华安媒体互联网混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安媒体互联网混合

基金主代码 001071

交易代码 001071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月15日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,605,271,045.01份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金重点投资于与媒体与互联网相关的子行业或企业，在严格控制风

投资目标

险的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

本基金为主题投资型混合基金，将主要运用战略资产配置的方法来确定

投资组合中的资产类别和权重，辅以战术资产配置来动态优化投资组合

中各类资产的配置比例。在具体投资品种选择方面，本基金将综合运用

投资策略 定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的媒体互联

网类股票来构建权益类投资组合。在研究分析宏观经济和利率趋势等因

素的基础上，选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用

质量相对较高的债券品种。

业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市

风险收益特征

场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

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姓名 钱鲲 郭明

信息披露

联系电话 021-38969999 010-66105799

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95588

传真 021-68863414 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

www.huaan.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年5月15日（基金合

3.1.1 期间数据和指标 2016年 同生效日）至2015年12月

31日

本期已实现收益 174,309,401.48 -15,777,264.56

本期利润 -112,762,367.80 188,262,812.37

加权平均基金份额本期利润 -0.0622 0.1379

本期基金份额净值增长率 -10.57% 15.40%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 0.0317 -0.0163

期末基金资产净值 1,656,233,508.58 1,896,802,170.83

期末基金份额净值 1.032 1.154

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -7.86% 1.11% -0.81% 0.40% -7.05% 0.71%

过去六个月 -12.24% 1.11% 1.44% 0.41% -13.68% 0.70%

过去一年 -10.57% 2.03% -7.05% 0.77% -3.52% 1.26%

自基金合同生 3.20% 2.53% -13.43% 1.07% 16.63% 1.46%

效起至今

注：本基金业绩比较基准：50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为30%-95%，其中投资于媒体互联网相

关行业的证券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的

现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安媒体互联网混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年5月15日至2016年12月31日)

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安媒体互联网混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

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3.3过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、第7页共44页

华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士，8年从业经历。曾任齐鲁

证券有限责任公司项目经理、太

平洋保险集团总部资产负债匹配

专员、中国中投证券行业分析师。

2014年3月加入华安基金管理有

本基金的基金 2015-06- 限公司，担任投资研究部行业分

崔莹 经理 18 2016-09-21 8年 析师，基金经理助理。2015年

6月至2016年9月同时担任本基

金、华安智能装备主题股票型证

券投资基金的基金经理。

2015年6月起担任华安逆向策略

混合型证券投资基金的基金经理。

硕士研究生，5年证券、基金行

业从业经验。曾任杭州核新同花

顺股份有限公司产品经理、长江

证券股份有限公司研究员、上投

摩根基金管理有限公司研究员，

2015年5月加入华安基金，担任

胡宜斌 本基金的基金 2015-11- - 5年 基金投资部基金经理助理。

经理 26 2015年11月起担任本基金的基

金经理。2016年1月起担任华安

乐惠保本混合型证券投资基金的

基金经理。2016年11月起，同

时担任华安睿享定期开放混合型

发起式证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说第8页共44页

明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

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本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全年来看风格和大小指数分化较大，上半年指数波动较大，下半年逐步收敛，最终大

市值跑赢小市值，低估值跑赢高估值，传统板块跑赢新兴成长板块。究其原因是大宗资源涨价后推动通胀预期上行，进而市场对利率和流动性拐点的担忧油然而生，但由于当前流动性仍处于“资产荒”阶段，因而，保险、公募基金寻找低率利敏感性的低估值蓝筹进行配置，推升市场结构出现分化。新兴成长公司由于仍处于估值中枢偏高位置，且缺乏进一步的业绩或行业催化，受利率预期影响较大，估值下行时未能形成有效的盈利和估值对冲，跌幅较大。本报告期，基金努力在合同范围内规避利率敏感性较大的个股、板块，减少了市值较大、估值偏高标的的配置比例，积极参与提价相关的周期品种以及景气度明确的方向性板块和品种。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止2016年12月31日，本基金份额净值为1.032元，本报告期份额净值增长率为-10.57%，

同期业绩比较基准增长率为-7.05%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在供给侧结构改革和基建复苏的预期下，16年下半年起上游原材料及大宗品价格的逐步上行，

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推动PPI和CPI触底回升，PPI同比增速更是呈现持续扩大态势，加速了市场产生利率拐点的预期。

但是，考虑到2017年上游原材料价格快速上涨后推动的一部分产能复苏，以及房地产持续低迷对

基建需求提升的对冲，上半年可能见到PPI增速阶段性高点，从而致使上游周期板块预期出现高点。

从另一个角度来看，2017年也是中游制造业承担价格传递者的关键之年，在部分竞争格局较好、

壁垒较高、产能出清较快的中游制造业有望快速传递涨价预期，推动EPS大幅上行。与此同时，

以TMT为代表的成长板块，经历了15年下半年及16年全年的估值下挫后，部分成长股估值回归

合理区间，未来内生业绩成长较为优异的成长股有望走出分化上行行情。因此，综上所述，

2017年上半年可能是上游周期品价格预期和股价的高点，将是减持的重点对象；优质的中游制造

EPS上行可能贯穿全年，需要精选细分领域和板块择机进行增加配置；优质的成长股经历估值大幅

杀跌后，业绩的上行将成为推动股价上行的有效因素，也将成为配置重点。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证

