浙商日添利货币市场基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表......18

7.3 净资产变动表 ...... 19

7.4 报表附注......22
§8 投资组合报告 ...... 48


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 48

8.2 债券回购融资情况 ...... 48

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 49

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 50

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 50
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细...... 51

8.9 本报告期投资基金情况 ...... 51

8.10 投资组合报告附注 ...... 51
§9 基金份额持有人信息...... 52

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 52

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 52
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况...... 53
§10 开放式基金份额变动...... 53
§11 重大事件揭示...... 53

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54

11.4 基金投资策略的改变 ...... 54

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件...... 54

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55

11.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 57

11.10 其他重大事件 ...... 57
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 59
§13 备查文件目录...... 59

13.1 备查文件目录 ...... 59

13.2 存放地点......60

13.3 查阅方式......60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 浙商日添利货币市场基金

基金简称 浙商日添利

基金主代码 002077

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 8 日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 149,507,490.78 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 浙商日添利 A 浙商日添利 B

金简称

下属分级基金的交 002077 002078

易代码

报告期末下属分级 44,007,596.77 份 105,499,894.01 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获取高于业绩
比较基准的投资回报。

投资策略 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平均剩余期限
控制下的主动管理投资策略，争取在满足安全性和流动性的前提下，
实现较高的资产组合收益。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浙商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 纪士鹏 王小飞

负责人 联系电话 021-60350878 021-60637103

电子邮箱 jishipeng@zsfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 021-60637228

传真 0571-28191919 021-60635778

注册地址 浙江省杭州市下城区环城北路 北京市西城区金融大街 25 号

208 号 1801 室

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号 北京市西城区闹市口大街 1 号院


万向大厦 10 楼 1 号楼

邮政编码 310012 100033

法定代表人 肖风 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.zsfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特 上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 2 幢
殊普通合伙) 25 楼

注册登记机构 浙商基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10
楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1. 2023 年 2022 年 2021 年

1 期

间数 浙商日添利 A 浙商日添利 B 浙商日添利 A 浙商日添利 B 浙商日添利 A 浙商日添利 B
据和
指标
本期

已实 796,816.57 3,598,518.30 1,095,366.71 1,746,911.44 606,186.78 31,948,439.89
现收
益

本期 796,816.57 3,598,518.30 1,095,366.71 1,746,911.44 606,186.78 31,948,439.89
利润
本期

净值 1.6658% 1.9106% 1.6222% 1.8669% 2.2625% 2.5071%
收益
率
3.1.
2 期

末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据和
指标

期末 44,007,596.7 105,499,894.0 45,655,035.4 94,869,892.4 100,596,221.9 250,048,649.8


基金 7 1 0 8 5 0
资产
净值
期末

基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
份额
净值
3.1.
3 累

计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末指
标
累计

净值 20.0323% 22.3810% 18.0656% 20.0866% 16.1810% 17.8858%
收益
率
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浙商日添利 A

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.3260 0.0007
过去三个月 0.4142% 0.0007% 0.0882% 0.0000%

% %

0.7414 0.0047
过去六个月 0.9178% 0.0047% 0.1764% 0.0000%

% %

1.3158 0.0034
过去一年 1.6658% 0.0034% 0.3500% 0.0000%

% %

4.6024 0.0034
过去三年 5.6524% 0.0034% 1.0500% 0.0000%

% %

7.3796 0.0030
过去五年 9.1306% 0.0030% 1.7510% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 20.0323 17.207 0.0046
0.0046% 2.8249% 0.0000%

至今 % 4% %


浙商日添利 B

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.3869 0.0007
过去三个月 0.4751% 0.0007% 0.0882% 0.0000%

% %

0.8634 0.0047
过去六个月 1.0398% 0.0047% 0.1764% 0.0000%

% %

1.5606 0.0034
过去一年 1.9106% 0.0034% 0.3500% 0.0000%

% %

5.3659 0.0034
过去三年 6.4159% 0.0034% 1.0500% 0.0000%

% %

10.4493 8.6983 0.0030
过去五年 0.0030% 1.7510% 0.0000%

% % %

自基金合同生效起 22.3810 19.556 0.0046
0.0046% 2.8249% 0.0000%

至今 % 1% %

注：本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率（税后）
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同生效日为 2015 年 12 月 8 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作
时间已满一年。

