鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证 券投资基金(原鹏华金鼎灵活配置混合型
证券投资基金)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金系原鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金转型而来。鹏华金鼎灵活配置混合型证券
投资基金基金份额持有人大会于 2023 年 7 月 13 日表决通过了《关于鹏华金鼎灵活配置混合型证
券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》，鹏华基金管理有限公司决定对鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金进行基金份额折算和变更登记，转型为鹏华永达中短债 6 个月定期开放
债券型证券投资基金，基金份额折算基准日为 2023 年 08 月 14 日。根据《关于鹏华金鼎灵活配置
混合型证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》、《鹏华基金管理有限公司关于鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金合同》、《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》分别修订为《鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》，并据此编制《鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金根据中国证监会《关于准予鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2018]2114 号)准予变更注册。《鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》将自鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金份额折算基
准日的次一工作日起，即 2023 年 08 月 15 日起生效。

本报告中财务资料未经审计。

本报告中，原鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2023 年 07 月 01 日至 2023 年
08 月 14 日止，鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金报告期自 2023 年 08 月 15 日
起至 2023 年 09 月 30 日止。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况（转型后）

基金简称 鹏华永达中短债 6 个月定开债券

基金主代码 002504

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 15 日

报告期末基金份额总额 65,274,222.11 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，重
点投资中短期债券，力求获得超越业绩比较基准的投资
回报。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括
GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率
水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、
税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未
来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预
期收益率进行分析评估，制定债券、现金等大类资产之
间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、债券投资策略

本基金以中短期债券为主要投资标的。本基金债券
投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息
差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略。

（1）久期策略

久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采
用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策
略。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直
至接近目标久期上限，以较多地获得债券价格上升带来
的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合
的久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来
的风险。

（2）收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个
重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的
搭配，即通过对收益率曲线形状变化的预测,适时采用子
弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。

（3）骑乘策略

本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行
适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的
目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析，在可选的
目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的
债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限
的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅
的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上


升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。
（4）息差策略

本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放
大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于
债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投资
于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。

（5）个券选择策略

本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益
率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条
款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或
价值被低估的债券进行投资。

（6）信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢
价。本基金主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动
趋势和信用变化两方面影响，相应地采用以下两种投资
策略：

1）信用利差曲线变化策略：首先分析经济周期和相
关市场变化情况，其次分析标的债券市场容量、结构、
流动性等变化趋势，最后综合分析信用利差曲线整体及
分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。

2）信用变化策略：信用债信用等级发生变化后，本
基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券
进行重新定价。

本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对类似
债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，
选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债
进行投资。

3、资产支持证券投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进
行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利
率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守
法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资
产流动性的基础上获得稳定收益。

4、国债期货投资策略

本基金根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，
以套期保值为目的，投资国债期货。本基金将充分考虑
国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形
势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，
对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水
平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全
的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+中债综合财富(1
年以下)指数收益率*60%+一年期定期存款利率(税

后)*20%

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票


型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华永达中短债 6 个月定开 鹏华永达中短债 6 个月定开
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 002504 002505

报告期末下属分级基金的份额总额 24,258,552.50 份 41,015,669.61 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

2.1 基金基本情况（转型前）

基金简称 鹏华金鼎混合

基金主代码 002504

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 19 日

报告期末基金份额总额 65,274,222.11 份

投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，精选股票、债券
等投资标的，力争基金资产长期稳定的增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括
GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率
水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、
税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未
来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预
期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类
资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘
优质的公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自
上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、
竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而上地评判企
业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的
产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基
本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。
（1）自上而下的行业遴选

本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业
增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长
前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期
以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，
主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争
的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业
结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为
预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。

（2）自下而上的个股选择

本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上

的个股选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，精选优质个股。

1）定性分析

本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司：

一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。

另一方面是管理层分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。

2）定量分析

本基金通过对公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。

（3）存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。

（1）久期策略

久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。

（2）收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。

（3）骑乘策略

本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。


（4）息差策略

本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放
大债券投资的收益的目的。

（5）个券选择策略

本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益
率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条
款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理
或价值被低估的债券进行投资。

（6）信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢
价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用
利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用
利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
4、权证投资策略

