东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月二十七日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标...... 12

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 12

§4管理人报告...... 12

4.1基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 17

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 17

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 18

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 19

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 19

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 19

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 20

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 21

§5托管人报告...... 21

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 21

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 21

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 21

§6审计报告...... 21

6.1审计报告基本信息...... 21

6.2审计报告的基本内容...... 22

§7年度财务报表...... 23

7.1资产负债表...... 23

7.2利润表...... 24

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 25

7.4报表附注...... 26

§8投资组合报告...... 53

8.1期末基金资产组合情况...... 53

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 53

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 54

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 56

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 58

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 58

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 59

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 59

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 59

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 59

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 59

8.12投资组合报告附注...... 59

§9基金份额持有人信息...... 61

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 61

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 61

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 61

§10开放式基金份额变动...... 62

§11重大事件揭示...... 62

11.1基金份额持有人大会决议...... 62

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63

11.4基金投资策略的改变...... 63

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 63

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 63

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 63

11.8其他重大事件...... 66

§12备查文件目录...... 73

12.1备查文件目录 ...... 73

12.2存放地点...... 73

12.3查阅方式...... 73

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东方新思路灵活配置混合

基金主代码 001384

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月25日

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 900,403,662.41份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东方新思路灵活配置混合 东方新思路灵活配置混合

A C

下属分级基金的交易代码： 001384 001385

报告期末下属分级基金的份额总额 524,708,060.15份 375,695,602.26份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过积极灵活的资产配置和组合精选，充分

把握市场机会，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等分析各

类资产的市场趋势和收益风险水平，进而对股票、债券和货币市场工具等类别

的资产进行动态调整。

业绩比较基准 3年期银行定期存款基准利率（税后）+3%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场

基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

东方新思路灵活配置混合A 东方新思路灵活配置混合C

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东方基金管理有限责任公 中国民生银行股份有限公司

司

姓名 李景岩 罗菲菲

信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-58560666

电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 010-66578578或 95568

400-628-5888

传真 010-66578700 010-58560798

注册地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区复兴门内大街2

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号1-4层 号

办公地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区复兴门内大街2

号1-4层 号

邮政编码 100033 100031

法定代表人 崔伟 洪崎

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com或

址 http://www.df5888.com

基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海市南京路61号新黄浦金融大厦

4层

注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 2015年6月25日(基金合同生效日)-2015

期间数 2016年

据和指 年12月31日

标

东方新思路灵活 东方新思路灵活配 东方新思路灵活配 东方新思路灵活配置

配置混合A 置混合C 置混合A 混合C

本期已 -41,493,322.00 -29,769,186.94 -107,726,190.56 -72,768,043.66

实现收

益

本期利 -108,079,744.00 -73,874,690.59 -36,912,345.21 -28,038,215.47

润

加权平 -0.1850 -0.1805 -0.0541 -0.0619

均基金

份额本

期利润

本期加 -23.05% -22.59% -6.27% -7.17%

权平均

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净值利

润率

本期基 -19.27% -19.54% -2.71% -2.99%

金份额

净值增

长率

3.1.2

期末数 2016年末 2015年末

据和指

标

期末可 -113,764,254.30 -83,248,739.14 -86,701,088.33 -59,994,668.63

供分配

利润

期末可 -0.2168 -0.2216 -0.1438 -0.1463

供分配

基金份

额利润

期末基 412,103,041.41 293,234,154.59 586,397,870.38 397,940,741.97

金资产

净值

期末基 0.7854 0.7805 0.9729 0.9701

金份额

净值

3.1.3

累计期 2016年末 2015年末

末指标

基金份 -21.46% -21.95% -2.71% -2.99%

额累计

净值增

长率

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

④本基金基金合同于2015年6月25日生效，上年度为不完整会计年度。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方新思路灵活配置混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -6.82% 0.73% 1.35% 0.02% -8.17% 0.71%

过去六个月 -7.01% 0.86% 2.73% 0.02% -9.74% 0.84%

过去一年 -19.27% 2.13% 5.58% 0.02% -24.85% 2.11%

过去三年 -21.46% 2.45% 8.87% 0.02% -30.33% 2.43%

过去五年 -21.46% 2.45% 8.87% 0.02% -30.33% 2.43%

自基金合同 -21.46% 2.45% 8.87% 0.02% -30.33% 2.43%

生效起至今

东方新思路灵活配置混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -6.92% 0.73% 1.35% 0.02% -8.27% 0.71%

过去六个月 -7.19% 0.86% 2.73% 0.02% -9.92% 0.84%

过去一年 -19.54% 2.13% 5.58% 0.02% -25.12% 2.11%

过去三年 -21.95% 2.45% 8.87% 0.02% -30.82% 2.43%

过去五年 -21.95% 2.45% 8.87% 0.02% -30.82% 2.43%

自基金合同 -21.95% 2.45% 8.87% 0.02% -30.82% 2.43%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第9页共73页

第10页共73页

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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注：自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3其他指标

无

3.4过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日（2015年6月25日）至报告期截止日（2016年12月31日）未进行利

