亚债中国债券指数基金
招募说明书（更新）摘要
2012 年第 1 号
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
重要提示
亚债中国债券指数基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2011年3月14日证监许可
[2011]392号文核准募集。本基金基金合同于2011年5月25日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，
但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有
的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、
经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性
风险，由于基金份额持有人大量赎回基金产生的流动性风险，本基金的特定风险等。本基金是债
券基金，风险高于货币市场基金，低于混合基金和股票基金，属于较低风险、较低收益的品种。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险
收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪守诚信、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人应当遵守基金合同的规定，为基金份额持有人的最大
利益处理基金事务。基金管理人管理基金资产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管
理的义务。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲
了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2012年5月25日，有关财务数据和净值表现数据截止日为
2012年3月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层
设立日期：1998 年 4 月 9 日
法定代表人：王东明
联系人：崔雁巍
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下：
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 49%
南方工业资产管理有限责任公司 11%
山东省农村经济开发投资公司 10%
POWER CORPORATION OF CANADA 10%
山东海丰国际航运集团有限公司 10%
无锡市国联发展（集团）有限公司 10%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
王东明先生：董事长，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、执行董事兼
执行委员会委员，中国中信股份有限公司总经理助理，中信控股有限责任公司董事，中信国际金
融控股有限公司董事，中信证券国际有限公司非执行董事。曾任职于加拿大丰业银行证券公司投
资银行部，曾任华夏证券有限责任公司国际部总经理，南方证券有限公司副总经理，中信证券股
份有限公司副总经理、总经理、董事，中信资本控股有限公司非执行董事。
范勇宏先生：副董事长，博士，高级经济师。现任华夏基金管理有限公司党委书记，北京市
人大代表，北京市顺义区人大常委，兼任北京市金融街商会监事长。曾任中国建设银行总行干部，
华夏证券有限公司北京东四营业部总经理、总裁助理、华北区总监（副总裁）、华夏基金管理有
限公司总经理，第三、四届中国证监会发审委委员。
华伟荣先生：董事，硕士，高级会计师。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、国
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联信托股份有限公司董事长。曾任无锡市财政局预算管理科科员、综合计划科科员、综合计划科
副科长，无锡市信托投资公司部门经理、总经理助理、副总经理，国联证券有限责任公司董事、
总裁，国联基金管理有限公司（现中海基金管理有限公司）董事长。
胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级经济
学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。
徐刚先生：董事，博士，经济师。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、
经纪业务发展与管理委员会主任委员、研究部行政负责人。曾任中国地质机械仪器工业总公司干
部，曾任职于中信证券股份有限公司研究咨询部、资产管理部、金融产品开发小组、金融组、研
究部、股票销售交易部，担任经理、高级经理、部门副总经理、部门总经理、部门行政负责人等
职务。
葛小波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、计划
财务部行政负责人。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、上市部副主任、风险控制
部执行总经理、交易部（现交易与衍生产品业务部）行政负责人。
朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师、
系副主任，兼任北京燕京啤酒股份有限公司、北京建设（控股）有限公司、歌尔声学股份有限公
司独立董事，中国金融学会常务理事。
贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。曾任职于北京工艺品进出口公
司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银行信托咨询公司副处长、处长，中
国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席代表，中银集团投资管理公司副董事长、
总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限
公司董事长。
谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导师，
兼任北京超图软件股份有限公司、同方环境股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司独立董事，
中国会计学会《会计研究》编委，中国会计学会财务成本分会第七届理事会副会长，国家自然科
学基金和国家社会科学基金通讯评审专家，教育部科技发展中心科研基金和科技奖励评审专家、
学位与研究生教育发展中心专家。曾任清华大学经济管理学院会计学讲师、副教授。
滕天鸣先生：总经理，硕士。曾任机构理财部总经理、公司总经理助理、公司副总经理等。
张后奇先生：副总经理，博士。曾任公司总经理助理。
刘文动先生：副总经理，硕士。曾任公司总经理助理等。
吴志军先生：副总经理，学士。曾任上海分公司总经理、市场总监、公司总经理助理等。
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林浩先生：副总经理，硕士。曾任公司总经理助理等。
方瑞枝女士：督察长，硕士。曾在中国金融出版社工作。
李红源先生：监事会召集人，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任
公司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主任
科员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营部副主
任、资本运营部巡视员兼副主任。
于少明先生：监事，大学本科，高级会计师。现任山东省农村经济开发投资公司总经理、山
东高速集团有限公司总经理助理、山东高速投资控股有限公司总经理。曾任西藏地质局驻西安疗
养院、探矿十二队职员，山东省交通厅黄河航运局副科长，山东省交通厅主任、副处长，山东基
建股份有限公司总经理。
吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家劳动
部综合计划与工资司副主任科员、中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。
刘义先生：监事，工商管理硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、养老金业务总监。
曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信
息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司工会主席、党办主任、养老金部总经理等。
查尔斯西姆斯先生：监事，学士，注册会计师。现任万信基金公司总裁兼首席执行官，IGM
基金公司联席总裁兼首席执行官。曾任职于加拿大多伦多市的 Coopers and Lybrand 公司，曾任
富勤谭普顿投资公司在加拿大多伦多分支机构的首席财务官和销售与营销主管，富勤谭普顿投资
公司加利福尼亚州国际总部副总裁、公司行政总裁，另外，曾任职于 FundSERV 公司董事会，并
曾担任加拿大投资基金协会（IFIC）董事会成员、理事会成员。
康茜女士：监事，法学和金融学双学士。现任华夏基金管理有限公司纪律检查委员会委员、
法律监察部总经理。曾任中国工商银行北京分行法律部、证券监管部门主任科员，华夏基金管理
有限公司成都分公司总经理。
2、本基金基金经理
董元星先生，美国纽约大学 Stern 商学院金融学博士。曾任巴克莱资本（纽约）债券交易员
等。2009 年 3 月加入华夏基金管理有限公司，现任亚债中国债券指数基金基金经理（2011 年 5
月 25 日起任职）、中信现金优势货币市场基金基金经理（2012 年 2 月 29 日起任职）。
3、本公司投资决策委员会（固定收益）成员
滕天鸣先生：华夏基金管理有限公司总经理。
张后奇先生：华夏基金管理有限公司副总经理。
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韩会永先生：华夏基金管理有限公司固定收益副总监，华夏希望债券型证券投资基金基金经
理。
唐俊先生：华夏基金管理有限公司机构债券投资部总经理，投资经理。
刘鲁旦先生：华夏基金管理有限公司固定收益部副总经理，投资经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD
法定代表人：胡怀邦
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：618.85亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：张咏东
电话：021-32169999
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。交通
银行先后于 2005 年 6 月和 2007 年 5 月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国 2010 年上海世
博会唯一的商业银行全球合作伙伴。《财资》杂志（The Asset）“2010 年全球最佳交易银行评
选”中，交通银行荣膺“最佳次托管银行”大奖。英国《银行家》杂志 2011 年公布的全球 1000
家银行排名，交通银行以 343.21 亿美元的一级资本连续第三年跻身全球商业银行 50 强。截至 2011
年 12 月 31 日，交通银行资产总额达到人民币 4.61 万亿元，实现净利润人民币 502.16 亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从
业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专
业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
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牛锡明先生，交通银行行长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济师。2009 年 12 月起担
任交通银行副董事长、行长。
钱文挥先生，交通银行副行长，上海财经大学工商管理硕士。2004年10月起任交通银行副行
长，2007年8月起任交通银行执行董事。
刘树军先生，交通银行资产托管部总经理。管理学硕士，高级经济师。曾任中国农业银行长
春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处处长，农行总行托
管部及养老金中心副总经理，交通银行内蒙古分行副行长。2011 年 10 月起任交通银行资产托管
