上投摩根民生需求股票型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月三十日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

第2页共44页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 上投摩根民生需求股票

基金主代码 000524

交易代码 000524

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月14日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 929,236,787.94份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金主要投资于民生需求相关行业的上市公司，分享中国经济增长模

投资目标 式转变带来的民生需求行业的投资机会，在控制风险的前提下力争实现

基金资产的稳定增值。

本基金将通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与民生相关行业的

上市公司，将不低于80%的非现金基金资产投资于民生需求相关行业，

分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。在行业配置层面，本基金

将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度，综合评估各

投资策略

个行业的投资价值，对基金资产在行业间分配进行安排。在个股选择层

面，本基金将主要采用“自下而上”的方法，在备选行业内部通过定量与

定性相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值

水平等各方面信息，精选具有良好成长性、估值合理的个股。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债

风险收益特征

券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。

第3页共44页

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 胡迪 田青

信息披露

联系电话 021-38794888 010-67595096

负责人

电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-889-4888 010-67595096

传真 021-20628400 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.cifm.com

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2014年3月14日

（基金合同生效日）

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年

至2014年12月

31日

本期已实现收益 -22,059,237.90 176,932,257.86 130,405,565.60

本期利润 -115,765,960.20 192,821,793.52 146,936,211.04

加权平均基金份额本期利润 -0.1980 0.9598 0.1324

本期基金份额净值增长率 -13.47% 81.90% 29.30%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.6313 1.3521 0.2930

期末基金资产净值 1,515,875,705.18 743,132,843.79 242,153,456.65

期末基金份额净值 1.631 2.352 1.293

第4页共44页

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎

回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -3.81% 0.92% 1.10% 0.61% -4.91% 0.31%

过去六个月 -7.70% 1.05% 4.00% 0.65% -11.70% 0.40%

过去一年 -13.47% 1.90% -9.86% 1.19% -3.61% 0.71%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 103.53% 2.06% 47.72% 1.55% 55.81% 0.51%

效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

上投摩根民生需求股票型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年3月14日至2016年12月31日)

第5页共44页

注：本基金合同生效日为2014年3月14日，图示时间段为2014年3月14日至2016年

12月31日。

本基金建仓期自2014年3月14日至2014年9月12日，建仓期结束时资产配置比例符合本基

金基金合同规定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根民生需求股票型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

第6页共44页

注：本基金于2014年3月14正式成立，图示的时间段为2014年3月14至2016年12月

31日。

合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016年 4.390 327,860,008.59 65,547,934.35 393,407,942.94-

合计 4.390 327,860,008.59 65,547,934.35 393,407,942.94-

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。

公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根

资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2016年

12月底，公司管理的基金共有五十二只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资

基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证第7页共44页

券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

帅虎先生，复旦大学硕士研究生，

自2007年5月至2010年6月在

帅虎 本基金基金经 2015-01- - 13年 海通证券担任分析师，自

理 30 2010年6月至2011年6月在国

投瑞银基金任投资经理。自

2011年8月起加入上投摩根基金

第8页共44页

管理有限公司，自2014年11月

起担任上投摩根双债增利债券型

证券投资基金基金经理，自

2014年12月至2016年3月担任

上投摩根智选30混合型证券投

资基金基金经理，自2015年

1月起同时担任上投摩根民生需

求股票型证券投资基金基金经理，

自2016年6月起同时担任上投

摩根策略精选灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场第9页共44页

申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显着性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为三次，均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间。

第10页共44页

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，市场整体走势偏弱，二八分化行情明显。在经历了年初的熔断之后，我们判断，市

场已经进入中长期的底部区域；因此，我们选择了部分估值合理、有核心竞争力的成长股，进行中长期配置；但市场对于成长股的疑虑，仍需时间消化。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为-13.47%，同期业绩比较基准收益率为-9.86%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，本基金仍然维持之前的判断：从大类资产配置的角度看，相对于楼市、债市，当下位置的股市，无疑是更具吸引力的资产类别。

中国经济的基本面，也支持我们的判断。从传统产业看，供给侧改革的深入推进，落后产能的淘汰，有助于改善供需，提高效率。新兴产业方面，其占经济的比重正急剧提高；大浪淘沙之后，部分优秀企业，不仅成为中国市场的领导者，而且逐步进军全球市场。

货币政策方面，的确存在紧缩的可能，但考虑到较为庞大的货币总量，流动性在不同资产类别间的流动，应该比总量更为重要；因此，我们应该不必过于担忧其对股市的负面影响。财政政策方面，一带一路战略的深化，以及PPP的全面展开，应该能对冲房地产销售可能的中短期萎靡。

的确，全球政经格局变化带来的不确定性在提升。美国新任领导人的言行，可以看作保守主义的兴起，也可以视为中国影响力日益提升的证明。如其全力贯彻竞选纲领，对于中国经济有一定的短期冲击；但从中长期来看，也有助于中国成为全球化的新领袖。

2016年，蓝筹估值修复与中小创的估值消化，造成蓝筹股远超中小创股票的表现。在经历过

此轮校正之后，成长股的吸引力在逐步提升。黎明前的黑暗，或许正在过去；此刻，我们所需要的，只是信心与耐心。

未来，在蓝筹股方面，我们将重点关注供给侧改革方面的相关机会。在中小创股票方面，我们将继续寻找代表中国经济方向、有核心竞争力、估值合理的个股，进行中长期配置。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基第11页共44页

