东吴鼎元双债债券型证券投资基金
2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：二〇二〇年八月二十八日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1 资产负债表...... 16

6.2 利润表...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18


6.4 报表附注...... 19
§7 投资组合报告...... 41

7.1 期末基金资产组合情况...... 41

7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 44

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44

7.11 投资组合报告附注...... 44
§8 基金份额持有人信息...... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46
§9 开放式基金份额变动...... 47
§10 重大事件揭示...... 48

10.1 基金份额持有人大会决议...... 48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48

10.4 基金投资策略的改变...... 48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48

10.8 其他重大事件 ...... 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54

§12 备查文件目录...... 55

12.1 备查文件目录 ...... 55

12.2 存放地点...... 55

12.3 查阅方式...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东吴鼎元双债债券型证券投资基金

基金简称 东吴鼎元双债债券

基金主代码 000958

交易代码 000958

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 5 月 19 日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,574,351.39 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东吴鼎元双债债券 A 东吴鼎元双债债券 C

下属分级基金的交易代码： 000958 000959

报告期末下属分级基金的份额总额 11,928.15 份 4,562,423.24 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，通过主动式管理及量化分
析追求稳健的投资收益，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金为债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组
合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型
基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 刘婷婷 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 95559

电子邮箱 liutt@scfund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95559

传真 021-50509888-8211 021-62701216

注册地址 上海浦东新区银城路 117 号 中国（上海）自由贸易试验区银
瑞明大厦 9 楼 901、902 室 城中路 188 号

办公地址 上海浦东新区银城路 117 号 中国（上海）长宁区仙霞路 18
瑞明大厦 9 楼 号

邮政编码 200120 200336

法定代表人 邓晖 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.scfund.com.cn

址

基金中期报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东新区银城路 117 号瑞明大
厦 9 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 东吴鼎元双债债券 A 东吴鼎元双债债券 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 报告期(2020 年 1 月 1 日 -
年 6 月 30 日) 2020 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 415.12 62,384.79

本期利润 619.21 -212,004.23

加权平均基金份额本期利润 0.0272 -0.0463

本期加权平均净值利润率 2.84% -4.89%

本期基金份额净值增长率 -4.96% -5.15%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 -1,566.23 -641,742.41

期末可供分配基金份额利润 -0.1313 -0.1407

期末基金资产净值 10,361.92 3,920,680.83

期末基金份额净值 0.8687 0.8593

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 -13.13% -14.07%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴鼎元双债债券 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 -10.15% 1.57% 0.37% 0.01% -10.52% 1.56%

过去三个月 -10.63% 1.08% 1.07% 0.01% -11.70% 1.07%

过去六个月 -4.96% 0.79% 2.14% 0.02% -7.10% 0.77%

过去一年 -6.99% 0.81% 4.35% 0.01% -11.34% 0.80%

过去三年 -16.31% 0.55% 13.61% 0.01% -29.92% 0.54%

自基金合同 -13.13% 0.47% 19.14% 0.01% -32.27% 0.46%
生效起至今


东吴鼎元双债债券 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 -10.18% 1.57% 0.37% 0.01% -10.55% 1.56%

过去三个月 -10.68% 1.08% 1.07% 0.01% -11.75% 1.07%

过去六个月 -5.15% 0.79% 2.14% 0.02% -7.29% 0.77%

过去一年 -7.50% 0.81% 4.35% 0.01% -11.85% 0.80%

过去三年 -17.45% 0.55% 13.61% 0.01% -31.06% 0.54%

自基金合同 -14.07% 0.47% 19.14% 0.01% -33.21% 0.46%
生效起至今
注：比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证监基字[2004]32 号开业批文,并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路 117 号 9 楼。目
前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。

公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。

截至 2020 年 6 月末，公司旗下管理着 29 只公募产品，资产管理总规模 437 亿元（包括专户、
专项资产管理规模），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求。自 2015 年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，谋求穿越牛熊的长期业绩回报。

经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：权益投资坚持自下而上精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产配置提供基础性工具。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

