国投瑞银添利宝货币市场基金

2022年中期报告

2022年 6月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年8 月29日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年1 月 1 日起至 6月 30日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 15


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表......15

6.2 利润表......17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......20
7 投资组合报告......43

7.1 期末基金资产组合情况......43

7.2 债券回购融资情况......44

7.3 期末按债券品种分类的债券投资组合......错误!未定义书签。
7.4 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.错误!未定
义书签。

7.5“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离....错误!未定义书签。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..错
误!未定义书签。


7.7 投资组合报告附注......错误!未定义书签。
8 基金份额持有人信息......48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2 期末上市基金前十名持有人......错误!未定义书签。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49


8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......错误!未定义书签。
9 开放式基金份额变动......49
10 重大事件揭示......50

10.1 基金份额持有人大会决议......50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

10.4 基金投资策略的改变......50

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......错误!未定义书签。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......52

10.9 其他重大事件......52
11 影响投资者决策的其他重要信息......52
12 备查文件目录......53

12.1 备查文件目录......53

12.2 存放地点......53

12.3 查阅方式......54

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银添利宝货币市场基金

基金简称 国投瑞银添利宝货币

基金主代码 001094

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年 4月 23日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 35,201,374,840.54份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国投瑞银添利宝货币A 国投瑞银添利宝货币

B

下属分级基金的交易代码 001094 001095

报告期末下属分级基金的份 33,542,740,424.70 份 1,658,634,415.84份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩
比较基准的收益。

投资策略 本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并适当利用
交易策略，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期
风险收益特征 风险和预期收益率均低于债券型基金、混合型基金及股票型基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国投瑞银基金管理有限公 中国工商银行股份有限公

司 司

信息披露 姓名 王明辉 郭明

负责人 联系电话 400-880-6868 010-66105799

电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-880-6868 95588

传真 0755-82904048 010-66105798

注册地址 上海市虹口区杨树浦路168 北京市西城区复兴门内大

号20层 街55号


办公地址 深圳市福田区金田路4028 北京市西城区复兴门内大

号荣超经贸中心46层 街55号

邮政编码 518035 100140

法定代表人 傅强 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com

基金中期报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心46 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经
国投瑞银基金管理有限公司 贸中心46 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 报告期（2022年 1月1 日-2022 年 6月30 日）

数据和指标 国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B

本期已实现收益 329,065,295.19 16,410,264.02

本期利润 329,065,295.19 16,410,264.02

本期净值收益率 0.9526% 0.9526%

3.1.2 期末 报告期末(2022 年 6月30 日)

数据和指标 国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B

期末基金资产净值 33,542,740,424.70 1,658,634,415.84

期末基金份额净值 1.00 1.00

3.1.3 累计 报告期末(2022 年 6月30 日)

期末指标 国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B

累计净值收益率 21.8441% 21.7359%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期
已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当
日收益并分配，且每日进行支付。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．国投瑞银添利宝货币 A：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① ② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1342% 0.0004% 0.1126% 0.0000% 0.0216% 0.0004%
过去三个月 0.4436% 0.0005% 0.3418% 0.0000% 0.1018% 0.0005%
过去六个月 0.9526% 0.0007% 0.6810% 0.0000% 0.2716% 0.0007%
过去一年 2.0205% 0.0008% 1.3781% 0.0000% 0.6424% 0.0008%
过去三年 6.5168% 0.0011% 4.1955% 0.0000% 2.3213% 0.0011%
自基金合同生 21.8441% 0.0025% 10.3485% 0.0000% 11.4956% 0.0025%
效起至今
2．国投瑞银添利宝货币 B：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① ② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1342% 0.0004% 0.1126% 0.0000% 0.0216% 0.0004%
过去三个月 0.4437% 0.0005% 0.3418% 0.0000% 0.1019% 0.0005%
过去六个月 0.9526% 0.0007% 0.6810% 0.0000% 0.2716% 0.0007%
过去一年 2.0204% 0.0008% 1.3781% 0.0000% 0.6423% 0.0008%
过去三年 6.5160% 0.0011% 4.1955% 0.0000% 2.3205% 0.0011%
自基金合同生 21.7359% 0.0025% 10.2947% 0.0000% 11.4412% 0.0025%
效起至今

注：1、本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通
知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同
时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性
的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期7 天通知存
款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存

款利息所得有关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132号）文件规定，自 2008年10 月9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业绩比较基准。

2、本基金基金合同生效日为 2015 年4 月23日，其中添利宝 B 类基金份额自 2015
年 5月 6日起开始运作且开放申购赎回。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银添利宝货币市场基金

自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 4 月23 日至2022年 6月 30日)

