安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

第1页

1.2目录

§1重要提示及目录......1

1.1重要提示......1

1.2目录......2

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6半年度财务会计报告（未经审计）......18

6.1资产负债表......18

6.2利润表......19

6.3所有者权益（基金净值）变动表......21

第2页

6.4报表附注......22

§7投资组合报告......48

7.1期末基金资产组合情况......48

7.2期末按行业分类的股票投资组合......48

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......50

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......52

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

7.12投资组合报告附注......54

§8基金份额持有人信息......56

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57

§9开放式基金份额变动......58

§10重大事件揭示......59

10.1基金份额持有人大会决议......59

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59

10.4基金投资策略的改变......59

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......59

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......59

10.8其他重大事件......60

§11影响投资者决策的其他重要信息......64

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......64

第3页

11.2影响投资者决策的其他重要信息......65

§12备查文件目录......66

12.1备查文件目录......66

12.2存放地点......66

12.3查阅方式......66

第4页

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 安信新趋势混合

基金主代码 001710

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月9日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 698,413,309.74份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 安信新趋势混合A 安信新趋势混合C

下属分级基金的交易代码： 001710 001711

报告期末下属分级基金的份额总额 598,228,580.22份 100,184,729.52份

2.2基金产品说明

本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分

投资目标 析以及深入的个股 /个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有

人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。

本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的大类资产配置策略和个

投资策略 券精选策略控制下行风险，因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定

增值。

业绩比较基准 50%* 沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场

基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

风险收益特征

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

安信基金管理有限责任公

名称 中国民生银行股份有限公司

司

姓名 乔江晖 罗菲菲

信息披露负责人 联系电话 0755-82509999 010-58560666

电子邮箱 service@essencefund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4008-088-088 95568

传真 0755-82799292 010-58560798

广东省深圳市福田区莲花

北京市西城区复兴门内大街2

注册地址 街道益田路6009号新世界

号

商务中心36层

广东省深圳市福田区莲花

北京市西城区复兴门内大街2

办公地址 街道益田路6009号新世界

号

商务中心36层

邮政编码 518026 100031

法定代表人 刘入领 洪崎

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.essencefund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人住所。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省深圳市福田区莲花街道益田

注册登记机构 安信基金管理有限责任公司

路6009号新世界商务中心36层

第6页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 安信新趋势混合A 安信新趋势混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 12,000,777.32 4,297,457.23

本期利润 18,556,310.20 5,599,646.70

加权平均基金份额本期利润 0.0389 0.0303

本期加权平均净值利润率 3.84% 2.99%

本期基金份额净值增长率 3.71% 3.61%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 15,251,323.19 2,450,013.36

期末可供分配基金份额利润 0.0255 0.0245

期末基金资产净值 618,961,264.41 103,551,719.91

期末基金份额净值 1.035 1.034

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 3.50% 3.40%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信新趋势混合A

第7页

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 1.47% 0.11% 2.92% 0.34% -1.45% -0.23%

过去三个月 2.17% 0.09% 2.50% 0.33% -0.33% -0.24%

过去六个月 3.71% 0.08% 3.99% 0.30% -0.28% -0.22%

自基金合同

3.50% 0.08% 1.22% 0.34% 2.28% -0.26%

生效起至今

安信新趋势混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 1.57% 0.10% 2.92% 0.34% -1.35% -0.24%