2、本基金建仓期为 6 个月，从 2015 年 12 月 8 日至 2016 年 6 月 7 日，建仓期结束时各项资产配
置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
浙商日添利 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 792,070.01 - 4,746.56 796,816.57 -

2022 年 1,098,738.26 - -3,371.55 1,095,366.71 -

2021 年 600,628.80 - 5,557.98 606,186.78 -

合计 2,491,437.07 - 6,932.99 2,498,370.06 -

浙商日添利 B

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 3,585,253.44 - 13,264.86 3,598,518.30 -

2022 年 1,757,024.08 - -10,112.64 1,746,911.44 -

2021 年 32,227,746.11 - -279,306.22 31,948,439.89 -

合计 37,570,023.63 - -276,154.00 37,293,869.63 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准，于 2010
年 10 月 21 日成立。公司股东为民生人寿保险股份有限公司、浙商证券股份有限公司、养生堂有限公司。民生人寿保险股份有限公司出资 15000 万元，浙商证券股份有限公司和养生堂有限公司各出资 7500 万元，注册资本 3 亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙商基金共管理四十三只开放式基金——浙商聚潮产业成长混合型
证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商中证 500 指数增强型证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金、浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金、浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证券投资基金、浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金、浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金、浙商智选经济动能混合型证券投资基金、浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金、浙商智选家居股票型发起式证券投资基金、浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金、浙商智选价值混合型证券投资基金、浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金、浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金、浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金、浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商智多盈债券型证券投资基金、浙商智选新兴产业混合型证券投资基金、浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）、浙商中证 1000 指数增强型证券投资基金、浙商兴盈 6 个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金的

赵 柳 基 金 经 2020 年 9 - 9 年 赵柳燕女士，复旦大学经济学硕士。2015
燕 理, 公司 月 8 日 年 7 月加入浙商基金管理有限公司。

固定收益


部基金经

理

本基金的

基 金 经

牛 冠 理, 公司 2023 年 6 - 8 年 牛冠群先生，上海财经大学硕士，曾任国
群 固定收益 月 8 日 泰世华银行（中国）有限公司投资经理。
部基金经

理

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制

无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

无

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要投资品种为债券、同业存单、银行存款和买入返售证券资产等。报告期内以配置策略为主，适度杠杆增强，以获得较好的业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期浙商日添利 A 的基金份额净值收益率为 1.6658%，本报告期浙商日添利 B 的基金份
额净值收益率为 1.9106%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年债券市场收益率整体下行，10 年期国债收益率从最高的 2.95 附近回落至年末的 2.55
附近。年内两次债市的调整分别出现在年初的 1-2 月以及年末的 8-11 月；其中，1-2 月主要是由
于市场对经济复苏的预期较强、8-11 月主要由于央行防止“资金空转”以及政府债大量供给导致资金面偏紧。年内推动收益率下台阶的主要因素包括经济基本面逐步走弱以及降息预期的逐步发酵，央行在 6 月以及 8 月密集调降了政策利率，年末银行存款利率再次降低。

展望 2024 年，债券市场预计仍有表现机会。一方面：国内经济仍在恢复进程，海外降息预期
较强，国内货币政策仍有较强的宽松动力和空间，降准降息的预期仍将带动收益率中枢的逐步下移。另一方面：稳增长之下的财政发力预期有所升温，稳地产政策的继续出台、盘活以及提升存量贷款使用效率等一揽子政策均可能在特定时点上对债券市场形成利空。总体看，年初政策端的稳增长压力偏大，债券市场胜率仍在，可以耐心等待收益率下行空间的打开。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人监察稽核工作重点是加强基金投资交易的风险控制，保证本基金投资运作的合法合规性。通过加大日常业务检查力度，对公司投研、营销、运作等业务进行专项检查，开展员工行为合规检查，进行投资研究、销售等业务的合规培训，来增强员工合规意识，促进公司业务的合规运作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。

