鹏华金鼎保本混合型证券投资基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华金鼎保本混合

场内简称 -

基金主代码 002504

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年4月13日

报告期末基金份额总额 4,214,852,248.49份

投资目标 灵活运用投资组合保险策略，在保证本金安全的

基础上追求基金资产的稳定增值。

本基金通过灵活运用投资组合保险策略，在本金

安全的基础上追求基金资产的稳定增值。本基金

的整体投资策略分为三个层次：第一层次，以保

投资策略 本为出发点的资产配置策略；第二层次，以追求

本金安全和稳定的收益回报为目的的固定收益

类资产投资策略；第三层次，以股票为主要投资

对象的权益类资产投资策略。

业绩比较基准 两年期定期存款税后利率×1.5

风险收益特征 本基金属于保本混合型基金，属于证券投资基金

中的低风险品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金保证人 北京首创融资担保有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 002504 002505

报告期末下属分级基金的份额总额 3,626,753,903.77份 588,098,344.72份

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下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－ 2017年6月30日）

鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C

1．本期已实现收益 -3,712,545.42 -1,662,074.70

2．本期利润 10,999,409.58 562,440.46

3．加权平均基金份额本期利润 0.0030 0.0009

4．期末基金资产净值 3,536,298,433.18 568,449,965.12

5．期末基金份额净值 0.975 0.967

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华金鼎保本混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.31% 0.09% 0.79% 0.01% -0.48% 0.08%

月

鹏华金鼎保本混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.21% 0.09% 0.79% 0.01% -0.58% 0.08%

月

注：业绩比较基准=两年期定期存款利率(税后)*1.5

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2016年4月13日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王宗合先生，国籍中国，金

融学硕士，11年证券从业经

本基金 2016年 4 验，曾经在招商基金从事食

王宗合 基金经月13日 - 11 品饮料、商业零售、农林牧

理 渔、纺织服装、汽车等行业

的研究。2009年5月加盟鹏

华基金管理有限公司，从事

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食品饮料、农林牧渔、商业

零售、造纸包装等行业的研

究工作，担任鹏华动力增长

混合（LOF）基金基金经理

助理，2010年12月起担任

鹏华消费优选混合基金基

金经理，2012年6月起兼任

鹏华金刚保本混合基金基

金经理，2014年7月起兼任

鹏华品牌传承混合基金基

金经理，2014年12月起兼

任鹏华养老产业股票基金

基金经理，2016年4月起兼

任鹏华金鼎保本混合基金

基金经理，2016年6月起兼

任鹏华金城保本混合基金

基金经理，现同时担任权益

投资二部总经理。王宗合先

生具备基金从业资格。本报

告期内本基金基金经理未

发生变动。

戴钢先生，国籍中国，经济

学硕士， 15年证券从业经

验。曾就职于广东民安证券

研究发展部，担任研究员；

2005年9月加盟鹏华基金管

理有限公司，从事研究分析

工作，历任债券研究员、专

户投资经理等职；2011年

12月至2016年2月担任鹏

华丰泽债券（LOF）基金基

本基金 金经理，2012年6月起担任

戴钢 基金经 2016年 4- 15 鹏华金刚保本混合基金基

理 月13日 金经理，2012年11月起兼

任鹏华中小企业纯债债券

（2015年11月已转型为鹏

华丰和债券（LOF）基金）

基金基金经理，2013年9月

起兼任鹏华丰实定期开放

债券基金基金经理，2013年

9月起兼任鹏华丰泰定期开

放债券基金基金经理，2013

年10月起兼任鹏华丰信分

级债券基金基金经理，2016

年3月起兼任鹏华丰尚定期

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开放债券基金基金经理，

2016年4月起兼任鹏华金鼎

保本混合基金基金经理，

2016年8月起兼任鹏华丰饶

定期开放债券基金基金经

理，现同时担任绝对收益投

资部副总经理。戴钢先生具

备基金从业资格。本报告期

内本基金基金经理未发生

变动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，

任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2017年二季度债券市场整体下跌，中债总财富指数跌幅为-0.13%。二季度影响市场最为核心

