鹏华金鼎保本混合型证券投资基金

2018 年第 1 季度报告

2018年03月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年04月09日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2018年01月01日起至03月31日。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华金鼎保本混合

场内简称 -

基金主代码 002504

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年04月13日

报告期末基金份额总额 2,847,372,749.52份

投资目标 灵活运用投资组合保险策略，在保证本金安全的基础上追求基金

资产的稳定增值。

投资策略 本基金通过灵活运用投资组合保险策略，在本金安全的基础上追

求基金资产的稳定增值。本基金的整体投资策略分为三个层次：

第一层次，以保本为出发点的资产配置策略；第二层次，以追求

本金安全和稳定的收益回报为目的的固定收益类资产投资策略；

第三层次，以股票为主要投资对象的权益类资产投资策略。

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业绩比较基准 两年期定期存款税后利率×1.5

风险收益特征 本基金属于保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金保证人 北京首创融资担保有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 002504 002505

下属分级基金的前端交易代

- -

码

下属分级基金的后端交易代

- -

码

报告期末下属分级基金的份

2,400,950,213.24份 446,422,536.28份

额总额

下属分级基金的风险收益特

风险收益特征同上 风险收益特征同上

征

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币

元

主要财务指标 报告期(2018年01月01日- 2018年03月31日)

鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C

1.本期已实现收益 -24,047,746.63 -4,829,274.27

2.本期利润 42,754,599.43 7,175,567.68

3.加权平均基金份额 0.0169 0.0156

本期利润

4.期末基金资产净值 2,386,070,278.14 437,286,463.70

5.期末基金份额净值 0.994 0.980

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 第 3页共12页

费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华金鼎保本混合A

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 1.74% 0.06% 0.78% 0.01% 0.96% 0.05%

鹏华金鼎保本混合C

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 1.66% 0.06% 0.78% 0.01% 0.88% 0.05%

注：业绩比较基准=两年期定期存款利率(税后)*1.5

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2016年4月13日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例

已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

王宗合先生，国籍中国，

金融学硕士，12年证券从

业经验，曾经在招商基金

从事食品饮料、商业零售、

农林牧渔、纺织服装、汽

车等行业的研究。2009年

5月加盟鹏华基金管理有限

本基金基金 2016年 公司，从事食品饮料、农

王宗合 经理 04月13日 - 12年 林牧渔、商业零售、造纸

包装等行业的研究工作，

担任鹏华动力增长混合

（LOF）基金基金经理助理，

2010年12月担任鹏华消费

优选混合基金基金经理，

2012年06月担任鹏华金刚

保本混合基金基金经理，

2014年07月担任鹏华品牌

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传承混合基金基金经理，

2014年12月担任鹏华养老

产业股票基金基金经理，

2016年04月担任鹏华金鼎

保本混合基金基金经理，

2016年06月担任鹏华金城

保本混合基金基金经理，

2017年02月担任鹏华安益

增强混合基金基金经理，

2017年07月担任鹏华中国

50混合基金基金经理，

2017年09月担任鹏华策略

回报混合基金基金经理，

现同时担任权益投资二部

总经理。王宗合先生具备

基金从业资格。本报告期

内本基金基金经理未发生

变动。

戴钢先生，国籍中国，经

济学硕士，16年证券从业

经验。曾就职于广东民安

证券研究发展部，担任研

究员；2005年9月加盟鹏

华基金管理有限公司，从

事研究分析工作，历任债

券研究员、专户投资经理

等职；2011年12月至

2016年02月担任鹏华丰泽

债券（LOF）基金基金经理，

2012年06月担任鹏华金刚

本基金基金 2016年 保本混合基金基金经理，

戴钢 经理 04月13日 - 16年 2012年11月至2015年

11月担任鹏华中小企债基

金基金经理，2013年09月

担任鹏华丰实定期开放债

券基金基金经理，2013年

09月担任鹏华丰泰定期开

放债券基金基金经理，

2013年10月担任鹏华丰信

分级债券基金基金经理，

2015年11月担任鹏华丰和

基金基金经理，2016年

03月担任鹏华丰尚定期开

放债券基金基金经理，

2016年04月担任鹏华金鼎

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保本混合基金基金经理，

2016年08月担任鹏华丰饶

债券基金基金经理，现同

时担任绝对收益投资部副

总经理。戴钢先生具备基

金从业资格。本报告期内

本基金基金经理未发生变

动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年一季度债券市场先抑后扬，中债总财富指数上涨2.16%。季度初始，在资金面仍将收

紧的预期下，债券市场出现了明显的调整。之后随着央行定向降准的实施以及临时准备金动用制度的设立，春节资金面并未出现大幅波动，反而整体较为宽松。叠加一季度债券供给量有限，债券市场开始上涨。而节后开工数据不及预期导致市场开始改变之前乐观的态度，开始担心宏观经济下行压力，从而在基本面上对债券市场形成了有利的支持。而中美贸易战一触即发加剧了对宏观经济的担心，债券市场出现了幅度较大的上涨。一季度的权益市场整体下跌，沪深300下跌了3.28%。