本基金本报告期 A 级共分配利润 796,816.57 元，其中已按红利再投资形式分配金额
792,070.01 元，B 级共分配利润 3,598,518.30 元，其中已按红利再投资形式分配金额3,585,253.44 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2401960 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 浙商日添利货币市场基金全体基金份额持有人

我们审计了后附的浙商日添利货币市场基金 (以下简称“该
基金”) 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、
2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
审计意见 和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处
理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注 7.4.2
中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监
会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的规定编制，公允反映了该基金 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
形成审计意见的基础 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

该基金管理人浙商基金管理有限公司（以下简称“该基金管
理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2023
年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
其他信息 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层和治理层对财务报表的责 该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注
任 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发
布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现


公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运
用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公
允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
任 目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张楠 朱鹏飞

会计师事务所的地址 上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 2 幢 25 楼

审计报告日期 2024 年 03 月 29 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：浙商日添利货币市场基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 1,884,490.08 9,092,359.09

结算备付金 - 1,484,825.49

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 109,959,926.20 55,293,619.51

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 109,959,926.20 55,293,619.51

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 52,025,678.74 32,020,887.25

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - 43,065,349.90

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 163,870,095.02 140,957,041.24

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 14,008,781.65 -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -


应付管理人报酬 27,797.27 17,621.12

应付托管费 9,729.05 6,167.36

应付销售服务费 10,552.48 10,521.05

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 29,460.14 11,448.72

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 276,283.65 386,355.11

负债合计 14,362,604.24 432,113.36

净资产：

实收基金 7.4.7.10 149,507,490.78 140,524,927.88

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 - -

净资产合计 149,507,490.78 140,524,927.88

负债和净资产总计 163,870,095.02 140,957,041.24

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，浙商日添利 A 份额净值 1.0000 元，基金份额总额
44,007,596.77 份，浙商日添利 B 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 105,499,894.01 份，总份
额合计 149,507,490.78 份。
7.2 利润表
会计主体：浙商日添利货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 5,545,334.52 3,880,462.59

1.利息收入 1,579,130.58 868,319.18

其中：存款利息收入 7.4.7.13 54,772.36 146,107.04

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 1,524,358.22 722,212.14
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 3,966,203.94 3,012,143.41
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -

基金投资收益 7.4.7.15 - -

债券投资收益 7.4.7.16 3,966,203.94 3,012,143.41

资产支持证券投资 7.4.7.17 - -
收益


贵金属投资收益 7.4.7.18 - -

衍生工具收益 7.4.7.19 - -

股利收益 7.4.7.20 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.21 - -
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.22 - -
号填列）

减：二、营业总支出 1,149,999.65 1,038,184.44

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 466,052.68 313,744.63

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 163,118.32 109,810.56

3．销售服务费 7.4.10.2.3 141,350.73 174,419.59

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 134,200.83 206,915.62

其中：卖出回购金融资产支 134,200.83 206,915.62
出

6．信用减值损失 7.4.7.24 - -

7．税金及附加 1,386.14 -

8．其他费用 7.4.7.25 243,890.95 233,294.04

三、利润总额（亏损总额以 4,395,334.87 2,842,278.15
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 4,395,334.87 2,842,278.15
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 4,395,334.87 2,842,278.15

7.3 净资产变动表
会计主体：浙商日添利货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 140,524,927.88 - - 140,524,927.88
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 140,524,927.88 - - 140,524,927.88
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 8,982,562.90 - - 8,982,562.90
号填列）

（一）、综合收益 - - 4,395,334.87 4,395,334.87
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 8,982,562.90 - - 8,982,562.90
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 2,107,748,062. 2,107,748,062.0
购款 - -

