华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华夏乐享健康混合

基金主代码 002264

交易代码 002264

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月3日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 599,477,116.69份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 积极把握健康品质生活提升过程中的投资机会，在有效控制投资风险的基

础上，追求基金资产的长期增值。

本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发

投资策略 展趋势，综合考量宏观经济发展前景，评估各类资产的预期收益与风险，

合理确定本基金在股票、债券等各类别资产上的投资比例，并随着各类资

产风险收益特征的相对变化，适时做出动态调整。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较

高风险、较高收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李彬 郭明

信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66105799

负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-818-6666 95588

传真 010-63136700 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 21,647,339.23

本期利润 61,910,506.92

加权平均基金份额本期利润 0.1005

本期加权平均净值利润率 9.70%

本期基金份额净值增长率 9.51%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 28,289,057.79

期末可供分配基金份额利润 0.0472

期末基金资产净值 656,002,527.25

期末基金份额净值 1.094

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 9.40%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 5.60% 0.59% 2.44% 0.39% 3.16% 0.20%

过去三个月 3.50% 0.65% 1.79% 0.36% 1.71% 0.29%

过去六个月 9.51% 0.61% 4.09% 0.33% 5.42% 0.28%

自基金合同生 9.40% 0.50% 4.67% 0.34% 4.73% 0.16%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年8月3日至2017年6月30日）

注：①本基金合同于2016年8月3日生效。

②根据华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金

管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2017年6月30日数据），华夏大盘精选混合在137只普通偏股型基金（A类）中排名第5；华夏消费升级混合A在256只灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）中排名第2；华夏回报混合A和华夏回报二号混合分别在172只绝对收益目标基金（A类）中排名第2和第3；华夏全球股票

(QDII)在56只QDII股票型基金（A类）中排名第3；华夏安康债券C在126只普通债券型基金

（二级非A类）中排名第9；华夏可转债增强债券A在17只可转换债券型基金（A类）中排名第

3。

在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2016年度被动

投资金牛基金公司”奖。

在客户服务方面，2017年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便

利性和服务体验：（1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制，更好地满足客户理财需求；（2）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（3）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作，拓宽客户交易渠道，提高客户交易便利性；（4）开展“华夏基金19周年司庆”、“4月万物生长，定投让理财生花”、“知识就是红包”等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 清华大学北京协和医学院内

陈斌 经理、股票投 2016-08- - 8年 科学博士。2009年7月加入

资部高级副总 03 华夏基金管理有限公司，曾

裁 任投资研究部研究员等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，市场走出震荡行情，个股出现一九分化，代表大市值股票的上证50指数和代表中大

市值医药股的中证医药指数大幅跑赢沪深指数和申万医药生物指数。

报告期内，本基金优化了持仓组合，精选并集中持有了中大市值龙头医药股中基本面具有持续性的个股，并坚定持有被市场风格错杀而基本面扎实的优质成长股，同时及时减持了基本面出现恶化的个股。从结果来看，配置的大市值龙头公司受到市场风格追捧，获得了突出的超额收益；基于长期价值的优质成长股则表现持续低迷，但本基金从产业价值出发，坚持了对这部分个股的持仓。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.094元，本报告期份额净值增长率为9.51%，同

期业绩比较基准增长率为4.09%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，经济结构调整将持续深化，金融去杠杆和资金“脱虚入实”将是未来一段时间的主基调。证券市场整体将呈现出弱势特征，一方面，资金抱团与大市值股票的现象趋于极致，另一方面，部分优质成长股持续下跌将逐步进入价值区间，上述两个方向都存在价值挖掘的机会。本基金将根据GARP策略积极寻找成长性突出同时价格合理的投资机会。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在

0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华夏基金管理有限公司在华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 89,334,843.29 37,450,517.64

结算备付金 886,354.11 5,638,328.73

存出保证金 121,577.26 143,041.97

交易性金融资产 570,486,068.77 603,905,270.52

其中：股票投资 570,486,068.77 603,905,270.52

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 100,000,000.00

应收证券清算款 - 476,496.01

应收利息 19,875.20 88,429.11

应收股利 - -

应收申购款 118,346.40 23,346.28

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 660,967,065.03 747,725,430.26

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 760.35 943,379.73

应付赎回款 3,476,747.12 11,084,263.63

应付管理人报酬 823,112.58 985,061.12

应付托管费 137,185.43 164,176.84

应付销售服务费 - -

应付交易费用 444,449.12 169,174.04

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 82,283.18 87,785.57

负债合计 4,964,537.78 13,433,840.93

所有者权益： - -

实收基金 599,477,116.69 734,708,965.38

未分配利润 56,525,410.56 -417,376.05

所有者权益合计 656,002,527.25 734,291,589.33

负债和所有者权益总计 660,967,065.03 747,725,430.26

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.094元，基金份额总额599,477,116.69份。

