诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2020 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相关资料......8
§3 主要财务指标和基金净值表现......9

3.1 主要会计数据和财务指标......9

3.2 基金净值表现......9
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1 资产负债表......17

6.2 利润表......18

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19


6.4 报表附注......20
§7 投资组合报告......39

7.1 期末基金资产组合情况......39

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

7.12 投资组合报告附注......49
§8 基金份额持有人信息......51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51
§9 开放式基金份额变动......52
§10 重大事件揭示......53

10.1 基金份额持有人大会决议......53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4 基金投资策略的改变......53

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

10.8 其他重大事件......54
§11 影响投资者决策的其他重要信息......59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......59


11.2 影响投资者决策的其他重要信息......59
§12 备查文件目录......60

12.1 备查文件目录......60

12.2 存放地点......60

12.3 查阅方式......60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 诺安景鑫混合

基金主代码 002145

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 16 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 48,079,967.30 份

基金合同存续期 不定期

注:本基金由诺安景鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来，并自 2017 年 12月 16 日起转型正式生效。
2.2 基金产品说明

本基金通过大类资产的优化配置和个股精选，在有效
投资目标 控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金通过积极配置大类资产，动态控制组合风险，
并在各大类资产中进行个股、个券精选。以获取超越
业绩比较基准的投资回报。

1、大类资产配置

本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国
宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券
市场收益率的期限结构、CPI 与 PPI 变动趋势、外围
主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，
分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益
与风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合
理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投
投资策略 资比例，并随着各类金融风险收益特征的相对变化，
适时动态地调整各金融工具的投资比例。

2、股票投资分析

本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人
研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，
选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本
状况和股票估值两个方面进行筛选。

3、固定收益资产投资策略

本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的
投资策略，结合宏观经济政策分析、经济周期分析、
市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分
析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基
金资产的整体风险。在个券的选择上，诺安景鑫灵活


配置混合型证券投资基金将综合运用估值策略、久期
管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流
动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的
管理。

4、可转换债券投资策略

本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行
分析与研究，重点关注那些有着较好盈利能力或成长
前景的上市公司的可转债，并选择具有较高投资价值
的个券进行投资。

5、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于
基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在
权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同
时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度
设计等多种因素对权证进行定价。

6、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原

则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活
跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势
的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值
水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保
值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑
股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风

险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作

用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投
资策略，并在招募说明书更新中公告。

本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数与中证全债指
业绩比较基准 数的混合指数，即：沪深 300 指数×60%+中证全债指
数×40%

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型
风险收益特征 基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于证券投
资基金中的中高风险、中高收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 马宏 许俊

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66594319

电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-8998 95566

传真 0755-83026677 010-66594942

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴 北京市西城区复兴门内大街 1
业银行大厦 19-20 层 号


办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴 北京市西城区复兴门内大街 1
业银行大厦 19-20 层 号

邮政编码 518048 100818

法定代表人 秦维舟 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网

址 www.lionfund.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 22,068,471.41

本期利润 16,099,538.68

加权平均基金份额本期利润 0.2619

本期加权平均净值利润率 21.88%

本期基金份额净值增长率 22.91%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 13,419,202.57

期末可供分配基金份额利润 0.2791

期末基金资产净值 62,396,710.44

期末基金份额净值 1.2978

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 27.61%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 8.07% 1.19% 4.20% 0.53% 3.87% 0.66%

过去三个月 14.80% 1.21% 7.48% 0.54% 7.32% 0.67%

过去六个月 22.91% 1.81% 2.35% 0.90% 20.56% 0.91%

过去一年 49.62% 1.47% 7.96% 0.72% 41.66% 0.75%

自基金合同

生效起至今 27.61% 1.40% 10.98% 0.79% 16.63% 0.61%

注：2017 年 12 月 16 日（含当日）起，本基金转型为“诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基

金”，转型后，本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：①2017 年 12 月 16 日（含当日）起，本基金转型为“诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基
金”，转型后，本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%。
②本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 62 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

博士，曾任职于中国工商
银行股份有限公司，从事
内部风险管理及稽核工作。
2010 年 6 月加入诺安基

金管理有限公司，历任产
品经理、基金经理助理。
2015 年 3 月至 2019 年 5

月任诺安中证创业成长指
数分级证券投资基金基金
经理，2016 年 9 月至

2019 年 8 月任诺安积极

回报灵活配置混合型证券
本基金 投资基金基金经理，2016
李玉良 基金经 2018 年 7 月 12 年 9 月至 2020 年 4 月任

日 - 16 诺安进取回报灵活配置混
理 合型证券投资基金基金经
理。2015 年 7 月起任诺

安多策略混合型证券投资
基金基金经理，2016 年

3 月起任诺安精选回报灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理，2016 年 9

月起任诺安优选回报灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，2018 年 7 月

起任诺安景鑫灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。

硕士，曾先后任职于中国
人民健康保险股份有限责
任公司、泰达宏利基金管
理有限公司、建信基金管
理有限责任公司，从事投
路龙凯 2018 年 2 月 9 2020 年 4 月 22 资管理工作。2017 年 11

- 日 日 8 月加入诺安基金管理有限
公司，从事投资管理工作。
2018 年 4 月至 5 月任诺

安和鑫保本混合型证券投
资基金基金经理，2018

年 5 月至 2019 年 11 月任


诺安和鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2018 年 2 月至 2020 年 4
月任诺安景鑫灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。2019 年 2 月起任诺
安中证 500 指数增强型证
券投资基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期、离任日期均为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年一季度，新冠病毒冲破了世界防御体系并在全球爆发。除我国基本控制住疫情外，
其他大多数国家都还没看到拐点。 国内经济率先从疫情的阴影下走出。部分经济指标尤其是工业生产同比已经恢复正增长。国内政策发力点由货币政策转向财政政策，货币政策边际上有所回收。