00 0

2.基金赎 -2,098,765,499 -2,098,765,499.
回款 - -

.10 10

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -4,395,334.87 -4,395,334.87
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 149,507,490.78 - - 149,507,490.78
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 350,644,871.75 - - 350,644,871.75
资产

加：会计政策变 - - - -
更


前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 350,644,871.75 - - 350,644,871.75
资产
三、本期增减变 -210,119,943.8

动额（减少以“-” - - -210,119,943.87
号填列） 7

（一）、综合收益 - - 2,842,278.15 2,842,278.15
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -210,119,943.8

净资产变动数 - - -210,119,943.87
（净资产减少以 7

“-”号填列）

其中：1.基金申 432,328,456.92 - - 432,328,456.92
购款

2.基金赎 -642,448,400.7

回款 - - -642,448,400.79
9

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -2,842,278.15 -2,842,278.15
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 140,524,927.88 - - 140,524,927.88
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

王波 王波 王波

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

浙商日添利货币市场基金（以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于准予浙商日添利货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]2561 号文) 批准，由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商日添利
货币市场基金基金合同》发售，基金合同于 2015 年 12 月 8 日生效。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集规模为 2,735,599,980.07 份基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“建设银行”) 。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商日添利货币市场基金基金合同》和《浙商日添利货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行存款、大额存单、短期融资券（包含超级短期融资券）、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、中期票据、资产支持证券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率 (税后) 。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会
于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本基金的金融工具包括债券投资、买入返售金融资产等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为

基础的利息的支付。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债


该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)后续计量

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和
股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

-以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；


-因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍
可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产公允价值。

当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

计算影子价格时遵循如下原则：

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的 A、B 级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

债券投资利息收入按债券投资的账面价值与实际利率计算的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按实际利率法逐日计算利息收入。

债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
7.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配（该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配），每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则相应缩减基金份额持有人基金份额；当日申
购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.11 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78 号
文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》》、财税[2017]90 号《关于租入固定资
产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。

d)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 1,884,490.08 5,090,625.75

等于：本金 1,884,105.41 5,090,103.20

加：应计利息 384.67 522.55

减：坏账准备 - -

定期存款 - 4,001,733.34

等于：本金 - 4,000,000.00

加：应计利息 - 1,733.34

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - 4,001,733.34

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 1,884,490.08 9,092,359.09

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度
账面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 109,959,926.20 110,054,569.86 94,643.66 0.0633

合计 109,959,926.20 110,054,569.86 94,643.66 0.0633

资产支持证券 - - - -

合计 109,959,926.20 110,054,569.86 94,643.66 0.0633

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度
账面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 55,293,619.51 55,277,420.55 -16,198.96 -0.0115

合计 55,293,619.51 55,277,420.55 -16,198.96 -0.0115

资产支持证券 - - - -

合计 55,293,619.51 55,277,420.55 -16,198.96 -0.0115

注：于 12 月 31 日，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。

1.偏离金额=影子定价-摊余成本；

2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有任何期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 52,025,678.74 -

合计 52,025,678.74 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 32,020,887.25 -

银行间市场 - -

合计 32,020,887.25 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本年末及上年末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期无按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期无债权投资减值准备的情况。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期无其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具。
7.4.7.8 其他资产
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 11,983.65 2,055.11

其中：交易所市场 - -

银行间市场 11,983.65 2,055.11

应付利息 - -

预提审计费 55,000.00 55,000.00

预提信息披露费 200,000.00 320,000.00

帐户维护费 9,000.00 9,000.00

上清所查询费 300.00 300.00

合计 276,283.65 386,355.11

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
浙商日添利 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 45,655,035.40 45,655,035.40

本期申购 165,795,487.27 165,795,487.27

本期赎回（以“-”号填列） -167,442,925.90 -167,442,925.90

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 44,007,596.77 44,007,596.77

浙商日添利 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 94,869,892.48 94,869,892.48

本期申购 1,941,952,574.73 1,941,952,574.73

本期赎回（以“-”号填列） -1,931,322,573.20 -1,931,322,573.20

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 105,499,894.01 105,499,894.01

