日 除息日 基金份额 发放总额 发放总额 合计 备注

分红数

- - - - - - --

本基金本报告期内未进行过利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证

证券代 券 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成 期末估 备注

码 名 购日 日 限类型 格 值单价 位：股） 本总额 值总额

称

- - - - - - - - - - -

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券名 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成 期末估 备注

代码 称 购日 日 限类型 格 值单价 位：张） 本总额 值总额

- - - - - - - - - - -

证

券 证券代 证券名 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成 期末估 备注

类 码 称 购日 日 限类型 格 值单价 位：股） 本总额 值总额

别

- - - - - - - - - - - -

于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码股票名称 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末 备注

因 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额

002013 中航机电 2017-05-12重大事 10.332017-08-02 11.36 3,450 37,563.00 35,638.50-

项停牌

重大资

002358 森源电气 2017-05-12产重组 17.022017-07-12 16.68 1,300 25,330.10 22,126.00-

停牌

重大资

300322 硕贝德 2017-02-23产重组 17.022017-08-07 15.32 300 5,340.00 5,106.00-

停牌

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

- - - - - -

于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长报告工作。

本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

于本报告期末,本基金未持有债券。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - -

合计 - -

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 - -

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流 动性结构;加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

单位：人民币元

上年度末 1-3 3个月 6个月到1

2016年12 1个月以内 个月 6个月以内 -1年 年 1年以内 1-5年 5年以上 合计

月31日

资产

资产总计 - - - - - - - - -

负债

负债总计 - - - - - - - - -

流动性净 - - - - - - - - -

额

6.4.13.4 市场风险

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 3个月 5年以

2017年6月30 1个月以内 个月 -1年 1-5年上 不计息 合计

日

资产

银行存款 4,588,009.73 - - - - - 4,588,009.73

结算备付金 249,463.23 - - - - - 249,463.23

存出保证金 17,186.03 - - - - - 17,186.03

交易性金融资产 - - - - -19,642,541.28 19,642,541.28

买入返售金融资 - - - - - - -

产

应收证券清算款 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 914.74 914.74

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 34,679.80 34,679.80

待摊费用 - - - - - - -

其他应收款 - - - - - - -

资产总计 4,854,658.99 - - - -19,678,135.82 24,532,794.81

负债

卖出回购金融资 - - - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 1,158.47 1,158.47

应付管理人报酬 - - - - - 29,008.47 29,008.47

应付托管费 - - - - - 4,834.75 4,834.75

应付销售服务费 - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - 97,119.91 97,119.91

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 119,758.39 119,758.39

负债总计 - - - - - 251,879.99 251,879.99

利率敏感度缺口 4,854,658.99 - - - -19,426,255.83 24,280,914.82

上年度末 1-3 3个月

2016年12月31 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 5,841,184.50 - - - - - 5,841,184.50

结算备付金 110,401.94 - - - - - 110,401.94

存出保证金 14,194.56 - - - - - 14,194.56

交易性金融资产 - - - - - 20,559,561.57 20,559,561.57

买入返售金融资 - - - - - - -

产

应收证券清算款 - - - - - 670,954.64 670,954.64

应收利息 - - - - - 1,043.70 1,043.70

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 2,292.56 2,292.56

待摊费用 - - - - - - -

其他应收款 - - - - - - -

资产总计 5,965,781.00 - - - - 21,233,852.47 27,199,633.47

负债

卖出回购金融资 - - - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - - 160,409.96 160,409.96

应付赎回款 - - - - - 192.83 192.83

应付管理人报酬 - - - - - 34,504.34 34,504.34

应付托管费 - - - - - 5,750.72 5,750.72

应付销售服务费 - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - 58,913.92 58,913.92

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 130,000.73 130,000.73

负债总计 - - - - - 389,772.50 389,772.50

利率敏感度缺口 5,965,781.00 - - - - 20,844,079.97 26,809,860.97

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设

-

分析 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

变动 本期末(2017年6月30日) 上年度末(2016年12月31日)