过去三个月 2.17% 0.08% 2.50% 0.33% -0.33% -0.25%

过去六个月 3.61% 0.08% 3.99% 0.30% -0.38% -0.22%

自基金合同

3.40% 0.08% 1.22% 0.34% 2.18% -0.26%

生效起至今

第8页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第9页

注：1、本基金合同生效日为2016年12月09日，截至报告期末本基金合同生效未满一年；

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

第10页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册

资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券

股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务

有限责任公司持有8.57%的股权。

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理34只开放式基金，具体如下：从2012年6

月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目

标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资

基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安

信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日

起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选

灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；

从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消

费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证

券投资基金；从2015年5月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015

年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理

安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5 日起管理安信鑫安得利灵活配置

混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；

从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起

管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证

券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8

月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值

灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从

2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理

安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投

资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年

第11页

10月17日起管理安信活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混

合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从

2017年1月13日起管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安

信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信中国制造2025沪港深灵

活配置混合型证券投资基金；从2017年3月29日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合

型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

张翼飞先生，经济学硕士。

历任摩根轧机（上海）有

限公司财务部会计、财务

主管，上海市国有资产监

督管理委员会规划发展处

研究员，秦皇岛嘉隆高科

实业有限公司财务总监，

日盛嘉富证券国际有限公

本基金 司上海代表处研究部研究

2016年12月9

张翼飞 的基金 - 6.5 员。现任安信基金管理有

日

经理 限责任公司固定收益部基

金经理。曾任安信现金管

理货币市场基金、安信目

标收益债券型证券投资基

金、安信永利信用定期开

放债券型证券投资基金的

基金经理助理，安信现金

管理货币市场基金、安信

现金增利货币市场基金的

第12页

基金经理；现任安信稳健

增值灵活配置混合型证券

投资基金、安信目标收益

债券型证券投资基金、安

信永利信用定期开放债券

型证券投资基金、安信尊

享纯债债券型证券投资基

金、安信新趋势灵活配置

混合型证券投资基金、安

信永鑫定期开放债券型证

券投资基金、安信新起点

灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。

王坤先生，金融学硕士。

曾任安信基金管理有限责

任公司固定收益部研究助

理。现任安信基金管理有

限责任公司固定收益部基

金经理助理。现任安信基

本基金 金目标收益债券型证券投

的基金 2016年12月9 资基金、安信永利信用定

王坤 - 2

经理助日 期开放债券型证券投资基

理 金、安信稳健增值灵活配

置混合型证券投资基金、

安信新趋势灵活配置混合

型证券投资基金、安信新

起点灵活配置混合型证券

投资基金、安信永鑫定期

开放债券式证券投资基

第13页

金、安信尊享纯债债券型

证券投资基金的基金经理

助理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的

同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

第14页

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，资本市场经历了货币政策先紧后松的过程，期间监管政策也从相对密集到更加中性。

固定收益方面，我们始终坚持了短久期、中高仓位、中高评级的策略，在前期的市场调整中，这部分净值基本保持了稳定增长，很好的规避了市场波动风险。

权益方面，我们始终坚持价值投资，优选成长确定并可持续、估值合理的大盘蓝筹股。重点配置了汽车、保险、家电、机场、电力等行业。在此轮蓝筹股行情中，获得了较好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信新趋势混合A基金份额净值为1.035元，本报告期基金份额净值增长率

为3.71%；截至本报告期末安信新趋势混合C基金份额净值为1.034元，本报告期基金份额净值

增长率为3.61%；同期业绩比较基准收益率为3.99%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，我们的基本观点是：1、近期经济数字虽略超预期，但其显着性不足以

对利率中枢产生重要影响。2、如果外汇汇率和外储保持相对稳定，预期通胀提升的风险不大。3、外汇汇率和外储当前已经稳住，但是后期需要持续观察，仍存在一定风险。这很可能是影响利率环境最大的风险因素。4、政策仍处于强监管范畴，但市场经过半年的自适应，目前的韧性已经显着增强。

在权益市场方面，我们下半年仍将主要集中在龙头蓝筹股的价值投资，认为：1、GDP增速回

归正常的长期趋势已经形成，经济进入存量博弈阶段，市场份额向优势企业集中的态势可能加速。

2、行业集中度提高可能通过规模效应、相对垄断的市场地位等，使利润率得以维持甚至提高。3、由于IPO速度趋于实际上的注册制，退市案例或迅速增加，以及减持新规等最新监管要求等原因，壳资源价值或持续降低。而壳资源价值在小盘股市值中比重较大。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。

会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 第15页

金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经历。

当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司，由其按约定提供定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金出现了连续20个工作日基金持有人数不满200人的情形，时间范围为

2017年01月03日至2017年03月01日，2017年03月28日至2017年06月05日。

第16页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

第17页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 12,979,063.90 52,055,588.55