6.2利润表

会计主体：华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 68,302,162.85

1.利息收入 623,815.62

其中：存款利息收入 285,889.07

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 337,926.55

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 26,804,248.99

其中：股票投资收益 24,252,750.51

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 2,551,498.48

3.公允价值变动收益（损失以“- 40,263,167.69

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 610,930.55

减：二、费用 6,391,655.93

1.管理人报酬 4,765,693.38

2.托管费 794,282.22

3.销售服务费 -

4.交易费用 753,440.26

5.利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6.其他费用 78,240.07

三、利润总额（亏损总额以“-”号 61,910,506.92

填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 61,910,506.92

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 734,708,965.38 -417,376.05 734,291,589.33

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 61,910,506.92 61,910,506.92

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -135,231,848.69 -4,967,720.31 -140,199,569.00

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 272,376,774.08 14,179,036.09 286,555,810.17

2.基金赎回款 -407,608,622.77 -19,146,756.40 -426,755,379.17

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 599,477,116.69 56,525,410.56 656,002,527.25

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人

中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

中信证券 333,183,546.71 62.98%

6.4.4.1.2权证交易

无。

6.4.4.1.3债券交易

无。

6.4.4.1.4债券回购交易

无。

6.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

佣金 总量的比例 总额的比例

中信证券 243,660.67 62.30% 243,660.67 54.82%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 4,765,693.38

其中：支付销售机构的客户维护费 987,199.17

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 794,282.22

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行活期存款 89,334,843.29 268,503.46

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.5期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.5.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估数量(单 期末 期末备

代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价位：股) 成本总额 估值总额注

类型

长 新发

002879缆 2017-06-05 2017-07-07 流通 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

科 受限

技

金 新发

002882龙 2017-06-15 2017-07-17 流通 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

羽 受限

睿 新发

603933能 2017-06-28 2017-07-06 流通 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

科 受限

技

旭 新发

603305升 2017-06-30 2017-07-10 流通 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

股 受限

份

大 新发

300670烨 2017-06-26 2017-07-03 流通 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-

智 受限

能

300672国 2017-06-30 2017-07-12 新发 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-

科 流通

微 受限

百 新发

603331达 2017-06-27 2017-07-05 流通 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

精 受限

工

富 新发

300671满 2017-06-27 2017-07-05 流通 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

电 受限

子

君 新发

603617禾 2017-06-23 2017-07-03 流通 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

股 受限

份

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复 数量

股票 股票 停牌 停牌 期末估值牌 复牌开盘(单位：股) 期末 期末 备

代码 名称 日期 原因 单价日 单价 成本总额 估值总额注

期

000403ST生2017-06-22重大事 30.93- - 1,764,43658,377,056.8454,574,005.48-

化 项

300267尔康制2017-05-10重大事 11.46- - 1,257,00018,296,732.5614,405,220.00-

药 项

注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

6.4.6.2各层次金融工具公允价值

截至2017年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为

570,486,068.77元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。

6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动

对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。

6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.4.6.5增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保

本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、

信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中

发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 570,486,068.77 86.31

其中：股票 570,486,068.77 86.31

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 90,221,197.40 13.65

7 其他各项资产 259,798.86 0.04

8 合计 660,967,065.03 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 9,873,288.00 1.51

C 制造业 450,124,252.02 68.62

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,845,980.00 0.74

E 建筑业 6,866.98 0.00

F 批发和零售业 101,489,993.96 15.47

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00

J 金融业 187,943.49 0.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,159,400.00 0.18

R 文化、体育和娱乐业 2,790,704.70 0.43

S 综合 - -

合计 570,486,068.77 86.96

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

(％)

1 600594 益佰制药 3,718,613 56,746,034.38 8.65

2 601607 上海医药 1,926,457 55,636,078.16 8.48

3 000403 ST生化 1,764,436 54,574,005.48 8.32

4 300199 翰宇药业 3,156,464 48,420,157.76 7.38

5 000963 华东医药 922,614 45,853,915.80 6.99

6 300003 乐普医疗 2,064,051 45,636,167.61 6.96

7 600518 康美药业 1,937,600 42,123,424.00 6.42

8 600276 恒瑞医药 804,880 40,718,879.20 6.21

9 002614 奥佳华 1,518,500 27,606,330.00 4.21

10 000915 山大华特 728,999 26,878,193.13 4.10

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 000915 山大华特 26,975,535.97 3.67