- - -

本基金于期末及上年度末,未持有债券等受利率波动明显的金融资产,因此可认为市场利

率的变动对本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金资产 占基金资

公允价值 净值比例 公允价值 产净值比

（%） 例（%）

交易性金融资产-股 19,642,541.28 80.90 20,559,561.57 76.69

票投资

交易性金融资产-基 - -

金投资

交易性金融资产-债 - - - -

券投资

交易性金融资产-贵 - - - -

金属投资

衍生金融资产-权证 - - - -

投资

其他 - - - -

合计 19,642,541.28 80.90 20,559,561.57 76.69

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

变动 本期末(2017年6月30日) 上年度末(2016年12月31日)

业绩比较基准中

分析 的股票指数上升 1,280,482.55 1,467,381.78

5%

业绩比较基准中

的股票指数下降 -1,280,482.55 -1,467,381.78

5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

假设 1.-

2.-

假设

-

风险价值

分析 （单位：人民币 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31日）

元）

- - -

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金

融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1)金融商品持有期间(含到期)

取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2)

纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3)

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自

2016年5月1日起执行。

此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资

管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于

资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税

应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1

日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税

额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务

报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 19,642,541.28 80.07

其中：股票 19,642,541.28 80.07

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 4,837,472.96 19.72

7 其他各项资产 52,780.57 0.22

8 合计 24,532,794.81 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 140,254.00 0.58

B 采矿业 150,516.00 0.62

C 制造业 14,851,198.18 61.16

D 电力、热力、燃气及水生产和 565,815.00 2.33

供应业

E 建筑业 541,251.00 2.23

F 批发和零售业 517,138.60 2.13

G 交通运输、仓储和邮政业 183,820.00 0.76

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 877,720.50 3.61

务业

J 金融业 310,823.00 1.28

K 房地产业 797,799.00 3.29

L 租赁和商务服务业 130,131.00 0.54

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 122,510.00 0.50

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 298,231.00 1.23

S 综合 155,334.00 0.64

合计 19,642,541.28 80.90

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

- - -

合计 - -

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 002635 安洁科技 16,300 590,386.00 2.43