部副总经理，2012 年 5 月起任交通银行资产托管部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2012 年 1 季度末，交通银行共托管证券投资基金 61 只，包括博时现金收益货币、博时
新兴成长股票、长城久富股票（LOF）、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘
股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选
股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合（LOF）、华夏债券、汇丰晋信 2016 周期混合、汇丰晋信
龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳
先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、建信优势封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、
大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普
天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国 50 混合、鹏华信用增利、融通行业景气混合、泰达宏利
成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、
天治核心成长股票（LOF）、万家公用事业行业股票（LOF）、易方达科汇灵活配置混合、易方
达科瑞封闭、易方达上证 50 指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长
混合、兴全磐稳增利债券、华富中证 100 指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、华夏亚
债中国指数、博时深证基本面 200ETF、博时深证基本面 200ETF 联接、建信信用增强债券、富
安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理中证 500 指数、建信深证 100
指数。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券
公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等 12 类产品，托管资产规模超过九千亿元。
三、相关服务机构
（一）销售机构
1、直销机构：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
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办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层
法定代表人：王东明
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
联系人：吴志军
网址：www.ChinaAMC.com
2、代销机构：
（1）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
传真：010-66107914
联系人：刘业伟
网址：www.icbc.com.cn
（2）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
联系人：客户服务中心
网址：www.abchina.com
（3）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
电话：010-66596688
传真：010-66593777
联系人：客户服务中心
网址：www.boc.cn
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客户服务电话：95566
（4）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
联系人：王琳
网址：www.ccb.com
（5）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：曹榕
网址：www.bankcomm.com
客户服务电话：95559
（6）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：田国立
电话：010-65557083
传真：010-65550827
联系人：丰靖
网址：bank.ecitic.com
客户服务电话：95558
（7）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
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法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
传真：021-63602431
联系人：高天、汤嘉惠
网址：www.spdb.com.cn
客户服务电话：95528
（8）深圳发展银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
电话：0755-82088888
传真：0755-25841098
联系人：张青
网址：www.sdb.com.cn
客户服务电话：95501
（9）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
传真：010-57092611
联系人：董云巍
网址：www.cmbc.com.cn
（10）中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：刘安东
客户服务电话：95580
传真：010-68858117
联系人：陈春林
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网址：www.psbc.com
（11）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
电话：010-66223587
传真：010-66226045
联系人：谢小华
网址：www.bankofbeijing.com.cn
客户服务电话：95526
（12）华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
电话：010-85238670
传真：010-85238680
联系人：李慧
网址：www.hxb.com.cn
客户服务电话：95577
（13）上海银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：范一飞
电话：021-68475888
传真：021-68476111
联系人：张萍
网址：www.bankofshanghai.com
客户服务电话：021-962888
（14）平安银行股份有限公司
住所：深圳市深南中路1099号
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办公地址：深圳市深南中路1099号
法定代表人：孙建一
电话：0755- 25879756
传真：0755-22197701
联系人：芮蕊
网址：bank.pingan.com
客户服务电话：95511-3
（15）宁波银行股份有限公司
住所：宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人：胡技勋
网址：www.nbcb.cn
客户服务电话：962528（北京、上海）、96528（其他地区）
（16）上海农村商业银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层
法定代表人：胡平西
客户服务电话：021-962999
传真：021-50105124
联系人：吴海平
网址：www.shrcb.com
（17）青岛银行股份有限公司
住所：青岛市市南区香港中路68号华普大厦
办公地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦
法定代表人：张广鸿
客户服务电话：96588（青岛）、400-669-6588（全国）
传真：0532-85709839
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联系人：滕克
网址：www.qdccb.com
（18）徽商银行股份有限公司
住所：合肥市安庆路79号天徽大厦A座
办公地址：合肥市安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人：王晓昕
电话：0551-2667635
传真：0551-2667684
联系人：叶卓伟
网址：www.hsbank.com.cn
客户服务电话：400-889-6588（安徽省外）、96588（安徽省内）
（19）东莞银行股份有限公司
住所：东莞市运河东一路193号
办公地址：东莞市运河东一路193号
法定代表人：廖玉林
电话：13316603168
传真：0769-22117730
联系人：胡昱
网址：www.dongguanbank.cn
客户服务电话：0769-96228
（20）杭州银行股份有限公司
住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
电话：0571-85108195
传真：0571-85106576
联系人：陈振峰
网址：www.hzbank.com.cn
客户服务电话：400-888-8508
（21）南京银行股份有限公司
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住所：南京市白下区淮海路50号
办公地址：南京市白下区淮海路50号
法定代表人：林复
电话：025-84544021
传真：025-84544129
联系人：翁俊
网址：www.njcb.com.cn
客户服务电话：400-889-6400
（22）临商银行股份有限公司
住所：山东省临沂市沂蒙路336号
办公地址：山东省临沂市沂蒙路336号
法定代表人：王傢玉
电话：0539-8304657
传真：0539-8051127
联系人：寇廷柱
网址：www.lsbchina.com
客户服务电话：400-699-6588
（23）温州银行股份有限公司
住所：温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址：温州市车站大道华海广场1号楼
法定代表人：夏瑞洲
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
联系人：林波
网址：www.wzbank.cn
客户服务电话：96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
（24）汉口银行股份有限公司
住所：武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
办公地址：武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
法定代表人：陈新民
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电话：027-82656867
传真：027-82656236
联系人：王磊
网址：www.hkbchina.com
客户服务电话：96558（武汉）、400-609-6558（全国）
（25）洛阳银行股份有限公司
住所：洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址：洛阳市洛龙区开元大道256号
法定代表人：王建甫
电话：0379-65921977
传真：0379-65921869
联系人：王军
网址：www.bankofluoyang.com.cn
客户服务电话：0379-96699
（26）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
住所：乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号
法定代表人：农惠臣
电话：0991-8824667
传真：0991-8824667
联系人：何佳
网址：www.uccb.com.cn
客户服务电话：0991-96518
（27）天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
电话：010-66045608
传真：010-66045500
联系人：林爽
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网址：www.txsec.com
