兴业保本混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 兴业保本混合

基金主代码 002338

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月3日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,029,891,618.09份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资

投资目标 金额安全的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定

增值。

本基金采用恒定比例组合保险（CPPI，Constant

投资策略 ProportionPortfolioInsurance）策略动态调整基金资

产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置

比例，以实现保本和增值的目标。

业绩比较基准 三年期银行人民币定期存款税后收益率。

本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属

风险收益特征 于低风险品种。其预期风险和预期收益低于股票型基

金和非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券

型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披 姓名 朱玮 王永民

露负责 联系电话 021-22211888 010-66594896

人 电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn fcid@bankofchina.com

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客户服务电话 40000-95561 95566

传真 021-22211997 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网 www.cib-fund.com.cn

网址

基金半年度报告备置 基金管理人及基金托管人住所

地点

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 21,776,624.23

本期利润 10,248,160.44

加权平均基金份额本期利润 0.0090

本期基金份额净值增长率 0.97%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0367

期末基金资产净值 1,067,642,779.81

期末基金份额净值 1.037

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④

值增长 值增长 较基准 较基准

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率① 率标准 收益率 收益率

差② ③ 标准差

④

过去一个月 1.47% 0.08% 0.22% 0.01% 1.25% 0.07%

过去三个月 0.97% 0.10% 0.66% 0.01% 0.31% 0.09%

过去六个月 0.97% 0.10% 1.33% 0.01% -0.36% 0.09%

过去一年 3.08% 0.12% 2.71% 0.01% 0.37% 0.11%

自基金合同生效日起 3.70% 0.11% 3.86% 0.01% -0.16% 0.10%

至今

注：本基金的业绩比较基准为：三年期银行人民币定期存款税后收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

兴业保本混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年2月3日-2017年6月30日）

5%

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

-0.5%

2016-02-03 2016-04-19 2016-06-30 2016-09-07 2016-11-23 2017-02-07 2017-04-19 2017-06-30

业业业业业业 业业业业

注：本基金合同于2016年2月3日生效，根据本基金基金合同规定，本基金基金管理人自基金合同生效之日起6个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

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2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2017年6月30日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业安润货币市场基金、兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

中国籍，硕士学位，具有

证券投资基金从业资格。

本基金 2016年2月 2005年7月至2008年2月，

丁进 的基金 3日 － 7 在北京顺泽锋投资咨询有

经理 限公司担任研究员；

2008年3月至2010年10月，

在新华信国际信息咨询

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（北京）有限公司担任企

业信用研究高级咨询顾问；

2010年10月至2012年8月，

在光大证券研究所担任信

用及转债研究员；2012年

8月至2015年2月就职于浦

银安盛基金管理有限公司，

其中2012年8月至2015年

2月担任浦银安盛增利分

级债券型证券投资基金的

基金经理助理，2012年

9月至2015年2月担任浦银

安盛幸福回报定期开放债

券型证券投资基金的基金

经理助理，2013年5月至

2015年2月担任浦银安盛

6个月定期开放债券型证

券投资基金的基金经理助

理，2013年6月至2015年

2月担任浦银安盛季季添

利定期开放债券型证券投

资基金的基金经理助理。

2015年2月加入兴业基金

管理有限公司，现任基金

经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

总体看，债券方面，上半年债券收益率曲线先扬后抑，信用利差进一步拉大，市场信用风险事件频繁，半年度末MPA考核叠加银行业监管新政，在4-5月给市场带来较大冲击，在央行精细调控资金面和监管协调下，冲击带来的影响逐步消散。

权益市场方面，二季度雄安概念提升市场热度，后续快速回落，板块涨幅集中在家电、保险、食品饮料、电子产业等蓝筹权重股，形成抱团上涨效应，创业板指数下跌近4%。

报告期内，保本产品出台新的监管法规，对于资产配置更加严格，组合部分维持较小比例权益资产，增持了中短期稳健资产(存款、存单等货币市场工具)。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为0.97%，同期业绩比较基准收益率为1.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，债市方面，地产监管影响逐步体现，金融业监管对于资金面价格的影响逐步过渡到实体经济融资成本上升，经济增长进入后低阶段。能源和食品价格走低，下阶段CPI、PPI或大体走平。伴随房地产融资减少以及发行利率逐步走高，上半年信用债债券融资萧条，随着监管协调的开展以及绝对利率水平上升到相对高位，下阶段债券市场有望迎来供需均回暖局面，利率债和存单占据二季度债券净融资80%以上的情况将有所转变。以房地产为主的民企信用债券风险成为市场关注重点，未来中低评级民企债券信用利差进一步走扩。基于上述分析，债券资产预期转为谨慎偏乐观，操作维持中等久期，以配置中高评级信用债券为主。

