山西证券日日添利货币市场基金

2017年第1季度报告

2017年03月31日

基金管理人：山西证券股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2017年04月22日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 山证日日添利货币

场内简称 -

基金主代码 001175

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年05月14日

报告期末基金份额总额 2,425,302,382.18份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超

越业绩比较基准的投资回报。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩

投资策略 余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分

析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和

保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低

于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 山西证券股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简称 山证日日添利货币 山证日日添利货币 山证日日添利

A B 货币C

下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177

报告期末下属分级基金的 10,482,474.46 631,634,207.90 1,783,185,699.8

份额总额 2

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2017年01月01日-2017年03月31日）

主要财务指标 山证日日添利货币 山证日日添利货币 山证日日添利

A B 货币C

1.本期已实现收益 85,347.38 5,062,495.45 6,473,949.71

2.本期利润 85,347.38 5,062,495.45 6,473,949.71

3.期末基金资产净值 10,482,474.46 631,634,207.90 1,783,185,699.8

2

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本

期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、山证日日添利货币A

净值收 业绩比 业绩比较基

阶段 净值收 益率标 较基准 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准差② 收益率 准差④

③

过去三个月 0.6779 0.0005 0.0875 0.0000% 0.5904 0.0005

% % % % %

2、山证日日添利货币B

净值收 净值收 业绩比 业绩比较基

阶段 益率① 益率标 较基准 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 收益率 准差④

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③

过去三个月 0.7404 0.0005 0.0875 0.0000% 0.6529 0.0005

% % % % %

3、山证日日添利货币C

净值收 业绩比 业绩比较基

阶段 净值收 益率标 较基准 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准差② 收益率 准差④

③

过去三个月 0.3057 0.0005 0.0875 0.0000% 0.2182 0.0005

% % % % %

注：1、本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）；

2、本基金收益分配是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

山证日日添利货币A

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年05月14日-2017年03月31日）

5%

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2015-05-14 2015-08-20 2015-11-26 2016-03-03 2016-06-09 2016-09-15 2016-12-22 2017-03-31

山证日日添利货币A 基金基准

注：1、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个

月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投

资策略和四、投资限制）的有关约定。

山证日日添利货币B

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年05月14日-2017年03月31日）

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5%

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2015-05-14 2015-08-20 2015-11-26 2016-03-03 2016-06-09 2016-09-15 2016-12-22 2017-03-31

山证日日添利货币B 基金基准

注：1、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个

月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投

资策略和四、投资限制）的有关约定。

山证日日添利货币C

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年05月19日-2017年03月31日）

2%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0%

2015-05-19 2015-08-24 2015-11-29 2016-03-06 2016-06-11 2016-09-17 2016-12-23 2017-03-31

山证日日添利货币C 基金基准

注：1、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个

月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投

资策略和四、投资限制）的有关约定。

注：1、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个

月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投

资策略和四、投资限制）的有关约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

华志贵先生，复旦大学经

济学硕士。2004年5月至

2008年8月，在东方证券股

份有限公司固定收益业务

总部任高级投资经理；

2008年9月至2009年8月，

在中欧基金管理有限公

司，从事研究、投资工作；

2009年9月，加入华宝兴业

基金管理有限公司，2010

年6月至2011年9月担任华

宝兴业现金宝货币市场基

金基金经理；2010年6月至

本基金 2015年05月 2013年4月担任华宝兴业

华志贵 的基金 14日 － 12年 增强收益债券型投资基金

经理 基金经理；2011年4月至

2014年5月担任华宝兴业

可转债基金基金经理。

2014年10月加盟本公司公

募基金部，2015年5月任山

西证券日日添利货币市场

基金基金经理。2016年5

月任山西证券保本混合型

证券投资基金基金经理。

2016年8月任山西证券裕

利债券型证券投资基金基

金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据

公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公

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司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、

本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额

持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理

公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管

理业务公平交易管理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募

基金管理业务异常交易管理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平

对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距

较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司公募基金管

理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司公募基

金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组

合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自

主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券

有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平

交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要

求执行。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度，基金延续了比较均衡的配置策略，存款、逆回购、短融等资产的比

