华润元大信息传媒科技混合型

证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共33页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华润元大信息传媒科技混合

基金主代码 000522

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月31日

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 33,790,272.54份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司，在控制风险、确保基

金资产流动性的前提下，力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。

1、大类资产配置策略

宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因素。

2、股票投资策略

股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定性分析，充分发挥

基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力的公

司。

3、债券投资策略

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，

以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

4、股指期货投资策略

投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭配。

5、权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基

础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配

置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。

6、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握

市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性

管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

7、现金管理

在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足

本基金运作中的流动性需求。

业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期

收益高于债券型基金和货币市场基金。

第3页共33页

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华润元大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 刘豫皓 田青

负责人 联系电话 0755-88399015 010-67595096

电子邮箱 lyh@cryuantafund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4000-1000-89 010-67595096

传真 0755-88399045 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cryuantafund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

第4页共33页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -4,239,000.81

本期利润 3,691,757.10

加权平均基金份额本期利润 0.1067

本期基金份额净值增长率 7.80%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.2533

期末基金资产净值 52,320,647.78

期末基金份额净值 1.548

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 9.71% 1.13% 4.28% 0.86% 5.43% 0.27%

过去三个月 8.03% 1.14% -2.16% 0.78% 10.19% 0.36%

过去六个月 7.80% 1.08% -3.62% 0.75% 11.42% 0.33%

过去一年 0.72% 1.09% -9.77% 0.80% 10.49% 0.29%

过去三年 50.58% 2.10% 37.18% 1.77% 13.40% 0.33%

自基金合同 54.80% 2.03% 47.81% 1.73% 6.99% 0.30%

生效起至今

第5页共33页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第6页共33页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准，于2013年1月

17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公

司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为51％和49％。截至2017

年6月30日，本基金管理人共管理十一只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基

金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金，华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金，华润元大富时中国A50指数型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金，华润元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大润鑫债券型证券投资基金，华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

华润元大安 曾任华泰证券股份有限公

鑫灵活配置 司研究员，华泰证券（上

混合型证券 海）资产管理有限公司量

投资基金基 化投资经理。2015年9月

金经理、华润 16 日起担任华润元大安

元大医疗保 鑫灵活配置混合型证券投

健量化混合 资基金基金经理，2015年

袁华涛型证券投资 2016年8月5日 - 7年 9月16日起担任华润元大

基金基金经 医疗保健量化混合型证券

理、华润元大 投资基金基金经理，2016

信息传媒科 年8月5日起担任华润元

技混合型证 大信息传媒科技混合型证

券投资基金 券投资基金基金经理。中

基金经理 国，西南财经大学金融学

博士，具有基金从业资格。

注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司公告的聘任或解聘日期；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。

第7页共33页

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年中国股票市场延续近1年来的震荡分化走势，结构性牛市和结构性熊市并存，

在2季度出现漂亮50和要命3000的情形。具体看，2017年上半年，上证50指数上涨11.50%，

上证综指上涨2.86%，沪深300上涨10.78%，创业板指数前两个季度下跌7.34%，中证TMT指数

下跌4.09%，中证1000指数下跌12.07%。中信一级29个行业中家电（29.66%）、食品饮料（19.07%）、

电子元器件（9.08%）板块表现较好，涨幅居于前3；而计算机（-13.23%）、纺织服装（-13.55%）、

农林牧渔（-15.41%）板块走势明显较弱，跌幅居前。在TMT的四大行业中，上半年电子行业上涨

9.08%,而通信下跌1.95%，传媒下跌11.98%，计算机下跌13.23%。上半年看，本基金保持较高股

票仓位，定量和定性选股相结合，根据市场环境精选优质成长组合。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.548元，报告期内的份额净值增长率为7.80%，