金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金实际运作情况，本基金以2016年11月10日为收益分配基准日，于2016年11月

29日实施收益分配，每10份基金份额派发红利4.390元，合计发放红利393,407,942.94元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为393,407,942.94元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第12页共44页

§6 审计报告

上投摩根民生需求股票型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有

限公司审计、注册会计师陈玲、曹阳签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普普华永道中天审字(2017)第20549号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：上投摩根民生需求股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 53,227,641.30 93,019,678.14

结算备付金 17,129,241.41 12,035,364.95

存出保证金 1,335,216.75 945,869.80

交易性金融资产 7.4.7.2 1,479,353,428.90 707,448,256.82

其中：股票投资 1,405,428,428.90 681,228,654.42

基金投资 - -

债券投资 73,925,000.00 26,219,602.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 60,153,247.03 55,709,055.82

应收利息 7.4.7.5 1,481,681.27 1,031,439.82

应收股利 - -

应收申购款 462,358.21 2,499,571.08

第13页共44页

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,613,142,814.87 872,689,236.43

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 87,459,700.38 118,448,153.86

应付赎回款 738,134.60 4,142,554.83

应付管理人报酬 1,988,059.19 940,730.40

应付托管费 331,343.23 156,788.42

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 6,408,055.34 5,561,844.95

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 341,816.95 306,320.18

负债合计 97,267,109.69 129,556,392.64

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 929,236,787.94 315,944,860.64

未分配利润 7.4.7.10 586,638,917.24 427,187,983.15

所有者权益合计 1,515,875,705.18 743,132,843.79

负债和所有者权益总计 1,613,142,814.87 872,689,236.43

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.631元，基金份额总额

929,236,787.94份。

第14页共44页

7.2利润表

会计主体：上投摩根民生需求股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -63,949,852.11 221,016,254.35

1.利息收入 1,720,286.18 1,097,669.81

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,049,237.41 424,309.79

债券利息收入 671,048.77 671,692.31

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 1,667.71

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 25,179,855.06 198,916,281.32

其中：股票投资收益 7.4.7.12 22,539,560.74 196,644,141.45

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -278,741.70 -100,200.10

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 2,919,036.02 2,372,339.97

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16 -93,706,722.30 15,889,535.66

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,856,728.95 5,112,767.56

减：二、费用 51,816,108.09 28,194,460.83

1．管理人报酬 17,735,719.68 6,052,584.95

2．托管费 2,955,953.40 1,008,764.15

第15页共44页

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 30,647,764.88 20,649,203.82

5．利息支出 114,321.27 165,523.34

其中：卖出回购金融资产支出 114,321.27 165,523.34

6．其他费用 7.4.7.19 362,348.86 318,384.57

三、利润总额（亏损总额以“-”号

-115,765,960.20 192,821,793.52

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

-115,765,960.20 192,821,793.52

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根民生需求股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

315,944,860.64 427,187,983.15 743,132,843.79

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -115,765,960.20 -115,765,960.20

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

613,291,927.30 668,624,837.23 1,281,916,764.53

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,022,801,015.95 1,124,054,821.53 2,146,855,837.48

2.基金赎回款 -409,509,088.65 -455,429,984.30 -864,939,072.95

四、本期向基金份额持 - -393,407,942.94 -393,407,942.94

第16页共44页

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

929,236,787.94 586,638,917.24 1,515,875,705.18

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

187,274,285.89 54,879,170.76 242,153,456.65

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 192,821,793.52 192,821,793.52

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

128,670,574.75 179,487,018.87 308,157,593.62

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 647,023,223.74 717,077,993.60 1,364,101,217.34

2.基金赎回款 -518,352,648.99 -537,590,974.73 -1,055,943,623.72

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

315,944,860.64 427,187,983.15 743,132,843.79

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

第17页共44页

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

上投摩根民生需求股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1597号《关于核准上投摩根民生需求股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,713,213,217.23元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第137号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》于2014年3月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,713,611,278.90份基金份额，其中认购资金利息折合398,061.67份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，其中不低于80%的非现金基金资产投资于民生需求相关行业股票；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础

第18页共44页

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》

、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月

31日的财务状况以及2016

年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

第19页共44页

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，

债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

第20页共44页

关联方名称 与本基金的关系

上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东

摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东

上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司的控股股东、基金销售机构

尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司

上投摩根资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

J.P.MorganInvestmentManagementlimited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)

有限公司控制的公司

J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)

有限公司控制的公司

1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据浦发银行于2016年3月16日发布的《上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份购

买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，浦发银行发行股份购买资产暨关联交易事项已经中国证监会证监许可[2015]2677号《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。于2016年3月15日，上海信托已完成了相关工商变更登记手续，成为浦发银行的控股子公司。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 17,735,719.68 6,052,584.95

第21页共44页

其中：支付销售机构的客户维护费 3,164,684.31 2,077,277.77

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,955,953.40 1,008,764.15

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 53,227,641.30 832,183.20 93,019,678.14 317,759.09

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

第22页共44页

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 备

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 (单位：股) 成本总额 估值总额注

603823 百合花 2016/12/09 2017/12/20 限售股 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36-

601375中原证券 2016/12/20 2017/01/03 新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-

603228景旺电子 2016/12/28 2017/01/06 新股未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56-

603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 新股未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

300583赛托生物 2016/12/29 2017/01/06 新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