例比较均衡。其中，各类资产的久期也尽量缩短。短融资产，只配置高等级的流

动性好的短融。在货币市场利率较高的时段，配置了存款以提高收益。

接下来，基金仍然会延续上述风格，将进一步平衡各类资产及到期时点。考

虑到货币市场利率仍然较高，边际冲击仍然经常发生，整个组合的久期进一步缩

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短，到期时点更均匀。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内本基金份额A净值收益率为0.6779%，同期业绩比较基准收益率为

0.0875%。

本报告期内本基金份额B净值收益率为0.7404%，同期业绩比较基准收益率为

0.0875%。

本报告期内本基金份额C净值收益率为0.3057%，同期业绩比较基准收益率为

0.0875%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百

人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 固定收益投资 598,618,394.77 24.64

其中：债券 598,618,394.77 24.64

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 492,042,658.06 20.25

其中：买断式回购的买入返售金 － －

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,323,342,558.85 54.47

4 其他资产 15,545,248.78 0.64

5 合计 2,429,548,860.46 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.05

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其中：买断式回购融资 －

序号 项目 金额 占基金资产净值比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 － －

其中：买断式回购融资 － －

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额

占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 35

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 47

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天”，

本报告期内，本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 64.96 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 14.84 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 8.66 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

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4 90天(含)—120天 3.30 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 7.78 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

合计 99.54 －

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 － －

其中：政策性金融债 － －

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 499,985,797.03 20.62

6 中期票据 － －

7 同业存单 98,632,597.74 4.07

8 其他 － －

9 合计 598,618,394.77 24.68

10 剩余存续期超过397天的浮动 － －

利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净

(张) 值比例（％）

1 011698268 16云能投 600,000 60,002,207.26 2.47

SCP005

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2 041656021 16云投CP002 500,000 50,033,400.79 2.06

3 041662034 16云城投CP001 500,000 49,998,745.66 2.06

4 041659025 16武汉国资 500,000 49,997,659.99 2.06

CP001

5 041676002 16杭州城建 500,000 49,997,339.86 2.06

CP001

6 041653054 16河钢CP004 500,000 49,994,346.98 2.06

7 111616155 16上海银行 500,000 49,504,587.49 2.04

CD155

8 111699032 16广州农村商 500,000 49,128,010.25 2.03

业银行CD137

9 041658025 16营口港CP001 400,000 39,999,383.36 1.65

10 041654043 16陕延油CP001 300,000 30,002,753.39 1.24

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 -0.0725%

报告期内偏离度的最低值 -0.1279%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0889%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：无。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明。

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利

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率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平

均摊销。

5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监

管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 －

2 应收证券清算款 －

3 应收利息 15,474,049.79

4 应收申购款 71,198.99

5 其他应收款 －

6 其他 －

7 合计 15,545,248.78

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

山证日日添利 山证日日添利 山证日日添利

货币A 货币B 货币C

报告期期初基金份额总额 17,284,525.76 877,540,214.57 2,097,047,531.3

6

报告期期间基金总申购份额 9,251,221.96 95,071,287.42 11,975,308,410.

31

减：报告期期间基金总赎回份额 16,053,273.26 340,977,294.09 12,289,170,241.

85

报告期期末基金份额总额 10,482,474.46 631,634,207.90 1,783,185,699.8

2

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 红利发放 2017年01月03 201,177.25 201,177.25 －

日

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2 红利发放 2017年01月04 49,377.64 49,377.64 －

日

3 红利发放 2017年01月05 50,518.47 50,518.47 －

日

4 红利发放 2017年01月06 50,448.66 50,448.66 －

日

5 红利发放 2017年01月09 150,030.79 150,030.79 －

日

6 红利发放 2017年01月10 48,308.47 48,308.47 －

日

7 红利发放 2017年01月11 47,391.86 47,391.86 －

日

8 红利发放 2017年01月12 45,561.37 45,561.37 －

日

9 红利发放 2017年01月13 48,255.39 48,255.39 －

日

10 红利发放 2017年01月16 140,110.09 140,110.09 －

日

11 红利发放 2017年01月17 46,742.97 46,742.97 －

日

12 红利发放 2017年01月18 46,775.43 46,775.43 －

日

13 红利发放 2017年01月19 45,840.38 45,840.38 －

日

14 红利发放 2017年01月20 47,253.79 47,253.79 －

日

15 红利发放 2017年01月23 139,528.13 139,528.13 －

日

16 红利发放 2017年01月24 47,176.52 47,176.52 －

日

17 红利发放 2017年01月25 46,995.08 46,995.08 －

日

18 红利发放 2017年01月26 46,640.80 46,640.80 －

日

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19 红利发放 2017年02月03 369,204.03 369,204.03 －

