泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年年度报告

摘要

2016年12月31日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰信国策驱动混合

基金主代码 001569

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年10月27日

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 304,672,594.01份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金将积极投资于受益于国家政策驱动、符合经济

发展方向且具有良好成长性的优质企业，在严格控制

风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 我国经济转型的推进与国家政策导向紧密相关，国家

政策将有力推动相关经济领域的发展，受益于国家政

策的行业和公司将成为先导性力量，在整体经济中占

主导地位，其中蕴含的投资机会将主导未来资本市场

的走向。

本基金将深入挖掘国家政策驱动、符合经济发展方向

且确定性较高的投资机会，同时结合“自上而下”的

资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略，注重

股票资产在其各相关行业的配置，并考虑组合品种的

估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的

动态调整降低资产波动的风险。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率

×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基

金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货

币市场基金、低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 胡囡 郭明

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联系电话 021-20899098 （010）66105799

电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-5988 95588

传真 021-20899008 （010）66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ftfund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年10月27日(基金合

3.1.1期间数据和指标 2016年 同生效日)-2015年12月

31日

本期已实现收益 -82,557,251.14 -1,396,794.97

本期利润 -79,058,844.47 7,528,066.10

加权平均基金份额本期利润 -0.2215 0.0136

本期基金份额净值增长率 -18.92% 1.50%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 -0.2139 -0.0030

期末基金资产净值 250,742,582.34 440,145,201.17

期末基金份额净值 0.823 1.015

注：1、本基金基金合同于2015年10月27日正式生效。

2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.49% 0.88% 0.92% 0.36% -0.43% 0.52%

过去六个月 -5.40% 0.97% 3.22% 0.38% -8.62% 0.59%

过去一年 -18.92% 1.34% -3.64% 0.70% -15.28% 0.64%

自基金合同 -17.70% 1.24% -0.99% 0.72% -16.71% 0.52%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

1、沪深300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取300只A 股作为样

本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，目前沪深300 指数样本覆盖了沪

深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。

2、上证国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种，交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得上证国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。因此本基金选取的基准具有较好的代表性。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2015年10月27日正式生效。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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注：本基金基金合同于2015年10月27日正式生效，2015年度的相关数据根据当年的实际存续

期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金合同于2015年10月27日生效。2015年度、2016年度本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层

成立日期：2003年5月23日

法定代表人：王小林

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总经理：葛航

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：徐磊

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托

投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2016年12月底，公司有正式员工108人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2016年12月31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策

略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长共19只开放式基金及泰信乐利5号、泰信鲁信1号、泰信磐晟稳健1号、泰信价值1号、泰信添盈债券分级1号、泰信添盈债券分级2号、泰信中行新时代6号、泰信财达添利1号、泰信财达添利2号、泰信-合信一号、泰信合信三号、泰信融昇保本1号、泰信融昇保本2号、泰信融昇3号保本、泰信融昇4号保本、泰信融嘉1号保本、泰信融嘉2号保本、泰信中融景诚旭诚一期、泰信洛肯1号、泰信洛肯2号、泰信易享一号、泰信融鑫2号、泰信中融景诚旭诚固收1号、泰信融昇5号、泰信财达添利3号共25个资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

车广路 本基金经 2015年 - 9年 工商管理学硕士。具有基金从

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先生 理兼泰信 10月27日 业资格。2007年6月进入泰信

发展主题、 基金管理有限公司，历任研究

泰信蓝筹 部研究员、高级研究员、泰信

精选基金 蓝筹精选基金经理助理。自

经理 2012年3月1日至2014年

6月21日担任泰信蓝筹精选基

金经理；自2014年6月21日

至2016年1月27日担任泰信

发展主题基金经理；自2015年

2月5日开始担任泰信蓝筹精选

基金经理。

注：1、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），

公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：

1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。

4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的 第9页共39页

同日反向交易。

5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。

6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。

8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

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2016年年初，在熔断机制的推动下，A股市场出现大幅下跌，创出8年以来的最大单月跌幅，