国投瑞银添利宝货币 A

国投瑞银添利宝货币 B


注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6 个月。截至建仓期结束，本基金各
项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国
证券监督管理委员会批准，于 2002年 6 月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公
司是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBSAG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2022 年6 月底，在公募基金方面，公司共管理 82 只基金 ，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、
QDII 等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提
供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007 年获得QDII 资格。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中国籍，硕士，具有基金从
业资格。2010年 10月加入国
投瑞银基金管理有限公司交
易部，2013 年 7 月转岗固定
收益部。曾任国投瑞银瑞易
货币市场基金、国投瑞银瑞
达混合型证券投资基金、国
投瑞银全球债券精选证券投
资基金、国投瑞银招财灵活
配置混合型证券投资基金、
国投瑞银顺泓定期开放债券
型证券投资基金、国投瑞银
本基金 策略精选灵活配置混合型证
颜文浩 基金经 2015-04-23 - 11 券投资基金及国投瑞银融华
理 债券型证券投资基金基金经
理。现任国投瑞银钱多宝货
币市场基金、国投瑞银增利
宝货币市场基金、国投瑞银
添利宝货币市场基金、国投
瑞银顺鑫定期开放债券型发
起式证券投资基金（原国投
瑞银顺鑫一年期定期开放债
券型证券投资基金）、国投
瑞银货币市场基金、国投瑞
银顺祥定期开放债券型发起
式证券投资基金及国投瑞银
安泽混合型证券投资基金基
金经理。

李达夫 本基金 2017-06-17 - 16 中国籍，硕士，具有基金从
基金经 业资格，特许金融分析师协
理，固 会（CFA Institute）和全球风
定收益 险协会（GARP）会员，拥
部总经 有特许金融分析师（CFA）
理 和金融风险管理师（FRM）
资格。2006 年 7 月至 2008 年
4 月历任东莞农商银行资金
营 运 中 心 交 易 员 、 研 究
员，2008 年 4 月至 2012 年 9
月历任国投瑞银基金管理有
限公司交易员、研究员、基

金经理，2012 年 9 月至 2016
年 9 月任大成基金管理有限
公司基金经理。2016年10 月
加入国投瑞银基金管理有限
公司。曾任国投瑞银货币市
场基金、大成货币市场证券
投资基金、大成现金增利货
币市场证券投资基金、大成
景安短融债券型证券投资基
金、大成信用增利一年定期
开放债券型证券投资基金、
大成恒丰宝货币市场基金、
国投瑞银优选收益混合型证
券投资基金、国投瑞银岁添
利一年期定期开放债券型证
券投资基金、国投瑞银顺达
纯债债券型证券投资基金、
国投瑞银顺祥定期开放债券
型发起式证券投资基金及国
投瑞银顺昌纯债债券型证券
投资基金基金经理。现任国
投瑞银货币市场基金、国投
瑞银钱多宝货币市场基金、
国投瑞银增利宝货币市场基
金、国投瑞银添利宝货币市
场基金、国投瑞银新活力定
期开放混合型证券投资基金
（原国投瑞银新活力灵活配
置混合型证券投资基金）、
国投瑞银恒泽中短债债券型
证券投资基金、国投瑞银双
债增利债券型证券投资基金
及国投瑞银景气行业证券投
资基金基金经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限
计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规
和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为
基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基

金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验，检验在 95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况，

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年 GDP 同比增速 2.5%，其中一季度 GDP 同比 4.8%，二季度 GDP 同
比仅 0.4%。受疫情影响，上海 4、5 月经济陷入停滞，北京遭遇两拨疫情脉冲，均对经济增长造成一定的制约。从分项上看，基建增速升幅较为明显，制造业投资和出口仍有韧性。尽管从年初开始部分地区因城施策逐步放松地产方面政策，但从销售和开工数据上看，地产投资仍是较大拖累。

整个上半年，市场流动性环境持续友好，债券市场表现出牛市变陡的特征。一季度市场资金表现平稳，季度隔夜均值为 2.09%，但二季度开始市场资金利率开始大幅走低，季度隔夜均值仅为 1.45%，大幅低于政策利率 2.1%。4月份上海进入封闭管理后，央行启动了极宽松的货币环境，叠加居民风险偏好下降也带动现金类及短债类产品规模大幅走高，大量资金淤积于银行间市场。市场不断加杠杆进行套利，配置压力及交易盘参与带动短端资产大幅下行，货币市场曲线从一季度的 V 型走势到二季度开启单
边下行的走势。1 年期限 AAA 同业存单从年初的 2.6%下行至 2.28%，3M 期限 AAA 同
业存单从年初的 2.35%下行至 1.8%。1 年期 AAA 短期融资券从年初 2.73%下行至
2.4%。

