兴业定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年08月29日

第1页共47页

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共47页

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......19

§7 投资组合报告......37

7.1 期末基金资产组合情况......37

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39

7.12投资组合报告附注......39

§8基金份额持有人信息......40

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......40

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况......41

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......41

§9 开放式基金份额变动......41

§10重大事件揭示......42

10.1基金份额持有人大会决议......42

第3页共47页

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42

10.4基金投资策略的改变......42

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......42

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况......42

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......42

10.8其他重大事件......44

§11 影响投资者决策的其他重要信息......46

§12 备查文件目录......46

12.1备查文件目录......46

12.2存放地点......47

12.3查阅方式......47

第4页共47页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 兴业定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴业定开债券

基金主代码 000546

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年03月13日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 893,320,315.19

基金合同存续期 不定期

下属两级基金的基金简称 兴业定开债券A 兴业定开债券C

下属两级基金的交易代码 000546 002507

报告期末下属两级基金的份 893,205,158.07 115,157.12

额总额

2.2基金产品说明

本基金在有效控制风险的前提下，通过对影响市场各

投资目标 类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力争获

得超过业绩比较基准的长期稳定收益。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用

风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合

投资策略 运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、

套利策略、个券选择策略等，力求规避风险并实现基

金资产的保值增值。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险

风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低

于混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

第5页共47页

名称 兴业基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 朱玮 陆志俊

信息披露负责 联系电话 021-22211888 95559

人 电子邮箱

renjb@cib-fund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 40000-95561 95559

传真 021-22211997 021-62701216

注册地址 福建省福州市鼓楼区五四 上海市浦东新区银城中路

路137号信和广场25楼 188号

办公地址 上海市浦东新区浦明路 上海市浦东新区银城中路

198号财富金融广场7号楼 188号

邮政编码 200120 200120

法定代表人 卓新章 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 中国证券报

名称

登载基金半年度报告正文的 www.cib-fund.com.cn

管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财

富金融广场7号楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.3 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日至2017年06月30日）

兴业定开债券A 兴业定开债券C

本期已实现收益 60,170,108.80 6,154.74

第6页共47页

本期利润 56,311,790.35 5,606.98

加权平均基金份额本期利润 0.0116 0.0095

本期加权平均净值利润率 1.04% 0.86%

本期基金份额净值增长率 1.44% 1.18%

3.1.1 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日)

期末可供分配利润 106,320,361.86 12,958.52

期末可供分配基金份额利润 0.1190 0.1125

期末基金资产净值 1,003,999,646.96 128,711.09

期末基金份额净值 1.124 1.118

3.1.2累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)

基金份额累计净值增长率 27.65% 2.38%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(兴业定开债券A) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去一个月 1.54% 0.06% 0.90% 0.06% 0.64% 0.00%

过去三个月 0.99% 0.08% -0.88% 0.08% 1.87% 0.00%

过去六个月 1.44% 0.07% -2.11% 0.08% 3.55% -0.01%

过去一年 2.27% 0.07% -3.50% 0.10% 5.77% -0.03%

过去三年 22.27% 0.10% 2.70% 0.10% 19.57% 0.00%

自基金合同生效日起 27.65% 0.10% 5.03% 0.10% 22.62% 0.00%

至今

注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。

第7页共47页

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(兴业定开债券C) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去一个月 1.54% 0.07% 0.90% 0.06% 0.64% 0.01%

过去三个月 0.90% 0.08% -0.88% 0.08% 1.78% 0.00%

过去六个月 1.18% 0.07% -2.11% 0.08% 3.29% -0.01%

过去一年 1.82% 0.07% -3.50% 0.10% 5.32% -0.03%

自基金合同生效日起 2.38% 0.06% -4.02% 0.09% 6.40% -0.03%

至今

注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

兴业定开债券A

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2014年03月13日-2017年06月30日）

26%

24%

22%

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2014-03-13 2014-08-27 2015-02-16 2015-08-06 2016-01-27 2016-07-19 2017-01-05 2017-06-30

兴业定开债券A 基准

兴业定开债券C

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年03月24日-2017年06月30日）

第8页共47页

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%

2016-03-24 2016-05-27 2016-08-01 2016-10-11 2016-12-13 2017-02-20 2017-04-25 2017-06-30