在此次下跌中本基金遭受到了巨大的损失。之后市场逐步企稳，并出现反弹，但在随后的4月底

5月初，受“权威人士”文章影响，市场开始对经济复苏幻灭，并且开始担心未来货币政策收紧，

导致市场出现大跌然后横盘整理。而新能源汽车和电子板块则异军突起，走出了一波较好的行情。

至6月，市场在经历了A股未能纳入MSCI指数，英国公投脱离欧盟等风险事件后，仍然能够通

过横盘来消化利空因素，市场逐步显现出底部特征。市场热点也从前期的新能源汽车和电子两个板块向全市场蔓延。本基金也从6月中旬开始逐步加仓，至下旬时仓位达到90以上。从三季度开始，市场整体呈现震荡向上的走势，上证综指再次跨过3000点。以食品饮料、家电为代表的稳定增长行业成为本轮反弹的主线，主板走势明显强于中小板和创业板。本基金在8月，继续持有了国企改革相关的公司，增持了与PPP相关的建筑园林、环保等行业。进入9月，我们则调低了基金的总体仓位，继续持有了军工和PPP相关板块，减持了国企改革相关股票，增加了估值相对合理、股价处于底部位置的计算机行业的配置比例。四季度，A股市场走势先涨后跌。从

10月初开始，A股市场出现长达两个月的反弹，上证综指再次跨过3300点。大盘蓝筹股成为本

轮反弹的主线，，市场也曾几次尝试进行风格切换，但均未成功，表明市场对中小盘股票仍然存在较大的分歧。本基金从10月以来一直保持了较高的股票仓位，主要配置了大盘蓝筹股，并适当参与配置了部分举牌概念的股票，也取得了一定的效果。12月初保险资金投资股票的一系列新规定陆续出台，让A股市场上最活跃的增量资金放慢了进场的步伐，市场出现了较大的调整。由于事发突然未能及时调整，本基金在月初仓位依然较高，在市场调整的过程中出现了较大的回撤。之后，本基金降低了股票仓位，并对持仓结构进行了调整，减持了举牌概念的股票，增配了中游周期股和改革相关的股票。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为0.823元，净值增长率为-18.92%，同期业绩比较基准

收益率为-3.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，从2016年下半年开始，周期品价格轮番上涨，显示出一片周期复苏的迹象，

但我们认为这只是实体经济补库存的小周期，不具很强的可持续性，更不是经济基本面的反转，2017年的经济增速下滑的压力依然很大。随着经济下行压力的增大，财政政策将更加积极。保增长和供给侧改革仍然会是政府工作的重点，并且后续会不断加码。近期市场资金面相对偏紧，流动性宽松可能临近拐点，未来走势需要密切关注。2017年的国际环境将更加复杂和多变，海 第11页共39页

外市场不确定性继续加大，人民币汇率和外汇储备都将面对巨大的考验。虽然宏观经济、流动性环境以及国际形势都存在不确定性，但由于A股制度建设日臻完善，以养老金为代表的新增资金将逐步入市，加上目前股指仍然处于相对合理的位置，我们认为2017年1季度，市场将延续之前的区间震荡走势，并伴随有结构性的机会，根据经济周期的变化和2016年底中央经济会议的指引，目前时点我们看好以下的投资方向：

一，受益于改革和复杂多变国际形势的军工行业及民参军行业。

二，受益于供给侧改革的，钢铁和农业板块。

三，受益于环境压力的环保和化工行业。

四，受益于一带一路政策和PPP模式的建筑板块。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。

1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系

本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估，确保风险控制的有效性，不断提升内部控制水平。

2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。

（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新，特别是在2015年7、8月间加强了对旗下公募基金所持停牌股票的流动性指标监测。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投研部门注意潜在风险。

（2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。

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3、日常监察与专项稽核相结合，深入开展各项监察稽核工作。包括对基金销售、宣传材料、客户服务、反洗钱工作、信息披露、应用系统权限管理、基金投资备选库管理、异常交易监控等方面进行专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化了风险控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。

4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。

5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。

在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资

总监，泰信优势增长基金基金经理。

梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总

监。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、基金合同关于利润分配的约定

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的10%；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

二、本报告期本基金未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，泰信国策驱动灵活配置混合灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信国策驱动灵活配置混合灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，本基金未进行利润分配。

