景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投 资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3其他指标......11

3.4过去三年基金的利润分配情况......11

§4管理人报告...... 12

4.1基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 20

§5托管人报告...... 21

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 21

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 21

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 21

§6审计报告...... 22

6.1审计报告基本信息...... 22

6.2审计报告的基本内容...... 22

§7年度财务报表...... 24

7.1资产负债表...... 24

7.2利润表...... 25

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 26

7.4报表附注...... 27

§8投资组合报告...... 51

8.1期末基金资产组合情况...... 51

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 51

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 53

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 55

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 56

8.12投资组合报告附注...... 56

§9基金份额持有人信息...... 58

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 58

§10开放式基金份额变动...... 59

§11重大事件揭示...... 60

11.1基金份额持有人大会决议...... 60

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60

11.4基金投资策略的改变...... 60

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 61

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 61

11.8其他重大事件...... 62

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 66

§13备查文件目录...... 67

13.1备查文件目录 ...... 67

13.2存放地点...... 67

13.3查阅方式...... 67

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 景顺长城泰和回报混合

场内简称 无

基金主代码 001506

交易代码 001506

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年8月20日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 790,724,980.38份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 景顺长城泰和回报混合A 景顺长城泰和回报混合C

下属分级基金的交易代码： 001506 001507

报告期末下属分级基金的份额总额 790,608,325.61份 116,654.77份

2.2基金产品说明

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，寻求基金资产

的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 1、资产配置策略

本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政

策、市场趋势的综合分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出

口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场

投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分

论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运用宏

观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合投资制度的要求提出资产

配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。

2、债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策

略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

3、股票投资策略

本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持，筛选出价值优势

明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面，本基金利用基金管理人

股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘

出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。

业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3%（单利年化）。

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益

和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公 交通银行股份有限公司

司

姓名 杨皞阳 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 95559

电子邮箱 investor@igwfmc.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4008888606 95559

传真 0755-22381339 021-62701216

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 上海市浦东新区银城中路188

号嘉里建设广场第一座 21号

层

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 上海市浦东新区银城中路188

号嘉里建设广场第一座 21号

层

邮政编码 518048 200120

法定代表人 杨光裕 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙） 场安永大楼17层01-12室

注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建

设广场第一座21层

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年8月20日(基金合同生

效日)-2015年12月31日

景顺长城泰和回 景顺长城泰 景顺长城泰和 景顺长城泰和

报混合A 和回报混合C 回报混合A 回报混合C

本期已实现收益 21,962,214.89 2,541.61 1,496,881.94 -

本期利润 16,466,316.25 1,248.67 1,565,381.64 0.30

加权平均基金份额本期利润 0.0313 0.0234 0.0118 0.0020

本期加权平均净值利润率 3.02% 2.25% 1.18% 0.20%

本期基金份额净值增长率 3.05% 2.86% 1.50% 0.20%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 36,758,582.52 5,037.95 760,651.18 1.78

期末可供分配基金份额利润 0.0465 0.0432 0.0150 0.0120

期末基金资产净值 827,366,908.13 121,692.72 51,370,227.17 150.30

期末基金份额净值 1.046 1.043 1.015 1.014

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 4.60% 3.06% 1.50% 0.20%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城泰和回报混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.29% 0.10% 1.08% 0.02% -1.37% 0.08%

过去六个月 1.65% 0.09% 2.18% 0.01% -0.53% 0.08%

过去一年 3.05% 0.07% 4.44% 0.01% -1.39% 0.06%

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自基金合同 4.60% 0.07% 6.21% 0.01% -1.61% 0.06%

生效起至今

景顺长城泰和回报混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.38% 0.10% 1.09% 0.02% -1.47% 0.08%

过去六个月 1.56% 0.09% 2.21% 0.01% -0.65% 0.08%

过去一年 2.86% 0.08% 4.49% 0.01% -1.63% 0.07%

自基金分级 3.06% 0.07% 5.03% 0.01% -1.97% 0.06%

起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交

易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或

者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自2015年8月20日基金合同生效日起6个

月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自2015年11月19

日起增设C类基金份额。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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注：2015年A类的净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2015年8月20日（基金

合同生效日）至2015年12月31日，C类的净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是

2015年11月19日（增设C类基金份额日）至2015年12月31日。

3.3其他指标

无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

本基金自2015年8月20日（基金合同生效日）至本期末未实施利润分配。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止2016年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理62只开放式基金，包括景

顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 第12页共67页

安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接

基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

工学硕士。曾任职于

壳牌（中国）有限公

司。2011年9月加入

本基金的 2015年9月 本公司，先后担任研

万梦 基金经理 30日 - 5年 究部行业研究员、固

定收益部研究员和基

金经理助理职务；自

2015年7月起担任基

金经理。

经济学硕士。曾任职

于交通银行、长城证

券金融研究所，着重

本基金的 于宏观和债券市场的

毛从容 基金经 2015年8月 2016年10月24日 16年 研究，并担任金融研

理、公司 20日 究所债券业务小组组

副总经理 长。2003年3月加入

本公司，担任研究员

等职务；自2005年6

月起担任基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 第13页共67页

后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

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所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，我国经济基本面整体维持稳定。随着权威人士定调经济L型走势，政策面导向从需