结算备付金 3,640,746.66 -

存出保证金 85,907.25 -

交易性金融资产 6.4.7.2 972,938,118.32 430,555,681.94

其中：股票投资 62,101,167.52 33,170,148.74

基金投资 - -

债券投资 910,836,950.80 397,385,533.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 200,509.45 -

应收利息 6.4.7.5 13,502,140.71 8,807,029.62

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,003,346,486.29 491,418,300.11

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第18页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 280,048,981.92 46,000,000.00

应付证券清算款 - 44,953,163.87

应付赎回款 1,044.39 1,982.19

应付管理人报酬 363,289.60 121,241.68

应付托管费 121,096.54 40,413.89

应付销售服务费 20,226.26 24,014.64

应付交易费用 6.4.7.7 77,737.70 32,043.79

应交税费 - -

应付利息 22,607.07 1,270.15

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 178,518.49 -

负债合计 280,833,501.97 91,174,130.21

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 698,413,309.74 401,075,321.53

未分配利润 6.4.7.10 24,099,674.58 -831,151.63

所有者权益合计 722,512,984.32 400,244,169.90

负债和所有者权益总计 1,003,346,486.29 491,418,300.11

注：报告截止日为2017年6月30日，本基金A类基金份额净值1.035元，C类基金份额净值1.034

元；基金份额总额698,413,309.74份，其中A类基金份额598,228,580.22份，C类基金份额

100,184,729.52份。

6.2利润表

会计主体：安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

第19页

单位：人民币元

附注号 本期

项目 2017年1月1日至2017年6月

30日

一、收入 29,598,575.32

1.利息收入 16,897,158.14

其中：存款利息收入 6.4.7.11 85,217.69

债券利息收入 16,608,664.54

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 203,275.91

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,841,453.71

其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,825,613.11

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -1,745,379.40

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -

贵金属投资收益 6.4.7.15 -

衍生工具收益 6.4.7.16 -

股利收益 6.4.7.17 761,220.00

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.18 7,857,722.35

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 2,241.12

减：二、费用 5,442,618.42

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,985,168.90

2．托管费 6.4.10.2.2 661,722.98

3．销售服务费 6.4.10.2.3 187,282.12

4．交易费用 6.4.7.20 169,873.57

5．利息支出 2,245,864.31

其中：卖出回购金融资产支出 2,245,864.31

第20页

6．其他费用 6.4.7.21 192,706.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,155,956.90

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,155,956.90

注:本基金合同生效日为2016年12月09日，无上年度可比期间。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

401,075,321.53 -831,151.63 400,244,169.90

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 24,155,956.90 24,155,956.90

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 297,337,988.21 774,869.31 298,112,857.52

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 397,845,454.43 2,578,606.20 400,424,060.63

2.基金赎回款 -100,507,466.22 -1,803,736.89 -102,311,203.11

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

第21页

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

698,413,309.74 24,099,674.58 722,512,984.32

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______刘入领______ ______范瑛______ ____尚尔航____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年7月7日下发的证监许可[2015]1548号文《关于准予安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，并根据中国证监会基金机构监管部2016年11月8日下发的机构部函[2016]2713号文《关于安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募集期间为2016年11月23日至2016年12月5日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字60962175_H70号验资报告。

经向中国证监会备案，《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金合同》于2016年12月9

日正式生效。截至2016年12月7日止，安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次

发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 200,288,079.57元，折合

200,288,079.57份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币 120,045.17

元，折合120,045.17份基金份额。其中A类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除

认购费后的净认购金额为人民币8,928.57元，折合8,928.57份基金份额；有效认购资金在首次

发售募集期内产生的利息为人民币2.40元，折合2.40份基金份额。C类基金份额已收到的首次

发售募集的有效认购资金金额为人民币200,279,151.00元，折合200,279,151.00份基金份额；

有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币120,042.77元，折合120,042.77份基金

份额。以上收到的实收基金共计人民币200,408,124.74元，折合200,408,124.74份基金份额。

本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司， 第22页

基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、回购、其他货币市场工具等固定收益类品种，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金各类资产投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为：50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率。6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的财

务状况以及2017年1月1日至2017年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

第23页

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：交易性金融资产和应收款项。

本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。

本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。

本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，划分为交易性金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将交易性金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 第24页