报告期内组合严格遵循公募基金流动性新规中对于货币基金的运作要求，在货币基金投资管理上，春节后开始采取较为积极的策略，拉长组合久期，积极配置长久期存单。同时在关键时点做好流动性管理，以应付投资者的申购赎回需求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金 A 级份额净值增长率为 0.9526%，B 级份额净值增长率为
0.9526%，同期业绩比较基准收益率为0.681%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年宏观经济目标定位相对年初制定的“5.5%GDP 增速”已有较为明显的弱化，在透支未来，在现有的框架下尽力而为，努力实现最好结果。房地产仍然坚持“房住不炒”，并且继续“因城施策”支持刚需和改善性需求。基建仍是后续经济重要抓手。下半年，经济将处于缓步复苏的状态。

目前市场利率已经连续多月大幅低于政策利率，宽货币的目标基本已经达成。后续财政和货币政策，旨在扩大需求，强调原有的政策执行落地生效。随着重心向宽信
用转移，我们预计资金面也将边际收敛，三季度可能缓幅上行。只不过在基本面没有明显改善的情况下，央行不会主动收紧，仍将维持货币政策偏宽松的局面。由于现在短端极度拥挤且杠杆水平较高，隔夜中枢从低点反弹的过程中，各期限资产可能会较快调整且重新定价。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。

本基金 A 类份额本期已实现收益为 329,065,295.19元，B 类份额本期已实现收益为
16,410,264.02 元，已全部在每日通过红利再投资方式分配完毕。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国投瑞银添利宝货币市场基金的管理人 --国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银添利宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金
报告截止日：2022 年 6月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2022年6 月30 日 2021年12 月31 日

资产： - -
银行存款 6.4.8.1 9,638,265,871.04 11,015,476,089.26
结算备付金 - -
存出保证金 1,966.20 -
交易性金融资产 6.4.8.2 12,850,373,594.61 16,552,573,485.12
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 12,850,373,594.61 16,552,573,485.12

资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.8.3 - -

买入返售金融资产 6.4.8.4 13,902,375,789.00 8,519,930,219.89
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.8.5 - 145,858,387.78
资产总计 36,391,017,220.85 36,233,838,182.05
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年6 月30 日 2021年12 月31 日

负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.8.3 - -
卖出回购金融资产款 1,170,478,390.09 -
应付清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 9,731,748.47 10,274,761.88
应付托管费 1,474,507.31 1,556,782.12
应付销售服务费 7,372,536.70 7,783,910.53
应付投资顾问费 - -
应交税费 116,631.05 267,624.76
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.8.6 468,566.69 597,939.88
负债合计 1,189,642,380.31 20,481,019.17
净资产： - -
实收基金 6.4.8.7 35,201,374,840.54 36,213,357,162.88
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.8.8 - -
净资产合计 35,201,374,840.54 36,213,357,162.88
负债和净资产总计 36,391,017,220.85 36,233,838,182.05
注：1、报告截止日 2022 年06 月30日，国投瑞银添利宝货币 A 和国投瑞银添利
宝货币 B 份额净值均为人民币1.0000 元。基金份额总额35,201,374,840.54份，其中国

投瑞银添利宝货币 A 类基金份额 33,542,740,424.70 份；国投瑞银添利宝货币B 类基金
份额 1,658,634,415.84 份。

2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：资产负债表中上年度末的“其他资产”项目包含“应收利息”项目余额，“其他负债”项目包含“应付交易费用”及“应付利息”项目余额。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金

本报告期：2022 年 1月 1 日至 2022 年6 月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2022年 1月1 日至 2021年 1月1 日至
2022年 6月30 日 2021年 6月30 日

一、营业总收入 461,708,911.08 426,083,797.78
1.利息收入 274,277,390.41 424,448,029.33

其中：存款利息收入 6.4.8.9 159,497,979.99 168,998,727.86
债券利息收入 - 159,627,423.66
资产支持证券利息收入 - 8,306,953.14
买入返售金融资产收入 114,779,410.42 87,514,924.67
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填 187,431,520.67 1,635,768.45
列）

其中：股票投资收益 6.4.8.10 - -
基金投资收益 6.4.8.11 - -
债券投资收益 6.4.8.12 187,431,520.67 1,635,768.45
资产支持证券投资收益 6.4.8.13 - -
贵金属投资收益 6.4.8.14 - -

衍生工具收益 6.4.8.15 - -
股利收益 6.4.8.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.8.17 - -
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.8.18 - -
列）

减：二、营业总支出 116,233,351.87 95,677,225.92
1．管理人报酬 59,609,113.25 49,208,234.02

2．托管费 9,031,683.87 7,455,793.06


3．销售服务费 45,158,419.15 37,278,965.13

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 2,150,733.41 1,474,447.03

其中：卖出回购金融资产支出 2,150,733.41 1,474,447.03
6. 信用减值损失 6.4.8.1

9 - -
7．税金及附加 95,728.56 80,439.64

8．其他费用 6.4.8.20 187,673.63 179,347.04

三、利润总额（亏损总额以 345,475,559.21 330,406,571.86
“-”号填列）

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 345,475,559.21 330,406,571.86
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 345,475,559.21 330,406,571.86
注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金

