新华增强债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告

新华增强债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十五日

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新华增强债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华增强债券

基金主代码 002421

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 4 月 13 日

报告期末基金份额总额 6,648,386.61 份

本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前

提下，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资

投资目标

产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增

强型回报。

本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收

益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先，本基

投资策略 金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置

策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产

的配置比例，在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳


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定的绝对收益。另外，本基金通过自下而上的个股精选策

略，精选具有持续成长且估值相对合理的股票构建权益类

资产投资组合，增加基金的获利能力，以提高整体的收益

水平。

中债综合全价指数收益率 ×90%+ 沪深 300 指数收益率

业绩比较基准

×10%。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险水平低于混合

风险收益特征

型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 新华增强债券 A 新华增强债券 C

下属分级基金的交易代码 002421 002422

报告期末下属分级基金的份

3,879,200.45 份 2,769,186.16 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

新华增强债券 A 新华增强债券 C

1.本期已实现收益 -2,626.54 -5,597.03

2.本期利润 -134,166.27 -97,335.55

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0343 -0.0349

4.期末基金资产净值 4,874,634.30 3,389,638.37

5.期末基金份额净值 1.2566 1.2241

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；


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2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、新华增强债券 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -2.69% 0.26% -0.96% 0.10% -1.73% 0.16%

过去六个月 -0.80% 0.24% -0.04% 0.12% -0.76% 0.12%

过去一年 -1.69% 0.28% -0.76% 0.12% -0.93% 0.16%

过去三年 6.71% 0.32% 3.95% 0.13% 2.76% 0.19%

过去五年 13.21% 0.33% 8.21% 0.13% 5.00% 0.20%

自基金合同 25.66% 0.29% -1.31% 0.13% 26.97% 0.16%
生效起至今
2、新华增强债券 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -2.78% 0.26% -0.96% 0.10% -1.82% 0.16%

过去六个月 -0.99% 0.24% -0.04% 0.12% -0.95% 0.12%

过去一年 -2.08% 0.28% -0.76% 0.12% -1.32% 0.16%

过去三年 5.45% 0.32% 3.95% 0.13% 1.50% 0.19%

过去五年 10.88% 0.33% 8.21% 0.13% 2.67% 0.20%

自基金合同 22.41% 0.29% -1.31% 0.13% 23.72% 0.16%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 4 月 13 日至 2022 年 9 月 30 日)

1．新华增强债券 A：


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2．新华增强债券 C：

注：报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


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任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金

基金经

理，新

华活期

添利货

币市场

基金基

金经

理、新

华安享 经济学硕士，历任中债信用业务经
惠泽 39 理、高级经理，新华基金固定收益
李洁 个月定 2020-05-12 - 10 与平衡投资部债券研究员、基金经
期开放 理助理。

债券型

证券投

资基金

基金经

理、新

华壹诺

宝货币

市场基

金基金

经理。

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华增强债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。


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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公
司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。

本报告期内，公平交易管理执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度海外通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境更趋复杂严峻。为抑制通胀，美国货币政策快速收紧，伴随市场对美联储加息预期的上修，美债收益率飙升。国内宏观经济整体呈现弱复苏状态，总需求端三驾马车窄幅波动：海外需求收缩效应显现，出口对经济的支撑有所下降；固定资产投资增速反弹，不过内部有所分化，基建和制造业拉动整体投资，但是房地产投资继续探底；消费方面受疫情影响，持续疲弱，社零增速低基数效应下同比反弹，环比仍然不强。
货币政策方面，流动性较为充裕，8 月 1 年期 MLF 和 7 天 OMO 利率下降 10bp，为年内第二次降
息。

市场方面，银行间资金极度充沛，三季度隔夜资金基本维持在 1.5%以下，1 年期 AAA 同业
存单由 2.28%下行至 2.0%附近震荡。7 月以来伴随经济增长预期再次转弱以及资金面的极度宽松，长债大幅上涨，8 月降息之后创下年内新低，10 年期国债收益率由 2.83%一路下行至 2.61%。之

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后受国常会各项稳增长政策落实、社融好转、中美利差制约等因素影响，10 年期国债收益率回升至 2.76%。信用利差继续收窄，各期限信用利差已经压缩至历史极低值。权益市场和转债市场因经济复苏动能较弱，叠加二季度市场快速反弹后有回落动能，各指数均有所调整。

报告期内本基金纯债部分维持短久期，全部为利率债，权益部分根据市场行情变化逐步调整股票持仓结构，三季度股票仓位维持 15%左右，可转债仓位提升至 30%左右。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 9 月 30 日，本基金 A 类份额净值 1.2566 元，本报告期份额净值增长率为-2.69%，
同期比较基准的增长率为-0.96%；本基金 C 类份额净值为 1.2241 元，本报告期份额净值增长率为-2.78%，同期比较基准的增长率为-0.96%.
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期本基金从 2022 年 7 月 1 日到 2022 年 9 月 30 日连续 65 个工作日基金资产净值低于
五千万元。我司将通过多方面的措施促进本基金的规模增长，具体经营计划如下：

（一）与主要销售机构合作制定销售计划，以重点地区为主，将公司的资源向重点地区倾斜。
（二） 进一步加强与潜在销售机构的合作，拓宽渠道和客户资源。

（三）采用新客户开发与老客户深入挖掘并重的客户开发方式。

（四）加强投资者教育，引导投资者充分认识产品的风险收益特点。综上所述，本基金为我司产品线主要组成部分。受市场环境影响，本基金规模出现缩减。我司将在做好基金日常投资运营的同时，加大持续营销工作投入，同时探索其他方式和手段，尽力提升基金规模。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 1,073,740.00 12.57