润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2016年12月31日，本公司注 第12页共73页

册资本2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币12800万元，占公司注册资

本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币5400万元，占公司注册资本27%；渤海

国际信托股份有限公司出资人民币1800万元，占公司注册资本的9%。截止2016年12月31日，

本公司管理40只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开

放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

中国人民大学

工商管理硕

士，12年证券

从业经历。曾

姚航（女本基金基 2015年6月- 12年 就职于嘉实基

士） 金经理 25日 金管理有限公

司运营部。

2010年10月加

盟东方基金管

理有限责任公

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司，曾任债券

交易员、东方

金账簿货币市

场证券投资基

金基金经理助

理、东方多策

略灵活配置混

合型证券投资

基金基金经

理，现任东方

金账簿货币市

场证券投资基

金基金经理、

东方保本混合

型开放式证券

投资基金基金

经理、东方新

策略灵活配置

混合型证券投

资基金基金经

理、东方新思

路灵活配置混

合型证券投资

基金基金经

理、东方赢家

保本混合型证

券投资基金基

金经理、东方

金元宝货币市

场基金基金经

理、东方金证

通货币市场基

金基金经理、

东方岳灵活配

置混合型证券

投资基金基金

经理。

北京交通大学

产业经济学硕

士，8年证券从

王然（女本基金基 2015年6月- 8年 业经历，曾任

士） 金经理 25日 益民基金交通

运输、纺织服

装、轻工制造

行业研究员。

第14页共73页

2010年4月加

盟东方基金管

理有限责任公

司，曾任权益

投资部交通运

输、纺织服装、

商业零售行业

研究员，东方

策略成长股票

型开放式证券

投资基金（于

2015年8月7

日更名为东方

策略成长混合

型开放式证券

投资基金）基

金经理助理、

东方策略成长

股票型开放式

证券投资基金

（于2015年8

月7日更名为

东方策略成长

混合型开放式

证券投资基

金）基金经理，

现任东方保本

混合型开放式

证券投资基金

基金经理、东

方策略成长混

合型开放式证

券投资基金基

金经理、东方

新兴成长混合

型证券投资基

金基金经理、

东方新思路灵

活配置混合型

证券投资基金

基金经理、东

方赢家保本混

合型证券投资

基金基金经

理、东方荣家

第15页共73页

保本混合型证

券投资基金基

金经理、东方

盛世灵活配置

混合型证券投

资基金基金经

理、东方合家

保本混合型证

券投资基金基

金经理。

清华大学物理

学博士，7年证

券从业经历，

曾任银联商务

创新业务部专

员，平安证券

综合研究所

TMT行业研究

员。2012年5

月加盟东方基

金管理有限责

任公司，曾任

权益投资部电

子、传媒、家

用电器、电气

设备行业研究

张洪建本基金基 2015年6月 员，东方核心

（先生） 金经理 25日 2016年7月1日 7年 动力股票型开

放式证券投资

基金（于2015

年7月31日更

名为东方核心

动力混合型证

券投资基金）

基金经理助

理、东方策略

成长股票型开

放式证券投资

基金（于2015

年8月7日更

名为东方策略

成长混合型开

放式证券投资

基金）基金经

理、东方龙混

第16页共73页

合型开放式证

券投资基金基

金经理、东方

新思路灵活配

置混合型证券

投资基金基金

经理、东方创

新科技混合型

证券投资基金

基金经理、东

方互联网嘉混

合型证券投资

基金基金经

理。

注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

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基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年是中国经济持续“L”性筑底的阶段，同时“去产能”、“去杠杆”仍旧继续深化，

在特朗普上台和美国加息预期增强的影响下，人民币兑美元加速贬值，中美贸易关系进入更加微妙的阶段。国内房地产市场经历了风风火火的三个季度后进入政策收紧的阶段，政策趋紧、流动性拐点出现，以一带一路和PPP为首的基建项目大量涌现，同时国企改革也进入实质阶段。因此尽管大环境不容乐观，但出现了结构性的改善。

报告期内，上证综指先抑后仰，全年下跌12.3%，深成指下跌19.6%，创业板指下跌27.7%，

分化明显。根据wind的数据统计，申万行业中大部分行业实现了正收益，其中建筑装饰、通讯、

机械设备涨幅居前，分别上涨了32%、30%、19%；跌幅最大的三个行业是休闲服务、公用事业、

房地产，分别下跌了15%、15%、13%。

报告期内，本基金延续了2015年的操作策略，仍旧以七大战略新兴产业为主要投资方向，特

别是新领域、新模式的高成长、创新类企业为主，通过自下而上选择其成长阶段进行投资。但是 第18页共73页

由于2016年风格更加偏重于稳增长、低估值蓝筹，因此本基金未能实现较好的相对收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2016年1月1日起至2016年12月31日，本基金A类净值增长率为-19.27%，业绩比较基准

收益率为5.58%，低于业绩比较基准24.85%;本基金C类净值增长率为-19.54%，业绩比较基准收

益率为5.58%，低于业绩比较基准25.12%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年第一季度，在特朗普大搞基建的政治言论和国内一带一路政策推动的背景下，我

们认为2017年仍旧以“深化供给侧改革、继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、进一步去

杠杆、去产能、去库存、降成本、补短板”为主要投资逻辑，因此我们看好相关的一带一路、基建、PPP、供给侧改革相关领域，以及中上游周期类行业的景气度改善。考虑到两会前后的政策预期和年报季报的业绩行情，我们认为一季度是全年最有可能实现超额收益的时间窗口。下半年随着美国再次加息的预期增强以及国内流动性趋紧，我们认为下半年的操作策略将更加谨慎。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权 第19页共73页

益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任1

名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟

悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

1.委员会主任

负责定期或不定期召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。

2.运营部

①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。

②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。

③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。

④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。

3.投研部门

当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

4.风险管理部

在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

第20页共73页

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—东方基金管理有限责任公司在东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由东方新思路灵活配置混合型证券投资基金管理人—东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

第21页共73页

审计报告编号 信会师报字[2017]第ZB30050号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的东方新思路灵活配置混合型证券投资基金

（以下简称“东方新思路基金”）财务报表，包括2016年12月

31日的资产负债表，2016年度的利润表、2016年度的所有者权

益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是东方新思路基金的基金管理人东方

基金管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按

照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；

（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和

执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保

证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，东方新思路基金的财务报表在所有重大方面按照企

业会计准则的规定编制，公允反映了东方新思路基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动

情况。

注册会计师的姓名 朱锦梅 赵立卿

会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 上海市南京路61号新黄浦金融大厦4层

审计报告日期 2017年3月27日

第22页共73页

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：东方新思路灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 185,528,002.00 75,585,664.83

结算备付金 229,524.54 2,459,284.12

存出保证金 314,518.45 1,689,923.62

交易性金融资产 7.4.7.2 531,992,969.78 917,606,701.25

其中：股票投资 492,216,969.78 917,606,701.25

基金投资 - -

债券投资 39,776,000.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 4,950,127.43 -

应收证券清算款 143,748.99 -

应收利息 7.4.7.5 410,352.23 14,785.21

应收股利 - -

应收申购款 83,736.48 194,134.32

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 723,652,979.90 997,550,493.35