603689皖天然气 2016/12/30 2017/01/10 新股未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-

603035常熟汽饰 2016/12/27 2017/01/05 新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

603266天龙股份 2016/12/30 2017/01/10 新股未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

300587天铁股份 2016/12/28 2017/01/05 新股未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-

002840华统股份 2016/12/29 2017/01/10 新股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

002838道恩股份 2016/12/28 2017/01/06 新股未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

603186华正新材 2016/12/26 2017/01/03 新股未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

603032德新交运 2016/12/27 2017/01/05 新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

300586美联新材 2016/12/26 2017/01/04 新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 新股未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

300588熙菱信息 2016/12/27 2017/01/05 新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量(股) 期末 期末 备

停牌原因

代码 名称 日期 值单价 日期 盘单价 成本总额 估值总额注

300065 海兰信 2016/12/08重大资产重组35.89 未知 未知 3,305,917103,246,799.12118,649,361.13-

第23页共44页

600763通策医疗2016/12/19 重大事项 33.542017/01/03 34.80 799,981 26,280,318.46 26,831,362.74-

300496中科创达2016/10/11重大资产重组52.282017/01/06 47.49 469,391 25,693,833.12 24,539,761.48-

002462 嘉事堂 2016/09/28重大资产重组43.682017/01/12 38.98 299,999 13,134,552.01 13,103,956.32-

300104 乐视网 2016/12/07重大资产重组 35.8 2017/01/16 36.88 10,000 476,304.14 358,000.00-

603986兆易创新2016/09/19重大资产重组177.972017/03/13195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-

300526中潜股份2016/12/07重大资产重组107.03 未知 未知 984 10,332.00 105,317.52-

300537广信材料2016/10/12重大资产重组48.792017/01/13 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96-

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为1,219,895,730.87元，属于第二层次的余额为259,457,698.03元，无属于第三

层次的余额(2015年12月31日：第一层次627,771,554.42元，第二层次79,676,702.40元，无属于

第24页共44页

第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 1,405,428,428.90 87.12

其中：股票 1,405,428,428.90 87.12

2 固定收益投资 73,925,000.00 4.58

第25页共44页

其中：债券 73,925,000.00 4.58

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 70,356,882.71 4.36

7 其他各项资产 63,432,503.26 3.93

8 合计 1,613,142,814.87 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 71,530,894.48 4.72

C 制造业 521,843,134.33 34.43

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 169,993.66 0.01

E 建筑业 329,825.19 0.02

F 批发和零售业 42,496,477.68 2.80

G 交通运输、仓储和邮政业 112,639,458.68 7.43

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 145,365,728.37 9.59

J 金融业 291,264,174.35 19.21

K 房地产业 13,695,000.00 0.90

L 租赁和商务服务业 261,920.70 0.02

第26页共44页

M 科学研究和技术服务业 32,129,744.40 2.12

N 水利、环境和公共设施管理业 119,317,646.70 7.87

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 26,831,362.74 1.77

R 文化、体育和娱乐业 27,553,067.62 1.82

S 综合 - -

合计 1,405,428,428.90 92.71

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 300065 海兰信 3,305,917 118,649,361.13 7.83

2 603588 高能环境 3,788,059 118,566,246.70 7.82

3 300049 福瑞股份 5,302,015 111,077,214.25 7.33

4 601009 南京银行 8,189,789 88,777,312.76 5.86

5 300115 长盈精密 2,409,870 62,801,212.20 4.14

6 300025 华星创业 5,529,772 60,827,492.00 4.01

7 601599 鹿港文化 6,580,104 60,273,752.64 3.98

8 300302 同有科技 2,639,448 58,754,112.48 3.88

9 600016 民生银行 5,009,952 45,490,364.16 3.00

10 000983 西山煤电 5,000,000 42,300,000.00 2.79

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（www.cifm.com）的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 603588 高能环境 312,321,867.04 42.03