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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信国策驱动混合型证券投资基金

2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21010号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有

人：

引言段 我们审计了后附的泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金

(以下简称“泰信国策驱动灵活配置混合基金”)的财务报表，

包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和

所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信国策驱动灵活配置混合基金的

基金管理人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包

括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

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的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述泰信国策驱动灵活配置混合基金的财务报表在

所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的

中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行

业实务操作编制，公允反映了泰信国策驱动灵活配置混合基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基

金净值变动情况。

注册会计师的姓名 单峰 傅琛慧

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 26,040,376.95 182,992,091.35

结算备付金 1,515,162.48 46,358,510.12

存出保证金 237,181.60 3,311.86

交易性金融资产 219,046,884.27 193,945,813.77

其中：股票投资 219,046,884.27 193,945,813.77

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

第16页共39页

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 5,511,148.14 19,100,942.56

应收利息 4,594.46 58,927.29

应收股利 - -

应收申购款 499.25 1,125.29

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 252,355,847.15 442,460,722.24

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 56,790.10 1,138,905.00

应付管理人报酬 327,346.42 611,806.24

应付托管费 54,557.74 101,967.69

应付销售服务费 - -

应付交易费用 719,563.80 331,028.74

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 455,006.75 131,813.40

负债合计 1,613,264.81 2,315,521.07

所有者权益：

实收基金 304,672,594.01 433,601,759.10

未分配利润 -53,930,011.67 6,543,442.07

所有者权益合计 250,742,582.34 440,145,201.17

负债和所有者权益总计 252,355,847.15 442,460,722.24

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.823元，基金份额总额304,672,594.01份。

7.2 利润表

会计主体：泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

第17页共39页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年10月27日(基金

2016年12月31日 合同生效日)至2015年

12月31日

一、收入 -66,054,293.24 9,840,010.29

1.利息收入 658,523.90 1,218,114.57

其中：存款利息收入 606,008.96 292,581.64

债券利息收入 255.40 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 52,259.54 925,532.93

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -70,460,766.36 -1,057,766.30

其中：股票投资收益 -71,688,469.87 -1,057,766.30

基金投资收益 - -

债券投资收益 465,458.79 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 762,244.72 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 3,498,406.67 8,924,861.07

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 249,542.55 754,800.95

减：二、费用 13,004,551.23 2,311,944.19

1．管理人报酬 4,563,588.66 1,483,723.39

2．托管费 760,598.13 247,287.23

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7,209,443.44 450,042.57

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 470,921.00 130,891.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -79,058,844.47 7,528,066.10

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -79,058,844.47 7,528,066.10

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

第18页共39页

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 433,601,759.10 6,543,442.07 440,145,201.17

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -79,058,844.47 -79,058,844.47

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -128,929,165.09 18,585,390.73 -110,343,774.36

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 19,307,429.99 -2,739,109.76 16,568,320.23

2.基金赎回款 -148,236,595.08 21,324,500.49 -126,912,094.59

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 304,672,594.01 -53,930,011.67 250,742,582.34

金净值）

上年度可比期间

2015年10月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 632,964,112.52 - 632,964,112.52

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 7,528,066.10 7,528,066.10

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -199,362,353.42 -984,624.03 -200,346,977.45

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 873,619.75 13,113.92 886,733.67

2.基金赎回款 -200,235,973.17 -997,737.95 -201,233,711.12

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 433,601,759.10 6,543,442.07 440,145,201.17

金净值）

第19页共39页

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1290号《关于准予泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币261,016,960.41元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1195号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于

2015年10月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为632,964,112.52份基金份额，

其中认购资金利息折合411,556.43份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，

基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含可转债、中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

第20页共39页

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

第21页共39页

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东

托”)

江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东

青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本报告期末及上年度可比期间本基金未通过关联方进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本报告期末及上年度可比期间本基金未通过关联方进行债券交易。

第22页共39页

7.4.8.1.3 债券回购交易

本报告期末及上年度可比期间本基金未通过关联方进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本报告期末及上年度可比期间本基金未通过关联方进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期末及上年度可比期间本基金无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年10月27日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 4,563,588.66 1,483,723.39