本报告期：2022 年 1月 1 日至 2022 年6 月30日

单位：人民币元

本期

项目 2022年1 月1 日至2022年 6月 30日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末 36,213,357,162 36,213,357
净资产（基金 .88 - - ,162.88
净值）

二、本期期初 36,213,357,162.8 36,213,357,1
净资产（基金 8 - - 62.88
净值）

三、本期增减 -
变动额（减少 -1,011,982,322.34 - 0.001,011,982,32
以 “ -” 号 填 2.34
列）

（一）、综合 - - 345,475,559.21 345,475,559.
收益总额 21
（二）、本期

基金份额交易 -
产生的基金净 -1,011,982,322.34 - - 1,011,982,32
值变动数（净 2.34
值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申 201,083,137,071. - - 201,083,137,
购款 56 071.56
2.基金赎 - -
回款 202,095,119,393. - - 202,095,119,
90 393.90

（三）、本期
向基金份额持

有人分配利润 -
产生的基金净 - - -345,475,559.21 345,475,559.
值变动（净值 21
减少以“-”号填
列）

四、本期期末 35,201,374,840.5 35,201,374,8
净资产（基金 4 - - 40.54
净值）

上年度可比期间

项目 2021 年1月 1日至 2021年6 月30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末 28,937,367,176 28,937,367
净资产（基金 .79 - - ,176.79
净值）

二、本期期初 28,937,367,176 28,937,367
净资产（基金 .79 - - ,176.79
净值）
三、本期增减

变动额（减少 4,847,776,145.88 - 0.00 4,847,776,14
以 “ -” 号 填 5.88
列）

（一）、综合 - - 330,406,571.86 330,406,571.
收益总额 86
（二）、本期
基金份额交易

产生的基金净 4,847,776,145.88 - - 4,847,776,14
值变动数（净 5.88
值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申 264,408,735,898. - - 264,408,735,


购款 61 898.61
2.基金赎 - -
回款 259,560,959,752. - - 259,560,959,
73 752.73

（三）、本期
向基金份额持

有人分配利润 -
产生的基金净 - - -330,406,571.86 330,406,571.
值变动（净值 86
减少以“-”号填
列）

四、本期期末 33,785,143,322.6 33,785,143,3
净资产（基金 7 - - 22.67
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国投瑞银添利宝货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]223 号文《关于准予国投瑞银添利宝货币市场基金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社
会公开发行募集，基金合同于 2015 年 4 月 23 日正式生效，首次设立募集规模为
250,675,802.75 份基金份额。

本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。

本基金主要投资于以下金融工具：现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、
债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月
30 日的财务状况以及 2022年中期的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 重要会计政策和会计估计
6.4.5.1 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1） 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2） 金融负债分类

除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.5.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合
理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.5.3 收入/(损失)的确认和计量

（1） 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；
（2） 债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账。

（3） 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提。


（4） 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
6.4.6 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.6.1 会计政策变更的说明

新金融工具准则

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23
号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金
融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1
日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
11,015,476,089.26 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 75,868,060.30 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存
款于 2022年1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 11,091,344,149.56元。
买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民
币 8,519,930,219.89 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 8,038,941.21 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，买入返
售金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
8,527,969,161.10 元。

应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
145,858,387.78 元，转出至银行存款的重分类金额为人民币 75,868,060.30元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币0.00 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 61,951,386.27 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 8,038,941.21元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
16,552,573,485.12 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 61,951,386.27 元。经上
述重分类后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为
人民币 16,614,524,871.39 元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.6.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.6.3 差错更正的说明

无。

6.4.7 税项

（1）增值税及附加、企业所得税

自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳
入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号
文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适
用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷
款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年
12 月 31 日前取得的债券，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后
一个交易日的债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）作为买入价计算销售额。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（2）个人所得税


个人所得税税率为 20%。

基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业及金融机构在向基 金派发债券利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.8 重要财务报表项目的说明
6.4.8.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年6 月30日

活期存款 7,048,785.43
等于：本金 7,047,431.11
加：应计利息 1,354.32
定期存款 9,631,217,085.61
等于：本金 9,550,000,000.00
加：应计利息 81,217,085.61
其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限1-3 个月 -

存款期限3 个月以上 9,631,217,085.61

其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
合计 9,638,265,871.04
6.4.8.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6月30 日

按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
的账面价值

交易所市场 343,325,915.23 343,879,505.76 553,590.53 0.0016

债券 银行间市场 12,507,047,679.38 12,525,952,717.79 18,905,038.41 0.0537

合计 12,850,373,594.61 12,869,832,223.55 19,458,628.94 0.0553

资产支持证券 - - - -

合计 12,850,373,594.61 12,869,832,223.55 19,458,628.94 0.0553

6.4.8.3 衍生金融资产/负债

无。

6.4.8.4 买入返售金融资产
6.4.8.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年6 月30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -
银行间市场 13,902,375,789.00 -
合计 13,902,375,789.00 -
6.4.8.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.8.5 其他资产