求侧刺激逐步转向供给侧改革，煤炭、钢铁等行业去产能超预期，部分行业企业盈利温和改善，制造业投资增速先降后升。上半年房地产市场火爆，引来各地政府密集出台调控政策，对房地产销售形成打压，但房地产投资增速短期未见下降，对经济暂未形成拖累。全年CPI较为温和，PPI 第15页共67页

在全球大宗商品价格上行及国内供给侧改革影响下明显回升。央行货币政策全年先稳健宽松后稳中趋紧，政策重心一度从稳增长转向防风险去杠杆，8月央行重启14天、28天逆回购及1年MLF等缩短放长操作成为代表性节点。

债券市场方面，1季度在配置需求主导下，债券收益率逐步下行。随后受大宗商品价格飙涨，

引发通胀预期，地产销量猛增，基建发力，经济复苏预期起来，货币政策处于暂歇期，债市整体调整。4月违约风险升温，信用风险向流动性风险蔓延，债市加速去杠杆。6月大宗商品价格开始掉头向下，经济企稳预期被打破，CPI再度掉到2%以下，6月末英国公投退欧推升全球不确定性，避险情绪上升，海外带动国内债券走牛，一直持续到8月中旬。十一期间楼市调控政策密集出台，对经济悲观预期再起，债市收益率再下一城，超长久期利率债以及过剩产能信用债表现突出。但是接近年底，货币政策控杠杆、防风险的意图明显，表外理财纳入MPA考核、同业理财监管加强等信息不断冲击市场，配合央行持续净回笼，债市从10月下旬开始持续调整，直至央行再次投放流动性，市场才得以平稳下来。全年来看，债券收益率呈先缓慢下行后快速上行走势，截至2016年12月31日，10年期国债、10年期金融债、5年期AAA中票、5年期AA中票分别上行18BP、55BP、66BP和20BP至3.01%、3.68%、3.98%和4.57%。

权益市场方面，2016年股票市场在年初熔断机制和汇率贬值影响下快速下跌，后随着经济企

稳而小幅回暖；2季度货币政策边际上宽松有限、金融监管加强，股票市场进入弱势震荡；3季度

市场整体博弈特征明显，指数区间震荡缺乏趋势，但如银行、地产等高股息率品种受到市场追捧走出独立行情，相对而言高估值中小盘个股则表现较差。10-11月股票市场受益于经济基本面企稳、企业盈利温和回升、海外特朗普财政刺激政策、险资频频举牌等利好，温和持续上行。而进入12月后，资金面紧张、债市快速调整、险资举牌遭监管层叫停等因素再造成A股出现明显回调。全年来看，沪深300、中小板指和创业板指分别下跌11.3%、22.9%和27.7%。

2016年本基金债券操作思路主要以中高等级信用债配置为主，适时地参与了利率债的波段性

机会。下半年由于对债券市场较为谨慎，逐步地降低了债券杠杆和久期，卖出信用资质偏弱的信用债。权益方面，本基金年初股票仓位处于较低水平，后持续小幅加仓，主要配置较为稳健的高股息率大盘蓝筹股以及估值合理业绩确定的白马成长股，并积极参与了新股的一级市场申购。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2016年度，泰和回报A类份额净值增长率为3.05%，业绩比较基准收益率为4.44%。

2016年度，泰和回报C类份额净值增长率为2.86%，业绩比较基准收益率为4.49%。

第16页共67页

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，预计中国经济弱企稳，全年增速有望保持6.5%，主要基于房地产投资不会断

崖式下滑的判断。目前去产能进展顺利且还将延续，社会库存普遍偏低，PPI回升带动企业经营

状况好转，预计2017年制造业投资将会继续回升。PPP、地方债、政策性银行等准财政尚有空间，

全年财政加码概率较大，基建投资将继续为稳经济促改革保驾护航。资金面上，在上半年经济下行压力不大的前提下，防风险、控泡沫依然是短期重点，货币政策稳中偏紧。

具体操作来看，债券依然偏谨慎。前期推动收益率持续下行的配置力量可能减弱，而经济基本面和资金面短期均不支持收益率下行。因此具体操作以防御为主，缩短久期控制杠杆。考虑到我国经济中长期仍有下行压力，利率债在超调后可关注交易性机会。但信用债则需关注信用利差扩大的风险。在强监管的大环境下，表外理财增速将受到影响，以往委外资金信用债加杠杆的盈利模式难以延续，卸杠杆的过程将带来信用债的调整。另外，2016年4季度利率快速上行，大量信用债发行人资金成本抬升，甚至被迫取消发行，对于部分资质较弱的中低等级发行人来说，信用风险还在上升，在信用债的配置上需严控信用风险，坚持以中高等级配置为主。