兴业定开债券C 基准

注：本基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2016年3月23日起增加C类基金份额。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2017年6月30日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置 第9页共47页

混合型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业安润货币市场基金、兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

中国籍，工商管理硕士，

具有证券投资基金从业资

格。先后任职于天相投资

顾问有限公司、太平人寿

保险公司、太平养老保险

公司从事基金投资、企业

年金投资等。2009年加入

申万菱信基金管理有限公

司担任固定收益部总经

本基金 2014年03月 理。2009年6月至2013年7

周鸣 的基金 13日 － 16 月担任申万菱信收益宝货

经理 币基金基金经理，2009年6

月至2013年7月担任申万

菱信添益宝债券基金基金

经理，2011年12月至2013

年7月担任申万菱信可转

债债券基金基金经理。

2013年8月加入兴业基金

管理有限公司，现任兴业

基金管理有限公司固定收

益投资总监、基金经理。

本基金 中国籍，硕士学位，具有

腊博 的基金 2015年07月 － 13 证券投资基金从业资格。

经理 24日 2003年7月至2006年4月，

在新西兰ANYING国际金

第10页共47页

融有限公司担任货币策略

师；2007年1月至2008年5

月，在新西兰FORSIGHT

金融研究有限公司担任策

略分析师；2008年5月至

2010年8月，在长城证券有

限责任公司担任策略研究

员；2010年8月至2014年12

月就职于中欧基金管理有

限公司，其中2010年8月至

2012年1月担任宏观、策略

研究员，2012年1月至2013

年8月担任中欧新趋势股

票型证券投资基金、中欧

新蓝筹灵活配置混合型证

券投资基金、中欧稳健收

益债券型证券投资基金、

中欧信用增利分级债券型

证券投资基金、中欧货币

市场基金的基金经理助

理，2013年8月至2014年12

月担任中欧稳健收益债券

型证券投资基金基金经

理。2014年12月加入兴业

基金管理有限公司，现任

基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期 第11页共47页

内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基于对供需基本面、债券绝对收益率水平、信用利差状况等多方面综合考虑，债券资产的久期和仓位略有提高。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A类份额净值增长率为1.44%，同期业绩比较基准收益率为-2.11%;本基金C类份额净值增长率为1.18%，同期业绩比较基准收益率为-2.11%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，经济增速水平和通胀水平可能已经到达了年内的较高水平，企业补库存对经济的影响在逐步减弱。预计中性偏紧的货币政策仍然会保持一段时间，但对于债券市场的影响也在逐步减弱。下半年我们更需要关注债券市场可能产生的机会，我们也会根据基本面环境和市场环境的变化，主动调整组合的久期和结构，尽量规避不必要的利率风险和信用风险，争取为基金持有人获得稳定的超额回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

第12页共47页

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017上半年度，基金托管人在兴业定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

第13页共47页

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017上半年度，兴业基金管理有限公司在兴业定期开放债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017上半年度，由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业定期开放债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴业定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2017年06月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 55,521,918.82 576,474,890.46

结算备付金 9,410,322.61 4,209,066.42

存出保证金 48,317.77 15,944.77

交易性金融资产 6.4.7.2 1,124,699,744.38 8,129,876,669.00

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 1,122,699,744.38 8,122,876,669.00

资产支持证券投资 2,000,000.00 7,000,000.00

贵金属投资 － －

衍生金融资产 6.4.7.3 － －

买入返售金融资产 6.4.7.4 － 428,000,892.00

应收证券清算款 － 70,047,222.23

第14页共47页

应收利息 6.4.7.5 25,372,648.38 174,609,021.36

应收股利 － －

应收申购款 － －

递延所得税资产 － －

其他资产 6.4.7.6 － －

资产总计 1,215,052,951.96 9,383,233,706.24

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 207,000,000.00 －

应付证券清算款 3,017,753.42 13,914,975.30

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 571,775.60 5,553,521.70

应付托管费 163,364.45 1,586,720.49

应付销售服务费 41.88 378.03

应付交易费用 6.4.7.7 6,166.18 20,697.58

应交税费 － －

应付利息 37,479.45 －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 6.4.7.8 128,012.93 199,000.00