无。
6.4.8.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年6 月30日

应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -
应付交易费用 332,344.36
其中：交易所市场 -
银行间市场 332,344.36
应付利息 -
账户维护费 12,250.00
审计费 64,464.96
信息披露费 59,507.37
合计 468,566.69

6.4.8.7 实收基金
国投瑞银添利宝货币 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年 1月1 日至2022 年6月 30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 34,586,550,443.15 34,586,550,443.15

本期申购 189,022,368,989.78 189,022,368,989.78
本期赎回（以“-”号填列） -190,066,179,008.23 -190,066,179,008.23

本期末 33,542,740,424.70 33,542,740,424.70
国投瑞银添利宝货币 B

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年 1月1 日至2022 年6月 30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,626,806,719.73 1,626,806,719.73
本期申购 12,060,768,081.78 12,060,768,081.78
本期赎回（以“-”号填列） -12,028,940,385.67 -12,028,940,385.67

本期末 1,658,634,415.84 1,658,634,415.84
6.4.8.8 未分配利润
国投瑞银添利宝货币 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -

本期利润 329,065,295.19 - 329,065,295.19
本期基金份额交易产生

的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -329,065,295.19 - -329,065,295.19

本期末 -

国投瑞银添利宝货币 B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -

本期利润 16,410,264.02 - 16,410,264.02
本期基金份额交易产生

的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -16,410,264.02 - -16,410,264.02

本期末 -

6.4.8.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日


活期存款利息收入 21,675.67

定期存款利息收入 159,476,082.96

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 208.91

其他 12.45

合计 159,497,979.99

6.4.8.10 股票投资收益

无。
6.4.8.11 债券投资收益
6.4.8.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元
本期

项目 2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

债券投资收益——利息收入 184,499,758.72

债券投资收益——买卖债券（债转 2,931,761.95
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -

合计 187,431,520.67

6.4.8.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元
本期

项目 2022年 1月 1日至2022 年6 月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑 18,025,530,733.63
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 17,936,293,703.76
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 86,305,267.92
减：交易费用 -
买卖债券差价收入 2,931,761.95
6.4.8.12 资产支持证券投资收益
6.4.8.12.1 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无

6.4.8.13 贵金属投资收益

无
6.4.8.14 衍生工具收益

无。
6.4.8.15 股利收益

无
6.4.8.16 公允价值变动收益

无。
6.4.8.17 其他收入

无
6.4.8.18 信用减值损失

无。
6.4.8.19 其他费用

单位：人民币元
项目 本期

2022年 1月1 日至2022 年6月 30日

审计费用 64,464.96
信息披露费 59,507.37
银行间账户维护费 18,000.00
银行汇划费用 35,101.30
其他费用 10,600.00
合计 187,673.63
6.4.9 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.9.1 或有事项

无。
6.4.9.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.10 关联方关系

6.4.10.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.10.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机
构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("工商银行") 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.11 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.11.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.11.1.1 应支付关联方的佣金

无。
6.4.11.2 关联方报酬
6.4.11.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1月 1日至2022 年6 2021年 1月 1日至2021 年6
月 30日 月 30日

当期发生的基金应支付 59,609,113.25 49,208,234.02
的管理费

其中：支付销售机构的 29,727,564.16 24,475,218.47
客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的
0.33%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.33%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

6.4.11.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2022 年 1月 1日至2022 年6 2021年 1月 1日至2021 年6

月 30日 月 30日

当期发生的基金应支付 9,031,683.87 7,455,793.06

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的
0.05%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.05%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.11.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银添利宝 国投瑞银添利宝货币 合计

货币 A B

国投瑞银基金管 5,268.18 - 5,268.18
理有限公司

安信证券 709.21 - 709.21
合计 5,977.39 - 5,977.39
上年度可比期间

获得销售服务费的 2021 年1 月1日至 2021年 6月30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银添利宝 国投瑞银添利宝货币 合计

货币 A B

国投瑞银基金管 10,113.65 - 10,113.65
理有限公司

安信证券 797.42 - 797.42
合计 10,911.07 - 10,911.07
注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金的销售服务费年费率为0.25%。计算方法如下：

H=E×基金份额的销售服务费年费率/当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.11.3 各关联方投资本基金的情况
6.4.11.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


无。
6.4.11.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国投瑞银添利宝货币 A

无。
国投瑞银添利宝货币 B

无。
6.4.11.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1日至 2022年6 月 2021 年1月 1日至 2021年6 月
30日 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 7,048,785.43 21,675.67 10,414,147.33 23,219.44
6.4.11.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.11.6 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.12 利润分配情况
1、国投瑞银添利宝货币 A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

