德邦纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要德邦纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金转型而来,于2016年8月30日经中国证监会证监许可[2016]1985号文准予变更注册,并经2016年11月23日德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。本基金为契约开放式基金。《德邦纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年11月24日正式生效,《德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效。
重要提示
德邦纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金转型而来,于2016年8月30日经中国证监会证监许可[2016]1985号文准予变更注册,并经2016年11月23日德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。《德邦纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年11月24日正式生效,《德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金的准予变更注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年2月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年
12月31日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:德邦基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
法定代表人:姚文平
成立时间:2012年3月27日
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2亿元
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]249号
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
联系人:刘利
联系电话:021-26010999
公司的股权结构如下:
股东名称持股比例
德邦证券股份有限公司70%
浙江省土产畜产进出口集团有限公司20%
西子联合控股有限公司10%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
姚文平先生,董事长,硕士,国籍中国。复星集团总裁高级助理,复星财富管理集团总裁,德邦证券股份有限公司董事长,中国证券业协会互联网证券专业委员会副主任委员,上海新金融研究院创始理事。曾先后于南京大学、华泰证券、东海证券工作,对于证券经纪、投资银行、固定收益、资产管理等业务具有丰富的管理经验,同时在财富管理、资产证券化、对冲基金等方面颇有创新。
陈春林先生,董事,硕士,国籍中国。现任复星集团助理CFO兼工业及大宗商品板块
CFO。历任上海浦东发展银行信贷员、公司金融科科长,上海金丰投资股份有限公司总会计师,上海金岳投资发展有限公司副总裁、财务总监,易居中国控股有限公司副总裁、财务总监,上海复星创业投资发展有限公司CFO,复星财富管理集团CFO。董振东先生,董事,硕士,国籍中国。现任西子联合控股有限公司战略投资部长。曾任中国银行江苏省分行担任计划部职员,新利软件集团股份有限公司担任投资部副总监,浙江国信创业投资有限公司高级经理,杭州锅炉集团股份有限公司证券事务代表。
骆敏华女士,董事,学士,国籍中国。审计师,高级会计师。现任浙江省国际贸易集团有限公司副总裁。
易强先生,董事,硕士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司总经理。历任招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比利时联合资产管理有限公司中国地区业务发展总监,比利时联合资产管理有限公司上海代表处首席代表,金元比联基金管理有限公司总经理。
吕红兵先生,独立董事,硕士,国籍中国。高级律师,国浩律师事务所首席执行合伙人。中华全国律师协会党组成员、副会长,金融证券业务委员会主任,第七届上海市律师协会会长。中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员、中国证监会重组委咨询委员、上海证券交易所上市委员会委员。上海国际贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会委员及仲裁员。复旦大学、中国人民大学、华东政法大学、上海外贸大学等高校兼职或客座教授。
肖斌卿先生,独立董事,博士,国籍中国。南京大学管理科学与工程博士,南京大学工程管理学院任副教授。
王志伟先生,独立董事,硕士,国籍中国。高级经济师,历任广东省第十届政协委员,广发基金管理有限公司董事长,广发证券股份有限公司董事长兼党委书记,广东发展银行党组成员兼副行长,广东发展银行行长助理,广东发展银行信托投资部总经理,广东发展银行人事教育部经理,广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。曾兼任中国基金业协会公司治理专业委员会委员,广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员,广东金融学会常务理事,中南财经政法大学客座教授,江西财经大学客座教授。
2、监事会成员
李力先生,监事会主席,硕士,国籍中国。现任复星财富管理集团法务总监。历任通力律师事务所律师,北京市中伦律师事务所上海分所资深律师。
陈亮先生,监事,国籍中国。现任浙江省国际贸易集团有限公司金融产业部专员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司金融资产管理(金融与产业)部助理专员,信中利资本集团投资部投资经理。
王刚先生,职工监事,硕士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司监察稽核部总经理,曾任天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理、职工董事、子公司监事。
栾家斌先生,职工监事,学士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司信息技术部副总监,曾任职于恒川软件系统有限公司。
3、高级管理人员
姚文平先生,董事长,硕士。(简历请参见上述董事会成员介绍)
易强先生,总经理,硕士。(简历请参见上述董事会成员介绍)
汪晖先生,副总经理兼投资研究部总经理,硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理、高级投资经理,华宝信托公司信托基金经理,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资总监,具有15年以上的证券投资管理经历。
李定荣先生,督察长,硕士。曾任长城证券研究员,华安证券研究所副所长,华富基金管理有限公司监察稽核部总监,金元比联基金管理有限公司监察稽核部总监。
4、基金经理
许文波先生,硕士,毕业于吉林大学工商管理硕士,从业15年。曾任东北证券股份
有限公司资产管理分公司投资管理部部门经理、高级投资经理、投资主办助理、定向资产管理计划投资主办人、集合资产管理计划投资主办人;东北证券股份有限公司研究所策略研究员;新华证券有限责任公司证券投资分析师。2015年7月加入德邦基金,现任公司投资研究部副总经理兼研究部总监。目前担任德邦纯债债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。
刘长俊先生,硕士,毕业于上海财经大学金融学专业,从业6年。曾任上海新世纪资
信评估投资服务有限公司债项评级部分析师、上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员、国金证券股份有限公司经纪业务部客户经理。2015年6月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,目前担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金、德邦纯债债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。
本基金历任基金经理:
何晶先生,2015年2月10日至2015年9月11日管理本基金。
李煜先生,2015年2月27日至2015年6月18日管理本基金。
5、投资决策委员会成员
汪晖先生,副总经理兼投资研究部总经理。(简历请参见上述高级管理人员介绍)雷鸣先生,硕士,毕业于上海财经大学EMBA,从业21年。历任上海瑞盈财富管理有限公司副总裁兼首席宏观分析师、德邦证券首席策略师、上海国联投资管理有限公司研究部经理、华龙证券分析师、上海证联投资服务有限公司分析师、上海新兰德投资服务有限公司分析师。2013年1月加入德邦基金,现任公司投资研究部首席策略师。黎莹女士,硕士,毕业于复旦大学基础医学专业,从业6年。曾任群益证券(医药行业)研究员。2014年4月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,目前担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
许文波先生,硕士,毕业于吉林大学工商管理硕士,从业15年。曾任东北证券股份
有限公司资产管理分公司投资管理部部门经理、高级投资经理、投资主办助理、定向资产管理计划投资主办人、集合资产管理计划投资主办人;东北证券股份有限公司研究所策略研究员;新华证券有限责任公司证券投资分析师。2015年7月加入德邦基金,现任公司投资研究部副总经理兼研究部总监。目前担任德邦纯债债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。
韩庭博先生,硕士,毕业于英国雷丁大学金融工程专业,从业9年。曾任首都银行资
金总部交易员、东方汇理银行资金总部交易员、中国建设银行天津分行资金部交易员。
2015年9月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,目前担任德邦鑫星稳健灵
活配置混合型证券投资基金、德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、德邦
纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德景一年定期开放债券型证
券投资基金、德邦锐璟债券型证券投资基金的基金经理。
张翔先生,硕士,毕业于荷兰代尔夫特理工大学风险分析专业,从业10年。历任华
富基金管理有限公司机构投资部理财经理、机构理财部高级经理,派杰亚洲证券有限公司上海分部研究员及产品协调员,上海汇富融略投资顾问有限公司助理副总裁。
2014年10月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,目前担任德邦福鑫灵活
配置混合型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
成立时间:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227元人民币
存续期间:持续经营
电话:010-58560666
联系人:罗菲菲
中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业
入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。
2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。
2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。
2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级
债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。
2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改
革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2009年11月26日,
中国民生银行在香港交易所挂牌上市。
中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
2009年6月,民生银行在“2009年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获
2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。
2009年9月,在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民生银行被评为
“2009中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券网站评选”
中,民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两项大奖。
2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行被评为
“2009年·亚洲最佳风险管理银行”。
2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨
2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”中,民生银行获得了“2009年中国最受
尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009年最佳零售银行”多个奖项。
2010年2月3日,在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行
一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评,荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。
2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获
得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓着的银行而特别设立的。
2011年12月,在由中国金融认证中心(CFCA)联合近40家成员行共同举办的
2011中国电子银行年会上,民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网银安全奖”
。这是继2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后,民生银行第三
次获此殊荣,是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。
2012年6月20日,在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其2011-2012年
度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012年中国卓越贸易金融银行”奖项。这也是民
生银行继2010年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖—最佳贸易金融银行奖”
之后第三次获此殊荣。
2012年11月29日,民生银行在《TheAsset》杂志举办的2012年度AAA国家奖项评
选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。
2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权
和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发的2013年PE/VC最
佳金融服务托管银行奖。
2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在第八届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013·亚洲最佳投资金融服务
银行”大奖。
在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013卓越竞争力品
牌建设银行”奖。
在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。
在2013年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013年度中国最佳企业
公民大奖”。
2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。