在美联储大幅降息及无限量 QE 强力政策下，海外市场流动性危机有所缓和，资本市场市场
情绪有所修复，美股走出 V 型反转并屡创新高。A 股经过 3 月份的调整，二季度重拾升势。整个
上半年成长股表现更加强势。

本基金采用多种手段对市场主要风格指数进行风格判断。同时注重把握行业、概念板块结构性机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.2978 元；本报告期基金份额净值增长率为 22.91%，同
期业绩比较基准收益率为 2.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们看好经济复苏态势。从宏观经济看，国内经济二季度增速 3.2%,实现了 V
型反转，海外经济大概率在二季度触底，下半年有望实现环比回升。目前来看，海外疫情仍未得到控制，经济复苏缓慢的背景下，全球经济仍需要适度宽松的货币政策和积极财政政策呵护。在此背景下，我们继续看好权益资产。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、基金运营部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 17,478,494.59 7,344,464.22

结算备付金 1,160,521.71 1,190,663.94

存出保证金 161,406.75 67,982.08

交易性金融资产 6.4.7.2 54,926,432.87 87,399,102.77

其中：股票投资 54,926,432.87 87,399,102.77

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 177,453.57 11,045,071.77

应收利息 6.4.7.5 1,206.22 3,485.88

应收股利 - -

应收申购款 50,746.14 8,547.60

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 73,956,261.85 107,059,318.26

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 10,627,130.46 4,042,049.46

应付赎回款 160,588.54 1,749,823.10

应付管理人报酬 77,578.69 135,880.39

应付托管费 12,929.77 22,646.74

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 603,924.08 421,018.57

应交税费 - -


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 77,399.87 155,150.83

负债合计 11,559,551.41 6,526,569.09

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 48,079,967.30 95,213,569.90

未分配利润 6.4.7.10 14,316,743.14 5,319,179.27

所有者权益合计 62,396,710.44 100,532,749.17

负债和所有者权益总计 73,956,261.85 107,059,318.26

注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.2978 元，基金份额总额 48,079,967.30 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日

一、收入 19,388,516.79 19,463,501.62

1.利息收入 81,004.97 335,457.64

其中：存款利息收入 6.4.7.11 53,830.06 98,876.22

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 27,174.91 236,581.42

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 25,158,409.22 17,421,239.52

其中：股票投资收益 6.4.7.12 24,996,367.98 16,437,992.79

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 162,041.24 983,246.73

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17

”号填列） -5,968,932.73 1,704,310.13

4.汇兑收益（损失以“-”号填

列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18

列） 118,035.33 2,494.33

减：二、费用 3,288,978.11 3,745,632.34


1．管理人报酬 6.4.10.2.1 551,559.48 862,418.18

2．托管费 6.4.10.2.2 91,926.56 143,736.39

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 2,537,818.03 2,631,831.76

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.20 107,674.04 107,646.01

三、利润总额（亏损总额以“-”

号填列） 16,099,538.68 15,717,869.28

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） 16,099,538.68 15,717,869.28

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 95,213,569.90 5,319,179.27 100,532,749.17

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 16,099,538.68 16,099,538.68
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 -47,133,602.60 -7,101,974.81 -54,235,577.41
填列）

其中：1.基金申购款 18,992,220.90 4,482,876.56 23,475,097.46

2.基金赎回款 -66,125,823.50 -11,584,851.37 -77,710,674.87

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少 - - -
以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 48,079,967.30 14,316,743.14 62,396,710.44

项目 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 144,525,055.42 -34,464,734.05 110,060,321.37

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 15,717,869.28 15,717,869.28
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 -18,740,427.03 2,062,778.08 -16,677,648.95
填列）

其中：1.基金申购款 949,223.18 -90,504.85 858,718.33

2.基金赎回款 -19,689,650.21 2,153,282.93 -17,536,367.28

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少 - - -
以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 125,784,628.39 -16,684,086.69 109,100,541.70

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______齐斌______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)原名为诺安景鑫保本混合型
证券投资基金。2017 年 12 月 8 日，诺安景鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满。由
于不符合保本基金存续条件，根据《诺安景鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，该基金保本周期到期后转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为“诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金”。诺安景鑫保本混合型证券投资基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日
及之后 5 个工作日（含第 5 个工作日），即 2017 年 12 月 8 日至 2017 年 12 月 15 日。自 2017 年
12 月 16 日诺安景鑫保本混合型证券投资基金正式转型为诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金。原诺安景鑫保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予诺安景鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2015〕2552 号) 核准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安景鑫保本混

合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2015 年 12 月 8 日生效。原诺安景鑫保本混合型
证券投资基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 4,974,728,646.63 份基金份额，其中认购资金利息折合 385,486.92 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券 (包含国债、金融债、公司债/企业债、次级债、可转换债券 (含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为 0-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，
现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

本基金的财务报表于 2020 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
第 3 号 <年度和中期报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6

月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税〔2004〕78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税〔2012〕85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2005〕103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字〔2008〕16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深
圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税〔2008〕1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2016〕36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值
税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对
价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计

算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 17,478,494.59

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 17,478,494.59

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 50,109,955.05 54,926,432.87 4,816,477.82

贵金属投资-金交所

黄金合约 - - -

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 50,109,955.05 54,926,432.87 4,816,477.82

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 670.81

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 470.07

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 65.34

合计 1,206.22

注： 此处“其他”列示的是应收存出保证金利息。

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 603,924.08

银行间市场应付交易费用 -

合计 603,924.08

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付赎回费 322.87

预提费用 77,077.00

合计 77,399.87

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 95,213,569.90 95,213,569.90

