长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
2016年06月30日
基金管理人：长安基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2016年08月25日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经会计师事务所审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ........................................... 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 49
7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 49
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................... 51
8.3 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................... 51
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 51
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 52
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 52
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10.5 基金改聘会计师事务所情况 ..................................................................................................... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ..................................... 52
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 53
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 56
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 56
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 56
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 56
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 57
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 长安产业精选混合
基金主代码 000496
交易代码
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年05月07日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,395,264.12
下属两级基金的基金简称 长安产业精选混合A 长安产业精选混合C
下属两级基金的交易代码 000496 002071
报告期末下属两级基金的份
额总额
17,394,179.19 1,001,084.93
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资
产和固定收益类资产，并在严格控制下行风险的基础
上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政策取
向、资本市场资金状况和市场情绪等因素，评估不同
投资标的的风险收益特征，通过战略资产配置策略和
战术资产配置策略的有机结合，确定股票、债券和现
金类资产在基金资产中的配置比例。
2、股票投资策略
在股票投资组合的构建和管理过程中，本基金将在大
类资产配置的基础上，通过分析产业升级和产业转移
的趋势，精选具有良好发展前景的产业；然后在产业
精选的基础上进行行业分析和配置；最后，在细分行
业内选择兼具估值和成长优势的个股构建股票投资组
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合。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×
35%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
证券投资基金中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李永波 李春磊
联系电话 021-20329761 010-65169830
电子邮箱
liyongbo@changanfunds.
com
lichunlei@cgbchina.com
.cn
客户服务电话 400-820-9688 010-65169830
传真 021-20329888 010-65169555
注册地址
上海市虹口区丰镇路806
号3幢371室
广东省广州市越秀区东风
东路713号
办公地址
上海市浦东新区芳甸路
1088号紫竹国际大厦16层
北京市东城区东长安街甲
2号
邮政编码 201204 510080
法定代表人 万跃楠 董建岳
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.changanfunds.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市南京西路1266号恒隆广场
1期50楼
注册登记机构 长安基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1088号紫
竹国际大厦16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
2016年
3.1.1 期间数据和指标 长安产业精选混合A 长安产业精选混合C
本期已实现收益 1,486,970.71 3,558,438.77
本期利润 126,701.22 1,274,701.23
加权平均基金份额本期利润 0.0036 0.0041
本期基金加权平均净值利润
率
0.35% 0.40%
本期基金份额净值增长率 0.67% -0.38%
3.1.2 期末数据和指标 2016年6月30日
期末可供分配利润 303,109.88 5,873.60
期末可供分配基金份额利润 0.0170 0.0060
期末基金资产净值 18,224,091.68 1,037,101.83
期末基金份额净值 1.0480 1.0360
3.1.3 累计期末指标 2016年6月30日
基金份额累计净值增长率 21.11% －
注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④
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(长安产业精选混合A) 值增长
率①
值增长
率标准
差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去一个月 0.77% 0.25% -0.17% 0.64% 0.94% -0.39%
过去三个月 0.58% 0.18% -1.48% 0.65% 2.06% -0.47%
过去六个月 0.67% 0.16% -10.08% 1.19% 10.75% -1.03%
过去一年 2.29% 0.20% -18.36% 1.49% 20.65% -1.29%
自基金合同生效日起
至今（2014年05月07
日-2016年06月30日）
21.11% 0.22% 34.57% 1.31% -13.46% -1.09%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
阶段
(长安产业精选混合C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.39% 0.25% -0.17% 0.64% 0.56% -0.39%
过去三个月 0.10% 0.18% -1.48% 0.65% 1.58% -0.47%
过去六个月 -0.38% 0.16% -10.08% 1.19% 9.70% -1.03%
自基金份额生效日起
至今（2015年11月17
日-2016年06月30日）
0.00% 0.14% -10.07% 1.17% 10.07% -1.03%
注：本基金于2015年11月16日公告新增加C类份额，实际C类份额申购申请于11月19日确认。本基金