负债合计 210,924,593.91 21,275,293.10

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 893,320,315.19 8,448,903,350.08

未分配利润 6.4.7.10 110,808,042.86 913,055,063.06

所有者权益合计 1,004,128,358.05 9,361,958,413.14

负债和所有者权益总计 1,215,052,951.96 9,383,233,706.24

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.124元，基金份额总额893,320,315.19份。其中下属 第15页共47页

A类基金份额净值1,003,999,646.96元，基金份额总额893,205,158.07

份；下属C类基金份额净值128,711.09元，基金份额总额115,157.12份。

6.2利润表

会计主体：兴业定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

附注 本期 上年度可比期间2016

项目 号 2017年01月01日至 年01月01日至2016年

2017年06月30日 06月30日

一、收入 82,913,414.59 123,292,600.35

1.利息收入 138,941,613.91 122,361,386.50

其中：存款利息收入 6.4.7 29,660,543.86 1,848,206.09

.11

债券利息收入 97,072,436.75 108,664,059.92

资产支持证券利息收 129,560.55 584,060.82

入

买入返售金融资产收 12,079,072.75 11,265,059.67

入

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） -52,170,582.34 12,005,226.21

其中：股票投资收益 6.4.7 － －

.12

基金投资收益 － －

债券投资收益 6.4.7 -52,169,733.02 12,005,226.21

.13

资产支持证券投资收 6.4.7 -849.32 －

益 .13.3

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 6.4.7 － －

.14

股利收益 6.4.7 － －

.15

第16页共47页

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7 -3,858,866.21 -11,174,415.42

“-”填列） .16

4.汇兑收益（损失以“－”号 － －

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7 1,249.23 100,403.06

列） .17

减：二、费用 26,596,017.26 28,626,529.58

1．管理人报酬 19,197,016.13 20,396,479.48

2．托管费 5,484,861.77 5,827,565.56

3．销售服务费 1,319.73 1,124.46

4．交易费用 6.4.7 44,279.96 76,252.80

.18

5．利息支出 1,722,881.74 2,197,647.56

其中：卖出回购金融资产支出 1,722,881.74 2,197,647.56

6．其他费用 6.4.7 145,657.93 127,459.72

.19

三、利润总额（亏损总额以“-” 56,317,397.33 94,666,070.77

号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-” 56,317,397.33 94,666,070.77

号填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴业定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年01月01日至2017年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 8,448,903,350.0 913,055,063.06 9,361,958,413.14

值) 8

二、本期经营活动产生的基金 － 56,317,397.33 56,317,397.33

第17页共47页

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 -7,555,583,034. -858,564,417.5 -8,414,147,452.42

“-”号填列） 89 3

其中：1.基金申购款 320,267,949.92 37,143,573.64 357,411,523.56

2.基金赎回款 -7,875,850,984. -895,707,991.1 -8,771,558,975.98

81 7

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － － －

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 893,320,315.19 110,808,042.86 1,004,128,358.05

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 1,910,670,454.4 270,147,783.53 2,180,818,237.98

值) 5

二、本期经营活动产生的基金 － 94,666,070.77 94,666,070.77

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 6,538,232,895.6 602,414,416.08 7,140,647,311.71

“-”号填列） 3

其中：1.基金申购款 7,023,145,823.4 646,973,842.98 7,670,119,666.38

0

2.基金赎回款 -484,912,927.7 -44,559,426.90 -529,472,354.67

7

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － -133,746,939.5 -133,746,939.51

（净值减少以“-”号填列） 1

五、期末所有者权益 8,448,903,350.0

（基金净值） 8 833,481,330.87 9,282,384,680.95

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

第18页共47页

卓新章 黄文锋 夏鹏

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

兴业定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2014]180号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为3,237,092,005.54份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(14)第0214号验资报告。基金合同于2014年3月13日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。根据2016年3月19日发布的《关于兴业定期开放债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》，从2016年3月23日起，本基金增设C类基金份额(以下简称"兴业定开债券C")，原有模式份额为A类基金份额(以下简称"兴业定开债券A")。其中，兴业定开债券A是指在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；兴业定开债券C是指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不再收取申购费用的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的 第19页共47页