本期申购 18,992,220.90 18,992,220.90

本期赎回(以"-"号填列) -66,125,823.50 -66,125,823.50

本期末 48,079,967.30 48,079,967.30

注:此处申购含转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -2,902,479.23 8,221,658.50 5,319,179.27

本期利润 22,068,471.41 -5,968,932.73 16,099,538.68

本期基金份额交易

产生的变动数 -5,746,789.61 -1,355,185.20 -7,101,974.81

其中：基金申购款 3,314,107.42 1,168,769.14 4,482,876.56

基金赎回款 -9,060,897.03 -2,523,954.34 -11,584,851.37

本期已分配利润 - - -


本期末 13,419,202.57 897,540.57 14,316,743.14

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 40,287.95

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 12,557.14

其他 984.97

合计 53,830.06

注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 873,911,235.93

减：卖出股票成本总额 848,914,867.95

买卖股票差价收入 24,996,367.98

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 162,041.24

基金投资产生的股利收益 -

合计 162,041.24

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -5,968,932.73

——股票投资 -5,968,932.73

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估

增值税 -

合计 -5,968,932.73

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 86,830.57

基金转换费收入 31,204.76

合计 118,035.33

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 2,537,818.03

银行间市场交易费用 -

合计 2,537,818.03

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 17,404.66

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

汇划费 11,997.04


账户维护费 18,600.00

合计 107,674.04

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机

构

中国银行股份有限公司 托管人、代销机构

注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019年1月1日至2019年6月30日

月 30 日

当期发生的基金应支付

的管理费 551,559.48 862,418.18

其中：支付销售机构的

客户维护费 257,550.11 418,811.05

注：本基金的管理费率为年费率 1.50%。

基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日

当期发生的基金应支付

的托管费 91,926.56 143,736.39

注： 本基金的托管费率为年费率 0.25%。

基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股

份有限公司 17,478,494.59 40,287.95 19,385,393.41 71,405.18

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）

捷安 2020 年 6 2020 年 新股流

300845高科 月 24 日 7 月 3 日 通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -


胜蓝 2020 年 6 2020 年 新股流

300843股份 月 23 日 7 月 2 日 通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -

酷特 2020 年 6 2020 年 新股流

300840智能 月 30 日 7 月 8 日 通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -

首都 2020 年 6 2020 年 新股流

300846在线 月 22 日 7 月 1 日 通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -

兴图 2020 年 1 2020 年 新股流

688081新科 月 6 日 7 月 6 日 通受限 28.21 42.01 1,945 54,868.4581,709.45 -

万德 2020 年 1 2020 年 新股流

688178斯 月 6 日 7 月 14 通受限 25.20 39.90 2,011 50,677.2080,238.90 -
日

注：截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通

受限债券及权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵
押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵
押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

●信用风险

●流动性风险

●市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制办公会，实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控
制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金 份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以 备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资 的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中 度的特征 ；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的 规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可 以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风 险。本基金所持有的大部份金融资产和金融负债均计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流 量在很大程度上受市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出 保证金、债券投资及买入返售金融资产等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价 值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类:
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月-1

2020 年 6 月 30 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 17,478,494.59 - - - - 17,478,494.59

结算备付金 1,160,521.71 - - - - 1,160,521.71

存出保证金 161,406.75 - - - - 161,406.75

交易性金融资产 - - - -54,926,432.87 54,926,432.87


应收证券清算款 - - - - 177,453.57 177,453.57

应收利息 - - - - 1,206.22 1,206.22

应收申购款 100.00 - - - 50,646.14 50,746.14

资产总计 18,800,523.05 - - -55,155,738.80 73,956,261.85

负债

应付证券清算款 - - - -10,627,130.46 10,627,130.46

应付赎回款 - - - - 160,588.54 160,588.54

应付管理人报酬 - - - - 77,578.69 77,578.69

应付托管费 - - - - 12,929.77 12,929.77

应付交易费用 - - - - 603,924.08 603,924.08

其他负债 - - - - 77,399.87 77,399.87

负债总计 - - - -11,559,551.41 11,559,551.41

利率敏感度缺口 18,800,523.05 - - -43,596,187.39 62,396,710.44

上年度末 6 个月-1

2019 年 12 月 31 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 7,344,464.22 - - - - 7,344,464.22

结算备付金 1,190,663.94 - - - - 1,190,663.94

存出保证金 67,982.08 - - - - 67,982.08

交易性金融资产 - - - -87,399,102.77 87,399,102.77

应收证券清算款 - - - -11,045,071.77 11,045,071.77

应收利息 - - - - 3,485.88 3,485.88

应收申购款 - - - - 8,547.60 8,547.60

其他资产 - - - - - -

资产总计 8,603,110.24 - - -98,456,208.02107,059,318.26

负债

应付证券清算款 - - - - 4,042,049.46 4,042,049.46

应付赎回款 - - - - 1,749,823.10 1,749,823.10

应付管理人报酬 - - - - 135,880.39 135,880.39

应付托管费 - - - - 22,646.74 22,646.74

应付交易费用 - - - - 421,018.57 421,018.57

其他负债 - - - - 155,150.83 155,150.83

负债总计 - - - - 6,526,569.09 6,526,569.09

利率敏感度缺口 8,603,110.24 - - -91,929,638.93100,532,749.17

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 54,926,432.87 88.03 87,399,102.77 86.94

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投

资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 54,926,432.87 88.03 87,399,102.77 86.94