注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
浙商日添利 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 796,816.57 - 796,816.57

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -796,816.57 - -796,816.57

本期末 - - -

浙商日添利 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 3,598,518.30 - 3,598,518.30

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -3,598,518.30 - -3,598,518.30

本期末 - - -

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日


活期存款利息收入 6,716.77 8,903.55

定期存款利息收入 33,222.22 123,275.00

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 14,833.37 13,910.03

其他 - 18.46

合计 54,772.36 146,107.04

注：其他列示的是交易保证金利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.15 基金投资收益
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.16 债券投资收益
7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利息 3,642,360.76 2,915,729.37
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 323,843.18 96,414.04
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 3,966,203.94 3,012,143.41

7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 1,340,024,841.94 469,935,263.13
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 1,335,356,400.39 468,225,695.67
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 4,344,598.37 1,613,153.42


减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 323,843.18 96,414.04

7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.17 资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.18 贵金属投资收益
7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.4.7.19 衍生工具收益
7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.20 股利收益
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.21 公允价值变动收益
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.22 其他收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.23 持有基金产生的费用
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无持有基金产生的费用。
7.4.7.24 信用减值损失
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.25 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 55,000.00 55,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

上清所查询服务费 1,200.00 1,200.00

银行汇划费 31,540.95 21,784.04

账户维护费 36,000.00 35,310.00

其他 150.00 -

合计 243,890.95 233,294.04

7.4.7.26 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

浙商基金管理有限公司(“浙商基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银 基金托管人、基金销售机构
行”)
浙商证券股份有限公司(“浙商证券”) 基金管理人的股东
民生人寿保险股份有限公司(“民生人 基金管理人的股东
寿”)

养生堂有限公司 基金管理人的股东

上海聚潮资产管理有限公司(“聚潮资 基金管理人的子公司
管”)
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购交易。
7.4.10.1.4 基金交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过基金交易。
7.4.10.1.5 权证交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 466,052.68 313,744.63

其中：应支付销售机构的客户维护 104,421.64 95,957.53
费

应支付基金管理人的净管理费 361,631.04 217,787.10

注：支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 163,118.32 109,810.56

注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.07%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.07% / 当年天数

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

浙商日添利 A 浙商日添利 B 合计

建设银行 62,830.42 38.73 62,869.15

浙商基金 685.31 8,199.83 8,885.14

合计 63,515.73 8,238.56 71,754.29

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

浙商日添利 A 浙商日添利 B 合计

建设银行 92,168.08 967.51 93,135.59

浙商基金 - 2,350.35 2,350.35

合计 92,168.08 3,317.86 95,485.94

注：支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

浙商日添利 A 日基金销售服务费=前一日 A 类基金资产净值×0.25%/当年天数

浙商日添利 B 日基金销售服务费=前一日 B 类基金资产净值×0.01%/当年天数

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

浙商日添利 A 浙商日添利 B

基金合同生效日（ 2015 年 12 - -
月 8 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10.03 -

报告期间申购/买入总份额 0.01 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 10.04 -

报告期末持有的基金份额 0.00 -

报告期末持有的基金份额 0.0000% -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

浙商日添利 A 浙商日添利 B

基金合同生效日（ 2015 年 12 - -
月 8 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10.02 -

报告期间申购/买入总份额 0.01 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 10.03 -

报告期末持有的基金份额 0.0000% -
占基金总份额比例
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
浙商日添利 B

关联方名 本期末 上年度末

称 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日


持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

聚潮资管 10,358,986.50 6.9287 20,034,986.95 14.2600

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 1,884,490.08 6,716.77 5,090,625.75 8,903.55

注：本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2023 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 0.00 元。（2022 年 12 月 31 日：
人民币 1,484,825.49 元）
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用注：本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未持有过本基金。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

浙商日添利 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

792,070.01 - 4,746.56 796,816.57 -

浙商日添利 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

3,585,253.44 - 13,264.86 3,598,518.30 -


7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证
券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 14,008,781.65 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

