平安鑫安混合型证券投资基金
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 平安鑫安混合

场内简称 -

交易代码 001664

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月11日

报告期末基金份额总额 19,548,985.66份

本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益
投资目标 证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在

的投资机会，力求在严格控制风险的基础上，实
现基金资产的持续稳定增值。

本基金将在资产配置允许的范围内，采取相对灵
活的资产配置策略，使用定量与定性相结合的研
究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情
绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和

投资策略 预测，对股票、债券和现金等大类资产投资比例
进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，
提高基金风险调整后的收益。本基金以自上而下
的投资策略，大类资产，动态控制组合风险，力
争长期、稳定的回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益
率×60%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高
于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 平安鑫安混合A 平安鑫安混合C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 001664 001665

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 16,936,372.92份 2,612,612.74份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）
平安鑫安混合A 平安鑫安混合C
1．本期已实现收益 -175,337.91 -27,132.43
2．本期利润 -973,822.93 -146,026.86
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0537 -0.0539
4．期末基金资产净值 17,237,945.43 2,627,651.75
5．期末基金份额净值 1.018 1.006
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安鑫安混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -4.95% 0.61% -3.34% 0.65% -1.61% -0.04%
平安鑫安混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -5.09% 0.61% -3.34% 0.65% -1.75% -0.04%
中证全债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于2015年12月11日正式生效，截至报告期末已满三年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3其他指标
本基金本报告期内无其他指标。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

施旭先生，哥伦比亚大学金
融数学硕士。曾任职于西部
证券、MockingbirdCapital
Management、EquaMetrics
Inc、国信证券，2015年加
入平安基金管理有限公司，
任衍生品投资中心量化研
究员，现任平安深证300指
平安鑫 数增强型证券投资基金、平
安混合 安鑫享混合型证券投资基
型证券 2016年12 金、平安鑫安混合型证券投
施旭 投资基 月27日 - 8 资基金、平安中证沪港深高
金基金 股息精选指数型证券投资
经理 基金、平安股息精选沪港深
股票型证券投资基金、平安
转型创新灵活配置混合型
证券投资基金、平安量化先
锋混合型发起式证券投资
基金、平安量化精选混合型
发起式证券投资基金、平安
港股通恒生中国企业交易
型开放式指数证券投资基
金基金经理。

高勇标先生，西南财经大学
硕士。曾先后任职于国海证
券股份有限公司自营分公
司投资经理助理、深圳市尧
平安鑫 山财富管理有限公司投资
安混合 管理部副总经理、恒大人寿
高勇标 型证券 2018年3 - 8 保险有限公司固定收益部
投资基 月16日 投资经理。2017年4月加入
金基金 平安基金管理有限公司，任
经理 投资研究部固定收益组投
资经理，现任平安鼎弘混合
型证券投资基金(LOF)、平
安惠悦纯债债券型证券投
资基金、平安安盈保本混合

型证券投资基金、平安安享
保本混合型证券投资基金、
平安鑫安混合型证券投资
基金、平安惠融纯债债券型
证券投资基金、平安惠泽纯
债债券型证券投资基金、平
安合锦定期开放债券型发
起式证券投资基金、平安鑫
荣混合型证券投资基金基
金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安鑫安混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

回顾四季度，一方面，市场盈利进入加速下行阶段，周期、消费等强势行业也受宏观经济下行的影响也逐渐回落，A股市场整体也震荡下行；另一方面，市场也进入了政策维度的集中博弈
期，监管层面对流动性、市场监管与预期的引导使得四季度也出现了一定的阶段结构性行情，但总体依然处于风险偏好和估值下行的趋势，市场估值逐渐进入历史估值底部区域。

四季度，基金策略以防守为主，在控制总体仓位的前提下，收紧组合行业和风格暴露，以精选低估值个股为主要配置策略。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安鑫安A基金份额净值为1.018元，本报告期基金份额净值增长率为
-4.95%；截至本报告期末平安鑫安C基金份额净值为1.006元，本报告期基金份额净值增长率为-5.09%；同期业绩比较基准收益率为-3.34%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，截至报告期末，以上情况未消除。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 9,362,638.87 46.18
其中：股票 9,362,638.87 46.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,044,000.00 49.54
其中：债券 10,044,000.00 49.54
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 512,110.04 2.53
8 其他资产 353,914.05 1.75
9 合计 20,272,662.96 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 100,625.00 0.51
B 采矿业 174,790.00 0.88
C 制造业 5,137,901.87 25.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供 118,344.00 0.60
应业

E 建筑业 296,753.00 1.49
F 批发和零售业 140,380.00 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 125,070.00 0.63
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 135,708.00 0.68
业

J 金融业 1,725,647.00 8.69
K 房地产业 1,314,449.00 6.62
L 租赁和商务服务业 92,971.00 0.47
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,362,638.87 47.13
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 10.81
2 000540 中天金融 250,950 953,610.00 4.80
3 300713 英可瑞 12,614 271,831.70 1.37
4 002859 洁美科技 6,765 208,023.75 1.05
5 600519 贵州茅台 300 177,003.00 0.89
6 002860 星帅尔 8,070 150,989.70 0.76
7 600030 中信证券 8,800 140,888.00 0.71

8 000338 潍柴动力 17,500 134,750.00 0.68
9 000651 格力电器 3,700 132,053.00 0.66
10 600016 民生银行 22,100 126,633.00 0.64
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,044,000.00 50.56
其中：政策性金融债 10,044,000.00 50.56
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,044,000.00 50.56
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 018005 国开1701 100,000 10,044,000.00 50.56
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕8号处罚决定，由于中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。根据相关规定对公司罚款3160万元。银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕5号处罚决定，由于中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）：贷款业务严重违反审慎经营规则。根据相关规定对公司罚款200万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为以上事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 73,323.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 279,791.27
5 应收申购款 798.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 353,914.05
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明
(元) 例（%）

1 603156 养元饮品 2,148,066.72 10.81 流通受限
2 000540 中天金融 953,610.00 4.80 重大事项
3 600030 中信证券 140,888.00 0.71 重大事项
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 平安鑫安混合A 平安鑫安混合C

报告期期初基金份额总额 18,617,696.10 2,711,419.24
报告期期间基金总申购份额 41,308.77 10,795.85
减:报告期期间基金总赎回份额 1,722,631.95 109,602.35
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 16,936,372.92 2,612,612.74
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.19影响投资者决策的其他重要信息

1、自2018年10月25日起，本基金管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变更为“平安基金管理有限公司”。

2、经本基金管理人2017年第六次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可【2018】1595号），公司新增注册资本10亿元人民币。本次增资完成后，本公司注册资本由3亿元人民币增加至13亿元人民币。
3、本基金名称由“平安大华鑫安混合型证券投资基金”变更为“平安鑫安混合型证券投资基金”。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（1）中国证监会批准平安鑫安混合型证券投资基金设立的文件

（2）平安鑫安混合型证券投资基金基金合同

（3）平安鑫安混合型证券投资基金托管协议


（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）平安鑫安混合型证券投资基金2018年第4季度报告原文
9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2019年1月18日
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