其中：股票 1,073,740.00 12.57

2 固定收益投资 7,163,504.09 83.89

其中：债券 7,163,504.09 83.89


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资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 286,489.10 3.36

7 其他各项资产 15,392.93 0.18

8 合计 8,539,126.12 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 62,720.00 0.76

C 制造业 915,800.00 11.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,000.00 0.58

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 47,220.00 0.57

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


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Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,073,740.00 12.99

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金无港股通投资股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 002013 中航机电 8,000 90,720.00 1.10

2 600487 亨通光电 4,000 72,800.00 0.88

3 603589 口子窖 1,500 70,485.00 0.85

4 300850 新强联 800 70,480.00 0.85

5 000921 海信家电 6,000 67,260.00 0.81

6 601899 紫金矿业 8,000 62,720.00 0.76

7 300415 伊之密 3,300 60,192.00 0.73

8 002241 歌尔股份 2,200 58,300.00 0.71

9 600973 宝胜股份 13,000 57,460.00 0.70

10 000519 中兵红箭 2,500 55,875.00 0.68

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 2,442,470.28 29.55

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,253,201.25 27.26

其中：政策性金融债 2,253,201.25 27.26

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,467,832.56 29.86

8 同业存单 - -


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9 其他 - -

10 合计 7,163,504.09 86.68

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 019664 21 国债 16 14,000 1,429,480.93 17.30

2 108903 农发 2101 13,000 1,328,089.62 16.07

3 010303 03 国债(3) 9,890 1,012,989.35 12.26

4 018008 国开 1802 8,040 822,466.01 9.95

5 110073 国投转债 1,700 177,311.26 2.15

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同尚无股指期货投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金合同中尚无国债期货的投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注


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5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）“农发 2101”的发行人中国农业发展银行，因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报
送 17 项违法违规行为被罚款 480 万元。（银保监罚决字〔2022〕10 号，2022 年 3 月 25 日）

（2）“国开 1802”发行人国家开发银行，因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送 17项违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 440 万元。（银保监罚决字〔2022〕
8 号，2022 年 3 月 21 日）

（3）“新强联”发行人洛阳新强联回转支承股份有限公司，因违反《创业板股票上市规则》等相关
规定，于 2022 年 1 月 4 日收到深交所监管函（创业板监管函〔2022〕第 1 号）。

（4）“宝胜股份”发行人宝胜科技创新股份有限公司，因年报信披违规，2022 年 7 月 11 日上交所
对宝胜科技创新股份有限公司及有关责任人予以通报批评。（上海证券交易所纪律处分决定书【2022】91 号）
本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,096.03

2 应收证券清算款 12,696.90

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 600.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


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9 合计 15,392.93

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 110073 国投转债 177,311.26 2.15

2 110059 浦发转债 172,081.97 2.08

3 128136 立讯转债 155,659.75 1.88

4 127018 本钢转债 137,578.85 1.66

5 113579 健友转债 132,448.81 1.60

6 113625 江山转债 114,027.29 1.38

7 113044 大秦转债 110,938.90 1.34

8 123119 康泰转 2 110,029.93 1.33

9 128035 大族转债 108,301.12 1.31

10 123104 卫宁转债 101,122.27 1.22

11 123109 昌红转债 100,692.59 1.22

12 113623 凤 21 转债 87,842.30 1.06

13 110081 闻泰转债 87,606.79 1.06

14 113052 兴业转债 85,273.49 1.03

15 113616 韦尔转债 79,640.99 0.96

16 123096 思创转债 73,399.30 0.89

17 127044 蒙娜转债 65,166.25 0.79

18 110079 杭银转债 61,541.53 0.74

19 113516 苏农转债 60,453.36 0.73

20 127006 敖东转债 58,414.19 0.71

21 110047 山鹰转债 44,884.93 0.54

22 123099 普利转债 44,415.09 0.54

23 110076 华海转债 44,069.97 0.53

24 127022 恒逸转债 43,854.74 0.53

25 110062 烽火转债 42,493.64 0.51

26 128135 洽洽转债 37,384.45 0.45

27 128048 张行转债 36,120.58 0.44

28 118006 阿拉转债 23,819.07 0.29

29 113045 环旭转债 23,252.50 0.28

30 113057 中银转债 1,164.04 0.01

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


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由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 新华增强债券A 新华增强债券C

本报告期期初基金份额总额 4,295,646.27 2,816,295.01

报告期期间基金总申购份额 10,989.14 26,966.08

减：报告期期间基金总赎回份额 427,434.96 74,074.93

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 3,879,200.45 2,769,186.16

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准新华信用增强债券型证券投资基金募集的文件

（二）关于申请募集新华信用增强债券型证券投资基金之法律意见书

（三）《新华增强债券型证券投资基金托管协议》

（四）《新华增强债券型证券投资基金基金合同》


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（五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

（六）更新的《新华增强债券型证券投资基金招募说明书》

（七）《新华增强债券型证券投资基金产品资料概要》（更新）

（八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（九） 基金托管人业务资格批件及营业执照

（十） 关于以通讯方式召开新华信用增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
（十一） 新华信用增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
9.3查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇二二年十月二十五日
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