股市方面，房地产、汽车消费带动的库存周期增速下降，融资成本上升对于企业财务成本的影响在加大。展望未来，上半年部分板块上涨幅度较大，一方面得益于经营状况良好，另一方面也受益于MSCI概念，下半年此类股票增长的可持续性变差。预 第8页共30页

计市场波动性偏大，在货币政策偏紧下上行空间有一定阻力，仓位保持弹性配置，精选具有较高安全边际的优质个股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在兴业保本混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：兴业保本混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 373,700,477.49 3,617,626.89

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结算备付金 17,075,855.76 9,427,306.51

存出保证金 81,644.32 61,652.44

交易性金融资产 1,178,292,913.10 1,580,867,163.08

其中：股票投资 15,020,600.00 69,216,965.68

基金投资 － －

债券投资 1,163,272,313.10 1,511,650,197.40

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收证券清算款 30,247,394.47 7,526,466.34

应收利息 21,281,605.27 30,188,246.41

应收股利 － －

应收申购款 537.30 4,271.34

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 1,620,680,427.71 1,631,692,733.01

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 550,298,888.05 333,599,445.00

应付证券清算款 － 65,909.23

应付赎回款 1,279,327.28 1,937,455.50

应付管理人报酬 1,055,130.73 1,346,571.24

应付托管费 175,855.11 224,428.52

应付销售服务费 － －

应付交易费用 41,715.89 102,758.07

应交税费 － －

应付利息 -16,302.70 33,308.47

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应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 203,033.54 409,531.07

负债合计 553,037,647.90 337,719,407.10

所有者权益：

实收基金 1,029,891,618.09 1,260,373,522.05

未分配利润 37,751,161.72 33,599,803.86

所有者权益合计 1,067,642,779.81 1,293,973,325.91

负债和所有者权益总计 1,620,680,427.71 1,631,692,733.01

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.037元，基金份额总额1,029,891,618.09份。

2、本基金合同于2016年2月3日生效，上年度可比期间不是完整报告期，按实际存续期计算。

6.2 利润表

会计主体：兴业保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期2017年1月1日至 上年度可比期间

2017年6月30日 2016年2月3日（基金合同生

效日）至2016年6月30日

一、收入 25,821,648.31 17,007,461.34

1.利息收入 33,293,095.08 20,054,826.45

其中：存款利息收入 2,239,158.01 2,403,408.26

债券利息收入 30,844,698.03 16,194,322.44

资产支持证券利息收 － －

入

买入返售金融资产收 209,239.04 1,457,095.75

入

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填 2,867,859.20 2,353,314.73

列）

其中：股票投资收益 10,833,088.54 1,579,616.85

基金投资收益 － －

债券投资收益 -8,361,319.34 133,117.88

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资产支持证券投资收 － －

益

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 396,090.00 640,580.00

3.公允价值变动收益（损失 -11,528,463.79 -5,931,745.31

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” － －

号填列）

5.其他收入（损失以“-”号 1,189,157.82 531,065.47

填列

减：二、费用 15,573,487.87 9,173,274.52

1．管理人报酬 6,952,272.92 6,945,849.27

2．托管费 1,158,712.18 1,157,641.54

3．销售服务费 － －

4．交易费用 165,978.34 69,435.05

5．利息支出 7,067,917.30 794,099.07

其中：卖出回购金融资产支 7,067,917.30 794,099.07

出

6．其他费用 228,607.13 206,249.59

三、利润总额（亏损总额以 10,248,160.44 7,834,186.82

“-”号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“- 10,248,160.44 7,834,186.82

”号填列）

注：本基金合同于2016年2月3日生效，上年度可比期间不是完整报告期，按实际存续期计算。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴业保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 1,260,373,522.0 33,599,803.86 1,293,973,325.91

值) 5

二、本期经营活动产生的基 － 10,248,160.44 10,248,160.44

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生 -

的基金净值变动数（净值减 230,481,903.96 -6,096,802.58 -236,578,706.54

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 283,867.73 8,075.42 291,943.15

2.基金赎回款 - -6,104,878.00 -236,870,649.69

230,765,771.69

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 1,029,891,618.0 37,751,161.72 1,067,642,779.81

净值） 9

上年度可比期间

项目 2016年2月3日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 1,446,447,428.8 － 1,446,447,428.88