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

业绩比较基准发生变化

假设 其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12
分析 30 日 ） 月 31 日 ）

1.业绩比较基准上升 5% 6,865,198.07 7,489,187.15

2.业绩比较基准下降 5% -6,865,198.07 -7,489,187.15

注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%。

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布在 95%的置信度下，使用过去一年的历史数据，按照
VaR 正态算法，计算未来一个交易日里，基金持仓资产组合可能的最大损失值。

1.置信区间:95%

假设 2.观察期:一年

风险价值 本期末（2020 年 6 月 30 上年度末（2019 年 12 月
（单位：人民币 日） 31 日）

元）

分析 基金投资组合的风

险价值 1,517,240.31 2,020,499.04

合计 1,517,240.31 2,020,499.04

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)以公允价值计量的资产和负债

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
54,737,830.54 元，属于第二层次的余额为 161,948.35 元，属于第三层次的余额为 26,653.98
元 (2019 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 81,930,448.97 元，属于第二层次的余额为
5,346,734.81 元，属于第三层次的余额为 121,918.99 元)。

(a)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2020 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2019 年 12 月 31 日：
无)。

(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。



§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 54,926,432.87 74.27

其中：股票 54,926,432.87 74.27

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 18,639,016.30 25.20

8 其他各项资产 390,812.68 0.53

9 合计 73,956,261.85 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 23,910,345.36 38.32

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 10,211.04 0.02

E 建筑业 4,378,336.00 7.02

F 批发和零售业 5,597,700.00 8.97

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 17,246,001.57 27.64

J 金融业 3,703,600.00 5.94

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 80,238.90 0.13

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 54,926,432.87 88.03

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 300663 科蓝软件 211,900 5,871,749.00 9.41

2 603283 赛腾股份 107,700 5,794,260.00 9.29

3 600546 山煤国际 476,400 5,597,700.00 8.97

4 600703 三安光电 200,700 5,017,500.00 8.04

5 603887 城地股份 179,440 4,378,336.00 7.02

6 300674 宇信科技 100,300 4,327,945.00 6.94

7 600966 博汇纸业 417,600 4,238,640.00 6.79

8 002373 千方科技 159,000 3,814,410.00 6.11

9 601688 华泰证券 197,000 3,703,600.00 5.94

10 300724 捷佳伟创 38,100 3,372,993.00 5.41

11 300598 诚迈科技 17,000 3,219,800.00 5.16

12 000063 中兴通讯 70,400 2,825,152.00 4.53

13 603538 美诺华 31,300 1,595,674.00 2.56

14 688399 硕世生物 2,290 636,620.00 1.02

15 300832 新产业 882 151,871.58 0.24

16 603392 万泰生物 785 129,525.00 0.21

17 688081 兴图新科 1,945 81,709.45 0.13

18 688178 万德斯 2,011 80,238.90 0.13

19 603087 甘李药业 215 21,564.50 0.03

20 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03

21 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02

22 600956 新天绿能 2,026 10,211.04 0.02

23 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01

24 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01

25 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01

26 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 600546 山煤国际 18,897,450.00 18.80