券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基第11页共44页

金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。

2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、

华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山

大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研

究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数

（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、

华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会

员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部

副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

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参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华安媒体互联网混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华安媒体互联网混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安媒体互联网混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安媒体互联网混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安媒体互联网混合型证券投资基金

2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师蒋

燕华 丁鹏飞签字出具了安永华明（2017）审字第60971571_B24号标准无保留意见的审计报告。

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投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安媒体互联网混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 227,571,023.74 261,831,834.81

结算备付金 18,228,286.97 10,102,409.40

存出保证金 2,331,240.96 1,958,290.60

交易性金融资产 1,511,648,882.58 1,612,689,185.73

其中：股票投资 1,511,648,882.58 1,612,689,185.73

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 24,264,645.29

应收利息 40,862.91 38,595.26

应收股利 - -

应收申购款 1,564,076.04 15,798,881.47

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,761,384,373.20 1,926,683,842.56

负债和所有者权益 本期末 上年度末

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2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 75,740,972.94 -

应付赎回款 16,605,613.64 20,570,648.44

应付管理人报酬 2,022,520.11 2,025,042.02

应付托管费 337,086.69 337,506.98

应付销售服务费 - -

应付交易费用 10,013,464.23 6,552,741.23

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 431,207.01 395,733.06

负债合计 105,150,864.62 29,881,671.73

所有者权益： - -

实收基金 1,605,271,045.01 1,643,604,389.71

未分配利润 50,962,463.57 253,197,781.12

所有者权益合计 1,656,233,508.58 1,896,802,170.83

负债和所有者权益总计 1,761,384,373.20 1,926,683,842.56

注：（1）报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.032元，基金份额总额

1,605,271,045.01份。

（2）本基金合同于2015年5月15日生效。上年度可比期间为2015年5月15日至2015年

12月31日。

7.2利润表

会计主体：华安媒体互联网混合型证券投资基金

第15页共44页

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年5月15日（基金合

项目 2016年1月1日至

同生效日）至2015年

2016年12月31日

12月31日

一、收入 -2,504,786.58 224,286,894.49

1.利息收入 2,234,169.81 1,880,925.24

其中：存款利息收入 2,234,169.81 1,577,350.12

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 303,575.12

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 275,424,784.71 14,796,761.75

其中：股票投资收益 272,559,936.76 14,103,106.95

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 2,864,847.95 693,654.80

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-287,071,769.28 204,040,076.93

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6,908,028.18 3,569,130.57

减：二、费用 110,257,581.22 36,024,082.12

1．管理人报酬 28,851,161.99 11,635,044.99

2．托管费 4,808,527.09 1,939,174.20

3．销售服务费 - -

第16页共44页

4．交易费用 76,182,903.42 22,104,482.04

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 414,988.72 345,380.89

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

-112,762,367.80 188,262,812.37

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -112,762,367.80 188,262,812.37

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安媒体互联网混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,643,604,389.71 253,197,781.12 1,896,802,170.83

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -112,762,367.80 -112,762,367.80

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-38,333,344.70 -89,472,949.75 -127,806,294.45

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,872,094,085.41 59,359,694.56 1,931,453,779.97

2.基金赎回款 -1,910,427,430.11 -148,832,644.31 -2,059,260,074.42

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

第17页共44页

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

1,605,271,045.01 50,962,463.57 1,656,233,508.58

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年5月15日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,331,612,088.67 - 1,331,612,088.67

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 188,262,812.37 188,262,812.37

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

311,992,301.04 64,934,968.75 376,927,269.79

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,373,514,070.64 29,275,685.21 1,402,789,755.85

2.基金赎回款 -1,061,521,769.60 35,659,283.54 -1,025,862,486.06

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

1,643,604,389.71 253,197,781.12 1,896,802,170.83

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

第18页共44页

华安媒体互联网混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]212号《关于准予华安媒体互联网混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年5月15日生效，首次设立募集规模为1,331,612,088.67份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为30%-95%，其中投资于媒体互联网相

关行业的证券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的

现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 本基金业绩

比较基准：50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

第19页共44页

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融

业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式第20页共44页

证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》

的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品

管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

第21页共44页

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入

应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股

期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基

金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气（集团）总公司 基金管理人的股东

上海工业投资（集团）有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

第22页共44页

7.4.8.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年5月15日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费 28,851,161.99 11,635,044.99

其中：支付销售机构的客户维护费 9,184,638.44 6,765,316.76

注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年5月15日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 4,808,527.09 1,939,174.20

第23页共44页

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年5月15日（基金合同生

31日 效日）至2015年12月31日

期初持有的基金份额 17,705,862.83 -

期间申购/买入总份额 - 17,705,862.83

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 17,705,862.83 -

期末持有的基金份额 - 17,705,862.83

期末持有的基金份额占基金总

- 1.08%

份额比例

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年5月15日（基金合同生效日）

第24页共44页

至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 227,571,023.74 1,853,508.73 261,831,834.81 1,461,348.12

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

60137 中原 2016- 2017- 认购 26,695 106,78 106,78

5 证券 12-20 01-03 新发 4.00 4.00 .00 0.00 0.00-

证券

60303 德新 2016- 2017- 认购 1,628. 9,458. 9,458.