2 300136 信维通信 13,600 544,272.00 2.24

3 002411 必康股份 18,300 529,236.00 2.18

4 300115 长盈精密 17,400 507,732.00 2.09

5 002456 欧菲光 25,500 463,335.00 1.91

6 002501 利源精制 37,000 420,690.00 1.73

7 002241 歌尔股份 20,900 402,952.00 1.66

8 002475 立讯精密 12,800 374,272.00 1.54

9 601231 环旭电子 20,000 314,200.00 1.29

10 002466 天齐锂业 5,600 304,360.00 1.25

11 002460 赣锋锂业 6,300 291,375.00 1.20

12 002108 沧州明珠 19,850 264,997.50 1.09

13 002448 中原内配 26,000 263,380.00 1.08

14 002415 海康威视 8,100 261,630.00 1.08

15 002019 亿帆医药 12,300 205,164.00 0.84

16 002087 新野纺织 35,800 202,270.00 0.83

17 002074 国轩高科 6,400 201,920.00 0.83

18 000404 华意压缩 23,900 188,093.00 0.77

19 002672 东江环保 11,100 187,479.00 0.77

20 300296 利亚德 9,700 182,360.00 0.75

21 002450 康得新 7,500 168,900.00 0.70

22 300265 通光线缆 13,200 167,640.00 0.69

23 600053 九鼎投资 4,300 150,328.00 0.62

24 002304 洋河股份 1,700 147,577.00 0.61

25 002408 齐翔腾达 13,100 145,148.00 0.60

26 002007 华兰生物 3,800 138,700.00 0.57

27 002230 科大讯飞 3,200 127,680.00 0.53

28 600380 健康元 14,000 127,120.00 0.52

29 600409 三友化工 12,400 124,868.00 0.51

30 002051 中工国际 6,000 124,380.00 0.51

31 300113 顺网科技 4,500 121,050.00 0.50

32 002078 太阳纸业 16,400 120,540.00 0.50

33 600597 光明乳业 9,300 118,575.00 0.49

34 601233 桐昆股份 8,300 115,038.00 0.47

35 002048 宁波华翔 5,500 114,730.00 0.47

36 000541 佛山照明 12,300 112,053.00 0.46

37 600067 冠城大通 16,100 110,607.00 0.46

38 002142 宁波银行 5,700 110,010.00 0.45

39 601801 皖新传媒 7,900 109,178.00 0.45

40 002002 鸿达兴业 13,900 108,837.00 0.45

41 600503 华丽家族 15,300 105,723.00 0.44

42 002185 华天科技 14,400 104,256.00 0.43

43 002285 世联行 11,900 95,438.00 0.39

44 002594 比亚迪 1,900 94,905.00 0.39

45 002366 台海核电 2,000 93,820.00 0.39

46 002673 西部证券 6,500 92,430.00 0.38

47 600175 美都能源 21,000 91,350.00 0.38

48 002008 大族激光 2,500 86,600.00 0.36

49 600183 生益科技 6,800 83,912.00 0.35

50 002146 荣盛发展 8,500 83,895.00 0.35

51 002308 威创股份 6,400 83,520.00 0.34

52 002736 国信证券 6,300 83,475.00 0.34

53 603766 隆鑫通用 11,400 82,992.00 0.34

54 600267 海正药业 7,100 82,928.00 0.34

55 002202 金风科技 5,300 81,991.00 0.34

56 002217 合力泰 8,200 81,016.00 0.33

57 000997 新大陆 3,500 79,415.00 0.33

58 600216 浙江医药 8,000 79,280.00 0.33

59 600487 亨通光电 2,800 78,540.00 0.32

60 000547 航天发展 7,500 78,375.00 0.32

61 600639 浦东金桥 4,200 76,104.00 0.31

62 600176 中国巨石 6,900 75,762.00 0.31

63 600292 远达环保 7,000 75,460.00 0.31

64 600856 中天能源 6,700 75,442.00 0.31

65 600872 中炬高新 4,100 75,030.00 0.31

66 002680 长生生物 4,900 74,921.00 0.31

67 600422 昆药集团 6,600 74,844.00 0.31

68 002407 多氟多 3,400 74,766.00 0.31

69 002271 东方雨虹 2,000 74,200.00 0.31

70 603808 歌力思 2,500 73,800.00 0.30

71 002092 中泰化学 5,800 73,660.00 0.30

72 002126 银轮股份 7,300 73,438.00 0.30

73 603818 曲美家居 4,600 73,278.00 0.30

74 002507 涪陵榨菜 6,513 73,206.12 0.30

75 300026 红日药业 15,500 73,005.00 0.30

76 002540 亚太科技 10,300 72,718.00 0.30