的管理费

其中：支付销售机构的 1,525,544.47 462,285.29

客户维护费

注：支付基金管理人泰信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年10月27日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 760,598.13 247,287.23

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

本报告期末及上年度可比期间本基金未发生销售服务费。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第23页共39页

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年10月27日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

基金合同生效日（ - 10,001,250.00

2015年10月27日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 10,001,250.00 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,001,250.00 10,001,250.00

期末持有的基金份额 3.2800% 2.3100%

占基金总份额比例

注：基金管理人泰信基金管理有限公司上年度可比期间认购本基金的交易委托中国银行办理，认购费1000元。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金

持有的 占基金总份额的 持有的 份额

基金份额 比例 基金份额 占基金总份

额的比例

山东省国际信托股 34,062,000.00 11.1800% 40,062,000.00 9.2400%

份有限公司

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年10月27日(基金合同生效日)至

名称 31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银 26,040,376.95 538,833.22 182,992,091.35 218,261.94

行

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

第24页共39页

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

代码名称日期原因估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注

价 价

2016 重大

航天年 事项

600855长峰 11月 28.89- - 199,908 7,132,156.805,775,342.12 -

8日 停牌

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第25页共39页

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为213,271,542.15元，属于第二层次的余额为5,775,342.12元，无属于第

三层次的余额(2015年12月31日：第一层次178,859,437.21元，第二层次15,086,376.56元，

无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 219,046,884.27 86.80

其中：股票 219,046,884.27 86.80

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

第26页共39页

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 27,555,539.43 10.92

7 其他各项资产 5,753,423.45 2.28

8 合计 252,355,847.15 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 3,548,600.00 1.42

B 采矿业 3,339,000.00 1.33

C 制造业 163,733,084.27 65.30

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 28,698,600.00 11.45

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 12,322,200.00 4.91

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 7,405,400.00 2.95

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

第27页共39页

合计 219,046,884.27 87.36

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

报告期末本基金未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 002383 合众思壮 370,089 18,319,405.50 7.31

2 002694 顾地科技 420,000 17,703,000.00 7.06

3 600146 商赢环球 370,000 12,524,500.00 4.99

4 600614 鼎立股份 1,000,000 11,700,000.00 4.67

5 600019 宝钢股份 1,200,000 7,620,000.00 3.04

6 603678 火炬电子 100,000 7,565,000.00 3.02

7 000018 神州长城 670,000 7,169,000.00 2.86

8 600602 云赛智联 700,000 6,671,000.00 2.66

9 300061 康耐特 270,057 6,219,412.71 2.48

10 600855 航天长峰 199,908 5,775,342.12 2.30

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300061 康耐特 30,392,834.71 6.91