日

20 红利发放 2017年02月06 138,761.35 138,761.35 －

日

21 红利发放 2017年02月07 48,876.77 48,876.77 －

日

22 红利发放 2017年02月08 50,779.57 50,779.57 －

日

23 红利发放 2017年02月09 50,687.94 50,687.94 －

日

24 红利发放 2017年02月10 50,638.22 50,638.22 －

日

25 红利发放 2017年02月13 154,492.03 154,492.03 －

日

26 红利发放 2017年02月14 50,951.41 50,951.41 －

日

27 红利发放 2017年02月15 50,268.84 50,268.84 －

日

28 红利发放 2017年02月16 50,366.88 50,366.88 －

日

29 红利发放 2017年02月17 50,640.66 50,640.66 －

日

30 红利发放 2017年02月20 152,252.75 152,252.75 －

日

31 红利发放 2017年02月21 51,942.62 51,942.62 －

日

32 红利发放 2017年02月22 53,025.90 53,025.90 －

日

33 红利发放 2017年02月23 52,911.02 52,911.02 －

日

34 红利发放 2017年02月24 51,869.97 51,869.97 －

日

35 红利发放 2017年02月27 156,420.41 156,420.41 －

日

第14页共17页

36 红利发放 2017年02月28 51,967.18 51,967.18 －

日

37 红利发放 2017年03月01 52,335.54 52,335.54 －

日

38 红利发放 2017年03月02 51,961.58 51,961.58 －

日

39 红利发放 2017年03月03 51,524.66 51,524.66 －

日

40 红利发放 2017年03月06 150,633.82 150,633.82 －

日

41 红利发放 2017年03月07 51,560.26 51,560.26 －

日

42 红利发放 2017年03月08 51,608.68 51,608.68 －

日

43 红利发放 2017年03月09 51,807.24 51,807.24 －

日

44 红利发放 2017年03月10 51,525.66 51,525.66 －

日

45 红利发放 2017年03月13 152,676.26 152,676.26 －

日

46 红利发放 2017年03月14 52,234.31 52,234.31 －

日

47 红利发放 2017年03月15 52,982.70 52,982.70 －

日

48 红利发放 2017年03月16 53,100.18 53,100.18 －

日

49 红利发放 2017年03月17 53,633.77 53,633.77 －

日

50 红利发放 2017年03月20 163,681.11 163,681.11 －

日

51 红利发放 2017年03月21 55,303.41 55,303.41 －

日

52 红利发放 2017年03月22 60,102.92 60,102.92 －

日

第15页共17页

53 红利发放 2017年03月23 56,457.85 56,457.85 －

日

54 红利发放 2017年03月24 55,704.26 55,704.26 －

日

55 红利发放 2017年03月27 164,117.71 164,117.71 －

日

56 红利发放 2017年03月28 54,672.06 54,672.06 －

日

57 红利发放 2017年03月29 54,499.71 54,499.71 －

日

58 红利发放 2017年03月30 56,589.85 56,589.85 －

日

59 红利发放 2017年03月31 57,390.08 57,390.08 －

日

合计 4,590,294.26 4,590,294.26

注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

别 超过20%的时 份额 份额 份额

间区间

2017年1月12 614,61 4,590, 619,202,54

机构 1 日至2017年3 2,251. 294.26 0 5.84 25.53%

月31日 58

产品特有风险

由于持有人结构高度集中，资金易呈现"大进大出"特点，市场突变情况下赎回行为高度一致，使基金面临潜在的流动性风险，给基金投资运作带来较大压力。

风险控制措施：1、本基金管理人每日对本基金的申购、赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。2、本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险。

第16页共17页

注：申购含红利再投份额及金额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、山西证券日日添利货币市场基金基金合同；

3、山西证券日日添利货币市场基金托管协议；

4、山西证券日日添利货币市场基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内本基金披露的各项公告；

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

太原市府西街69号山西国际贸易中心。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查

文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者可以通过以下途径咨询相关事宜：

1、客服热线：95573

2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000

山西证券股份有限公司

二〇一七年四月二十二日

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