2 300109 新开源 220,486,485.30 29.67

第27页共44页

3 300049 福瑞股份 176,585,024.01 23.76

4 002594 比亚迪 163,737,835.28 22.03

5 601009 南京银行 151,538,003.52 20.39

6 300340 科恒股份 146,328,469.70 19.69

7 600036 招商银行 142,342,868.27 19.15

8 002660 茂硕电源 133,785,257.14 18.00

9 600048 保利地产 124,743,186.95 16.79

10 300363 博腾股份 120,864,745.41 16.26

11 300104 乐视网 112,123,080.91 15.09

12 600016 民生银行 111,098,522.22 14.95

13 300367 东方网力 108,730,440.04 14.63

14 300065 海兰信 99,822,561.52 13.43

15 601398 工商银行 97,055,315.48 13.06

16 600999 招商证券 94,271,960.22 12.69

17 600559 老白干酒 90,889,452.90 12.23

18 300070 碧水源 88,749,440.57 11.94

19 002640 跨境通 86,172,003.73 11.60

20 300296 利亚德 83,883,849.62 11.29

21 601021 春秋航空 83,077,290.96 11.18

22 300302 同有科技 82,999,037.46 11.17

23 601599 鹿港文化 81,351,546.07 10.95

24 002368 太极股份 79,633,470.46 10.72

25 300418 昆仑万维 78,640,898.44 10.58

26 002673 西部证券 77,182,177.05 10.39

27 300115 长盈精密 76,668,149.24 10.32

28 000983 西山煤电 76,085,724.11 10.24

29 002468 申通快递 74,710,794.27 10.05

30 002343 慈文传媒 73,763,621.07 9.93

31 000892 星美联合 72,451,093.19 9.75

32 002353 杰瑞股份 71,874,629.34 9.67

33 600763 通策医疗 70,887,806.02 9.54

34 300025 华星创业 70,866,537.23 9.54

35 601688 华泰证券 69,864,408.57 9.40

36 603012 创力集团 67,493,920.57 9.08

37 300101 振芯科技 64,762,056.01 8.71

38 300091 金通灵 62,461,817.07 8.41

39 600749 西藏旅游 59,543,074.06 8.01

40 601288 农业银行 58,390,000.00 7.86

41 601669 中国电建 55,581,888.30 7.48

42 002053 云南能投 54,575,849.88 7.34

43 601318 中国平安 54,167,439.91 7.29

44 000060 中金岭南 53,419,101.36 7.19

45 300242 明家联合 53,241,250.69 7.16

46 600398 海澜之家 53,173,071.58 7.16

第28页共44页

47 603816 顾家家居 52,860,408.95 7.11

48 601225 陕西煤业 51,947,159.45 6.99

49 300364 中文在线 50,913,928.41 6.85

50 601166 兴业银行 50,810,297.50 6.84

51 000002 万科A 50,139,140.05 6.75

52 300153 科泰电源 48,429,672.81 6.52

53 000639 西王食品 48,025,145.90 6.46

54 300346 南大光电 47,074,917.38 6.33

55 603026 石大胜华 46,283,274.78 6.23

56 600898 三联商社 45,924,218.18 6.18

57 002462 嘉事堂 44,949,862.74 6.05

58 300228 富瑞特装 44,049,922.06 5.93

59 600490 鹏欣资源 43,671,775.72 5.88

60 002667 鞍重股份 43,555,526.80 5.86

61 600887 伊利股份 42,573,744.78 5.73

62 002217 合力泰 42,455,933.24 5.71

63 002668 奥马电器 42,227,096.35 5.68

64 601618 中国中冶 41,847,672.90 5.63

65 601933 永辉超市 41,247,916.46 5.55

66 002127 南极电商 41,172,614.44 5.54

67 600028 中国石化 41,030,554.70 5.52

68 000503 海虹控股 41,008,900.50 5.52

69 002292 奥飞娱乐 40,807,014.49 5.49

70 600428 中远海特 40,743,845.43 5.48

71 000049 德赛电池 40,656,690.95 5.47

72 002439 启明星辰 39,939,275.75 5.37

73 002407 多氟多 39,436,953.78 5.31

74 600376 首开股份 38,383,640.18 5.17

75 601857 中国石油 38,208,199.24 5.14

76 002707 众信旅游 37,945,521.43 5.11

77 600197 伊力特 37,857,811.05 5.09

78 600395 盘江股份 37,788,825.98 5.09

79 601699 潞安环能 37,324,303.75 5.02

80 300199 翰宇药业 36,770,338.62 4.95

81 000687 华讯方舟 36,761,724.68 4.95

82 000776 广发证券 36,708,574.94 4.94

83 000799 酒鬼酒 35,910,033.12 4.83

84 002719 麦趣尔 35,871,463.90 4.83

85 000630 铜陵有色 35,849,984.38 4.82

86 601168 西部矿业 35,841,769.94 4.82

87 000878 云南铜业 35,548,713.43 4.78

88 601919 中远海控 35,479,947.94 4.77

89 002639 雪人股份 35,284,122.83 4.75

90 601788 光大证券 35,262,037.00 4.75

第29页共44页

91 300264 佳创视讯 34,965,035.47 4.71

92 601866 中远海发 34,928,827.08 4.70

93 002245 澳洋顺昌 34,652,672.51 4.66

94 002001 新和成 34,393,316.22 4.63

95 601229 上海银行 34,132,932.52 4.59

96 600115 东方航空 34,109,382.59 4.59

97 600348 阳泉煤业 33,999,600.57 4.58

98 601872 招商轮船 33,777,850.18 4.55

99 002500 山西证券 33,718,416.40 4.54

100 600497 驰宏锌锗 33,692,442.92 4.53

101 300078 思创医惠 33,249,766.23 4.47

102 300496 中科创达 33,199,406.62 4.47

103 600362 江西铜业 33,156,217.00 4.46

104 600315 上海家化 33,027,997.52 4.44

105 002137 麦达数字 32,687,508.03 4.40

106 000702 正虹科技 32,526,467.94 4.38

107 601899 紫金矿业 30,860,000.00 4.15

108 601328 交通银行 30,668,467.40 4.13

109 300354 东华测试 30,642,926.45 4.12

110 600501 航天晨光 30,487,608.09 4.10

111 600150 中国船舶 30,370,414.00 4.09

112 601997 贵阳银行 30,076,715.54 4.05

113 300422 博世科 29,445,572.71 3.96