2 交运 12-27 01-05 新发 5.81 5.81 00 68 68-

证券

60303 常熟 2016- 2017- 认购 2,316. 24,179 24,179

5 汽饰 12-27 01-05 新发 10.44 10.44 00 .04 .04-

证券

60318 华正 2016- 2017- 认购 1,874. 10,063 10,063

6 新材 12-26 01-03 新发 5.37 5.37 00 .38 .38-

证券

60322 景旺 2016- 2017- 认购 3,491. 80,851 80,851

8 电子 12-28 01-06 新发 23.16 23.16 00 .56 .56-

证券

60326 天龙 2016- 2017- 认购 1,562. 22,852 22,852

6 股份 12-30 01-10 新发 14.63 14.63 00 .06 .06-

证券

60368 皖天 2016- 2017- 认购 4,818. 37,917 37,917

9 然气 12-30 01-10 新发 7.87 7.87 00 .66 .66-

证券

60387 太平 2016- 2017- 认购 3,180. 67,734 67,734

7 鸟 12-29 01-09 新发 21.30 21.30 00 .00 .00-

证券

第25页共44页

00283 道恩 2016- 2017- 认购 10,420 10,420

8 股份 12-28 01-06 新发 15.28 15.28 682.00 .96 .96-

证券

00284 华统 2016- 2017- 认购 1,814. 11,881 11,881

0 股份 12-29 01-10 新发 6.55 6.55 00 .70 .70-

证券

30058 塞托 2016- 2017- 认购 1,582. 63,738 63,738

3 生物 12-29 01-06 新发 40.29 40.29 00 .78 .78-

证券

30058 美联 2016- 2017- 认购 1,006. 9,355. 9,355.

6 新材 12-26 01-04 新发 9.30 9.30 00 80 80-

证券

30058 天铁 2016- 2017- 认购 1,438. 20,290 20,290

7 股份 12-28 01-05 新发 14.11 14.11 00 .18 .18-

证券

30058 熙菱 2016- 2017- 认购 1,380. 6,817. 6,817.

8 信息 12-27 01-05 新发 4.94 4.94 00 20 20-

证券

30059 万里 2016- 2017- 认购 2,397. 7,358. 7,358.

1 马 12-30 01-10 新发 3.07 3.07 00 79 79-

证券

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00055莱茵体 2016- 筹划重 13.91- -6,592,720.0103,109,545.891,704,735.20-

8 育 10-17 大事项 0 2

60398兆易创 2016- 筹划重 177.972017- 195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01-

6 新 09-19 大事项 03-13

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

第26页共44页

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币1,419,252,807.58元，属于第二层次的余额为人民币92,396,075.00元，

无属于第三层次余额。

于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币1,343,083,464.14元，属于第二层次的余额为人民币269,605,721.59元，

无属于第三层次余额。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

第27页共44页

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 1,511,648,882.58 85.82

其中：股票 1,511,648,882.58 85.82

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 245,799,310.71 13.95

7 其他各项资产 3,936,179.91 0.22

8 合计 1,761,384,373.20 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

第28页共44页

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 308,106,503.64 18.60

B 采矿业 148,777,322.12 8.98

C 制造业 673,386,592.86 40.66

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 234,476,210.37 14.16

J 金融业 106,780.00 0.01

K 房地产业 91,704,735.20 5.54

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 10,602.72 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 55,017,167.10 3.32

合计 1,511,648,882.58 91.27

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 300365 恒华科技 3,397,552 140,998,408.00 8.51

2 002041 登海种业 6,185,602 116,784,165.76 7.05

3 000662 天夏智慧 5,470,196 116,460,472.84 7.03

4 300011 鼎汉技术 5,593,795 115,903,432.40 7.00

第29页共44页

5 600549 厦门钨业 4,923,533 108,416,196.66 6.55

6 600527 江南高纤 13,457,101 95,276,275.08 5.75

7 300231 银信科技 5,037,067 93,236,110.17 5.63

8 000558 莱茵体育 6,592,720 91,704,735.20 5.54

9 000998 隆平高科 4,004,400 85,814,292.00 5.18

10 600547 山东黄金 2,345,636 85,639,170.36 5.17

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300231 银信科技 716,008,858.91 37.75

