中信建投聚利混合型证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 09 月 30 日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投聚利

基金主代码 001914

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年11月17日

报告期末基金份额总额 62,406,230.11份

本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定
收益类金融工具，通过科学的资产配置与严谨的风
投资目标

险管理，力争超越业绩比较基准、实现基金资产持
续稳定增值。

本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本
面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政
策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面
投资策略 供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分
析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预
期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、
现金之间的投资比例进行动态调整。

沪深300指数收益率×20%+中债总财富指数收益率
业绩比较基准

×80%

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于
风险收益特征

货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属


于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信建投聚利A 中信建投聚利C

下属分级基金的交易代码 001914 006845

报告期末下属分级基金的份额总

21,826,390.39份 40,579,839.72份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日)
主要财务指标

中信建投聚利A 中信建投聚利C

1.本期已实现收益 713,380.93 -35,910.09

2.本期利润 -295,489.90 -1,192,093.26

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0147 -0.0854

4.期末基金资产净值 22,937,718.84 47,570,482.76

5.期末基金份额净值 1.0509 1.1723

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投聚利A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较基

净值增长

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -1.05% 0.84% 1.14% 0.29% -2.19% 0.55%

过去六个月 8.76% 0.75% 2.99% 0.26% 5.77% 0.49%

过去一年 14.04% 0.74% 6.60% 0.26% 7.44% 0.48%

自基金合同生 4.05% 0.58% 16.51% 0.26% -12.46% 0.32%

效起至今
中信建投聚利C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较基

净值增长

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -1.13% 0.84% 1.14% 0.29% -2.27% 0.55%

过去六个月 8.56% 0.75% 2.99% 0.26% 5.57% 0.49%

过去一年 13.59% 0.74% 6.60% 0.26% 6.99% 0.48%

自基金合同生

17.23% 0.67% 7.78% 0.24% 9.45% 0.43%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金由中信建投稳利保本 2 号混合型证券投资基金转型而来，并于 2017 年 11
月 17 日合同生效。
2、以上第 1 张图为中信建投聚利 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图，绘图日期为 2017 年 11 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 9
月 30 日。以上第 2 张图为中信建投聚利 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基
准收益率的历史走势对比图，绘图日期为 2019 年 6 月 24 日（首笔份额登记日）至 2020
年 9 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期 证券

姓名 职务 限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国籍，1984年9月生，中
国社会科学院研究生院经
济学博士。曾任中证金融
研究院博士后，从事资本
本基金的

谢玮 2018-06-05 - 3年 市场研究工作；2016年9
基金经理

月加入中信建投基金管理
有限公司，曾任投资研究
部研究员，现任本公司投
资部-股票投资部总监、基


金经理，担任中信建投聚
利混合型证券投资基金、
中信建投医改灵活配置混
合型证券投资基金、中信
建投医药健康混合型证券
投资基金基金经理。

中国籍，1983年7月生，大
连理工大学工学硕士。曾
任江海证券有限责任公司
研究员、平安证券有限责
任公司研究员、方正证券
本基金的 股份有限公司研究员。20
基金经理、 16年3月加入中信建投基

周紫光 2020-08-04 - 10年

研究部负 金管理有限公司，曾任投
责人 资研究部研究员，现任研
究部负责人，担任中信建
投聚利混合型证券投资基
金、中信建投智信物联网
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。

注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020年三季度，国内疫情得到有效控制，经济呈现快速复苏。债券市场整体机会不大，权益行情总体围绕顺周期低估值标的展开，但持续性存疑。鉴于此，我们以固收工具为主获得基础性收益和安全垫的同时，较为谨慎的配置了多行业权益类仓位，为基金持有人带来了相对稳健的季度持仓收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投聚利A基金份额净值为1.0509元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.05%，同期业绩比较基准收益率为1.14%；截至报告期末中信建投聚利C基金份额净值为1.1723元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.13%，同期业绩比较基准收益率为1.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。
本基金自2018年9月27日起至2020年8月31日连续467个工作日资产净值低于5000万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)

（%）

1 权益投资 27,952,034.00 39.48

其中：股票 27,952,034.00 39.48

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 13,210,521.30 18.66

其中：债券 13,210,521.30 18.66

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 18,000,000.00 25.42

其中：买断式回购的买入 - -


返售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 6,462,376.75 9.13
计

8 其他资产 5,184,003.63 7.32

9 合计 70,808,935.68 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 178,500.00 0.25

C 制造业 17,870,764.00 25.35

电力、热力、燃气及水生

D - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 198,600.00 0.28

G 交通运输、仓储和邮政业 741,000.00 1.05

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 345,065.00 0.49
术服务业

J 金融业 3,649,620.00 5.18

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,223,000.00 1.73

水利、环境和公共设施管

N - -
理业

居民服务、修理和其他服

O - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,745,485.00 5.31

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 27,952,034.00 39.64

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无余额。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000661 长春高新 5,500 2,033,020.00 2.88

2 300595 欧普康视 32,000 1,991,040.00 2.82

3 300347 泰格医药 17,500 1,801,625.00 2.56

4 002475 立讯精密 24,000 1,371,120.00 1.94

5 300750 宁德时代 6,000 1,255,200.00 1.78

6 601012 隆基股份 16,000 1,200,160.00 1.70

7 603456 九洲药业 38,000 1,178,000.00 1.67

8 600276 恒瑞医药 12,000 1,077,840.00 1.53

9 300015 爱尔眼科 20,500 1,054,110.00 1.50

10 603259 药明康德 10,000 1,015,000.00 1.44

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例
序号 债券品种 公允价值(元)

（％）

1 国家债券 12,426,370.00 17.62

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 784,151.30 1.11

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 13,210,521.30 18.74

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)

（％）


1 019627 20国债01 85,000 8,491,500.00 12.04

2 019640 20国债10 20,000 1,993,000.00 2.83

3 019547 16国债19 21,000 1,941,870.00 2.75

4 110043 无锡转债 4,890 548,511.30 0.78

5 113011 光大转债 2,000 235,640.00 0.33

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无余额。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无余额。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无余额。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 16,184.60

2 应收证券清算款 5,006,018.90

3 应收股利 -

4 应收利息 160,800.13

5 应收申购款 1,000.00


6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 5,184,003.63

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 110043 无锡转债 548,511.30 0.78

2 113011 光大转债 235,640.00 0.33

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无余额。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中信建投聚利A 中信建投聚利C

报告期期初基金份额总额 22,378,805.56 435,082.21

报告期期间基金总申购份额 6,377,674.05 44,011,358.53

减：报告期期间基金总赎回份额 6,930,089.22 3,866,601.02

报告期期间基金拆分变动份额

- -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 21,826,390.39 40,579,839.72

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序

达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号

别 超过20%的

时间区间

机 20200831-

1 - 16,609,916.12 - 16,609,916.12 26.6158%
构 20200930

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2020年8月5日披露了《中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理变

更公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《中信建投聚利混合型证券投资基金基金合同》；

3、《中信建投聚利混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司

2020年10月28日
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