114 002570 贝因美 29,265,764.52 3.94

115 001979 招商蛇口 28,183,259.82 3.79

116 002635 安洁科技 27,933,009.59 3.76

117 300481 濮阳惠成 27,854,043.68 3.75

118 300236 上海新阳 27,741,745.91 3.73

119 002366 台海核电 27,713,413.88 3.73

120 000972 中基健康 27,701,112.77 3.73

121 002631 德尔未来 27,625,057.48 3.72

122 002146 荣盛发展 27,425,150.74 3.69

123 000166 申万宏源 27,242,499.60 3.67

124 300401 花园生物 27,214,762.92 3.66

125 300369 绿盟科技 27,206,582.66 3.66

126 300458 全志科技 26,999,784.42 3.63

127 600151 航天机电 26,992,241.56 3.63

128 000567 海德股份 26,988,000.00 3.63

129 601595 上海电影 26,664,266.58 3.59

130 603589 口子窖 26,664,179.66 3.59

131 600657 信达地产 26,316,623.70 3.54

132 603993 洛阳钼业 26,261,876.20 3.53

133 600528 中铁二局 26,125,396.16 3.52

134 603160 汇顶科技 26,120,566.66 3.51

第30页共44页

135 002502 骅威文化 25,926,226.26 3.49

136 603788 宁波高发 25,886,821.62 3.48

137 002049 紫光国芯 25,340,026.48 3.41

138 603006 联明股份 25,081,895.65 3.38

139 601377 兴业证券 24,755,210.20 3.33

140 600383 金地集团 24,691,948.24 3.32

141 600703 三安光电 24,687,527.32 3.32

142 300168 万达信息 24,588,023.00 3.31

143 600771 广誉远 24,506,374.84 3.30

144 601668 中国建筑 24,372,635.10 3.28

145 002224 三力士 24,260,092.20 3.26

146 000911 南宁糖业 24,219,190.68 3.26

147 300073 当升科技 24,204,731.20 3.26

148 600641 万业企业 24,160,499.67 3.25

149 002499 科林环保 24,075,926.00 3.24

150 002568 百润股份 23,770,136.10 3.20

151 600276 恒瑞医药 23,559,402.74 3.17

152 300545 联得装备 23,517,843.56 3.16

153 002413 雷科防务 23,426,655.94 3.15

154 600232 金鹰股份 23,236,251.53 3.13

155 600837 海通证券 23,111,132.68 3.11

156 002019 亿帆医药 23,029,696.04 3.10

157 000937 冀中能源 22,929,328.39 3.09

158 600198 大唐电信 22,863,634.69 3.08

159 300038 梅泰诺 22,777,050.38 3.07

160 002193 山东如意 21,531,669.81 2.90

161 002286 保龄宝 21,490,320.42 2.89

162 002241 歌尔股份 21,470,543.80 2.89

163 002273 水晶光电 21,466,051.29 2.89

164 002513 *ST蓝丰 20,969,835.93 2.82

165 002161 远望谷 20,715,877.55 2.79

166 300310 宜通世纪 20,586,038.49 2.77

167 002436 兴森科技 20,555,267.30 2.77

168 600184 光电股份 20,532,820.07 2.76

169 000948 南天信息 20,500,370.28 2.76

170 000568 泸州老窖 20,180,429.17 2.72

171 300008 天海防务 19,970,736.08 2.69

172 300207 欣旺达 19,725,734.81 2.65

173 300045 华力创通 19,397,164.42 2.61

174 002519 银河电子 19,346,134.70 2.60

175 002624 完美世界 19,263,797.28 2.59

176 600166 福田汽车 18,968,596.00 2.55

177 300253 卫宁健康 18,779,568.97 2.53

178 000538 云南白药 18,680,336.56 2.51

第31页共44页

179 600219 南山铝业 18,477,514.00 2.49

180 300063 天龙集团 18,347,227.53 2.47

181 600869 智慧能源 18,341,461.02 2.47

182 600416 湘电股份 18,281,295.88 2.46

183 300287 飞利信 18,208,131.95 2.45

184 300161 华中数控 18,172,181.84 2.45

185 300297 蓝盾股份 18,072,959.90 2.43

186 600019 宝钢股份 18,059,194.36 2.43

187 000998 隆平高科 18,009,762.14 2.42

188 600216 浙江医药 17,985,973.62 2.42

189 600682 南京新百 17,839,526.95 2.40

190 300133 华策影视 17,576,017.31 2.37

191 002547 春兴精工 17,550,703.63 2.36

192 000606 *ST易桥 17,352,631.05 2.34

193 600977 中国电影 17,209,174.33 2.32

194 603808 歌力思 16,948,540.34 2.28

195 002400 省广股份 16,946,722.24 2.28

196 600882 广泽股份 16,903,737.55 2.27

197 600598 北大荒 16,685,532.75 2.25

198 600073 上海梅林 16,663,713.94 2.24

199 300098 高新兴 16,658,370.93 2.24

200 300528 幸福蓝海 16,622,010.68 2.24

201 002428 云南锗业 16,615,074.09 2.24

202 600685 中船防务 16,566,750.19 2.23

203 600855 航天长峰 16,057,192.74 2.16

204 002517 恺英网络 15,711,203.38 2.11

205 600740 山西焦化 15,694,029.00 2.11

206 300221 银禧科技 15,685,515.00 2.11

207 300164 通源石油 15,658,644.74 2.11

208 300261 雅本化学 15,621,393.19 2.10

209 300540 深冷股份 15,446,660.00 2.08

210 002159 三特索道 15,430,587.78 2.08

211 300326 凯利泰 15,358,527.02 2.07

212 300291 华录百纳 15,327,832.12 2.06

213 300386 飞天诚信 15,313,374.00 2.06

214 600354 敦煌种业 15,210,083.77 2.05

215 002018 华信国际 15,144,495.87 2.04

216 600529 山东药玻 15,120,448.05 2.03

217 300058 蓝色光标 15,061,375.58 2.03

218 002134 天津普林 15,034,021.51 2.02

219 600720 祁连山 14,969,285.68 2.01

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第32页共44页

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300109 新开源 246,186,899.13 33.13