政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

3)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及 第20页共47页

其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

活期存款 5,521,918.82

定期存款 50,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 50,000,000.00

其他存款 －

合计 55,521,918.82

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末2017年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 － － －

贵金属投资-金交 － － －

所黄金合约

交易所市场 672,717,252.19 679,059,744.38 6,342,492.19

债券 银行间市场 451,555,148.04 443,640,000.00 -7,915,148.04

合计 1,124,272,400.23 1,122,699,744.38 -1,572,655.85

资产支持证券 2,000,000.00 2,000,000.00 －

基金 － － －

其他 － － －

合计 1,126,272,400.23 1,124,699,744.38 -1,572,655.85

6.4.7.3衍生金融资产/负债

第21页共47页

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末:2017年06月30日

应收活期存款利息 7,558.69

应收定期存款利息 －

应收其他存款利息 5,694.44

应收结算备付金利息 4,234.70

应收债券利息 25,291,765.70

应收买入返售证券利息 －

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

其他 63,394.85

合计 25,372,648.38

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末2017年06月30日

交易所市场应付交易费用 －

银行间市场应付交易费用 6,166.18

合计 6,166.18

第22页共47页

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

预提费用 128,012.93

合计 128,012.93

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日

(兴业定开债券A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,447,894,032.58 8,447,894,032.58

本期申购 320,259,841.81 320,259,841.81

本期赎回（以“-”号填列） -7,874,948,716.32 -7,874,948,716.32

本期末 893,205,158.07 893,205,158.07

项目 基金份额（份） 账面金额

(兴业定开债券C)

上年度末 1,009,317.50 1,009,317.50

本期申购 8,108.11 8,108.11

本期赎回（以“-”号填列） -902,268.49 -902,268.49

本期末 115,157.12 115,157.12

注：申购含红利再投、转换及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(兴业定开债券A)

上年度末 833,071,578.32 79,877,707. 912,949,286.15

83

本期利润 60,170,108.80 -3,858,318. 56,311,790.35

第23页共47页

45

本期基金份额交易产生的变 -786,921,325.2 -71,545,262 -858,466,587.61

动数 6 .35

其中：基金申购款 34,153,546.79 2,989,134.9 37,142,681.75

6

基金赎回款 -821,074,872.0 -74,534,397 -895,609,269.36

5 .31

本期已分配利润 － － －

本期末 106,320,361.86 4,474,127.0 110,794,488.89

3

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(兴业定开债券C)

上年度末 96,196.29 9,580.62 105,776.91

本期利润 6,154.74 -547.76 5,606.98

本期基金份额交易产生的变 -89,392.51 -8,437.41 -97,829.92

动数

其中：基金申购款 815.10 76.79 891.89

基金赎回款 -90,207.61 -8,514.20 -98,721.81

本期已分配利润 － － －

本期末 12,958.52 595.45 13,553.97

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

活期存款利息收入 475,278.68

定期存款利息收入 29,118,076.30

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 64,718.47

其他 2,470.41

合计 29,660,543.86

第24页共47页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

注：本基金本报告期无股票投资收益--买卖股票差价收入。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） -52,169,733.02

差价收入

债券投资收益——赎回差价 －

收入

债券投资收益——申购差价 －

收入

合计 -52,169,733.02

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

卖出债券（、债转股及债券到 7,961,832,145.36

期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债 7,826,094,702.63

券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 187,907,175.75

买卖债券差价收入 -52,169,733.02

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

第25页共47页

卖出资产支持证券成交总额 5,110,230.13

减：卖出资产支持证券成本总 5,000,000.00

额

减：应收利息总额 111,079.45

资产支持证券投资收益 -849.32

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。

6.4.7.15股利收益

注：本基金本报告期间无股利收益。

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

1.交易性金融资产 -3,858,866.21

——股票投资 －

——债券投资 -3,858,866.21

——资产支持证券投资 －

——贵金属投资 －

——其他 －

2.衍生工具 －

——权证投资 －

3.其他 －

合计 -3,858,866.21

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

第26页共47页

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

基金赎回费收入 1,249.23

合计 1,249.23

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

交易所市场交易费用 18,680.71

银行间市场交易费用 25,599.25

合计 44,279.96

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

审计费用 69,424.36

信息披露费 49,588.57

回购交易费 120.00

帐户维护费 19,000.00

汇划手续费 7,525.00

合计 145,657.93

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

第27页共47页

本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

基金")