的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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长安产业精选混合A 基准
2014-05-07 2014-08-21 2014-12-12 2015-04-08 2015-07-27 2015-11-18 2016-03-10 2016-06-30
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注：本基金基金合同生效日为2014年5月7日，根据基金合同的规定,自基金合同生效之
日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各
项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2014年5月7日至2016
年6月30日。
长安产业精选混合C 基准
2015-11-16 2015-12-15 2016-01-15 2016-02-23 2016-03-24 2016-04-26 2016-05-27 2016-06-30
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
注：本基金于2015年11月16日公告新增加C类份额，实际C类份额申购申请于11月19日确认，图示日
期为2015年11月16日至2016年6月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股
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份有限公司、上海景林投资发展有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团
有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。
目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理5只开放式证券投资基金，基本
情况如下：
1、长安宏观策略混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2012年3月9日
投资目标：本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精选基本面
良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳
定增值。
2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2012年6月25日
投资目标：本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完
全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业
指数的有效工具。
3、长安货币市场证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2013年1月25日
投资目标：本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，
力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。
4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2015年5月18日
投资目标：本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势的基础上，充分挖
掘市场潜在的投资机会，追求基金资产的长期稳定增值。
5、长安鑫益增强混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2016年2月22日
投资目标：在严格控制风险和保持流动性的前提下，通过动态配置固定收益类和权
益类资产，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期 业年限
林忠晶
本基金
的基金
经理
2015年05月
26日
－ 6年
北京大学国民经济学博
士。曾任安信期货有限责
任公司高级分析师，中海
石油气电集团有限责任公
司贸易部研究员等职。
2011年6月加入长安基金
管理有限公司，曾任产品
开发部产品经理、基金投
资部基金经理助理、战略
及产品部副总经理等职，
现任长安基金管理有限公
司量化投资部（筹）总经
理，长安沪深300非周期行
业指数证券投资基金、长
安产业精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金、
长安鑫利优选灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。
注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律
法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确
保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和
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交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交
易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告
和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，我国宏观经济的整体运行呈现出缓慢下行的趋势，宏观经济调控始
终在稳增长与调结构之间进行相机抉择，经济数据的短期波动以及政策言论对资本市场
的预期造成巨大的影响。但整体看，上半年权益市场呈现震荡下跌趋势。分行业看，1
月底至4月中旬，受供给测改革预期的影响，大宗商品价格出现修复性上涨，部分周期
性行业表现相对较好。二季度以来，受信用债违约频发以及政策的不确定影响，低风险
偏好开始主导市场，OLED、锂电池和特斯拉等少数几个投资主题成为投资者一致选择，
家电、农业、食品饮料等防御性的消费行业表现较好。债券市场方面，2016年上半年受
通胀预期上升以及信用债违约事件的影响，利率债和信用债均表现较差，高低等级信用
利差扩大。
报告期内，本基金出于获取绝对收益方面的考虑，在控制权益类投资比例的前提下，
精选业绩预期较为明确的股票进行投资，并适当选择业绩可以兑现的主题参与投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本基金A类份额净值为1.048元，本报告期内本基金A类份额净
值增长率为0.67%，同期业绩基准收益率为-10.08%；本基金C类份额净值为1.036元，净
值增长率为-0.38%，同期业绩基准收益率为-10.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济当前仍在下行周期的探底过程中，过剩产能的淘汰和新经济增长点的确认
都需要时间，政策仍将在稳增长和调结构之间寻找平衡。展望2016年下半年，由于实体
经济赚钱效应缺乏，预计民间投资仍将处于低位，固定资产投资的增长将依赖于房地产
和基建投资的增长。物价方面，上半年大宗商品价格上涨主要来源于供给收缩而非需求
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扩张所致，若价格超过企业盈利点，使得大宗商品体现为一次性价格上涨。另外，极端
天气对于蔬菜价格影响有限，原油等大宗商品价格超过上半年的动能缺乏，通胀高位已
经过去，下半年通胀水平将保持稳定。但受宽松货币政策边际效用递减的影响，下半年
对经济的托底可能更加依赖于积极的财政政策。
随着去产能政策的加强，部分周期性行业如煤炭、水泥、化工、水泥等细分行业中
的龙头公司盈利将出现明显改善。随着经济转型的深入，生物技术、新能源、新消费服
务、智能制造等具备核心竞争优势、有较高安全边际的公司业绩将超预期，将形成结构
性的投资热点。另外，随着高收益资产的逐步到期，全市场大类资产风险收益比将出现
下降，环保、白酒、食品、医疗服务等盈利能力较强、高股息率的板块将受益。
我们珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，我们将继续规范运作，审慎
投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。
对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处
理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投
资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金从2016年2月24日起至2016年6月30日连续八十八个工作日基金资产净值低