权益方面，货币增长稳中趋紧限制了市场整体估值上行空间，细观可能的增量资金，将来主要源于养老金入市、保险配置资金、加入MSCI后的海外配置资金等，风格上有望更加趋向于估值合理的大盘蓝筹及白马成长股。从企业盈利改善角度来看，由于2017年经济看不到强增长，供给侧改革带来的涨价虽然带动了部分行业盈利改善，但也同时挤压了更下游行业，因此结构性机会仍将是A股市场的主要特征。组合将坚持精选个股，主要投资于估值合理的大盘蓝筹及白马成长股，同时继续积极参与一级市场申购。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门。

为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：

1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。

第17页共67页

2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。

3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。

5、执行以KPI(KeyPerformanceIndicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准

的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。

6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。

7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。

8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。

第18页共67页

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

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截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第20页共67页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，基金托管人在景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严

格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度，景顺长城基金管理有限公司在景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金投

资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度，由景顺长城基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关景顺长城泰和回报

灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2017)审字第60467014_H20号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额

持有人：

我们审计了后附的景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资

引言段 基金的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016

年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表

附注。

编制和公允列报财务报表是景顺长城泰和回报灵活配置混合型

证券投资基金基金管理人景顺长城基金管理有限公司的责任。

管理层对财务报表的责任段 这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，

并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，

以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

注册会计师的责任段 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

审计意见段 规定编制，公允反映了景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券

投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营

成果和净值变动情况。

注册会计师的姓名 昌华 高鹤

第22页共67页

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2017年3月27日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 9,049,639.05 657,378.77

结算备付金 214,333.43 -

存出保证金 21,216.62 -

交易性金融资产 7.4.7.2 727,524,610.31 50,052,000.00

其中：股票投资 51,274,110.31 -

基金投资 - -

债券投资 676,250,500.00 50,052,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 79,980,597.12 -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 11,579,941.89 797,248.36

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 828,370,338.42 51,506,627.13

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 182.36

应付管理人报酬 561,124.46 34,860.74

应付托管费 140,281.12 8,715.20

应付销售服务费 20.61 -

应付交易费用 7.4.7.7 81,311.38 3,490.90

应交税费 - -

第24页共67页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 99,000.00 89,000.46

负债合计 881,737.57 136,249.66

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 790,724,980.38 50,609,724.21

未分配利润 7.4.7.10 36,763,620.47 760,653.26

所有者权益合计 827,488,600.85 51,370,377.47

负债和所有者权益总计 828,370,338.42 51,506,627.13

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额790,724,980.38份，其中景顺长城泰和回报

灵活配置混合型证券投资基金A类份额净值1.046元，份额总额790,608,325.61份；景顺长城泰

和回报灵活配置混合型证券投资基金C类份额净值1.043元，份额总额116,654.77份。

7.2利润表

会计主体：景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年8月20日(基

年12月31日 金合同生效日)至2015

年12月31日

一、收入 22,748,880.11 2,225,693.19

1.利息收入 18,007,830.89 1,155,387.28

其中：存款利息收入 7.4.7.11 71,038.34 295,675.04

债券利息收入 16,454,390.11 723,491.79

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,482,402.44 136,220.45

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 10,237,825.11 247,371.79

其中：股票投资收益 7.4.7.12 11,161,150.87 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -1,461,283.30 247,371.79

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 537,957.54 -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 -5,497,191.58 68,500.00

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

第25页共67页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 415.69 754,434.12

列）

减：二、费用 6,281,315.19 660,311.25

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,331,281.29 411,648.99

2．托管费 7.4.10.2.2 1,082,820.33 102,912.26

3．销售服务费 7.4.10.2.3 109.72 -

4．交易费用 7.4.7.18 228,498.90 4,675.00

5．利息支出 228,202.78 -

其中：卖出回购金融资产支出 228,202.78 -

6．其他费用 7.4.7.19 410,402.17 141,075.00

三、利润总额（亏损总额以“-” 16,467,564.92 1,565,381.94

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 16,467,564.92 1,565,381.94

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 50,609,724.21 760,653.26 51,370,377.47

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 16,467,564.92 16,467,564.92

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 740,115,256.17 19,535,402.29 759,650,658.46

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 740,683,662.07 19,553,417.58 760,237,079.65

2.基金赎回款 -568,405.90 -18,015.29 -586,421.19

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

第26页共67页

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 790,724,980.38 36,763,620.47 827,488,600.85

金净值）

上年度可比期间

2015年8月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 250,989,028.05 - 250,989,028.05

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 1,565,381.94 1,565,381.94

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -200,379,303.84 -804,728.68 -201,184,032.52

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 144,514.19 1,841.90 146,356.09

2.基金赎回款 -200,523,818.03 -806,570.58 -201,330,388.61

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 50,609,724.21 760,653.26 51,370,377.47

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1161号文《关于准予景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》作为 第27页共67页