客户服务电话：010-66045678
（28）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人：芮敏祺
网址：www.gtja.com
客户服务电话：400-888-8666
（29）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-888-8108
传真：010-65182261
联系人：权唐
网址：www.csc.com.cn
（30）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：齐晓燕
网址：www.guosen.com.cn
客户服务电话：95536
（31）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
15
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：黄健
网址：www.newone.com.cn
客户服务电话：400-888-8111、95565
（32）广发证券股份有限公司
住所：广州天河区天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：林治海
电话：020-87555888
传真：020-87555417
联系人：黄岚
网址：www.gf.com.cn
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
（33）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60833722
传真：010-60833739
联系人：陈忠
网址：www.cs.ecitic.com
客户服务电话：95558
（34）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
电话：010-66568430
16
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
传真：010-66568990
联系人：田薇
网址：www.chinastock.com.cn
客户服务电话：400-888-8888
（35）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号10楼
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-63410456
联系人：金芸、李笑鸣
网址：www.htsec.com
客户服务电话：021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
（36）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54041654
传真：021-54033888
联系人：李清怡
网址：www.sywg.com
客户服务电话：95523、4008895523
（37）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
电话：021-38565785
传真：021-38565955
联系人：谢高得
网址：www.xyzq.com.cn
17
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
客户服务电话：400-888-8123
（38）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481100
联系人：李良
网址：www.95579.com
客户服务电话：95579、400-888-8999
（39）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn
客户服务电话：400-800-1001
（40）西南证券股份有限公司
住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层
办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层
法定代表人：王珠林
客户服务电话：023-63786397
传真：023-63786312
联系人：杨卓颖
网址：www.swsc.com.cn
（41）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
18
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：沈强
电话：0571-87112510
传真：0571-86065161
联系人：丁思聪
网址：www.bigsun.com.cn
客户服务电话：0571-96598
（42）湘财证券有限责任公司
住所：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518-8631
传真：021-68865680
联系人：李梦诗
网址：www.xcsc.com
客户服务电话：400-888-1551
（43）万联证券有限责任公司
住所：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人：李舫金
电话：020-37865070
传真：020-37865008
联系人：罗创斌
网址：www.wlzq.com.cn
客户服务电话：400-8888-133
（44）国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
电话：0551-2257012
传真：0551-2272100
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
联系人：祝丽萍
网址：www.gyzq.com.cn
客户服务电话：95578
（45）渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区滨水西道8号
法定代表人：张志军
电话：022-28451861
传真：022-28451892
联系人：王兆权
网址：www.bhzq.com
客户服务电话：400-651-5988
（46）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777-893
传真：025-84579879
联系人：程高峰
网址：www.htsc.com.cn
客户服务电话：95597
（47）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
联系人：张治国
网址：www.i618.com.cn
客户服务电话：400-666-1618
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
（48）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
联系人：丁韶燕
网址：www.zxwt.com.cn
客户服务电话：0532-96577
（49）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号
办公地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
网址：www.dwzq.com.cn
客户服务电话：0512-33396288
（50）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人：唐静
网址：www.cindasc.com
客户服务电话：400-800-8899
（51）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：王益民
电话：021-63325888
传真：021-63326173
联系人：吴宇
网址：www.dfzq.com.cn
客户服务电话：95503
（52）方正证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
电话：0731-85832503
传真：0731-85832214
联系人：郭军瑞
网址：www.foundersc.com
客户服务电话：95571
（53）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
联系人：李春芳
网址：www.cgws.com
客户服务电话：400-666-6888、0755-33680000
（54）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：021-22169081
传真：021-22169134
22
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
联系人：刘晨
网址：www.ebscn.com
客户服务电话：10108998、95525
（55）广州证券有限责任公司
住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼六楼
法定代表人：吴志明
电话：020-87322668
传真：020-87325036
联系人：樊刚正
网址：www.gzs.com.cn
客户服务电话：020-961303
（56）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
电话：0431-85096709、0431-85096530
传真：0431-85096795
联系人：潘锴、王京京
网址：www.nesc.cn
客户服务电话：400-600-0686
（57）南京证券有限责任公司
住所：南京市鼓楼区大钟亭8号
办公地址：南京市鼓楼区大钟亭8号
法定代表人：张华东
客户服务电话：025-83364032
传真：025-83364032
联系人：石健
网址：www.njzq.com.cn
（58）上海证券有限责任公司
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
住所：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：蒋元真
电话：021-51539888
传真：021-65217206
联系人：谢秀峰
网址：www.962518.com
客户服务电话：021-962518
（59）新时代证券有限责任公司
住所：北京市西城区月坛大厦15层
办公地址：北京市西城区月坛大厦15层
法定代表人：马金声
客户服务电话：010-68084591
传真：010-68084986
联系人：戴荻
网址：www.xsdzq.cn
（60）大同证券经纪有限责任公司
住所：山西省大同市大北街13号
办公地址：山西省太原市青年路8号
法定代表人：董祥
客户服务电话：0351-4167056
传真：0351-4192803
联系人：苏妮
网址：www.dtsbc.com.cn
（61）国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市县前东街168号
办公地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼
法定代表人：雷建辉
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
联系人：徐欣
网址：www.glsc.com.cn
客户服务电话：400-888-5288
（62）浙商证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6-7
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6-7
法定代表人：吴承根
电话：0571-87901053
传真：0571-87901913
联系人：谢相辉
网址：www.stocke.com.cn
客户服务电话：967777
（63）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
电话：0755-22626172
传真：0755-82400862
联系人：周璐
网址：www.pingan.com
客户服务电话：400-881-6168
（64）华安证券有限责任公司
住所：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24-32层
法定代表人：李工
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
联系人：甘霖
网址：www.hazq.com
客户服务电话：0551-96518、400-809-6518
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
（65）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人：牛孟宇
