银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......12

4.1基金管理人及基金经理情况......12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5托管人报告......18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6半年度财务会计报告（未经审计）......19

6.1资产负债表......19

6.2利润表......20

6.3所有者权益（基金净值）变动表......21

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6.4报表附注......22

§7投资组合报告......42

7.1期末基金资产组合情况......42

7.2期末按行业分类的股票投资组合......42

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.12投资组合报告附注......48

§8基金份额持有人信息......50

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51

§9开放式基金份额变动......52

§10重大事件揭示......53

10.1基金份额持有人大会决议......53

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4基金投资策略的改变......53

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......53

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

10.8其他重大事件......56

§11影响投资者决策的其他重要信息......58

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......58

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11.2影响投资者决策的其他重要信息......58

§12备查文件目录......59

12.1备查文件目录......59

12.2存放地点......59

12.3查阅方式......59

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银华泰利灵活配置混合

基金主代码 001231

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月24日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 482,361,737.82份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 银华泰利灵活配置混合A 银华泰利灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码： 001231 002328

报告期末下属分级基金的份额总额 482,358,633.97份 3,103.85份

2.2 基金产品说明

投资目标 通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化，在严格控制

风险的前提下为投资人获取稳健回报。

本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经

济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资

投资策略 金供求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收

益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产、固定

收益类资产和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。

业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的

风险收益特征 品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型

基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 杨文辉 郭明

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105799

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588

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传真 (010)58163027 (010)66105798

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区复兴门内大街

6008号特区报业大厦19层 55号

北京市东城区东长安街1号 北京市西城区复兴门内大街

办公地址 东方广场东方经贸城C2办 55号

公楼15层

邮政编码 100738 100140

法定代表人 王珠林 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广

场东方经贸城C2办公楼15层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 银华泰利灵活配置混合A 银华泰利灵活配置混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -4,530,828.00 -7,327.23

本期利润 17,126,952.66 98.09

加权平均基金份额本期利润 0.0277 0.0001

本期加权平均净值利润率 2.56% -0.03%

本期基金份额净值增长率 2.79% 2.98%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 40,670,103.09 257.23

期末可供分配基金份额利润 0.0843 0.0829

期末基金资产净值 534,187,577.55 3,433.18

期末基金份额净值 1.107 1.106

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 10.70% 3.75%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华泰利灵活配置混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 2.41% 0.17% 0.21% 0.01% 2.20% 0.16%

过去三个月 1.84% 0.18% 0.63% 0.01% 1.21% 0.17%

过去六个月 2.79% 0.15% 1.25% 0.01% 1.54% 0.14%

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过去一年 3.07% 0.12% 2.53% 0.01% 0.54% 0.11%

自基金合同 10.70% 0.12% 5.91% 0.01% 4.79% 0.11%

生效起至今

银华泰利灵活配置混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 2.41% 0.18% 0.21% 0.01% 2.20% 0.17%

过去三个月 1.84% 0.20% 0.63% 0.01% 1.21% 0.19%

过去六个月 2.98% 0.16% 1.25% 0.01% 1.73% 0.15%

过去一年 3.08% 0.13% 2.53% 0.01% 0.55% 0.12%

自基金合同 3.75% 0.12% 3.17% 0.01% 0.58% 0.11%

生效起至今

注：C类份额的业绩计算起始日为2016年4月1日。

本基金的业绩比较基准为：一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。本基金的投资目标旨在为持有人提供高于定期存款的稳定增值回报，从过往历史数据看，“一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%”绝大部分时间都能战胜通货膨胀，市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投资目标和市场情况，本基金的业绩比较基准定为“一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%”。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 第12页共59页