发起人于2015年6月19日至2015年8月17日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师

事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2015)验字第60467014_H06号验资报告后，向中国

证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年8月20日生效。本基金为契约型开放式，存续期

限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币250,975,777.85元，在募集期

间产生的活期存款利息为人民币 13,250.20元，以上实收基金（本息）合计为人民币

250,989,028.05元，折合250,989,028.05份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管

理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为：1年期银行定期存款利率（税后）+3%（单利年化）。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务

状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

第28页共67页

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产的分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项。本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券和衍生工具等投资。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

(2)金融负债的分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认金融资产或金融负债，按取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项和其他金 第29页共67页

融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件时的金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值；如估值日无交 第30页共67页

易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具

体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 第31页共67页

值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估

值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加

强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《中国证券投资基金业协会估值核算工作

第32页共67页

小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的规定，本基金对持有的在上海证券交易

所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计差错和更正。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

7.4.6.2营业税、增值税、企业所得税

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

第33页共67页

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 9,049,639.05 657,378.77

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 9,049,639.05 657,378.77

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

第34页共67页

股票 49,157,939.02 51,274,110.31 2,116,171.29

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 6,789,386.31 6,726,500.00 -62,886.31

银行间市场 677,005,976.56 669,524,000.00 -7,481,976.56

合计 683,795,362.87 676,250,500.00 -7,544,862.87

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 732,953,301.89 727,524,610.31 -5,428,691.58

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 49,983,500.00 50,052,000.00 68,500.00

合计 49,983,500.00 50,052,000.00 68,500.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 49,983,500.00 50,052,000.00 68,500.00

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于本期末及上年度末的衍生金融资产/负债余额为零。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

银行间买入返售证券 78,080,597.12 -

交易所买入返售证券 1,900,000.00 -

合计 79,980,597.12 -

上年度末

2015年12月31日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

银行间买入返售证券 - -

交易所买入返售证券 - -

第35页共67页

合计 - -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 1,555.59 185.52

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 96.50 -

应收债券利息 11,411,673.40 797,062.84

应收买入返售证券利息 166,606.90 -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 9.50 -

合计 11,579,941.89 797,248.36

7.4.7.6其他资产

本基金于本期末及上年度末的其他资产余额为零。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 72,030.90 -

银行间市场应付交易费用 9,280.48 3,490.90

合计 81,311.38 3,490.90

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 0.46

预提费用 99,000.00 89,000.00

合计 99,000.00 89,000.46

第36页共67页

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

景顺长城泰和回报混合A

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 50,609,575.99 50,609,575.99

本期申购 740,537,676.35 740,537,676.35

本期赎回（以“-”号填列） -538,926.73 -538,926.73

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 790,608,325.61 790,608,325.61

金额单位：人民币元

景顺长城泰和回报混合C

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 148.22 148.22

本期申购 145,985.72 145,985.72

本期赎回（以“-”号填列） -29,479.17 -29,479.17

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 116,654.77 116,654.77

注：申购份额含转换入份额，赎回份额含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

景顺长城泰和回报混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 828,220.94 -67,569.76 760,651.18

本期利润 21,962,214.89 -5,495,898.64 16,466,316.25

本期基金份额交易 19,858,672.30 -327,057.21 19,531,615.09

产生的变动数

其中：基金申购款 19,874,215.66 -325,882.36 19,548,333.30

第37页共67页

基金赎回款 -15,543.36 -1,174.85 -16,718.21

本期已分配利润 - - -

本期末 42,649,108.13 -5,890,525.61 36,758,582.52

单位：人民币元

景顺长城泰和回报混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1.78 0.30 2.08

本期利润 2,541.61 -1,292.94 1,248.67

本期基金份额交易 2,980.84 806.36 3,787.20

产生的变动数

其中：基金申购款 4,098.81 985.47 5,084.28

基金赎回款 -1,117.97 -179.11 -1,297.08

本期已分配利润 - - -

本期末 5,524.23 -486.28 5,037.95

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年8月20日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

活期存款利息收入 59,594.46 163,861.37

定期存款利息收入 - 130,666.68

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,303.53 1,146.97

其他 10,140.35 0.02

合计 71,038.34 295,675.04

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2015年8月20日(基金

项目 2016年1月1日至2016合同生效日)至2015年12月

年12月31日 31日

卖出股票成交总额 59,790,443.15 -

减：卖出股票成本总额 48,629,292.28 -

买卖股票差价收入 11,161,150.87 -

第38页共67页

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年8月20日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 434,049,881.22 193,391,119.08

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 427,579,669.97 191,287,756.03

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 7,931,494.55 1,855,991.26

买卖债券差价收入 -1,461,283.30 247,371.79

7.4.7.14衍生工具收益

本基金本期和上年度可比期间的衍生工具收益项目发生额为零。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年8月20日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 537,957.54 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 537,957.54 -

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年8月20日(基金合同

年12月31日 生效日)至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -5,497,191.58 68,500.00

