南方产业活力股票型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方产业活力股票型证券投资基金

基金简称 南方产业活力股票

基金主代码 000955

前端交易代码 000955

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年1月27日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,917,592,838.88份

基金合同存续期 不定期

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方产业活力”。

2.2 基金产品说明

投资目标 以上市公司基本面研究作为基础，通过专业化研究分析，积极挖掘符合产业

发展趋势的行业和企业所蕴含的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求

超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评

估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股

票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争

投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置

风险监控，适时地做出相应的调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率

×20%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，

其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 鲍文革 王永民

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66594896

电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-889-8899 95566

传真 0755-82763889 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址、托管人住所

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2015年1月27日(基金合同生效

2016年

日)-2015年12月31日

本期已实现收益 -216,075,786.08 270,328,294.30

本期利润 -518,820,978.15 549,447,480.05

加权平均基金份额本期利润 -0.2539 0.3285

本期加权平均净值利润率 -20.27% 25.46%

本期基金份额净值增长率 -21.56% 54.00%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 116,421,379.32 286,495,708.17

期末可供分配基金份额利润 0.0607 0.1736

期末基金资产净值 2,316,141,306.74 2,541,351,365.59

期末基金份额净值 1.208 1.540

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 20.80% 54.00%

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -7.08% 0.84% 1.43% 0.57% -8.51% 0.27%

过去六个月 -7.22% 0.96% 4.28% 0.61% -11.50% 0.35%

过去一年 -21.56% 1.99% -8.16% 1.12% -13.40% 0.87%

自基金合同

20.80% 2.65% -3.59% 1.59% 24.39% 1.06%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓 （助理）期限

职务 从业 说明

名

任职日期 离任日期 年限

中山大学金融学博士学位，注册金融分析师（CFA），

具有基金从业资格。2008年加入南方基金，曾任金融

本基

及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金

张 金基 2015年

- 8年 经理助理；2012年3月至2014年12月，任南方消费

旭 金经 1月27日

基金经理；2012年11月至今，任南方盛元基金经理；

理

2015年1月至今，任南方产业活力基金经理；2016年

8月至今，任南方转型混合基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方产业活力股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 第8页共44页

的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年上证综指跌12.3%，创业板指跌27.7%，是继2014-2015年市场大涨之后的回调整理。

从时间纬度看，在年初市场熔断快速下跌后，上证综指走出了震荡向上的趋势，而同期创业板指数则呈震荡下跌趋势。从市场表现的结构分化来看，回顾2016年，股市表现出明显的脱虚向实

趋势，估值较高的新兴产业估值回落，传统行业、内生增长、合理估值成为重要的选股主线，走 第9页共44页

出了分化明显的结构性行情。这与宏观政策层面推动的供给侧改革、资本市场内在运行规律和监管导向紧密相关，也是市场在震荡格局中相对偏低的风险偏好使然。

报告期内，本基金在围绕改革红利的投资主线布局同时，会结合市场环境关注具有真实业绩增长、行业复苏带来的投资机会，以及新兴产业中股价经过较长时间回归，基本面依然具有成长空间的个股，把握业绩逐步兑现后估值修复的投资机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，基金收益率-21.56%，业绩基准收益率-8.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年，党的十九大将胜利召开，以供给侧改革、国企改革、区域发展战略和一带一路等

为代表的深化改革政策将持续深入推进，为中国经济提供新的持续发展动力，也为资本市场提供更多的投资机遇。美国新一届政府上任后推行新的内政外交政策，美联储货币政策收紧趋势下，对国际局势影响深远，对国内相关产业的发展趋势带来新的外部变量，需要用新的视角来审视各产业发展机遇和冲击。资本市场的制度变革和完善同样会对市场带来重大影响，在降杠杆、防范资产价格泡沫的整体监管思路指引下，IPO常态化以及再融资政策新规对市场各方行为导向意义重大，伴随着大陆香港两地市场互联互通的深入，两地市场资金和投资逻辑的相互渗透将长远影响着市场环境和定价基础，在这一系列资本生态的变化中对我们的选股逻辑也提出了新的要求。