混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资

基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

博士学位。2008年至2011年曾

在中诚信证券评估有限公司、中

诚信国际信用评级有限公司从事

信用评级工作。2011年11月加

葛鹤军 本基金 2015年4月 盟银华基金管理有限公司，主要

先生 的基金 24日 - 8年 从事债券研究工作，曾任基金经

经理 理助理，自2014年10月8日起

担任银华中证中票50指数债券型

证券投资基金（LOF）、银华信用

债券型证券投资基金（LOF）基金

经理，自2014年10月8日至

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2016年4月25日兼任银华中证

成长股债恒定组合30/70指数证

券投资基金基金经理，自

2015年5月6日起兼任银华恒利

灵活配置混合型证券投资基金基

金经理，自2015年6月17日起

兼任银华信用双利债券型证券投

资基金基金经理，自2016年

8月5日起兼任银华通利灵活配

置混合型证券投资基金基金经理，

自2016年12月5日起兼任银华

上证10年期国债指数证券投资基

金和银华上证5年期国债指数证

券投资基金基金经理，自

2017年4月17日起兼任银华中

债-5年期国债期货期限匹配金融

债指数证券投资基金和银华中债-

10年期国债期货期限匹配金融债

指数证券投资基金基金经理。自

2017年6月1日起兼任银华中证

5年期地方政府债指数证券投资

基金基金经理，自2017年6月

16日起兼任银华中证10年期地

方政府债指数证券投资基金基金

经理，自2017年6月21日起兼

任银华中债AAA信用债指数证券

投资基金基金经理。具有从业资

格。国籍：中国。

经济学硕士，曾就职于联合资信

本基金 评估有限公司、福建三明金科稀

钟睿先 的基金 2016年 土有限公司，2015年8月加入银

生 经理助 11月10日 - 6年 华基金，历任投资管理三部信用

理 研究员，现任投资管理三部基金

经理助理。具有从业资格。国籍：

中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基 第14页共59页

金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，经济运行较为平稳，GDP同比增长6.9%，地产、基建投资带动经济整体动

能较强，海外主要经济体继续复苏带动国内出口有所恢复。供给侧改革继续推动，工业品价格有所上行，企业利润不断好转，带动制造业投资不断走强。通胀方面，物价水平整体温和可控， 第15页共59页

CPI维持低位运行，PPI高位回落。流动性方面，中央银行上调货币政策工具利率，但后续通过

公开市场操作投放流动性，稳定了市场预期。

债市方面，债券收益率整体上行，并且波动很大。先是央行货币政策转向中性稳健，叠加金融监管政策密集出台，债券收益率大幅上行；六月央行通过公开市场操作使流动性保持稳定，债券收益率有所下行。从上半年看，10年期利率债收益率上行50bp左右，3-5年信用债收益率上行50-80bp。股市方面，供给侧改革及需求补库造成一季度的周期板块上行，而二季度则可概括为消费抱团及风格切换博弈。

报告期内，本基金保持短久期操作，在控制信用风险的前提下保证了组合的流动性；并根据市场情况对股票进行调整。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A级基金份额净值为1.107元，本报告期A级基金份额净值增长率为

2.79%，同期业绩比较基准收益率为1.25%；截至报告期末，本基金C级基金份额净值为

1.106元，本报告期C级基金份额净值增长率为2.98%，同期业绩比较基准收益率为1.25%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，主要发达国家复苏步伐有所加快，部分新兴经济体仍面临较多挑战，地缘政治风险有所加剧。国内经济方面，在地产限购、融资条件收紧背景下，房地产销售与投资下行的概率较大，从而给下半年的经济增长带来一定程度的挑战。通胀方面，CPI全年压力不大，受基数影响下PPI同比也将逐步回落。资金面方面，央行货币政策基调短期内难以改变，仍将保持中性稳健，流动性整体仍将处于紧平衡状态。

本基金将在严格控制信用风险的前提下，对组合配置进行优化调整；并根据股市情况，适当调整股票配置，优先考虑业绩的安全边际，以及行业今年、明年的上升趋势是否能持续。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委 第16页共59页

员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,银华泰利灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华泰利灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：银华泰利灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 52,770,818.54 2,659,722.35

结算备付金 2,961,665.07 11,611,544.60

存出保证金 100,656.63 24,148.29

交易性金融资产 6.4.7.2 486,274,914.77 989,524,870.75

其中：股票投资 126,052,244.07 62,617,607.05

基金投资 - -

债券投资 360,222,670.70 926,907,263.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 5,722,631.85 24,544,618.12

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 547,830,686.86 1,028,364,904.11

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 12,200,000.00 23,100,000.00

应付证券清算款 805,732.97 106,768.50

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 259,694.99 684,309.50

应付托管费 108,206.26 285,128.99

应付销售服务费 9.11 2.48

应付交易费用 6.4.7.7 87,203.82 60,099.85

第19页共59页

应交税费 - -

应付利息 -5,390.57 518.22

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 184,219.55 90,000.00

负债合计 13,639,676.13 24,326,827.54

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 482,361,737.82 932,430,232.63