于五千万元,未出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。基金管理人已持续关注并
拟采取适当措施。
根据《长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，该基
金生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2 亿元，基金合同自动终止。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安产业精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投
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资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履
行了应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未
发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确
和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 16,436,460.60 2,158,436,488.13
结算备付金 6,552.63 612,169.22
存出保证金 32,918.81 1,201,400.74
交易性金融资产 6.4.6.2 2,905,408.00 16,166,815.84
其中：股票投资 2,905,408.00 16,166,815.84
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 6.4.6.3 － －
买入返售金融资产 6.4.6.4 － 800,000,000.00
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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应收证券清算款 － －
应收利息 6.4.6.5 196,547.92 926,022.07
应收股利 － －
应收申购款 － 22,965.52
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 19,577,887.96 2,977,365,861.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 21.00 805,955,598.20
应付赎回款 293.58 86,585.12
应付管理人报酬 24,452.70 2,541,286.84
应付托管费 5,094.28 529,434.79
应付销售服务费 774.81 1,022,409.60
应付交易费用 6.4.6.6 31,469.02 142,278.57
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 6.4.6.7 254,589.06 240,000.00
负债合计 316,694.45 810,517,593.12
所有者权益：
实收基金 6.4.6.8 18,395,264.12 2,084,239,004.49
未分配利润 6.4.6.9 865,929.39 82,609,263.91
所有者权益合计 19,261,193.51 2,166,848,268.40
负债和所有者权益总计 19,577,887.96 2,977,365,861.52
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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注：报告截止日2016年06月30日，长安产业精选A类（000496）基金份额净值1.048元，基金份额总
额17,394,179.19份；长安产业精选C类（000271）基金份额净值1.036元，基金份额总额1,001,084.93
份。
6.2 利润表
会计主体：长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2016年01月01日-2016
年06月30日
上年度可比期间2015
年01月01日-2015年06
月30日
一、收入 4,931,224.13 258,111,234.09
1.利息收入 1,715,698.44 13,281,752.76
其中：存款利息收入
6.4.6
.10
1,621,881.22 8,640,516.70
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
93,817.22 4,641,236.06
其他利息收入 － －
2.投资收益 6,834,779.03 240,132,965.17
其中：股票投资收益
6.4.6
.11
6,825,855.96 239,982,040.17
基金投资收益 － －
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收
益
6.4.6
.11.2
－ －
贵金属投资收益
6.4.6
.12
－ －
衍生工具收益
6.4.6
.13
－ －
股利收益
6.4.6
.14
8,923.07 150,925.00
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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3.公允价值变动收益
6.4.6
.15
-3,644,007.03 2,555,503.29
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.6
.16
24,753.69 2,141,012.87
减：二、费用 3,529,821.68 26,013,053.27
1．管理人报酬 2,153,201.64 20,169,497.13
2．托管费 448,583.61 4,010,385.76
3．销售服务费 806,319.88 －
4．交易费用
6.4.6
.17
47,127.49 1,758,786.62
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用
6.4.6
.18
74,589.06 74,383.76
三 、利 润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,401,402.45 232,098,180.82
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,401,402.45 232,098,180.82
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
2,084,239,004.4
9
82,609,263.91 2,166,848,268.40
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 1,401,402.45 1,401,402.45
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
-2,065,843,740.
37
-83,144,736.97 -2,148,988,477.34
其中：1.基金申购款 503,812.35 20,328.74 524,141.09
2.基金赎回款
-2,066,347,552.
72
-83,165,065.71 -2,149,512,618.43
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
18,395,264.12 865,929.39 19,261,193.51
项 目
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
242,671,742.08 26,432,403.88 269,104,145.96
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 232,098,180.82 232,098,180.82
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
10,364,034,409.
50
1,697,896,362.9
9
12,061,930,772.49
其中：1.基金申购款
10,956,517,563.
53
1,792,881,964.6
9
12,749,399,528.22
2.基金赎回款
-592,483,154.0
3
-94,985,601.70 -687,468,755.73
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
10,606,706,151.
