泰康安益纯债债券型证券投资基金2016年

年度报告

2016年12月31日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期为2016年8月30日起至2016年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3过去三年基金的利润分配情况......11

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6审计报告...... 16

6.1审计报告基本信息...... 16

6.2审计报告的基本内容...... 16

§7年度财务报表...... 18

7.1资产负债表...... 18

7.2利润表...... 19

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

7.4报表附注...... 21

§8投资组合报告...... 42

8.1期末基金资产组合情况...... 42

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 42

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 43

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 44

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44

8.11投资组合报告附注...... 44

§9基金份额持有人信息...... 45

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46

§10开放式基金份额变动...... 46

§11重大事件揭示...... 47

11.1基金份额持有人大会决议...... 47

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47

11.4基金投资策略的改变...... 47

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48

11.8其他重大事件...... 49

§12备查文件目录...... 49

12.1备查文件目录 ...... 49

12.2存放地点...... 49

12.3查阅方式...... 49

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安益纯债债券

基金主代码 002528

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月30日

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 406,762,304.04份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C

下属分级基金的交易代码： 002528 002529

报告期末下属分级基金的份额总额 406,698,298.79份 64,005.25份

2.2基金产品说明

投资目标 在合理控制风险并保持资产流动性的基础上，力求超越业绩比较基准的投资回

报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金综合运用定量分析与定性分析手段，全面评估证券市场当期的投资环

境，并对可以预见的未来时期内各类别资产的风险收益状况进行分析与预测。

在此基础上，制定本基金各类资产的战略配置比例，并定期或不定期进行调整。

本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收

益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化

趋势，动态调整组合久期及期限结构配置。另外，本基金通过研究市场整体信

用风险趋势，结合企业机构类债券的供需情况以及替代资产相对吸引力，研判

信用利差趋势，并结合利率风险，以确定组合的企业机构类债券的投资比例。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机

构人民币活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场

基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰康资产管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 张叶 罗菲菲

人 联系电话 010-57697372 010-58560666

电子邮箱 zhangye20@taikangamc.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4001895522 95568

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传真 010-66429136 010-58560798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张 北京市西城区复兴门内大街2

杨路828-838号26F07、F08室 号

办公地址 北京市西城区武定侯街2号泰 北京市西城区复兴门内大街2

康国际大厦5层 号

邮政编码 100033 100031

法定代表人 段国圣 洪崎

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.tkfunds.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号企业天地2号

普通合伙) 楼普华永道中心11楼

注册登记机构 泰康资产管理有限责任公司 北京市西城区武定侯街2号泰康国

际大厦5层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年8月30日(基金合同生效日)-2016年12月31日

泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C

本期已实现收益 -2,860,270.31 87,257.32

本期利润 -3,660,635.10 236,771.93

加权平均基金份额本期利润 -0.0091 0.0180

本期加权平均净值利润率 -0.91% 1.79%

本期基金份额净值增长率 -0.70% 12.70%

3.1.2期末数据和指标 2016年末

期末可供分配利润 -2,725,533.62 8,154.88

期末可供分配基金份额利润 -0.0067 0.1274

期末基金资产净值 403,972,765.17 72,160.13

期末基金份额净值 0.993 1.127

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3.1.3累计期末指标 2016年末

基金份额累计净值增长率 -0.70% 12.70%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

（3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（4）本基金合同生效日为2016年8月30日，截至报告期末不满一年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康安益纯债债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.19% 0.16% -1.43% 0.14% 0.24% 0.02%

自基金合同 -0.70% 0.14% -1.08% 0.12% 0.38% 0.02%

生效起至今

泰康安益纯债债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 12.14% 1.72% -1.43% 0.14% 13.57% 1.58%

自基金合同 12.70% 1.48% -1.08% 0.12% 13.78% 1.36%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2016年8月30日生效，截至报告期末未满一年。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚未完成建仓。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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注：本基金成立于2016年8月30日，2016年度净值增长率的计算期间为2016年8月30日至2016

年12月31日。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日（2016年8月30日）至报告截止日（2016年12月31日）未进行利润

分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于2006年2月，前身为

泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。截至2015年底，公司注册资本为10亿元，净资产超

过56亿元。

截至2016年底，泰康受托资产管理规模破万亿。除管理母公司泰康保险集团股份有限公司委

托资产外，泰康资产第三方业务规模突破5000亿元。其中，截至2016年6月30日，泰康资产企

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业年金投资管理规模突破1200亿元，位居企业年金投资管理人规模第二名。

泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金产品、境外理财产品、QDII（合格境内机构投资者）专户、公募基金产品等。2015年4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2016年12月，泰康资产入选基本养老保险基金证券投资管理机构。

截至2016年底，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投资

基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金共十三只证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