邵笛，硕士，上海财经大
学工商管理专业。曾就职
于上海文筑建筑咨询公

司、上海永一房产咨询有
限公司，自 2006 年 9 月起
基金经 加入东吴基金管理有限公
邵笛 理 2019年4月 1日 - 13 年 司，一直从事证券投资研
究工作，曾任交易员、研
究员、基金经理助理，自
2014 年 10 月 31 日起任东
吴货币市场证券投资基金
基金经理，自 2018 年 4
月 11 日起担任东吴增鑫


宝货币市场基金基金经
理，自 2018 年 4 月 23 日
起担任东吴悦秀纯债债券
型证券投资基金基金经
理，自 2019 年 4 月 1 日起
担任东吴鼎元双债债券型
证券投资基金基金经理。

注：1、此处的任职日期为公司对外公告日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金因持有的个别债券连续停牌，出现连续十个交易日以上持有一家公司发行的证券市值被动超过基金资产净值 10%的情形。除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年经济出现较大幅度的震荡，GDP 由一季度的同比下跌 6.8%快速反弹至二季度的增长3.2%，由于防控措施得当，货币政策响应及时，疫情的短期冲击得以有效缓解。投资增速与对外
出口表现良好，作为全球疫情防控最佳的经济体，我国的制造业优势进一步显现。猪肉价格影响不断减弱，CPI 同比增速在一月份见顶回落。疫情前期，央行及时全面放松货币政策，推动 M2 增速维持在相对高位，在经济表现企稳后，政策有所收敛，预计财政政策将对经济增长发挥更加积极作用。

债市与经济预期及疫情进展高度相关，上半年呈现收益率的单边下行和反弹走势，低位出现在 4 月底，下行幅度近 70bp，之后在经济数据表现良好和股市上涨预期下，债券收益率快速反弹近 50bp。疫情因素影响，逆周期调控加强，宽松的流动性为企业现金流创造了适宜的外部环境，信用债发行量显著增加，信用风险暴露情况好于以往。资金流动性在五月前非常充裕，之后边际收紧，造成短期资金利率出现急剧上行。权益市场结构性分化明显，市场热点在科技、消费及医药等热点板块间轮动，波动较大。转债市场亦呈现结构性行情，总体估值处于相对高位，呈滞涨态势。

本基金在报告期内保持中性仓位，关注市场信用风险，及时调整投资组合，适度参与权益市场，争取优势行业与板块投资机会，积极谋取证券市场超额收益，后期逐渐降低相关资产投资比例，做好流动性管理。由于投资组合中部分债券占比较高，其估值波动产生影响较大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东吴鼎元双债债券 A 基金份额净值为 0.8687 元，本报告期基金份额净值增长
率为-4.96%；截至本报告期末东吴鼎元双债债券 C 基金份额净值为 0.8593 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.15%；同期业绩比较基准收益率为 2.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，表现良好的二季度数据表明经济已触底反弹，在货币政策和财政政策的配合作用下，未来有望延续，但结构性分化依然存在。疫情的后续走向和中美关系纷争会对市场预期产生持续性冲击，逆全球化浪潮尚未转向。经济复苏为货币政策回归正常赢得时机，避免流动性泛滥，有利于汇率的相对稳定，提升货币配置价值。下半年债市供给压力不减，而货币政策又有回归中性的趋势，债券不具备趋势性配置机会，区间宽幅波动几率较大。信用风险经历上半年的非常态平静期后，仍不可忽视。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、投研部门（包括但不限于研究策划部、权益投资部、固定收益部、专户投资部）负责人、合规风控部负责人、产品策略部负责人、基金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成，分管运营副总经理担任基金资产估值委员会主席。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，因赎回等原因，本基金于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日出现连续二十个
工作日基金资产净值低于五千万元的情形，于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日出现连续二十
个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形，已上报中国证监会。本基金于 2020 年 7 月 6
日召开基金份额持有人大会并表决通过了《关于终止东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金合同
有关事项的议案》，本基金自 2020 年 7 月 8 日起进入清算程序。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2020 年上半年度，基金托管人在东吴鼎元双债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2020 年上半年度，东吴基金管理有限公司在东吴鼎元双债债券型证券投资基金的基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日，托管人发现个别监督指标不符合基金合同的约定，托管人及时通知了基金管理人，基金管理人根据规定进行了调整。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2020 年上半年度，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴鼎元双债债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：东吴鼎元双债债券型证券投资基金