58
1,956,426,947.6
9
12,563,133,099.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
黄陈 李卫 欧鹏
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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—————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长安产业精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1329号文)的批准，由长安基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安产业精选灵活配
置混合型发起式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2014年5月7日生效。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为341,643,228.06份基金份额。本
基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司(以
下简称"广发银行") 。
本基金于2014年4月1日至2014年4月30日募集，募集期间净认购资金人民币
341,611,699.67元，认购资金在募集期间产生的利息人民币31,528.39元，募集的有效
认购份额及利息结转的基金份额合计341,643,228.06份。上述募集资金已由毕马威华振
会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第1400625号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安产业精选市场券投资基
金基金合同》和《长安产业精选市场券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投
资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、
创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债 券(国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中
期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等货币市场工具，以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净
值的比例为0%-3%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债
券；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资部分为中证全
债指数收益率，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率
×35%。根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二
个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
根据《关于长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金增加C类基金份额并修改
基金合同的公告》，本基金基金管理人于2015年11月16日起对本基金增加收取销售服务
费的C类收费模式，并对本基金基金合同作相应修改。本基金将基金份额分为A类基金份
额和C类基金份额两个不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而
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不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用而
是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15
日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求编
制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年06月30日
的财务状况、自2016年1月1日至2016年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情
况。
6.4.3.1 会计年度
本基金的会计年度自公历2016年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制
期间为自2016年1月1日至2016年06月30日止。
6.4.3.2 记账本位币
人民币
6.4.3.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不
同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资
产或金融负债)：本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。
衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负
债列示。应收款项：应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非
衍生金融资产。持有至到期投资：本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固
定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。可供出售金融资
产：本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他
类别的金融资产分类为可供出售金融资产。其他金融负债：其他金融负债是指除以公允
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
6.4.3.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公
允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用
直接计入当期损益；对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或
上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允
价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以
实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和
报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均
法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
6.4.3.5 金融资产和金融负债的估值原则
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.3.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本基金具有抵销已确认金额的法
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定权利，且该种法定权利现在是可执的；本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资
产和清偿该金融负债。
6.4.3.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.3.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累
计亏损)"。
6.4.3.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融
资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有
期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现
重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回
购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资
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产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失。
6.4.3.10 费用的确认和计量
根据《长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，基金
管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提。
根据《长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，基金
托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第三位，发生时直接计入
基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第三位的，应采用待摊或预提的方法，待摊
或预提计入基金损益。
6.4.3.11 基金的收益分配政策
根据《长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基
金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次可供分配利
润的30%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为
两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金
份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6.4.3.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停
牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称"
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》")，若在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天
数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值
业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市
场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责
任公司独立提供。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生过重大会计差错。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关
于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利
有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花
税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本
基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
第 25 页 共 57 页
暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%，由上市公
司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在股权
登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴
税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公
司。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所
得额，实际税负为5%。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(e)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，免征营业税。 自2016年
5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴
纳营业税改为缴纳增值税。
(f)对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基
金买卖债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息
收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增
值税。
(g)证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收
入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
项目
本期末
2016年06月30日
活期存款 16,436,460.60
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 16,436,460.60
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末2016年06月30日
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成本 公允价值 估值增值
股票 2,640,800.96 2,905,408.00 264,607.04
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 2,640,800.96 2,905,408.00 264,607.04
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末:2016年06月30日
应收活期存款利息 3,316.48
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 14.80
应收结算备付金利息 3.00
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 193,213.64
应收黄金合约拆借孳息 －
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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其他 －
合计 196,547.92
6.4.6.6 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2016年06月30日
交易所市场应付交易费用 31,469.02
银行间市场应付交易费用 －
合计 31,469.02
6.4.6.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提信息披露费 224,753.80
预提审计费用 29,835.26
合计 254,589.06
6.4.6.8 实收基金
金额单位：人民币元
项目
(长安产业精选混合A)
本期 2016年01月01日-2016年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 40,254,941.79 40,254,941.79
本期申购 445,869.41 445,869.41
本期赎回 -23,306,632.01 -23,306,632.01
期末数 17,394,179.19 17,394,179.19
项目
(长安产业精选混合C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,043,984,062.70 2,043,984,062.70
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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本期申购 57,942.94 57,942.94
本期赎回 -2,043,040,920.71 -2,043,040,920.71
期末数 1,001,084.93 1,001,084.93
注：1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2、本基金自2014年4月1日至2014年4月30日止期间公开发售，共募集有效净认购资金341,611,699.67
元，折合341,611,699.67份基金份额；在募集期间认购资金产生的利息为人民币31,528.39元，折合
31,528.39元份基金份额；以上实收基金（本息）合计为人民币341,643,228.06元，折合
341,643,228.06份基金份额。
6.4.6.9 未分配利润
单位：人民币元
项目
(长安产业精选混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,040,231.94
2,696,367.