77 600079 人福医药 3,700 72,594.00 0.30

78 603338 浙江鼎力 1,100 72,523.00 0.30

79 300237 美晨科技 4,200 72,492.00 0.30

80 300182 捷成股份 7,500 71,700.00 0.30

81 002068 黑猫股份 8,500 71,485.00 0.29

82 600633 浙数文化 3,700 71,484.00 0.29

83 600312 平高电气 5,200 71,448.00 0.29

84 000739 普洛药业 9,700 71,198.00 0.29

85 002281 光迅科技 3,200 71,104.00 0.29

86 600323 瀚蓝环境 4,900 71,099.00 0.29

87 601311 骆驼股份 5,000 70,800.00 0.29

88 300203 聚光科技 2,500 70,300.00 0.29

89 603898 好莱客 2,000 69,900.00 0.29

90 002717 岭南园林 2,600 69,680.00 0.29

91 002121 科陆电子 8,100 69,660.00 0.29

92 600635 大众公用 12,600 68,670.00 0.28

93 000952 广济药业 4,500 67,635.00 0.28

94 600975 新五丰 10,300 65,920.00 0.27

95 000031 中粮地产 8,700 65,511.00 0.27

96 600995 文山电力 6,700 65,191.00 0.27

97 600889 南京化纤 6,800 64,532.00 0.27

98 002707 众信旅游 4,900 64,337.00 0.26

99 300130 新国都 3,400 64,226.00 0.26

100 000609 绵石投资 4,300 63,984.00 0.26

101 600969 郴电国际 4,500 63,900.00 0.26

102 600081 东风科技 5,100 63,495.00 0.26

103 600306 商业城 4,600 63,250.00 0.26

104 002452 长高集团 9,200 63,204.00 0.26

105 002065 东华软件 2,900 63,191.00 0.26

106 000789 万年青 8,900 63,101.00 0.26

107 300395 菲利华 4,300 62,995.00 0.26

108 603968 醋化股份 2,800 62,888.00 0.26

109 002357 富临运业 6,000 62,880.00 0.26

110 000421 南京公用 8,600 62,780.00 0.26

111 600368 五洲交通 10,800 62,532.00 0.26

112 002165 红宝丽 10,100 62,519.00 0.26

113 600644 乐山电力 8,200 62,238.00 0.26

114 600697 欧亚集团 2,200 61,952.00 0.26

115 000411 英特集团 2,800 61,264.00 0.25

116 002533 金杯电工 8,100 61,236.00 0.25

117 600052 浙江广厦 12,100 61,105.00 0.25

118 300390 天华超净 6,500 59,605.00 0.25

119 300420 五洋科技 7,200 59,472.00 0.24

120 002310 东方园林 3,500 58,520.00 0.24

121 300356 光一科技 6,700 58,357.00 0.24

122 002405 四维图新 2,900 57,304.00 0.24

123 002465 海格通信 5,200 55,848.00 0.23

124 002615 哈尔斯 4,900 55,370.00 0.23

125 002340 格林美 9,100 55,055.00 0.23

126 600511 国药股份 1,500 54,360.00 0.22

127 000685 中山公用 4,900 53,655.00 0.22

128 002242 九阳股份 2,700 53,109.00 0.22

129 002414 高德红外 2,900 53,070.00 0.22

130 002701 奥瑞金 8,100 51,759.00 0.21

131 000661 长春高新 400 51,644.00 0.21

132 002081 金螳螂 4,700 51,606.00 0.21

133 002491 通鼎互联 3,800 51,072.00 0.21

134 600260 凯乐科技 2,000 50,680.00 0.21

135 600525 长园集团 3,700 50,283.00 0.21

136 600073 上海梅林 5,198 49,640.90 0.20

137 600094 大名城 6,400 49,088.00 0.20

138 002573 清新环境 2,500 47,050.00 0.19

139 002385 大北农 7,300 45,917.00 0.19

140 002315 焦点科技 1,800 44,892.00 0.18

141 600392 盛和资源 3,400 44,846.00 0.18

142 002437 誉衡药业 6,052 44,058.56 0.18

143 600611 大众交通 7,900 43,608.00 0.18

144 002479 富春环保 3,600 42,840.00 0.18

145 000581 威孚高科 1,600 41,440.00 0.17

146 000501 鄂武商Ａ 2,210 40,796.60 0.17

147 002027 分众传媒 2,900 39,904.00 0.16

148 300202 聚龙股份 2,400 39,648.00 0.16

149 002482 广田集团 4,400 39,556.00 0.16

150 600335 国机汽车 3,300 39,468.00 0.16

151 600282 南钢股份 10,600 39,326.00 0.16

152 600201 生物股份 1,100 39,127.00 0.16