未分配利润 6.4.7.10 51,829,272.91 71,607,843.94

所有者权益合计 534,191,010.73 1,004,038,076.57

负债和所有者权益总计 547,830,686.86 1,028,364,904.11

注：报告截止日2017年6月30日，银华泰利灵活配置混合A类基金份额净值人民币1.107元，

银华泰利灵活配置混合C类基金份额净值人民币1.106元；基金份额总额482,361,737.82份，

其中银华泰利灵活配置混合A类基金份额总额482,358,633.97份，银华泰利灵活配置混合C类

基金份额总额3,103.85份。

6.2 利润表

会计主体：银华泰利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 20,905,691.55 48,862,555.20

1.利息收入 15,983,809.15 53,277,404.58

其中：存款利息收入 6.4.7.11 315,277.27 420,602.51

债券利息收入 15,257,454.87 52,402,198.16

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 411,077.01 454,603.91

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -16,806,947.86 2,492,048.44

其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,689,160.22 5,918,909.72

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -20,638,826.18 -3,803,686.28

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,142,718.10 376,825.00

第20页共59页

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 21,665,205.98 -6,907,187.93

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 63,624.28 290.11

列）

减：二、费用 3,778,640.80 14,278,644.89

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,028,882.61 7,345,185.01

2．托管费 6.4.10.2.2 845,367.76 3,060,493.82

3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,180.72 8.59

4．交易费用 6.4.7.19 407,653.57 333,681.48

5．利息支出 379,492.59 3,413,963.77

其中：卖出回购金融资产支出 379,492.59 3,413,963.77

6．其他费用 6.4.7.20 116,063.55 125,312.22

三、利润总额（亏损总额以 17,127,050.75 34,583,910.31

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 17,127,050.75 34,583,910.31

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华泰利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 932,430,232.63 71,607,843.94 1,004,038,076.57

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 17,127,050.75 17,127,050.75

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -450,068,494.81 -36,905,621.78 -486,974,116.59

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 934,377.70 74,699.94 1,009,077.64

2.基金赎回款 -451,002,872.51 -36,980,321.72 -487,983,194.23

第21页共59页

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 482,361,737.82 51,829,272.91 534,191,010.73

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,312,763,255.21 137,086,564.58 2,449,849,819.79

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 34,583,918.90 34,583,918.90

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -86,683.84 -5,550.64 -92,234.48

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 53,259.47 3,450.19 56,709.66

2.基金赎回款 -139,943.31 -9,000.83 -148,944.14

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,312,676,571.37 171,664,932.84 2,484,341,504.21

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

银华泰利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理 第22页共59页

委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]586号《关于准予银华泰利灵活配置混合型

证券投资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于2015年4月21日至

2015年4月22日向社会公开募集。基金合同于2015年4月24日生效，首次设立募集规模为

200,993,043.52份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和

注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关约定，为满足投资者的需求，提供更灵活的理财服务，本基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2016年4月1日起增设本基金的C类基金份额类别并相应修改基金合同。本基金根据销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。本基金原有基金份额划归为本基金A类基金份额，A类基金份额在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用；本基金增设的C类基金份额不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债（含永续债）、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据（含永续中票）、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 第23页共59页

、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的

财务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期财务报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

第24页共59页

营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

第25页共59页

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 2,770,818.54

定期存款 50,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 50,000,000.00

其他存款 -

合计： 52,770,818.54

第26页共59页

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 116,816,515.03 126,052,244.07 9,235,729.04

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 142,659,086.42 140,478,670.70 -2,180,415.72

银行间市场 221,801,791.45 219,744,000.00 -2,057,791.45

合计 364,460,877.87 360,222,670.70 -4,238,207.17

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 481,277,392.90 486,274,914.77 4,997,521.87

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 3,772.09

应收定期存款利息 105,208.35

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,332.80

应收债券利息 5,612,273.31

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 45.30

合计 5,722,631.85

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

第27页共59页

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 84,453.82

银行间市场应付交易费用 2,750.00

合计 87,203.82

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 184,219.55

合计 184,219.55

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

银华泰利灵活配置混合A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 932,420,851.77 932,420,851.77