交通银行股份有限公司(以下简称"交通 基金托管人、基金销售机构

银行")

兴业财富资产管理有限公司(以下简称" 基金管理人控制的公司

兴业财富")

兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业 基金管理人的控股股东、基金销售机构

银行")

中海集团投资有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至 2016年01月01日至

2017年06月30日 2016年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 19,197,016.13 20,396,479.48

其中：支付销售机构的客户维护费 10,626,244.88 4,559,385.31

第28页共47页

注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至 2016年01月01日至

2017年06月30日 2016年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 5,484,861.77 5,827,565.56

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年01月01日至2017年06月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴业定开债券A 兴业定开债券C 合计

兴业基金管理有限公 － 134.32 134.32

司

合计 － 134.32 134.32

获得销售服务费的 上年度可比期间2016年01月01日至2016年06月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴业定开债券A 兴业定开债券C 合计

兴业基金管理有限公 117.30 117.30

司

合计 － 117.3 117.3

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、C两类基金份额：A类基金份额不收取销售服务费，C类基金按前一日基金资产净值的0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给兴业基金。其计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数。

第29页共47页

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

上年度可比期间

2016年01月01日至2016年06月30日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支

入 出 额 入 额 出

交通银行股份有限公 131,787, － － － － －

司 122.24

注：本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度可比期间末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30 2016年01月01日至2016年06月30

日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 5,521,918.82 475,278.68 8,811,407.86 399,360.77

兴业银行 － 13,227,079.96 － 291,666.67

注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

2、本基金本报告期存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生其他关联方交易事项。

第30页共47页

6.4.11利润分配情况

6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有其他因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间债券市场正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币207,000,000.00元，于2017年7月4日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期 第31页共47页

高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对影响市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金”的风险收益目标。

本基金的基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成：

一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；负责对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。

二级风险防范是指在公司风险控制委员会，投资决策委员会和风险管理总部层次对公司风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。

三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方法去估算各种风险产生的可能损失。从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度，从定量分析建立风险量化指标、模型，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共 第32页共47页

同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。最后,本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

A-1 － 1,321,242,000.00

A-1以下 － －

未评级 － 2,237,495,000.00

合计 － 3,558,737,000.00

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

AAA 187,261,804.10 468,009,669.00

AAA以下 907,812,940.28 2,854,514,000.00

未评级 － 695,868,000.00

合计 1,095,074,744.38 4,018,391,669.00

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本报告期内基金的资产均能及时变现。此外，本基金管理人采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析和监测持有个券的市场交易状况、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第33页共47页

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年06月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 55,521,918. 55,521,918.

82 82

结算备付金 9,410,322.6 9,410,322.6

1 1

存出保证金 48,317.77 48,317.77

交易性金融资 49,553,022. 713,322,917 361,823,804 1,124,699,7

产 68 .60 .10 44.38

应收证券清算 －

款

应收利息 － 25,372,648. 25,372,648.

38 38

资产总计 114,533,581 713,322,917 361,823,804 25,372,648. 1,215,052,9

.88 .60 .10 38 51.96

负债

卖出回购金融 207,000,000 207,000,000

资产款 .00 .00

应付证券清算 － 3,017,753.4 3,017,753.4

款 2 2

应付管理人报 － 571,775.60 571,775.60

酬

应付托管费 － 163,364.45 163,364.45

第34页共47页

应付销售服务 － 41.88 41.88

费

应付交易费用 － 6,166.18 6,166.18

应付利息 － 37,479.45 37,479.45

其他负债 － 128,012.93 128,012.93

负债总计 207,000,000 － － 3,924,593.9 210,924,593

.00 1 .91

利率敏感度缺 -92,466,418 713,322,917 361,823,804 21,448,054. 1,004,128,3

口 .12 .60 .10 47 58.05

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 576,474,890 576,474,890

.46 .46

结算备付金 4,209,066.4 4,209,066.4

2 2

存出保证金 15,944.77 15,944.77

交易性金融资 4,621,662,3 1,854,989,3 1,653,225,0 8,129,876,6

产 69.00 00.00 00.00 69.00

买入返售金融 428,000,892 428,000,892

资产 .00 .00

应收证券清算 － 70,047,222. 70,047,222.