90
1,656,135.96
本期利润 1,486,970.71
-1,360,269
.49
126,701.22
本期基金份额交易产生的变
动数
-143,628.89
-809,295.8
0
-952,924.69
其中：基金申购款 -4,434.73 22,706.41 18,271.68
基金赎回款 -139,194.16
-832,002.2
1
-971,196.37
本期已分配利润 － － －
本期末 303,109.88 526,802.61 829,912.49
单位：人民币元
项目
(长安产业精选混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-55,818,024.0
7
136,771,15
2.02
80,953,127.95
本期利润 3,558,438.77
-2,283,737
.54
1,274,701.23
本期基金份额交易产生的变
动数
52,265,458.90
-134,457,2
71.18
-82,191,812.28
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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其中：基金申购款 -687.10 2,744.16 2,057.06
基金赎回款 52,266,146.00
-134,460,0
15.34
-82,193,869.34
本期已分配利润 － － －
本期末 5,873.60 30,143.30 36,016.90
6.4.6.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
活期存款利息收入 1,244,119.16
定期存款利息收入 370,972.18
其他存款利息收入 2,164.71
结算备付金利息收入 4,622.84
其他 2.33
合计 1,621,881.22
6.4.6.11 股票投资收益
6.4.6.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
卖出股票成交总额 21,230,967.35
减：卖出股票成本总额 14,405,111.39
买卖股票差价收入 6,825,855.96
6.4.6.11.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内未获得资产支持证券投资收益。
6.4.6.12 贵金属投资收益
6.4.6.12.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期未进行贵金属投资。
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.6.13 衍生工具收益
本基金本报告期内未获得衍生工具收益。
6.4.6.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
股票投资产生的股利收益 8,923.07
基金投资产生的股利收益 －
合计 8,923.07
6.4.6.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
1.交易性金融资产 -3,644,007.03
——股票投资 -3,644,007.03
——债券投资 －
——资产支持证券投资 －
——贵金属投资 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -3,644,007.03
6.4.6.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
基金赎回费收入 24,728.06
转换费收入 25.63
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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合计 24,753.69
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额最少25%归入基金资产。
6.4.6.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
交易所市场交易费用 47,127.49
银行间市场交易费用 －
合计 47,127.49
6.4.6.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
审计费用 44,753.80
信息披露费 29,835.26
交易费用_回购 －
交易费用_权证 －
上市年费 －
账户维护费-中债登 －
账户维护费-上清所 －
银行汇划手续费 －
注册登记费 －
分红手续费 －
其他费用 －
合计 74,589.06
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表
日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构
广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30
日
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。
6.4.9.1.4 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30
日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.5 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30
日
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016
年06月30日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015
年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,153,201.64 20,169,497.13
其中：支付销售机构的客户维护费 28,818.01 78,913.60
注：1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2% /当年天数。
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动
中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费
用项目。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016
年06月30日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 448,583.61 4,010,385.76
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.9.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长安产业精选混合
A
长安产业精选混合
C
合计
长安基金管理有限公
司
－ 806,150.93 806,150.93
广发银行股份有限公
司
－ － －
合计 － 806150.93 806150.93
注：本基金A类不计算基金销售服务费。本基金C类支付销售机构的基金销售服务费按前
一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日销售服务费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数;
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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份额单位：份
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月
30日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月
30日
长安产业精选
混合A
长安产业精
选混合C
长安产业精选
混合A
长安产业精
选混合C
期初持有的基金份额 10,001,400.00 － 10,001,400.00 －
期间申购/买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额 10,001,400.00 － 10,001,400.00 －
占基金总份额比例 57.50% － 0.09% －
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
长安
产业
精选
混合
A
广发银行托管
专户-长安基金
安盈万韬资产
管理计划
－ － 4,816,955.68 0.05%
长安
产业
精选
混合
A
长安弘哲亿信
深蓝启明灵活
对冲6号分级资
产管理计划
－ － 16,297,010.61 0.15%
长安 长安基金安盈 － － 9,192,554.91 0.09%
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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产业
精选
混合
A
舜耕天禾1号资
产管理计划
长安
产业
精选
混合
A
长安基金-浦发
-长安茂源启明
灵活对冲5号分
级资产管理计
划
－ － 17,936,354.87 0.17%
长安
产业
精选
混合
A
长安基金-浦发
-长安深蓝启明
灵活对冲9号分
级资产管理计
划
－ － 28,929,604.63 0.27%
长安
产业
精选
混合
A
长安基金-浦发
-长安先盈启明
灵活对冲8号分
级资产管理计
划
－ － 25,168,756.03 0.24%
长安
产业
精选
混合
A
长安基金公司
高级管理人员
3,786.06 0.02% 3,786.06 0.02%
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行股份 16,436,460.60 1,244,119.16 6,375,505,744.0 7,849,940.20
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有限公司 3
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未参与关联方承销证券的买卖。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.10 利润分配情况
6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.11 期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》，证券投资基金参与网下配售，可与发
行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起
计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配
的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此
外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范
的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
于2016年06月30日，本基金不存在因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00000
2
万科A
2015-12-18
重大事项 24.43
2016-07-04
21.99
34,70
0
483,718.0
0
847,721.0
0
60033
0
天通
股份
2016-05-23
重大事项 13.93 4,000 49,780.00 55,720.00
30024
6
宝莱
特
2016-06-27
重大事项 30.31
2016-07-01
32.20 2,500 79,054.00 75,775.00
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但
低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。本基金金融工具的风险
主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投
资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人按照"健全、合理、制衡、独立"的原则，建立了合规与风险管理委员会（董事会层
面）、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本
基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透
到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风
险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有
效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有
人的合法权益。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行广发银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，因此违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。
本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度
上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行
监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的
公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
本基金于报告期末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银
行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策
浮动。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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单位：人民币元
本期末
2016年06月30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
16,436,460
.60
－ － －
16,436,460
.60
结算备付金 6,552.63 － － － 6,552.63
存出保证金 32,918.81 － － － 32,918.81
交易性金融资
产
－ － －
2,905,408.