报告截止日： 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,705.28 4,367.99

结算备付金 29,527.67 4,475.16

存出保证金 912.38 355.79

交易性金融资产 6.4.7.2 3,665,433.50 4,006,921.80

其中：股票投资 - 102,624.00

基金投资 - -

债券投资 3,665,433.50 3,904,297.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 473,760.00 222,843.60

应收利息 6.4.7.5 87,063.58 261,218.46

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 4,260,402.41 4,500,182.80

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 300,000.00 260,000.00

应付证券清算款 - 704.72

应付赎回款 - 875.24

应付管理人报酬 2,198.24 2,276.26

应付托管费 676.34 700.41

应付销售服务费 1,180.44 1,218.31

应付交易费用 6.4.7.7 1,281.29 210.27

应交税费 125.28 750.06


应付利息 28.77 36.54

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 23,869.30 48,000.00

负债合计 329,359.66 314,771.81

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 4,574,351.39 4,618,217.59

未分配利润 6.4.7.10 -643,308.64 -432,806.60

所有者权益合计 3,931,042.75 4,185,410.99

负债和所有者权益总计 4,260,402.41 4,500,182.80

注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额总额 4,574,351.39 份，其中东吴鼎元双债债券 A
基金份额净值 0.8687 元，份额总额 11,928.15 份；东吴鼎元双债债券 C 基金份额净值 0.8593 元，
份额总额 4,562,423.24 份。
6.2 利润表
会计主体：东吴鼎元双债债券型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2019
2020 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 -150,693.20 -551,237.17

1.利息收入 116,422.90 369,067.03

其中：存款利息收入 6.4.7.11 339.56 5,772.95

债券利息收入 116,083.34 360,259.48

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 3,034.60

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 7,061.34 -60,116.20

其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,068.80 782,292.35

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -1,584.46 -842,408.55

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 2,577.00 -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -274,184.93 -861,093.78
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）


5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 7.49 905.78
列）

减：二、费用 60,691.82 212,317.55

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,070.06 51,745.53

2．托管费 6.4.10.2.2 4,329.23 15,921.76

3．销售服务费 6.4.10.2.3 7,538.14 10,916.80

4．交易费用 6.4.7.18 5,062.45 75,507.44

5．利息支出 5,142.84 13,465.27

其中：卖出回购金融资产支出 5,142.84 13,465.27

6．税金及附加 384.80 1,098.48

7．其他费用 6.4.7.19 24,164.30 43,662.27

三、利润总额 （亏损总额以“-” -211,385.02 -763,554.72
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -211,385.02 -763,554.72
填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴鼎元双债债券型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 4,618,217.59 -432,806.60 4,185,410.99
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -211,385.02 -211,385.02
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数 -43,866.20 882.98 -42,983.22
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -43,866.20 882.98 -42,983.22

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）


五、期末所有者权益 4,574,351.39 -643,308.64 3,931,042.75
（基金净值）

上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 34,067,920.58 -734,931.49 33,332,989.09
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -763,554.72 -763,554.72
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数 -29,373,517.59 1,165,704.72 -28,207,812.87
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 162,746.28 -7,062.06 155,684.22

2.基金赎回款 -29,536,263.87 1,172,766.78 -28,363,497.09

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 4,694,402.99 -332,781.49 4,361,621.50
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______邓晖______ ______徐明______ ____吴婷____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

东吴鼎元双债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]367 号文《关于核准东吴鼎元双债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2016
年 5 月 19 日正式生效，首次设立募集规模为 203,959,869.20 份基金份额。本基金为契约型开放
式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券类资产（包括国债、央行票据、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金业绩比较基准：三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2020 半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.印花税


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 3,705.28

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 3,705.28

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 5,472,288.81 3,665,433.50 -1,806,855.31
银行间市场 - - -

合计 5,472,288.81 3,665,433.50 -1,806,855.31

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 5,472,288.81 3,665,433.50 -1,806,855.31

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 0.46

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 11.97

应收债券利息 87,050.70

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 0.45

合计 87,063.58

6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 1,281.29

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,281.29

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付审计费 23,869.30

合计 23,869.30

6.4.7.9 实收基金


金额单位：人民币元

东吴鼎元双债债券 A

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 27,434.26 27,434.26

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -15,506.11 -15,506.11

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 11,928.15 11,928.15

金额单位：人民币元

东吴鼎元双债债券 C

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,590,783.33 4,590,783.33

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -28,360.09 -28,360.09

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 4,562,423.24 4,562,423.24

注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

东吴鼎元双债债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 48.41 -2,395.74 -2,347.33