2 300598 诚迈科技 15,166,556.56 15.09

3 603993 洛阳钼业 13,969,821.00 13.90

4 600547 山东黄金 13,702,508.36 13.63

5 002460 赣锋锂业 12,985,226.50 12.92

6 300724 捷佳伟创 12,893,709.00 12.83

7 601211 国泰君安 12,366,923.46 12.30

8 600489 中金黄金 11,391,918.02 11.33

9 600050 中国联通 11,178,886.00 11.12

10 603799 华友钴业 10,715,821.00 10.66

11 600496 精工钢构 10,157,024.00 10.10

12 002180 纳思达 9,990,539.00 9.94

13 600570 恒生电子 9,913,208.20 9.86

14 000725 京东方Ａ 9,704,748.00 9.65

15 600703 三安光电 9,650,616.00 9.60

16 002373 千方科技 9,554,717.00 9.50

17 000021 深科技 8,820,360.50 8.77

18 002466 天齐锂业 8,818,738.07 8.77

19 600893 航发动力 8,651,757.00 8.61

20 002074 国轩高科 8,412,387.00 8.37

21 601225 陕西煤业 8,201,857.25 8.16

22 002241 歌尔股份 8,106,296.00 8.06

23 300674 宇信科技 8,044,887.00 8.00

24 600988 赤峰黄金 8,032,098.61 7.99

25 000100 TCL 科技 7,965,820.00 7.92

26 601857 中国石油 7,834,097.00 7.79

27 300750 宁德时代 7,729,594.00 7.69

28 601088 中国神华 7,636,717.00 7.60

29 601688 华泰证券 7,467,090.18 7.43

30 600720 祁连山 7,266,824.93 7.23

31 000975 银泰黄金 7,087,727.00 7.05

32 300348 长亮科技 6,867,529.16 6.83

33 688111 金山办公 6,762,764.32 6.73

34 601872 招商轮船 6,687,530.81 6.65


35 300751 迈为股份 6,662,791.00 6.63

36 300422 博世科 6,619,208.70 6.58

37 688123 聚辰股份 6,610,811.34 6.58

38 600038 中直股份 6,385,219.48 6.35

39 603678 火炬电子 6,260,901.08 6.23

40 000957 中通客车 6,165,147.00 6.13

41 600276 恒瑞医药 6,062,190.00 6.03

42 601899 紫金矿业 6,022,352.00 5.99

43 601168 西部矿业 6,012,021.00 5.98

44 688388 嘉元科技 5,902,801.68 5.87

45 600567 山鹰纸业 5,789,427.02 5.76

46 600967 内蒙一机 5,750,203.00 5.72

47 603556 海兴电力 5,715,055.50 5.68

48 002876 三利谱 5,701,332.00 5.67

49 002475 立讯精密 5,557,928.00 5.53

50 600966 博汇纸业 5,472,794.00 5.44

51 300663 科蓝软件 5,454,767.00 5.43

52 600188 兖州煤业 5,370,077.00 5.34

53 002368 太极股份 5,334,385.91 5.31

54 600048 保利地产 5,256,956.08 5.23

55 600588 用友网络 5,197,907.01 5.17

56 601601 中国太保 5,070,913.00 5.04

57 601336 新华保险 5,070,832.47 5.04

58 603501 韦尔股份 5,002,976.00 4.98

59 300496 中科创达 4,960,836.00 4.93

60 002449 国星光电 4,912,266.00 4.89

61 000547 航天发展 4,905,255.00 4.88

62 600536 中国软件 4,891,825.00 4.87

63 601818 光大银行 4,862,770.00 4.84

64 603158 腾龙股份 4,837,072.00 4.81

65 600019 宝钢股份 4,720,212.70 4.70

66 300782 卓胜微 4,679,423.44 4.65

67 601111 中国国航 4,589,787.00 4.57

68 002049 紫光国微 4,517,450.32 4.49

69 002237 恒邦股份 4,395,022.00 4.37

70 002223 鱼跃医疗 4,346,081.00 4.32


71 300465 高伟达 4,331,538.00 4.31

72 603887 城地股份 4,305,850.80 4.28

73 601628 中国人寿 4,226,573.00 4.20

74 600362 江西铜业 4,224,634.55 4.20

75 603986 兆易创新 4,124,611.00 4.10

76 603018 中设集团 4,042,486.52 4.02

77 600029 南方航空 4,027,700.00 4.01

78 000425 徐工机械 3,993,428.00 3.97

79 300352 北信源 3,986,683.14 3.97

80 002384 东山精密 3,962,585.00 3.94

81 002456 欧菲光 3,933,799.00 3.91

82 300550 和仁科技 3,889,287.80 3.87

83 000063 中兴通讯 3,845,412.00 3.83

84 603283 赛腾股份 3,843,130.00 3.82

85 600380 健康元 3,841,807.00 3.82

86 600690 海尔智家 3,839,240.00 3.82

87 002773 康弘药业 3,724,561.00 3.70

88 000401 冀东水泥 3,689,333.00 3.67

89 002017 东信和平 3,560,471.00 3.54

90 600323 瀚蓝环境 3,549,011.00 3.53

91 600183 生益科技 3,516,264.00 3.50

92 300207 欣旺达 3,328,197.05 3.31

93 600497 驰宏锌锗 3,323,628.00 3.31

94 300636 同和药业 3,319,584.00 3.30

95 002920 德赛西威 3,314,325.00 3.30

96 603308 应流股份 3,299,543.00 3.28

97 002001 新 和 成 3,277,128.30 3.26

98 600030 中信证券 3,251,839.00 3.23

99 002756 永兴材料 3,195,632.60 3.18

100 002639 雪人股份 3,181,892.00 3.17

101 002497 雅化集团 3,170,823.00 3.15

102 002156 通富微电 2,905,750.81 2.89

103 300316 晶盛机电 2,849,614.00 2.83

104 603229 奥翔药业 2,845,528.00 2.83

105 600597 光明乳业 2,833,594.00 2.82

106 600507 方大特钢 2,831,239.00 2.82


107 300502 新易盛 2,816,884.00 2.80

108 000938 紫光股份 2,810,582.00 2.80

109 603686 龙马环卫 2,740,481.00 2.73

110 002600 领益智造 2,739,004.00 2.72

111 002104 恒宝股份 2,670,349.52 2.66

112 300388 国祯环保 2,634,431.60 2.62

113 000009 中国宝安 2,618,499.00 2.60

114 000002 万科Ａ 2,616,361.00 2.60

115 603538 美诺华 2,572,150.00 2.56

116 300596 利安隆 2,552,696.50 2.54

117 601939 建设银行 2,495,614.00 2.48

118 002364 中恒电气 2,479,923.00 2.47

119 002371 北方华创 2,470,141.52 2.46

120 300623 捷捷微电 2,455,537.80 2.44

121 002733 雄韬股份 2,452,763.04 2.44

122 300450 先导智能 2,397,973.00 2.39

123 300379 东方通 2,386,534.00 2.37

124 002741 光华科技 2,363,514.00 2.35

125 300815 玉禾田 2,349,923.80 2.34

126 300070 碧水源 2,334,560.82 2.32

127 601390 中国中铁 2,328,058.00 2.32