329,065,295.19 - - 329,065,29 -

5.19

2、国投瑞银添利宝货币 B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

16,410,264.02 - - 16,410,264. -

02

6.4.13 期末（2022 年6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.13.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.13.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.13.2.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额为 1,170,478,390.09 元，是以如下债券作为质押。

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额
单价

220201 22 国开 01 2022-07-01 100.97 3,820,000.0 385,690,140.20
0

220001 22附息国债 2022-07-01 101.10 2,000,000.0 202,206,361.08
01 0

220401 22 农发 01 2022-07-01 100.38 1,800,000.0 180,690,270.59
0

220009 22附息国债 2022-07-01 100.29 1,500,000.0 150,432,945.98
09 0

220301 22 进出 01 2022-07-01 100.45 1,000,000.0 100,454,977.05
0

210306 21 进出 06 2022-07-01 101.77 735,000.00 74,801,838.99

112204024 22中国银行 2022-07-01 97.91 575,000.00 56,300,698.14
CD024

190308 19 进出 08 2022-07-01 102.56 490,000.00 50,254,738.05

210407 21 农发 07 2022-07-01 101.84 390,000.00 39,717,450.03

210306 21 进出 06 2022-07-01 101.77 65,000.00 6,615,128.62

合计 12,375,000. 1,247,164,548.7
00 3

6.4.13.2.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.14 金融工具风险及管理
6.4.14.1 风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金，属于高流动性、低风险的基金品种，其预期风险和预期收益均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金投资于货币市场工具，包括：现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业
存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.14.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。


于 2022 年6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例为 31.19%。
6.4.14.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2022 年6 月30 日 2021年 12月31 日

A-1 163,202,858.80 100,020,995.16

A-1 以下 - -

未评级 4,547,591,442.62 4,708,310,799.38

合计 4,710,794,301.42 4,808,331,794.54

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级部分一般为国债、政策性金融债、短期融资券、超短期融资券。
6.4.14.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.14.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6月 30日 2021年 12月 31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 8,088,298,948.24 10,952,416,194.23

合计 8,088,298,948.24 10,952,416,194.23

注：1.同业存单评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.同业存单投资以净价列示。
6.4.14.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2022 年6 月30 日 2021年 12月31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 51,280,344.95 791,825,496.35

合计 51,280,344.95 791,825,496.35

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2.未评级部分一般为国债、政策性金融债、短期融资券、超短期融资券。
6.4.14.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无
6.4.14.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.14.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.14.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在1 个月内
到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为 一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额 一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事 件。
6.4.14.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.14.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其 中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现 金流影响的风险。

本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外 管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差 分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效 凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组 合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期 债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比 例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
6.4.14.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以 1-3 3个月

2022 年6 月 内 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
30日
资产

银行存款 7,047,431. 2,000,000, 7,550,000, - - 81,218,439 9,638,265,8
11 000.00 000.00 .93 71.04

结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 1,965.39 - - - - 0.81 1,966.20
交易性金融 589,974,8 3,264,956, 8,954,014, - - 41,428,223 12,850,373,
资产 23.28 218.48 329.30 .55 594.61

衍生金融资 - - - - - - -
产

买入返售金 13,895,17 - - - - 7,205,706. 13,902,375,
融资产 0,082.76 24 789.00
应收证券清 - - - - - - -
算款

应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
递延所得税 - - - - - - -
资产

其他资产 - - - - - - -
资产总计

14,492,19 5,264,956, 16,504,014 129,852,37 36,391,017,
4,302.54 218.48 ,329.30 - - 0.53 220.85

负债

卖出回购金 1,170,398, - - - - 79,695.30 1,170,478,3
融资产款 694.79 90.09
应付证券清 - - - - - - -
算款

应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人 - - - - - 9,731,748. 9,731,748.4
报酬 47 7
应付托管费 - - - - - 1,474,507. 1,474,507.3
31 1

应付销售服 - - - - - 7,372,536. 7,372,536.7
务费 70 0
应交税费 - - - - - 116,631.05 116,631.05
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 468,566.69 468,566.69
负债总计 1,170,398, 19,243,685 1,189,642,3
694.79 - - - - .52 80.31

利率敏感度 13,321,79 5,264,956, 16,504,014 110,608,68 35,201,374,
缺口 5,607.75 218.48 ,329.30 - - 5.01 840.54

上年度末 1个月以 1-3 3个月

2021 年12 内 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31日
资产

银行存款 5,476,089. 3,300,000, 7,710,000, - - - 11,015,476,
26 000.00 000.00 089.26

结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -

交易性金融 2,130,435, 4,312,827, 10,109,310 - - - 16,552,573,
资产 372.56 727.94 ,384.62 485.12
衍生金融资 - - - - - - -
产