网址：www.ghzq.com.cn
客户服务电话：95563
（66）财富证券有限责任公司
住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼
法定代表人：周晖
客户服务电话：0731-4403319
传真：0731-4403349
联系人：郭磊
网址：www.cfzq.com
（67）东莞证券有限责任公司
住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：游锦辉
电话：0769-22119426、0769-22119351
传真：0769-22119423
联系人：张建平、罗绍辉
网址：www.dgzq.com.cn
客户服务电话：0769-961130
（68）中原证券股份有限公司
住所：郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸11楼
法定代表人：石保上
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电话：0371-65585670
传真：0371-65585665
联系人：程月艳、耿铭
网址：www.ccnew.com
客户服务电话：967218、400-813-9666
（69）国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人：常喆
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人：黄静
网址：www.guodu.com
客户服务电话：400-818-8118
（70）东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人：朱科敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：李涛
网址：www.longone.com.cn
客户服务电话：400-888-8588
（71）国盛证券有限责任公司
住所：江西省南昌市永叔路15号
办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人：管荣升
客户服务电话：0791-6285337
传真：0791-6288690
联系人：徐美云
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网址：www.gsstock.com
（72）宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：冯戎
电话：010-88085201
传真：010-88085195
联系人：李巍
网址：www.hysec.com
客户服务电话：400-800-0562
（73）齐鲁证券有限公司
住所：济南市市中区经七路86号
办公地址：济南市市中区经七路86号23层2316
法定代表人：李玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
联系人：吴阳
网址：www.qlzq.com.cn
客户服务电话：95538
（74）第一创业证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人：刘学民
电话：0755-25832494
传真：0755-25831718
联系人：王立洲
网址：www.fcsc.cn
客户服务电话：0755-25832523
（75）金元证券股份有限公司
住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼
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办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆涛
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
联系人：马贤清
网址：www.jyzq.cn
客户服务电话：400-888-8228
（76）中航证券有限公司
住所：南昌市抚河北路291号
办公地址：南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
联系人：余雅娜
网址：www.avicsec.com
客户服务电话：400-886-6567
（77）华林证券有限责任公司
住所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6层
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6层
法定代表人：宋志江
电话：0755-82707855
传真：0755-82707850
联系人：杨玲
网址：www.chinalions.com
客户服务电话：400-880-2888
（78）德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：姚文平
电话：021-68761616-8522
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传真：021-68767032
联系人：叶蕾
网址：www.tebon.com.cn
客户服务电话：400-888-8128
（79）西部证券股份有限公司
住所：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
法定代表人：刘建武
电话：029-87417129
传真：029-87424426
联系人：刘莹
网址：www.westsecu.com
客户服务电话：95582
（80）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
联系人：张腾
网址：www.hfzq.com.cn
客户服务电话：0591-96326
（81）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890100
联系人：李昕田
网址：www.hlzqgs.com
客户服务电话：0931-4890619、4890618、4890100
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（82）中国国际金融有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：李剑阁
电话：010-65051166
传真：010-65058065
联系人：罗春蓉
网址：www.cicc.com.cn
客户服务电话：010-65051166
（83）财通证券有限责任公司
住所：杭州市解放路111号金钱大厦
办公地址：杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人：沈继宁
电话：0571-87925129
传真：0571-87828042
联系人：乔骏
网址：www.ctsec.com
客户服务电话：0571-96336
（84）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750号
法定代表人：王文学
电话：021-64316962
传真：021-64333051
联系人：黄旭成
网址：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：021-32109999、029-68918888
（85）瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
31
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：刘弘
电话：010-58328366
传真：010-58328748
联系人：牟冲
网址：www.ubssecurities.com
客户服务电话：400-887-8827
（86）中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人：杨小阳
电话：0755-82026521
传真：0755-82026539
联系人：刘权
网址：www.cjis.cn
客户服务电话：400-600-8008
（87）中山证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良
电话：0755-82570586
传真：0755-82960582
联系人：李珍
网址：www.zszq.com
客户服务电话：400-102-2011
（88）西藏同信证券有限责任公司
住所：拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号
法定代表人：贾绍君
电话：021-36533016
传真：021-36533017
32
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
联系人：王伟光
网址：www.xzsec.com
客户服务电话：400-881-1177
（89）日信证券有限责任公司
住所：呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
电话：010-88086830-730、010-88086830-737
传真：010-66412537
联系人：陈韦杉、朱晓光
网址：www.rxzq.com.cn
客户服务电话：010-88086830
（90）江海证券有限公司
住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
联系人：张宇宏
网址：www.jhzq.com.cn
客户服务电话：400-666-2288
（91）中国民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层
法定代表人：赵大建
电话：010-59355941
传真：010-66553791
联系人：李微
网址：www.e5618.com
客户服务电话：400-889-5618
33
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
（92）厦门证券有限公司
住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
电话：0592-5161642、15880287470
传真：0592-5161140
联系人：卢金文
网址：www.xmzq.cn
客户服务电话：0592-5163588
（93）爱建证券有限责任公司
住所：上海市南京西路758号23楼
办公地址：上海市南京西路758号20-25楼
法定代表人：张建华
电话：021-32229888
传真：021-62878783
联系人：陈敏
网址：www.ajzq.com
客户服务电话：021-63340678
（94）华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区月坛北街26号
办公地址：北京市西城区月坛北街26号
法定代表人：丁之锁
电话：010-58568007
传真：010-58568062
联系人：梁宇
网址：www.hrsec.com.cn
客户服务电话：010-58568118
（95）天风证券有限责任公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
34
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：余磊
电话：027-87618882
传真：027-87618863
联系人：翟璟
网址：www.tfzq.com
客户服务电话：028-86711410、027-87618882
基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加
或者减少其销售城市、网点，并另行公告。
（二）登记结算机构
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层
法定代表人：王东明
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
联系人：张金锋
（三）律师事务所
名称：北京市德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层
办公地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层
负责人：王丽
联系电话：010-52682888
传真：010-52682999
联系人：李晓明
经办律师：徐建军、李晓明
（四）会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
住所：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
法定代表人：葛明