本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合
权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策
略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。
5、中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行
和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其
非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金
将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格
地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密
切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力
规避风险，并获取超额收益。

6、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进
行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利
率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守
法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资
产流动性的基础上获得稳定收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%＋中证综合债指数收益率×
45%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资
基金中中高风险、中高预期收益的品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华金鼎混合 A 鹏华金鼎混合 C

下属分级基金的交易代码 002504 002505

报告期末下属分级基金的份额总额 24,258,552.50 份 41,015,669.61 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标（转型后）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 8 月 15 日-2023 年 9 月 30 日）

鹏华永达中短债 6 个月定开债券 A 鹏华永达中短债 6 个月定开债券 C

1.本期已实现收益 158,171.01 246,178.78

2.本期利润 135,079.90 207,153.56

3.加权平均基金份额本期利 0.0056 0.0051
润

4.期末基金资产净值 24,393,632.40 41,222,823.29

5.期末基金份额净值 1.0056 1.0051

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1 主要财务指标（转型前）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 8 月 14 日）

鹏华金鼎混合 A 鹏华金鼎混合 C

1.本期已实现收益 32,992.21 43,568.89

2.本期利润 20,910.39 18,471.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0012 0.0007

4.期末基金资产净值 24,258,552.50 41,015,669.73

5.期末基金份额净值 1.0000 1.0000

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华永达中短债 6 个月定开债券 A

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④

准差② 收益率③ 收益率标准差


④

自基金合同

0.56% 0.06% 0.13% 0.01% 0.43% 0.05%
生效起至今

鹏华永达中短债 6 个月定开债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

自基金合同

0.51% 0.06% 0.13% 0.01% 0.38% 0.05%
生效起至今
注：业绩比较基准=中债综合财富(1-3 年)指数收益率*20%+中债综合财富(1 年以下)指数收益率*60%+一年期定期存款利率(税后)*20%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2023 年 08 月 15 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一
年。

2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华金鼎混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.00% 0.46% -0.47% 0.50% 0.47% -0.04%

过去六个月 -9.81% 0.78% -2.49% 0.48% -7.32% 0.30%

过去一年 -6.91% 0.98% -2.52% 0.54% -4.39% 0.44%

过去三年 -0.27% 1.15% -4.01% 0.63% 3.74% 0.52%

自基金合同

44.49% 1.17% 28.24% 0.68% 16.25% 0.49%
生效起至今

鹏华金鼎混合 C

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④


准差② 收益率③ 收益率标准差

④

过去三个月 -0.21% 0.46% -0.47% 0.50% 0.26% -0.04%

过去六个月 -10.15% 0.78% -2.49% 0.48% -7.66% 0.30%

过去一年 -7.62% 0.98% -2.52% 0.54% -5.10% 0.44%

过去三年 -2.56% 1.15% -4.01% 0.63% 1.45% 0.52%

自基金合同

39.03% 1.17% 28.24% 0.68% 10.79% 0.49%
生效起至今
注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×55%＋中证综合债指数收益率×45%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2018 年 10 月 19 日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘涛先生，国籍中国，金融学硕士，10
年证券从业经验。2013 年 4 月加盟鹏华
基金管理有限公司，从事债券投资研究工
作，历任固定收益部债券研究员、公募债
券投资部副总经理/基金经理，现担任债
券投资一部副总经理/基金经理。2016 年
05 月至今担任鹏华丰融定期开放债券型
刘涛 基金经理 2023-08-15 - 10 年 证券投资基金基金经理,2016 年 05 月至
2018年08月担任鹏华国有企业债债券型
证券投资基金基金经理,2016 年 11 月至
今担任鹏华丰禄债券型证券投资基金基
金经理,2017 年 02 月至 2018 年 06 月担
任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经
理,2017 年 02 月至 2019 年 08 月担任鹏
华丰腾债券型证券投资基金基金经