153 600259 广晟有色 1,000 39,040.00 0.16

154 002444 巨星科技 2,500 38,950.00 0.16

155 002179 中航光电 1,230 38,363.70 0.16

156 600329 中新药业 2,100 38,031.00 0.16

157 000860 顺鑫农业 1,900 38,019.00 0.16

158 601699 潞安环能 4,800 37,536.00 0.15

159 600348 阳泉煤业 5,500 37,290.00 0.15

160 603369 今世缘 2,800 36,960.00 0.15

161 002470 金正大 4,900 36,897.00 0.15

162 002727 一心堂 2,000 36,800.00 0.15

163 600395 盘江股份 5,000 36,650.00 0.15

164 600557 康缘药业 2,200 36,542.00 0.15

165 001696 宗申动力 4,800 36,336.00 0.15

166 300043 星辉娱乐 4,400 36,124.00 0.15

167 002368 太极股份 1,300 35,997.00 0.15

168 600757 长江传媒 4,800 35,856.00 0.15

169 002663 普邦股份 6,600 35,838.00 0.15

170 000596 古井贡酒 700 35,665.00 0.15

171 002013 中航机电 3,450 35,638.50 0.15

172 002595 豪迈科技 1,600 35,568.00 0.15

173 002277 友阿股份 5,500 35,475.00 0.15

174 002195 二三四五 4,930 35,249.50 0.15

175 002440 闰土股份 2,300 35,098.00 0.14

176 002221 东华能源 3,200 34,912.00 0.14

177 600108 亚盛集团 8,000 34,480.00 0.14

178 002354 天神娱乐 1,600 34,400.00 0.14

179 002637 赞宇科技 3,200 34,240.00 0.14

180 603328 依顿电子 2,400 33,960.00 0.14

181 600862 中航高科 3,500 33,915.00 0.14

182 600059 古越龙山 3,600 33,300.00 0.14

183 002587 奥拓电子 4,400 33,176.00 0.14

184 601789 宁波建工 6,800 33,116.00 0.14

185 600740 山西焦化 4,700 33,088.00 0.14

186 002001 新和成 1,700 32,997.00 0.14

187 601678 滨化股份 4,700 32,665.00 0.13

188 002548 金新农 2,700 32,616.00 0.13

189 002106 莱宝高科 3,200 32,416.00 0.13

190 002508 老板电器 740 32,175.20 0.13

191 002004 华邦健康 4,100 32,103.00 0.13

192 002294 信立泰 900 32,094.00 0.13

193 002038 双鹭药业 1,100 32,065.00 0.13

194 603001 奥康国际 1,700 31,943.00 0.13

195 600184 光电股份 1,700 31,892.00 0.13

196 002063 远光软件 3,000 31,260.00 0.13

197 000635 英力特 1,800 30,510.00 0.13

198 600328 兰太实业 2,600 30,264.00 0.12

199 002410 广联达 1,600 30,080.00 0.12

200 600218 全柴动力 3,300 29,667.00 0.12

201 002394 联发股份 2,000 29,460.00 0.12

202 600880 博瑞传播 4,500 29,385.00 0.12

203 300047 天源迪科 2,300 29,003.00 0.12

204 002709 天赐材料 700 28,819.00 0.12

205 002266 浙富控股 5,900 28,792.00 0.12

206 002085 万丰奥威 1,480 28,786.00 0.12

207 002187 广百股份 2,300 28,681.00 0.12

208 002152 广电运通 3,450 28,669.50 0.12

209 600327 大东方 3,500 28,665.00 0.12

210 600268 国电南自 4,600 28,382.00 0.12

211 002030 达安基因 1,300 28,327.00 0.12

212 002439 启明星辰 1,500 27,900.00 0.11

213 603020 爱普股份 1,900 27,664.00 0.11

214 002624 完美世界 800 27,440.00 0.11

215 002311 海大集团 1,500 27,405.00 0.11

216 002191 劲嘉股份 2,900 27,144.00 0.11

217 600551 时代出版 1,700 26,843.00 0.11

218 002489 浙江永强 4,200 26,796.00 0.11

219 002104 恒宝股份 2,822 26,498.58 0.11

220 002183 怡亚通 3,000 25,890.00 0.11

221 002570 贝因美 1,900 25,840.00 0.11

222 002375 亚厦股份 2,900 25,839.00 0.11

223 002739 万达电影 500 25,485.00 0.10

224 002292 奥飞娱乐 1,500 25,350.00 0.10

225 002299 圣农发展 1,700 25,279.00 0.10

226 002153 石基信息 1,100 25,003.00 0.10

227 002500 山西证券 2,600 24,908.00 0.10