同期业绩比较基准收益率为-3.62%。

第8页共33页

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

年中来看，2016年底对中国经济、人民币汇率的悲观预期已被证伪。经济增长方面，上半年

中国GDP增速为6.9%，好于市场预期，内生增长功能进一步增强；今年1季度GDP增速为6.9%，

2季度GDP增速为6.9%，全球经济的回暖为经济增长提供了良好的支撑；经济产需结构进一步优

化，服务业继续主导经济增长，第三产业增长7.7%；消费增长稳健，上半年最终消费对经济增长

的贡献达63.4%；外汇方面，人民币兑美元汇率上半年升值了2.44%，美元指数贬值了6.60%。下

半年的中国宏观经济环境稳中求进，预计全年GDP增速为6.8%，未来中国经济增长动能将逐渐增

强，中国经济或许正迈向新一轮增长周期。虽然随着2季度PPI涨幅回落将会拉动上市公司盈利

增速回落，但是2012-2016年中国严重通缩不会简单再次重现，而经济数据的好于预期可能会上

调盈利预期，盈利增速仍然会保持比较高的增长中枢水平。流动性经历2季度金融去杠杆的波折

后边际上改善；全国金融工作会议确立了监管的稳定性，中长期将对股票市场形成利好；4季度

党的十九大召开，中国资本市场有维稳需求，短期会提高A股市场的整体风险偏好。外围市场方

面，全球主要股指不断走牛，为A股创造了好的市场氛围。市场展望方面，A股短期行情向好继

续，中期股指中枢抬升的震荡市没变，或许已进入新一轮大的上涨趋势之中。中长期看，地产调控趋严，中国居民资产配置中股票占比会增加，A股成功纳入MSCI指数，大类资产配置继续转向股票，上市公司业绩将逐步改善，改革和转型加速提高风险偏好，市场有望从震荡市逐步演变为牛市。展望下半年，市场风格依然是业绩为王、整体偏价值；TMT产业整体上保持良好的景气趋势，我们看好消费电子、安防、汽车电子、人工智能、5G领域的优质公司。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

第9页共33页

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为2017年1月13日至3月23日，2017年3月27日至5月15日。经过基金管理人积极地持续营销，截至本报告期末，本基金资产净值已超过五千万元。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

第10页共33页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第11页共33页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 4,843,001.12 3,654,415.22

结算备付金 200,021.47 485,484.45

存出保证金 34,508.75 62,477.16

交易性金融资产 48,749,333.42 47,431,650.38

其中：股票投资 48,749,333.42 47,431,650.38

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 564,069.11

应收利息 1,222.91 1,053.22

应收股利 - -

应收申购款 15,764.79 1,393.91

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 53,843,852.46 52,200,543.45

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 981,297.04 -

应付赎回款 124,291.63 21,720.30

应付管理人报酬 62,617.43 64,939.15

应付托管费 10,436.22 10,823.18

应付销售服务费 - -

应付交易费用 90,516.30 368,650.44

第12页共33页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 254,046.06 350,075.13

负债合计 1,523,204.68 816,208.20

所有者权益：

实收基金 33,790,272.54 35,784,756.07

未分配利润 18,530,375.24 15,599,579.18

所有者权益合计 52,320,647.78 51,384,335.25

负债和所有者权益总计 53,843,852.46 52,200,543.45

注：（1）报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.548元，基金份额总额33,790,272.54

份。

6.2利润表

会计主体：华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 5,000,544.45 -8,248,064.21

1.利息收入 29,655.94 44,766.03

其中：存款利息收入 18,423.11 41,444.65

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 11,232.83 3,321.38

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,978,814.40 -10,082,765.54

其中：股票投资收益 -3,228,277.97 -10,192,113.97

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 249,463.57 109,348.43

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7,930,757.91 1,748,176.49

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 18,945.00 41,758.81

减：二、费用 1,308,787.35 1,445,922.22

第13页共33页

1．管理人报酬 364,912.00 382,902.95

2．托管费 60,818.67 63,817.15

3．销售服务费 - -

4．交易费用 726,780.74 808,889.69

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 156,275.94 190,312.43

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,691,757.10 -9,693,986.43

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,691,757.10 -9,693,986.43

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 35,784,756.07 15,599,579.18 51,384,335.25

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 3,691,757.10 3,691,757.10

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -1,994,483.53 -760,961.04 -2,755,444.57

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,671,501.70 1,207,466.71 3,878,968.41

2.基金赎回款 -4,665,985.23 -1,968,427.75 -6,634,412.98

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 33,790,272.54 18,530,375.24 52,320,647.78

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 36,317,689.84 29,281,230.20 65,598,920.04

金净值）

二、本期经营活动产生 - -9,693,986.43 -9,693,986.43

第14页共33页

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 462,533.61 174,021.70 636,555.31

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 7,960,795.77 3,229,351.51 11,190,147.28

2.基金赎回款 -7,498,262.16 -3,055,329.81 -10,553,591.97

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 36,780,223.45 19,761,265.47 56,541,488.92

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______孙晔伟______ ______崔佩伦______ ____崔佩伦____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名华润元大信息传媒

科技股票型证券投资基金，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可

[2013]1598号《关于核准华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华润

元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2014年2月27日至 2014年3月27日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集248,727,721.18元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2014)验字第61032987_H01号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金基金合同》于2014年3月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为248,844,670.33份基金份额，其中认购资金利息折合116,949.15份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办 第15页共33页