2 000558 莱茵体育 684,572,131.55 36.09

3 600158 中体产业 667,362,293.76 35.18

4 300365 恒华科技 598,544,139.39 31.56

5 300007 汉威电子 508,147,747.14 26.79

6 300346 南大光电 448,313,347.46 23.64

7 002097 山河智能 447,462,142.15 23.59

8 002245 澳洋顺昌 424,568,665.67 22.38

9 300310 宜通世纪 402,018,471.53 21.19

10 300458 全志科技 386,053,502.66 20.35

11 600019 宝钢股份 372,552,278.11 19.64

12 002371 七星电子 366,788,941.86 19.34

13 300351 永贵电器 318,227,483.41 16.78

14 601857 中国石油 297,171,093.10 15.67

15 300075 数字政通 265,523,402.48 14.00

16 002329 皇氏集团 252,108,501.60 13.29

17 600547 山东黄金 248,613,702.78 13.11

18 600397 安源煤业 247,670,284.85 13.06

19 000662 天夏智慧 239,520,759.81 12.63

20 600549 厦门钨业 239,259,315.78 12.61

21 300236 上海新阳 233,295,600.63 12.30

22 600527 江南高纤 231,674,285.56 12.21

23 600198 大唐电信 229,464,708.21 12.10

24 000998 隆平高科 216,372,901.54 11.41

25 300113 顺网科技 208,895,619.94 11.01

26 300066 三川智慧 199,813,689.26 10.53

27 600219 南山铝业 198,702,536.67 10.48

28 300322 硕贝德 190,303,799.20 10.03

第30页共44页

29 002036 联创电子 180,893,709.13 9.54

30 601088 中国神华 180,459,923.58 9.51

31 002055 得润电子 177,787,125.90 9.37

32 002274 华昌化工 170,453,556.98 8.99

33 601555 东吴证券 162,889,305.82 8.59

34 600105 永鼎股份 159,841,486.10 8.43

35 300379 东方通 157,919,928.89 8.33

36 002008 大族激光 157,683,657.18 8.31

37 300463 迈克生物 154,732,369.17 8.16

38 000049 德赛电池 152,734,926.89 8.05

39 300207 欣旺达 145,292,329.81 7.66

40 002185 华天科技 143,987,258.12 7.59

41 300011 鼎汉技术 143,955,637.38 7.59

42 002041 登海种业 139,327,620.79 7.35

43 300302 同有科技 138,610,407.52 7.31

44 600603 *ST兴业 138,534,204.85 7.30

45 002376 新北洋 136,533,568.00 7.20

46 600869 智慧能源 134,676,584.91 7.10

47 300183 东软载波 128,395,295.24 6.77

48 000501 鄂武商Ａ 127,888,413.70 6.74

49 600584 长电科技 127,695,775.95 6.73

50 600028 中国石化 127,625,477.44 6.73

51 002649 博彦科技 125,602,163.71 6.62

52 002369 卓翼科技 125,292,255.52 6.61

53 300373 扬杰科技 124,775,440.58 6.58

54 002362 汉王科技 122,902,766.62 6.48

55 300474 景嘉微 122,391,478.34 6.45

56 600598 北大荒 120,488,841.18 6.35

57 600136 当代明诚 119,505,859.65 6.30

58 600108 亚盛集团 117,851,678.66 6.21

59 603869 北部湾旅 116,734,136.59 6.15

60 600109 国金证券 116,635,857.51 6.15

61 300312 邦讯技术 116,326,930.77 6.13

62 000785 武汉中商 113,751,764.45 6.00

63 000735 罗牛山 112,916,287.17 5.95

64 002260 德奥通航 111,245,216.01 5.86

65 300097 智云股份 111,027,789.76 5.85

66 002340 格林美 110,502,343.25 5.83

67 002169 智光电气 108,304,080.52 5.71

68 603968 醋化股份 106,437,706.69 5.61

69 002410 广联达 103,626,798.54 5.46

70 600775 南京熊猫 103,422,292.03 5.45

71 601919 中远海控 103,083,291.54 5.43

72 600756 浪潮软件 103,027,149.32 5.43

第31页共44页

73 002587 奥拓电子 101,334,588.28 5.34

74 600358 国旅联合 100,305,403.44 5.29

75 300367 东方网力 98,315,523.70 5.18

76 000400 许继电气 97,931,590.33 5.16

77 300229 拓尔思 97,003,348.42 5.11

78 600496 精工钢构 96,545,754.77 5.09

79 000625 长安汽车 93,370,443.49 4.92

80 002656 摩登大道 92,174,097.74 4.86

81 300036 超图软件 92,109,502.73 4.86

82 300370 安控科技 91,285,305.72 4.81

83 300140 启源装备 90,474,396.46 4.77

84 600363 联创光电 89,772,108.26 4.73

85 300062 中能电气 89,470,602.72 4.72

86 002460 赣锋锂业 89,049,293.05 4.69

87 002048 宁波华翔 88,768,750.65 4.68

88 002155 湖南黄金 88,172,829.33 4.65

89 000063 中兴通讯 86,199,961.08 4.54

90 600827 百联股份 84,906,410.62 4.48

91 600360 华微电子 84,880,547.93 4.47

92 600259 广晟有色 84,503,516.97 4.46

93 601336 新华保险 83,477,914.09 4.40