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 15,059,973.53 4,954,348.17

应付赎回款 767,357.97 5,412,926.88

应付管理人报酬 619,872.78 853,090.69

应付托管费 123,974.56 170,618.16

应付销售服务费 102,382.88 136,550.73

应付交易费用 7.4.7.7 1,332,105.64 1,571,775.68

应交税费 - -

第23页共73页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 310,116.54 112,570.69

负债合计 18,315,783.90 13,211,881.00

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 900,403,662.41 1,012,908,049.31

未分配利润 7.4.7.10 -195,066,466.41 -28,569,436.96

所有者权益合计 705,337,196.00 984,338,612.35

负债和所有者权益总计 723,652,979.90 997,550,493.35

注：①报告截止日2016年12月31日，A类基金份额净值0.7854元，C类基金份额净值0.7805

元；基金份额总额 900,403,662.41 份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额

524,708,060.15份，C类基金份额总额375,695,602.26份。

②本基金基金合同于2015年6月25日生效，上年度为不完整会计年度，下同。

7.2利润表

会计主体：东方新思路灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年6月25日(基

年12月31日 金合同生效日)至2015

年12月31日

一、收入 -165,968,463.07 -50,677,939.01

1.利息收入 1,094,272.24 1,076,982.20

其中：存款利息收入 7.4.7.11 666,648.69 1,067,692.26

债券利息收入 162,130.56 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 265,492.99 9,289.94

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -57,271,024.79 -168,130,381.46

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -55,531,112.64 -168,781,287.94

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -3,556,706.44 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 1,816,794.29 650,906.48

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -110,691,925.65 115,543,673.54

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

第24页共73页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 900,215.13 831,786.71

列）

减：二、费用 15,985,971.52 14,272,621.67

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,967,943.75 5,020,413.96

2．托管费 7.4.10.2.2 1,593,588.76 1,004,082.78

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,309,772.78 800,677.49

4．交易费用 7.4.7.19 4,705,893.73 7,229,685.57

5．利息支出 9,100.00 -

其中：卖出回购金融资产支出 9,100.00 -

6．其他费用 7.4.7.20 399,672.50 217,761.87

三、利润总额（亏损总额以“-” -181,954,434.59 -64,950,560.68

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -181,954,434.59 -64,950,560.68

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方新思路灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,012,908,049.31 -28,569,436.96 984,338,612.35

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -181,954,434.59 -181,954,434.59

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -112,504,386.90 15,457,405.14 -97,046,981.76

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 355,261,632.93 -76,304,719.80 278,956,913.13

2.基金赎回款 -467,766,019.83 91,762,124.94 -376,003,894.89

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

第25页共73页

五、期末所有者权益（基 900,403,662.41 -195,066,466.41 705,337,196.00

金净值）

上年度可比期间

2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,241,892,347.60 - 1,241,892,347.60

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -64,950,560.68 -64,950,560.68

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -228,984,298.29 36,381,123.72 -192,603,174.57

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 150,242,390.12 -10,360,403.46 139,881,986.66

2.基金赎回款 -379,226,688.41 46,741,527.18 -332,485,161.23

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,012,908,049.31 -28,569,436.96 984,338,612.35

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

东方新思路灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年5月18日中国

证监会《关于准予东方新思路灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]925号）

和2015年6月25日《关于东方新思路灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（证券基金机

构监管部函[2015]1953号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共

和国证券投资基金法》和《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2015年6月1

日至2015年6月19日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购

资金利息共募集1,241,634,467.86元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验

第26页共73页

字[2015]第01300048号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方新思路灵活配置混合型证

券投资基金基金合同》于 2015年6月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

1,241,892,347.60份基金单位，其中认购资金利息折合257,879.74份基金单位。本基金基金管

理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本会计期间为2016年1月1日至2016

年12月31日。

第27页共73页

7.4.4.2记账本位币

本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1.金融资产的分类

金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。

本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

2.金融负债的分类

金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。

本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 第28页共73页

酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

（1）股票投资

股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。

卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。

（2）债券投资

买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。

买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。

卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

（3）权证投资

权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。

配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。

卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。

（4）分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。

第29页共73页

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。

（5）买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。

买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。

（6）卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。

卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。

（7）同业存单

同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。

国家有最新规定的，按其规定进行估值。

具体投资品种的估值方法如下：

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（1）股票投资

交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。

本基金对于长期停牌股票，根据2008年09月12日证监会发布的【2008】38号文《关于进

一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，因最近交易日后经济环境发生了重大变化，以参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。

由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。

首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（2）债券投资

①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。

②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。

③发行未上市流通的债券，按成本估值。

④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。

（3）权证投资

①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。

②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。

③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。

（4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。

（5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计 第31页共73页

量公允价值的情况下，按成本计量。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

（2）投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

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衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

（3）公允价值变动损益

公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）其他收入

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提并确认。

（2）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提并确认。

（3）基金销售服务费按前一日东方新思路混合基金C类的基金资产净值的0.40%年费率计提

并确认。

（4）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。

（5）交易费用

进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交易费用。

（6）其他费用

其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；

第33页共73页

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号文《关

于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易

印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的

通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数

调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收

方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通

知》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号及其他

相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

第34页共73页

3.基金取得的股票股息、红利收入,自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得

的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计

入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事A 股买卖，自2008年09月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股

票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 185,528,002.00 75,585,664.83

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 185,528,002.00 75,585,664.83

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 487,298,301.89 492,216,969.78 4,918,667.89

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 39,842,920.00 39,776,000.00 -66,920.00

合计 39,842,920.00 39,776,000.00 -66,920.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

第35页共73页

其他 - - -

合计 527,141,221.89 531,992,969.78 4,851,747.89

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 802,063,027.71 917,606,701.25 115,543,673.54

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 802,063,027.71 917,606,701.25 115,543,673.54

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 4,950,127.43 -

合计 4,950,127.43 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

- -

交易所市场

- -

银行间市场

合计 - -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。

第36页共73页

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 22,007.93 12,914.59

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 103.30 1,106.70

应收债券利息 385,753.42 -

应收买入返售证券利息 2,345.52 -

应收申购款利息 - 3.42

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 142.06 760.50

合计 410,352.23 14,785.21

注：其他为应收结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产

本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,326,149.07 1,571,359.10

银行间市场应付交易费用 5,956.57 416.58

合计 1,332,105.64 1,571,775.68

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 116.54 2,570.69

预提费用 310,000.00 110,000.00

合计 310,116.54 112,570.69

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

东方新思路灵活配置混合A

第37页共73页

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 602,723,288.06 602,723,288.06