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
联系电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
四、基金的名称
本基金名称：亚债中国债券指数基金。
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式。
六、基金的投资目标
本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非成份
券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但是这些金融工具限于以人民
币计价的债券、货币市场金融产品、现金或类似现金的产品。本基金不得投资于股票。
八、基金的投资策略
本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性
的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分
布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投
资，以弥补基金费用、增加基金收益。
（一）债券指数化投资
1、组合构建策略
构建投资组合的过程主要分为 3 步：指数成份券流动性筛选、确定目标组合和逐步调整建仓。
（1）指数成份券流动性筛选：通过日均交易量、报价次数、买卖价差和是否为跨市场债券
等定量和定性指标，筛选具有较好流动性的指数成份券作为组合备选券。
（2）确定目标组合：使用代表性分层抽样法确定各备选券权重，使组合总体特征与指数相
36
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
似。
（3）逐步调整建仓：根据市场实际流动性情况和投资机会，进一步调整和优化组合并逐步
建仓。
在一般情况下，本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金在基
金合同生效之日起 6 个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份券调整、基金申购或赎
回带来资金流动等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调
整。
2、月度组合管理
（1）根据标的指数月度调整，对组合持有的债券及其权重进行调整，保证组合总体特征与
调整后的标的指数相似。
（2）根据基金费用、收益分配等支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的
准备。
（3）在公司研究团队月度策略会议上对组合操作及跟踪误差等进行分析，分析最近组合与
标的指数总回报的差异情况，找出相应原因。
（4）公司投资决策委员会对基金的操作进行指导与决策。基金经理根据公司投资决策委员
会的决策开展下一阶段的工作。
3、跟踪误差目标
在正常市场情况下，本基金追求债券指数化投资组合在扣除基金费用前的总回报与标的指数
总回报之间的年化跟踪误差不超过 50 个基点（一个基点为万分之一）。如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
4、衍生品投资
未来，如法律法规或监管机构允许基金投资衍生品的，经持有人大会同意后，基金可以参与
相关衍生品投资。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的
指数的相关重要特征，以便更好地实现基金的投资目标。基金将主要投资于与利率、标的指数、
标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具，如远期、掉期、期权、期
货等。基金持有金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的 10%。基金的衍生品投
资只能用于风险对冲而不能用于投机。
（三）未来，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在依法履行适
当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，并更新和丰富基金投资策略。
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为 Markit 指数公司（Markit Indices
Limited）编制并发布的 iBoxx1亚债中国指数。iBoxx亚债中国指数成份券包括政府发行的以及
由政府提供信用支持的机构发行的人民币债券，例如国债、央行票据、政策性金融债和地方政府
债券等。
若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的变更（包括但不限于编制机构变更），则
应经过基金份额持有人大会同意，并报中国证监会核准或者备案。
十、基金的风险收益特征
本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金主
要投资于政府债券，风险和收益低于投资范围包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2012年4月19日复核了本报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,440,767,124.90 91.00
其中：债券 2,440,767,124.90 91.00
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
1
iBoxx 是 Markit 指数公司（Markit Indices Limited）的注册商标。
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
5 银行存款和结算备付金合计 11,038,851.83 0.41
6 其他各项资产 230,413,130.82 8.59
7 合计 2,682,219,107.55 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）
1 国家债券 1,325,102,624.90 50.37
2 央行票据 771,260,000.00 29.32
3 金融债券 344,404,500.00 13.09
其中：政策性金融债 344,404,500.00 13.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,440,767,124.90 92.77
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 1101088 11 央行票据 88 1,500,000 145,095,000.00 5.52
2 1101032 11 央行票据 32 1,200,000 121,056,000.00 4.60
3 110016 11 附息国债 16 1,000,000 106,250,000.00 4.04
4 060009 06 国债 09 1,000,000 99,770,000.00 3.79
5 1001042 10 央行票据 42 1,000,000 99,320,000.00 3.78
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
1、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名
证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
2、本基金本报告期未持有股票。
3、期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 35,451,130.81
5 应收申购款 194,962,000.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 230,413,130.82
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做
出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（一）华夏亚债中国指数（A 类）
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率①
② 率③ 准差④
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
2011 年 5 月 25 日至
2011 年 12 月 31 日 4.50% 0.14% 4.13% 0.11% 0.37% 0.03%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 3 月 31 日 0.19% 0.08% 0.44% 0.07% -0.25% 0.01%
（二）华夏亚债中国指数（C 类）
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率①
② 率③ 准差④
2011 年 5 月 25 日至
2011 年 12 月 31 日 4.30% 0.14% 4.13% 0.11% 0.17% 0.03%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 3 月 31 日 0.10% 0.08% 0.44% 0.07% -0.34% 0.01%
十三、费用概览
（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：
（1）基金管理人的管理费。
（2）基金托管人的托管费。
（3）销售服务费。
（4）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过
户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等）。
（5）基金份额持有人大会费用。
（6）基金合同生效后的会计师费、律师费和信息披露费用。
（7）基金的资金汇划费用。
（8）其他按照法律法规或监管机构规定可以从基金财产中列支的费用。
2、基金费用的费率、计提方式与支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.28%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经
基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
其中，基金管理费中包括基金管理人代 Markit 指数公司收取的 iBoxx亚债中国指数的授权
使用许可费。指数许可费按基金资产净值的比例收取，年费率最高为 0.023%，费率随基金规模、
人民币汇率调整等因素变化而变化；而且，因支付指数许可费而发生的汇兑费用、转账费用以及
Markit 指数公司在国内应缴纳的相关税负等均由基金管理人代其支付。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基
金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（3）销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额
分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，C类销售服务费年
费率为0.4%。
各类别基金份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费
E为各类别基金份额前一日基金资产净值
R为各类别基金份额适用的销售服务费率
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经
基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中划出，经登记结算机构分别支付给各
个基金销售机构。
（4）基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基
金份额持有人大会。但调高基金管理费和基金托管费的提议须首先经过基金份额持有人大会批
准。
（5）本条第（一）款第1项中第（4）至第（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相关合
同等的规定，按费用实际支出金额支付。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。
（二）基金销售费用
1、申购费与赎回费
（1）对于A类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体