94 601333 广深铁路 83,008,629.35 4.38

95 002374 丽鹏股份 82,946,793.08 4.37

96 300306 远方光电 82,874,567.27 4.37

97 002268 卫士通 82,441,299.81 4.35

98 600694 大商股份 81,732,070.44 4.31

99 300353 东土科技 81,011,048.36 4.27

100 002156 通富微电 80,866,954.01 4.26

101 002792 通宇通讯 80,590,844.94 4.25

102 000952 广济药业 80,020,915.26 4.22

103 002395 双象股份 79,908,158.40 4.21

104 002072 凯瑞德 79,208,095.27 4.18

105 600391 成发科技 79,134,324.03 4.17

106 002030 达安基因 78,827,030.15 4.16

107 000759 中百集团 78,800,489.34 4.15

108 300456 耐威科技 77,451,280.37 4.08

109 000959 首钢股份 76,854,767.67 4.05

110 000960 锡业股份 76,168,743.99 4.02

111 603067 振华股份 74,162,737.75 3.91

112 300545 联得装备 73,236,601.53 3.86

113 300525 博思软件 73,006,872.24 3.85

114 300532 今天国际 72,707,856.27 3.83

115 002456 欧菲光 72,442,793.32 3.82

116 300316 晶盛机电 71,561,405.10 3.77

第32页共44页

117 603738 泰晶科技 71,068,885.08 3.75

118 300494 盛天网络 70,875,117.83 3.74

119 002189 利达光电 70,282,800.64 3.71

120 300166 东方国信 69,277,500.27 3.65

121 002439 启明星辰 68,818,908.30 3.63

122 000971 高升控股 67,462,309.41 3.56

123 600489 中金黄金 66,980,130.71 3.53

124 300047 天源迪科 65,984,092.65 3.48

125 000157 中联重科 65,152,888.05 3.43

126 000878 云南铜业 64,908,323.20 3.42

127 600536 中国软件 64,727,211.01 3.41

128 300200 高盟新材 63,709,920.71 3.36

129 600303 曙光股份 61,751,574.35 3.26

130 000709 河钢股份 60,854,794.04 3.21

131 000702 正虹科技 60,460,414.01 3.19

132 000835 长城动漫 60,104,050.15 3.17

133 600054 黄山旅游 59,945,223.17 3.16

134 002273 水晶光电 59,752,515.13 3.15

135 002350 北京科锐 59,037,636.84 3.11

136 002449 国星光电 56,972,889.37 3.00

137 002104 恒宝股份 56,323,449.17 2.97

138 600859 王府井 56,237,588.87 2.96

139 002353 杰瑞股份 55,393,857.02 2.92

140 600749 西藏旅游 55,010,445.93 2.90

141 002609 捷顺科技 54,360,444.32 2.87

142 002604 龙力生物 53,958,426.89 2.84

143 601318 中国平安 53,575,021.04 2.82

144 002094 青岛金王 53,078,558.64 2.80

145 002730 电光科技 52,752,621.75 2.78

146 600606 绿地控股 52,429,728.12 2.76

147 601169 北京银行 52,011,426.35 2.74

148 002375 亚厦股份 51,808,215.88 2.73

149 300352 北信源 51,680,445.51 2.72

150 603806 福斯特 51,158,372.25 2.70

151 600006 东风汽车 50,459,766.06 2.66

152 600846 同济科技 50,355,618.94 2.65

153 002063 远光软件 49,994,847.51 2.64

154 300205 天喻信息 49,807,465.72 2.63

155 600787 中储股份 49,364,435.95 2.60

156 300209 天泽信息 48,682,099.88 2.57

157 300188 美亚柏科 48,661,886.26 2.57

158 600703 三安光电 48,271,002.98 2.54

159 000975 银泰资源 48,228,548.28 2.54

160 002023 海特高新 48,144,433.82 2.54

第33页共44页

161 002510 天汽模 48,101,028.34 2.54

162 300297 蓝盾股份 48,053,902.90 2.53

163 300410 正业科技 48,042,399.96 2.53

164 600428 中远海特 47,944,589.48 2.53

165 002761 多喜爱 46,402,158.17 2.45

166 600755 厦门国贸 45,993,199.09 2.42

167 601933 永辉超市 45,342,705.55 2.39

168 002050 三花智控 45,129,903.39 2.38

169 000789 万年青 44,451,847.24 2.34

170 600873 梅花生物 43,889,747.50 2.31

171 300016 北陆药业 43,619,096.88 2.30

172 002070 众和股份 43,136,215.04 2.27

173 002103 广博股份 43,120,881.85 2.27

174 000413 东旭光电 43,060,678.46 2.27

175 002343 慈文传媒 42,850,294.98 2.26

176 603799 华友钴业 42,235,891.97 2.23

177 300212 易华录 42,121,164.94 2.22

178 600138 中青旅 40,580,831.33 2.14

179 300078 思创医惠 39,972,437.30 2.11

180 601600 中国铝业 39,604,108.80 2.09

181 600418 江淮汽车 39,326,006.44 2.07

182 600898 三联商社 38,767,930.58 2.04

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600158 中体产业 683,068,207.46 36.01