2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。
2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014亚洲企
业管治典范奖”。
2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。
2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获得《21世
纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》报“年度卓越私人银行”等。
2015年度,民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅奖评选中荣获
“金牌创新力托管银行奖”。
2015年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投资银行”称
号。
2015年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》“中国银行业
社会责任发展指数第一名”。
2015年度,民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金融奖评选中
荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。
(二)主要人员概况
杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投资银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表处代表,中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等职务。具有近三十年的金融从业经历,丰富的外资银行工作经验,具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。
(三)基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人民
共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工68人,平均年龄36岁,
100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都
具有基金从业资格。
中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2016年12月31日,中国民生银行已托管147只证券投资基金,托管的证券投资基金总净值达到2946.99亿元。中国民生银行于2007年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象,赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评,深化了与客户的战略合作。自2010年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新力托管银行”奖,荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)德邦基金管理有限公司上海直销中心
住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
法定代表人:姚文平
联系人:王伟
公司总机:021-26010999
直销电话:021-26010928
直销传真:021-26010960
客服热线:400-821-7788
(2)德邦基金管理有限公司网上直销平台
网址:www.dbfund.com.cn
投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、申购及赎回等业务,具体业务规则请参阅相关公告。
2、销售机构
(1)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
客服电话:95568
联系人:王志刚
电话:010-56367133
传真:010-57092611
网址:www.cmbc.com.cn
(2)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
客服电话:95528
联系人:虞谷云
电话:021-61616206
传真:021-63604196
公司网址:www.spdb.com.cn
(3)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
客服电话:95559
联系人:张作伟
电话:021-58781234
传真:021-58408483
网址:www.bankcomm.com
(4)中州期货有限公司
注册地址:山东省烟台市莱山区迎春大街133-1科技创业大厦
办公地址:山东省烟台市南大街117号文化宫大厦16楼
法定代表人:章国政
客服电话:400-653-5377
联系人:王妍
电话:0535-6692337
传真:0535-6692275
网址:www.zzfco.com
(5)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
传真:010-66568990
客服热线:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(6) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路698号
办公地址:上海市广东路698号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:021-23219000
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
(7) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:周一涵
电话:021-38637436
传真:021-58991896
客服电话:95511-8
公司网址:http://stock.pingan.com
(8) 国金证券股份有限公司
注册地址:中国成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:中国成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
客服电话:95310
联系人:刘婧漪
电话:028-86690057
传真:028-86690126
网址:www.gjzq.com.cn
(9) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
客服电话:95523或4008895523
联系人:黄莹
电话:021-33389888
传真:021-33388224
公司网址: www.swhysc.com
(10)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
客服电话:95531;400-8888-588
联系人:王一彦
电话:021-20333910
传真:021-50498825
网址:www.longone.com.cn
(11)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层
法定代表人:陈林
客服电话:400-820-9898
联系人:刘闻川
电话:021-20515589
传真:021-68777992
网址:www.cnhbstock.com
(12)德邦证券股份有限公司
注册地址:普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:姚文平
联系人:刘熠
电话:021-68761616
传真:021-68767032
客服电话:400-8888-128
公司网址:www.tebon.com.cn
(13)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:张涵
联系电话:010-63081493
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(14)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
客服电话:95358
联系人:吴军
电话:0755-23838751
传真:0755-25838701