2 601555 东吴证券 29,780,609.16 6.77

3 000959 首钢股份 29,692,089.40 6.75

4 000937 冀中能源 28,872,930.97 6.56

5 600467 好当家 28,215,697.56 6.41

6 600602 云赛智联 26,107,326.10 5.93

第28页共39页

7 601699 潞安环能 21,552,674.80 4.90

8 600188 兖州煤业 20,655,381.74 4.69

9 600019 宝钢股份 20,627,521.39 4.69

10 603000 人民网 19,610,683.93 4.46

11 000783 长江证券 19,058,272.85 4.33

12 002171 楚江新材 19,001,600.06 4.32

13 600999 招商证券 17,737,243.88 4.03

14 600259 广晟有色 17,160,149.40 3.90

15 601377 兴业证券 16,902,094.83 3.84

16 002222 福晶科技 16,777,709.80 3.81

17 000977 浪潮信息 16,735,243.69 3.80

18 600855 航天长峰 16,476,235.71 3.74

19 300316 晶盛机电 15,872,854.00 3.61

20 601198 东兴证券 15,438,347.08 3.51

21 002253 川大智胜 15,167,110.08 3.45

22 002673 西部证券 15,112,398.50 3.43

23 000558 莱茵体育 15,051,958.45 3.42

24 002329 皇氏集团 14,939,189.03 3.39

25 600395 盘江股份 14,895,085.84 3.38

26 600782 新钢股份 14,412,027.79 3.27

27 600990 四创电子 14,386,123.70 3.27

28 600338 西藏珠峰 14,191,557.07 3.22

29 002245 澳洋顺昌 14,160,441.76 3.22

30 002383 合众思壮 14,131,400.21 3.21

31 300059 东方财富 13,971,592.10 3.17

32 002668 奥马电器 13,949,160.45 3.17

33 300359 全通教育 13,907,775.76 3.16

34 601718 际华集团 13,834,564.17 3.14

35 000778 新兴铸管 13,464,697.89 3.06

36 300496 中科创达 12,278,770.00 2.79

37 600146 商赢环球 12,133,635.00 2.76

38 300236 上海新阳 12,020,326.28 2.73

39 002229 鸿博股份 11,661,716.32 2.65

40 600068 葛洲坝 11,615,813.50 2.64

41 600576 万家文化 11,612,625.64 2.64

42 002410 广联达 11,274,534.67 2.56

第29页共39页

43 600418 江淮汽车 11,268,282.48 2.56

44 300408 三环集团 11,219,600.40 2.55

45 000651 格力电器 11,206,993.94 2.55

46 600108 亚盛集团 11,188,030.80 2.54

47 600158 中体产业 11,132,399.47 2.53

48 603968 醋化股份 10,987,095.48 2.50

49 000776 广发证券 10,809,012.74 2.46

50 002108 沧州明珠 10,778,818.00 2.45

51 601857 中国石油 10,766,905.00 2.45

52 600326 西藏天路 10,634,598.23 2.42

53 600614 鼎立股份 10,525,628.40 2.39

54 300336 新文化 10,476,343.95 2.38

55 600198 大唐电信 10,341,350.53 2.35

56 000708 大冶特钢 10,250,972.53 2.33

57 002488 金固股份 10,247,844.50 2.33

58 600352 浙江龙盛 10,131,323.00 2.30

59 000687 华讯方舟 10,096,542.60 2.29

60 002631 德尔未来 9,936,627.65 2.26

61 600546 *ST山煤 9,896,558.06 2.25

62 600021 上海电力 9,891,634.50 2.25

63 000099 中信海直 9,732,855.31 2.21

64 600343 航天动力 9,523,858.00 2.16

65 600963 岳阳林纸 9,442,798.97 2.15

66 002717 岭南园林 9,264,880.92 2.10

67 002746 仙坛股份 9,084,269.74 2.06

68 002610 爱康科技 9,053,412.73 2.06

69 002467 二六三 9,011,085.53 2.05

70 002176 江特电机 8,928,993.89 2.03

71 300232 洲明科技 8,926,667.58 2.03

72 000060 中金岭南 8,911,137.15 2.02

73 002358 森源电气 8,877,017.36 2.02

74 002324 普利特 8,836,063.00 2.01

75 300068 南都电源 8,822,686.40 2.00

76 002694 顾地科技 8,812,760.00 2.00

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第30页共39页

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601555 东吴证券 30,540,704.39 6.94