值) 8

二、本期经营活动产生的基 － 7,834,186.82 7,834,186.82

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -43,740,275.33 97,793.98 -43,642,481.35

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,904,447.05 -4,427.44 1,900,019.61

2.基金赎回款 -45,644,722.38 102,221.42 -45,542,500.96

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

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五、期末所有者权益（基金 1,402,707,153.5 7,931,980.80 1,410,639,134.35

净值） 5

注：本基金合同于2016年2月3日生效，上年度可比期间不是完整报告期，按实际存续期计算。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

卓新章 黄文锋 夏鹏

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴业保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015]2981号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为1,446,447,428.88份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0076号验资报告。基金合同于2016年2月3日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、地方政府债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、债券回购等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票、权证、股指期货等权益类资产的净头寸占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金参与股指期货，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准为：三年期银行人民币定期存款税后收益率。

第15页共30页

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税

[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

第16页共30页

3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴业基金管理有限公司（以下简称“兴 基金管理人、基金销售机构、基金注册登

业基金”） 记机构

中国银行股份有限公司（以下简称“中 基金托管人、基金销售机构

国银行”）

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴 基金管理人的股东、基金销售机构

业银行”）

中海集团投资有限公司 基金管理人的股东

兴业财富资产管理有限公司（以下简称 基金管理人控制的公司

“兴业财富”）

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的股票交易。

第17页共30页

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年2月3日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的管 6,952,272.92 6,945,849.27

理费

其中：支付销售机构的客户 3,130,705.94 1,014,712.58

维护费

注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%÷当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年2月3日（基金合同

6月30日 生效日）至2016年6月

30日

当期发生的基金应支付的托 1,158,712.18 1,157,641.54

管费

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

第18页共30页

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支

入 出 额 入 额 出

中国银行股份有限公 － － － － － －

司

上年度可比期间

2016年2月3日至2016年6月30日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支

入 出 额 入 额 出

中国银行股份有限公 30,171,1 － － － － －

司 14.26

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行活期 3,700,477.49 48,160.82 1,119,939.18 770,438.02

存款

兴业银行定期 170,000,000.00 1,952,999.98 － －

存款

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行、兴业银行保管，按银行同业或协议利率计算。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

第19页共30页

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生其他关联方交易事项。

6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发\增发证券而流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额341,298,888.05元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

称

140205 14国开 2017-07-07 109.48 30,000 3,284,400.00

05

150221 15国开 2017-07-07 96.72 600,000 58,032,000.00

21

170401 17农发 2017-07-07 99.62 600,000 59,772,000.00

01

17广东

111780206 华兴银 2017-07-06 97.70 300,000 29,310,000.00

行

CD061

17宁波

111792313 银行 2017-07-06 97.84 1,000,000 97,840,000.00

CD039

17宁夏

111795288 银行 2017-07-06 98.88 300,000 29,664,000.00

CD026

130240 13国开 2017-07-06 102.76 300,000 30,828,000.00

第20页共30页

40

140205 14国开 2017-07-06 109.48 70,000 7,663,600.00

05

150216 15国开 2017-07-06 98.79 100,000 9,879,000.00

16

160407 16农发 2017-07-06 95.49 200,000 19,098,000.00

07

合计 3,500,000 345,371,000.00

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额209,000,000.00元,于2017年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 15,020,600.00 0.93

其中：股票 15,020,600.00 0.93

2 固定收益投资 1,163,272,313.10 71.78

其中：债券 1,163,272,313.10 71.78

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金 － －

融资产

第21页共30页

6 银行存款和结算备付金合计 390,776,333.25 24.11

7 其他资产 51,611,181.36 3.18

8 合计 1,620,680,427.71 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 7,645,000.00 0.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 － －

业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －

J 金融业 563,400.00 0.05

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 6,812,200.00 0.64

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 15,020,600.00 1.41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

第22页共30页

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 000625 长安汽车 400,000 5,768,000.00 0.54

2 002573 清新环境 250,000 4,705,000.00 0.44

3 000826 启迪桑德 60,000 2,107,200.00 0.20

4 000538 云南白药 20,000 1,877,000.00 0.18

5 000001 平安银行 60,000 563,400.00 0.05

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 000826 启迪桑德 3,895,980.00 0.30