00
2,905,408.
00
买入返售金融
资产
－ － － － －
应收利息 － － － 196,547.92 196,547.92
应收申购款 － － － －
资产总计
16,475,932
.04
－ －
3,101,955.
92
19,577,887
.96
负债
应付证券清算
款
－ － － 21.00 21.00
应付赎回款 － － － 293.58 293.58
应付管理人报
酬
－ － － 24,452.70 24,452.70
应付托管费 － － － 5,094.28 5,094.28
应付销售服务
费
－ － － 774.81 774.81
应付交易费用 － － － 31,469.02 31,469.02
其他负债 － － － 254,589.06 254,589.06
负债总计 － － － 316,694.45 316,694.45
利率敏感度缺
口
16,475,932
.04
－ －
2,785,261.
47
19,261,193
.51
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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2015年12月31
日
资产
银行存款
2,158,436,
488.13
2,158,436,
488.13
结算备付金 612,169.22 612,169.22
存出保证金
1,201,400.
74
1,201,400.
74
交易性金融资
产
－
16,166,815
.84
16,166,815
.84
买入返售金融
资产
800,000,00
0.00
800,000,00
0.00
应收利息 － 926,022.07 926,022.07
应收申购款 － 22,965.52 22,965.52
资产总计
2,960,250,
058.09
－ －
17,115,803
.43
2,977,365,
861.52
负债
应付证券清算
款
－
805,955,59
8.20
805,955,59
8.20
应付赎回款 － 86,555.68 86,555.68
应付管理人报
酬
－
2,541,286.
84
2,541,286.
84
应付托管费 － 529,434.79 529,434.79
应付销售服务
费
－
1,022,409.
60
1,022,409.
60
应付交易费用 － 142,278.57 142,278.57
其他负债 － 240,029.44 240,029.44
负债总计 － － －
810,517,59
3.12
810,517,59
3.12
利率敏感度缺
口
2,960,250,
058.09
－ －
-793,401,7
89.69
2,166,848,
268.40
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
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期日孰早者予以分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
截至本报告期末，本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产-股票投资
2,905,408.00 15.00 16,166,815.84 0.75
交易性金融资
产-债券投资
－ － － －
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 2,905,408.00 15.00 16,166,815.84 0.75
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
业绩比较基准上升5% 57,922.42 435,582.40
业绩比较基准下降5% -57,922.42 -435,582.40
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接
(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以
外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定
的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2016年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
2,140,982.00元，属于第二层级的余额为764,423.00元，无属于第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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1 权益投资 2,905,408.00 14.84
其中：股票 2,905,408.00 14.84
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 16,443,013.23 83.99
6 其他资产 229,466.73 1.17
7 合计 19,577,887.96 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 179,235.00 0.93
B 采矿业 － －
C 制造业 1,408,445.00 7.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 82,670.00 0.43
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 495,130.00 2.57
J 金融业 107,000.00 0.56
K 房地产业 632,928.00 3.29
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
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O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 2,905,408.00 15.08
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000002 万 科Ａ 34,700 632,928.00 3.29
2 300285 国瓷材料 4,000 159,560.00 0.83
3 002383 合众思壮 4,000 143,320.00 0.74
4 002230 科大讯飞 3,500 114,975.00 0.60
5 002292 奥飞娱乐 3,500 104,825.00 0.54
6 002281 光迅科技 1,500 96,300.00 0.50
7 002664 信质电机 2,500 85,050.00 0.44
8 300136 信维通信 4,000 83,840.00 0.44
9 300131 英唐智控 7,000 82,670.00 0.43
10 002657 中科金财 1,500 82,410.00 0.43
11 002299 圣农发展 3,000 77,700.00 0.40
12 300246 宝莱特 2,500 75,775.00 0.39
13 600271 航天信息 3,000 71,400.00 0.37
14 002458 益生股份 1,500 65,715.00 0.34
15 000650 仁和药业 8,000 65,280.00 0.34
16 002673 西部证券 2,500 64,650.00 0.34
17 300513 恒泰实达 500 62,485.00 0.32
18 600536 中国软件 2,500 62,300.00 0.32
19 002405 四维图新 2,500 61,500.00 0.32
20 600885 宏发股份 2,000 61,420.00 0.32
21 300177 中海达 4,000 60,640.00 0.31
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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22 600703 三安光电 3,000 59,910.00 0.31
23 300085 银之杰 2,000 59,800.00 0.31
24 000568 泸州老窖 2,000 59,400.00 0.31
25 600330 天通股份 4,000 55,720.00 0.29
26 002439 启明星辰 2,000 51,660.00 0.27
27 300207 欣旺达 2,000 51,340.00 0.27
28 000768 中航飞机 2,500 49,225.00 0.26
29 002538 司尔特 5,000 46,750.00 0.24
30 000059 华锦股份 5,000 46,500.00 0.24
31 601788 光大证券 2,500 42,350.00 0.22
32 002477 雏鹰农牧 6,000 35,820.00 0.19
33 002172 澳洋科技 3,000 32,190.00 0.17