本期利润 415.12 204.09 619.21

本期基金份额交易 -258.18 420.07 161.89
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -258.18 420.07 161.89

本期已分配利润 - - -

本期末 205.35 -1,771.58 -1,566.23


单位：人民币元

东吴鼎元双债债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -31,439.30 -399,019.97 -430,459.27

本期利润 62,384.79 -274,389.02 -212,004.23

本期基金份额交易 -184.67 905.76 721.09
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -184.67 905.76 721.09

本期已分配利润 - - -

本期末 30,760.82 -672,503.23 -641,742.41

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 177.50

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 156.53

其他 5.53

合计 339.56

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,706,505.80

减：卖出股票成本总额 1,700,437.00

买卖股票差价收入 6,068.80

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,069,105.86
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,051,356.83

本总额

减：应收利息总额 19,333.49

买卖债券差价收入 -1,584.46

6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 2,577.00

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,577.00

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -274,184.93

——股票投资 -4,007.00

——债券投资 -270,177.93

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 -274,184.93

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 7.49

合计 7.49

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 5,062.45

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 5,062.45

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 23,869.30

信息披露费 -

证券出借违约金 -

银行汇划费用 295.00

合计 24,164.30

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期基金关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

东吴证券股份有限公 3,308,325.80 100.00% 49,318,555.41 100.00%
司
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交总额的比例

东吴证券股份有限公 1,865,374.56 100.00% 63,928,870.89 100.00%
司
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日

关联方名称 日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例

东吴证券股份有限公 21,951,000.00 100.00% 124,904,000.00 100.00%
司
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例

东吴证券股份有 3,042.38 100.00% 1,281.29 0.00%
限公司

上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
总量的比例 总额的比例

东吴证券股份有 45,638.79 100.00% 807.59 100.00%
限公司
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用，包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 14,070.06 51,745.53
的管理费

其中：支付销售机构的客 65.70 393.96
户维护费
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.65%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.65%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 4,329.23 15,921.76
的托管费
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴鼎元双债债券 A 东吴鼎元双债债券 C 合计

交通银行股份有限公司 - 16.31 16.31

东吴基金管理有限公司 - 7,483.76 7,483.76

合计 - 7,500.07 7,500.07

上年度可比期间

获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴鼎元双债债券 A 东吴鼎元双债债券 C 合计

交通银行股份有限公司 - 170.80 170.80

东吴基金管理有限公司 - 10,623.68 10,623.68

合计 - 10,794.48 10,794.48

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金的 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.35%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：H=E×0.35%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

东吴鼎元双债债券 A 东吴鼎元双债债券 C

基金合同生效日（2016 年 5 - -
月 19 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 4,538,461.54

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - 4,538,461.54

报告期末持有的基金份额 - 99.4748%
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

东吴鼎元双债债券 A 东吴鼎元双债债券 C

基金合同生效日（ 2016 年 5 - -
月 19 日 ）持有的基金份额


报告期初持有的基金份额 25,024,024.02 8,538,461.54

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 25,024,024.02 4,000,000.00
额

报告期末持有的基金份额 0.00 4,538,461.54

报告期末持有的基金份额 0.0000% 98.3500%
占基金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份有 3,705.28 177.50 12,874.68 3,750.37
限公司
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款 300,000.00 元，于 2020 年 7 月 6 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为债券型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括国内依法发行上市的股票、权证、债券类资产、资产支持证券、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。本基金固定收益投资侧重双债，双债是指信用债和可转债（含分离交易可转债），其中信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债等非国家信用的固定收益类品种。

本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。

本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金基金合同约定投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 250,305.50 -

合计 250,305.50 -

注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

AAA 966,108.00 934,672.20

AAA 以下 2,449,020.00 2,731,251.00

未评级 - 238,374.60

合计 3,415,128.00 3,904,297.80

注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东吴基金管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测和分析。针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份额持有人的利益。