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(15)开源证券股份有限公司
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办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:黄芳袁伟涛
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传真:029-81887060
(16)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道
4011号港中旅大厦18楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
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传真:0755-82492962
(17)上海华信证券有限责任公司
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办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼
法定代表人:郭林
客服电话:400-820-5999
联系人:李颖
电话:021-38784818
传真:021-68776977
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(18)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室
法定代表人:许建平
客服电话:400-800-0562
联系人:王怀春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301802
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(19)上海天天基金销售有限公司
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法定代表人:陶涛
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联系人:王超
电话:021-54509988
传真:021-54509981
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(20)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
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法定代表人:汪静波
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联系人:李娟
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传真:021-38509777
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(21)上海利得基金销售有限公司
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法定代表人:李兴春
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联系人:徐鹏
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(22)海银基金销售有限公司
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法定代表人:刘惠
客服电话:400-808-1016
联系人:毛林
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(23)北京增财基金销售有限公司
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办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
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联系人:李皓
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
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(24)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
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法定代表人:燕斌
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联系人:兰敏
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传真:021-52975270
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(25)上海长量基金销售投资顾问有限公司
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法定代表人:张跃伟
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(26)和讯信息科技有限公司
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联系人:刘洋
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客服热线:400-920-0022
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(27)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
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办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层
法定代表人:杨懿
客服电话:400-166-1188
联系人:文雯
电话:010-83363101
网址:http://8.jrj.com.cn/
(28)上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
联系人:陆敏
联系电话:021-20613999
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(29)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人:凌顺平
客服电话:400-8773-772
联系人:董一锋
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
公司网址:www.5ifund.com
(30)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1008
法定代表人:赵荣春
客服电话:400-893-6885
联系人:陈剑炜
电话:010-57418813
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(31)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
客服电话:400-821-9031
联系人:程晨
电话:021-20662010
网址:www.lufunds.com
(32)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
客服电话:4000-178-000
联系人:王哲宇
电话:021-63333319
网址:www.lingxianfund.com
(33)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
网址:www.zlfund.cn
(34)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
客服电话:400-6411-999
联系人:鞠言
电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