终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；

第25页

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 第26页

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

(3)基金销售服务费，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按

前一日C类基金资产净值的0.20%年费率逐日计提；

6.4.4.11基金的收益分配政策

本基金的收益分配原则如下：

（1）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份

额类别对应的可供分配利润将有所不同；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方 第27页

式为准；

（3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的 第28页

征收率缴纳增值税。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 12,979,063.90

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 12,979,063.90

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

第29页

股票 53,444,660.52 62,101,167.52 8,656,507.00

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 81,579,568.18 79,979,950.80 -1,599,617.38

债券

银行间市场 830,468,777.61 830,857,000.00 388,222.39

合计 912,048,345.79 910,836,950.80 -1,211,394.99

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 965,493,006.31 972,938,118.32 7,445,112.01

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,336.44

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,638.30

应收债券利息 13,499,127.27

应收买入返售证券利息 -

第30页

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 38.70

合计 13,502,140.71

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 54,319.61

银行间市场应付交易费用 23,418.09

合计 77,737.70

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 178,518.49

合计 178,518.49

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

安信新趋势混合A

项目 本期

第31页

2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 200,811,139.81 200,811,139.81

本期申购 397,437,546.62 397,437,546.62

本期赎回(以"-"号填列) -20,106.21 -20,106.21

本期末 598,228,580.22 598,228,580.22

金额单位：人民币元

安信新趋势混合C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 200,264,181.72 200,264,181.72

本期申购 407,907.81 407,907.81

本期赎回(以"-"号填列) -100,487,360.01 -100,487,360.01

本期末 100,184,729.52 100,184,729.52

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

安信新趋势混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 239,900.94 -638,732.61 -398,831.67

本期利润 12,000,777.32 6,555,532.88 18,556,310.20

本期基金份额交易

3,010,644.93 -435,439.27 2,575,205.66

产生的变动数

其中：基金申购款 3,010,802.00 -435,457.20 2,575,344.80

基金赎回款 -157.07 17.93 -139.14

本期已分配利润 - - -

第32页

本期末 15,251,323.19 5,481,361.00 20,732,684.19

单位：人民币元

安信新趋势混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 204,629.15 -636,949.11 -432,319.96

本期利润 4,297,457.23 1,302,189.47 5,599,646.70

本期基金份额交易

-2,052,073.02 251,736.67 -1,800,336.35

产生的变动数

其中：基金申购款 3,363.40 -102.00 3,261.40

基金赎回款 -2,055,436.42 251,838.67 -1,803,597.75

本期已分配利润 - - -

本期末 2,450,013.36 916,977.03 3,366,990.39

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 37,926.32

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 41,820.44

其他 5,470.93

合计 85,217.69

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

第33页

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 49,263,552.62

减：卖出股票成本总额 43,437,939.51

买卖股票差价收入 5,825,613.11

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债

-1,745,379.40

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -1,745,379.40

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

563,537,814.30

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

557,860,487.03

成本总额

减：应收利息总额 7,422,706.67

买卖债券差价收入 -1,745,379.40

第34页

6.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.16衍生工具收益

本基金本报告期间无衍生工具收益。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 761,220.00

基金投资产生的股利收益 -

合计 761,220.00

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 7,171,422.35

——股票投资 8,974,725.09

——债券投资 -1,803,302.74

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 686,300.00

合计 7,857,722.35

第35页

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 2,241.12

合计 2,241.12

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 160,419.07

银行间市场交易费用 9,454.50

合计 169,873.57

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,765.71

银行划款费用 4,488.05

其他 400.00

银行间帐户维护费 9,300.00

合计 192,706.54

第36页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重要利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司（以下简称”

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

安信基金”）

中国民生银行股份有限公司(以下简称"民

基金托管人、基金销售机构

生银行")

安信证券股份有限公司(以下简称"安信证

基金管理人的股东、基金销售机构

券")