法>有关问题的规定》及基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金自2015年8月3日起由股票型证券投资基金更名为混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，本基金投资信息传媒科技产业上市公司股票的比例不少于非现金资产的80%；本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证TMT产业主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第16页共33页

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

1、印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

2、营业税、增值税、企业所得税

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应

第17页共33页

纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华润元大基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.1.1股票交易

-

6.4.8.1.2债券交易

-

6.4.8.1.3债券回购交易

-

6.4.8.1.4权证交易

-

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

-

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

第18页共33页

当期发生的基金应 364,912.00 382,902.95

支付的管理费

其中：支付销售机 171,164.26 178,592.32

构的客户维护费

注：(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一

日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 60,818.67 63,817.15

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基

金资产净值×0.25%÷当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

-

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第19页共33页

中国建设银行 4,843,001.12 13,580.15 5,790,826.52 36,472.18

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行间同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 期末 复牌开 数量 期末 期末估值备

码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值 复牌日期 盘单价 （股） 成本总额 总额注

单价

002504*ST弘高2017年5月2日重大资产重 8.10 - - 117,280967,049.60949,968.00-

组停牌

002175东方网络2017年3月9日重大资产重14.232017年7 14.74 57,560 970,302.00819,078.80-

组停牌 月13日

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押

的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为

抵押的债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

第20页共33页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 48,749,333.42 90.54

其中：股票 48,749,333.42 90.54

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 5,043,022.59 9.37

7 其他各项资产 51,496.45 0.10

8 合计 53,843,852.46 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 43,468,595.62 83.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 949,968.00 1.82

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,437,393.80 4.66

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,893,376.00 3.62

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第21页共33页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 48,749,333.42 93.17

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

-

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 002008 大族激光 89,100 3,086,424.00 5.90

2 002475 立讯精密 95,471 2,791,572.04 5.34

3 002241 歌尔股份 138,016 2,660,948.48 5.09

4 002236 大华股份 114,300 2,607,183.00 4.98

5 601231 环旭电子 162,100 2,546,591.00 4.87

6 002415 海康威视 74,000 2,390,200.00 4.57

7 600703 三安光电 120,000 2,364,000.00 4.52

8 002635 安洁科技 64,350 2,330,757.00 4.45

9 000063 中兴通讯 95,800 2,274,292.00 4.35

10 300136 信维通信 56,200 2,249,124.00 4.30

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 600884 杉杉股份 6,396,470.14 12.45