如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
100 万元以下 0.8%
100 万元以上（含 100 万元）-500 万元以下 0.6%
500 万元以上（含 500 万元）-1000 万元以下 0.4%
1000万元以上（含1000万元） 每笔1,000元
申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。
（2）本基金 C 类基金份额不收取申购费。
（3）本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金
份额时收取。赎回时份额持有不满 90 天的，收取 0.3%的赎回费，持有满 90 天以上（含 90 天）
的，赎回费为 0。其中，所收取赎回费总额的 25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销
售手续费等各项费用。
（4）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方
式。如调整费率或收费方式，基金管理人最迟须于新的费率或收费方式开始实施前1个工作日在
至少一种指定媒体公告。
（5）经中国证监会允许，基金管理人可以在遵守法律法规及基金合同规定的条件下，针对
特定期间或符合特定条件的投资者，采取调低基金申购费、赎回费或调高基金赎回费等措施，基
金管理人须于该等措施实施前至少1个工作日在至少一种指定媒体公告。
2、申购份额与赎回金额的计算方式
（1）申购份额的计算
①当投资者选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
(i)申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
(ii)申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
前端申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－前端申购费用
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
②当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值
③基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，
产生的收益归基金财产所有。
例一：假定T日基金的A类基金份额净值为1.230元，若三笔申购金额分别为1,000元、100万
元和500万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：
申购1 申购2 申购3
申购金额（元，a） 1,000 1,000,000 5,000,000
适用前端申购费率（b） 0.8% 0.6% 0.4%
净申购金额（c=a/（1+b）） 992.06 994,035.79 4,980,079.68
前端申购费（d=a-c） 7.94 5,964.21 19,920.32
该类基金份额净值（e） 1.230 1.230 1.230
申购份额（f=c/e） 806.55 808,159.18 4,048,845.27
若申购金额为1000万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：
申购4
申购金额（元，a） 10,000,000
前端申购费（b） 1,000
净申购金额（c=a-b） 9,999,000
该类基金份额净值（d） 1.230
申购份额（e=c/d） 8,129,268.29
例二：假定T日基金的C类基金份额净值为1.200元，申购金额为10万元，则申购获得的基金
份额计算如下：
申购份额＝100,000/1.200=83,333.33份
（2）赎回金额的计算
①当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
②当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
例三：假定某投资者在T日赎回10,000份A类基金份额，持有期限20天，该日A类基金份额净
值为1.250元，则其获得的赎回金额计算如下：
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
赎回金额=10,000×1.250=12,500.00元
赎回费用＝12,500×0.3％＝37.50元
净赎回金额=12,500-37.5＝12,462.50元
例四：假定某投资者在T日赎回10,000份C类基金份额，持有期限95天，该日C类基金份额净
值为1.225元，则其获得的赎回金额计算如下：
赎回金额=10,000×1.225=12,250.00元
（3）T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日公告。各个基金份额类别单独计算
基金份额净值，计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总
数。基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。如遇特殊情况，可以适
当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
3、基金转换费用
（1）基金转换费：无。
（2）转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模
式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申
购费（若有）后的余额。
（3）转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：
①从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收
费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费
率最高档，最低为 0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例一。
②从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收
费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，
则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为 0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例二。
③从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收
费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入
的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例三。
④从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取
申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例四。
⑤从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收
费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费
率最高档，最低为 0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例五。
⑥从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收
费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为 0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例六。
⑦从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收
费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入
的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例七。
⑧从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取
申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例八。
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
⑨从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收
费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费
率最高档，最低为 0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例九。
⑩从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收
费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，
则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为 0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十。
从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收
费基金基金份额。
费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入
的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十一。
从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取
申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十二。
从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他
前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基
金的持有时间（单位为年），最低为 0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十三。
从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他
前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基
金的持有时间（单位为年），最低为 0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十四。
从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他
后端收费基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期
将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十五。
从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他
不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十六。
对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明
上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额转出的情况，对转出不收取申购费用的基金
的持有时间规定如下：
（i）对于华夏债券（C 类）、华夏现金增利货币、中信现金优势货币，每当有基金新增份额
时，均调整持有时间，计算方法如下：
调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）
（ii）对于中信稳定双利债券、华夏希望债券（C 类）、华夏亚债中国指数（C 类），其持有
时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。
（4）上述费用另有优惠的，从其规定。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。