本期申购 5,347.93 5,347.93

本期赎回(以"-"号填列) -450,067,565.73 -450,067,565.73

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 482,358,633.97 482,358,633.97

金额单位：人民币元

银华泰利灵活配置混合C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

第28页共59页

上年度末 9,380.86 9,380.86

本期申购 929,029.77 929,029.77

本期赎回(以"-"号填列) -935,306.78 -935,306.78

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 3,103.85 3,103.85

注：本期申购包含转入的份额及金额；本期赎回包含转出的份额及金额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

银华泰利灵活配置混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 82,973,365.68 -11,366,213.98 71,607,151.70

本期利润 -4,530,828.00 21,657,780.66 17,126,952.66

本期基金份额交易 -37,772,438.23 867,273.85 -36,905,164.38

产生的变动数

其中：基金申购款 447.75 -68.04 379.71

基金赎回款 -37,772,885.98 867,341.89 -36,905,544.09

本期已分配利润 - - -

本期末 40,670,099.45 11,158,840.53 51,828,939.98

单位：人民币元

银华泰利灵活配置混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 806.11 -113.87 692.24

本期利润 -7,327.23 7,425.32 98.09

本期基金份额交易 6,781.99 -7,239.39 -457.40

产生的变动数

其中：基金申购款 83,175.91 -8,855.68 74,320.23

基金赎回款 -76,393.92 1,616.29 -74,777.63

本期已分配利润 - - -

本期末 260.87 72.06 332.93

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第29页共59页

活期存款利息收入 47,461.83

定期存款利息收入 203,208.35

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 63,923.96

其他 683.13

合计 315,277.27

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 114,836,766.03

减：卖出股票成本总额 112,147,605.81

买卖股票差价收入 2,689,160.22

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -20,638,826.18

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -20,638,826.18

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 819,069,420.84

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 820,570,665.66

成本总额

减：应收利息总额 19,137,581.36

第30页共59页

买卖债券差价收入 -20,638,826.18

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,142,718.10

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,142,718.10

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 21,665,205.98

——股票投资 9,117,102.65

——债券投资 12,548,103.33

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 21,665,205.98

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

第31页共59页

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 63,301.36

其他收入 310.00

转换费收入001231 12.92

合计 63,624.28

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 399,528.57

银行间市场交易费用 8,125.00

合计 407,653.57

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 44,630.98

信息披露费 49,588.57

债券账户维护费 18,600.00

银行费用 3,244.00

合计 116,063.55

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

第32页共59页

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银行” 基金托管人

)

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 2,028,882.61 7,345,185.01

的管理费

其中：支付销售机构的 - -

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.60%/当期天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 845,367.76 3,060,493.82

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当期天数

第33页共59页

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银华泰利灵活配置 银华泰利灵活配置 合计

混合A 混合C

银华基金管理股份有限 - 1,180.72 1,180.72

公司

合计 - 1,180.72 1,180.72

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 银华泰利灵活配置 银华泰利灵活配置

混合A 混合C 合计

银华基金管理股份有限 - 8.59 8.59

公司

合计 - 8.59 8.59

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.30%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.30%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

第34页共59页

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金于本报告期未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 2,770,818.54 47,461.83 2,316,237.78 151,428.50

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期参与关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金于本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

2017年2017

长缆 6月年 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26-

7月 通受限

5日

7日

2017年2017

金龙 6月年 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20-

7月 通受限

15日

17日

第35页共59页

2017年2017

睿能 6月年 新股流

603933科技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

7月 通受限

28日

6日

2017年2017

旭升 6月年 新股流

603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

7月 通受限

30日

10日

2017年2017

大烨 6月年 新股流

300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87-

7月 通受限

26日

3日

2017年2017

国科 6月年 新股流

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36-

30日 7月 通受限

12日

2017年2017

百达 6月年 新股流

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

7月 通受限

27日

5日

2017年2017

富满 6月年 新股流

300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

27日 7月 通受限

5日

2017年2017

君禾 6月年 新股流

603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

7月 通受限

23日

3日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称 日期原价 日期价 成本总额

因

2017重

中国年大

601989重工5月 6.21- - 182,800 1,356,376.001,135,188.00-

事

31日项

第36页共59页

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余

额12,200,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交

易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基本资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性较小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活 第37页共59页

跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附 注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

30日

资产

银行存款 2,770,818.5450,000,000.00 - - - - 52,770,818.54

结算备付金 2,961,665.07 - - - - - 2,961,665.07

存出保证金 100,656.63 - - - - - 100,656.63

交易性金融资 20,036,000.0030,006,000.0089,838,000.00219,936,369.00 406,301.70126,052,244.07 486,274,914.77

产

应收利息 - - - - - 5,722,631.85 5,722,631.85

资产总计 25,869,140.2480,006,000.0089,838,000.00219,936,369.00 406,301.70131,774,875.92 547,830,686.86

负债

卖出回购金融 12,200,000.00 - - - - - 12,200,000.00

资产款

应付证券清算 - - - - - 805,732.97 805,732.97

第38页共59页

款

应付管理人报 - - - - - 259,694.99 259,694.99

酬

应付托管费 - - - - - 108,206.26 108,206.26

应付销售服务 - - - - - 9.11 9.11

费

应付交易费用 - - - - - 87,203.82 87,203.82

应付利息 - - - - - -5,390.57 -5,390.57

其他负债 - - - - - 184,219.55 184,219.55

负债总计 12,200,000.00 - - - - 1,439,676.13 13,639,676.13

利率敏感度缺 13,669,140.2480,006,000.0089,838,000.00219,936,369.00 406,301.70130,335,199.79 534,191,010.73

口

上年度末

2016年12月1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 2,659,722.35 - - - - - 2,659,722.35

结算备付金 11,611,544.60 - - - - - 11,611,544.60

存出保证金 24,148.29 - - - - - 24,148.29

交易性金融资

145,031,500.0015,028,500.00 -686,711,263.7080,136,000.0062,617,607.05 989,524,870.75

产

应收利息 - - - - -24,544,618.12 24,544,618.12

资产总计 159,326,915.2415,028,500.00 -686,711,263.7080,136,000.0087,162,225.17 1,028,364,904.11

负债

卖出回购金融 23,100,000.00 - - - - - 23,100,000.00

资产款

应付证券清算 - - - - - 106,768.50 106,768.50

款

应付管理人报 - - - - - 684,309.50 684,309.50

酬

应付托管费 - - - - - 285,128.99 285,128.99

应付销售服务 - - - - - 2.48 2.48

费

应付交易费用 - - - - - 60,099.85 60,099.85

应付利息 - - - - - 518.22 518.22

其他负债 - - - - - 90,000.00 90,000.00

负债总计 23,100,000.00 - - - - 1,226,827.54 24,326,827.54

利率敏感度缺

136,226,915.2415,028,500.00 -686,711,263.7080,136,000.0085,935,397.63 1,004,038,076.57

口

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

第39页共59页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月

分析 ） 31日）

市场利率平行上行 -1,632,204.07 -5,555,133.48

25个基点

市场利率平行下行 1,632,204.07 5,555,133.48

25个基点

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.2其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

在资产类别配置上，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证

投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于本报告期末，本基金

面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 126,052,244.07 23.60 62,617,607.05 6.24

交易性金融资产－基金投资 - - - -

第40页共59页

交易性金融资产－债券投资 360,222,670.70 67.43 926,907,263.70 92.32

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 486,274,914.77 91.03 989,524,870.75 98.55

6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；

假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；

Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了

基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年 上年度末（2016年

6月30日） 12月31日）

+5% 45,897,294.05 -

-5% -45,897,294.05 -

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金并无须说明的其他重要事项。

第41页共59页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 126,052,244.07 23.01

其中：股票 126,052,244.07 23.01

2 固定收益投资 360,222,670.70 65.75

其中：债券 360,222,670.70 65.75

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 55,732,483.61 10.17

7 其他各项资产 5,823,288.48 1.06

8 合计 547,830,686.86 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 6,706,301.10 1.26

B 采矿业 4,796,400.00 0.90

C 制造业 45,563,213.11 8.53

D 电力、热力、燃气及水生产和 2,449,000.00 0.46

供应业

E 建筑业 4,682,076.00 0.88

F 批发和零售业 15,126,418.84 2.83

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 7,639.62 0.00

务业

J 金融业 25,318,656.00 4.74

K 房地产业 8,023,989.00 1.50

第42页共59页

L 租赁和商务服务业 6,506,138.56 1.22

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,872,411.84 1.29

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 126,052,244.07 23.60

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600887 伊利股份 409,700 8,845,423.00 1.66