本基金所持证券均在证券交易所上市,因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金因持有债券 16 信威 01，被动出现持有流动性受限资产的市值合计超过基金资产净值
15%的情形。此后按照法规要求，本基金未主动新增流动性受限资产的投资。

在本报告期内，本基金未发生流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。生息负债主要为卖出回购金融资产款等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2020 年 6 月 30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 3,705.28 - - - - - 3,705.28

结算备付金 29,527.67 - - - - - 29,527.67

存出保证金 912.38 - - - - - 912.38

交易性金融资 - - 3,505,305.50 160,128.00 - -3,665,433.50

产

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 - - - - - - -

资产

应收证券清算 - - - - - 473,760.00 473,760.00

款

应收利息 - - - - - 87,063.58 87,063.58

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 34,145.33 - 3,505,305.50 160,128.00 - 560,823.58 4,260,402.41

负债

卖出回购证券 300,000.00 - - - - - 300,000.00

款

应付证券清算 - - - - - - -

款

应付赎回款 - - - - - - -

应付管理人报 - - - - - 2,198.24 2,198.24

酬

应付托管费 - - - - - 676.34 676.34

应付销售服务 - - - - - 1,180.44 1,180.44

费

应付交易费用 - - - - - 1,281.29 1,281.29

应交税金 - - - - - 125.28 125.28

应付利息 - - - - - 28.77 28.77

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 23,869.30 23,869.30

负债总计 300,000.00 - - - - 29,359.66 329,359.66

利率敏感度缺 -265,854.67 - 3,505,305.50 160,128.00 - 531,463.92 3,931,042.75

口

上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019年12月31

日

资产

银行存款 4,367.99 - - - - - 4,367.99

结算备付金 4,475.16 - - - - - 4,475.16

存出保证金 355.79 - - - - - 355.79

交易性金融资 - - 252,645.60 3,620,280.00 31,372.20 102,624.00 4,006,921.80
产

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收证券清算 - - - - - 222,843.60 222,843.60
款

应收利息 - - - - - 261,218.46 261,218.46

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 9,198.94 - 252,645.60 3,620,280.00 31,372.20 586,686.06 4,500,182.80

负债

卖出回购证券 260,000.00 - - - - - 260,000.00
款

应付证券清算 - - - - - 704.72 704.72
款

应付赎回款 - - - - - 875.24 875.24

应付管理人报 - - - - - 2,276.26 2,276.26
酬

应付托管费 - - - - - 700.41 700.41

应付销售服务 - - - - - 1,218.31 1,218.31
费

应付交易费用 - - - - - 210.27 210.27

应交税金 - - - - - 750.06 750.06

应付利息 - - - - - 36.54 36.54

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 48,000.00 48,000.00

负债总计 260,000.00 - - - - 54,771.81 314,771.81

利率敏感度缺 -250,801.06 - 252,645.60 3,620,280.00 31,372.20 531,914.25 4,185,410.99
口

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。


假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2020 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31
分析 日 ）

基准利率减少 25 个 3,593.59 7,360.62
基点

基准利率增加 25 个 -3,581.16 -7,326.14
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 - - 102,624.00 2.45

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 - - 102,624.00 2.45

注：本基金投资组合中投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的 80%；投资于权益类资产(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)的比例不超过基金资产的 20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体
市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准。

选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月
分析 30 日 ） 31 日 ）

业绩基准下跌 1% - -172,857.47

业绩基准下跌 5% - -864,287.37

业绩基准下跌 10% - -1,728,574.74

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,665,433.50 86.03

其中：债券 3,665,433.50 86.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 33,232.95 0.78

8 其他各项资产 561,735.96 13.19

9 合计 4,260,402.41 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 300015 爱尔眼科 154,302.00 3.69

2 603659 璞泰来 149,248.00 3.57

3 002156 通富微电 140,918.00 3.37

4 300124 汇川技术 125,231.00 2.99

5 300224 正海磁材 116,040.00 2.77


6 600754 锦江酒店 106,580.00 2.55

7 300073 当升科技 77,997.00 1.86

8 600030 中信证券 69,420.00 1.66

9 000970 中科三环 65,640.00 1.57

10 600340 华夏幸福 58,100.00 1.39

11 600882 妙可蓝多 54,780.00 1.31

12 000807 云铝股份 52,800.00 1.26

13 600079 人福医药 51,282.00 1.23

14 600406 国电南瑞 51,120.00 1.22

15 600600 青岛啤酒 50,211.00 1.20

16 000656 金科股份 48,360.00 1.16

17 600547 山东黄金 47,086.00 1.13

18 300296 利亚德 43,150.00 1.03

19 000831 五矿稀土 39,645.00 0.95

20 002531 天顺风能 36,780.00 0.88

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 300124 汇川技术 184,021.00 4.40