本期申购 120,676,427.84 120,676,427.84

本期赎回（以“-”号填列） -198,691,655.75 -198,691,655.75

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 524,708,060.15 524,708,060.15

金额单位：人民币元

东方新思路灵活配置混合C

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 410,184,761.25 410,184,761.25

本期申购 234,585,205.09 234,585,205.09

本期赎回（以“-”号填列） -269,074,364.08 -269,074,364.08

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 375,695,602.26 375,695,602.26

注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

东方新思路灵活配置混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -86,701,088.33 70,375,670.65 -16,325,417.68

本期利润 -41,493,322.00 -66,586,422.00 -108,079,744.00

本期基金份额交易 14,430,156.03 -2,630,013.09 11,800,142.94

产生的变动数

其中：基金申购款 -20,200,207.92 -5,913,742.77 -26,113,950.69

基金赎回款 34,630,363.95 3,283,729.68 37,914,093.63

本期已分配利润 - - -

本期末 -113,764,254.30 1,159,235.56 -112,605,018.74

单位：人民币元

东方新思路灵活配置混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

第38页共73页

上年度末 -59,994,668.63 47,750,649.35 -12,244,019.28

本期利润 -29,769,186.94 -44,105,503.65 -73,874,690.59

本期基金份额交易 6,515,116.43 -2,857,854.23 3,657,262.20

产生的变动数

其中：基金申购款 -40,619,946.49 -9,570,822.62 -50,190,769.11

基金赎回款 47,135,062.92 6,712,968.39 53,848,031.31

本期已分配利润 - - -

本期末 -83,248,739.14 787,291.47 -82,461,447.67

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月25日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

活期存款利息收入 635,306.31 1,022,850.46

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 18,741.33 36,382.00

其他 12,601.05 8,459.80

合计 666,648.69 1,067,692.26

注：其他为基金直销申购款、结算保证金利息收入。

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年6月25日(基金

年12月31日 合同生效日)至2015年12月

31日

卖出股票成交总额 1,636,472,140.78 2,051,170,465.55

减：卖出股票成本总额 1,692,003,253.42 2,219,951,753.49

买卖股票差价收入 -55,531,112.64 -168,781,287.94

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年6月25日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

第39页共73页

日

债券投资收益——买卖债券（、债 -3,556,706.44 -

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -3,556,706.44 -

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年6月25日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 139,871,507.95 -

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 142,622,552.60 -

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 805,661.79 -

买卖债券差价收入 -3,556,706.44 -

7.4.7.13.3资产支持证券投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年6月25日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 1,816,794.29 650,906.48

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,816,794.29 650,906.48

第40页共73页

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年6月25日(基金合同

年12月31日 生效日)至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -110,691,925.65 115,543,673.54

——股票投资 -110,625,005.65 115,543,673.54

——债券投资 -66,920.00 -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -110,691,925.65 115,543,673.54

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月25日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

基金赎回费收入 875,233.62 825,100.26

基金转换费收入 24,981.51 6,686.45

合计 900,215.13 831,786.71

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月25日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

交易所市场交易费用 4,704,693.73 7,229,685.57

银行间市场交易费用 1,200.00 -

合计 4,705,893.73 7,229,685.57

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年6月25日(基金合同

年12月31日 生效日)至2015年12月31日

第41页共73页

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 300,000.00 150,000.00

账户维护费用 32,400.00 3,400.00

银行汇划费用 7,272.50 4,361.87

合计 399,672.50 217,761.87

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构

东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构

中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构

渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东

河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东

东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月25日(基金合同生效日)至

关联方名称 2015年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

东北证券股份有限 - - 39,000,000.00 0.77%

公司

第42页共73页

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月25日(基金合同生效日)至

关联方名称 2015年12月31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

东北证券股份有限 82,694,736.99 56.74% - -

公司

7.4.10.1.3债券回购交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

东北证券股份有限 - - - -

公司

上年度可比期间

2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

东北证券股份有限 35,505.62 0.76% - -

公司

注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

第43页共73页

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年6月25日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 7,967,943.75 5,020,413.96

的管理费

其中：支付销售机构的客 3,139,165.02 1,978,156.90

户维护费

注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计算。

管理费的计算方法如下：

H=E×1.00%÷当年天数

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年6月25日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 1,593,588.76 1,004,082.78

的托管费

注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。

托管费的计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

第44页共73页

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东方新思路灵活配 东方新思路灵活配 合计

置混合A 置混合C

东方基金管理有限责任 - 44,067.27 44,067.27

公司

中国民生银行股份有限 - 1,174,748.06 1,174,748.06

公司

东北证券股份有限公司 - 458.85 458.85

合计 - 1,219,274.18 1,219,274.18

上年度可比期间

2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 东方新思路灵活配 东方新思路灵活配

置混合A 置混合C 合计

东方基金管理有限责任 - 28,109.80 28,109.80

公司

中国民生银行股份有限 - 743,987.68 743,987.68

公司

东北证券股份有限公司 - 995.07 995.07

合计 - 773,092.55 773,092.55

注：①计提标准：本基金销售服务费按前一日东方新思路混合基金C类基金资产净值的0.40%

年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

第45页共73页

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月25日(基金合同生效日)至

名称 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银行股份 185,528,002.00 635,306.31 75,585,664.83 1,022,767.51