理,2017 年 02 月至 2019 年 02 月担任鹏


华丰恒债券型证券投资基金基金经

理,2017 年 02 月至 2017 年 09 月担任鹏
华丰安债券型证券投资基金基金经

理,2017 年 05 月至 2020 年 02 月担任鹏
华丰瑞债券型证券投资基金基金经

理,2017 年 05 月至今担任鹏华普天债券
证券投资基金基金经理,2018 年 03 月至
2018年12月担任鹏华实业债纯债债券型
证券投资基金基金经理,2018 年 03 月至
2019年08月担任鹏华弘盛灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2018 年 07 月
至今担任鹏华尊悦 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理,2018
年 10 月至 2019 年 11 月担任鹏华中短债
3 个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理,2018 年 12 月至今担任鹏华永诚
一年定期开放债券型证券投资基金基金
经理,2019 年 03 月至 2020 年 06 月担任
鹏华永融一年定期开放债券型证券投资
基金基金经理,2019 年 03 月至今担任鹏
华永润一年定期开放债券型证券投资基
金基金经理,2019 年 10 月至 2021 年 02
月担任鹏华稳利短债债券型证券投资基
金基金经理,2019 年 12 月至今担任鹏华
尊泰一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理,2020 年 06 月至今担任
鹏华普利债券型证券投资基金基金经

理,2020 年 08 月至今担任鹏华年年红一
年持有期债券型证券投资基金基金经

理,2020 年 10 月至今担任鹏华丰瑞债券
型证券投资基金基金经理,2021 年 08 月
至今担任鹏华永融一年定期开放债券型
证券投资基金基金经理,2021 年 08 月至
2022年09月担任鹏华丰宁债券型证券投
资基金基金经理,2022 年 01 月至今担任
鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金经

理,2022年03月至今担任鹏华双季享180
天持有期债券型证券投资基金基金经

理,2022 年 07 月至今担任鹏华丰颐债券
型证券投资基金基金经理,2022 年 07 月
至今担任鹏华丰登债券型证券投资基金
基金经理,2022 年 08 月至今担任鹏华丰
源债券型证券投资基金基金经理,2022
年 12 月至今担任鹏华弘信灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2022 年 12 月


至今担任鹏华弘尚灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2022 年 12 月至今担
任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基
金基金经理,2023 年 07 月至今担任鹏华
丰华债券型证券投资基金基金经理,2023
年 08 月至今担任鹏华永达中短债 6 个月
定期开放债券型证券投资基金基金经理,
刘涛先生具备基金从业资格。本报告期内
本基金基金经理未发生变动。

注：鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金（基金经理为戴刚）已于 2023 年 8 月 15 日转型为鹏
华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金（基金经理为刘涛）。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后）

无。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

戴钢先生，国籍中国，经济学硕士，21
年证券从业经验。曾就职于广东民安证券
研究发展部，担任研究员；2005 年 9 月
加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分
析工作，历任债券研究员、专户投资经理，
现担任稳定收益投资部副总经理/基金经
理 。2011 年 12 月至 2014 年 12 月担任
鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金
经理,2012 年 06 月至 2018 年 07 月担任
鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金
经理,2012 年 11 月至 2015 年 11 月担任
戴钢 基金经理 2018-10-19 2023-08-14 21 年 鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投
资基金基金经理,2013 年09 月至 2023年
02 月担任鹏华丰实定期开放债券型证券
投资基金基金经理,2013 年 09 月至今担
任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基
金基金经理,2013 年 10 月至 2018 年 05
月担任鹏华丰信分级债券型证券投资基
金基金经理,2014 年 12 月至 2016 年 02
月担任鹏华丰泽债券型证券投资基金

（LOF） 基金经理,2015 年 11 月至 2023
年 02 月担任鹏华丰和债券型证券投资基
金（LOF）基金经理,2016 年 03 月至 2022
年 12 月担任鹏华丰尚定期开放债券型证


券投资基金基金经理,2016 年 04 月至

2018年10月担任鹏华金鼎保本混合型证
券投资基金基金经理,2016 年 08 月至

2018年05月担任鹏华丰饶定期开放债券
型证券投资基金基金经理,2018 年 05 月
至2018年12月担任鹏华普悦债券型证券
投资基金基金经理,2018 年 07 月至 2023
年 02 月担任鹏华宏观灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2018 年 09 月至