2 603588 高能环境 186,142,363.74 25.05

3 002594 比亚迪 163,028,281.76 21.94

4 300367 东方网力 158,895,369.72 21.38

5 300340 科恒股份 144,243,624.02 19.41

6 002660 茂硕电源 143,037,898.03 19.25

7 600036 招商银行 142,679,829.67 19.20

8 300104 乐视网 142,636,219.40 19.19

9 300363 博腾股份 128,855,387.01 17.34

10 600048 保利地产 126,452,645.66 17.02

11 600559 老白干酒 111,926,153.28 15.06

12 002640 跨境通 98,540,791.44 13.26

13 300296 利亚德 98,213,520.03 13.22

14 601398 工商银行 97,280,872.13 13.09

15 600999 招商证券 91,111,191.77 12.26

16 300070 碧水源 87,035,381.79 11.71

17 002368 太极股份 84,926,958.93 11.43

18 601688 华泰证券 81,356,050.67 10.95

19 601021 春秋航空 81,151,231.79 10.92

20 600315 上海家化 77,439,541.12 10.42

21 002468 申通快递 76,607,525.79 10.31

22 002673 西部证券 76,517,659.28 10.30

23 300418 昆仑万维 72,766,610.71 9.79

24 000892 星美联合 71,967,874.56 9.68

25 600749 西藏旅游 71,061,843.51 9.56

26 002353 杰瑞股份 67,755,323.32 9.12

27 603012 创力集团 67,434,938.19 9.07

28 300101 振芯科技 66,705,762.84 8.98

29 300091 金通灵 63,129,133.46 8.49

30 601009 南京银行 61,762,375.22 8.31

31 600016 民生银行 60,241,680.00 8.11

32 300049 福瑞股份 58,999,894.36 7.94

33 000869 张裕A 57,787,601.95 7.78

34 601288 农业银行 56,880,000.00 7.65

35 300242 明家联合 56,086,746.12 7.55

36 300153 科泰电源 54,875,264.02 7.38

第33页共44页

37 300364 中文在线 54,863,835.97 7.38

38 601669 中国电建 54,842,694.39 7.38

39 002574 明牌珠宝 54,485,987.42 7.33

40 603816 顾家家居 52,881,260.51 7.12

41 600398 海澜之家 52,555,631.40 7.07

42 002077 大港股份 52,112,780.31 7.01

43 000060 中金岭南 52,034,361.35 7.00

44 601225 陕西煤业 49,280,529.15 6.63

45 300228 富瑞特装 49,240,757.99 6.63

46 601166 兴业银行 49,228,628.92 6.62

47 002343 慈文传媒 48,652,302.52 6.55

48 000002 万科A 48,158,821.69 6.48

49 000503 海虹控股 47,426,206.89 6.38

50 000639 西王食品 47,424,190.11 6.38

51 300346 南大光电 47,131,256.15 6.34

52 603026 石大胜华 46,443,420.36 6.25

53 600763 通策医疗 45,432,350.84 6.11

54 002668 奥马电器 44,530,137.20 5.99

55 002127 南极电商 44,275,123.27 5.96

56 600887 伊利股份 43,979,703.42 5.92

57 002325 洪涛股份 43,589,053.02 5.87

58 601933 永辉超市 42,747,672.13 5.75

59 002217 合力泰 42,704,452.30 5.75

60 600028 中国石化 42,114,439.66 5.67

61 600376 首开股份 42,084,071.45 5.66

62 002407 多氟多 41,173,641.00 5.54

63 002439 启明星辰 40,838,279.29 5.50

64 000049 德赛电池 40,361,113.32 5.43

65 600490 鹏欣资源 39,934,928.50 5.37

66 002292 奥飞娱乐 39,526,710.70 5.32

67 002667 鞍重股份 39,378,357.78 5.30

68 601857 中国石油 38,710,677.20 5.21

69 000776 广发证券 38,192,336.29 5.14

70 300078 思创医惠 37,842,358.72 5.09

71 002639 雪人股份 37,516,141.26 5.05

72 601618 中国中冶 37,273,852.35 5.02

73 600197 伊力特 37,184,838.79 5.00

74 300199 翰宇药业 37,114,904.98 4.99

75 600362 江西铜业 37,008,630.24 4.98

76 000878 云南铜业 36,683,319.17 4.94

77 002707 众信旅游 36,649,106.31 4.93

78 002137 麦达数字 36,582,959.36 4.92

79 000630 铜陵有色 36,176,078.52 4.87

80 002001 新和成 35,342,283.75 4.76

第34页共44页

81 000799 酒鬼酒 35,333,403.22 4.75

82 000687 华讯方舟 35,101,167.65 4.72

83 002719 麦趣尔 34,640,743.71 4.66

84 601168 西部矿业 34,503,984.71 4.64

85 300027 华谊兄弟 34,502,028.30 4.64

86 601788 光大证券 33,840,181.19 4.55

87 000702 正虹科技 33,753,248.62 4.54

88 600348 阳泉煤业 33,692,313.47 4.53

89 300083 劲胜精密 33,304,436.57 4.48

90 300264 佳创视讯 32,979,644.74 4.44

91 002500 山西证券 32,810,437.78 4.42

92 002245 澳洋顺昌 32,525,043.81 4.38

93 600150 中国船舶 32,137,143.71 4.32

94 600497 驰宏锌锗 31,734,201.84 4.27

95 002462 嘉事堂 30,877,382.38 4.16

96 600898 三联商社 30,676,148.36 4.13

97 300236 上海新阳 30,098,626.17 4.05

98 601699 潞安环能 29,866,760.77 4.02

99 600151 航天机电 29,496,846.37 3.97

100 600657 信达地产 29,465,657.47 3.97