2 601231 环旭电子 5,113,470.00 9.95

3 300418 昆仑万维 5,082,961.44 9.89

4 002739 万达电影 4,137,054.85 8.05

5 002236 大华股份 4,068,241.50 7.92

6 002241 歌尔股份 3,992,673.92 7.77

7 002712 思美传媒 3,811,987.98 7.42

第22页共33页

8 002027 分众传媒 3,337,410.00 6.49

9 002415 海康威视 3,233,925.00 6.29

10 300433 蓝思科技 3,225,333.36 6.28

11 002185 华天科技 3,148,499.00 6.13

12 300136 信维通信 2,981,919.00 5.80

13 300033 同花顺 2,981,139.00 5.80

14 600050 中国联通 2,979,175.00 5.80

15 300202 聚龙股份 2,882,258.88 5.61

16 600563 法拉电子 2,877,518.00 5.60

17 002517 恺英网络 2,766,698.50 5.38

18 000049 德赛电池 2,658,899.08 5.17

19 603328 依顿电子 2,638,710.00 5.14

20 600718 东软集团 2,538,411.00 4.94

21 300115 长盈精密 2,317,690.00 4.51

22 002475 立讯精密 2,279,985.96 4.44

23 000050 深天马Ａ 2,255,913.00 4.39

24 000823 超声电子 2,232,395.00 4.34

25 300419 浩丰科技 2,220,355.00 4.32

26 002456 欧菲光 2,161,088.00 4.21

27 300133 华策影视 2,154,314.53 4.19

28 002504 *ST弘高 2,145,782.60 4.18

29 600977 中国电影 2,139,403.00 4.16

30 603005 晶方科技 2,139,112.44 4.16

31 002008 大族激光 2,138,000.30 4.16

32 600198 大唐电信 1,975,520.70 3.84

33 300207 欣旺达 1,922,453.00 3.74

34 002635 安洁科技 1,896,509.00 3.69

35 600703 三安光电 1,887,832.00 3.67

36 000063 中兴通讯 1,883,234.00 3.66

37 300083 劲胜智能 1,789,846.00 3.48

38 300157 恒泰艾普 1,736,160.00 3.38

39 600183 生益科技 1,653,310.64 3.22

40 002371 北方华创 1,610,353.00 3.13

41 300166 东方国信 1,608,771.20 3.13

42 600522 中天科技 1,573,798.00 3.06

43 300078 思创医惠 1,561,443.00 3.04

第23页共33页

44 300027 华谊兄弟 1,558,948.24 3.03

45 300232 洲明科技 1,555,607.00 3.03

46 002065 东华软件 1,546,994.00 3.01

47 002217 合力泰 1,523,377.00 2.96

48 300017 网宿科技 1,513,150.25 2.94

49 300002 神州泰岳 1,479,153.00 2.88

50 600525 长园集团 1,477,923.00 2.88

51 600386 北巴传媒 1,477,036.00 2.87

52 002045 国光电器 1,473,926.00 2.87

53 601595 上海电影 1,472,313.00 2.87

54 002343 慈文传媒 1,464,794.50 2.85

55 002368 太极股份 1,464,648.15 2.85

56 300271 华宇软件 1,461,953.72 2.85

57 300366 创意信息 1,461,698.00 2.84

58 002273 水晶光电 1,452,039.00 2.83

59 300365 恒华科技 1,443,995.84 2.81

60 600637 东方明珠 1,429,915.00 2.78

61 300408 三环集团 1,426,778.00 2.78

62 000997 新大陆 1,347,310.00 2.62

63 600487 亨通光电 1,332,926.00 2.59

64 603688 石英股份 1,329,022.00 2.59

65 300251 光线传媒 1,210,309.00 2.36

66 600345 长江通信 1,207,347.50 2.35

67 002546 新联电子 1,204,117.58 2.34

68 300356 光一科技 1,201,183.00 2.34

69 600203 福日电子 1,199,290.00 2.33

70 601009 南京银行 1,198,616.00 2.33

71 002354 天神娱乐 1,198,446.00 2.33

72 300038 梅泰诺 1,197,775.21 2.33

73 300231 银信科技 1,195,193.00 2.33

74 600536 中国软件 1,191,426.00 2.32

75 300058 蓝色光标 1,190,692.00 2.32

76 300315 掌趣科技 1,185,894.00 2.31

77 002071 长城影视 1,185,494.00 2.31

78 002056 横店东磁 1,182,498.00 2.30

79 300588 熙菱信息 1,152,419.00 2.24

第24页共33页

80 300346 南大光电 1,078,023.32 2.10

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 300418 昆仑万维 5,021,452.18 9.77