有限公司

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.11利润分配情况

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

中原2016年2017年新股流

601375证券 12月221月3通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

日 日

603228景旺2016年2017年新股流 23.16 23.16 3,065 70,985.40 70,985.40 -

第46页共73页

电子 12月301月6通受限

日 日

常熟2016年2017年新股流

603035汽饰 12月291月5通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

日 日

天铁2016年2017年新股流

300587股份 12月301月5通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

日 日

道恩2016年2017年新股流

002838股份 12月301月6通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

日 日

华正2016年2017年新股流

603186新材 12月281月3通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

日 日

德新2016年2017年新股流

603032交运 12月291月5通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

日 日

熙菱2016年2017年新股流

300588信息 12月291月5通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

日 日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注

价 价

000050深天马2016年重大事 17.45 2017年3 20.70 1,370,00026,431,318.2523,906,500.00-

Ａ 9月12项 月23日

日

300005探路者2016年重大事 16.69 2017年2 15.02 1,400,00025,013,068.3223,366,000.00-

11月29项 月6日

日

002440闰土股2016年重大事 16.34 2017年1 15.22 500,0008,306,523.08 8,170,000.00-

份 10月24项 月12日

日

第47页共73页

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的

债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的

债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。

除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

第48页共73页

未评级 0.00 0.00

合计 - -

注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

7.4.13.3流动性风险

所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。

本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（7.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

无

7.4.13.4市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第49页共73页

7.4.13.4.1利率风险

利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。

本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 185,528,002.00 - - - 185,528,002.00

结算备付金 229,524.54 - - - 229,524.54

存出保证金 314,518.45 - - - 314,518.45

交易性金融资产-股票投资 - - - 492,216,969.78 492,216,969.78

交易性金融资产-债券投资 39,776,000.00 - - - 39,776,000.00

买入返售金融资产 4,950,127.43 - - - 4,950,127.43

应收证券清算款 - - - 143,748.99 143,748.99

应收利息 - - - 410,352.23 410,352.23

应收股利 - - - - -

应收申购款 3,001.00 - - 80,735.48 83,736.48

资产总计 230,801,173.42 - - 492,851,806.48 723,652,979.90

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付赎回款 - - - 767,357.97 767,357.97

应付管理人报酬 - - - 619,872.78 619,872.78

应付托管费 - - - 123,974.56 123,974.56

应付交易费用 - - - 1,332,105.64 1,332,105.64

应付利息 - - - - -

其他负债 - - - 412,499.42 412,499.42

应付证券清算款 - - - 15,059,973.53 15,059,973.53

负债总计 - - - 18,315,783.90 18,315,783.90

利率敏感度缺口 230,801,173.42 - - 474,536,022.58 705,337,196.00

上年度末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

第50页共73页

资产

银行存款 75,585,664.83 - - - 75,585,664.83

结算备付金 2,459,284.12 - - - 2,459,284.12

存出保证金 1,689,923.62 - - - 1,689,923.62

交易性金融资产-股票投资 - - - 917,606,701.25 917,606,701.25

交易性金融资产-债券投资 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 14,785.21 14,785.21

应收股利 - - - - -

应收申购款 21.00 - - 194,113.32 194,134.32

资产总计 79,734,893.57 - - 917,815,599.78 997,550,493.35

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付赎回款 - - - 5,412,926.88 5,412,926.88

应付管理人报酬 - - - 853,090.69 853,090.69

应付托管费 - - - 170,618.16 170,618.16

应付交易费用 - - - 1,571,775.68 1,571,775.68

应付利息 - - - - -

其他负债 - - - 249,121.42 249,121.42

应付证券清算款 - - - 4,954,348.17 4,954,348.17

负债总计 - - - 13,211,881.00 13,211,881.00

利率敏感度缺口 79,734,893.57 - - 904,603,718.78 984,338,612.35

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值

的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月31日）上年度末（ 2015年12月31日）

市场利率下调0.25% 55,139.48 0.00

市场利率上调0.25% -55,139.48 0.00

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 第51页共73页

公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 492,216,969.78 69.78 917,606,701.25 93.22

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 39,776,000.00 5.64 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 531,992,969.78 75.42 917,606,701.25 93.22

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产

变动

假设 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股

票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步

假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

沪深300指数下跌5% -23,275,766.12 -46,892,686.03

沪深300指数上涨5% 23,275,766.12 46,892,686.03

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天

的风险价值。本期末本基金风险价值为8,919,625.63元，占基金资产净值比例为1.26%；上年度

末本基金风险价值为54,326,154.00元，占基金资产净值比例为5.52%。

第52页共73页

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 492,216,969.78 68.02

其中：股票 492,216,969.78 68.02

2 固定收益投资 39,776,000.00 5.50

其中：债券 39,776,000.00 5.50

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 4,950,127.43 0.68

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 185,757,526.54 25.67

7 其他各项资产 952,356.15 0.13

8 合计 723,652,979.90 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 16,692,959.08 2.37

C 制造业 373,694,632.29 52.98

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 52,612,144.63 7.46

F 批发和零售业 18,300,000.00 2.59

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

第53页共73页

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 241,692.20 0.03

业

J 金融业 14,378,155.90 2.04

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 16,287,927.00 2.31

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 492,216,969.78 69.78

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002456 欧菲光 997,674 34,200,264.72 4.85