2 002142 宁波银行 2,760,420.00 0.21

3 300070 碧水源 2,543,100.00 0.20

4 000538 云南白药 2,152,360.00 0.17

5 000333 美的集团 1,892,976.00 0.15

6 000625 长安汽车 1,251,200.00 0.10

7 002573 清新环境 1,131,509.00 0.09

8 000001 平安银行 564,600.00 0.04

9 601398 工商银行 356,800.00 0.03

10 002867 周大生 68,604.48 0.01

11 603626 科森科技 47,030.75 －

12 002859 洁美科技 42,732.06 －

13 002841 视源股份 32,020.80 －

14 603639 海利尔 30,089.70 －

15 300580 贝斯特 23,869.51 －

16 300599 雄塑科技 22,211.20 －

17 002774 快意电梯 20,990.10 －

18 002851 麦格米特 20,786.36 －

第23页共30页

19 300639 凯普生物 19,235.94 －

20 002845 同兴达 16,757.52 －

注：本项"买入金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 000333 美的集团 13,762,695.94 1.06

2 601318 中国平安 12,417,980.44 0.96

3 300070 碧水源 12,112,704.80 0.94

4 600066 宇通客车 8,002,600.00 0.62

5 000651 格力电器 6,908,764.42 0.53

6 002573 清新环境 5,081,989.00 0.39

7 002142 宁波银行 3,893,051.00 0.30

8 601336 新华保险 3,279,744.00 0.25

9 600340 华夏幸福 3,260,474.72 0.25

10 000625 长安汽车 2,669,500.00 0.21

11 000826 启迪桑德 1,823,745.52 0.14

12 600305 恒顺醋业 1,753,282.00 0.14

13 600900 长江电力 1,305,000.00 0.10

14 601009 南京银行 1,226,880.00 0.09

15 000538 云南白药 688,240.00 0.05

16 601398 工商银行 364,800.00 0.03

17 601375 中原证券 239,721.10 0.02

18 002867 周大生 155,593.49 0.01

19 002851 麦格米特 134,693.88 0.01

20 603877 太平鸟 118,319.68 0.01

注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

第24页共30页

买入股票的成本（成交）总额 17,035,997.35

卖出股票的收入（成交）总额 81,246,431.62

本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 221,401,000.00 20.74

其中：政策性金融债 221,401,000.00 20.74

4 企业债券 517,594,292.40 48.48

5 企业短期融资券 80,105,000.00 7.50

6 中期票据 128,756,000.00 12.06

7 可转债 58,602,020.70 5.49

8 同业存单 156,814,000.00 14.69

9 其他 － －

10 合计 1,163,272,313.10 108.96

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 111792313 17宁波银行 1,000,000 97,840,000.00 9.16

CD039

2 170401 17农发01 600,000 59,772,000.00 5.60

3 150221 15国开21 600,000 58,032,000.00 5.44

4 101553013 15晋焦煤 500,000 50,895,000.00 4.77

MTN001

5 041756002 17远东租赁 500,000 50,030,000.00 4.69

第25页共30页

CP001

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

第26页共30页

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 81,644.32

2 应收证券清算款 30,247,394.47

3 应收股利 －

4 应收利息 21,281,605.27

5 应收申购款 537.30

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 51,611,181.36

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 132005 15国资EB 28,678,000.00 2.69

2 132002 15天集EB 15,652,500.00 1.47

3 132006 16皖新EB 12,869,591.20 1.21

4 120001 16以岭EB 1,169,151.00 0.11

5 127003 海印转债 232,778.50 0.02

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 持有人结构

户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额

持有 占总份 持有 占总份

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份额 额比例 份额 额比例

6,084 169,278.70 137,173,551.48 13.32% 892,718,066.61 86.68%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 115,593.38 0.0112%

金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2016年2月3日)基金份额总额 1,446,447,428.88

本报告期期初基金份额总额 1,260,373,522.05

本报告期基金总申购份额 283,867.73

减：本报告期基金总赎回份额 230,765,771.69

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 1,029,891,618.09

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

中国证券监督管理委员会上海监管局在对我司进行常规全面现场检查后，于

2017年3月13日作出了《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》。公司对此高度重视，立即制定整改计划和整改方案，认真进行整改，逐一落实各项整改要求。公司已按照《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》的要求于2017年4月5日前完成整改工作，并通过了中国证券监督管理委员会上海监管局的整改验收。

除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例

例

海通证券 2 97,795,3 100% 71,517.58 100% －

76.62

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。

ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

ⅳ投研交综合实力较强。

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ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增及剔除券商交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金 占当期债券 成交金 占当期债券 成交 占当期权证

额 成交总额比例 额 回购成交总 金额 成交总额比

额比例 例

海通证券 236,092, 100% 22,984,2 100% － －

389.2 00,000

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

兴业基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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