东方红京东大数据灵活配置混合型证券投 资基金 2016 年第 3 季度报告

2016年9月30日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红京东大数据混合

基金主代码 001564

前端交易代码 001564

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月31日

报告期末基金份额总额 769,570,551.39份

本基金根据公司大数据分析模型，进行行业配置和个

投资目标 股选择，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基

准的收益。

本基金是一只灵活配置的混合型基金，采取主动管理

的投资模式。在投资策略上，管理人先根据宏观分析

和市场判断确定大类资产的配置，然后充分利用公司

大数据研究平台的优势，通过对京东大数据（包括京

投资策略 东电商的销量、浏览量、点击量、客户评价、客户收

藏量等基础数据）的分析研究，挖掘不同行业的敏感

因子，提取合成不同行业的观察指标，结合管理人的

线下研究进行行业配置和个券选择，构建合理的投资

组合。

业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率

*30%。

本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高

风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高

于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

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基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日－2016年9月30日）

1.本期已实现收益 25,316,134.72

2.本期利润 56,882,024.96

3.加权平均基金份额本期利润 0.0790

4.期末基金资产净值 865,865,658.13

5.期末基金份额净值 1.125

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 7.35% 0.74% 2.66% 0.59% 4.69% 0.15%

注：过去三个月指2016年7月1日－2016年9月30日。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：（1）截止日期为2016年9月30日。

（2）本基金建仓期6个月，即从2015年7月31日起至2016年1月30日，建仓期结束时各项资

产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基 博士，曾任东方证券

金经理， 股份有限公司资产管

兼任东方 2015年9月 理业务总部研究员、

周云 红新动力 14日 - 8年 上海东方证券资产管

灵活配置 理有限公司研究部高

混合型证 级研究员、投资主办

券投资基 人；现任东方红新动

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金、东方 力混合、东方红京东

红睿满沪 大数据混合、东方红

港深灵活 睿满沪港深混合基金

配置混合 基金经理。具有基金

型证券投 从业资格，中国国籍。

资基金基

金经理

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

6月下旬英国脱欧公投之后，3季度国内外形势相对稳定，A股市场也维持窄幅震荡，各类指

数略有分化，沪深300指数上涨3.15%，创业板指下跌3.5%。行业指数中，建筑建材、家电、房

地产、医药表现较好，计算机、有色、电子表现相对较差。本产品在控制仓位的情况下，精选个股取得了一定的绝对收益。

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展望4季度，人民币汇率、美国大选可能会存在一定的不确定性，我们依然维持“轻指数，

重选股”的判断，希望通过精选个股，规避各种宏观上可能存在的风险，努力为基金持有人创造超额回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2016年9月30日，本基金份额净值为1.125元，份额累计净值为1.125元。报告期内，

本基金份额净值增长率为7.35%，同期业绩比较基准收益率为2.66%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 608,437,503.75 63.54

其中：股票 608,437,503.75 63.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 170,000,000.00 17.75

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 177,434,915.01 18.53

8 其他资产 1,748,228.33 0.18

9 合计 957,620,647.09 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 10,715,284.00 1.24

B 采矿业 - -

C 制造业 516,454,099.07 59.65

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D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 24,510.48 0.00

F 批发和零售业 63,979,385.88 7.39

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,712,137.65 1.35

J 金融业 41,386.67 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 5,510,700.00 0.64

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 608,437,503.75 70.27

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 000651 格力电器 3,700,000 82,214,000.00 9.50

2 600066 宇通客车 3,287,800 72,528,868.00 8.38

3 600887 伊利股份 4,000,000 64,440,000.00 7.44

4 600267 海正药业 3,600,000 52,344,000.00 6.05

5 600557 康缘药业 2,860,000 50,707,800.00 5.86

6 002415 海康威视 2,060,000 50,408,200.00 5.82

7 603001 奥康国际 2,323,400 48,675,230.00 5.62

8 600976 健民集团 1,529,481 43,207,838.25 4.99

9 600486 扬农化工 1,081,200 33,938,868.00 3.92

10 000538 云南白药 303,100 20,983,613.00 2.42

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 第8页共11页

年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 105,301.13

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 39,902.98

5 应收申购款 1,603,024.22

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,748,228.33

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例（%）

1 600887 伊利股份 64,440,000.00 7.44 重大事项停牌

2 600267 海正药业 52,344,000.00 6.05 重大事项停牌

3 600976 健民集团 43,207,838.25 4.99 重大事项停牌

4 000538 云南白药 20,983,613.00 2.42 重大事项停牌

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 766,323,587.48

报告期期间基金总申购份额 252,973,143.11

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减:报告期期间基金总赎回份额 249,726,179.20

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 769,570,551.39

注：总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,006,300.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,006,300.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 1.30

额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 认购 2015年7月13 10,006,300.00 10,000,000.00 0.00%

日

合计 10,006,300.00 10,000,000.00

注：本基金管理人运用固有资金于本基金认购期内认购本基金10,006,300.00份（其中募集期间

利息转增份额6300份）。本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会准予注册东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金的文件；

2、《东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

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8.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

8.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2016年10月26日

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