210202 21 国开 02 2024 年 1 月 3 102.93 148,000 15,234,289.05
日

合计 148,000 15,234,289.05

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

●信用风险

●流动性风险

●市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的，由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向合规与风险控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。且本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有短期债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 89,373,049.11 44,864,292.09

合计 89,373,049.11 44,864,292.09

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 20,586,877.09 10,429,327.42

合计 20,586,877.09 10,429,327.42

注：上述表格列示的未评级债券为政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息（除卖出回购金融资产外），可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，
针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金 7 日可变现资产始终保持较高水平，基金资产整体具备良好流动性。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式。控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要为债券投资、买入返售金融资产、银行存款、结算备付金等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-5 5 年

2023 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

月 31 日

资产

货币资金 1,884,490.08 - - - - - 1,884,490.08


交易性金 40,550,062.50 39,782,110.76 29,627,752.94 - - - 109,959,926.20
融资产

买入返售 52,025,678.74 - - - - - 52,025,678.74
金融资产

资产总计 94,460,231.32 39,782,110.76 29,627,752.94 - - - 163,870,095.02

负债

应付管理 - - - - - 27,797.27 27,797.27
人报酬

应付托管 - - - - - 9,729.05 9,729.05
费
卖出回购

金融资产 14,008,781.65 - - - - - 14,008,781.65
款

应付销售 - - - - - 10,552.48 10,552.48
服务费

应付利润 - - - - - 29,460.14 29,460.14

其他负债 - - - - - 276,283.65 276,283.65

负债总计 14,008,781.65 - - - - 353,822.59 14,362,604.24

利率敏感 80,451,449.67 39,782,110.76 29,627,752.94 - - -353,822.59 149,507,490.78
度缺口

上年度末 1-5 5 年

2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

月 31 日

资产

货币资金 5,090,625.75 - 4,001,733.34 - - - 9,092,359.09

结算备付 1,484,825.49 - - - - - 1,484,825.49
金

交易性金 - 55,293,619.51 - - - - 55,293,619.51
融资产

买入返售 32,020,887.25 - - - - - 32,020,887.25
金融资产

应收申购 - - - - - 43,065,349.90 43,065,349.90
款

资产总计 38,596,338.49 55,293,619.51 4,001,733.34 - - 43,065,349.90 140,957,041.24

负债

应付管理 - - - - - 17,621.12 17,621.12
人报酬

应付托管 - - - - - 6,167.36 6,167.36
费

应付销售 - - - - - 10,521.05 10,521.05
服务费

应付利润 - - - - - 11,448.72 11,448.72

其他负债 - - - - - 386,355.11 386,355.11

负债总计 - - - - - 432,113.36 432,113.36


利率敏感 38,596,338.49 55,293,619.51 4,001,733.34 - - 42,633,236.54 140,524,927.88
度缺口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 市场利率上升 25 个

-60,342.60 -23,108.99
基点

市场利率下降 25 个

60,342.60 23,108.99
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理信用风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR (Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：无。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金于报告期未持有交易性权益类资产，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金的净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 109,959,926.20 55,293,619.51

第三层次 - -

合计 109,959,926.20 55,293,619.51

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31
日：无)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 109,959,926.20 67.10

其中：债券 109,959,926.20 67.10

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 52,025,678.74 31.75

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 1,884,490.08 1.15
付金合计

4 其他各项资产 0.00 0.00

5 合计 163,870,095.02 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.54


其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 14,008,781.65 9.37
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 56

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 62.77 9.36

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 26.61 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 19.82 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 109.20 9.36

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,586,877.09 13.77

其中：政策性 20,586,877.09 13.77
金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 - -
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 89,373,049.11 59.78