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司

注：1、本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。

2、本基金管理人子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子公

司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。

3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第37页

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,985,168.90

其中：支付销售机构的客户维护费 68.04

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率逐日计提。计算方法如下：

H=E×0.60%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 661,722.98

注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率

计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

第38页

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

安信新趋势混合A 安信新趋势混合C 合计

安信基金 - 187,197.99 187,197.99

安信证券 - 61.85 61.85

合计 - 187,259.84 187,259.84

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产

净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方本期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2017年1月1日至2017年6月30日

第39页

期末余额 当期利息收入

中国民生银行 12,979,063.90 37,926.32

注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

2017年2017

睿能 新股流

603933 6月28年7月 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

科技 通受限

日 6日

2017年2017

旭升 新股流

603305 6月30年7月 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

股份 通受限

日 10日

2017年2017

百达 新股流

603331 6月27年7月 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工 通受限

日 5日

2017年2017

君禾 新股流

603617 6月23年7月 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份 通受限

日 3日

第40页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为

252,048,981.92，是以如下债券作为质押:

金额单位：人民币元

回购到期

债券代码 债券名称 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

16水电十 2017年7月

101655007 96.13 300,000 28,839,000.00

三MTN001 7日

16新投 2017年7月

041659038 100.44 400,000 40,176,000.00

CP001 7日

17浦发银 2017年7月

111709241 97.83 500,000 48,915,000.00

行CD241 7日

17昆山国 2017年7月

011766008 100.25 250,000 25,062,500.00

创SCP001 7日

2017年7月

170203 17国开03 99.64 410,000 40,852,400.00

7日

17浦发银 2017年7月

111709020 97.99 500,000 48,995,000.00

行CD020 7日

17平安银 2017年7月

111711246 97.83 100,000 9,783,000.00

行CD246 7日

17深圳前

2017年7月

111799837 海微众银 99.90 300,000 29,970,000.00

7日

行CD028

合计 2,760,000 272,592,900.00

第41页

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额28,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有

的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在 第42页

银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截至本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为119.17%（上年度末为90.30%）。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 72,061,863.01 -

A-1以下 - -

未评级 473,498,319.90 34,863,500.09

合计 545,560,182.91 34,863,500.09

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 10,933,625.33 111,270,274.68

AAA以下 169,779,564.37 215,245,523.94

未评级 198,062,705.43 35,973,235.49

合计 378,775,895.13 362,489,034.11

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

3.债券投资以全价列示。

第43页

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。

兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款，约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流通受限证券比例、监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人

管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

第44页

银行存款 12,979,063.90 - - - 12,979,063.90

结算备付金 3,640,746.66 - - - 3,640,746.66

存出保证金 85,907.25 - - - 85,907.25

交易性金融资产 760,814,794.50 150,022,156.30 - 62,101,167.52 972,938,118.32

应收证券清算款 - - - 200,509.45 200,509.45

应收利息 - - - 13,502,140.71 13,502,140.71

资产总计 777,520,512.31 150,022,156.30 - 75,803,817.68 1,003,346,486.29

负债

卖出回购金融资产款 280,048,981.92 - - - 280,048,981.92

应付赎回款 - - - 1,044.39 1,044.39

应付管理人报酬 - - - 363,289.60 363,289.60

应付托管费 - - - 121,096.54 121,096.54

应付销售服务费 - - - 20,226.26 20,226.26

应付交易费用 - - - 77,737.70 77,737.70

应付利息 - - - 22,607.07 22,607.07

其他负债 - - - 178,518.49 178,518.49

负债总计 280,048,981.92 - - 784,520.05 280,833,501.97

利率敏感度缺口 497,471,530.39 150,022,156.30 - 75,019,297.63 722,512,984.32

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 52,055,588.55 - - - 52,055,588.55

交易性金融资产 142,514,993.80 254,837,539.40 - 33,170,148.74 430,522,681.94

应收利息 - - - 8,762,721.85 8,762,721.85

资产总计 194,570,582.35 254,837,539.40 - 41,932,870.59 491,340,992.34

负债

卖出回购金融资产款 46,000,000.00 - - - 46,000,000.00

应付证券清算款 - - - 44,953,163.87 44,953,163.87

应付赎回款 - - - 1,982.19 1,982.19

第45页

应付管理人报酬 - - - 114,681.39 114,681.39

应付托管费 - - - 38,227.13 38,227.13

应付销售服务费 - - - 22,922.84 22,922.84

应付交易费用 - - - 32,043.79 32,043.79

负债总计 46,000,000.00 - - 45,163,021.21 91,163,021.21

利率敏感度缺口 148,570,582.35 254,837,539.40 - -3,230,150.62 400,177,971.13

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日）上年度末（ 2016年12月31日）

分析 1、市场利率下降25

1,766,470.43 1,815,362.60

个基点

2、市场利率上升25

-1,754,529.97 -1,797,601.18

个基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比例为0%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险， 第46页