新的一年，我们坚守以改革红利为投资主线，积极布局具有类似于美股具有趋势性长牛基因的品种，围绕产业结构转型升级和产权结构转型开展投资研究工作。同时在新的市场环境下，对于产业结构转型升级逻辑的筛选标准会更加严格，更加注重产业方向性、团队稳定性和业绩持续性，以国企改革为代表的产权结构转型升级的线索值得深入研究，对于具有良好内生业绩成长和合理估值的品种需要加强研究。我们在防范风险的同时会精选优势行业和优质企业，努力为投资者创造良好回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研

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交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分

配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：

现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若 第11页共44页

投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方产业活力股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的

“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 审计报告

本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册

会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21446号“标准无保留意见的审计报告”，投资者

可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方产业活力股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 223,631,331.29 314,709,551.56

结算备付金 5,409,348.34 9,276,093.31

存出保证金 779,153.65 1,637,133.20

交易性金融资产 2,127,751,486.74 2,336,447,011.50

其中：股票投资 2,007,955,486.74 2,336,447,011.50

基金投资 - -

债券投资 119,796,000.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 1,956,433.40 -

应收利息 1,626,259.02 60,552.68

应收股利 - -

应收申购款 1,690,627.46 16,469,363.25

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

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资产总计 2,362,844,639.90 2,678,599,705.50

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 36,648,121.08 112,317,225.50

应付赎回款 2,023,645.47 13,574,127.25

应付管理人报酬 3,050,589.06 3,024,534.49

应付托管费 508,431.51 504,089.06

应付销售服务费 - -

应付交易费用 4,075,992.23 7,621,983.69

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 396,553.81 206,379.92

负债合计 46,703,333.16 137,248,339.91

所有者权益：

实收基金 1,917,592,838.88 1,649,934,200.90

未分配利润 398,548,467.86 891,417,164.69

所有者权益合计 2,316,141,306.74 2,541,351,365.59

负债和所有者权益总计 2,362,844,639.90 2,678,599,705.50

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.208元，基金份额总额

1,917,592,838.88份。

7.2 利润表

会计主体：南方产业活力股票型证券投资基金

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本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月27日(基金合同

2016年12月31日 生效日)至2015年12月31日

一、收入 -453,140,896.71 616,041,743.21

1.利息收入 2,204,004.37 7,176,982.56

其中：存款利息收入 1,863,978.46 2,264,187.56

债券利息收入 38,786.29 777.29

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 301,239.62 4,912,017.71

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -159,926,011.75 295,969,952.74

其中：股票投资收益 -167,218,986.38 289,917,323.81

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 1,375,799.81

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 7,292,974.63 4,676,829.12

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 -302,745,192.07 279,119,185.75

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7,326,302.74 33,775,622.16

减：二、费用 65,680,081.44 66,594,263.16

1．管理人报酬 38,443,125.78 29,799,568.91

2．托管费 6,407,187.64 4,966,594.76

3．销售服务费 - -

4．交易费用 20,374,691.02 31,405,505.65

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5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 455,077.00 422,593.84

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -518,820,978.15 549,447,480.05

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -518,820,978.15 549,447,480.05

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方产业活力股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,649,934,200.90 891,417,164.69 2,541,351,365.59

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -518,820,978.15 -518,820,978.15

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 267,658,637.98 25,952,281.32 293,610,919.30

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,821,000,864.88 458,710,432.59 2,279,711,297.47

2.基金赎回款 -1,553,342,226.90 -432,758,151.27 -1,986,100,378.17

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

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”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,917,592,838.88 398,548,467.86 2,316,141,306.74

金净值）

上年度可比期间

2015年1月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 1,852,449,534.09 - 1,852,449,534.09

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

润） - 549,447,480.05 549,447,480.05

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列） -202,515,333.19 341,969,684.64 139,454,351.45

其中：1.基金申购款 4,600,325,700.36 2,242,925,567.38 6,843,251,267.74

2.基金赎回款 -4,802,841,033.55 -1,900,955,882.74 -6,703,796,916.29

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 1,649,934,200.90 891,417,164.69 2,541,351,365.59

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第18页共44页

7.4 报表附注

7.4.1会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.1.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.1.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

第19页共44页

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

注：无。

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年1月27日(基金合同生效日)至2015年

2016年1月1日至2016年12月31日

12月31日

关联方名称

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

华泰证券 1,409,483,783.98 10.37% - -

兴业证券 921,339,771.38 6.78% 1,851,664,816.79 8.62%

7.4.4.1.2债券交易

注：无。

第20页共44页

7.4.4.1.3债券回购交易

注：无。

7.4.4.1.4权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 1,292,152.60 10.39% 1,292,152.60 31.71%