128 688019 安集科技 2,326,278.29 2.31

129 601021 春秋航空 2,270,782.64 2.26

130 688012 中微公司 2,241,849.79 2.23

131 300672 国科微 2,207,445.00 2.20

132 002812 恩捷股份 2,178,310.00 2.17

133 002632 道明光学 2,099,982.00 2.09

134 002439 启明星辰 2,074,696.00 2.06

135 300427 红相股份 2,051,999.99 2.04

136 603035 常熟汽饰 2,036,268.00 2.03

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）


1 600546 山煤国际 24,696,008.96 24.57

2 300724 捷佳伟创 15,088,202.00 15.01

3 603993 洛阳钼业 14,575,793.00 14.50

4 002460 赣锋锂业 13,947,821.13 13.87

5 000725 京东方Ａ 13,628,342.00 13.56

6 600547 山东黄金 13,092,480.43 13.02

7 601211 国泰君安 12,671,093.00 12.60

8 600720 祁连山 12,129,083.10 12.06

9 688111 金山办公 11,393,834.04 11.33

10 002074 国轩高科 11,080,663.80 11.02

11 600050 中国联通 10,849,872.00 10.79

12 600489 中金黄金 10,824,590.55 10.77

13 300598 诚迈科技 10,714,428.61 10.66

14 600570 恒生电子 10,452,019.88 10.40

15 600893 航发动力 10,271,173.00 10.22

16 603799 华友钴业 10,175,718.40 10.12

17 000975 银泰黄金 10,140,865.32 10.09

18 002180 纳思达 10,080,958.00 10.03

19 600496 精工钢构 9,806,816.00 9.75

20 601688 华泰证券 9,322,254.70 9.27

21 600967 内蒙一机 9,080,184.14 9.03

22 600703 三安光电 9,046,002.09 9.00

23 000021 深科技 8,621,503.00 8.58

24 002466 天齐锂业 8,282,378.54 8.24

25 002241 歌尔股份 8,182,011.48 8.14

26 601111 中国国航 8,073,217.00 8.03

27 601225 陕西煤业 7,941,082.46 7.90

28 300750 宁德时代 7,791,440.00 7.75

29 000100 TCL 科技 7,774,333.00 7.73

30 600988 赤峰黄金 7,595,903.85 7.56

31 601857 中国石油 7,590,264.00 7.55

32 601088 中国神华 7,521,839.00 7.48

33 300751 迈为股份 7,437,640.00 7.40

34 688123 聚辰股份 6,836,093.78 6.80

35 601872 招商轮船 6,792,202.00 6.76

36 300348 长亮科技 6,786,014.20 6.75

37 600038 中直股份 6,753,879.00 6.72

38 300422 博世科 6,679,057.78 6.64


39 601628 中国人寿 6,305,260.56 6.27

40 600362 江西铜业 6,281,794.00 6.25

41 601168 西部矿业 6,115,662.00 6.08

42 600276 恒瑞医药 6,109,690.00 6.08

43 603678 火炬电子 6,059,050.00 6.03

44 600588 用友网络 5,919,331.16 5.89

45 600030 中信证券 5,903,072.97 5.87

46 601899 紫金矿业 5,738,534.00 5.71

47 002475 立讯精密 5,701,058.60 5.67

48 000957 中通客车 5,675,714.00 5.65

49 600567 山鹰纸业 5,661,314.00 5.63

50 603556 海兴电力 5,653,289.10 5.62

51 688388 嘉元科技 5,648,719.56 5.62

52 688012 中微公司 5,628,338.49 5.60

53 002373 千方科技 5,556,364.00 5.53

54 002876 三利谱 5,528,894.20 5.50

55 600188 兖州煤业 5,306,488.00 5.28

56 600048 保利地产 5,223,977.94 5.20

57 603501 韦尔股份 5,218,735.00 5.19

58 600597 光明乳业 5,146,153.00 5.12

59 601336 新华保险 5,124,909.82 5.10

60 601601 中国太保 5,045,091.80 5.02

61 300496 中科创达 4,991,260.00 4.96

62 300782 卓胜微 4,984,203.85 4.96

63 002368 太极股份 4,969,794.00 4.94

64 600536 中国软件 4,889,059.00 4.86

65 601818 光大银行 4,883,222.00 4.86

66 601966 玲珑轮胎 4,850,791.22 4.83

67 002449 国星光电 4,759,755.00 4.73

68 603158 腾龙股份 4,688,938.00 4.66

69 603018 中设集团 4,670,742.29 4.65

70 600019 宝钢股份 4,648,786.90 4.62

71 000547 航天发展 4,530,761.33 4.51

72 002049 紫光国微 4,425,635.56 4.40

73 002223 鱼跃医疗 4,415,044.00 4.39

74 002237 恒邦股份 4,387,830.00 4.36

75 600690 海尔智家 4,170,711.00 4.15

76 300465 高伟达 4,104,801.00 4.08


77 603986 兆易创新 4,010,792.60 3.99

78 600029 南方航空 4,006,732.00 3.99

79 002773 康弘药业 3,969,184.00 3.95

80 002456 欧菲光 3,967,202.28 3.95

81 300674 宇信科技 3,958,974.00 3.94

82 000425 徐工机械 3,937,057.00 3.92

83 600233 圆通速递 3,922,368.00 3.90

84 000063 中兴通讯 3,841,474.00 3.82

85 300352 北信源 3,808,909.55 3.79

86 002810 山东赫达 3,720,100.56 3.70

87 300550 和仁科技 3,655,307.00 3.64

88 000401 冀东水泥 3,610,349.00 3.59

89 600323 瀚蓝环境 3,603,746.00 3.58

90 600380 健康元 3,590,403.00 3.57

91 600115 东方航空 3,533,442.00 3.51

92 002001 新 和 成 3,477,326.75 3.46

93 002384 东山精密 3,473,378.50 3.45

94 603308 应流股份 3,351,796.00 3.33

95 600497 驰宏锌锗 3,335,614.00 3.32

96 300207 欣旺达 3,319,689.00 3.30

97 002639 雪人股份 3,288,145.00 3.27

98 002017 东信和平 3,261,286.00 3.24

99 300636 同和药业 3,257,463.40 3.24

100 002920 德赛西威 3,234,687.00 3.22

101 600760 中航沈飞 3,215,008.00 3.20

102 002756 永兴材料 3,207,441.00 3.19

103 000034 神州数码 3,191,652.00 3.17

104 600183 生益科技 3,095,235.00 3.08

105 002497 雅化集团 3,073,610.14 3.06

106 000603 盛达资源 3,043,470.00 3.03

107 603079 圣达生物 2,982,014.00 2.97

108 603686 龙马环卫 2,960,991.00 2.95

109 002156 通富微电 2,875,014.57 2.86

110 603229 奥翔药业 2,810,845.00 2.80

111 600507 方大特钢 2,797,912.39 2.78

112 002600 领益智造 2,773,467.00 2.76

113 300815 玉禾田 2,712,578.24 2.70

114 300316 晶盛机电 2,662,477.00 2.65


115 601939 建设银行 2,617,472.00 2.60