2 000937 冀中能源 30,411,471.85 6.91

3 000959 首钢股份 28,841,115.19 6.55

4 600467 好当家 27,430,540.77 6.23

5 601699 潞安环能 22,794,895.50 5.18

6 600188 兖州煤业 20,866,059.21 4.74

7 002222 福晶科技 20,400,489.70 4.63

8 300061 康耐特 20,372,383.95 4.63

9 002466 天齐锂业 19,877,981.12 4.52

10 600259 广晟有色 19,641,787.62 4.46

11 000558 莱茵体育 19,180,405.76 4.36

12 000783 长江证券 18,699,944.15 4.25

13 600602 云赛智联 18,170,750.32 4.13

14 600999 招商证券 17,567,755.09 3.99

15 601377 兴业证券 17,545,566.86 3.99

16 000977 浪潮信息 16,492,872.03 3.75

17 300316 晶盛机电 16,339,690.21 3.71

18 600158 中体产业 15,845,536.70 3.60

19 300336 新文化 15,829,345.97 3.60

20 600395 盘江股份 15,800,524.84 3.59

21 002279 久其软件 15,694,166.59 3.57

22 601198 东兴证券 15,137,662.03 3.44

23 002245 澳洋顺昌 15,120,587.80 3.44

24 002253 川大智胜 15,051,825.58 3.42

25 002171 楚江新材 14,733,903.54 3.35

26 002673 西部证券 14,673,058.91 3.33

27 002668 奥马电器 14,625,773.23 3.32

28 300059 东方财富 14,207,647.37 3.23

29 600019 宝钢股份 14,045,585.48 3.19

30 300009 安科生物 13,780,882.98 3.13

31 601718 际华集团 13,352,704.33 3.03

32 600990 四创电子 13,352,365.60 3.03

33 002329 皇氏集团 13,289,935.29 3.02

34 600338 西藏珠峰 13,260,536.39 3.01

第31页共39页

35 300236 上海新阳 13,238,527.78 3.01

36 000778 新兴铸管 12,963,498.90 2.95

37 600775 南京熊猫 12,669,420.06 2.88

38 603000 人民网 12,534,041.78 2.85

39 300496 中科创达 11,819,204.00 2.69

40 300359 全通教育 11,570,157.35 2.63

41 600576 万家文化 11,409,255.10 2.59

42 002410 广联达 11,338,436.92 2.58

43 000776 广发证券 11,326,564.00 2.57

44 000651 格力电器 11,091,295.61 2.52

45 300408 三环集团 11,081,439.08 2.52

46 600108 亚盛集团 11,010,247.40 2.50

47 002631 德尔未来 10,959,047.68 2.49

48 002108 沧州明珠 10,924,537.06 2.48

49 603968 醋化股份 10,842,601.88 2.46

50 002229 鸿博股份 10,831,603.54 2.46

51 600418 江淮汽车 10,684,164.64 2.43

52 600326 西藏天路 10,551,284.60 2.40

53 600021 上海电力 10,466,408.12 2.38

54 002488 金固股份 10,331,321.51 2.35

55 600352 浙江龙盛 9,933,668.00 2.26

56 000708 大冶特钢 9,842,631.75 2.24

57 002228 合兴包装 9,750,906.80 2.22

58 002467 二六三 9,604,121.00 2.18

59 000099 中信海直 9,603,393.08 2.18

60 600782 新钢股份 9,578,745.88 2.18

61 002036 联创电子 9,513,093.00 2.16

62 000687 华讯方舟 9,490,560.81 2.16

63 600343 航天动力 9,449,568.72 2.15

64 002358 森源电气 9,411,366.83 2.14

65 000925 众合科技 9,368,428.00 2.13

66 600198 大唐电信 9,071,616.02 2.06

67 002324 普利特 8,947,587.39 2.03

68 600855 航天长峰 8,945,833.00 2.03

69 300252 金信诺 8,892,971.35 2.02

70 002610 爱康科技 8,879,592.00 2.02

71 300232 洲明科技 8,822,783.70 2.00

72 000983 西山煤电 8,819,816.42 2.00

第32页共39页

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,476,603,120.29

卖出股票收入（成交）总额 2,383,311,986.59

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

报告期末本基金未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本报告期末本基金未持有权证。

第33页共39页

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

报告期末本基金未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

报告期末本基金未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

报告期末本基金未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

报告期末本基金未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

报告期末本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金本期投资的前十名证券中发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券情况说明。

顾地科技股份有限公司（以下简称公司、顾地科技）于2015年12月8 日收到中国证券监

督管理委员会（以下简称中国证监会）《调查通知书》，因公司相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。2016年6月3日，公司收到了中国证监会湖北监管局《行政处罚事先告知书》，2016年9月9 日，公司收到了中国证监会湖北监管局《行政处罚决定书》，中国证监会湖北监管局对公司信息披露违法事项已调查、审理终结，并对公司及相关当事人进行了处罚。