2 300231 银信科技 653,980,093.64 34.48

3 000558 莱茵体育 584,403,960.32 30.81

4 300365 恒华科技 567,341,878.93 29.91

5 002245 澳洋顺昌 475,586,080.52 25.07

6 300346 南大光电 464,857,395.56 24.51

7 002097 山河智能 446,300,794.78 23.53

8 300458 全志科技 425,524,671.37 22.43

9 300007 汉威电子 417,561,880.42 22.01

10 300310 宜通世纪 400,281,003.34 21.10

第34页共44页

11 600019 宝钢股份 361,791,906.75 19.07

12 002371 七星电子 351,872,942.26 18.55

13 300351 永贵电器 344,799,742.48 18.18

14 601857 中国石油 339,324,280.46 17.89

15 002329 皇氏集团 313,526,131.92 16.53

16 300113 顺网科技 274,142,946.38 14.45

17 600198 大唐电信 248,719,776.19 13.11

18 300075 数字政通 247,669,590.53 13.06

19 300236 上海新阳 240,111,135.73 12.66

20 600397 安源煤业 240,080,087.95 12.66

21 002036 联创电子 199,219,535.60 10.50

22 300066 三川智慧 195,187,731.05 10.29

23 600219 南山铝业 194,645,381.12 10.26

24 300322 硕贝德 181,420,973.46 9.56

25 601088 中国神华 180,643,305.67 9.52

26 002072 凯瑞德 176,007,871.89 9.28

27 002274 华昌化工 169,795,127.71 8.95

28 002055 得润电子 169,306,322.33 8.93

29 600105 永鼎股份 167,783,517.54 8.85

30 601555 东吴证券 163,889,111.10 8.64

31 600547 山东黄金 160,511,110.34 8.46

32 300207 欣旺达 158,829,837.07 8.37

33 300302 同有科技 157,528,383.75 8.30

34 000049 德赛电池 156,980,957.15 8.28

35 002008 大族激光 155,053,216.34 8.17

36 300463 迈克生物 154,759,021.42 8.16

37 002656 摩登大道 151,021,987.41 7.96

38 002185 华天科技 144,592,200.64 7.62

39 600527 江南高纤 143,778,322.50 7.58

40 300379 东方通 143,761,896.13 7.58

41 600869 智慧能源 136,833,686.80 7.21

42 002362 汉王科技 134,259,784.87 7.08

43 000998 隆平高科 131,090,408.69 6.91

44 300367 东方网力 130,103,575.01 6.86

45 002369 卓翼科技 129,763,660.36 6.84

46 600584 长电科技 129,714,724.17 6.84

47 300373 扬杰科技 128,414,650.85 6.77

48 600028 中国石化 128,128,441.02 6.75

49 300474 景嘉微 127,904,617.56 6.74

50 603869 北部湾旅 126,018,057.85 6.64

51 600775 南京熊猫 125,900,184.28 6.64

52 002649 博彦科技 125,455,120.60 6.61

53 300183 东软载波 123,011,434.17 6.49

54 002340 格林美 122,344,744.71 6.45

第35页共44页

55 000501 鄂武商Ａ 121,441,447.23 6.40

56 600358 国旅联合 121,072,591.02 6.38

57 600108 亚盛集团 119,366,738.40 6.29

58 600109 国金证券 117,557,860.91 6.20

59 600549 厦门钨业 117,332,301.11 6.19

60 002587 奥拓电子 117,141,414.11 6.18

61 000785 武汉中商 115,216,208.94 6.07

62 300097 智云股份 113,746,689.85 6.00

63 300312 邦讯技术 112,299,892.69 5.92

64 600136 当代明诚 111,866,575.36 5.90

65 000662 天夏智慧 110,143,465.18 5.81

66 002152 广电运通 108,696,978.90 5.73

67 002260 德奥通航 108,118,046.63 5.70

68 002343 慈文传媒 107,539,723.96 5.67

69 002410 广联达 106,442,889.74 5.61

70 600749 西藏旅游 106,308,697.77 5.60

71 002169 智光电气 104,444,005.98 5.51

72 600756 浪潮软件 104,309,566.78 5.50

73 300306 远方光电 103,233,779.82 5.44

74 600598 北大荒 101,155,690.82 5.33

75 600603 *ST兴业 100,923,938.74 5.32

76 600360 华微电子 100,056,646.75 5.28

77 000400 许继电气 99,393,661.07 5.24

78 300140 启源装备 98,616,620.17 5.20

79 601919 中远海控 97,939,041.45 5.16

80 600496 精工钢构 97,274,829.48 5.13

81 603968 醋化股份 96,906,257.84 5.11

82 300229 拓尔思 95,227,450.21 5.02

83 603067 振华股份 92,530,526.27 4.88

84 000625 长安汽车 91,924,861.08 4.85

85 300316 晶盛机电 91,580,182.76 4.83

86 002155 湖南黄金 88,886,180.97 4.69

87 300036 超图软件 88,455,088.29 4.66

88 002048 宁波华翔 87,614,714.97 4.62

89 601336 新华保险 86,472,509.56 4.56

90 601333 广深铁路 86,094,745.07 4.54

91 600827 百联股份 86,054,794.36 4.54

92 600694 大商股份 85,976,780.49 4.53