（5）业务举例
例一：假定投资者在 T 日转出 1,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金
份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%，赎回费率为 0.5%。
①若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为 2.0%，该日
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 6.00
转换金额（F=C-E） 1,194.00
转入时收取申购费率（G） 2.0%-1.5%=0.5%
净转入金额（H=F/(1+G)） 1,188.06
转入基金费用（I=F-H） 5.94
转入基金 T 日基金份额净值（J） 1.300
转入基金份额（K=H/J） 913.89
②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%，该日
丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 6.00
转换金额（F=C-E） 1,194.00
转入时收取申购费率（G） 0.00%
净转入金额（H=F/(1+G)） 1,194.00
转入基金费用（I=F-H） 0.00
转入基金 T 日基金份额净值（J） 1.300
转入基金份额（K=H/J） 918.46
例二：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购
费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%，
赎回费率为 0.5%。
①若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为 1,000 元，乙基金前端
申购费率最高档为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费
用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
转入基金费用（G） 1,000.00
净转入金额（H=F-G） 11,939,000.00
转入基金 T 日基金份额净值（I） 1.300
转入基金份额（J=H/I） 9,183,846.15
②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为 1,000 元，丙基金前端
申购费率最高档为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费
用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
转入基金费用（G） 0.00
净转入金额（H=F-G） 11,940,000.00
转入基金 T 日基金份额净值（I） 1.300
转入基金份额（J=H/I） 9,184,615.38
例三：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金
甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。2010
年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用
及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 6.00
转换金额（F=C-E） 1,194.00
转入基金费用（G） 0.00
净转入金额（H=F-G） 1,194.00
转入基金 T 日基金份额净值（I） 1.500
转入基金份额（J=H/I） 796.00
若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在 1 年之内，适用后端申
购费率为 1.2%，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计
算如下：
项目 费用计算
赎回份额（K） 796.00
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
赎回日基金份额净值（L） 1.300
赎回总金额（M=K*L） 1,034.80
赎回费用（N） 0.00
适用后端申购费率（O） 1.2%
后端申购费（P=K*I*O/(1+O)） 14.16
赎回金额（Q=M-N-P） 1,020.64
例四：假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 1,000 份，转入不收取申购费用基金乙。T 日
甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、
转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.300
转出总金额（C=A*B） 1,300.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用(E=C*D) 6.50
转换金额（F=C-E） 1,293.50
转入基金费用（G） 0.00
净转入金额（H=F-G） 1,293.50
转入基金 T 日基金份额净值（I） 1.500
转入基金份额（J=H/I） 862.33
例五：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购
费率适用固定费用，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.2%，
赎回费率为 0.5%。
①若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费率，乙基金前端申购
费率最高档为 1.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及
份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
转入时收取申购费率（G） 1.5%-1.2%=0.3%
净转入金额（H=F/(1+G)） 11,904,287.14
转入基金费用（I=F-H） 35,712.86
转入基金 T 日基金份额净值（J） 1.300
转入基金份额（K=H/J） 9,157,143.95
②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金前端申购
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亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
费率最高档为 1.0%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及
份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
转入时收取申购费率（G） 0.00%
净转入金额（H=F/(1+G)） 11,940,000.00
转入基金费用（I=F-H） 0.00
转入基金 T 日基金份额净值（J） 1.300
转入基金份额（K=H/J） 9,184,615.38
例六：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金
基金份额净值为 1.200 元。甲基金赎回费率为 0.5%。
①若 T 日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为 500 元，乙基金适用的申
购费用为 1,000 元，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份
额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
转入基金费用（G） 1,000-500=500.00
净转入金额（H=F-G） 11,939,500.00
转入基金 T 日基金份额净值（I） 1.300
转入基金份额（J=H/I） 9,184,230.77
②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为 1,000 元，丙基金适用的
申购费用为 500 元，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份
额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
52
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
转入基金费用（G） 0.00
净转入金额（H=F-G） 11,940,000.00
转入基金 T 日基金份额净值（I） 1.300
转入基金份额（J=H/I） 9,184,615.38
例七：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金
甲 10,000,000 份，转入后端收费基金乙，甲基金申购费率适用固定费用，该日甲、乙基金基金份
额净值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为 0.5%。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
转入基金费用（G） 0.00
净转入金额（H=F-G） 11,940,000.00
转入基金 T 日基金份额净值（I） 1.500
转入基金份额（J=H/I） 7,960,000.00
若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在 1 年之内，适用后端申
购费率为 1.2%，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计
算如下：
项目 费用计算
赎回份额（K） 7,960,000.00
赎回日基金份额净值（L） 1.300
赎回总金额（M=K*L） 10,348,000.00
赎回费用（N） 0.00
适用后端申购费率（O） 1.2%
后端申购费（P=K*I*O/(1+O)） 141,581.03
赎回金额（Q=M-N-P） 10,206,418.97
例八：假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 10,000,000 份，转入不收取申购费用基金乙，
甲基金申购费率适用固定费用。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。甲基金赎
回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.300
转出总金额（C=A*B） 13,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
53
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
转出基金费用(E=C*D) 65,000.00
转换金额（F=C-E） 12,935,000.00
转入基金费用（G） 0.00
净转入金额（H=F-G） 12,935,000.00
转入基金 T 日基金份额净值（I） 1.500
转入基金份额（J=H/I） 8,623,333.33
例九：假定投资者在 T 日转出 1,000 份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），
转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申
购费率最高档为 1.5%，赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。
①若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为 2.0%，该日
乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 6.00
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.8%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 19.45
转出基金费用（I=E+H） 25.45
转换金额（J=C-I） 1,174.55
转入时收取申购费率（K） 2.0%-1.5%=0.5%
净转入金额（L=J/(1+K)） 1,168.71
转入基金费用（M=J-L） 5.84
转入基金 T 日基金份额净值（N） 1.300
转入基金份额（O=L/N） 899.01