——股票投资 2,116,171.29 -

——债券投资 -7,613,362.87 68,500.00

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

第39页共67页

合计 -5,497,191.58 68,500.00

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年8月20日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

基金赎回费收入 288.31 753,314.05

基金转换费收入 127.38 1,120.07

合计 415.69 754,434.12

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年8月20日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

交易所市场交易费用 218,073.90 -

银行间市场交易费用 10,425.00 4,675.00

合计 228,498.90 4,675.00

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年8月20日(基金合同

年12月31日 生效日)至2015年12月31日

审计费用 60,000.00 50,000.00

信息披露费 300,000.00 78,000.00

债券托管账户维护费 37,200.00 9,000.00

银行划款手续费 13,202.17 3,675.00

其他 - 400.00

合计 410,402.17 141,075.00

7.4.7.20分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

第40页共67页

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，除在7.4.6.2营业税、增值税、企业所得税中披露的事项外，

本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构

交通银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人股东

开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东

大连实德集团有限公司 基金管理人股东

景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2权证交易

本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年8月20日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

第41页共67页

当期发生的基金应支付 4,331,281.29 411,648.99

的管理费

其中：支付销售机构的客 340.49 97.60

户维护费

注:1、基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.80%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、于2016年12月31日，本基金应付基金管理费的金额为人民币561,124.46元（2015年12

月31日：人民币34,860.74元）。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年8月20日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 1,082,820.33 102,912.26

的托管费

注:1、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2、于2016年12月31日，本基金应付基金托管费的金额为人民币140,281.12元。（2015年12

月31日：人民币8,715.20元）。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城泰和回报 景顺长城泰和回报 合计

混合A 混合C

景顺长城基金管理有限 - 3.37 3.37

公司

合计 - 3.37 3.37

获得销售服务费的 上年度可比期间

第42页共67页

各关联方名称 2015年8月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城泰和回报 景顺长城泰和回报 合计

混合A 混合C

景顺长城基金管理有限 - - -

公司

合计 - - -

注：1）基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金

份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。

计算方法如下：H=E×0.20%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

2）于2016年12月31日，本基金应付关联方的销售服务费金额为人民币0.15元；其中，应支付

景顺长城基金管理有限公司0.15元（2015年12月31日：本基金应付关联方的销售服务费金额

为人民币0.00元）。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本期末及上年度末未持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年8月20日(基金合同生效日)至

名称 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 9,049,639.05 59,594.46 657,378.77 163,861.37

注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

第43页共67页

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11利润分配情况

本基金于本期未进行利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总备注

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额

中原2016年2017 新股流

601375 12月20年1月 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

证券 通受限

日 3日

太平2016年2017 新股流

603877 12月29年1月 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

鸟 通受限

日 9日

2016年2017

603035 常熟12月27年1月新股流

汽饰 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

日 5日

002840华统2016年2017 新股流

12月29年1月 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

股份 通受限

日 10日

2016年2017

002838 道恩12月28年1月新股流

股份 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

日 6日

300586美联2016年2017 新股流

12月26年1月 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

新材 通受限

日 4日

万里2016年2017 新股流

300591 12月30年1月 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

马 通受限

日 10日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

第44页共67页

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

为有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的银行存款存放在具有托管资格的银行，信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金持有的信用类债券市值占基金资产净值的比重是75.46%（于

2015年12月31日：无）。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 第45页共67页

险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险，并由独立于投资部门的风险管理人员设定流动性风险控制指标，并进行持续的监测和分析。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，均能及时变现。本基金管理人每日预测本基金申购赎回情况以控制基金发生大幅申购赎回的风险。而且，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的组合资产损失或收益变动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5年

2016年12月31 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 9,049,639.05 - - -- - 9,049,639.05

结算备付金 214,333.43 - - -- - 214,333.43

存出保证金 21,216.62 - - -- - 21,216.62

交易性金融资 20,082,000.00212,248,000.00209,856,000.00234,064,500.00 -51,274,110.31727,524,610.31

产

买入返售金融 79,980,597.12 - - -- -79,980,597.12

资产

应收利息 - - - - -11,579,941.8911,579,941.89

其他资产 - - - -- - -

资产总计 109,347,786.22212,248,000.00209,856,000.00234,064,500.00 -62,854,052.20828,370,338.42