93 002156 通富微电 85,825,747.03 4.52

94 300062 中能电气 84,305,433.18 4.44

95 002268 卫士通 83,973,053.42 4.43

96 002374 丽鹏股份 83,772,365.40 4.42

97 002395 双象股份 83,688,456.55 4.41

98 300370 安控科技 83,678,491.87 4.41

第36页共44页

99 000063 中兴通讯 83,666,729.65 4.41

100 000959 首钢股份 82,664,398.56 4.36

101 600363 联创光电 81,992,064.15 4.32

102 000952 广济药业 81,512,858.78 4.30

103 002792 通宇通讯 81,489,584.20 4.30

104 002460 赣锋锂业 81,222,928.64 4.28

105 300384 三联虹普 80,896,932.01 4.26

106 300456 耐威科技 80,565,063.07 4.25

107 300494 盛天网络 75,983,092.03 4.01

108 600391 成发科技 75,745,912.00 3.99

109 002071 长城影视 75,555,649.35 3.98

110 300166 东方国信 74,533,347.82 3.93

111 603738 泰晶科技 74,420,862.41 3.92

112 002456 欧菲光 74,394,432.85 3.92

113 000960 锡业股份 74,274,767.15 3.92

114 002030 达安基因 74,027,561.46 3.90

115 300545 联得装备 73,781,590.52 3.89

116 000835 长城动漫 73,550,586.56 3.88

117 600556 ST慧球 73,392,515.14 3.87

118 002439 启明星辰 72,954,322.64 3.85

119 000759 中百集团 72,625,382.38 3.83

120 300525 博思软件 71,346,771.78 3.76

121 000971 高升控股 71,281,020.00 3.76

122 300532 今天国际 71,107,170.98 3.75

123 002477 雏鹰农牧 70,600,536.60 3.72

124 300047 天源迪科 69,780,247.34 3.68

125 002189 利达光电 68,895,372.29 3.63

126 002612 朗姿股份 66,695,707.28 3.52

127 600536 中国软件 65,718,466.82 3.46

128 002467 二六三 65,556,369.15 3.46

129 002449 国星光电 64,333,226.79 3.39

130 300353 东土科技 62,402,619.07 3.29

131 002502 骅威文化 62,299,749.47 3.28

132 002070 众和股份 61,902,630.83 3.26

133 000878 云南铜业 61,793,407.33 3.26

134 000157 中联重科 60,854,071.23 3.21

135 000702 正虹科技 60,550,737.83 3.19

136 600303 曙光股份 60,525,655.69 3.19

137 002273 水晶光电 59,399,429.26 3.13

138 603806 福斯特 59,144,611.31 3.12

139 002094 青岛金王 59,127,163.79 3.12

140 600054 黄山旅游 59,097,290.09 3.12

141 000709 河钢股份 58,159,919.13 3.07

142 300352 北信源 57,456,089.55 3.03

第37页共44页

143 600859 王府井 56,681,013.05 2.99

144 600489 中金黄金 56,569,557.40 2.98

145 002350 北京科锐 56,317,253.67 2.97

146 002376 新北洋 55,487,560.77 2.93

147 002353 杰瑞股份 55,330,031.59 2.92

148 002375 亚厦股份 55,173,097.37 2.91

149 601318 中国平安 53,521,783.86 2.82

150 601169 北京银行 52,949,848.45 2.79

151 002604 龙力生物 52,444,372.28 2.76

152 002609 捷顺科技 52,432,477.16 2.76

153 002104 恒宝股份 52,322,230.62 2.76

154 600006 东风汽车 51,427,896.10 2.71

155 000975 银泰资源 50,774,596.04 2.68

156 002063 远光软件 50,493,477.44 2.66

157 600745 中茵股份 50,011,875.34 2.64

158 600846 同济科技 49,755,344.11 2.62

159 600703 三安光电 49,653,866.11 2.62

160 600787 中储股份 49,398,451.84 2.60

161 603799 华友钴业 49,023,906.14 2.58

162 002761 多喜爱 48,946,412.34 2.58

163 600428 中远海特 48,937,288.12 2.58

164 300209 天泽信息 48,886,905.24 2.58

165 600606 绿地控股 48,714,131.52 2.57

166 300297 蓝盾股份 48,091,975.81 2.54

167 002023 海特高新 47,621,081.13 2.51

168 600755 厦门国贸 45,574,750.35 2.40

169 000413 东旭光电 45,274,632.23 2.39

170 002730 电光科技 45,234,240.07 2.38

171 300410 正业科技 44,918,264.85 2.37

172 601933 永辉超市 44,846,665.20 2.36

173 600873 梅花生物 44,336,551.41 2.34

174 002103 广博股份 43,796,963.94 2.31

175 002050 三花智控 43,358,739.32 2.29

176 300205 天喻信息 43,320,063.33 2.28

177 300188 美亚柏科 41,912,521.84 2.21

178 002045 国光电器 41,169,122.89 2.17

179 300259 新天科技 41,140,676.71 2.17

180 002280 联络互动 40,904,909.81 2.16

181 300212 易华录 40,796,847.86 2.15

182 300016 北陆药业 40,611,161.49 2.14

183 600138 中青旅 39,734,994.48 2.09