网址:www.taichengcaifu.com
(35)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
客服电话:0755-83999907
联系人:马力佳
电话:0755-83999907
传真:0755-83999926
网址:www.jinqianwo.cn
(36)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103
法定代表人:申健
客服电话:021-20219931
联系人:施燕华
电话:021-20219988
传真:021-20219988
网址:www.gw.com.cn
(37)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
联系人:李孟军
电话:020-89629012
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
(38)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
客服电话:4008-980-618
联系人:祖杰
电话:010-58845312
传真:010-58845306
公司网址:www.chtfund.com
(39)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:杭州市西湖区黄龙时代广场
法定代表人:陈柏青
客服电话:400-076-6123
联系人:韩爱彬
电话:18205712248
网址:www.fund123.cn
(40)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
联系人:丁向坤
电话:18001102931
网址:www.fundzone.cn
(41)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
客服电话:95177
联系人:王锋
电话:025-66996699-887226
网址:www.snjijin.com
(42)北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
法定代表人:董浩
客服电话:400-068-1176
联系人:陈铭洲
电话:18513699505
网址:www.jimufund.com
(43)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦1幢10楼1001室
法定代表人:徐黎云
客服电话:400-068-0058
联系人:孙成岩
电话:0571-88337717
网址:www.jincheng-fund.com
(44)中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人:徐福星
客服电话:400-600-0030
网址:http://www.bzfunds.com/
(45)尚智逢源(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室
办公地址: 上海市卢湾区鲁班路166号3楼
法定代表人:刘磊
客服电话: 400-628-1176
联系人:刘蕾
电话:15618301166
传真:021-6302-7025
网址: www.hongdianfund.com
(46)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
科研楼5层518室
办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
客服电话: 010-62675369
联系人:吴翠
电话:010-62675369
传真:8610-62675979
网址: www.xincai.com
(47)上海万得投资顾问有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
客服电话: 400-821-0203
联系人:姜吉灵
电话:021-68882280
传真:021-50710161
(48)北京电盈基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
法定代表人:程刚
客服电话: 400-100-3391
联系人:黄翠茹
电话:010-56176115
传真:010-56176118
网址: www.dianyingfund.com
(49)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室及1307室
法定代表人:TANYIKKUAN
客服电话: 400-684-0500
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
网址: www.ifastps.com.cn
(50)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
法定代表人:陈超
客服电话: 95118
联系人:赵德赛
电话:18600280556
传真:010-89188000
网址: fund.jd.com
(51)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:冯修敏
客服电话:400-820-2819
电话:86-021-33323999
传真:86-021-33323921
网址:https://tty.chinapnr.com/
(52)上海云湾投资管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人:戴新装
客服电话:400-820-1515
联系人:方圆
电话:021-20530184
传真:021-20538999
网址:www.zhengtongfunds.com
(53)中期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人:路瑶
客服电话:010-65807609
联系人:侯英建
电话:010-65807865
传真:010-65807864
网址:www.cifcofund.com
(54)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发
展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室
法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
联系人:俞申莉
电话:021-65370077
传真:021-55085991
网址:www.jiyufund.com.cn
(55)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
联系人:许曼华
联系电话:021-20315290
传真:021-20315137
网址:www.qlzq.com.cn
(56)其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调
整销售机构的相关公告。
(二)登记机构
名称:德邦基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
法定代表人:姚文平
联系电话:021-26010999
联系人:吴培金
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号19楼
办公地址:上海市银城中路68号19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人:葛明
住所:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
邮政编码:100738
公司电话:010-58153000
公司传真:010-85188298
签章会计师:陈露、蔺育化
业务联系人:蔺育化
四、基金的名称
德邦纯债债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式、债券型基金
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票、权证等权益类资产,因持有可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、债券的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
1、久期策略:本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,在考虑封闭期剩余期限的基础上,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