2 300015 爱尔眼科 163,607.80 3.91

3 603659 璞泰来 160,258.00 3.83

4 002156 通富微电 158,075.00 3.78

5 600754 锦江酒店 113,660.00 2.72

6 300224 正海磁材 97,080.00 2.32

7 300073 当升科技 81,195.00 1.94

8 600030 中信证券 69,164.00 1.65

9 000970 中科三环 68,520.00 1.64

10 600340 华夏幸福 55,140.00 1.32

11 600406 国电南瑞 52,170.00 1.25

12 600079 人福医药 51,930.00 1.24

13 000807 云铝股份 51,000.00 1.22

14 600882 妙可蓝多 50,790.00 1.21

15 600600 青岛啤酒 49,850.00 1.19


16 600547 山东黄金 47,918.00 1.14

17 000656 金科股份 45,847.00 1.10

18 601318 中国平安 36,500.00 0.87

19 000831 五矿稀土 34,620.00 0.83

20 002531 天顺风能 34,580.00 0.83

注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,601,820.00

卖出股票收入（成交）总额 1,706,505.80

注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 151,075.50 3.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 99,230.00 2.52

其中：政策性金融债 99,230.00 2.52

4 企业债券 3,255,000.00 82.80

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 160,128.00 4.07

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,665,433.50 93.24

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 136192 16 信威 01 42,000 2,449,020.00 62.30

2 136479 16 华能 01 3,000 302,010.00 7.68

3 136164 16 中油 01 3,000 300,930.00 7.66

4 143607 18 国君 G2 2,000 203,040.00 5.17

5 132004 15 国盛 EB 1,600 160,128.00 4.07

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 912.38

2 应收证券清算款 473,760.00

3 应收股利 -

4 应收利息 87,063.58

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 561,735.96

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 132004 15 国盛 EB 160,128.00 4.07

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

东 吴

鼎 元 29 411.32 0.00 0.00% 11,928.15 100.00%
双 债
债券 A
东 吴

鼎 元 35 130,354.95 4,538,461.54 99.47% 23,961.70 0.53%
双 债
债券 C

合计 64 71,474.24 4,538,461.54 99.22% 35,889.85 0.78%

注：基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

东吴鼎元双 7,840.59 65.7318%
债债券 A

基金管理人所有从业人员 东吴鼎元双 13,952.75 0.3058%
持有本基金 债债券 C

合计 21,793.34 0.4764%

注：持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 东吴鼎元双债债券 A 0

投资和研究部门负责人持 东吴鼎元双债债券 C 0~10

有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 东吴鼎元双债债券 A 0
放式基金 东吴鼎元双债债券 C 0~10
合计 0~10


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴鼎元双债债 东吴鼎元双债债

券 A 券 C

基金合同生效日（2016 年 5 月 19 日）基金份 650,633.19 203,309,236.01
额总额

本报告期期初基金份额总额 27,434.26 4,590,783.33

本报告期基金总申购份额 - -

减:本报告期基金总赎回份额 15,506.11 28,360.09

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 11,928.15 4,562,423.24

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金于 2020 年 7 月 6 日经基金份额持有人大会表决通过，决定终止基金合同，并对本基
金进行变现及清算程序。基金管理人已就该事项于 2020 年 7 月 7 日发布了《东吴基金管理有限
公司关于东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人发生以下人事变动：

2020 年 6 月 18 日经东吴基金管理有限公司第三届董事会 2020 年第 1 次临时会议审议通过，
聘任陈军同志为东吴基金管理有限公司常务副总经理，2020 年 6 月 24 日完成相关手续后，正式
履职。

2020 年 4 月 16 日经东吴基金管理有限公司第三届董事会第六次会议审议通过，聘任刘婷婷
同志为东吴基金管理有限公司督察长，2020 年 8 月 20 日完成相关手续后，正式履职。