款 23 23

应收利息 － 174,609,021 174,609,021

.36 .36

资产总计 5,630,363,1 1,854,989,3 1,653,225,0 244,656,243 9,383,233,7

62.65 00.00 00.00 .59 06.24

负债

卖出回购金融 －

资产款

应付证券清算 － 13,914,975. 13,914,975.

款 30 30

第35页共47页

应付管理人报 － 5,553,521.7 5,553,521.7

酬 0 0

应付托管费 － 1,586,720.4 1,586,720.4

9 9

应付销售服务 － 378.03 378.03

费

应付交易费用 － 20,697.58 20,697.58

应付利息 －

其他负债 － 199,000.00 199,000.00

负债总计 － － － 21,275,293. 21,275,293.

10 10

利率敏感度缺 5,630,363,1 1,854,989,3 1,653,225,0 223,380,950 9,361,958,4

口 62.65 00.00 00.00 .49 13.14

注：按金融资产或金融负债的到期日进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设 利率曲线平行移动

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

市场利率下降25个基点 6,863,391.1900 27,545,934.3300

市场利率上升25个基点 -6,783,920.6100 -27,106,323.3500

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。

第36页共47页

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 － －

其中：股票 － －

2 固定收益投资 1,124,699,744.38 92.56

其中：债券 1,122,699,744.38 92.40

资产支持证券 2,000,000.00 0.16

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 银行存款和结算备付金合计 64,932,241.43 5.34

7 其他各项资产 25,420,966.15 2.09

8 合计 1,215,052,951.96 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未买入股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

第37页共47页

本基金本报告期未卖出股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未买入、卖出股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 29,625,000.00 2.95

其中：政策性金融债 29,625,000.00 2.95

4 企业债券 1,090,591,940.28 108.61

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债 2,482,804.10 0.25

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 1,122,699,744.38 111.81

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 122777 11吴中债 1,000,000 72,320,000.00 7.20

2 1580016 15新郑债01 500,000 51,260,000.00 5.10

3 124429 13亭公投 600,000 50,400,000.00 5.02

4 124577 14甬广聚 600,000 50,130,000.00 4.99

5 1280284 12石狮国投 800,000 49,728,000.00 4.95

债

第38页共47页

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量 公允价值 占基金资产净

（份） 值比例(%)

1 119111 徐新盛03 20,000 2,000,000.00 0.20

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

7.11.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的

前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

第39页共47页

7.12.2本基金本报告期没有投资股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 48,317.77

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 25,372,648.38

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 25,420,966.15

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

兴业定 346,931,854 546,273,303

开债券 6,857 130,261.80 .29 38.84% .78 61.16%

A

第40页共47页

兴业定 100.00

开债券 6 19,192.85 － － 115,157.12 %

C

合计 6,863 130,164.70 346,931,854 38.84% 546,388,460 61.16%

.29 .90

注：分级基金机构/个人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

兴业定开债券 294,058.39 0.03%

基金管理人所有从业人员 A

持有本开放式基金 兴业定开债券 0 0

C

合计 294,058.39 0.03%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研 0

究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9开放式基金份额变动

单位：份

兴业定开债券A 兴业定开债券C

基金合同生效日(2014年03月13日) 3,237,092,005.54 91,659.03

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 8,447,894,032.58 1,009,317.50

本报告期基金总申购份额 320,259,841.81 8,108.11

减：本报告期基金总赎回份额 7,874,948,716.32 902,268.49

第41页共47页

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 893,205,158.07 115,157.12

注：申购含红利再投、转换及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

中国证券监督管理委员会上海监管局在对我司进行常规全面现场检查后，于2017年3月13日作出了《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》。公司对此高度重视，立即制定整改计划和整改方案，认真进行整改，逐一落实各项整改要求。