2、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
(1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
(2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;
(3)杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;
(4)梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。
3、类属配置策略:本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、信用债投资策略
信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。
5、杠杆投资策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
6、可转换债券的投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券的债性和股性,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析,并最终选择合适的投资品种。
7、中小企业私募债券投资策略
对于中小企业私募债券而言,由于其采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,会导致一定的流动性风险。同时,中小企业私募债券的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,进而整体的信用风险相对较高。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中将从以下三个方面控制投资风险。首先,本基金将仔细甄别发行人资质,建立风险预警机制;其次,将严格控制中小企业私募债券的投资比例上限。第三,将对拟投资或已投资的品种进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资;
8、资产支持证券的投资策略
资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。
9、个券挖掘策略
本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。
10、国债期货投资策略
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度投资国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率,有效管理市场风险。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中债综合全价指数收益率
中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2016年12月31日,本报告所列财务数据未经审计。
转型后:
1、报告期末基金资产组合情况
序号项目 金额(元)占基金总资产的比例(%)
1 权益投资--
其中:股票--
2 基金投资--
3 固定收益投资2,634,524.607.49
其中:债券2,634,524.607.49
资产支持证券--
4 贵金属投资--
5 金融衍生品投资--
6 买入返售金融资产18,000,132.0051.16
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
7 银行存款和结算备付金合计14,482,535.7041.16
8 其他资产69,048.950.20
9 合计35,186,241.25100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 国家债券2,600,000.007.51
2 央行票据--
3 金融债券--
其中:政策性金融债--
4 企业债券--
5 企业短期融资券--
6 中期票据--
7 可转债(可交换债)34,524.60 0.10
8 同业存单--
9 其他--
10合计2,634,524.607.61
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码 债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 01953316国债0526,0002,600,000.007.51
2 13200716凤凰EB33034,524.600.10
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)报告期内,本基金投资的前十名股票中,无超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
序号名称 金额(元)
1 存出保证金4,389.25
2 应收证券清算款-
3 应收股利-
4 应收利息64,560.02
5 应收申购款99.68
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计69,048.95
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末没有流通受限的股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
转型前:
1、报告期末基金资产组合情况
序号项目 金额(元)占基金总资产的比例(%)
1 权益投资--
其中:股票--
2 基金投资--
3 固定收益投资2,633,000.005.03
其中:债券2,633,000.005.03
资产支持证券--
4 贵金属投资--
5 金融衍生品投资--
6 买入返售金融资产18,000,000.0034.40
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
7 银行存款和结算备付金合计11,998,728.5022.93
8 其他资产19,686,810.4837.63
9 合计52,318,538.98100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 国家债券2,600,000.005.03
2 央行票据--
3 金融债券--
其中:政策性金融债--
4 企业债券--
5 企业短期融资券--
6 中期票据--
7 可转债(可交换债)33,000.00 0.06
8 同业存单--
9 其他--
10合计2,633,000.005.10
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码 债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 01953316国债0526,0002,600,000.005.03
2 13200716凤凰EB33033,000.000.06
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)报告期内,本基金投资的前十名股票中,无超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
序号名称 金额(元)
1 存出保证金5,020.59
2 应收证券清算款-
3 应收股利-
4 应收利息61,818.04
5 应收申购款927.96
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他19,619,043.89
9 合计19,686,810.48
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末没有流通受限的股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2015年2月10日,基金合同生效以来(截至2016年12月
31日)历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
转型后:
德邦纯债债券A
阶段净值增长率① 净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益
率标准差④①-③②-④
2016年11月24日-2016年12月31日0.01%-0.01%-1.84%0.05%1.85% -0.06%
德邦纯债债券C