184 600898 三联商社 39,580,276.34 2.09

185 600418 江淮汽车 39,503,616.62 2.08

186 300078 思创医惠 39,072,921.68 2.06

第38页共44页

187 000789 万年青 38,366,641.49 2.02

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 25,235,080,799.07

卖出股票的收入（成交）总额 25,321,609,269.70

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

第39页共44页

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

无。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

无。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,331,240.96

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 40,862.91

5 应收申购款 1,564,076.04

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,936,179.91

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8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 值比例(%)

1 000558 莱茵体育 91,704,735.20 5.54 重大事项停牌

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

33,565 47,825.74 690,749,108.12 43.03% 914,521,936.89 56.97%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 376,699.25 0.02%

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年5月15日)基金份额总额 1,331,612,088.67

本报告期期初基金份额总额 1,643,604,389.71

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本报告期基金总申购份额 1,872,094,085.41

减：本报告期基金总赎回份额 1,910,427,430.11

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,605,271,045.01

注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2016年9月21日，基金管理人发布了华安媒体互联网混合型证券投资基金基金经理变更公告，

崔莹先生不再担任本基金基金经理，胡宜斌先生继续担任本基金基金经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：100,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

财富里昂 1 - - - --

中投证券 2 - - - --

宏信证券 1 - - - --

开源证券 1 - - - --

宏源证券 1 - - - --

华融证券 1 - - - --

民族证券 2 - - - --

长城证券 1 - - - --

国都证券 1 - - - --

中天证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

东兴证券 1 - - - --

西部证券 1 - - - --

高华证券 1 - - - --

中泰证券 2 9,726,850,895.19 19.24% 8,900,640.50 19.19%-

川财证券 1 6,920,763,432.44 13.69% 6,306,901.97 13.60%-

中金公司 1 4,433,446,581.21 8.77% 4,128,864.49 8.90%-

国泰君安 1 4,006,843,658.18 7.93% 3,651,443.37 7.87%-

招商证券 1 3,904,828,945.15 7.72% 3,558,475.45 7.67%-

华泰证券 1 3,534,966,004.56 6.99% 3,221,421.00 6.95%-

广发证券 1 2,930,845,968.88 5.80% 2,670,884.86 5.76%-

兴业证券 1 2,284,959,140.68 4.52% 2,127,978.76 4.59%-

国金证券 2 2,123,681,155.22 4.20% 1,935,311.42 4.17%-

银河证券 1 2,068,520,956.61 4.09% 1,926,411.78 4.15%-

西藏东方财富 1 2,052,121,962.62 4.06% 1,870,101.87 4.03%-

恒泰证券 1 1,280,678,722.76 2.53% 1,192,697.51 2.57%-

上海证券 2 933,966,411.24 1.85% 869,799.66 1.88%-

天风证券 1 819,457,432.33 1.62% 746,772.49 1.61%-

安信证券 1 758,839,277.66 1.50% 691,532.36 1.49%-

华创证券 1 677,799,137.46 1.34% 631,234.48 1.36%-

信达证券 1 490,186,375.26 0.97% 456,507.69 0.98%-

中信证券 1 466,952,903.66 0.92% 434,872.54 0.94%-

东北证券 1 417,952,599.50 0.83% 389,239.89 0.84%-

民生证券 1 417,062,348.71 0.83% 388,408.12 0.84%-

广发华福 1 190,827,818.68 0.38% 177,718.61 0.38%-

国信证券 1 107,265,030.92 0.21% 99,896.50 0.22%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

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基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2016年4月完成租用托管在工商银行的西藏东方财富证券深圳395395交易单元

2016年8月完成租用托管在工商银行的天风证券深圳398013交易单元

2016年11月完成租用托管在工商银行的宏信证券深圳002331深圳交易单元

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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