兴业证券 839,619.02 6.75% 839,619.02 20.60%

上年度可比期间

2015年1月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 - - - 0.00%

兴业证券 1,661,355.65 8.58% 787,504.73 10.33%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月27日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 38,443,125.78 29,799,568.91

第21页共44页

的管理费

其中：支付销售机构的 13,773,395.35 11,033,971.51

客户维护费

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月27日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 6,407,187.64 4,966,594.76

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.4.2.3销售服务费

注：无。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第22页共44页

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月27日(基金合同生效日)至

名称 31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 223,631,331.29 1,725,979.63 314,709,551.56 2,034,440.41

注：本基金的基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.5利润分配情况

注：本基金本报告期内无利润分配。

7.4.6期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总备

（单位：股）

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 成本总额 额 注

2016年 2017年

苏州 新股流

603660 11月 12月 8.03 32.22 26,007 208,836.21837,945.54-

科达 通受限

21日 1日

2016年

中原 2017年 新股未

601375 12月 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00-

证券 1月3日 上市

20日

2016年

景旺 2017年 新股未

603228 12月 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56-

电子 1月6日 上市

28日

603877太平 2016年 2017年 新股未 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

第23页共44页

鸟 12月 1月9日 上市

29日

2016年

赛托 2017年 新股未

300583 12月 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

生物 1月6日 上市

29日

2016年 2017年

皖天 新股未

603689 12月 1月 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-

然气 上市

30日 10日

2016年

常熟 2017年 新股未

603035 12月 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

汽饰 1月5日 上市

27日

2016年 2017年

天龙 新股未

603266 12月 1月 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

股份 上市

30日 10日

2016年 2017年

华统 新股未

002840 12月 1月 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

股份 上市

29日 10日

2016年

道恩 2017年 新股未

002838 12月 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

股份 1月6日 上市

28日

2016年

德新 2017年 新股未

603032 12月 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

交运 1月5日 上市

27日

2016年

美联 2017年 新股未

300586 12月 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

新材 1月4日 上市

26日

2016年 2017年

万里 新股未

300591 12月 1月 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

马 上市

30日 10日

第24页共44页

2016年

熙菱 2017年 新股未

300588 12月 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

信息 1月5日 上市

27日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估值总备

代码 名称期 原因 估值单价期 开盘单价 （股） 成本总额 额 注

002745木林 2016年 重大事 36.49 - - 508,60017,880,789.0018,558,814.00-

森 7月15日项

600576万家 2016年 重大事 18.38 2017年 20.22 700,00013,218,897.2012,866,000.00-

文化 11月 项 1月12日

28日

002159三特 2016年 重大事 32.00 2017年 31.60 399,91212,609,660.2612,797,184.00-

索道 12月 项 1月6日

29日

600421仰帆 2016年 重大事 25.48 2017年 22.93 500,00013,253,720.0012,740,000.00-

控股 12月 项 1月9日

19日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

第25页共44页

7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为1,949,696,212.25元，属于第二层次的余额为178,055,274.49元，无属

于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次2,249,338,303.10元，第二层次

86,932,041.00元，第三层次176,667.40元)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2015年12月31日：

176,667.40元)。本基金本期净转入/(转出)第三层次的金额为-176,667.40元，计入损益的第三

层次金融工具公允价值变动为零元(2015年度：净转入/(转出)第三层次176,667.40元，计入损

益的第三层次金融工具公允价值变动-358,790.60元)。

交易性金融资产

——股票投资

2016年1月1日 176,667.40

购买 -

出售 -

转入第三层次 -

转出第三层次 -176,667.40

第26页共44页

当期利得或损失总额 -

——计入损益的利得或损失 -

2016年12月31日 -

2016年12月31日扔持有的

资产计入2016年度损益的未

实现利得或损失的变动

——公允价值变动损益 -

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。

交易性金融资产

——股票投资

2015年1月1日 -

购买 -

出售 -

转入第三层次 176,667.40

转出第三层次 -

当期利得或损失总额 -

——计入损益的利得或损失 -

2015年12月31日 176,667.40

于2015年12月31日仍持有的第三层次金融资产中计入2015年度损益的未实现利得为-

358,790.60元。

使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照市盈率定价模型确定。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第27页共44页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 2,007,955,486.74 84.98