涉及信息披露的问题是广东顾地（顾地科技原大股东）。在2015年3月13 日，广东顾

地同重庆涌瑞股权投资有限公司、杭州德力西集团有限公司、邢某亚等三方签订《股份转让协议》（以下简称《转让协议》）和《股份转让补充协议》（以下简称《补充协议》）。《补充协议》在《转让协议》的基础上，在履约保证金、股东权益、现金分红、违约责任等方面增加了实质性内容，并明确约定“本补充协议与《股份转让协议》具有同等法律效力，本补充协议与《股份转让协议》不一致的，以本补充协议为准”。上述协议签署时，广东顾地时任董事长邱丽娟（同时 第34页共39页

担任顾地科技董事）、董事林超群（同时担任顾地科技董事长）、董事林昌华（同时担任顾地科技董事，副总经理）和董事林昌盛均在《转让协议》和《补充协议》文件上签字。广东顾地副董事长麦浩文承认其在广东顾地董事会决议此次股份转让的事项上签字，并参与过上述协议的协商。

2015年3月17 日，广东顾地在披露的简式权益报告书中未将《补充协议》列入备查文件，也

未就是否存在补充协议进行说明。顾地科技在披露的《关于控股股东转让公司股份的提示性公告》中只披露了本次股份变动计划情况、《转让协议》、《简式权益报告书》等，没有提及《补充协议》。

我们认为，此次处罚并不影响本基金对该只股票投资，原因如下：

1，造成此次事件的原因是原大股东，及原高管的不当操作造成。公司已于2016年4月

26日（本基金投资该股票前）完成股权变更，实际控制人已发生变更，渉事高管也已离职。

2，处罚对公司投资价值不构成损害。

3，公司承诺将以此为戒,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，进一步提高规范运作意识、强化公司内部治理及信息披露管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

8.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 237,181.60

2 应收证券清算款 5,511,148.14

3 应收股利 -

4 应收利息 4,594.46

5 应收申购款 499.25

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,753,423.45

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

第35页共39页

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 600855 航天长峰 5,775,342.12 2.30 停牌

8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行

合计。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

3,129 97,370.60 66,370,878.45 21.78% 238,301,715.56 78.22%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 65,620.81 0.0215%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至

100万份（含）、100万份以上。

第36页共39页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年10月27日）基金份额总额 632,964,112.52

本报告期期初基金份额总额 433,601,759.10

本报告期基金总申购份额 19,307,429.99

减:本报告期基金总赎回份额 148,236,595.08

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 304,672,594.01

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

2016年7月万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利

益责任纠纷一案，公司已聘请专业律师应诉，目前案件正在审理阶段，法院未作出判决。

本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 5.04万元。该

审计机构从基金合同生效日（2015年10月27日）开始为本基金提供审计服务。

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中国银河证券 11,136,433,893.63 23.38% 1,035,633.98 23.56% -

渤海证券 2 745,800,781.59 15.35% 679,649.02 15.46% -

宏源证券 2 504,815,652.48 10.39% 470,134.44 10.70% -

川财证券 1 494,672,521.21 10.18% 460,689.88 10.48% -

国信证券 2 476,529,296.68 9.81% 434,261.63 9.88% -

天风证券 1 366,376,437.90 7.54% 267,931.00 6.10% -

齐鲁证券 1 356,526,230.56 7.34% 332,032.42 7.55% -

新时代证券 1 316,371,592.41 6.51% 288,309.73 6.56% -

浙商证券 1 209,559,325.52 4.31% 190,971.72 4.35% -

民生证券 1 155,982,415.58 3.21% 145,265.55 3.31% -

广发证券 2 93,694,415.20 1.93% 87,256.72 1.99% -

华泰证券 1 3,058,500.00 0.06% 2,848.41 0.06% -

东兴证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字

【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超

过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重

所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体 第38页共39页

评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本报告期新增交易单元：国信证券上海34699、国信证券深圳397448、天风证券上海

36378、东北证券深圳001675；退租交易单元：无

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中国银河证券 - - - - - -

渤海证券 736,524.99 25.25% - - - -

宏源证券 2,179,989.20 74.75%100,000,000.00 14.73% - -

川财证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

天风证券 - -89,000,000.00 13.11% - -

齐鲁证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

民生证券 - -460,000,000.00 67.75% - -

广发证券 - -30,000,000.00 4.42% - -

华泰证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

泰信基金管理有限公司

2017年3月30日

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