本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对东吴基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行整改，并对公司相关责任人员采取出具警示函措施。本报告期内，公司已全面落实了整改要求，完成了相关整改工作。

本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东吴证券 2 3,308,325.80 100.00% 3,042.38 100.00% -

招商证券 2 - - - - -

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信
状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本基金本报告期交易单元无变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

东吴证券 1,865,374.56 100.00% 21,951,000.00 100.00% - -

招商证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

东吴基金管理有限公司管理

1 的基金 2019 年年度资产净值 公司网站、中证信息网站 2020 年 1 月 1 日
公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

2 旗下部分基金参加苏州银行 证券时报、证券日报、公司 2020 年 1 月 2 日
股份有限公司申购及定期定 网站、中证信息网站

额申购费率优惠活动的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

3 旗下基金参加部分代销机构 证券时报、证券日报、公司 2020 年 1 月 4 日
费率优惠的公告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）

东吴鼎元双债债券型证券投

4 资基金继续暂停申购（含定期 证券时报、公司网站、中证 2020 年 1 月 8 日
定额）、转换转入业务的提示 信息网站

性公告

东吴基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

5 全部基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报、公司 2020 年 1 月 18 日
告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）

东吴鼎元双债债券型证券投

6 资基金继续暂停申购（含定期 证券时报、公司网站、中证 2020 年 1 月 23 日
定额）、转换转入业务的提示 信息网站

性公告

7 东吴基金管理有限公司关于 公司网站、中证信息网站 2020 年 1 月 31 日


延迟开市的温馨提示

东吴鼎元双债债券型证券投

8 资基金继续暂停申购（含定期 证券时报、公司网站、中证 2020 年 2 月 5 日
定额）、转换转入业务的提示 信息网站

性公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

9 参加华夏银行股份有限公司 证券时报、证券日报、公司 2020 年 2 月 14 日
费率优惠的公告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）

东吴鼎元双债债券型证券投

10 资基金继续暂停申购（含定期 证券时报、公司网站、中证 2020 年 2 月 19 日
定额）、转换转入业务的提示 信息网站

性公告

东吴鼎元双债债券型证券投

11 资基金继续暂停申购（含定期 证券时报、公司网站、中证 2020 年 3 月 4 日
定额）、转换转入业务的提示 信息网站

性公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

旗下部分基金开通在北京唐 证券时报、证券日报、公司

12 鼎耀华基金销售有限公司的 网站、中证信息网站、深交 2020 年 3 月 13 日
定期定额投资及转换业务的 所（巨潮资讯网）

公告

东吴鼎元双债债券型证券投 证券时报、公司网站、中证

13 资基金更新招募说明书以及 信息网站 2020 年 3 月 16 日
摘要

东吴鼎元双债债券型证券投

14 资基金继续暂停申购（含定期 证券时报、公司网站、中证 2020 年 3 月 18 日
定额）、转换转入业务的提示 信息网站

性公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

15 旗下证券投资基金估值方法 证券时报、证券日报、公司 2020 年 3 月 18 日
变更的公告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）

东吴基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

16 全部基金 2019 年年度报告提 证券时报、证券日报、公司 2020 年 3 月 26 日
示性公告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）

东吴鼎元双债债券型证券投

17 资基金继续暂停申购（含定期 证券时报、公司网站、中证 2020 年 4 月 1 日
定额）、转换转入业务的提示 信息网站

性公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

18 参加中信建投证券股份有限 证券时报、证券日报、公司 2020 年 4 月 14 日
公司费率优惠的公告 网站、中证信息网站、深交


所（巨潮资讯网）

东吴鼎元双债债券型证券投

19 资基金继续暂停申购（含定期 证券时报、公司网站、中证 2020 年 4 月 15 日
定额）、转换转入业务的提示 信息网站

性公告

东吴基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

20 全部基金 2020 年 1 季度报告 证券时报、证券日报、公司 2020 年 4 月 22 日
提示性公告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

21 旗下部分证券投资基金提高 证券时报、证券日报、公司 2020 年 4 月 24 日
估值精度并修改基金合同的 网站、中证信息网站、深交

公告 所（巨潮资讯网）

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

22 参加中信证券华南股份有限 证券时报、证券日报、公司 2020 年 4 月 28 日
公司费率优惠的公告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）

