鹏华安盈宝货币市场基金
更新的招募说明书摘要
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二零一五年九月
更新的招募说明书摘要
重要提示
本基金经 2014 年 10 月 31 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华安盈宝货
币市场基金注册的批复》(证监许可[2014]1151 号文)注册,进行募集。根据相关法律法
规,本基金基金合同已于 2015 年 1 月 27 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金
财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、
流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在
投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 7 月 26
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 6 月 30 日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
3、设立日期:1998 年 12 月 22 日
4、法定代表人:何如
5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
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6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155
7、联系人:吕奇志
8、注册资本:人民币 1.5 亿元
9、股权结构:
出资人名称 出资额(万元) 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
7,350 49%
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总 计 15,000 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司
副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行
长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董
事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学
院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理,
现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。
孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主
任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易
所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、
中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、
国信证券股份有限公司副总裁, 现任国信证券股份有限公司顾问。
周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司定
价中心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派
财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经
理、资金财务总部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经
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理。
Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur
Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI
SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM
SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)
国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方
案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,现任欧利盛资本股
份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。
Alessandro Varaldo 先生,董事,经济学和商业管理博士,国籍:意大利。曾任米兰德
意志银行集团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高
级经理,IMI Fideuram 资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人,
圣保罗银行投资公司(Banca Sanpaolo Invest S.p.A.)财务及营销策划部负责人,Capitalia 股
份公司(Capitalia S.p.A.)产品和销售部负责人,Capitalia 投资管理股份公司(Capitalia
Investment Management S.A.)董事总经理,Unicredit Holding 财务风险管理部意大利企业法
人风险管理业务负责人,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)首席市
场官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事,现任意大利联合圣保
罗银行股份有限公司(Intesa Sanpaolo S.p.A.)储蓄、投资和养老金产品部负责人。
史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副
教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会
经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃
省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政
策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记
结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算
有限责任公司监事长兼党委副书记。
高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责
贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问
有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2、基金管理人监事会成员
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黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工
作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
Andrea Vismara 先生,监事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事
务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有
限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital
SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。
陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、
上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部
主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资
金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
苏波先生,职工监事,博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、
投资部经理,南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、
渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理;2008 年 11 月加
盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理。
刘慧红女士,职工监事,本科学历,国籍:中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证
券公司工作,1998 年 12 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部副总经理,现任公
司登记结算部执行总经理。
于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师;
2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经
理助理。
3、高级管理人员情况
何如先生,董事长,简历同前。
邓召明先生,董事,总裁,简历同前。
高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国
际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经
理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公
司副总裁。
胡湘先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。曾就职于全国社会保障基金理事会投资
部、境外投资部,历任副主任科员、主任科员、副处长,鹏华基金管理有限公司总裁助理,
现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
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高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部
监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、
督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高永杰,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国证监
会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,
现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。
4、本基金基金经理
叶朝明先生,国籍中国,南开大学经济学学士,7 年金融证券从业经验。曾任职于招商
银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014 年 1 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事
货币基金管理工作,2014 年 2 月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015 年 1 月起兼
任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015 年 7 月起兼任鹏华添利宝货币市场基金基金经
理。叶朝明先生具备基金从业资格。
本基金基金经理管理其它基金情况:
2014 年 2 月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理;
2015 年 7 月起兼任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。
高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
初冬女士,鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理,
社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券基金、鹏华双债增利债券基金、鹏华双债加
利债券基金基金经理。
冀洪涛先生,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构投资部总经理,社保基金组合投资
经理。
黄鑫先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理,鹏华动力增长基金基金经理。