其中：股票 2,007,955,486.74 84.98

2 固定收益投资 119,796,000.00 5.07

其中：债券 119,796,000.00 5.07

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 229,040,679.63 9.69

7 其他各项资产 6,052,473.53 0.26

8 合计 2,362,844,639.90 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例（％）

代码 行业类别 公允价值

A 农、林、牧、渔业 129,007,887.36 5.57

B 采矿业 66,800,782.00 2.88

C 制造业 1,186,746,313.59 51.24

D 电力、热力、燃气及水生产和供

37,917.66 0.00

应业

E 建筑业 87,575,471.42 3.78

第28页共44页

F 批发和零售业 157,182,465.90 6.79

G 交通运输、仓储和邮政业 22,498,458.68 0.97

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

45,537,725.10 1.97

业

J 金融业 106,780.00 0.00

K 房地产业 16,669,613.00 0.72

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 21,096,000.00 0.91

N 水利、环境和公共设施管理业 34,776,388.57 1.50

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 142,067,007.76 6.13

S 综合 97,852,675.70 4.22

合计 2,007,955,486.74 86.69

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 002445 中南文化 10,684,285 160,371,117.85 6.92

2 002502 骅威文化 10,000,078 129,201,007.76 5.58

3 300143 星河生物 5,055,168 129,007,887.36 5.57

4 300325 德威新材 15,874,649 105,725,162.34 4.56

5 000881 大连国际 3,000,091 81,902,484.30 3.54

6 600382 广东明珠 4,200,000 76,440,000.00 3.30

第29页共44页

7 300238 冠昊生物 1,800,000 60,030,000.00 2.59

8 002243 通产丽星 4,000,000 54,560,000.00 2.36

9 002167 东方锆业 4,000,000 54,200,000.00 2.34

10 300161 华中数控 1,999,994 51,999,844.00 2.25

11 600518 康美药业 2,680,000 47,838,000.00 2.07

12 300110 华仁药业 3,000,000 46,350,000.00 2.00

13 600416 湘电股份 3,000,011 44,130,161.81 1.91

14 600628 新世界 3,000,000 42,390,000.00 1.83

15 002421 达实智能 6,000,005 39,480,032.90 1.70

16 002482 广田集团 4,200,079 38,850,730.75 1.68

17 002683 宏大爆破 4,000,000 35,520,000.00 1.53

18 002383 合众思壮 699,938 34,646,931.00 1.50

19 002435 长江润发 1,619,418 33,797,253.66 1.46

20 002291 星期六 2,000,082 33,621,378.42 1.45

21 600146 商赢环球 987,569 33,429,210.65 1.44

22 002402 和而泰 3,200,075 32,768,768.00 1.41

23 002675 东诚药业 2,200,078 31,461,115.40 1.36

24 000975 银泰资源 2,000,050 31,280,782.00 1.35

25 000910 大亚圣象 1,581,105 30,199,105.50 1.30

26 300282 汇冠股份 1,000,088 29,452,591.60 1.27

27 600273 嘉化能源 2,999,917 28,829,202.37 1.24

28 002358 森源电气 1,500,071 28,771,361.78 1.24

29 300072 三聚环保 599,955 27,771,916.95 1.20

30 000065 北方国际 988,675 26,793,092.50 1.16

31 603766 隆鑫通用 1,200,010 24,936,207.80 1.08

32 000630 铜陵有色 8,000,000 24,640,000.00 1.06

33 603869 北部湾旅 773,099 21,979,204.57 0.95

34 002738 中矿资源 800,000 21,096,000.00 0.91

第30页共44页

35 002745 木林森 508,600 18,558,814.00 0.80

36 300280 南通锻压 500,000 17,095,000.00 0.74

37 002133 广宇集团 2,167,700 16,669,613.00 0.72

38 601689 拓普集团 547,800 16,116,276.00 0.70

39 000609 绵石投资 1,000,012 15,950,191.40 0.69

40 000565 渝三峡Ａ 1,200,000 15,108,000.00 0.65

41 600682 南京新百 378,270 14,098,122.90 0.61

42 300232 洲明科技 900,300 13,432,476.00 0.58

43 300406 九强生物 600,000 13,194,000.00 0.57

44 600576 万家文化 700,000 12,866,000.00 0.56

45 002159 三特索道 399,912 12,797,184.00 0.55

46 600421 仰帆控股 500,000 12,740,000.00 0.55

47 603123 翠微股份 1,200,000 12,600,000.00 0.54

48 002627 宜昌交运 500,000 12,370,000.00 0.53

49 600898 三联商社 679,950 11,654,343.00 0.50

50 002586 围海股份 1,130,656 11,408,319.04 0.49

51 600409 三友化工 1,200,000 11,268,000.00 0.49