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 002292 奥飞娱乐 162,333.00 0.01
2 300085 银之杰 147,970.00 0.01
3 300285 国瓷材料 142,330.00 0.01
4 002383 合众思壮 138,320.00 0.01
5 002657 中科金财 137,010.00 0.01
6 300317 珈伟股份 120,400.00 0.01
7 002405 四维图新 119,565.00 0.01
8 002281 光迅科技 119,515.00 0.01
9 002410 广联达 114,830.00 0.01
10 002117 东港股份 85,182.58 －
11 002664 信质电机 84,449.00 －
12 300136 信维通信 80,711.00 －
13 002249 大洋电机 79,120.00 －
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14 300131 英唐智控 79,100.00 －
15 300246 宝莱特 79,054.00 －
16 600549 厦门钨业 75,600.00 －
17 002299 圣农发展 74,340.00 －
18 600562 国睿科技 72,380.00 －
19 002368 太极股份 71,400.00 －
20 600271 航天信息 70,590.00 －
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601398 工商银行 1,950,104.00 0.09
2 000423 东阿阿胶 1,547,163.00 0.07
3 603508 思维列控 1,471,870.00 0.07
4 300496 中科创达 1,462,880.00 0.07
5 002230 科大讯飞 1,066,874.00 0.05
6 002458 益生股份 863,825.00 0.04
7 002781 奇信股份 806,250.00 0.04
8 002123 荣信股份 780,477.00 0.04
9 300075 数字政通 749,303.00 0.03
10 300495 美尚生态 634,319.50 0.03
11 002782 可立克 607,027.20 0.03
12 300494 盛天网络 600,096.00 0.03
13 300085 银之杰 510,636.00 0.02
14 300493 润欣科技 500,112.00 0.02
15 603778 乾景园林 496,944.00 0.02
16 002786 银宝山新 473,765.40 0.02
17 002787 华源包装 422,464.20 0.02
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18 603299 井神股份 409,523.83 0.02
19 300497 富祥股份 407,017.75 0.02
20 002780 三夫户外 373,995.10 0.02
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,787,710.58
卖出股票收入（成交）总额 21,230,967.35
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 － －
7 其他 － －
8 合计 － －
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
注：本基金本报告期末未持有债券。
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
第 49 页 共 57 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 32,918.81
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 196,547.92
5 应收申购款 －
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
第 50 页 共 57 页
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 229,466.73
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 000002 万 科Ａ 632,928.00 3.29 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
长安产
业精选
混合A
411 42,321.60
10,001,400
.00
57.50%
7,392,779.
19
42.50%
长安产
业精选
混合C
8 125,135.62 － －
1,001,084.
93
100.00%
合计 419 43,902.78 10,001,400 54.37% 8,393,864. 45.63%
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
第 51 页 共 57 页
.00 12
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
长安产业精选
混合A
114,551.66 0.66%
长安产业精选
混合C
2,984.66 0.30%
合计 117,536.32 0.64%
8.3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,001,400.
00
54.37%
10,001,400.
00
54.37% 3年
基金管理人高级管
理人员
3,786.06 0.02% － －
基金经理等人员 9,881.42 0.05% － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,015,067.
48
54.44%
10,001,400.
00
54.37% 3年
§9 开放式基金份额变动
单位：份
长安产业精选混合A 长安产业精选混合C
基金合同生效日(2014年05月07日)
基金份额总额
341,643,228.06 －
本报告期期初基金份额总额 40,254,941.79 2,043,984,062.70
本报告期基金总申购份额 445,869.41 57,942.94
减：本报告期基金总赎回份额 23,306,632.01 2,043,040,920.71
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
第 52 页 共 57 页
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 17,394,179.19 1,001,084.93
注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
1、2016年4月2日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》上刊登了《长安基金管理有限公司关于由黄陈代为履行公司督察长职务的公告》，
同意刘玉生辞去督察长职务，由总经理黄陈代行公司督察长职务。
2、2016年6月8日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》上刊登了《长安基金管理有限公司督察长李永波任职公告》，同意李永波担任公
司督察长职务，总经理黄陈不再代行公司督察长职务。
二、报告期内基金托管人发生以下重大人事变动：
本报告期内，寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务，蒋柯先生临
时主持部门工作。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监
会报告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基
金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
第 53 页 共 57 页
2015年5月至7月，中国证监会上海证监局对公司进行了现场检查。针对现场检查中
发现的问题，上海证监局于2015年10月19日出具了《关于对长安基金管理有限公司采取
责令改正措施的决定》，并对公司相关负责人出具警示函。公司非常重视监管部门的决
定，成立了公司专项整改工作领导小组和工作小组，已根据相关法律、行政法规和中国
证监会的要求于2015年度落实整改。除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托
管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注 成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
中信
证券
1
589,0
30.37
2.26% － － －
548.5
8
2.32%
民生
证券
1
992,6
18.83
3.82% － － －
924.4
2
3.92%
兴业
证券
1
15,34
3,757.
