创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金

2016年第3季度报告

2016年9月30日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月24日

第1页共12页

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月

20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年07月1日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金沪港深精选混合

基金主代码 001662

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年8月24日

报告期末基金份额总额 215,845,946.25份

本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家经济

增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业

投资目标 绩稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享中国

经济增长和优化资产配置的成果，在有效控制风险的

前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资

回报。

本基金以"底线思维"为原则，将组合最大回撤风险控

制在能够承受的范围之内；抛弃乐观幻想，明确区分

投资策略 主观期望与市场现实。其次要严格考察风险收益比，

承担仓位风险要有回报。操作策略方面重点关注四种

类型：其一是深V型超跌反弹的机会；其二是主题轮

动行情中的分散潜伏/收割兑现策略；其三是密切关

第2页共12页

注大小市值风格轮动机会，捕捉短暂的大市值风格补

涨机会；第四是中小市值个股的个性化超额收益策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40％＋恒生指数收益率×20％

＋中债总指数（全价）收益率×40％

本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中

风险收益特征 的中等风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于

货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年7月1日-2016年9月30日）

1.本期已实现收益 8,114,496.37

2.本期利润 17,228,054.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0785

4.期末基金资产净值 210,222,331.80

5.期末基金份额净值 0.974

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

④

第3页共12页

过去三个月 8.71% 0.90% 4.16% 0.44% 4.55% 0.46%

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%

-12%

-14%

-16%

-18%

-20%

2015-08-242015-10-19 2015-12-07 2016-01-26 2016-03-22 2016-05-13 2016-07-05 2016-08-23

业业业业业业业业业业业业业业业业

业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

张荣先生，中国国籍，北

京大学金融学硕士。

2004年就职于深圳银监局

从事银行监管工作，历任

多家银行监管员。

张荣 基金经 2015年8月 － 6 2010年加入第一创业证券

理 24日 资产管理部，历任金融行

业研究主管、投资主办等

职务。2014年8月加入创

金合信基金管理有限公司

担任高级研究员,现任基

金经理。

李晗 基金经 2015年8月 － 9 李晗先生，中国国籍，中

第4页共12页

理 24日 南财经政法大学硕士，金

融风险管理师（FRM），

权益投资基金经理。投

资中注重基本面研究，寻

找行业和企业发展的拐点，

擅长挖掘估值合理的持续

成长股，与优质企业共同

成长中获取丰厚回报。

曾任职于海航集团从事并

购整合业务。此后任职于

鹏华基金，从事专户业务、

企业年金业务的研究工作。

2009年11月加盟第一创

业证券资产管理部，曾担

任多个集合理财产品投资

主办，投资经验丰富。

陈玉辉先生，中国国籍，

经济学硕士，2003年6月

加入新疆证券有限责任公

司，从事石化行业研究；

2005年度获中央电视台、

中国证券报联合评选的首

届"全国十佳证券分析师

基金经 "。2006年1月加入东方证

理、投 2015年8月 券股份有限公司研究所，

陈玉辉 资一部 24日 － 13 任化工行业研究员。

总监 2008年3月加入招商基金

管理有限公司，历任研究

部副总监、总监，并于

2012年11月14日至2015年

4月10日担任招商大盘蓝

筹股票型证券投资基金的

基金经理。2015年7月任

创金合信基金管理有限公

司投资一部总监。

第5页共12页

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

沪港深研究精选基金2016年第三季度延续今年以来的操作策略，主要选择低估值、低涨幅品种进行逢低配置，逐步替换组合原配置中涨幅较大的品种。基金整体采取了大、小市值和高、低波动率结合的哑铃型资产配置策略，行业方面重点配置了化工新材料、有色等周期类行业和低估值银行股。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为8.71%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

第6页共12页

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 175,826,682.88 81.54

其中：股票 175,826,682.88 81.54

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金 － －

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 39,653,856.39 18.39

8 其他资产 149,496.72 0.07

9 合计 215,630,035.99 100.00

注:本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为2,380,909.60元，占净值比为1.13%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 1,172,600.00 0.56

B 采矿业 1,895,122.98 0.90

C 制造业 93,069,680.42 44.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供 9,875,041.97 4.70

应业

第7页共12页

E 建筑业 45,750.11 0.02

F 批发和零售业 22,421,662.00 10.67

G 交通运输、仓储和邮政业 6,355,440.84 3.02

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务 186,225.49 0.09

业

J 金融业 27,832,041.47 13.24

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 10,592,208.00 5.04

合计 173,445,773.28 82.51

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 752,691.32 0.36

C 制造业 308,036.64 0.15

D 电力、热力、燃气及水 －　 －　

生产和供应业

E 建筑业 －　 －　

F 批发和零售业 －　 －　

G 交通运输、仓储和邮政 276,337.12 0.13

业

H 住宿和餐饮业 －　 －　

第8页共12页

I 信息传输、软件和信息 －　 －　

技术服务业

J 金融业 1,043,844.52 0.50

K 房地产业 －　 －　

L 租赁和商务服务业 －　 －　

M 科学研究和技术服务业 －　 －　

N 水利、环境和公共设施 －　 －　

管理业

O 居民服务、修理和其他 －　 －　

服务业

P 教育 －　 －　

Q 卫生和社会工作 －　 －　

R 文化、体育和娱乐业 －　 －　

S 综合 －　 －　

合计 2,380,909.60 1.13

通过沪港通机制投资的股票所属行业分类采用中国证券监督管理委员会制定的《上市公司行业分类指引》。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 600888 新疆众和 2,588,844 20,788,417.32 9.89

2 600731 湖南海利 1,888,819 18,925,966.38 9.00

3 000001 平安银行 1,426,630 12,939,534.10 6.16

4 600883 博闻科技 758,887 12,339,502.62 5.87

5 000554 泰山石油 1,188,727 11,364,230.12 5.41

6 000422 湖北宜化 1,703,476 11,004,454.96 5.23

7 000731 四川美丰 1,212,000 10,605,000.00 5.04

8 600784 鲁银投资 1,188,800 10,592,208.00 5.04

9 600509 天富能源 1,347,209 9,875,041.97 4.70

10 600859 王府井 323,348 5,264,105.44 2.50

第9页共12页

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1　2015年10月8日,湖北宜化因有机分公司保险粉生产车间环境违法一案被处罚款10万元，并收到宜昌市环境保护局行政处罚及停产整治决定书。

本基金投研人员分析认为，湖北宜化是全国最大化肥公司之一，受到处罚的保险粉生产车间并非公司关键生产经营性资产，该事件发生后该公司经营状况正常。另外，罚款 10 万元对公司投资价值影响有限。该公司作为全国主要化肥行业上市公司之一，目前股价低于净资产，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对湖北宜化进行了投资。

5.11.2　本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

第10页共12页

序号 名称 金额

1 存出保证金 140,673.30

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 7,327.90

5 应收申购款 1,495.52

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 149,496.72

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分 占基金资产 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 的 净值比例（%） 说明

公允价值

1 600859 王府井 5,264,105.44 2.50 重大资产重组

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 223,989,642.28

报告期期间基金总申购份额 767,494.76

减：报告期期间基金总赎回份额 8,911,190.79

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －

报告期期末基金份额总额 215,845,946.25

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,010,250.00

报告期期间买入/申购总份额 －

第11页共12页

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,010,250.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 4.64

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

2、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

3、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2016年第三季度报告原文9.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

二〇一六年十月二十四日

第12页共12页


点击查看>>  附件