52 601678 滨化股份 1,500,000 10,935,000.00 0.47

53 300219 鸿利智汇 1,000,061 10,850,661.85 0.47

54 300495 美尚生态 243,799 10,507,736.90 0.45

55 603223 恒通股份 300,000 10,119,000.00 0.44

56 300258 精锻科技 680,750 9,979,795.00 0.43

57 600746 江苏索普 694,900 8,720,995.00 0.38

58 002258 利尔化学 600,000 7,458,000.00 0.32

59 002609 捷顺科技 363,500 5,816,000.00 0.25

60 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.04

61 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01

62 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01

第31页共44页

63 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00

64 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00

65 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00

66 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00

67 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00

68 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00

69 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00

70 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

71 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00

72 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

73 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00

74 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00

75 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

76 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

77 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

78 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

79 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

80 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

81 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

82 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

83 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

84 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

85 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

86 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第32页共44页

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 300143 星河生物 150,503,402.09 5.92

2 600565 迪马股份 146,781,024.64 5.78

3 002303 美盈森 130,116,807.87 5.12

4 002502 骅威文化 129,618,807.37 5.10

5 300486 东杰智能 129,487,077.99 5.10

6 002421 达实智能 120,134,355.81 4.73

7 300449 汉邦高科 112,387,892.75 4.42

8 002482 广田集团 108,940,251.55 4.29

9 002170 芭田股份 102,555,113.16 4.04

10 000423 东阿阿胶 102,057,652.35 4.02

11 002445 中南文化 99,769,986.18 3.93

12 300093 金刚玻璃 99,176,208.95 3.90

13 000890 法尔胜 97,226,963.96 3.83

14 300325 德威新材 89,847,124.72 3.54

15 300238 冠昊生物 86,773,311.72 3.41

16 002243 通产丽星 84,868,404.47 3.34

17 002675 东诚药业 84,087,849.33 3.31

18 000070 特发信息 77,002,589.62 3.03

19 600382 广东明珠 75,629,886.81 2.98

20 000881 大连国际 72,080,534.47 2.84

21 002402 和而泰 69,355,324.62 2.73

22 300467 迅游科技 68,632,872.83 2.70

23 002358 森源电气 66,839,001.38 2.63

24 000006 深振业Ａ 59,206,341.23 2.33

25 600518 康美药业 58,838,494.54 2.32

26 600887 伊利股份 58,403,734.71 2.30

第33页共44页

27 601028 玉龙股份 56,299,177.40 2.22

28 601198 东兴证券 53,681,914.33 2.11

29 300161 华中数控 53,229,558.38 2.09

30 002167 东方锆业 52,784,920.07 2.08

31 603869 北部湾旅 51,541,079.72 2.03

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 002402 和而泰 258,018,289.11 10.15