2 002614 奥佳华 23,989,070.78 3.27

3 002007 华兰生物 20,985,649.38 2.86

4 300003 乐普医疗 14,492,586.30 1.97

5 300199 翰宇药业 14,482,023.10 1.97

6 000597 东北制药 14,224,740.43 1.94

7 600594 益佰制药 12,790,430.41 1.74

8 600518 康美药业 12,493,802.18 1.70

9 000756 新华制药 9,995,462.15 1.36

10 000968 蓝焰控股 8,460,104.00 1.15

11 600079 人福医药 6,996,100.96 0.95

12 600587 新华医疗 6,995,433.00 0.95

13 300332 天壕环境 5,991,831.06 0.82

14 300630 普利制药 5,011,040.42 0.68

15 600557 康缘药业 4,998,916.60 0.68

16 603528 多伦科技 4,997,135.55 0.68

17 600529 山东药玻 4,880,348.00 0.66

18 300122 智飞生物 4,696,752.00 0.64

19 000963 华东医药 3,996,416.15 0.54

20 000403 ST生化 3,056,620.96 0.42

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 600276 恒瑞医药 48,763,734.20 6.64

2 000963 华东医药 47,246,039.35 6.43

3 601607 上海医药 31,771,999.04 4.33

4 600594 益佰制药 27,118,586.35 3.69

5 002551 尚荣医疗 21,432,397.56 2.92

6 600557 康缘药业 20,719,152.02 2.82

7 000156 华数传媒 13,901,627.58 1.89

8 600587 新华医疗 13,886,173.79 1.89

9 000756 新华制药 9,003,360.77 1.23

10 600572 康恩贝 7,930,640.42 1.08

11 300331 苏大维格 6,853,803.64 0.93

12 000403 ST生化 6,523,444.55 0.89

13 002202 金风科技 6,328,961.02 0.86

14 002064 华峰氨纶 5,740,208.58 0.78

15 600079 人福医药 5,502,975.41 0.75

16 603528 多伦科技 4,023,078.00 0.55

17 000597 东北制药 3,986,814.58 0.54

18 600978 宜华生活 3,516,055.48 0.48

19 000938 紫光股份 3,443,841.32 0.47

20 300003 乐普医疗 3,000,352.92 0.41

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 217,468,632.22

卖出股票的收入（成交）总额 315,403,752.17

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.12017年2月6日ST 生化收到了深圳证券交易所下发的《关于对振兴生化股份有限公司及相

关当事人给予通报批评处分的决定》。本基金投资该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。

7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 121,577.26

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 19,875.20

5 应收申购款 118,346.40

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 259,798.86

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明

公允价值 值比例(%)

1 000403 ST生化 54,574,005.48 8.32 重大事项

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

8,865 67,622.91 238,998,153.39 39.87% 360,478,963.30 60.13%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 168,847.63 0.03%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放式 0

基金

本基金基金经理持有本开放式基 0~10

金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年8月3日）基金份额总额 1,448,718,626.78

本报告期期初基金份额总额 734,708,965.38

本报告期基金总申购份额 272,376,774.08

减：本报告期基金总赎回份额 407,608,622.77

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 599,477,116.69

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备

数量 成交金额 占当期股票成交总 佣金 占当期佣金总量注

额的比例 的比例

中信证券 2 333,183,546.71 62.98% 243,660.67 62.30%-

中国银河 2 120,638,686.83 22.81% 112,350.91 28.73%-

证券

新时代证 1 36,549,227.31 6.91% 26,728.55 6.83%-

券

国金证券 3 33,079,558.24 6.25% 4,343.25 1.11%-

中泰证券 2 5,521,100.90 1.04% 4,037.59 1.03%-

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了东北证券、国泰君安证券、上海证券、天风证券、信达证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、中金公司、中泰证券、中投证券、中信建投证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，中金公司、中信证券、天风证券为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易

券商名称 占当期债 占当期回

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总

额的比例 额的比例

中信证券 - - - -

中国银河证券 - - 490,000,000.00 100.00%

新时代证券 - - - -

国金证券 - - - -

中泰证券 - - - -

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类序 持有基金份额比例达 期初 赎回 份额占

别号 到或者超过20%的时 份额 申购份额 份额 持有份额 比

间区间

1 2017-06-02至2017- - 143,954,405.98 - 143,954,405.98 24.01%

机构 06-30

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于5000万元，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年八月二十六日
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