8 其他 - -

9 合计 109,959,926.20 73.55

剩 余 存 续 期

10 超过397天的 - -
浮 动 利 率 债

券

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

按实际利率计

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 算的账面价值 占基金资产净值比例（%）
（元）

1 112303131 23 农业银行 300,000 29,627,752.94 19.82
CD131

2 210202 21 国开 02 200,000 20,586,877.09 13.77

3 112314229 23 江苏银行 200,000 19,963,185.41 13.35
CD229

4 112320232 23 广发银行 200,000 19,891,138.63 13.30
CD232

5 112318288 23 华夏银行 200,000 19,890,972.13 13.30
CD288

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0


报告期内偏离度的最高值 0.0934%

报告期内偏离度的最低值 -0.0301%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0228%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 本报告期投资基金情况
8.9.1 投资政策及风险说明

本基金本报告期未投资基金。
8.9.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
8.10 投资组合报告附注
8.10.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。

8.10.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.10.3 期末其他各项资产构成
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
8.10.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

浙商日添 7,651 5,751.88 3,647,545.94 8.29 40,360,050.83 91.71
利 A

浙商日添 3,537 29,827.51 64,487,949.17 61.13 41,011,944.84 38.87
利 B

合计 11,188 13,363.20 68,135,495.11 45.57 81,371,995.67 54.43

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 信托类机构 20,217,755.68 13.5229

2 基金类机构 20,205,104.08 13.5144

3 基金类机构 10,358,986.50 6.9287

4 证券类机构 10,074,213.07 6.7383

5 其他机构 3,636,583.68 2.4324

6 个人投资者 2,015,689.99 1.3482

7 个人投资者 2,000,118.02 1.3378

8 基金类机构 1,965,507.03 1.3147

9 个人投资者 1,588,058.74 1.0622

10 个人投资者 1,007,814.01 0.6741

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 浙商日添利 A 0.00 0.0000
人所有从

业人员持 浙商日添利 B 55.47 0.0001
有本基金

合计 55.47 0.0000

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）


本公司高级管理人员、基浙商日添利 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 浙商日添利 B 0

合计 0

本基金基金经理持有本 浙商日添利 A 0

开放式基金 浙商日添利 B 0

合计 0

注：本基金本报告期末无基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况。
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金无期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浙商日添利 A 浙商日添利 B

基金合同生效日

（2015 年 12 月 8 日） 416,563,398.68 2,319,036,581.39
基金份额总额

本报告期期初基金份 45,655,035.40 94,869,892.48
额总额

本报告期基金总申购 165,795,487.27 1,941,952,574.73
份额

减：本报告期基金总 167,442,925.90 1,931,322,573.20
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 44,007,596.77 105,499,894.01
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人的重大人事变动：

2023 年 1 月 17 日，郭乐琦女士离任浙商基金管理有限公司督察长职务，总经理王波代行督
察长一职；

2023 年 7 月 10 日，纪士鹏先生担任浙商基金管理有限公司督察长职务；

2023 年 12 月 12 日，唐生林先生离任浙商基金管理有限公司首席信息官职务；

2023 年 12 月 21 日，鞠海洋先生担任浙商基金管理有限公司首席信息官职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所，本报告年度的审计费用为 55,000.00 元。

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 管理人

受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 9 月 20 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会浙江证监局

受到的具体措施类型 责令改正措施

受到稽查或处罚等措施的原因 公司部分业务内部控制不完善
管理人采取整改措施的情况（如 基金管理人已及时按要求改正并报告
提出整改意见）

其他 -

11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：根据我行审计报告，本行不存在涉嫌犯罪被依法立案调查的情况，本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施、涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情况 ；本行或者本行的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚，或者被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况 ；本行董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

财通证券 2 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东方财富 2 - - - - -
证券

东方证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

摩根大通 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

野村东方 1 - - - - -
国际证券

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；

（2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量；

（3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。

2、券商专用交易单元选择程序：


（1）股票投资部、市场销售总部

a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。

b、报公司分管领导审核通过。

（2）中央交易室

a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。

b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及股票投资部、市场销售总部、基金运营部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。

c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，分别送达股票投资部、市场销售总部、基金运营部、监察稽核部签字，最后盖章。