2 000028 国药一致 86,072 6,963,224.80 1.30

3 000998 隆平高科 304,555 6,706,301.10 1.26

4 000001 平安银行 638,900 5,999,271.00 1.12

5 000661 长春高新 45,000 5,809,950.00 1.09

6 002202 金风科技 365,700 5,657,379.00 1.06

7 600998 九州通 261,259 5,632,744.04 1.05

8 600138 中青旅 237,376 4,999,138.56 0.94

9 000776 广发证券 287,900 4,966,275.00 0.93

10 601186 中国铁建 389,200 4,682,076.00 0.88

11 000895 双汇发展 183,100 4,348,625.00 0.81

12 600519 贵州茅台 8,700 4,105,095.00 0.77

13 000858 五粮液 72,300 4,024,218.00 0.75

14 000002 万 科Ａ 145,200 3,625,644.00 0.68

15 601328 交通银行 529,900 3,264,184.00 0.61

16 000888 峨眉山Ａ 253,700 3,221,990.00 0.60

17 000978 桂林旅游 337,620 3,126,361.20 0.59

18 001979 招商蛇口 131,000 2,798,160.00 0.52

19 000423 东阿阿胶 37,000 2,659,930.00 0.50

20 603368 柳州医药 44,200 2,530,450.00 0.47

第43页共59页

21 601225 陕西煤业 350,000 2,474,500.00 0.46

22 601939 XD建设银 400,000 2,460,000.00 0.46

23 600886 国投电力 310,000 2,449,000.00 0.46

24 601166 兴业银行 141,000 2,377,260.00 0.45

25 601988 中国银行 554,000 2,049,800.00 0.38

26 000333 美的集团 46,000 1,979,840.00 0.37

27 601601 中国太保 52,000 1,761,240.00 0.33

28 600276 恒瑞医药 32,400 1,639,116.00 0.31

29 600048 保利地产 160,500 1,600,185.00 0.30

30 600426 华鲁恒升 130,000 1,526,200.00 0.29

31 601888 中国国旅 50,000 1,507,000.00 0.28

32 601766 中国中车 140,300 1,419,836.00 0.27

33 601998 中信银行 225,000 1,415,250.00 0.26

34 600028 中国石化 210,000 1,245,300.00 0.23

35 600104 上汽集团 37,819 1,174,279.95 0.22

36 601989 中国重工 182,800 1,135,188.00 0.21

37 601857 中国石油 140,000 1,076,600.00 0.20

38 601288 农业银行 291,300 1,025,376.00 0.19

39 600535 天士力 20,000 830,800.00 0.16

40 000826 启迪桑德 14,922 524,060.64 0.10

41 300526 中潜股份 1,968 61,421.28 0.01

42 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

43 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

44 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

45 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

46 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

47 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

48 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

49 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

50 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

51 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

52 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

53 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

54 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

55 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

56 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

57 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

58 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

第44页共59页

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000998 隆平高科 9,225,565.08 0.92

2 600138 中青旅 7,475,062.26 0.74

3 000001 平安银行 5,999,271.00 0.60

4 000978 桂林旅游 5,991,746.14 0.60

5 000028 国药一致 5,991,241.71 0.60

6 002202 金风科技 5,988,864.00 0.60

7 600887 伊利股份 5,424,017.00 0.54

8 601186 中国铁建 5,261,312.54 0.52

9 600998 九州通 5,248,340.56 0.52

10 000661 长春高新 5,226,411.00 0.52

11 002004 华邦健康 4,999,723.24 0.50

12 000888 峨眉山Ａ 4,999,314.00 0.50

13 000776 广发证券 4,998,765.00 0.50

14 000404 华意压缩 4,995,120.00 0.50

15 600276 恒瑞医药 4,852,124.00 0.48

16 000895 双汇发展 3,994,927.78 0.40

17 601766 中国中车 3,498,809.00 0.35

18 000826 启迪桑德 3,498,579.64 0.35

19 600418 江淮汽车 3,498,342.52 0.35

20 600118 中国卫星 3,338,773.00 0.33

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000625 长安汽车 5,368,769.77 0.53