101 601899 紫金矿业 29,175,846.34 3.93

102 002366 台海核电 29,141,639.20 3.92

103 000166 申万宏源 29,102,346.58 3.92

104 601595 上海电影 28,870,854.57 3.89

105 002502 骅威文化 28,756,595.11 3.87

106 000567 海德股份 28,744,438.10 3.87

107 300073 当升科技 28,473,722.30 3.83

108 002146 荣盛发展 28,350,286.41 3.81

109 600501 航天晨光 28,138,393.28 3.79

110 000972 中基健康 27,949,234.92 3.76

111 600528 中铁二局 27,774,305.65 3.74

112 300481 濮阳惠成 27,697,308.98 3.73

113 300354 东华测试 27,663,835.90 3.72

114 300422 博世科 27,374,745.99 3.68

115 001979 招商蛇口 27,045,092.55 3.64

116 002635 安洁科技 26,935,788.68 3.62

117 002631 德尔未来 26,580,955.33 3.58

118 300369 绿盟科技 26,359,019.99 3.55

119 300458 全志科技 25,994,950.74 3.50

120 002049 紫光国芯 25,868,868.52 3.48

121 601668 中国建筑 25,609,551.16 3.45

122 300545 联得装备 25,496,717.76 3.43

123 002224 三力士 25,333,114.18 3.41

124 603993 洛阳钼业 25,322,350.03 3.41

第35页共44页

125 002413 雷科防务 25,198,922.47 3.39

126 002499 科林环保 25,142,411.23 3.38

127 601377 兴业证券 25,085,710.80 3.38

128 300310 宜通世纪 25,020,193.82 3.37

129 002570 贝因美 24,840,813.14 3.34

130 603160 汇顶科技 24,412,518.89 3.29

131 600703 三安光电 24,249,251.70 3.26

132 603589 口子窖 24,128,979.53 3.25

133 603788 宁波高发 24,029,705.87 3.23

134 600198 大唐电信 23,767,376.19 3.20

135 600641 万业企业 23,627,827.99 3.18

136 300168 万达信息 23,481,510.79 3.16

137 600771 广誉远 23,437,305.22 3.15

138 600276 恒瑞医药 23,110,747.16 3.11

139 000606 *ST易桥 23,084,453.00 3.11

140 600682 南京新百 22,837,549.34 3.07

141 600383 金地集团 22,480,502.00 3.03

142 603006 联明股份 22,430,715.42 3.02

143 002568 百润股份 22,238,920.17 2.99

144 600184 光电股份 22,092,982.81 2.97

145 300207 欣旺达 22,085,980.62 2.97

146 002436 兴森科技 21,969,560.86 2.96

147 300038 梅泰诺 21,950,142.56 2.95

148 002193 山东如意 21,724,298.60 2.92

149 600837 海通证券 21,700,470.15 2.92

150 600232 金鹰股份 21,609,505.71 2.91

151 601318 中国平安 21,504,502.68 2.89

152 002241 歌尔股份 21,499,305.52 2.89

153 002286 保龄宝 21,478,759.55 2.89

154 000948 南天信息 21,430,069.95 2.88

155 002273 水晶光电 21,192,726.58 2.85

156 600745 中茵股份 20,874,131.00 2.81

157 300253 卫宁健康 20,746,251.82 2.79

158 000983 西山煤电 20,710,672.46 2.79

159 600869 智慧能源 20,192,880.62 2.72

160 300133 华策影视 20,040,508.95 2.70

161 002624 完美世界 19,786,775.07 2.66

162 002428 云南锗业 19,601,812.44 2.64

163 002161 远望谷 19,245,342.61 2.59

164 300045 华力创通 18,956,674.75 2.55

165 601599 鹿港文化 18,931,703.06 2.55

166 300161 华中数控 18,879,018.92 2.54

167 000568 泸州老窖 18,873,145.49 2.54

168 002519 银河电子 18,803,629.84 2.53

第36页共44页

169 000538 云南白药 18,588,942.01 2.50

170 601919 中远海控 18,575,790.78 2.50

171 000911 南宁糖业 18,415,029.64 2.48

172 002191 劲嘉股份 18,392,220.08 2.47

173 000937 冀中能源 18,290,992.95 2.46

174 600598 北大荒 18,218,404.60 2.45

175 002513 *ST蓝丰 18,106,188.58 2.44

176 600855 航天长峰 18,094,025.00 2.43

177 000998 隆平高科 18,046,837.67 2.43

178 600073 上海梅林 18,031,726.55 2.43

179 002517 恺英网络 17,959,702.76 2.42

180 300401 花园生物 17,866,314.71 2.40

181 300063 天龙集团 17,523,031.26 2.36

182 600216 浙江医药 17,517,579.63 2.36

183 300287 飞利信 17,487,622.15 2.35

184 300115 长盈精密 17,340,231.68 2.33

185 300302 同有科技 17,325,246.40 2.33

186 600219 南山铝业 17,263,681.07 2.32

187 002400 省广股份 17,235,743.17 2.32

188 300297 蓝盾股份 17,191,866.16 2.31

189 600977 中国电影 17,137,533.22 2.31

190 300164 通源石油 16,804,376.17 2.26

191 300528 幸福蓝海 16,613,849.96 2.24

192 600019 宝钢股份 16,612,074.23 2.24

193 600354 敦煌种业 16,609,543.54 2.24

194 002547 春兴精工 16,591,406.00 2.23

195 000888 峨眉山A 16,541,739.42 2.23

196 002159 三特索道 16,319,008.84 2.20

197 601390 中国中铁 16,153,380.79 2.17

198 300221 银禧科技 16,117,784.10 2.17