第46页共67页

负债

应付管理人报 - - - -- 561,124.46 561,124.46

酬

应付托管费 - - - -- 140,281.12 140,281.12

应付销售服务 - - - -- 20.61 20.61

费

应付交易费用 - - - -- 81,311.38 81,311.38

其他负债 - - - -- 99,000.00 99,000.00

负债总计 - - - -- 881,737.57 881,737.57

利率敏感度缺

109,347,786.22212,248,000.00209,856,000.00234,064,500.00- - -

口

上年度末 5年

2015年12月311个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以上不计息 合计

日

资产

银行存款 657,378.77 - - -- - 657,378.77

交易性金融资 - -50,052,000.00 -- -50,052,000.00

产

应收利息 - - - -- 797,248.36 797,248.36

资产总计 657,378.77 -50,052,000.00 -- 797,248.3651,506,627.13

负债

应付赎回款 - - - -- 182.36 182.36

应付管理人报 - - - -- 34,860.74 34,860.74

酬

应付托管费 - - - -- 8,715.20 8,715.20

应付交易费用 - - - -- 3,490.90 3,490.90

其他负债 - - - -- 89,000.46 89,000.46

负债总计 - - - -- 136,249.66 136,249.66

利率敏感度缺 657,378.77 -50,052,000.00 -- - -

口

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价

值的变动将对基金净值产生的影响。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

分析 日）

市场利率上升25个 -1,769,781.05 -49,208.13

基点

市场利率下降25个 1,784,447.19 49,377.08

基点

第47页共67页

7.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的比例范围为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每

个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现

金或者到期日在一年以内的政府债券。于本期末及上年度末，本基金面临的其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 51,274,110.31 6.20 - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 676,250,500.00 81.72 50,052,000.00 97.43

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 727,524,610.31 87.92 50,052,000.00 97.43

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值。

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

第48页共67页

31日） 31日）

沪深300指数上升5% 596,924.92 -

沪深300指数下降5% -596,924.92 -

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.2其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划

分为第一层次的余额为人民币 51,036,415.30元，划分为第二层次的余额为人民币

676,488,195.01元，无划分为第三层次的余额（于2015年12月31日，本基金持有的以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第二层次的余额为人民币50,052,000.00元，

无划分为第一层次或第三层次的余额）。

公允价值所属层次间重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。

对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）第三层次。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第49页共67页

7.4.14.3财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月27日经本基金的基金管理人批准。

第50页共67页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 51,274,110.31 6.19

其中：股票 51,274,110.31 6.19

2 固定收益投资 676,250,500.00 81.64

其中：债券 676,250,500.00 81.64

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 79,980,597.12 9.66

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 9,263,972.48 1.12

7 其他各项资产 11,601,158.51 1.40

8 合计 828,370,338.42 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,666,434.00 0.68

C 制造业 13,382,683.58 1.62

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,397,982.00 0.89

E 建筑业 4,134,544.23 0.50

F 批发和零售业 3,959,433.00 0.48

G 交通运输、仓储和邮政业 2,341,326.00 0.28

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 14,391,707.50 1.74

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

第51页共67页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 51,274,110.31 6.20

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600104 上汽集团 310,814 7,288,588.30 0.88

2 600674 川投能源 739,800 6,436,260.00 0.78

3 600741 华域汽车 357,800 5,706,910.00 0.69

4 600028 中国石化 1,047,400 5,666,434.00 0.68

5 601166 兴业银行 320,600 5,174,484.00 0.63

6 600036 招商银行 282,200 4,966,720.00 0.60

7 600015 华夏银行 381,910 4,143,723.50 0.50

8 601607 上海医药 202,425 3,959,433.00 0.48

9 600068 葛洲坝 347,600 3,194,444.00 0.39

10 601333 广深铁路 461,800 2,341,326.00 0.28

11 601139 深圳燃气 105,800 961,722.00 0.12

12 601186 中国铁建 77,300 924,508.00 0.11

13 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

14 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

15 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

16 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01

17 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00

18 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

19 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

20 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

21 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

22 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

23 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

24 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

第52页共67页

25 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600104 上汽集团 7,137,407.40 13.89

