建信环保产业股票型证券投资基金2019年第
2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日


重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 建信环保产业股票

基金主代码 001166

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月22日

报告期末基金份额总额 3,089,535,446.85份

投资目标 本基金为股票型基金，在有效控制风险前提下，精选优质的为环境
保护提供助力的上市公司，力求超额收益与长期资本增值。

投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资
产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，
进行各大类资产中的个股、个券精选。

具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资
策略和权证投资策略四部分组成。

业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×80%+中债综合指数收益率（全价）×20%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高
预期收益的品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 45,144,048.30

2.本期利润 -87,790,640.48

3.加权平均基金份额本期

利润 -0.0281

4.期末基金资产净值 1,982,321,299.84

5.期末基金份额净值 0.642

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -4.18% 1.36% -8.86% 1.50% 4.68% -0.14%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

姜锋先生，硕士，权益投资部执行投资官。

2007年7月加入本公司，历任研究员、基金经
理、资深基金经理、权益投资部执行投资官。
本基金 2011年7月11日起任建信优势动力股票型证券
姜锋的基金2015年 11年投资基金的基金经理，该基金于2013年3月

4月22日 - 19日起转型为建信优势动力混合型证券投资基
经理 金（LOF），姜锋继续担任该基金的基金经理；
2014年3月21日起任建信健康民生混合型证券
投资基金的基金经理；2015年4月22日起任建
信环保产业股票型证券投资基金的基金经理。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信环保产业股票型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年2季度，国内资本市场宽幅振荡。具体来看，沪深300小幅下跌，中小板和创业板指均出现约10%的调整，中证环保指数下跌也超过10%。行业层面，消费和金融股领涨，其中食品饮料上涨超过10%、银行、家电和休闲服务也小幅上涨；其余板块均出现下跌，跌幅较大的行业为传媒、轻工和电气设备。

经济层面，全球经济2季度均呈现不同程度的回落，中美贸易摩擦经历四个月的谈判后出现暂时停滞也给全球需求和贸易增加了不确定性；政策层面，为了应对经济的下行和贸易冲突，部分央行采取宽松政策，美联储也暂缓了之前的加息进程，国内2季度继续推进金融供给侧改革，市场流动性整体保持宽松，但企业间信用利差未见明显收缩。本基金基于合同约定重点配置了环保相关行业和龙头公司，其中水电行业配置比例相对较高，2季度根据年报和季报优化了结构。4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率-4.18%，波动率1.36%，业绩比较基准收益率-8.86%，波动率1.50%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,614,044,905.64 80.99

其中：股票 1,614,044,905.64 80.99

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 20,366,590.30 1.02

其中：债券 20,366,590.30 1.02

资产支持证券 - 0.00

4 贵金属投资 - 0.00

5 金融衍生品投资 - 0.00

6 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - 0.00

7 银行存款和结算备付金合计 318,190,234.46 15.97

8 其他资产 40,336,170.70 2.02

9 合计 1,992,937,901.10 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔

业 - -

B 采矿业 112,981,232.34 5.70

C 制造业 924,786,724.62 46.65

D 电力、热力、燃

气及水生产和供

应业 380,445,446.57 19.19

E 建筑业 12,860,514.40 0.65

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储

和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件

和信息技术服务

业 100,870,921.56 5.09

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务

业 44,326,684.35 2.24

M 科学研究和技术

服务业 - -

N 水利、环境和公

共设施管理业 37,750,275.20 1.90

O 居民服务、修理

和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱

乐业 23,106.60 0.00

S 综合 - -

合计 1,614,044,905.64 81.42

注:以上行业分类以2019年6月30日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）


1 000968 蓝焰控股 9,700,069112,617,801.09 5.68

2 600900 长江电力 5,895,714105,533,280.60 5.32

3 601877 正泰电器 4,014,33792,691,041.33 4.68

4 000651 格力电器 1,611,35688,624,580.00 4.47

5 002202 金风科技 6,986,89486,847,092.42 4.38

6 300285 国瓷材料 4,500,02376,545,391.23 3.86

7 600388 龙净环保 5,570,32669,016,339.14 3.48

8 600886 国投电力 8,477,18265,867,704.14 3.32

9 600674 川投能源 6,948,80261,844,337.80 3.12

10 601222 林洋能源 13,000,05660,970,262.64 3.08

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 20,366,590.30 1.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 20,366,590.30 1.03

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例
（%）

1 113014 林洋转债 186,34017,834,601.40 0.90

2 113028 环境转债 25,320 2,531,988.90 0.13

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3本期国债期货投资评价

无。
5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 650,328.73

2 应收证券清算款 39,545,799.05

3 应收股利 -


4 应收利息 78,544.13

5 应收申购款 61,498.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 40,336,170.70

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113014 林洋转债 17,834,601.40 0.90

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 3,192,258,289.86

报告期期间基金总申购份额 13,813,343.19

减:报告期期间基金总赎回份额 116,536,186.20

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 3,089,535,446.85

注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准建信环保产业股票型证券投资基金设立的文件；
2、《建信环保产业股票型证券投资基金基金合同》；
3、《建信环保产业股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信环保产业股票型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2019年7月17日
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