王咏辉先生,鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理,鹏华中证 500 指数
(LOF)基金、鹏华地产分级基金、鹏华沪深 300 指数(LOF)基金、鹏华创业板分级、鹏华
互联网分级基金经理。
阳先伟先生,鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理,鹏华丰收债券基金、鹏华
双债保利债券基金、鹏华可转债债券基金基金经理。
陈鹏先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理,鹏华中国 50 混合基金基金经
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理,鹏华消费领先混合基金基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
1、基本情况
名称:平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:孙建一
成立日期:1987年12月22日
组织形式:股份有限公司
注册资本:5,123,350,416元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人:李玉彬
联系电话:(0755) 2216 8677
平安银行股份有限公司(简称:平安银行,股票简称:平安银行,股票代码:000001)
是由原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整
合并更名而来,是中国内地首家向公众发行股票并公开上市的全国性股份制商业银行,总部
设于深圳。中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行股份约 67.34
亿股,约占平安银行总股本的 59%,为平安银行的控股股东。截至 2014 年 12 月末,本行资
产总额 21,864.59 亿元,较年初增长 15.58%;各项存款余额 15,331.83 亿元,较年初增加
3,161.81 亿元,增幅 25.98%,增量为上年全年增量的 1.6 倍,增速居同业领先地位,市场
份额提升;各项贷款(含贴现)余额突破万亿,达 10,247.34 亿元,较年初增幅 20.94%;
营业收入 734.07 亿元,同比增长 40.66%,其中非利息净收入 203.61 亿元,同比增长 77.04%;
准备前营业利润 412.57 亿元,同比增长 53.69%;净利润 198.02 亿元,同比增长 30.01%;
根据中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》计算的资本充足率 10.86%、一级资本充
足率 8.64%、核心一级资本充足率 8.64%,满足监管标准。
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截至 2014 年 12 月 31 日,平安银行在全国 43 个主要城市拥有共计 747 家网点,基本
形成对东北、华北、华东、华南、中部、西南和西北地区的全面覆盖,并在香港设有代表处,
分别为公司、零售和政府部门等客户提供多种金融服务。
平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清
算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、外包业务中心 8 个处室,目前部门人员
为 53 人。
2、主要人员情况
陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人
银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银
行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专
科学校任教;1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银行武汉分行任客户经理;1993 年 8 月至
1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999 年 3 月-2000 年
1 月在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司
银行部任副总经理;2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003
年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005 年 5 月至 2007 年 6 月在
招行武汉分行硚口支行任行长;2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行同业银行部任总
经理;自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总
经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营
销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产
托管部副总经理;2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015 年 3
月 5 日起任平安银行资产托管事业部总裁。
3、基金托管业务经营情况
2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。
截至2015年3月底,平安银行股份有限公司托管净值规模合计2.01万亿,托管证券投资
基金共17只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型
证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安大华
日增利货币市场基金、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合
型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝货币市场基
金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证
券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新
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华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币
市场基金和平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金。
三、相关服务机构
(一) 基金份额销售机构
1、直销机构
(1)鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
电话:(0755)82021233
传真:(0755)82021155
联系人:吕奇志
(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号 502 室
电话:(010)88082426
传真:(010)88082018
联系人:李筠
(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大厦 801B
电话:(021)68876878
传真:(021)68876821
联系人:李化怡
(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 4312 室
电话:(027)85557881
传真:(027)85557973
联系人:祁明兵
(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
电话:(020)38927993
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传真:(020)38927990
联系人:周樱
2、其他销售机构
(1)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
传真:0755-82080798
联系人:汤素雅
网址:www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com
(2)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
联系电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客户服务电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金
或变更上述销售机构,并及时公告。
(二) 登记机构
名称:鹏华基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
法定代表人:何如
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
联系电话:(0755)82021106
传真:(0755)82021153
联系人:吴群莉
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(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称:广东嘉得信律师事务所
住所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
负责人:闵齐双
办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
联系电话:0733-32981099
传真:0755-33033086
联系人:鲍泽飞
经办律师:闵齐双、鲍泽飞
(四) 会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:魏佳亮
经办注册会计师:单峰、魏佳亮
四、基金的名称
基金的名称:鹏华安盈宝货币市场基金
五、基金的运作方式与类型
本基金是契约型开放式货币市场基金。
六、基金的投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
七、基金的投资方向
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本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券(包括
超级短期融资券),一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单等银行存款,剩余期限
在 397 天以内(含 397 天)的债券、中期票据以及资产支持证券,期限在一年以内(含一年)
的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货
币市场工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金
投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需召开基金份额持有
人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的
程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
(一) 投资策略
本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分
析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑
各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。
1、久期策略
结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期
限。预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升
通道时,适当缩短投资品种的平均期限。
2、类属配置策略
在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场
供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。
3、套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论
证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和
跨期限套利等。
4、现金管理策略
本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以
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更新的招募说明书摘要
及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整
并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
5、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并
根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合
同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