48
59.00
%
－ － －
14,28
9.68
60.55
%
东兴
证券
1
5,928,
712.0
0
22.80
%
－ － －
5,521.
47
23.40
%
方正
证券
1
3,152,
564.2
5
12.12
%
－ － －
2,316.
27
9.81%
海通
证券
1 － － － － － － －
招商
证券
1 － － － － － － －
中信
建投
1 － － － － － － －
注：基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好，财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(2)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(4)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
第 54 页 共 57 页
发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由
公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
长安基金管理有限公司关于调整
我公司受指数熔断影响的相关基
金2016年1月4日开放时间的公告
《上海证券报》 2016-01-04
2
长安基金管理有限公司关于2016
年1月7日指数熔断期间调整旗下
部分基金开放时间的公告
《上海证券报》 2016-01-07
3
长安产业精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金2015年第4季
度报告
《上海证券报》 2016-01-20
4
关于旗下基金在深圳市新兰德证
券投资咨询有限公司开通定投业
务费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2016-01-22
5
关于旗下基金调整长期停牌股票
估值方法的提示性公告
《上海证券报》 2016-02-04
6
关于旗下基金参与上海利得基金
销售有限公司费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 2016-02-24
7
关于长安基金管理有限公司旗下
基金在大同证券有限责任公司开
通定期定额投资业务的公告
《上海证券报》 2016-03-08
8
关于长安基金管理有限公司旗下
基金参与平安证券费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 2016-03-18
9
关于长安基金管理有限公司旗下
基金在“金斧子”开通申购和赎
回业务并参与费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 2016-03-23
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
第 55 页 共 57 页
10
长安产业精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金2015年年度报
告及摘要
《上海证券报》 2016-03-26
11
关于旗下基金参与中国工商银行
个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
《上海证券报》 2016-03-30
12
长安基金管理有限公司关于由黄
陈代为履行公司督察长职务的公
告
《上海证券报》 2016-04-02
13
关于旗下基金参加深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司费率优惠
活动的公告
《上海证券报》 2016-04-06
14
关于旗下基金在大泰金石投资管
理有限公司开通申购和赎回业务
并参与费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2016-04-06
15
长安产业精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金2016年第1季
度报告
《上海证券报》 2016-04-22
16
关于长安产业精选混合型发起式
证券投资基金恢复大额申购及定
期定额投资业务的公告
《上海证券报》 2016-04-26
17
关于长安基金管理有限公司旗下
基金在北京汇成基金销售有限公
司开通申购、赎回和定投业务并
参与费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2016-05-18
18
关于旗下部分开放式基金参加盈
米财富转换费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2016-05-27
19
关于旗下基金在上海联泰资产管
理有限公司开通申购、赎回、转
换和定投业务并参与费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 2016-05-31
20
关于长安基金管理有限公司旗下
基金在深圳富济财富管理有限公
《上海证券报》 2016-06-01
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
第 56 页 共 57 页
司开通申购、赎回和定投业务并
参与费率优惠活动的公告
21
长安基金管理有限公司督察长李
永波任职公告
《上海证券报》 2016-06-08
22
长安产业精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金招募说明书
(2016年第1次更新)
《上海证券报》 2016-06-14
23
长安产业精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金招募说明书摘
要(2016年第1次更新)
《上海证券报》 2016-06-14
24
关于旗下基金在上海凯石财富基
金销售有限公司开通申购、赎回、
基金转换和定投业务并参与费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 2016-06-24
25
长安基金管理有限公司关于旗下
基金2016年6月30日基金资产净
值、基金份额净值及基金份额累
计净值的公告
《上海证券报》 2016-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同；
2、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议；
3、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照；
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人的办公场所-上海浦东新区芳甸路1088号紫竹国
际大厦16层
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
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12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站
（www.changanfunds.com）查阅。
长安基金管理有限公司
二〇一六年八月二十五日
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