及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 62,101,167.52 8.60 33,170,148.74 8.29

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 62,101,167.52 8.60 33,170,148.74 8.29

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

分析

30日） 31日）

1、沪深300指数上升5% 3,321,882.17 1,167,979.00

2、沪深300指数下降5% -3,321,882.17 -1,167,979.00

第47页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 62,101,167.52 6.19

其中：股票 62,101,167.52 6.19

2 固定收益投资 910,836,950.80 90.78

其中：债券 910,836,950.80 90.78

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 16,619,810.56 1.66

7 其他各项资产 13,788,557.41 1.37

8 合计 1,003,346,486.29 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 25,982,863.52 3.60

电力、热力、燃气及水生产和供

D 3,076,000.00 0.43

应业

第48页

E 建筑业 2,498,694.00 0.35

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,366,200.00 1.30

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

业

J 金融业 12,388,800.00 1.71

K 房地产业 8,788,610.00 1.22

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 62,101,167.52 8.60

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 600048 保利地产 740,000 7,377,800.00 1.02

2 600741 华域汽车 300,041 7,272,993.84 1.01

3 600004 白云机场 370,000 6,830,200.00 0.95

4 601988 中国银行 1,800,000 6,660,000.00 0.92

5 600104 上汽集团 152,800 4,744,440.00 0.66

第49页

6 600660 福耀玻璃 160,000 4,166,400.00 0.58

7 601318 中国平安 80,000 3,968,800.00 0.55

8 600900 长江电力 200,000 3,076,000.00 0.43

9 600566 济川药业 70,000 2,662,100.00 0.37

10 600018 上港集团 400,000 2,536,000.00 0.35

11 601633 长城汽车 190,000 2,525,100.00 0.35

12 601390 中国中铁 288,200 2,498,694.00 0.35

13 603589 口子窖 50,000 1,939,500.00 0.27

14 601288 农业银行 500,000 1,760,000.00 0.24

15 600383 金地集团 123,000 1,410,810.00 0.20

16 600066 宇通客车 63,300 1,390,701.00 0.19

17 600196 复星医药 34,141 1,058,029.59 0.15

18 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

19 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

20 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

21 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

22 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

23 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

24 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

25 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

26 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

27 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 601398 工商银行 7,593,600.00 1.90

第50页

2 600048 保利地产 7,317,788.12 1.83

3 600004 白云机场 6,234,578.32 1.56

4 600104 上汽集团 3,837,984.00 0.96

5 600660 福耀玻璃 3,687,259.36 0.92

6 601288 农业银行 2,835,000.00 0.71

7 601390 中国中铁 2,616,856.00 0.65

8 600900 长江电力 2,609,732.00 0.65

9 600009 上海机场 2,256,482.32 0.56

10 600018 上港集团 2,148,000.00 0.54

11 600566 济川药业 2,092,258.00 0.52

12 600887 伊利股份 2,091,104.00 0.52

13 601633 长城汽车 1,917,866.00 0.48

14 600066 宇通客车 1,860,341.00 0.46

15 600741 华域汽车 1,817,204.24 0.45

16 601012 隆基股份 1,748,094.00 0.44

17 603589 口子窖 1,629,479.00 0.41

18 601799 星宇股份 1,572,420.00 0.39

19 601318 中国平安 1,468,200.00 0.37

20 600383 金地集团 1,453,200.00 0.36

注：本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 601398 工商银行 10,851,840.00 2.71