2 600409 三友化工 3,600,000 33,804,000.00 4.79

3 002055 得润电子 1,149,967 27,265,717.57 3.87

4 000858 五粮液 749,862 25,855,241.76 3.67

5 000050 深天马Ａ 1,370,000 23,906,500.00 3.39

6 300005 探路者 1,400,000 23,366,000.00 3.31

7 600584 长电科技 1,300,000 22,945,000.00 3.25

8 000018 神州长城 1,849,926 19,794,208.20 2.81

9 002640 跨境通 1,000,000 18,300,000.00 2.59

10 000065 北方国际 649,902 17,612,344.20 2.50

11 600759 洲际油气 1,699,894 16,692,959.08 2.37

12 000568 泸州老窖 499,915 16,497,195.00 2.34

13 300422 博世科 399,900 16,287,927.00 2.31

14 000683 远兴能源 4,800,000 15,264,000.00 2.16

15 601800 中国交建 1,000,000 15,190,000.00 2.15

16 300232 洲明科技 1,000,000 14,920,000.00 2.12

17 000902 新洋丰 1,300,000 14,638,000.00 2.08

第54页共73页

18 600643 爱建集团 1,149,990 14,271,375.90 2.02

19 300294 博雅生物 250,000 14,087,500.00 2.00

20 002236 大华股份 1,000,000 13,680,000.00 1.94

21 600096 云天化 1,400,000 13,286,000.00 1.88

22 002493 荣盛石化 800,000 12,336,000.00 1.75

23 603006 联明股份 400,000 12,112,000.00 1.72

24 300409 道氏技术 299,999 10,319,965.60 1.46

25 002440 闰土股份 500,000 8,170,000.00 1.16

26 002570 贝因美 600,000 7,872,000.00 1.12

27 603077 和邦生物 1,500,000 7,680,000.00 1.09

28 600567 山鹰纸业 2,000,000 7,240,000.00 1.03

29 601233 桐昆股份 500,000 7,180,000.00 1.02

30 002444 巨星科技 400,000 6,240,000.00 0.88

31 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.03

32 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02

33 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02

34 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

35 603228 景旺电子 3,065 70,985.40 0.01

36 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01

37 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01

38 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

39 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01

40 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01

41 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01

42 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.01

43 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

44 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

45 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

46 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

47 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

48 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

49 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

50 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

51 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

52 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

第55页共73页

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600360 华微电子 58,144,048.31 5.91

2 002421 达实智能 57,229,638.11 5.81

3 002236 大华股份 48,903,607.36 4.97

4 600570 恒生电子 47,929,595.22 4.87

5 601336 新华保险 45,106,630.02 4.58

6 002458 益生股份 44,280,397.34 4.50

7 300058 蓝色光标 39,918,763.85 4.06

8 601688 华泰证券 38,238,019.45 3.88

9 300232 洲明科技 37,067,276.78 3.77

10 603085 天成自控 34,836,030.24 3.54

11 300261 雅本化学 34,160,066.26 3.47

12 603808 歌力思 33,766,971.83 3.43

13 603006 联明股份 32,017,676.30 3.25

14 600409 三友化工 31,537,387.00 3.20

15 300364 中文在线 29,720,702.37 3.02

16 002601 龙蟒佰利 29,447,658.84 2.99

17 002183 怡亚通 27,929,872.52 2.84

18 300253 卫宁健康 26,895,619.33 2.73

19 002440 闰土股份 26,580,873.85 2.70

20 000858 五粮液 26,130,983.28 2.65

21 002456 欧菲光 24,800,727.82 2.52

22 002299 圣农发展 24,490,265.05 2.49

23 300033 同花顺 23,834,914.07 2.42

24 002444 巨星科技 23,130,862.75 2.35

25 002368 太极股份 22,203,307.50 2.26

26 002188 巴士在线 21,586,276.50 2.19

27 000018 神州长城 20,651,397.94 2.10

28 601211 国泰君安 20,357,591.97 2.07

29 002234 民和股份 19,926,376.38 2.02

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

第56页共73页

②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 300232 洲明科技 104,951,408.03 10.66

2 300012 华测检测 89,524,516.36 9.09

3 600360 华微电子 78,751,082.83 8.00

4 002421 达实智能 66,420,134.88 6.75

5 300306 远方光电 64,093,641.76 6.51

6 600570 恒生电子 52,904,565.82 5.37

7 600105 永鼎股份 48,974,059.96 4.98

8 002665 首航节能 48,141,950.93 4.89

9 000681 视觉中国 47,495,752.11 4.83

10 601336 新华保险 45,795,234.63 4.65

11 300058 蓝色光标 42,995,810.67 4.37

12 002183 怡亚通 41,376,837.91 4.20

13 601688 华泰证券 38,666,754.68 3.93

14 002456 欧菲光 38,620,302.17 3.92

15 603085 天成自控 38,396,219.10 3.90

16 603808 歌力思 34,175,368.00 3.47

17 002236 大华股份 32,420,597.07 3.29

18 002458 益生股份 31,233,195.83 3.17

19 300261 雅本化学 28,995,278.59 2.95

20 603006 联明股份 28,323,896.45 2.88

21 300364 中文在线 28,061,637.73 2.85

22 002601 龙蟒佰利 27,382,663.50 2.78

23 002188 巴士在线 26,877,941.96 2.73

24 300089 文化长城 24,543,574.00 2.49

25 300253 卫宁健康 23,544,133.10 2.39

26 000404 华意压缩 22,415,206.54 2.28

27 300115 长盈精密 22,224,849.12 2.26

28 300170 汉得信息 21,813,021.43 2.22

29 300033 同花顺 21,228,651.72 2.16

30 600498 烽火通信 21,055,905.50 2.14

31 002137 麦达数字 20,290,476.07 2.06

注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 第57页共73页

票。

②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,377,238,527.60

卖出股票收入（成交）总额 1,636,472,140.78

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,776,000.00 5.64

其中：政策性金融债 39,776,000.00 5.64

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 39,776,000.00 5.64

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 160308 16进出08 400,000 39,776,000.00 5.64

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本报告期末本基金未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本报告期末本基金未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金所持有的三友化工（600409）于2016年12月31日公告，公司于2016年12月30日

收到唐山中院出具的（2016）冀02民初25号《民事判决书》，判决如下：（1）被告青海五彩矿

业有限公司于本判决生效之日起五日内给付原告唐山三友化工股份有限公司9800万元。（2）被

告青海五彩矿业有限公司逾期不履行本判决确定的第一项付款义务，原告唐山三友化工股份有限公司对被告青海五彩矿业有限公司持有的青海五彩碱业有限公司49%的股权拍卖、变卖的股权价款，在9800万元的范围内享有优先受偿权。案件受理费531800元，由被告青海五彩矿业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省高级人民法院。公司公告本次诉讼不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。

本基金决策依据及投资程序：

（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。

第59页共73页

（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资三友化工主要基于以下原因：公司的主力产品黏胶短线和纯碱，子行业都在发生积极的变化，行业供需关系改善带来的产品价格提升有利的提升了公司的业绩，当前对应估值合理，具备一定的投资价值。

除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 314,518.45

2 应收证券清算款 143,748.99

3 应收股利 -

4 应收利息 410,352.23

5 应收申购款 83,736.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 952,356.15

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 000050 深天马Ａ 23,906,500.00 3.39 重大事项

2 300005 探路者 23,366,000.00 3.31 重大事项

第60页共73页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

东方 8,332 62,975.04 99,431.58 0.02% 524,608,628.57 99.98%

新思

路灵

活配

置混

合A

东方 6,202 60,576.52 2,000,640.00 0.53% 373,694,962.26 99.47%

新思

路灵

活配

置混

合C

合计 14,534 61,951.54 2,100,071.58 0.23% 898,303,590.83 99.77%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