2 600884 杉杉股份 4,715,072.90 9.18

3 002739 万达电影 4,201,077.77 8.18

4 300202 聚龙股份 4,001,240.32 7.79

5 002712 思美传媒 3,778,896.25 7.35

6 600563 法拉电子 3,341,650.00 6.50

7 601231 环旭电子 3,043,238.85 5.92

8 300033 同花顺 3,017,035.00 5.87

9 600050 中国联通 2,977,333.00 5.79

10 002517 恺英网络 2,956,152.37 5.75

11 300017 网宿科技 2,872,161.51 5.59

12 600345 长江通信 2,742,250.12 5.34

13 600718 东软集团 2,614,165.00 5.09

14 603328 依顿电子 2,521,984.00 4.91

15 600522 中天科技 2,474,563.20 4.82

16 002045 国光电器 2,358,037.30 4.59

17 600637 东方明珠 2,311,905.84 4.50

18 002236 大华股份 2,308,952.50 4.49

19 300133 华策影视 2,187,305.35 4.26

20 000823 超声电子 2,184,278.47 4.25

21 603688 石英股份 2,179,012.97 4.24

22 300419 浩丰科技 2,151,696.43 4.19

23 603005 晶方科技 2,058,096.76 4.01

24 600203 福日电子 2,055,070.87 4.00

25 002415 海康威视 2,027,952.00 3.95

26 300315 掌趣科技 2,025,050.00 3.94

27 300275 梅安森 1,959,002.55 3.81

28 002241 歌尔股份 1,920,555.00 3.74

29 600198 大唐电信 1,899,218.00 3.70

30 300139 晓程科技 1,884,178.50 3.67

31 300207 欣旺达 1,878,786.00 3.66

32 600237 铜峰电子 1,847,981.50 3.60

第25页共33页

33 000948 南天信息 1,834,333.81 3.57

34 000701 厦门信达 1,822,691.10 3.55

35 002449 国星光电 1,794,236.00 3.49

36 600977 中国电影 1,786,008.00 3.48

37 300176 鸿特精密 1,785,442.45 3.47

38 300102 乾照光电 1,779,784.92 3.46

39 300241 瑞丰光电 1,730,146.44 3.37

40 002369 卓翼科技 1,718,062.86 3.34

41 300346 南大光电 1,688,476.00 3.29

42 300150 世纪瑞尔 1,669,306.36 3.25

43 300157 恒泰艾普 1,668,129.00 3.25

44 000725 京东方Ａ 1,607,176.00 3.13

45 002217 合力泰 1,597,355.00 3.11

46 002065 东华软件 1,586,996.08 3.09

47 300027 华谊兄弟 1,582,522.44 3.08

48 002475 立讯精密 1,581,130.50 3.08

49 002185 华天科技 1,514,700.00 2.95

50 300002 神州泰岳 1,507,477.00 2.93

51 002343 慈文传媒 1,488,858.50 2.90

52 002027 分众传媒 1,487,164.00 2.89

53 300433 蓝思科技 1,477,404.73 2.88

54 600386 北巴传媒 1,474,695.45 2.87

55 002371 北方华创 1,464,748.34 2.85

56 600183 生益科技 1,448,795.34 2.82

57 300365 恒华科技 1,443,366.04 2.81

58 000793 华闻传媒 1,429,422.00 2.78

59 300408 三环集团 1,429,000.00 2.78

60 600525 长园集团 1,425,566.00 2.77

61 600487 亨通光电 1,425,525.00 2.77

62 300366 创意信息 1,423,665.00 2.77

63 002368 太极股份 1,416,115.00 2.76

64 000997 新大陆 1,402,096.00 2.73

65 300291 华录百纳 1,391,381.43 2.71

66 601595 上海电影 1,365,000.00 2.66

67 300271 华宇软件 1,364,084.00 2.65

68 000063 中兴通讯 1,336,235.00 2.60

69 300010 立思辰 1,336,153.00 2.60

70 002273 水晶光电 1,324,300.00 2.58

第26页共33页

71 300356 光一科技 1,294,626.00 2.52

72 600099 林海股份 1,258,213.00 2.45

73 002546 新联电子 1,217,891.04 2.37

74 002354 天神娱乐 1,217,552.24 2.37

75 300038 梅泰诺 1,216,999.00 2.37

76 601009 南京银行 1,204,729.00 2.34

77 600536 中国软件 1,198,645.54 2.33

78 002056 横店东磁 1,197,656.00 2.33

79 300251 光线传媒 1,193,050.00 2.32

80 002504 *ST弘高 1,187,924.00 2.31

81 002071 长城影视 1,185,696.00 2.31

82 300231 银信科技 1,180,887.00 2.30

83 300588 熙菱信息 1,164,484.00 2.27

84 300058 蓝色光标 1,143,446.00 2.23

85 300136 信维通信 1,121,475.00 2.18

86 603444 吉比特 1,094,340.00 2.13

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 236,828,292.14

卖出股票收入（成交）总额 240,213,089.04

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第27页共33页

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年

内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第28页共33页

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 34,508.75

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,222.91

5 应收申购款 15,764.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 51,496.45

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第29页共33页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

2,197 15,380.19 0.00 0.00% 33,790,272.54 100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 36,975.63 0.1094%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年3月31日）基金份额总额 248,844,670.33

本报告期期初基金份额总额 35,784,756.07

本报告期基金总申购份额 2,671,501.70

减:本报告期基金总赎回份额 4,665,985.23

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 33,790,272.54

注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第30页共33页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据华润元大基金管理有限公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过，公司总经理由林瑞源先生变更为孙晔伟先生。上述变更已按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计的会计师事务所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比例 总量的比例 备注

中信证券 2 227,917,952.07 47.78% 212,261.15 47.78% -

中信建投 1 158,426,927.42 33.21% 147,542.50 33.21% -

光大证券 2 45,839,523.68 9.61% 42,691.17 9.61% -

国信证券 1 44,835,918.01 9.40% 41,755.79 9.40% -

兴业证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 第31页共33页

易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期内租用的基金专用交易单元未发生变化。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期债券成 成交金额 占当期债券回购 成交 占当期权证成

交总额的比例 成交总额的比例 金额 交总额的比例

中信证券 - -50,500,000.00 100.00% - -

中信建投 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

第32页共33页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

2017年7月6日，本基金管理人发布了《华润元大基金管理有限公司副总经理任职公告》及

《华润元大基金管理有限公司总经理助理任职公告》；2017年8月3日，本基金管理人发布了《华

润元大基金管理有限公司督察长变更公告》；2017年8月24日，本基金管理人发布了《华润元

大基金管理有限公司董事长变更公告》。

华润元大基金管理有限公司

2017年8月26日

第33页共33页
点击查看>>  附件