228 002223 鱼跃医疗 1,050 24,864.00 0.10

229 002422 科伦药业 1,500 24,780.00 0.10

230 002273 水晶光电 1,200 24,756.00 0.10

231 002022 科华生物 1,400 24,318.00 0.10

232 002224 三力士 2,100 23,310.00 0.10

233 002276 万马股份 2,200 22,198.00 0.09

234 002358 森源电气 1,300 22,126.00 0.09

235 002161 远望谷 2,700 21,870.00 0.09

236 600765 中航重机 1,500 20,670.00 0.09

237 002023 海特高新 2,000 20,540.00 0.08

238 002657 中科金财 700 20,293.00 0.08

239 600298 安琪酵母 700 18,109.00 0.07

240 600586 金晶科技 3,500 17,115.00 0.07

241 300199 翰宇药业 1,100 16,874.00 0.07

242 002284 亚太股份 1,500 16,650.00 0.07

243 600300 维维股份 3,100 16,554.00 0.07

244 600879 航天电子 1,878 16,507.62 0.07

245 000417 合肥百货 2,000 16,500.00 0.07

246 600284 浦东建设 1,500 16,080.00 0.07

247 603806 福斯特 500 16,005.00 0.07

248 600195 中牧股份 800 15,512.00 0.06

249 002463 沪电股份 3,400 15,470.00 0.06

250 002029 七匹狼 1,600 15,312.00 0.06

251 300039 上海凯宝 2,100 15,267.00 0.06

252 600596 新安股份 1,800 15,210.00 0.06

253 600628 新世界 1,300 15,015.00 0.06

254 601880 大连港 5,000 14,800.00 0.06

255 002041 登海种业 1,100 14,575.00 0.06

256 600039 四川路桥 3,400 14,144.00 0.06

257 002010 传化智联 900 13,734.00 0.06

257 600594 益佰制药 900 13,734.00 0.06

258 600720 祁连山 1,700 13,311.00 0.05

259 002327 富安娜 1,600 13,296.00 0.05

260 002123 梦网荣信 1,100 12,221.00 0.05

261 600522 中天科技 500 6,025.00 0.02

262 300322 硕贝德 300 5,106.00 0.02

263 603636 南威软件 300 3,642.00 0.01

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600223 鲁商置业 1,512,931.00 5.64

2 002415 海康威视 1,244,973.25 4.64

3 002353 杰瑞股份 1,218,119.00 4.54

4 002172 澳洋科技 1,165,821.82 4.35

5 000039 中集集团 1,043,907.91 3.89

6 600761 安徽合力 1,041,871.00 3.89

7 002241 歌尔股份 979,497.00 3.65

8 002126 银轮股份 909,727.60 3.39

9 002144 宏达高科 878,312.08 3.28

10 300046 台基股份 865,636.38 3.23

11 600810 神马股份 832,324.82 3.10

12 002538 司尔特 817,720.00 3.05

13 300121 阳谷华泰 812,733.00 3.03

14 000976 春晖股份 805,233.00 3.00

15 002245 澳洋顺昌 798,744.00 2.98

16 000425 徐工机械 794,388.00 2.96

17 000756 新华制药 789,517.00 2.94

18 002055 得润电子 789,331.66 2.94

19 300241 瑞丰光电 777,457.94 2.90

20 300136 信维通信 768,863.47 2.87

21 000880 潍柴重机 760,053.00 2.83

22 600677 航天通信 750,269.00 2.80

23 002589 瑞康医药 744,791.22 2.78

24 002501 利源精制 724,601.91 2.70

25 002593 日上集团 723,893.17 2.70

26 002475 立讯精密 723,042.00 2.70

27 000567 海德股份 706,927.51 2.64

28 600148 长春一东 699,843.00 2.61

29 000915 山大华特 681,394.00 2.54

30 600566 济川药业 681,139.00 2.54

31 600641 万业企业 680,407.00 2.54

32 002456 欧菲光 663,514.00 2.47

33 600476 湘邮科技 650,792.14 2.43

34 002404 嘉欣丝绸 615,914.94 2.30

35 600731 湖南海利 606,953.68 2.26

36 002285 世联行 594,409.31 2.22

37 600889 南京化纤 550,403.00 2.05

38 300210 森远股份 544,628.00 2.03

39 002108 沧州明珠 541,276.00 2.02

40 600963 岳阳林纸 540,774.00 2.02

41 300220 金运激光 538,576.00 2.01

42 600686 金龙汽车 538,460.00 2.01

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 000811 烟台冰轮 1,629,496.80 6.08