阶段净值增长率① 净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益
率标准差④①-③②-④
2016年11月24日-2016年12月31日-0.03%-0.01%-1.84%0.05% 1.81%-
0.06%
注:本基金份额持有人大会于2016年11月23日表决通过了《关于德邦新动力灵活
配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,自2016年11月
24日起,本基金由原德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金转型为德邦纯债债券型
证券投资基金,业绩比较基准由原沪深300指数收益率×40%+一年银行定期存款利率
(税后)×60%变更为中债综合全价指数收益率。
转型前:
德邦新动力A
阶段净值增长率① 净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益
率标准差④①-③②-④
2016年10月01日-2016年11月23日-0.10%0.02%2.82% 0.23%-2.92%-0.21%
2016年07月01日-2016年09月30日0.80%0.14% 1.55%0.32% -0.75%-0.18%
2016年01月01日-2016年06月30日-0.34%0.16%-5.44%0.74%5.10% -0.58%
2015年02月10日-2015年12月31日3.82%0.06% 8.22%1.00% -4.40%-0.94%
德邦新动力C
阶段净值增长率① 净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益
率标准差④①-③②-④
2016年10月01日-2016年11月23日-0.17%0.02%2.82% 0.23%-2.99%-0.21%
2016年07月01日-2016年09月30日0.67%0.14% 1.55%0.32% -0.88%-0.18%
2016年01月01日-2016年06月30日-1.61%0.15%-5.44%0.74%3.83% -0.59%
2015年11月18日
-2015年12月31日0.47% 0.04%-0.01%0.67%0.48% -0.63%
注:本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+一年银行定期存款利率(税
后)×60%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
转型后:
注1:本基金份额持有人大会于2016年11月23日表决通过了《关于德邦新动力灵活
配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,自2016年11月
24日起,本基金由原德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金转型为德邦纯债债券型
证券投资基金,基金转型日起至报告期期末,本基金运作时间未满一年。业绩比较基准由原沪深300指数收益率×40%+一年银行定期存款利率(税后)×60%变更为中债综合全价指数收益率。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图1所示日期为2016年11月24日至2016年12月31日。注2:图2所示日期为2016年11月24日至2016年12月31日。
转型前:
注1:本基金基金合同生效日为2015年2月10日,基金合同生效日至报告期期末,
本基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比
例符合本基金基金合同规定。图1所示日期为2015年2月10日至2016年11月
23日。
注2:投资者自2015年11月18日起持有本基金C类份额,图2所示日期为2015年
11月18日至2016年11月23日。
十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的相关账户的开户及维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费自基金合同生效日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费自基金合同生效日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费自基金合同生效日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构支付给销售机构。若因战争、自然灾害等不可抗力致使无法按时支付的,则在不可抗力情形消除后的首个工作日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)本基金由德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金转型而来,基金转型前的基金费用按照《德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关约定处理。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金由德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金转型而来,于2016年8月30日经
中国证监会证监许可[2016]1985号文准予变更注册,并经2016年11月23日德邦新
动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过《关于德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,决议事项已向中国证监会的备案并公告。本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金变更注册以及本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:
1、全文:基金名称“德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金”变更为“德邦纯债债券型证券投资基金”。
2、在“重要提示”部分:按照变更注册后的基金合同修订相关内容,并明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
3、按照变更注册后的基金合同修订了“第一部分绪言”。
4、更新了“第二部分释义”中《基金法》修订日期,并按照变更注册后的基金合
同修订相关内容。
5、更新了“第三部分基金管理人”中基金管理人的相关信息。
6、更新了“第四部分基金托管人”中基金托管人的相关信息。
7、更新了“第五部分相关服务机构”中销售机构、出具法律意见书的律师事务所、
审计基金财产的会计师事务所的基本信息。
8、按照变更注册后的基金合同将“第六部分基金的募集”修订为“第六部分 基金
的历史沿革”。
9、按照变更注册后的基金合同将“第七部分基金合同的生效”修订为“第七部分
基金的存续”。
10、按照变更注册后的基金合同修订了“第八部分基金份额的申购与赎回”、 “第
十一部分基金的财产”、“第十二部分基金资产的估值”、“第十三部分基金的
收益分配”、“第十四部分基金的费用与税收”、“第十六部分 基金的信息披露”
、“第十八部分基金的终止与清算”、“第十九部分基金合同的内容摘要”、“第
二十部分基金托管协议的内容摘要”、“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”
、“第二十三部分招募说明书存放及查阅方式”、“第二十四部分备查文件”。
11、按照变更注册后的基金合同修订了“第九部分基金的投资”中投资目标、投资
范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、投资限制、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法,删除了“九、基金的融资、融券以及转融通”,并更新了最近一期(截至2016年12月31日)投资组合报告内容。
12、更新了“第十部分基金的业绩”,说明了转型前后本基金各阶段的基金业绩。
13、按照变更注册后的基金合同修订了“第十七部分风险揭示”中本基金的市场风
险和特定风险。
14、更新了“第二十二部分其他应披露事项”,列示了自2016年8月10日至
2017年2月9日涉及本基金的信息披露事项。
德邦基金管理有限公司
二○一七年三月二十四日
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