2 601988 中国银行 9,414,000.00 2.35

3 600066 宇通客车 6,460,028.29 1.61

第51页

4 601288 农业银行 3,230,000.00 0.81

5 600009 上海机场 3,076,790.42 0.77

6 600887 伊利股份 2,131,308.00 0.53

7 601012 隆基股份 1,758,175.74 0.44

8 601633 长城汽车 1,752,305.00 0.44

9 601799 星宇股份 1,663,094.00 0.42

10 600835 上海机电 992,814.65 0.25

11 600815 *ST厦工 962,240.00 0.24

12 600694 大商股份 947,541.00 0.24

13 600276 恒瑞医药 828,640.00 0.21

14 002202 金风科技 776,768.00 0.19

15 601228 广州港 355,438.80 0.09

16 603833 欧派家居 256,194.71 0.06

17 601952 苏垦农发 194,947.50 0.05

18 601878 浙商证券 185,291.73 0.05

19 601366 利群股份 167,161.00 0.04

20 603225 新凤鸣 161,451.50 0.04

注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 63,394,233.20

卖出股票收入（成交）总额 49,263,552.62

注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

第52页

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 49,820,000.00 6.90

其中：政策性金融债 49,820,000.00 6.90

4 企业债券 107,906,950.80 14.93

5 企业短期融资券 110,408,000.00 15.28

6 中期票据 68,925,000.00 9.54

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 573,777,000.00 79.41

9 其他 - -

10 合计 910,836,950.80 126.07

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

17江苏银行

1 111714181 900,000 88,047,000.00 12.19

CD181

17恒丰银行

2 111719020 700,000 67,732,000.00 9.37

CD020

3 170203 17国开03 500,000 49,820,000.00 6.90

17浦发银行

4 111709020 500,000 48,995,000.00 6.78

CD020

17浦发银行

5 111709241 500,000 48,915,000.00 6.77

CD241

第53页

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未持有国债期货合约。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 第54页

上要求股票必须先入库再买入。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 85,907.25

2 应收证券清算款 200,509.45

3 应收股利 -

4 应收利息 13,502,140.71

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,788,557.41

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第55页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额 户均持有的基

户数

级别 金份额 占总份额比 占总份

(户) 持有份额 持有份额

例 额比例

安信

新趋

51 11,729,972.16 598,223,958.82 100.00% 4,621.40 0.00%

势混

合A

安信

新趋

34 2,946,609.69 100,120,000.00 99.94% 64,729.52 0.06%

势混

合C

合计 85 8,216,627.17 698,343,958.82 99.99% 69,350.92 0.01%

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

安信新趋

992.11 0.0002%

势混合A

基金管理人所有从业人员持 安信新趋

有本基金 1,000.05 0.0010%

势混合C

合计 1,992.16 0.0003%

注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

第56页

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 安信新趋势混合A 0

投资和研究部门负责人持 安信新趋势混合C 0

有本开放式基金 合计 0

安信新趋势混合A 0

本基金基金经理持有本开

安信新趋势混合C 0

放式基金

合计 0

第57页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

安信新趋势混合 安信新趋势混合

项目

A C

基金合同生效日（2016年12月9日）基金份 8,930.97 200,399,193.77

额总额

本报告期期初基金份额总额 200,811,139.81 200,264,181.72

本报告期基金总申购份额 397,437,546.62 407,907.81

减:本报告期基金总赎回份额 20,106.21 100,487,360.01

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"

- -

填列）

本报告期期末基金份额总额 598,228,580.22 100,184,729.52

第58页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），其自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元

成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

第59页

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

例

中信建投 2110,987,912.79 100.00% 101,143.72 100.00% -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

中信建投 158,470,907.81 100.00%4,738,200,000.00 100.00% - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于安信基金管理有限责任