116 002733 雄韬股份 2,601,842.18 2.59

117 300596 利安隆 2,596,296.50 2.58

118 000002 万科Ａ 2,583,954.00 2.57

119 002371 北方华创 2,577,796.00 2.56

120 000009 中国宝安 2,576,378.00 2.56

121 300388 国祯环保 2,567,077.00 2.55

122 002104 恒宝股份 2,506,374.08 2.49

123 002364 中恒电气 2,496,527.00 2.48

124 300502 新易盛 2,494,881.50 2.48

125 000938 紫光股份 2,453,723.00 2.44

126 300623 捷捷微电 2,441,270.40 2.43

127 002641 永高股份 2,417,076.00 2.40

128 300672 国科微 2,413,414.07 2.40

129 601390 中国中铁 2,373,804.00 2.36

130 002741 光华科技 2,363,328.00 2.35

131 300070 碧水源 2,359,533.27 2.35

132 300379 东方通 2,337,457.94 2.33

133 002352 顺丰控股 2,307,451.00 2.30

134 688019 安集科技 2,232,497.00 2.22

135 601021 春秋航空 2,228,681.60 2.22

136 002812 恩捷股份 2,218,997.00 2.21

137 002643 万润股份 2,192,791.00 2.18

138 603035 常熟汽饰 2,097,014.00 2.09

139 002632 道明光学 2,077,557.08 2.07

140 300450 先导智能 2,066,711.00 2.06

141 300427 红相股份 2,045,665.00 2.03

142 600966 博汇纸业 2,022,422.00 2.01

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 822,411,130.78

卖出股票收入（成交）总额 873,911,235.93

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除华泰证券外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2020 年 2 月 10 日，华泰证券股份有限公司收到中国人民银行出具的《行政处罚决定书》
（银罚字〔2020〕23 号），主要是因为公司未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等。行政处罚内容为“罚款 1010 万元”。

截至本报告期末，华泰证券（601688）为本基金前十大重仓股。从投资的角度看，我们认为该公司估值较低，基本面趋势向上，上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。本基金对该
股票的投资符合法律法规和公司制度。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 161,406.75

2 应收证券清算款 177,453.57

3 应收股利 -

4 应收利息 1,206.22

5 应收申购款 50,746.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 390,812.68

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,982 24,258.31 - - 48,079,967.30 100.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金 318,346.66 0.6621%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2017 年 12 月 16 日 ）基金份额总额 470,013,040.79

本报告期期初基金份额总额 95,213,569.90

本报告期基金总申购份额 18,992,220.90

减:本报告期基金总赎回份额 66,125,823.50

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 48,079,967.30

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，诺安基金管理有限公司股东会 2020 年第一次临时会议决议通过，同意选举张
一冰女士、刘洪波先生及齐斌先生担任公司董事职务，原董事会成员伊力扎提 艾合买提江先生、
赵照先生不再担任公司董事职务。本基金管理人于 2020 年 1 月 4 日发布了《诺安基金管理有限
公司关于总经理任职的公告》，2020 年 1 月 2 日起，聘任齐斌先生为公司总经理；本基金管理人
于 2020 年 5 月 15 日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，2020 年 5 月

12 日起，陈勇先生不再担任公司副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中信证券 2 907,211,323.77 53.52% 844,881.81 55.89% -

东北证券 1 483,136,483.46 28.50% 449,945.81 29.77% -

安信证券 1 304,697,205.84 17.98% 216,731.71 14.34% -

国泰君安 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:本报告期增加 1 家证券公司的 1 个交易单元：国泰君安证券股份有限公司（1 个交易单元）。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用证券公司交易单元没有进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于总经理任 《上海证券报》、 2020 年 1 月 4 日

1 职的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、

在北京农村商业银行股份有限公司开 《上海证券报》、 2020 年 1 月 6 日

2 通定投、转换业务及开展费率优惠活 《中国证券报》、

动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、

在国金证券开通定投、转换业务及开 《上海证券报》、 2020 年 1 月 8 日

3 《中国证券报》、

展费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、

在安信证券开通定投、转换业务及开 《上海证券报》、 2020 年 1 月 9 日

4 《中国证券报》、

展费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 《证券时报》、 2020 年 1 月 20 日

5 年第 4 季度报告提示性公告 《上海证券报》、


《中国证券报》、

《证券日报》

诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基 基金管理人网站 2020 年 1 月 20 日

6 金 2019 年第 4 季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金根据《公开募集证券投资基金信 《上海证券报》、 2020 年 1 月 21 日

7 息披露管理办法》修改基金合同和托 《中国证券报》、

管协议的公告 《证券日报》

诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基 基金管理人网站 2020 年 1 月 21 日

8 金基金合同

诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基 基金管理人网站 2020 年 1 月 21 日

9 金托管协议

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金根据《公开募集证券投资基金信 《上海证券报》、 2020 年 1 月 23 日

10 息披露管理办法》更新招募说明书的 《中国证券报》、

提示性公告 《证券日报》

诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基

11 金招募说明书（更新）2020 年第 1 期- 基金管理人网站 2020 年 1 月 23 日

正文

诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基

12 金招募说明书（更新）2020 年第 1 期- 基金管理人网站 2020 年 1 月 23 日

摘要

诺安基金管理有限公司关于旗下基金 基金管理人网站 2020 年 1 月 31 日

13 延迟开市的提示性公告

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、 2020 年 2 月 3 日

14 延迟开市的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金参加万家财富开展的基金申购及 《上海证券报》、 2020 年 3 月 2 日