2 600223 鲁商置业 1,477,483.93 5.51

3 002094 青岛金王 1,382,420.26 5.16

4 002353 杰瑞股份 1,370,871.00 5.11

5 300084 海默科技 1,293,573.84 4.82

6 601989 中国重工 1,267,530.00 4.73

7 002172 澳洋科技 1,158,023.00 4.32

8 600576 万家文化 1,141,090.16 4.26

9 000039 中集集团 1,122,982.00 4.19

10 002684 猛狮科技 1,121,494.00 4.18

11 002415 海康威视 1,070,863.00 3.99

12 600761 安徽合力 1,056,983.00 3.94

13 002599 盛通股份 1,009,856.31 3.77

14 000425 徐工机械 905,556.00 3.38

15 002519 银河电子 901,126.22 3.36

16 002126 银轮股份 843,485.20 3.15

17 600372 中航电子 843,290.00 3.15

18 002144 宏达高科 840,124.31 3.13

19 300046 台基股份 834,779.16 3.11

20 000333 美的集团 833,825.00 3.11

21 000756 新华制药 818,735.35 3.05

22 002245 澳洋顺昌 818,026.00 3.05

23 600305 恒顺醋业 806,524.00 3.01

24 000887 中鼎股份 803,470.00 3.00

25 600856 中天能源 799,468.00 2.98

26 600343 航天动力 796,109.20 2.97

27 002425 凯撒文化 795,014.00 2.97

28 002055 得润电子 793,369.00 2.96

29 000976 春晖股份 785,644.00 2.93

30 600482 中国动力 785,395.76 2.93

31 002468 申通快递 763,751.00 2.85

32 002534 杭锅股份 750,840.00 2.80

33 000880 潍柴重机 749,568.00 2.80

34 002588 史丹利 742,007.00 2.77

35 300241 瑞丰光电 739,154.98 2.76

36 300316 晶盛机电 738,958.00 2.76

37 300121 阳谷华泰 731,713.01 2.73

38 600677 航天通信 725,585.00 2.71

39 600691 阳煤化工 724,525.00 2.70

40 600810 神马股份 720,149.00 2.69

41 002538 司尔特 717,133.00 2.67

42 603808 歌力思 715,833.20 2.67

43 002589 瑞康医药 711,611.20 2.65

44 600476 湘邮科技 684,843.20 2.55

45 600566 济川药业 677,600.00 2.53

46 600641 万业企业 656,809.60 2.45

47 000915 山大华特 648,265.00 2.42

48 000567 海德股份 640,582.74 2.39

49 002593 日上集团 636,742.00 2.38

50 002404 嘉欣丝绸 633,705.00 2.36

51 002241 歌尔股份 601,157.33 2.24

52 600148 长春一东 600,468.00 2.24

53 600731 湖南海利 592,901.44 2.21

54 300322 硕贝德 572,037.00 2.13

55 600523 贵航股份 567,599.00 2.12

56 600686 金龙汽车 562,917.00 2.10

57 002146 荣盛发展 553,836.00 2.07

58 300349 金卡智能 551,382.00 2.06

59 600501 航天晨光 550,212.65 2.05

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 113,890,765.01

卖出股票收入（成交）总额 113,104,794.87

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 - -

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

- - - - - -

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例

(%)

- - - - - -

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

金额单位：人民币元

序号 贵金属代 贵金属名 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

码 称 (%)

- - - - - -

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例

(%)

- - - - - -

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说

明

- - - - - -

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指

标说明

- - - - - -

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚。

7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 17,186.03

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 914.74

5 应收申购款 34,679.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 52,780.57

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

- - - - -

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情况说

值比例（%） 明

- - - - --

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 比例 持有份额 比例

1,311 12,268.51 - - 16,084,018.89 100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 5,968.33 0.04%

金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研 -

究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 -

1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。

2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2013年7月17日)基金份额总 287,482,014.27