2 600674 川投能源 6,259,368.00 12.18

3 000001 平安银行 5,999,414.00 11.68

4 600741 华域汽车 5,641,240.00 10.98

5 000858 五粮液 5,497,537.00 10.70

6 600036 招商银行 5,070,140.77 9.87

7 600028 中国石化 4,999,476.00 9.73

8 000625 长安汽车 4,999,437.00 9.73

9 000333 美的集团 4,998,799.29 9.73

10 601166 兴业银行 4,998,296.00 9.73

11 000568 泸州老窖 4,994,948.68 9.72

12 001979 招商蛇口 3,999,167.00 7.78

13 600015 华夏银行 3,996,323.67 7.78

14 601607 上海医药 3,945,834.77 7.68

15 002508 老板电器 3,494,682.00 6.80

16 600068 葛洲坝 2,999,788.00 5.84

17 000600 建投能源 2,998,627.00 5.84

18 002415 海康威视 2,998,248.00 5.84

19 600340 华夏幸福 2,498,740.00 4.86

20 000089 深圳机场 2,258,398.00 4.40

21 601333 广深铁路 1,999,594.00 3.89

22 000049 德赛电池 1,870,300.00 3.64

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

第53页共67页

1 000858 五粮液 6,746,131.00 13.13

2 000333 美的集团 6,297,207.47 12.26

3 000568 泸州老窖 6,085,120.00 11.85

4 000001 平安银行 6,057,621.00 11.79

5 000625 长安汽车 4,864,020.40 9.47

6 001979 招商蛇口 4,315,419.00 8.40

7 002508 老板电器 4,111,584.00 8.00

8 000600 建投能源 2,980,165.00 5.80

9 002415 海康威视 2,836,925.00 5.52

10 600340 华夏幸福 2,836,030.00 5.52

11 000089 深圳机场 2,126,335.00 4.14

12 000049 德赛电池 1,647,789.00 3.21

13 600909 华安证券 575,081.96 1.12

14 600977 中国电影 332,322.00 0.65

15 601611 中国核建 318,175.72 0.62

16 601127 小康股份 305,860.71 0.60

17 300516 久之洋 264,992.70 0.52

18 600919 江苏银行 252,655.60 0.49

19 300518 盛讯达 240,722.78 0.47

20 603258 电魂网络 230,655.04 0.45

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 97,787,231.30

卖出股票收入（成交）总额 59,790,443.15

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 1,790,000.00 0.22

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,006,000.00 6.04

其中：政策性金融债 50,006,000.00 6.04

第54页共67页

4 企业债券 34,184,500.00 4.13

5 企业短期融资券 349,991,000.00 42.30

6 中期票据 240,279,000.00 29.04

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 676,250,500.00 81.72

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 101660021 16九龙江 400,000 38,856,000.00 4.70

MTN001

2 1382140 13舟交投MTN1 300,000 30,960,000.00 3.74

3 041655008 16康得新 300,000 30,051,000.00 3.63

CP001

4 011699979 16粤广告 300,000 30,048,000.00 3.63

SCP001

5 160209 16国开09 300,000 29,970,000.00 3.62

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

第55页共67页

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。

1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。

2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 21,216.62

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

第56页共67页

4 应收利息 11,579,941.89

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,601,158.51

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

第57页共67页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

景顺长城泰和 226 3,498,266.93 790,452,977.67 99.98% 155,347.94 0.02%

回报混合A

景顺长城泰和 6 19,442.46 0.00 0.00% 116,654.77 100.00

回报混合C %

合计 232 3,408,297.33 790,452,977.67 99.97% 272,002.71 0.03%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

基金管理人所有 景顺长城泰和回报混合A 95.60 0.00%

从业人员持有本 景顺长城泰和回报混合C 986.48 0.85%

基金 合计 1,082.08 0.00%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。

第58页共67页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 景顺长城泰和回 景顺长城泰和回

报混合A 报混合C

基金合同生效日（2015年8月20日）基金份 250,989,028.05 -

额总额

本报告期期初基金份额总额 50,609,575.99 148.22

本报告期基金总申购份额 740,537,676.35 145,985.72

减:本报告期基金总赎回份额 538,926.73 29,479.17

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 790,608,325.61 116,654.77

注：申购份额含转换入份额，赎回份额含转换出份额。

第59页共67页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

1、本基金管理人于2016年1月22日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。

2、本基金管理人于2016年2月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通

过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。

3、本基金管理人于2016年2月20日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。

4、本基金管理人于2016年7月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通

过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程相关规定，“公司的董事长为公司的法定代表人”。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人已于2016年7月13日变更为杨光裕先生，本基金管理人已于2016年7月15日发布了公告。

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

第60页共67页

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续2年为本基金提供审计服务，

本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币60,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中信证券股 2155,165,682.73 100.00% 144,501.60 100.00% 未变更

份有限公司

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

第61页共67页

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信证券股 5,722,682.33 100.00%55,500,000.00 100.00% - -