15 《中国证券报》、

定期定额申购费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金在中国银河证券开通定投、转换 《上海证券报》、 2020 年 3 月 4 日

16 《中国证券报》、

业务并参加基金费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金在中信期货开通定投、转换业务 《上海证券报》、 2020 年 3 月 17 日

17 《中国证券报》、

并参加基金费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金在中信证券（山东）开通定投、 《上海证券报》、 2020 年 3 月 17 日

18 转换业务并参加基金费率优惠活动的 《中国证券报》、

公告 《证券日报》


诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金在中信证券开通定投、转换业务 《上海证券报》、 2020 年 3 月 17 日

19 《中国证券报》、

并参加基金费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于暂停泰诚 《证券时报》、

财富基金销售（大连）有限公司办理 《上海证券报》、 2020 年 3 月 21 日

20 《中国证券报》、

旗下基金相关销售业务的公告 《证券日报》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于延期披露 《上海证券报》、 2020 年 3 月 23 日

21 旗下基金 2019 年年度报告的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金在中信建投证券开通定投、转换 《上海证券报》、 2020 年 3 月 23 日

22 《中国证券报》、

业务并参加基金费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金增加大连网金基金为代销机构并 《上海证券报》、 2020 年 3 月 25 日

23 开通定投、转换业务及参加基金费率 《中国证券报》、

优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金在华安证券开通定投、转换业务 《上海证券报》、 2020 年 4 月 21 日

24 《中国证券报》、

并参加基金费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于诺安景鑫

25 灵活配置混合型证券投资基金变更基 《证券时报》 2020 年 4 月 22 日

金经理的公告

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金 2020 《上海证券报》、 2020 年 4 月 22 日

26 年第 1 季度报告提示性公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基 基金管理人网站 2020 年 4 月 22 日

27 金 2020 年第 1 季度报告

诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基 《证券时报》 2020 年 4 月 23 日

28 金招募说明书（更新）提示性公告

诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基

29 金招募说明书（更新）2020 年第 2 期- 基金管理人网站 2020 年 4 月 23 日

摘要

诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基

30 金招募说明书（更新）2020 年第 2 期- 基金管理人网站 2020 年 4 月 23 日

正文

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

31 基金在渤海银行开通定投、转换业务 《上海证券报》、 2020 年 4 月 24 日

并参加基金费率优惠活动的公告 《中国证券报》、


《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金在宁波银行开通定投、转换业务 《上海证券报》、 2020 年 4 月 24 日

32 《中国证券报》、

并参加基金费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金增加海银基金销售有限公司为代 《上海证券报》、 2020 年 4 月 24 日

33 销机构并开通定投、转换业务及参加 《中国证券报》、

基金费率优惠活动的公告 《证券日报》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 《上海证券报》、 2020 年 4 月 30 日

34 年年度报告提示性公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基 基金管理人网站 2020 年 4 月 30 日

35 金 2019 年年度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

36 基金增加中信证券华南为代销机构的 《上海证券报》、 2020 年 5 月 8 日

公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于副总经理 《中国证券报》 2020 年 5 月 15 日

37 变更的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金参加汇成基金开展的基金费率优 《上海证券报》、 2020 年 5 月 20 日

38 《中国证券报》、

惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金在上海证券开通定投、转换业务 《上海证券报》、 2020 年 6 月 12 日

39 《中国证券报》、

并参加基金费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金在北京度小满基金销售有限公司 《上海证券报》、 2020 年 6 月 22 日

40 开通定投、转换业务并参加基金费率 《中国证券报》、

优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金在汇成基金开通定投、转换业务 《上海证券报》、 2020 年 6 月 23 日

41 《中国证券报》、

的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于提醒投资

42 者注意防范不法分子冒用诺安基金名 《中国证券报》 2020 年 6 月 23 日

义进行诈骗活动的提示性公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金在万家财富开通定投、转换业务 《上海证券报》、 2020 年 6 月 24 日

43 《中国证券报》、

并参加基金费率优惠活动的公告 《证券日报》

44 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、 2020 年 6 月 29 日


基金在乾道盈泰开通定投、转换业务 《上海证券报》、

并参加基金费率优惠活动的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

基金参加交通银行手机银行基金申购 《上海证券报》、 2020 年 6 月 30 日

45 《中国证券报》、

及定投申购手续费率优惠的公告 《证券日报》

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

（1）根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》等法律法规，本基金管理人于 2020 年 1 月 21 日对本基金《基金合同》《托管协议》的相
关条款进行了修订，更新后的《基金合同》《托管协议》同日在本基金管理人网站及中国证监
会基金电子披露网站披露。

（2）本基金管理人于 2020 年 8 月 7 日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更
的公告》，自 2020 年 8 月 5 日起，杨文先生不再担任公司副总经理。

（3）本基金管理人于 2020 年 8 月 8 日发布了《诺安基金管理有限公司关于深圳办公地址
临时变更的公告》，自 2020 年 8 月 10 日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）深
圳总部的办公地址临时搬迁至“深圳市福田中心益田路 5033 号平安国际金融中心 85 层”，本
公司原深圳总部办公地址恢复办公的时间将另行公告。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安景鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文件。

②原诺安景鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的相关公告。

③《诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

④《诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

⑤《诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑦诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告正文。

⑧报告期内诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金在中国证监会基金电子披露网站上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2020 年 8 月 31 日
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