199 002717 岭南园林 16,107,220.34 2.17

200 300058 蓝色光标 15,950,190.82 2.15

201 002699 美盛文化 15,941,221.66 2.15

202 300275 梅安森 15,752,951.75 2.12

203 600030 中信证券 15,678,716.30 2.11

204 600585 海螺水泥 15,662,975.66 2.11

205 600685 中船防务 15,657,599.78 2.11

206 002018 华信国际 15,475,115.52 2.08

207 002134 天津普林 15,282,857.43 2.06

208 300114 中航电测 15,148,335.47 2.04

209 300326 凯利泰 15,107,357.73 2.03

210 300144 宋城演艺 15,092,449.88 2.03

211 600740 山西焦化 15,073,627.38 2.03

212 300351 永贵电器 15,003,063.78 2.02

第37页共44页

213 300098 高新兴 14,956,046.07 2.01

214 300386 飞天诚信 14,923,014.30 2.01

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 10,613,055,986.03

卖出股票的收入（成交）总额 9,817,450,143.79

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值

值比例(％)

1 国家债券 73,925,000.00 4.88

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 73,925,000.00 4.88

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

第38页共44页

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 019533 16国债05 639,250 63,925,000.00 4.22

2 019529 16国债01 100,000 10,000,000.00 0.66

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,335,216.75

2 应收证券清算款 60,153,247.03

3 应收股利 -

第39页共44页

4 应收利息 1,481,681.27

5 应收申购款 462,358.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 63,432,503.26

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 净值比例(%)

1 300065 海兰信 118,649,361.13 7.83 筹划重大事项

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

25,682 36,182.42 634,017,479.40 68.23% 295,219,308.54 31.77%

第40页共44页

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有

76,801.33 0.0083%

本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2014年3月14日)基金份额总额 1,713,611,278.90

本报告期期初基金份额总额 315,944,860.64

本报告期基金总申购份额 1,022,801,015.95

减：本报告期基金总赎回份额 409,509,088.65

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 929,236,787.94

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

本公司于2016年2月3日发布公告：因届龄退休，陈开元先生自2016年2月2日起不再担任

本公司董事长，由穆矢先生担任本公司董事长。

本公司于2016年7月6日发布公告：因个人原因，经晓云女士自2016年7月4日起不再担任

本公司副总经理。

本公司于2016年9月24日发布公告：因个人原因，侯明甫先生自2016年9月22日起不再担

第41页共44页

任本公司副总经理。聘任杜猛先生、孙芳女士和郭鹏先生为本公司副总经理。

本公司于2016年11月5日发布公告：自2016年11月4日起，聘任杨红女士为本公司副总经

理。

基金托管人：

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

宏源证券 1 - - - --

广发证券 1 4,551,241,318.82 22.29% 4,238,571.86 22.29%-

国泰君安 1 3,841,334,005.69 18.81% 3,577,438.95 18.81%-

东吴证券 1 1,980,228,163.11 9.70% 1,844,185.46 9.70%-

浙商证券 1 1,706,555,230.62 8.36% 1,589,321.75 8.36%-

国信证券 1 1,573,551,839.16 7.71% 1,465,446.84 7.71%-

中信建投 1 1,347,513,151.98 6.60% 1,254,936.42 6.60%-

申银万国 1 1,195,889,573.29 5.86% 1,113,736.18 5.86%-

中金证券 1 1,002,290,304.69 4.91% 933,431.21 4.91%-

第42页共44页

招商证券 1 951,899,385.40 4.66% 886,501.69 4.66%-

光大证券 1 806,699,145.27 3.95% 751,277.33 3.95%-

银河证券 2 756,191,262.30 3.70% 704,241.28 3.70%-

长城证券 1 708,127,677.23 3.47% 659,480.67 3.47%-

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2.交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3.交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4.2016年度本基金新增东吴证券、长城证券、中金公司3个席位，无注销席位。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

宏源证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

国信证券 - - 20,900,00 5.03% - -

0.00

中信建投 9,999,850.50 13.52% 105,700,0 25.45% - -

第43页共44页

00.00

申银万国 - - 66,200,00 15.94% - -

0.00

中金证券 63,943,182.6 86.48% 182,900,0 44.03% - -

0 00.00

招商证券 - - 39,700,00 9.56% - -

0.00

光大证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

上投摩根基金管理有限公司

二〇一七年三月三十日

第44页共44页
点击查看>>  附件