份有限公司

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证

1 关于指数熔断后本公司各基 券报，证券时报，基 2016年1月4日

金申购赎回、转换业务开放时 金管理人网站

间调整的公告

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证

2 关于旗下场内基金在指数熔 券报，证券时报，基 2016年1月6日

断期间暂停申购赎回业务的 金管理人网站

提示性公告

景顺长城基金管理有限公司

关于2016年1月7日指数熔 中国证券报，上海证

3 断后本公司各基金申购赎回、 券报，证券时报，基 2016年1月7日

转换业务开放时间调整的公 金管理人网站

告

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证

4 关于旗下部分基金参加平安 券报，证券时报，基 2016年1月20日

证券基金申购及定期定额投 金管理人网站

资申购费率优惠活动的公告

景顺长城泰和回报灵活配置 中国证券报，上海证

5 混合型证券投资基金2015年 券报，证券时报，基 2016年1月21日

第4季度报告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证

6 关于基金行业高级管理人员 券报，证券时报，基 2016年1月22日

变更公告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证

7 关于旗下部分基金参加渤海 券报，证券时报，基 2016年1月27日

银行基金申购及定期定额投 金管理人网站

资申购费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证

8 关于聘任督察长的公告 券报，证券时报，基 2016年2月4日

金管理人网站

9 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2016年2月18日

关于旗下部分基金在直销网 券报，证券时报，基

第62页共67页

上交易系统开展转换费率优 金管理人网站

惠活动的公告

关于景顺长城泰和回报灵活 中国证券报，上海证

10 配置混合型证券投资基金开 券报，证券时报，基 2016年2月18日

放C类份额基金转换业务的 金管理人网站

公告

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证

11 关于旗下部分基金开通同一 券报，证券时报，基 2016年2月18日

基金不同份额类别相互转换 金管理人网站

业务的公告

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证

12 关于聘任副总经理的公告 券报，证券时报，基 2016年2月20日

金管理人网站

关于景顺长城泰和回报灵活

配置混合型证券投资基金限 中国证券报，上海证

13 制壹佰万元以上申购（含日常 券报，证券时报，基 2016年3月15日

申购和定期定额申购）及转换 金管理人网站

转入业务的公告

景顺长城泰和回报灵活配置 中国证券报，上海证

14 混合型证券投资基金2015年 券报，证券时报，基 2016年3月29日

年度报告摘要 金管理人网站

景顺长城泰和回报灵活配置 中国证券报，上海证

15 混合型证券投资基金2015年 券报，证券时报，基 2016年3月29日

年度报告 金管理人网站

景顺长城泰和回报灵活配置 中国证券报，上海证

16 混合型证券投资基金2016年 券报，证券时报，基 2016年4月5日

第1号更新招募说明书 金管理人网站

景顺长城泰和回报灵活配置 中国证券报，上海证

17 混合型证券投资基金2016年 券报，证券时报，基 2016年4月5日

第1号更新招募说明书摘要 金管理人网站

景顺长城泰和回报灵活配置 中国证券报，上海证

18 混合型证券投资基金2016年 券报，证券时报，基 2016年4月20日

第1季度报告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证

19 关于旗下部分基金参加交通 券报，证券时报，基 2016年7月1日

银行网上银行、手机银行基金 金管理人网站

申购费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加中国 中国证券报，上海证

20 民生银行直销银行“基金 券报，证券时报，基 2016年7月1日

通”平台基金申购费率优惠 金管理人网站

活动的公告

21 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2016年7月4日

关于基金行业高级管理人员 券报，证券时报，基

第63页共67页

变更公告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金在鑫鼎盛 中国证券报，上海证

22 开通基金“定期定额投资业 券报，证券时报，基 2016年7月7日

务”并参加基金申购及定期 金管理人网站

定额投资申购费率优惠活动

的公告

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证

23 关于公司法定代表人变更的 券报，证券时报，基 2016年7月15日

公告 金管理人网站

景顺长城泰和回报灵活配置 中国证券报，上海证

24 混合型证券投资基金2016年 券报，证券时报，基 2016年7月21日

第2季度报告 金管理人网站

景顺长城泰和回报灵活配置 中国证券报，上海证

25 混合型证券投资基金2016年 券报，证券时报，基 2016年8月27日

半年度报告 金管理人网站

景顺长城泰和回报灵活配置 中国证券报，上海证

26 混合型证券投资基金2016年 券报，证券时报，基 2016年8月27日

半年度报告摘要 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加中信 中国证券报，上海证

27 证券等3 家公司基金申购及 券报，证券时报，基 2016年9月5日

定期定额投资申购费率优惠 金管理人网站

活动的公告

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加交通 中国证券报，上海证

28 银行手机银行基金申购及定 券报，证券时报，基 2016年9月20日

期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站

动的公告

景顺长城泰和回报灵活配置 中国证券报，上海证

29 混合型证券投资基金2016年 券报，证券时报，基 2016年9月30日

第2号更新招募说明书摘要 金管理人网站

景顺长城泰和回报灵活配置 中国证券报，上海证

30 混合型证券投资基金2016年 券报，证券时报，基 2016年9月30日

第2号更新招募说明书 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证

31 关于景顺长城泰和回报灵活 券报，证券时报，基 2016年10月25日

配置混合型证券投资基金基 金管理人网站

金经理变更公告

景顺长城泰和回报灵活配置 中国证券报，上海证

32 混合型证券投资基金2016年 券报，证券时报，基 2016年10月25日

第3季度报告 金管理人网站

33 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2016年11月29日

关于旗下部分基金参加交通 券报，证券时报，基

第64页共67页

银行手机银行基金申购及定 金管理人网站

期定额投资申购费率优惠活

动的公告

景顺长城基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加交通 中国证券报，上海证

34 银行手机银行基金申购及定 券报，证券时报，基 2016年12月22日

期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站

动的公告

景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证

35 关于旗下部分基金参加苏州 券报，证券时报，基 2016年12月30日

银行基金申购及定期定额投 金管理人网站

资申购费率优惠活动的公告

第65页共67页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足广大投资者的理财需求，本公司自2016年2月18日起对本基金开通同一基

金不同基金份额类别(即A/C类)之间的相互转换业务，关于同一基金不同基金份额类别间相互

转换业务的费率计算及规则与不同基金间相互转换的业务规则一致。有关详细信息参见本公司于2016年2月18日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同份额类别相互转换业务的公告》。

第66页共67页

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

13.2存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

13.3查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2017年3月29日

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