2 600104 上汽集团 5,251,876.31 0.52

3 000404 华意压缩 4,969,841.33 0.49

4 002004 华邦健康 4,953,146.96 0.49

第45页共59页

5 601006 大秦铁路 4,734,921.00 0.47

6 600276 恒瑞医药 4,390,183.00 0.44

7 000998 隆平高科 3,498,236.00 0.35

8 601288 农业银行 3,461,250.00 0.34

9 600030 中信证券 3,429,950.00 0.34

10 002385 大北农 3,340,669.50 0.33

11 600118 中国卫星 3,265,285.33 0.33

12 000826 启迪桑德 3,228,323.00 0.32

13 300015 爱尔眼科 3,109,391.22 0.31

14 600418 江淮汽车 3,034,853.93 0.30

15 600011 华能国际 2,783,467.00 0.28

16 300124 汇川技术 2,739,677.80 0.27

17 000553 沙隆达Ａ 2,610,954.00 0.26

18 600221 海航控股 2,555,160.00 0.25

19 600977 中国电影 2,411,907.00 0.24

20 000568 泸州老窖 2,377,705.00 0.24

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 166,465,140.18

卖出股票收入（成交）总额 114,836,766.03

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 29,874,000.00 5.59

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 199,794,369.00 37.40

5 企业短期融资券 90,040,000.00 16.86

6 中期票据 40,108,000.00 7.51

7 可转债（可交换债） 406,301.70 0.08

8 同业存单 - -

第46页共59页

9 其他 - -

10 合计 360,222,670.70 67.43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 124529 14泉台商 500,000 41,630,000.00 7.79

2 1380118 13烟台债 500,000 30,710,000.00 5.75

3 011752029 17东航股 300,000 30,006,000.00 5.62

SCP005

4 019552 16国债24 300,000 29,874,000.00 5.59

5 101583002 15淮安交控 200,000 20,056,000.00 3.75

MTN001

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

第47页共59页

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券包括17晋能SCP003（证券代码：011759028）。

根据晋能集团有限公司于2016年11月3日发布的公告，晋能集团有限公司

（以下简称“晋能集团”）全资子公司山西煤炭运销集团有限公司（以下简称“煤销集团”）下属一家三级子公司山西煤炭运销集团大同广灵有限公司（以下简称“大同广灵公司”）和一家二级子公司山西煤运省外煤焦经销有限公司（以下简称“省外公司”）下设分公司山西煤运省外煤焦经销有限公司长治潞泽运销部（以下简称“潞泽运销部”）分别存在涉税事项。依照

《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，广灵县国 家税务局2014年7月18日出具了《税务行政处罚决定书》（广灵国税罚

[2014]18号），对大同广灵公司处以追缴税款1265.07万元的行政处理、处

以罚款1265.07万元的行政处罚，并依法移送司法机关；长治市国家税务局

2014年12月9日出具了《长治市国家税务局税务行政处罚事项告知书》（长

国税罚告[2014]11号），对潞泽运销部处以追缴税款702.82万元的行政处理、

处以罚款351.41万元的行政处罚。

在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 100,656.63

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,722,631.85

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

第48页共59页

9 合计 5,823,288.48

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

第49页共59页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

银华

泰利

灵活 407 1,185,156.35 481,774,180.05 99.88% 584,453.92 0.12%

配置

混合

A

银华

泰利

灵活 18 172.44 0.00 0.00% 3,103.85 100.00%

配置

混合

C

合计 425 1,134,968.79 481,774,180.05 99.88% 587,557.77 0.12%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

银华泰利

灵活配置 298,088.04 0.06%

混合A

基金管理人所有从业人员 银华泰利

持有本基金 灵活配置 2,177.94 70.17%

混合C

合计 300,265.98 0.06%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。

第50页共59页

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

银华泰利灵活配置混 0~10

本公司高级管理人员、基 合A

金投资和研究部门负责人 银华泰利灵活配置混 0~10

持有本开放式基金 合C

合计 0~10

银华泰利灵活配置混 0

本基金基金经理持有本开 合A

放式基金 银华泰利灵活配置混 0

合C

合计 0

第51页共59页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银华泰利灵活配 银华泰利灵活配

置混合A 置混合C

基金合同生效日（2015年4月24日）基金 200,993,043.52 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 932,420,851.77 9,380.86