东吴鼎元双债债券型证券投

23 资基金继续暂停申购（含定期 证券时报、公司网站、中证 2020 年 4 月 29 日
定额）、转换转入业务的提示 信息网站

性公告

东吴鼎元双债债券型证券投 证券时报、公司网站、中证

24 资基金更新招募说明书以及 信息网站 2020 年 4 月 29 日
摘要

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

25 参加华安证券股份有限公司 证券时报、证券日报、公司 2020 年 5 月 9 日
费率优惠的公告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）

东吴鼎元双债债券型证券投

26 资基金继续暂停申购（含定期 证券时报、公司网站、中证 2020 年 5 月 13 日
定额）、转换转入业务的提示 信息网站

性公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时报、公

27 旗下部分基金开通在万联证 司网站、中证信息网站、深 2020 年 5 月 15 日
券股份有限公司的定期定额 交所（巨潮资讯网）

投资及转换业务的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时报、公

28 参加万联证券股份有限公司 司网站、中证信息网站、深 2020 年 5 月 15 日
费率优惠的公告 交所（巨潮资讯网）

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

29 旗下证券投资基金所持有的 证券时报、证券日报、公司 2020 年 5 月 18 日
债券估值调整公告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）

30 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2020 年 5 月 21 日


旗下证券投资基金所持有的 证券时报、证券日报、公司

债券估值调整公告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）

东吴鼎元双债债券型证券投

31 资基金继续暂停申购（含定期 证券时报、公司网站、中证 2020 年 5 月 27 日
定额）、转换转入业务的提示 信息网站

性公告

中国证券报、上海证券报、

32 东吴基金管理有限公司关于 证券时报、证券日报、公司 2020 年 5 月 27 日
办公地址变更的公告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

33 参加北京汇成基金销售有限 证券时报、证券日报、公司 2020 年 6 月 3 日
公司费率优惠的公告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

旗下基金新增泛华普益基金 证券时报、证券日报、公司

34 销售有限公司为代销机构并 网站、中证信息网站、深交 2020 年 6 月 5 日
推出定期定额业务及转换业 所（巨潮资讯网）

务的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

35 参加泛华普益基金销售有限 证券时报、证券日报、公司 2020 年 6 月 5 日
公司费率优惠的公告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）

东吴基金管理有限公司关于

36 以通讯方式召开东吴鼎元双 证券时报、公司网站、中证 2020 年 6 月 5 日
债债券型证券投资基金基金 信息网站

份额持有人大会的公告

东吴基金管理有限公司关于

以通讯方式召开东吴鼎元双 证券时报、公司网站、中证

37 债债券型证券投资基金基金 信息网站 2020 年 6 月 8 日
份额持有人大会的第一次提

示性公告

东吴基金管理有限公司关于

以通讯方式召开东吴鼎元双 证券时报、公司网站、中证

38 债债券型证券投资基金基金 信息网站 2020 年 6 月 9 日
份额持有人大会的第二次提

示性公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

39 旗下证券投资基金所持有的 证券时报、证券日报、公司 2020 年 6 月 10 日
债券估值调整公告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）

40 东吴鼎元双债债券型证券投 证券时报、公司网站、中证 2020 年 6 月 10 日
资基金继续暂停申购（含定期 信息网站


定额）、转换转入业务的提示

性公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

41 旗下证券投资基金所持有的 证券时报、证券日报、公司 2020 年 6 月 23 日
债券估值调整公告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）

东吴鼎元双债债券型证券投

42 资基金继续暂停申购（含定期 证券时报、公司网站、中证 2020 年 6 月 24 日
定额）、转换转入业务的提示 信息网站

性公告

中国证券报、上海证券报、

43 东吴基金管理有限公司关于 证券时报、证券日报、公司 2020 年 6 月 24 日
聘任常务副总经理的公告 网站、中证信息网站、深交

所（巨潮资讯网）


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
的时间区间 份额 份额 份额 比

机构 1 20200101-20200630 4,538,461.54 0.00 0.00 4,538,461.54 99.22%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准东吴鼎元双债债券型证券投资基金设立的文件；

2、《东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《东吴鼎元双债债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴鼎元双债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588

东吴基金管理有限公司
2020 年 8 月 28 日
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