上海证券报、中国证

1 公司参加代销机构费率优惠 2017年1月13日

券报、证券时报

活动的公告

安信基金管理有限责任公司

上海证券报、中国证

2 关于旗下鼎龙股份估值调整 2017年1月14日

券报、证券时报

的公告

安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证

3 2017年1月17日

关于旗下先导智能估值调整 券报、证券时报

第60页

的公告

关于安信基金管理有限责任

4 公司新增开放式基金销售代 上海证券报 2017年1月25日

理服务机构的公告

关于安信基金管理有限责任

5 公司从业人员在子公司兼任 上海证券报 2017年2月18日

职务情况变更的公告

安信基金管理有限责任公司

6 关于旗下东方网力估值调整 证券时报 2017年3月7日

的公告

安信基金管理有限责任公司

关于电子直销交易平台易购 上海证券报、中国证

7 2017年3月8日

通渠道部分银行卡暂停开户 券报、证券时报

及增卡业务的公告

安信基金管理有限责任公司

上海证券报、中国证

8 新增开放式基金销售代理服 2017年3月15日

券报、证券时报

务机构公告

关于安信基金管理有限责任

上海证券报、中国证

9 公司从业人员在子公司兼任 2017年3月24日

券报、证券时报

职务情况变更的公告

安信基金管理有限责任公司

关于旗下部分公募基金参加

上海证券报、中国证

10 张家港农村商业银行股份有 2017年3月30日

券报、证券时报

限公司申购及定期定额投资

费率优惠活动的公告

关于暂停安信新趋势灵活配

置混合型证券投资基金大额 上海证券报、中国证

11 2017年3月30日

申购、大额转换转入及大额定 券报、证券时报

期定额投资业务的公告

第61页

安信基金管理有限责任公司

关于临时暂停T+0快速赎回 上海证券报、中国证

12 2017年4月13日

业务中当天申购并当天快速 券报、证券时报

赎回业务的公告

安信基金管理有限责任公司

关于恢复T+0快速赎回业务 上海证券报、中国证

13 2017年4月18日

中当天申购并当天快速赎回 券报、证券时报

业务的公告

关于安信基金管理有限责任

上海证券报、中国证

14 公司从业人员在子公司兼任 2017年4月18日

券报、证券时报

职务情况变更的公告

安信新趋势灵活配置混合型

上海证券报、中国证

15 证券投资基金2017年第1季 2017年4月22日

券报、证券时报

度报告

关于安信基金管理有限责任

公司新增开放式基金销售代 上海证券报、中国证

16 2017年4月28日

理服务机构并参加费率优惠 券报、证券时报

活动的公告

安信基金管理有限责任公司

关于旗下部分公募基金参加

上海证券报、中国证

17 上海陆金所资产管理有限公 2017年5月3日

券报、证券时报

司基金认购、申购、定投进行

费率优惠活动的公告

安信基金管理有限责任公司

上海证券报、中国证

18 新增开放式基金销售代理服 2017年5月18日

券报、证券时报

务机构公告

安信基金管理有限公司关于

上海证券报、中国证

19 旗下部分公募基金参加武汉 2017年5月25日

券报、证券时报

市伯嘉基金销售有限公司费

第62页

率优惠活动的公告

安信基金管理有限责任公司

上海证券报、中国证

20 关于旗下基金所持国电南瑞 2017年6月2日

券报、证券时报

（600406）估值调整的公告

安信基金管理有限责任公司

关于电子直销交易平台增加

上海证券报、中国证

21 中国民生银行股份有限公司 2017年6月8日

券报、证券时报

厦门分行第三方支付业务的

公告

安信基金管理有限责任公司

上海证券报、中国证

22 关于增加基金直销账户的公 2017年6月8日

券报、证券时报

告

关于安信基金管理有限责任

公司新增开放式基金销售代 上海证券报、中国证

23 2017年6月23日

理服务机构并参加费率优惠 券报、证券时报

活动的公告

第63页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情

投 报告期内持有基金份额变化情况

况

资

持有基金份额

者

序 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额

类 持有份额

号 超过20%的时间 份额 份额 份额 占比

别

区间

机 20170101-2017 200,802,208 99,799,401. 300,601,610 43.0

1 -

构 0630 .84 20 .04 4%

20170328-2017 197,822,947 197,822,947 28.3

2 0.00 -

0630 .58 .58 2%

20170101-2017 200,120,000 100,000,000 100,120,000 14.3

3 -

0605 .00 .00 .00 4%

个-- - - - - -

人

--- - - - - -

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大

额赎回的情况，可能导致：

（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； 第64页

（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

第65页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

2、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

12.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

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2017年8月24日

第66页
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