(二)投资决策依据及程序
1、投资决策依据
(1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。
(2)经济运行态势和证券市场走势。
(3)投资对象的风险收益配比。
2、投资决策程序
(1)投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召
开会议,如需做出及时重大决策或基金经理小组提议,可临时召开投资决策委员会会议。
(2)基金经理(或管理小组):设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的
基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员
的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。
(3)集中交易室:基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理收到投资指
令后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。
(4)绩效与风险评估小组:对基金投资组合进行评估,向基金经理(或管理小组)提
出调整建议。
(5)监察稽核部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。
(6)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际
需要调整上述投资决策程序,并予以公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。基于本基金的投资范围和投资
比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
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更新的招募说明书摘要
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
十一、 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。(未经审计)
1.报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 固定收益投资 522,126,921.90 30.61
其中:债券 522,126,921.90 30.61
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 130,000,435.00 7.62
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 1,031,448,016.92 60.47
4 其他资产 22,236,326.86 1.30
5 合计 1,705,811,700.68 100.00
2.报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.82
其中:买断式回购融资 0.00
占基金资产净值的比例
序号 项目 金额
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 32,999,863.50 1.97
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更新的招募说明书摘要
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3.基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。本基金合同约定:“本基金投
资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净
序号 平均剩余期限
净值的比例(%) 值的比例(%)
1 30 天以内 69.50 1.97
其中:剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 - -
其中:剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 6.59 -
其中:剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 9.02 -
其中:剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天(含) 15.63 -
其中:剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
合计 100.74 1.97
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更新的招募说明书摘要
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例
序号 债券品种 摊余成本(元)
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 90,510,348.29 5.42
90,510,348.29 5.42
其中:政策性金融债
4 企业债券 - -
5 431,616,573.61 25.83
企业短期融资券
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 522,126,921.90 31.24
9 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本
和内在应收利息。
5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
值比例(%)
1 041559021 15 京机电 700,000 70,393,725.30 4.21
CP001
2 140230 14 国开 30 500,000 50,296,975.84 3.01
3 011499076 14 包钢集 500,000 50,111,028.43 3.00
SCP001
4 011537004 15 中建材 500,000 50,033,942.09 2.99
SCP004
5 011599317 15 金元 500,000 49,960,776.53 2.99
SCP006
6 041552007 15 农垦 400,000 40,283,128.12 2.41
CP001
7 041460120 14 陕煤化 300,000 30,338,528.87 1.82
CP003
8 150403 15 农发 03 300,000 30,199,184.21 1.81
9 041555001 15 阳泉 200,000 20,173,622.79 1.21
CP001
10 011599191 15 渝水务 200,000 20,079,458.45 1.20
SCP003
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更新的招募说明书摘要
6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的 -
次数
报告期内偏离度的最高值 0.1172%
报告期内偏离度的最低值 -0.0019%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 0.0575%
值
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息;
基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利
息;
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;
基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回
购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,
则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的相关资产
按其性质进行估值;
基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初
始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
(2)若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净
值的 20%的情况
本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的
摊余成本不存在超过当日基金资产净值的 20%的情况。
(3)声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
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更新的招募说明书摘要
本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(4)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 18,426,196.99
4 应收申购款 3,810,129.87
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 22,236,326.86
(5)投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金的投资决策流程主要包括:久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择
策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市场情
况自行调整;期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定,由基金经理实施该决
策并选择相应的个券进行投资。
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列
财务数据未经审计):
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增
率标准差 基准收益 准收益率标 1-3 2-4
长率 1
2 率3 准差 4
2015 年 1 月 27 日
(基金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日 2.3334% 0.0018% 0.1486% 0.0000% 2.1848% 0.0018%
17
更新的招募说明书摘要
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比
较:
注1:业绩比较基准=活期存款利率(税后);
注2:本基金基金合同于2015年1月27日生效;
注 3:本基金业绩截止日为 2015 年 6 月 30 日。
十三、 基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
18
更新的招募说明书摘要
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.08%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金的年销售服务费率为 0.25%,基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费
划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册
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更新的招募说明书摘要
登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)与基金销售有关的费用
1、申购费率
本基金不收取申购费。
2、赎回费率
本基金不收取赎回费。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法
律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告
的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、财务数据的截止日期
和基金合同生效日期。
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更新的招募说明书摘要
2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。
3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。
4、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。
5、对“六、基金的募集与基金合同的生效”内容进行了更新。
6、对“七、基金份额的申购与赎回” 部分内容进行了更新。
7、对“八、基金的投资”部分内容进行了更新。
8、新增了“九、基金的业绩”的相关内容。
9、对“二十一、其他应披露事项”内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司
2015 年 9 月
21
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