本报告期基金总申购份额 5,347.93 929,029.77

减:本报告期基金总赎回份额 450,067,565.73 935,306.78

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 482,358,633.97 3,103.85

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第52页共59页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

第53页共59页

交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

光大证券股 1149,550,895.04 53.64% 139,276.02 53.64% -

份有限公司

中信证券股 1129,277,439.85 46.36% 120,395.44 46.36% -

份有限公司

西部证券股 2 - - - - -

份有限公司

方正证券股 2 - - - - -

份有限公司

浙商证券股 2 - - - - -

份有限公司

华泰证券股 2 - - - - -

份有限公司

中泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

瑞银证券有 1 - - - - -

限责任公司

信达证券股 1 - - - - -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 1 - - - - -

公司

国联证券股 1 - - - - -

份有限公司

英大证券有 1 - - - - -

限责任公司

莫尼塔投资

发展有限公 2 - - - - -

司

长城证券股 1 - - - - -

份有限公司

国信证券股 1 - - - - -

份有限公司

东吴证券股 2 - - - - -

份有限公司

安信证券股 2 - - - - -

份有限公司

爱建证券有 1 - - - - -

限责任公司

西藏同信证

券股份有限 1 - - - - -

公司

第54页共59页

国海证券股 2 - - - - -

份有限公司

中国国际金 2 - - - - -

融有限公司

中国中投证

券有限责任 1 - - - - -

公司

招商证券股 1 - - - - -

份有限公司

兴业证券股 1 - - - - -

份有限公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

光大证券股 281,265.00 0.11% 98,800,000.00 1.80% - -

份有限公司

中信证券股

份有限公司267,290,399.92 99.89%5,395,800,000.00 98.20% - -

西部证券股 - - - - - -

份有限公司

方正证券股 - - - - - -

份有限公司

浙商证券股 - - - - - -

份有限公司

华泰证券股 - - - - - -

份有限公司

中泰证券股 - - - - - -

份有限公司

瑞银证券有 - - - - - -

限责任公司

第55页共59页

信达证券股 - - - - - -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 - - - - - -

公司

国联证券股 - - - - - -

份有限公司

英大证券有 - - - - - -

限责任公司

莫尼塔投资

发展有限公 - - - - - -

司

长城证券股 - - - - - -

份有限公司

国信证券股 - - - - - -

份有限公司

东吴证券股 - - - - - -

份有限公司

安信证券股 - - - - - -

份有限公司

爱建证券有 - - - - - -

限责任公司

西藏同信证

券股份有限 - - - - - -

公司

国海证券股 - - - - - -

份有限公司

中国国际金 - - - - - -

融有限公司

中国中投证

券有限责任 - - - - - -

公司

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

兴业证券股 - - - - - -

份有限公司

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基 2017年1月3日

司2016年12月31日基金净 金管理人网站

第56页共59页

值公告》

《银华泰利灵活配置混合型 上海证券报及本基

2 证券投资基金2016年第4季 金管理人网站 2017年1月21日

度报告》

《银华泰利灵活配置混合型

3 证券投资基金2016年年度报 本基金管理人网站 2017年3月31日

告》

《银华泰利灵活配置混合型 上海证券报及本基

4 证券投资基金2016年年度报 金管理人网站 2017年3月31日

告摘要》

《银华泰利灵活配置混合型 上海证券报及本基

5 证券投资基金2017年第1季 金管理人网站 2017年4月21日

度报告》

《银华泰利灵活配置混合型

6 证券投资基金更新招募说明 本基金管理人网站 2017年6月8日

书（2017年第1号）》

《银华泰利灵活配置混合型 上海证券报及本基

7 证券投资基金更新招募说明 金管理人网站 2017年6月8日

书摘要（2017年第1号）》

《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基

8 司关于使用建设银行卡网上 金管理人网站 2017年6月30日

直销优惠的公告》

第57页共59页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

类号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

别 20%的时间区

间

机 1 2017/01/01- 931,774,180.05 0.00 450,000,000.00 481,774,180.05 99.88%

构 2017/06/30

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：

1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；

2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；

3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；

5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将

不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金募集申请获中国证监会注册的文件

12.1.2《银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

12.1.3《银华泰利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

12.1.4《银华泰利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

12.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照

12.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照

12.1.8本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2017年8月29日

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