②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%，该日
丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 6.00
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.8%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 19.45
转出基金费用（I=E+H） 25.45
转换金额（J=C-I） 1,174.55
54
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
转入时收取申购费率（K） 0.00%
净转入金额（L=J/(1+K)） 1,174.55
转入基金费用（M=J-L） 0.00
转入基金 T 日基金份额净值（N） 1.300
转入基金份额（O=L/N） 903.50
例十：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模
式），转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前
端申购费率最高档为 1.5%，赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。
①若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为 1,000 元，乙基金前端
申购费率最高档为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费
用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 60,000.00
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.8%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 194,499.02
转出基金费用（I=E+H） 254,499.02
转换金额（J=C-I） 11,745,500.98
转入基金费用（K） 1,000.00
净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98
转入基金 T 日基金份额净值（M） 1.300
转入基金份额（N=L/M） 9,034,231.52
②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为 1,000 元，丙基金前端
申购费率最高档为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费
用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 60,000.00
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.8%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 194,499.02
转出基金费用（I=E+H） 254,499.02
55
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
转换金额（J=C-I） 11,745,500.98
转入基金费用（K） 0.00
净转入金额（L=J-K） 11,745,500.98
转入基金 T 日基金份额净值（M） 1.300
转入基金份额（N=L/M） 9,035,000.75
例十一：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有期为 3 年的后
端收费基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为 1.0%，该日
甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。申购当
日甲基金基金份额净值为 1.100 元，适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及
份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.300
转出总金额（C=A*B） 1,300.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 6.50
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.0%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 10.89
转出基金费用（I=E+H） 17.39
转换金额（J=C-I） 1,282.61
转入基金费用（K） 0.00
净转入金额（L=J-K） 1,282.61
转入基金 T 日基金份额净值（M） 1.500
转入基金份额（N=L/M） 855.07
若投资者在 2012 年 9 月 15 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为 2 年半，适用后端申购
费率为 1.2%,且乙基金赎回费率为 0.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计算
如下：
项目 费用计算
赎回份额（O） 855.07
赎回日基金份额净值（P） 1.300
赎回总金额（Q=O*P） 1,111.59
赎回费率（R） 0.5%
赎回费（S=Q*R） 5.56
适用后端申购费率（T） 1.2%
后端申购费（U=O*M*T/(1+T)） 15.21
赎回金额（V=Q-S-U） 1,090.82
例十二：假定投资者在 T 日转出持有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份，转入不收取申购
费用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。申购当日甲基金基金份额净
56
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
值为 1.100 元，赎回费率为 0.5%，转出时适用甲基金后端申购费率为 1.0%。则转出基金费用、
转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 6.00
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.0%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 10.89
转出基金费用（I=E+H） 16.89
转换金额（J=C-I） 1,183.11
转入基金费用（K） 0.00
净转入金额（L=J-K） 1,183.11
转入基金 T 日基金份额净值（M） 1.500
转入基金份额（N=L/M） 788.74
例十三：假定投资者在 T 日转出持有期为 146 天的不收取申购费用基金甲 1,000 份，转入前
端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.300 元。甲基金销售服务费率为
0.3%，不收取赎回费。乙基金适用申购费率为 2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计
算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金费用（D） 0.00
转换金额（E=C-D） 1,200.00
销售服务费率（F） 0.3%
转入基金申购费率（G） 2.0%
收取的申购费率（H=G-F*转出基金的持有时
1.88%
间（单位为年））
净转入金额（I=E/(1+H)） 1,177.86
转入基金费用（J=E-I） 22.14
转入基金 T 日基金份额净值（K） 1.300
转入基金份额（L=I/K） 906.05
例十四：假定投资者在 T 日转出持有期为 5 天的不收取申购费用基金甲 10,000,000 份，转
入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.300 元。甲基金销售服务费率
为 0.3%，不收取赎回费。乙基金适用固定申购费 500 元。则转出基金费用、转入基金费用及份
额计算如下：
57
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金费用（D） 0.00
转换金额（E=C-D） 12,000,000.00
销售服务费率（F） 0.3%
转入基金申购费用（G） 500
转入基金费用（H=G-E*F*转出基金的持有时
6.85
间（单位为年））
净转入金额（I=E-H） 11,999,993.15
转入基金 T 日基金份额净值（J） 1.300
转入基金份额（K=I/J） 9,230,763.96
例十五：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有的不收取申购
费用基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500
元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费
用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金费用（D） 0.00
转换金额（E=C-D） 1,200.00
转入基金费用（F） 0.00
净转入金额（G=E-F） 1,200.00
转入基金 T 日基金份额净值（H） 1.500
转入基金份额（I=G/H） 800.00
若投资者在 2013 年 9 月 15 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为 3 年半，适用后端申购
费率为 1.0%，且乙基金赎回费率为 0.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计
算如下：
项目 费用计算
赎回份额（J） 800.00
赎回日基金份额净值（K） 1.300
赎回总金额（L=J*K） 1,040.00
赎回费率（M） 0.5%
赎回费（N=L*M） 5.20
适用后端申购费率（O） 1.0%
后端申购费（P=J*H*O/(1+O)） 11.88
赎回金额（Q=L-N-P） 1,022.92
例十六：假定投资者在 T 日转出不收取申购费用基金甲 1,000 份，转入不收取申购费用基金
58
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）摘要
乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.1%。则转出基
金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.300
转出总金额（C=A*B） 1,300.00
转出基金赎回费率（D） 0.1%
转出基金费用（E=C*D） 1.30
转换金额（F=C-E） 1,298.70
转入基金费用（F） 0.00
净转入金额（G=E-F） 1,298.70
转入基金 T 日基金份额净值（H） 1.500
转入基金份额（I=G/H） 865.80
十四、对招募说明书更新部分的说明
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于 2012 年 1 月 7 日刊登的本基
金招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下：
（一）更新了“三、基金管理人”中相关内容。
（二）更新了“四、基金托管人”中相关内容。
（三）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
（四）更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”中直销机构的相关信息。
（五）更新了“十、基金的投资”中“基金投资组合报告”，该部分内容均按有关规定编制。
（六）更新了“十一、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。
（七）更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”中相关内容。
（八）更新了“二十三、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及
本基金的相关公告。
华夏基金管理有限公司
二○一二年七月七日
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