东方新思 32,111.56 0.0061%

路灵活配

置混合A

基金管理人所有从业人员 东方新思 1.28 0.0000%

持有本基金 路灵活配

置混合C

合计 32,112.84 0.0036%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 东方新思路灵活配置 0

投资和研究部门负责人持 混合A

有本开放式基金 东方新思路灵活配置 0

第61页共73页

混合C

合计 0

东方新思路灵活配置 0

本基金基金经理持有本开 混合A

放式基金 东方新思路灵活配置 0

混合C

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方新思路灵活 东方新思路灵活

配置混合A 配置混合C

基金合同生效日（2015年6月25日）基金份 743,536,150.83 498,356,196.77

额总额

本报告期期初基金份额总额 602,723,288.06 410,184,761.25

本报告期基金总申购份额 120,676,427.84 234,585,205.09

减:本报告期基金总赎回份额 198,691,655.75 269,074,364.08

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 524,708,060.15 375,695,602.26

注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人第四届董事会第十六次临时会议决议，于2016年3月16日发布了《东方基

金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，陈振宇先生不再担任公司副总经理。

经本基金管理人第四届董事会第二十一次临时会议及第五届董事会第一次会议决议，于2016

年8月19日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，孙晔伟先生不再担任公

第62页共73页

司总经理，崔伟先生代任公司总经理职务。

经本基金管理人第五届董事会第三次临时会议决议，于2016年10月29日发布了《东方基

金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，刘鸿鹏先生担任公司总经理职务，崔伟先生不再代任总经理职务。

本基金管理人已通过证监会指定报刊及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员变更情况。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，北京市第二中级人民法院对一起原公司员工与公司之间的民事诉讼案件做出终审判决，判决公司支付原告部分劳动报酬并驳回原告的其他诉讼请求，该案已审理终结。

公司没有其他诉讼和仲裁情况。

本报告期，无涉及基金财产的诉讼事项。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为60,000.00元；截至2016年12月31日，该审计机构已向本基金提供2年的审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

光大证券股份 1639,214,719.94 21.26% 595,301.24 21.26% -

第63页共73页

有限公司

方正证券股份 1580,709,189.90 19.31% 540,815.55 19.31% -

有限公司

中国银河证券 1548,206,924.79 18.23% 510,543.89 18.23% -

股份有限公司

招商证券股份 1377,667,988.92 12.56% 351,720.96 12.56% -

有限公司

海通证券股份 1334,491,809.59 11.12% 311,512.01 11.12% -

有限公司

华泰证券股份 1304,242,716.10 10.12% 283,341.00 10.12% -

有限公司

东方证券股份 1128,022,306.96 4.26% 119,227.62 4.26% -

有限公司

安信证券股份 1 94,004,842.72 3.13% 87,545.91 3.13% -

有限公司

中国国际金融 2 455,344.89 0.02% 424.07 0.02% -

股份有限公司

天风证券股份 2 - - - - -

有限公司

申万宏源证券 1 - - - - -

有限公司

国泰君安证券 1 - - - - -

股份有限公司

中信建投证券 1 - - - - -

股份有限公司

中银国际证券 1 - - - - -

有限责任公司

广发证券股份 2 - - - - -

有限公司

东北证券股份 2 - - - - -

有限公司

注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

（2）交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项

财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人 第64页共73页

员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

（3）本报告期内，本基金新增租用2个交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

光大证券股份 - - - - - -

有限公司

方正证券股份 29,780,942.46 20.43% - - - -

有限公司

中国银河证券 33,267,769.31 22.83%92,000,000.00 100.00% - -

股份有限公司

招商证券股份 - - - - - -

有限公司

海通证券股份 - - - - - -

有限公司

华泰证券股份 - - - - - -

有限公司

东方证券股份 - - - - - -

有限公司

安信证券股份 - - - - - -

有限公司

中国国际金融 - - - - - -

股份有限公司

天风证券股份 - - - - - -

有限公司

申万宏源证券 - - - - - -

有限公司

国泰君安证券 - - - - - -

股份有限公司

中信建投证券 - - - - - -

股份有限公司

中银国际证券 - - - - - -

第65页共73页

有限责任公司

广发证券股份 - - - - - -

有限公司

东北证券股份 82,694,736.99 56.74% - - - -

有限公司

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 东方新思路灵活配置混合型 指定报刊、网站 2016年1月4日

证券投资基金年度最后一日

净值公告

2 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月4日

关于临时调整旗下基金开放

时间的公告

3 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月5日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

4 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月7日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

5 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月7日

关于临时调整旗下基金开放

时间的公告

6 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月8日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

7 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月12日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

8 东方基金关于变更公司股东 指定报刊、网站 2016年1月14日

名称及经营范围的公告

9 东方新思路灵活配置混合型 指定报刊、网站 2016年1月20日

证券投资基金2015年第4季

度报告

10 关于增加中金公司为旗下基 指定报刊、网站 2016年1月20日

金销售渠道及开通转换业务

并参与其申购费率优惠活动

的公告

第66页共73页

11 关于增加中正达广为旗下基 指定报刊、网站 2016年1月27日

金销售渠道及开通定投及转

换业务并参与其认申购费率

优惠活动的公告

12 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月28日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

13 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月30日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

14 关于增加珠海盈米财富管理 指定报刊、网站 2016年2月1日

有限公司为旗下基金销售机

构及开通定投和转换业务并

参与其费率优惠活动的公告

15 东方新思路灵活配置混合型 指定报刊、网站 2016年2月5日

证券投资基金招募说明书

（更新）摘要（2015年度）

16 东方新思路灵活配置混合型 网站 2016年2月5日

证券投资基金招募说明书

（更新）（2015年度）

17 关于增加平安证券为旗下基 指定报刊、网站 2016年2月17日

金销售渠道及开通定投与转

换业务并参与其申购费率优

惠活动的公告

18 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2016年2月17日

的停牌股票估值方法的提示

性公告

19 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年2月18日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

20 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年2月27日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