公司已按照《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》的要求于2017年4月5日前完成整改工作，并通过了中国证券监督管理委员会上海监管局的整改验收。

除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第42页共47页

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例

兴业证券 2 － － － －

东兴证券 2 － － － －

招商证券 2 － － － －

国信证券 2 － － － －

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。

ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

ⅳ投研交综合实力较强。

ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③在上述租用的券商交易单元中，本期新增席位：国信证券。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金 占当期债券成 成交金 占当期债券 成交 占当期权证

额 交 额 回购成交总 金额 成交总额的

总额的比例 额的比例 比例

兴业证券 714,733, 100% 8,805,66 100% － －

696.51 1,000

东兴证券 － － － － － －

招商证券 － － － － － －

国信证券 － － － － － －

第43页共47页

10.8其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、

1 福州分公司的公告 证券时报、 2017-01-18

www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、

2 武汉分公司的公告 证券时报、 2017-01-18

www.cib-fund.com.cn

3 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、 2017-01-20

金2016年第4季度报告 www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证券报、

4 旗下部分开放式基金在蚂蚁基金 证券时报、 2017-01-26

的交易限额公告 www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、

5 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2017-03-13

机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、

6 部分基金新增长城证券股份有限 证券时报、 2017-03-14

公司为代销机构并开通定投业务 www.cib-fund.com.cn

的公告

7 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、 2017-03-24

金开放申购、赎回业务公告 www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、

8 部分基金新增平安证券股份有限 证券时报、 2017-03-28

公司为代销机构并开通定投业务 www.cib-fund.com.cn

的公告

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、

9 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2017-03-28

机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、

10 部分开放式基金在蚂蚁基金开通 证券时报、 2017-03-29

www.cib-fund.com.cn

第44页共47页

基金转换业务并参加转换申购补

差费用优惠活劢的公告

兴业基金管理有限公司关于兴业

11 定期开放债券型证券投资基金新 中国证券报、 2017-03-29

增招商银行股份有限公司为代销 www.cib-fund.com.cn

机构的公告

兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、

12 太原分公司的公告 证券时报、 2017-03-31

www.cib-fund.com.cn

13 兴业定期开放债券型证券投资基 www.cib-fund.com.cn 2017-03-31

金2016年年度报告

14 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报 2017-03-31

金2016年年度报告摘要

15 联合声明 www.cib-fund.com.cn 2017-04-20

16 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、 2017-04-21

金2017年第1季度报告 www.cib-fund.com.cn

关于旗下部分开放式基金参加交 中国证券报、上海证券报、

17 通银行股份有限公司手机银行渠 证券时报、 2017-04-22

道基金申购（含定期定额投资申 www.cib-fund.com.cn

购）费率优惠活动的公告

兴业定期开放债券型证券投资基

18 金招募说明书（更新）（2017年 www.cib-fund.com.cn 2017-04-26

第1号）

兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、

19 金招募说明书（更新）(摘要） www.cib-fund.com.cn 2017-04-26

（2017年第1号）

兴业基金管理有限公司基金经理 中国证券报、上海证券报、

20 杨逸君暂停履行职务的公告 证券时报、 2017-05-04

www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于新增 中国证券报、上海证券报、

21 通华财富、基煜基金为旗下部分 证券时报、 2017-06-01

基金代销机构并参加费率优惠活 www.cib-fund.com.cn

动的公告

第45页共47页

22 关于兴业基金暂停兴业银行直销 www.cib-fund.com.cn 2017-06-06

银行兴业宝服务的通知

兴业基金2017年06月30日基金净 中国证券报、上海证券报、

23 值（收益） 证券时报、 2017-06-30

www.cib-fund.com.cn

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

别 超过20%的时 份额 份额 份额

间区间

20170413~201 17921 179210573

机构 1 70630 0 0573.4 0 .48 20.06%

8

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。

注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件

（二）《兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

第46页共47页

12.2存放地点

除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。

12.3查阅方式

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话4000095561

兴业基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

第47页共47页
点击查看>>  附件