3、本基金报告期内券商交易单元变更情况：

（1）新增或退租券商交易单元：新增华创证券（45590）；新增西南证券（58519）。

（2）上表中所列交易单元均与浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金和浙商丰利增强债券型证券投资基金共用。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

财通证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

川财证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富证券

东方证 - - - - - -
券

方正证 - - 1,812,270,00 100.00 - -
券 0.00


光大证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

华宝证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

摩根大 - - - - - -
通

申万宏 - - - - - -
源

西南证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券
野村东

方国际 - - - - - -
证券

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投
11.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.10 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

浙商日添利货币市场基金 2023 年春

1 节假期前暂停非直销销售机构申购、 中国证监会指定媒介 2023 年 1 月 18 日
转换转入及定期定额投资业务的公告

2 浙商日添利货币市场基金 2022 年第 4 中国证监会指定媒介 2023 年 1 月 18 日
季度报告

3 浙商日添利货币市场基金 2022 年年 中国证监会指定媒介 2023 年 3 月 30 日
度报告

4 浙商日添利货币市场基金 2023 年第 1 中国证监会指定媒介 2023 年 4 月 20 日
季度报告

浙商日添利货币市场基金 2023 年五

5 一假期前暂停非直销销售机构申购、 中国证监会指定媒介 2023 年 4 月 25 日
转换转入及定期定额投资业务的公告


6 浙商日添利货币市场基金基金产品资 中国证监会指定媒介 2023 年 5 月 26 日
料概要（更新）

7 浙商日添利货币市场基金招募说明书 中国证监会指定媒介 2023 年 5 月 26 日
更新

8 浙商日添利货币市场基金基金产品资 中国证监会指定媒介 2023 年 6 月 13 日
料概要（更新）

9 浙商日添利货币市场基金招募说明书 中国证监会指定媒介 2023 年 6 月 13 日
更新

10 关于旗下部分基金新增德邦证券股份 中国证监会指定媒介 2023 年 7 月 18 日
有限公司为销售机构的公告

11 浙商日添利货币市场基金 2023 年第 2 中国证监会指定媒介 2023 年 7 月 20 日
季度报告

12 浙商日添利货币市场基金 2023 年中 中国证监会指定媒介 2023 年 8 月 31 日
期报告

浙商日添利货币市场基金 2023 年中

13 秋节、国庆节假期前暂停非直销销售 中国证监会指定媒介 2023 年 9 月 25 日
机构申购、转换转入及定期定额投资

业务的公告

14 浙商日添利货币市场基金 2023 年第 3 中国证监会指定媒介 2023 年 10 月 24 日
季度报告

浙商日添利货币市场基金 2024 年元

15 旦假期前暂停非直销销售机构申购、 中国证监会指定媒介 2023 年 12 月 26 日
转换转入及定期定额投资业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

1 20230712-202 0.00 200,220, 200,220,8 0.00 0.00
30725 812.44 12.44

2 20230210-202 20,034,98 323,999. 10,000,00 10,358,986.50 6.93
30528 6.95 55 0.00

机构 3 20230728-202 0.00 50,370,1 50,370,14 0.00 0.00
30801 47.71 7.71

4 20230810-202 0.00 50,370,1 50,370,14 0.00 0.00
30830 47.71 7.71

5 20230926-202 0.00 50,370,1 50,370,14 0.00 0.00
30926 47.71 7.71


6 20231009-202 0.00 50,370,1 50,370,14 0.00 0.00
31009 47.71 7.71

7 20230101-202 42,723,77 83,112.5 42,806,88 0.00 0.00
30209 4.67 7 7.24

8 20230529-202 0.00 50,045,3 50,045,39 0.00 0.00
30611 93.82 3.82

9 20230726-202 0.00 70,122,2 70,122,28 0.00 0.00
30727 87.58 7.58

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；（3）提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。（4）基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件；
2、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》及其更新；
3、《浙商日添利货币市场基金基金合同》；
4、《浙商日添利货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
7、中国证监会要求的其他文件。

13.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼

13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000 查询相关信息。

浙商基金管理有限公司
2024 年 3 月 30 日
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