买入返售金 8,519,930, - - - - - 8,519,930,2
融资产 219.89 19.89
应收证券清 - - - - - - -
算款

应收利息 - - - - - 145,858,38 145,858,38
7.78 7.78

应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
递延所得税 - - - - - - -
资产

其他资产 - - - - - - -
资产总计 10,655,84 7,612,827, 17,819,310 145,858,38 36,233,838,
1,681.71 727.94 ,384.62 - - 7.78 182.05

负债

短期借款 - - - - - - -
交易性金融 - - - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - - - -
债

卖出回购金 - - - - - - -
融资产款

应付证券清 - - - - - - -
算款

应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人 - - - - -10,274,761 10,274,761.
报酬 .88 88
应付托管费 - - - - - 1,556,782. 1,556,782.1
12 2

应付销售服 - - - - - 7,783,910. 7,783,910.5
务费 53 3
应付交易费 - - - - -338,939.88 338,939.88
用

应交税费 - - - - -267,624.76 267,624.76
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
递延所得税 - - - - - - -
负债

其他负债 - - - - -259,000.00 259,000.00
负债总计 - - - - - 20,481,019 20,481,019.

.17 17

利率敏感度 10,655,84 7,612,827, 17,819,310 125,377,36 36,213,357,
缺口 1,681.71 727.94 ,384.62 - - 8.61 162.88

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.14.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末及上年度末，在“影子定价”机制有效的前提下，若其他市场变量保
持不变，市场利率上升或下降 25 个基点，对本基金资产净值无重大影响。
6.4.14.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.14.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体 自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构 建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生 的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临 的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.14.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年 6月30 日 2021 年12 月31日

项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票 - - - -
投资

交易性金融资产—基金 - - - -
投资

交易性金融资产－债券 12,850,373,5 36.51 16,552,573, 45.71
投资 94.61 485.12

衍生金融资产－权证投 - - - -
资

其他 - - - -

12,850,373,5 36.51 16,552,573, 45.71
合计 94.61 485.12

6.4.15 公允价值
6.4.15.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.15.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.15.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2022年6 月30 日 2021年12 月31 日

第一层次 - -

第二层次 12,850,373,594.61 16,552,573,485.12

第三层次 - -

合计 12,850,373,594.61 16,552,573,485.12

6.4.15.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。
6.4.16 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 固定收益投资 12,850,373,594.61 35.31

其中：债券 12,850,373,594.61 35.31

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 13,902,375,789.00 38.20

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 9,638,265,871.04 26.49

4 其他各项资产 1,966.20 0.00

5 合计 36,391,017,220.85 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款
和结算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他
资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下同。
7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.73
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比
例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 1,170,478,390.09 3.33
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额
占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％。

7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 116
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74
注：本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得
超过 120天。本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（％） 产净值的比例（％）
1 30 天以内 41.19 3.33

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 8.59 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 6.06 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 5.45 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天 （ 含 ） — 397 天 37.52 -
（含）

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 98.80 3.33
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
(％)

1 国家债券 655,494,917.90 1.86


2 央行票据 - -

3 金融债券 1,214,356,915.53 3.45

其中：政策性金融债 1,214,356,915.53 3.45

4 企业债券 40,470,304.39 0.11

5 企业短期融资券 2,851,752,508.55 8.10

6 中期票据 - -

7 同业存单 8,088,298,948.24 22.98

8 其他 - -

9 合计 12,850,373,594.61 36.51

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例（％）
1 220201 22 国开 01 4,600,000.00 464,443,624.33 1.32

2 210407 21 农发 07 3,300,000.00 336,070,731.00 0.95

3 012105250 21 中化股 3,300,000.00 333,866,585.60 0.95
SCP024

4 019666 22 国债 01 3,000,000.00 302,855,610.84 0.86

5 112203032 22 农业银行 3,000,000.00 294,200,718.51 0.84
CD032

6 112213065 22 浙商银行 3,000,000.00 293,931,357.85 0.83
CD065

7 112204024 22 中国银行 3,000,000.00 293,742,772.91 0.83
CD024

8 112204022 22 中国银行 2,500,000.00 245,165,410.98 0.70
CD022

9 112213072 22 浙商银行 2,500,000.00 244,995,230.33 0.70
CD072

10 112299045 22 浙江网商银行 2,500,000.00 244,728,900.87 0.70
CD010

7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0697%

报告期内偏离度的最低值 0.0127%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0403%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00
元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券中，持有“22 国开 01”，根据中国银行保险监督管理委
员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】8 号，国家开发银行因监管
标 准 化 数 据 （ EAST）系统数据质量及数据报送存在未报送逾期 90 天以上贷款余额

EAST 数据等违法违规行为，被银保监会罚款 440 万元。持有“21 农发 07”，根据中国

银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】10 号，中国农业发展银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报不良