在组合的资产配置上，我们对债券资产仍然维持了以中短期债券品种为主的投资策略，并保持 第 7页共12页

了一定的杠杆水平。对于权益类资产，保持了谨慎。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2018年一季度金鼎A基金的净值增长率为1.74%，金鼎C基金的净值增长率为1.66%，同期

业绩基准增长率为0.78%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,567,874,694.80 92.56

其中：债券 4,567,874,694.80 92.56

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 261,682,680.40 5.30

计

8 其他资产 105,399,537.99 2.14

9 合计 4,934,956,913.19 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：无。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

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（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 501,571,526.00 17.77

其中：政策性金融债 142,067,400.00 5.03

4 企业债券 3,515,909,168.80 124.53

5 企业短期融资券 410,940,000.00 14.56

6 中期票据 139,454,000.00 4.94

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,567,874,694.80 161.79

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 136427 16葛洲02 2,500,000 245,500,000.00 8.70

2 122404 14西南02 2,000,000 199,240,000.00 7.06

3 122366 14武钢债 1,953,770 195,064,396.80 6.91

4 136259 16龙湖03 1,890,000 185,295,600.00 6.56

5 122425 15际华01 1,700,000 169,167,000.00 5.99

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货的投资的，应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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5.10.1 本期国债期货投资政策

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

际华集团

2017年12月公司收到中国证监会北京监管局警示函整改报告，起因公司于2016年、2017年

均收到大额政府补助并计入当期损益，上述事项产生的利润超过公司2015年、2016年经审计净

利润的10%，属于应当立即披露的重大事件，但公司未能及时发布临时公告予以披露，存在以定

期报告代替临时公告、信息披露滞后的问题。 应对机制：际华集团属央企，国内纺服龙头，在

军需品领域具有核心竞争力。本次收到警示函系信息披露滞后，对公司信用资质无实质影响西南证券

2017年至今，西南证券收到多次证监会监管处罚，涉及3个事件，包括：（1）2017年5月

6日，收到证监会处罚事先告知书，2017年5月15日，公司及河南大有能源股份有限公司

2012年非公开发行股票项目及持续督导保荐代表人李阳、吕德富、梁俊收到《中国证券监督管

理委员会行政处罚决定书》（[2017]46号），主要内容如下：公司在尽职调查过程中未勤勉尽

责，关键核查程序缺失，未对青海省木里矿区资源整合政策可能对相关目标资产带来的风险进行揭示，出具的发行保荐书等文件存在重大遗漏；公司在持续督导过程中未勤勉尽责，未对聚乎更矿区一露天首采区采矿权的权属变更风险进行重点跟踪关注，出具的上市保荐书和2012年度持续督导报告存在重大遗漏。中国证券监督管理委员会决定：1、对公司责令改正，给予警告，没收业务收入1,000万元，并处以2,000万元罚款；2、对李阳、吕德富给予警告，并分别处以30万元罚款；3、对梁俊给予警告，并处以15万元罚款。（2）2017年5月9日，收到证监会处罚事先告知书，2017年5月17日，公司及鞍重股份2016年重大资产重组财务顾问主办人童星、朱正贵收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]54号），主要内容如下： 公司是鞍重股份2016年重大资产重组财务顾问，公司在对重组标的公司浙江九好办公服务集团有限公司（以下简称九好集团）的尽职调查过程中未勤勉尽责。九好集团的财务造假行为导致了九好集团、鞍重股份所披露的信息含有虚假记载、重大遗漏。2016年4月公司为鞍重股份重大资产重组出具的独立财务顾问报告存在虚假记载、重大遗漏。中国证券监督管理委员会决定：1、责令公司改正，没收业务收入100万元，并处以500万元罚款；2、对童星、朱正贵给予警告,并分别处以10万元罚款。（3）2018年1月30日，西南证券公告收到中国证券监督管理委员会《关于对西南证券股份有限公司采取公开谴责措施的事先告知书》。日前，公司收到中国证监会《行政监管措施决定书》（[2018]58号），中国证监会决定通过其官方网站对公司予以公开谴责并责令公司改正。上述文件指出，公司存在合规风控对投资银行类业务未全面有效覆盖、内部控制机制未有效执行、部分投资银行类项目对相关事项核查不充分等违规行为，反映出公司投资银行类业务内部 第10页共12页

控制不完善、内部控制机制未有效执行。整体来看，公司内部风险控制存在一定问题，但处罚力度和金额较小，对公司经营和财务无重大影响，资质未出现明显下降。

本基金投资的前十名证券的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 121,623.37

2 应收证券清算款 22,247,842.94

3 应收股利 -

4 应收利息 82,994,686.21

5 应收申购款 35,385.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 105,399,537.99

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C

报告期期初基金份额总额 2,741,881,749.34 479,822,461.10

报告期期间基金总申购份 411,837.05 117,938.95

额

减:报告期期间基金总赎 341,343,373.15 33,517,863.77

回份额

报告期期间基金拆分变动

份额（份额减少以"-"填 - -

列）

报告期期末基金份额总额 2,400,950,213.24 446,422,536.28

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金合同》；

　(二)《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金托管协议》；

　(三)《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金2018年第1季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2018年04月09日

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