21 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月1日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

22 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月5日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

第67页共73页

性公告

23 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月8日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

24 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月14日

关于参与上海利得费率优惠

活动的公告

25 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月14日

关于参与同花顺费率优惠活

动的公告

26 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月16日

变更高管人员的公告

27 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月19日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

28 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月22日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

29 东方新思路灵活配置混合型 指定报刊、网站 2016年3月29日

证券投资基金2015年年度报

告摘要

30 东方新思路灵活配置混合型 网站 2016年3月29日

证券投资基金2015年年度报

告

31 关于增加奕丰金融为旗下基 指定报刊、网站 2016年3月30日

金销售渠道及开通定投及转

换业务的公告

32 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年4月6日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

33 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年4月7日

关于直销系统维护暂停直销

电子交易的公告

34 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年4月13日

关于直销系统维护暂停直销

电子交易的公告

35 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年4月15日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

第68页共73页

36 东方新思路灵活配置混合型 指定报刊、网站 2016年4月21日

证券投资基金2016年第1季

度报告

37 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年4月22日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

38 关于继续参加中正达广基金 指定报刊、网站 2016年4月27日

认购、申购费率优惠活动的公

告

39 关于增加大泰金石管理有限 指定报刊、网站 2016年4月27日

公司为旗下基金销售机构及

开通定

投和转换业务并参与其费率

优惠活动的公告

40 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年5月4日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

41 关于增加东兴证券为旗下基 指定报刊、网站 2016年5月10日

金销售渠道及开通转换业务

的公告

42 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年5月10日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

43 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年5月11日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

44 关于旗下部分基金参加中国 指定报刊、网站 2016年5月12日

民生银行直销银行基金通系

统基金申购费率优惠活动的

公告

45 关于增加国金证券为旗下基 指定报刊、网站 2016年5月13日

金销售渠道及开通转换业务

的公告

46 关于增加海银基金销售有限 指定报刊、网站 2016年5月27日

公司为旗下基金销售机构及

开通定投和转换业务并参与

其费率优惠活动的公告

47 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月1日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

第69页共73页

性公告

48 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月3日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

49 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月16日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

50 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月28日

关于提醒投资者防范金融诈

骗的通告

51 关于增加前海凯恩斯为旗下 指定报刊、网站 2016年6月28日

基金销售渠道及开通定投及

转换业务的公告

52 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月28日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

53 东方新思路灵活配置混合型 指定报刊、网站 2016年7月1日

证券投资基金半年度最后一

日净值公告

54 东方新思路灵活配置混合型 指定报刊、网站 2016年7月2日

证券投资基金基金经理变更

公告

55 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年7月5日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

56 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年7月6日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

57 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年7月7日

关于开展通联支付招商银行

卡费率优惠活动的公告

58 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年7月14日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

59 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年7月15日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

第70页共73页

60 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年7月16日

关于参与诺亚正行费率优惠

活动的公告

61 东方新思路灵活配置混合型 指定报刊、网站 2016年7月20日

证券投资基金2016年第2季

度报告

62 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年7月30日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

63 关于增加上海联泰资产管理 指定报刊、网站 2016年8月2日

有限公司为旗下基金销售机

构及开通定投和转换业务并

参与其申（认）购费率优惠活

动的公告

64 关于在东北证券开通东方基 指定报刊、网站 2016年8月5日

金旗下基金转换业务的公告

65 关于增加北京汇成基金销售 指定报刊、网站 2016年8月5日

有限公司为旗下基金销售机

构及开通定投和转换业务并

参与其申（认）购费率优惠活

动的公告

66 东方新思路灵活配置混合型 指定报刊、网站 2016年8月8日

证券投资基金招募说明书（更

新）摘要（2016年第1号）

67 东方新思路灵活配置混合型 网站 2016年8月8日

证券投资基金招募说明书（更

新）（2016年第1号）

68 东方基金关于旗下部分基金 指定报刊、网站 2016年8月17日

参加深圳前海凯恩斯基金销

售有限公司费率优惠活动的

公告

69 关于增加武汉伯嘉为旗下基 指定报刊、网站 2016年8月17日

金销售渠道及开通转换业务

的公告

70 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年8月19日

变更高管人员的公告

71 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年8月25日

关于直销系统维护暂停直销

电子交易的公告

72 东方新思路灵活配置混合型 指定报刊、网站 2016年8月26日

证券投资基金2016年半年度

报告摘要

73 东方新思路灵活配置混合型 网站 2016年8月26日

第71页共73页

证券投资基金2016年半年度

报告

74 关于增加深圳众禄金融控股 指定报刊、网站 2016年9月3日

股份有限公司为旗下部分基

金销售机构及开通定投和转

换业务并参与其申（认）购费

率优惠活动的公告

75 关于增加凤凰金信（银川）投 指定报刊、网站 2016年9月9日

资管理有限公司为旗下基金

销售机构及开通定投和转换

业务并参与其申（认）购费率

优惠活动的公告

76 东方新思路灵活配置混合型 指定报刊、网站 2016年10月24日

证券投资基金2016年第3季

度报告

77 关于旗下部分基金参加中国 指定报刊、网站 2016年10月25日

民生银行直销银行基金通系

统基金定投费率优惠活动的

公告

78 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年10月27日

关于董事、监事、高级管理人

员及其他从业人员在子公司

兼任职务等情况的公告

79 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年10月29日

变更高管人员的公告

80 关于增加乾道金融信息服务 指定报刊、网站 2016年10月29日

（北京）股份有限公司为旗下

基金销售机构及开通定投和

转换业务并参与其申（认）购

费率优惠活动的公告

81 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年11月2日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

82 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年11月11日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

83 关于旗下部分基金参加吉林 指定报刊、网站 2016年11月22日

银行网银渠道基金销售并参

与相关费率优惠活动的公告

84 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年11月26日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

第72页共73页

性公告

85 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年12月13日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

86 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年12月15日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

87 关于增加深圳富济财富管理 指定报刊、网站 2016年12月24日

有限公司为旗下基金销售机

构及开通定投和转换业务并

参与其申（认）购费率优惠活

动的公告

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

一、《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

12.2存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

12.3查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理有限责任公司

2017年3月27日

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