2 002303 美盈森 138,498,039.67 5.45

3 600565 迪马股份 138,359,187.38 5.44

4 300449 汉邦高科 128,042,281.87 5.04

5 300325 德威新材 122,048,102.21 4.80

6 300486 东杰智能 120,465,828.10 4.74

7 000423 东阿阿胶 114,669,317.76 4.51

8 002482 广田集团 114,069,919.54 4.49

9 600400 红豆股份 111,246,984.96 4.38

10 001979 招商蛇口 109,702,880.29 4.32

11 000890 法尔胜 103,940,093.62 4.09

12 300187 永清环保 99,919,650.95 3.93

13 300093 金刚玻璃 96,768,642.57 3.81

14 002170 芭田股份 95,360,228.98 3.75

15 000070 特发信息 89,184,490.16 3.51

16 002421 达实智能 85,068,423.77 3.35

17 002094 青岛金王 80,618,405.83 3.17

第34页共44页

18 000426 兴业矿业 78,349,258.89 3.08

19 002224 三力士 77,045,967.05 3.03

20 600734 实达集团 68,245,198.78 2.69

21 600160 巨化股份 64,716,013.10 2.55

22 000006 深振业Ａ 64,089,859.04 2.52

23 601028 玉龙股份 63,218,511.71 2.49

24 300467 迅游科技 61,966,163.75 2.44

25 600439 瑞贝卡 59,542,094.79 2.34

26 002141 贤丰控股 59,018,992.91 2.32

27 600887 伊利股份 57,970,943.37 2.28

28 002113 天润数娱 56,939,609.50 2.24

29 002675 东诚药业 52,548,524.22 2.07

30 000050 深天马Ａ 51,808,743.93 2.04

31 600071 凤凰光学 51,184,652.56 2.01

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,870,269,648.72

卖出股票收入（成交）总额 6,728,721,155.03

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 119,796,000.00 5.17

其中：政策性金融债 119,796,000.00 5.17

第35页共44页

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 119,796,000.00 5.17

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 150417 15农发17 600,000 60,108,000.00 2.60

2 120234 12国开34 300,000 29,856,000.00 1.29

3 160308 16进出08 300,000 29,832,000.00 1.29

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系

第36页共44页

统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体除东方锆业(002167)，本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据2016年1月23日东方锆业科技股份有限公司（下称东方锆业，股票代码：002167）《东方锆业科技股份有限公司关于收到<行

政处罚决定书>的公告》，东方锆业于近日收到了《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》

（【2016】6号），东方锆业违反了《证券法》相关规定，被给予警告并罚款30万元。基金管

理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 779,153.65

2 应收证券清算款 1,956,433.40

3 应收股利 -

4 应收利息 1,626,259.02

5 应收申购款 1,690,627.46

6 其他应收款 -

第37页共44页

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,052,473.53

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

第38页共44页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

66,507 28,832.95 102,356,817.62 5.34% 1,815,236,021.26 94.66%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 614,774.11 0.0321%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 10~50

有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

第39页共44页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年1月27日）基金份额总额 1,852,449,534.09

本报告期期初基金份额总额 1,649,934,200.90

本报告期基金总申购份额 1,821,000,864.88

减:本报告期基金总赎回份额 1,553,342,226.90

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,917,592,838.88

第40页共44页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用91,000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为

2年。

第41页共44页

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

中信证券 12,638,547,817.65 19.41% 2,404,513.74 19.33%-

长江证券 12,312,180,607.32 17.01% 2,107,090.79 16.94%-

华泰证券 21,409,483,783.98 10.37% 1,292,152.60 10.39%-

中信建投 21,213,905,677.85 8.93% 1,113,570.46 8.95% -

兴业证券 1 921,339,771.38 6.78% 839,619.02 6.75% -

东吴证券 1 787,202,040.20 5.79% 717,377.42 5.77% -

英大证券 1 733,262,494.78 5.40% 668,218.17 5.37% -

中银国际 1 623,215,557.45 4.59% 580,399.39 4.67% -

华创证券 1 591,496,600.17 4.35% 539,032.54 4.33% -

银河证券 2 436,106,463.27 3.21% 397,423.91 3.19% -

民生证券 1 389,511,119.75 2.87% 362,754.96 2.92% -

申银万国 1 319,210,899.07 2.35% 297,281.70 2.39% -

广发证券 2 318,854,266.39 2.35% 290,572.88 2.34% -

第一创业 1 311,623,753.25 2.29% 290,213.81 2.33% -

广州证券 1 269,559,711.74 1.98% 251,042.72 2.02% -

中投证券 1 139,716,526.13 1.03% 127,320.95 1.02% -

东方证券 1 123,509,663.55 0.91% 112,554.36 0.90% -

国信证券 1 52,019,776.04 0.38% 48,445.83 0.39% -

东兴证券 1 - - - - -

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大通证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

西北证券 1 - - - - -

齐鲁证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

中原证券 1 - - - - -

中信金通 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及

市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结

果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

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中信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

英大证券 - -966,000,000.00 34.06% - -

中银国际 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

申银万国 - -750,000,000.00 26.45% - -

广发证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

中投证券 - -380,000,000.00 13.40% - -

东方证券 - - - - - -

国信证券 - -740,000,000.00 26.09% - -

东兴证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

西北证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

中原证券 - - - - - -

中信金通 - - - - - -

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