的因素为金融监管。4月中旬开始，银监会出台了一系列的监管文件，并要求银行开始自查。监

管政策的升级使得市场出现了大幅度调整，收益率上行明显。直至5月下旬，随着监管政策有所

放缓，市场情绪有所缓和，逐步企稳。此时央行也释放出温和的货币政策信号，强调会通过MLF

和公开市场操作投放资金，平稳年中时点给资金市场可能带来的冲击。这标志着央行货币政策进一步收紧的概率在下降，受此影响债券市场收益率逐步回落。二季度的权益市场整体上涨，沪深 第7页共13页

300上涨了6.10%。

在组合的资产配置上，我们对债券资产仍然维持了以中短期债券品种为主的投资策略，并保持了一定的杠杆水平。对于权益类资产，我们保持了观望。

4.5报告期内基金的业绩表现

2017年二季度金鼎A基金的净值增长率为0.31%，金鼎C基金的净值增长率为0.21%，同期

业绩基准增长率为0.79%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,413,761,179.10 91.94

其中：债券 6,413,761,179.10 91.94

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 451,435,281.18 6.47

8 其他资产 110,571,041.19 1.59

9 合计 6,975,767,501.47 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：无。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 99,505,000.00 2.42

其中：政策性金融债 99,505,000.00 2.42

4 企业债券 5,975,789,904.10 145.58

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 338,289,000.00 8.24

7 可转债（可交换债） 177,275.00 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,413,761,179.10 156.25

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 136427 16葛洲02 3,000,000 293,910,000.00 7.16

2 122232 12招商01 2,000,000 200,140,000.00 4.88

3 122404 14西南02 2,000,000 198,420,000.00 4.83

4 122366 14武钢债 1,953,770 195,416,075.40 4.76

5 136502 16穗控01 2,000,000 190,880,000.00 4.65

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

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5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货的投资的，应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

14西南02发行主体西南证券股份有限公司（以下简称公司）于2016年6月23日收到中国

证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称重庆证监局）《关于对西南证券股份有限公司采取责令 改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2016]11号，以下简称《决定书》），要求公司对信息披 露违规行为进行整改，在2个工作日内按有关规定对风险控制指标不符合规定标准的相关情况进行补充披露。

2016年6月23日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）收到《中国证券监督管理委员

会调查通知书》（编号：深专调查通字2016975号），因公司涉嫌未按规定履行职责，根据《中华

人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）决定对公司立案调查。

2017年3月17日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）收到《中国证券监督管理委员

会调查通知书》（编号：深专调查通字2017194号），内容为：“因你公司在从事上市公司并购重

组财务顾问业务活动中涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我 第10页共13页

会决定对你公司立案调查，请予以配合。”

上述处罚事项可能会给公司业务开展等带来一定影响，但不会从根本上影响公司的正常经营。

公司将按照相关规定和中国证监会的要求，认真进行整改，并进一步加强日常经营管理和风险管理，依法合规地开展各项业务。

12招商01债券的发行人招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）由于在PB系统相关业

务开展过程中存在系列问题，于2017年4月29日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政

监管措施决定书（[2017]16号）《深圳证监局关于对招商证券股份有限公司采取责令改正并暂停

新开立PB系统账户3 个月措施的决定》。公司历来高度重视合规经营和内部控制，针对上述问

题，公司将按照监管要求进行全面自查并积极整改，加强和改进PB系统相关业务的内部控制工

作，同时认真查漏补缺，举一反三，持续全面完善公司的内部控制和合规管理。公司经营情况正常，目前财务状况和偿债能力未受影响。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 110,685.53

2 应收证券清算款 5,603,386.26

3 应收股利 -

4 应收利息 104,856,870.59

5 应收申购款 98.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 110,571,041.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 128013 洪涛转债 177,275.00 0.00

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C

报告期期初基金份额总额 3,797,833,929.46 644,714,147.32

报告期期间基金总申购份额 363,432.65 130,165.92

减:报告期期间基金总赎回份额 171,443,458.34 56,745,968.52

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 3,626,753,903.77 588,098,344.72

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金2017年第2季度报告》（原文）。

9.2存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

深圳市深南大道7088号招商银行大厦招商银行股份有限公司

9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017年7月20日

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