额

本报告期期初基金份额总额 16,208,439.43

本报告期基金总申购份额 1,292,028.77

减:本报告期基金总赎回份额 1,416,449.31

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 16,084,018.89

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人无重大人事变动。

2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金 备注

额的比例 总量的比

例

国信证券 1 110,606,952.56 48.73% 100,796.62 48.43%-

招商证券 2 53,845,836.67 23.72% 49,070.42 23.58%-

中信证券 1 53,032,469.49 23.36% 49,390.57 23.73%-

东方证券 1 7,638,686.46 3.37% 7,113.89 3.42%-

中信建投 2 1,871,614.70 0.82% 1,743.21 0.84%-

安信证券 1 - - - --

大通证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

海通证券 2 - - - --

西南证券 2 - - - --

浙商证券 1 - - - --

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

国信证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - 2,500,000.00 100.00% - -

东方证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

信诚基金管理有限公司旗下证券投《中国证券报》、《上海证券

1 资基金2016年12月31日基金资产 报》、《证券时报》及公司网站 2017-01-03

净值和基金份额净值公告 (www.xcfunds.com)

信诚基金管理有限公司关于旗下部《中国证券报》、《上海证券

2 分基金增加中正达广为销售机构并 报》、《证券时报》及公司网站 2017-01-05

参加申购费率优惠活动的公告 (www.xcfunds.com)

信诚基金管理有限公司关于旗下部《中国证券报》、《上海证券

3 分基金增加上海华信证券为销售机 报》、《证券时报》及公司网站 2017-01-07

构并参加申购费率优惠活动的公告 (www.xcfunds.com)

信诚基金管理有限公司关于旗下部《中国证券报》、《上海证券

4 分开放式基金参加交通银行手机银 报》、《证券时报》及公司网站 2017-02-23

行渠道基金申购及定期定额投资手 (www.xcfunds.com)

续费率优惠的公告

信诚新兴产业混合型证券投资基金《中国证券报》、《上海证券

5 基金经理变更公告 报》、《证券时报》及公司网站 2017-03-01

(www.xcfunds.com)

信诚基金管理有限公司关于旗下部《中国证券报》、《上海证券

6 分基金增加上海基煜基金销售有限 报》、《证券时报》及公司网站 2017-03-07

公司为销售机构并参加申购费率优 (www.xcfunds.com)

惠活动的公告

关于旗下部分基金增加上海朝阳永《中国证券报》、《上海证券

7 续基金销售有限公司为销售机构并 报》、《证券时报》及公司网站 2017-04-17

参加基金申购费率优惠活动的公告 (www.xcfunds.com)

信诚基金管理有限公司关于旗下部《中国证券报》、《上海证券

8 分开放式基金参加交通银行手机银 报》、《证券时报》及公司网站 2017-04-22

行渠道基金申购及定期定额投资手 (www.xcfunds.com)

续费率优惠的公告

信诚基金管理有限公司关于旗下部《中国证券报》、《上海证券

9 分基金增加武汉市伯嘉基金销售有 报》、《证券时报》及公司网站 2017-04-27

限公司为销售机构并参加基金申购 (www.xcfunds.com)

费率优惠活动的公告

信诚基金管理有限公司关于旗下部《中国证券报》、《上海证券

10 分基金增加贵州华阳众惠基金销售 报》、《证券时报》及公司网站 2017-04-27

有限公司为销售机构并参加基金申 (www.xcfunds.com)

购费率优惠活动的公告

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11 诚新兴产业混合型证券投资基金增 报》、《证券时报》及公司网站 2017-05-18

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13 分基金增加通华财富为销售机构并 报》、《证券时报》及公司网站 2017-06-27

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行渠道基金申购及定期定额投资手 (www.xcfunds.com)

续费率优惠的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有

别 基金情况

序号 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 持有 份额

者超过20%的时间区间 份额 份额 份额 份额 占比

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

-

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§12 备查文件目录

12.1 备查文件名称

1、（原）信诚新兴产业股票型证券投资基金相关批准文件

2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程

3、信诚新兴产业混合型证券投资基金基金合同

4、信诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

12.2 备查文件存放地点

信诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行

大楼9层。

12.3 备查文件查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。

信诚基金管理有限公司

2017年8月29日
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