2023年09月担任鹏华弘实灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2018 年 10 月
至2023年08月担任鹏华金鼎灵活配置混
合型证券投资基金基金经理,2019 年 09
月至2021年03月担任鹏华锦利两年定期
开放债券型证券投资基金基金经理,2022
年 10 月至今担任鹏华弘泽灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2022 年 10 月
至今担任鹏华弘尚灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,戴钢先生具备基金从
业资格。本报告期内本基金基金经理未发
生变动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型前）

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交
易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度经济整体逐步企稳、预期转好，PMI 数据在六月见底逐步回升，至九月回到荣枯线以
上。节奏上看，七月经济延续了二季度边际走弱的态势，CPI 数据跌入负值，房地产投资、销售数据同比跌幅扩大。七月底重要会议强调，要加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险。八月市场信心得到提振，月末各地房地产优化政策密集出台助力改善性需求集中释放，存量房贷利率下调释放消费动能，叠加政府债加快发行，各项经济指标均出现改善迹象。三季度央行加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，实施了一次降息和一次降准。受制于汇率压力，资金利率在八月起逐步走高。三季度国内债券收益率先下后上，波动幅度加大。报告期内，本基金主要配置中短久期、中高等级信用债，运用中长久期利率债合理攻守，力求在严控风险、净值稳健增长的前提下增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期转型前 A 类份额净值增长率为 0.00%，同期业绩比较基准增长率
为-0.47%，C 类份额净值增长率为-0.21%，同期业绩比较基准增长率为-0.47%；转型后 A 类份额净值增长率为 0.56%，同期业绩比较基准增长率为 0.13%，C 类份额净值增长率为 0.51%，同期业绩比较基准增长率为 0.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告（转型后）

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 53,403,516.07 81.22

其中：债券 53,403,516.07 81.22


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 11,026,877.18 16.77

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,288,123.61 1.96

8 其他资产 34,293.63 0.05

9 合计 65,752,810.49 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 302,409.04 0.46

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 18,884,495.01 28.78

5 企业短期融资券 19,010,301.09 28.97

6 中期票据 15,206,310.93 23.17

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 53,403,516.07 81.39

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 175687 21 广晟 Y1 60,000 6,175,520.22 9.41

2 102001513 20 淮南建发 50,000 5,130,437.16 7.82
MTN002

3 155905 电投 Y16 50,000 5,092,568.49 7.76

4 188170 21 中电 Y1 50,000 5,085,499.45 7.75


5 102382028 23 衡阳城投 50,000 5,057,680.33 7.71
MTN004

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 34,293.63

2 应收证券清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 34,293.63

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§5 投资组合报告（转型前）

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 36,298,917.36 54.84

其中：债券 36,298,917.36 54.84

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,965,169.32 15.06

8 其他资产 19,925,585.89 30.10

9 合计 66,189,672.57 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 31,278,756.16 47.92

其中：政策性金融债 31,278,756.16 47.92

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 5,020,161.20 7.69

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 36,298,917.36 55.61

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 180322 18 进出 22 300,000 31,278,756.16 47.92

2 102382028 23 衡阳城投 50,000 5,020,161.20 7.69
MTN004

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 41,207.63

2 应收证券清算款 10,000,468.49

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9,883,909.77

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 19,925,585.89

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

项目 鹏华永达中短债 6 个月定 鹏华永达中短债 6 个月定
开债券 A 开债券 C

基金合同生效日(2023年8月15日)基金 24,258,552.50 41,015,669.61
份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总 - -
申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 - -
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 24,258,552.50 41,015,669.61

§6 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 鹏华金鼎混合 A 鹏华金鼎混合 C

报告期期初基金份额总额 19,495,317.52 44,856,224.71

报告期期间基金总申购份额 982,926.68 22,337,428.45

减:报告期期间基金总赎回份额 4,100,465.44 38,045,378.97

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 7,880,773.74 11,867,395.42
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 24,258,552.50 41,015,669.61

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 的时间区间 份额 份额 份额

别

机 1 20230705~2023071912,793,176.97 -12,793,176.97 - -

构 2 20230701~2023072021,321,961.62 -21,321,961.62 - -

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

（二）《鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

（三）《鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金(原鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金)2023 年第 3 季度报告》（原文）。
9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。


鹏华基金管理有限公司
2023 年 10 月 24 日
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