贷款余额 EAST 数据等违法违规行为，被银保监会罚款 480 万元。持有“22 中国银行

CD022”、“22 中国银行 CD024”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中
国银保监会”）银保监罚决字【2022】13 号，中国银行因监管标准化数据（EAST）
系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规行为，被
银保监会罚款 480 万元；根据中国银行保险监督管理委员会银保监罚决字【2021】11
号，中国银行股份有限公司因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款、违规向关
系人发放信用贷款、向无资金缺口企业发放流动资金贷款等违规行为，被中国银保监
会罚款 8761.355 万元；根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监
会”）银保监罚决字【2022】29 号，中国银行理财业务存在老产品规模在部分时点出

现反弹的违法违规行为，被中国银保监会罚款 200万元。持有“22农业银行 CD032”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】12 号，中国农业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，被银保监会罚款 480 万元；根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2021】38 号，中国农业银行股份有限公司因要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权、河南分行和新疆分行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重，被中国银保监会罚款 150 万元。基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,966.20

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,966.20

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 有的基 占总 占总份

金份额 持有份额 份额 持有份额 额比例

比例

国投瑞银 33,078,923,524.8

添利宝货 4,399,378 7,624.43 463,816,899.85 1.38% 98.62%

币 A 5

国投瑞银 22,955.2

添利宝货 72,255 14,481,684.32 0.87% 1,644,152,731.52 99.13%

币B 9

合计 34,723,076,256.3

4,471,633 7,872.15 478,298,584.17 1.36% 98.64%

7

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 银行类机构 282,019,170.48 0.80%

2 银行类机构 56,181,432.18 0.16%

3 银行类机构 53,047,902.43 0.15%

4 银行类机构 33,184,434.88 0.09%

5 个人 31,238,748.10 0.09%

6 银行类机构 22,169,345.80 0.06%

7 个人 20,196,208.53 0.06%

8 个人 15,934,859.13 0.05%

9 个人 13,465,123.54 0.04%

10 个人 12,926,461.12 0.04%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基 金 管 理 国投瑞银添 358,332.96 0.00%

人 所 有 从 利宝货币 A

业 人 员 持 国投瑞银添 - -
有本基金 利宝货币 B

合计 358,332.96 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 国投瑞银添利宝货币 0~10

员、基金投资和研究 A

部门负责人持有本开 国投瑞银添利宝货币 0

放式基金 B

合计 0~10

国投瑞银添利宝货币 0~10

A

本基金基金经理持有 国投瑞银添利宝货币 0

本开放式基金 B

合计 0~10

9 开放式基金份额变动

单位：份
项目 国投瑞银添利宝货币A 国投瑞银添利宝货币B

基金合同生效日（2015 年 4 250,675,802.75 -

月23 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 34,586,550,443.15 1,626,806,719.73

本报告期基金总申购份额 189,022,368,989.78 12,060,768,081.78

减：本报告期基金总赎回份

额 190,066,179,008.23 12,028,940,385.67

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 33,542,740,424.70 1,658,634,415.84

注：1、本基金基金合同生效日为2015 年4 月23日，其中添利宝 B 类基金份额自

2015 年5 月 6 日起开始运作且开放申购赎回。

2、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

1、自 2022 年3 月 14 日起，王书鹏先生不再担任公司副总经理。

2、自 2022 年4 月 28 日起，汪斌先生担任公司副总经理兼财务负责人。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

中信证券 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

中信建投证 3 - - - - -

券

瑞银证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

安信证券 3 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -


广发证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

中信华南证 1 - - - - -

券

华泰证券 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

中金财富 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权证
券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 成交总额的
交总额 额 额的比例 比例

的比例

中信证券 40,032,072 100.00% - - - -
.32

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、本基金报告期内退租中信建投1 个席位、中信华南1 个席位、信达证券1个席
位、华泰证券 1 个席位、招商证券1 个席位。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

报告期内基金无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

报告期内基金管理人发布了关于旗下公 上海证券报、中国证

1 开募集证券投资基金执行新金融工具相 券报、证券日报、证 2022-01-01
关会计准则的公告。 券时报、中国证监会

基金电子披露网站

2 报告期内基金管理人发布了高级管理人 证券时报、中国证监 2022-03-15
员变更的公告。 会基金电子披露网站

报告期内基金管理人发布了高级管理人 中国证券报、中国证

3 员变更的公告。 监会基金电子披露网 2022-04-30
站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险

由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

12备查文件目录

12.1 备查文件目录

《关于准予国投瑞银添利宝货币市场基金注册的批复》（证监许可[2015]223 号）
《关于国投瑞银添利宝货币市场基金备案确认的函》（机构部函[2015]1095 号）
《国投瑞银添利宝货币市场基金基金合同》

《国投瑞银添利宝货币市场基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公 告
12.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心 46 层

存放网址：http://www.ubssdic.com
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868、0755-
83160000

国投瑞银基金管理有限公司
二〇二二年八月三十日
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