任翀于2015年7月加

入泰康资产，现担任

公募事业部固定收益

投资经理。曾任职于

安信基金管理有限公

司固定收益投资部、

中国银行总行金融市

场总部。2016年3月

本基金基 2016年8月 23日起至今担任泰

任翀 金经理 30日 - 7 康安泰回报混合型证

券投资基金基金经

理。2016年8月30

日起至今担任泰康安

益纯债债券型证券投

资基金基金经理。

2016年12月26日起

至今担任泰康安惠纯

债债券型证券投资基

金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 第12页共49页

期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全年，宏观经济平稳运行，四个季度的GDP增速分别是6.7、6.7、6.7、6.8。具体来

看，基建投资增速前高后低，制造业投资企稳回升，全年投资较为平稳；零售增速保持平稳，进出口有所改善，企业进入到补库存阶段。CPI较为温和，PPI上行较快，从0以下回升到5.5%。央行的货币政策总体稳健中性，四季度中性略偏紧，流动性保持在合理水平。汇率方面，受美联储加息、美元指数上行等因素的影响，人民币有所贬值。

债券市场方面，收益率前期区间震荡，10月底开始有较大幅度的上行。具体来看，年初由于

天量社融和稳增长的预期，收益率有所下行；年中随着供给侧改革、资金面较宽松、资产荒等因素，收益率震荡下行；四季度，由于通胀预期升温、资金面波动、市场预期美联储未来加快加息等因素，收益率快速上行。全年来看，10Y国债上行了20bp，10Y国开上行了50bp。

基金成立于2016年8月30日。报告期内，债券先上后下，基金维持高久期策略至10月下旬。

随着央行引导资金利率逐渐回升、通胀预期抬头、人民币贬值压力增加等一系列利空因素的发酵，我们认为利率进入了上行通道，基金迅速降低了久期。在随后两个月的下跌过程中有效控制了回撤并跑赢了指数。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

泰康安益纯债债券A

截止报告期末，本基金份额净值为0.993，本报告期份额净值增长率为-0.70%，同期业绩比

较基准增长率为-1.08%。

泰康安益纯债债券C

截止报告期末，本基金份额净值为1.127，本报告期份额净值增长率为12.70%，同期业绩比

较基准增长率为-1.08%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，经济基本面仍处于补库存阶段，供给侧改革在去产能的同时带来了价格上行的

动力，企业利润随着PPI回升有显着改善。政策方面，预计仍将维持相对积极的财政政策和稳健

中性的货币政策。从外部环境看，美、欧、日均处于经济上行期，通胀压力明显增加。

债券市场方面，商业银行降杠杆尚未看到明显成效，预计后续监管部门仍将出台严厉的监管措施。基金的固收投资会继续立足于保持组合较高的流动性，精选中高等级债券，力争在低信用风险暴露的情况下增加持有期间的收益，把握利率债的波段投资机会。

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4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，合规法律部定期与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；在证券投资交易前由投研部门建立可供投资的基础库，合规法律部建立禁投库并定期进行全面维护更新和适时对个券进行维护更新，通过信息技术建立完善投资交易监控系统；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；内部监察稽核人员日常对基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司公募业务风险控制委员会。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。公司估值小组设成员若干名，成员由各相关部门组成，包括风险控制部、权益投资部、资产管理部、固定收益投资中心、金融产品投资小组、国际投资部、股权投资部、投后管理部、运营管理部等。估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。

本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期2016年8月30日（基

金合同生效日）至2016年12月31日，本基金未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对泰康安益纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—泰康资产管理有限责任公司在泰康安益纯债债券型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰康安益纯债债券型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由泰康安益纯债债券型证券投资基金管理人—泰康资产管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字（2017）第24449号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰康安益纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的泰康安益纯债债券型证券投资基金(以下简

称“泰康安益纯债债券”)的财务报表，包括2016年12月31

日的资产负债表、2016年8月30日(基金合同生效日)至2016

年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表

以及财务报表附注。

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管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰康安益纯债债券的基金管理人泰

康资产管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述泰康安益纯债债券的财务报表在所有重大方面

按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、

中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制，公允反映了泰康安益纯债债券2016年12月31日的财务状

况以及2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31

日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 周星 李姗

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月27日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰康安益纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 4,319,424.57

结算备付金 1,220,321.78

存出保证金 986,704.12

交易性金融资产 7.4.7.2 353,263,443.50

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 353,263,443.50

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 99,890,469.84

应收证券清算款 -

应收利息 7.4.7.5 4,793,096.21

应收股利 -

应收申购款 994.04

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 464,474,454.06

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 59,999,710.00

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 212,568.83

应付托管费 53,142.24

应付销售服务费 66.59

应付交易费用 7.4.7.7 26,939.94

应交税费 -

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应付利息 10,501.16

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 126,600.00

负债合计 60,429,528.76

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 406,762,304.04

未分配利润 7.4.7.10 -2,717,378.74

所有者权益合计 404,044,925.30

负债和所有者权益总计 464,474,454.06

注：本基金合同生效日为2016年8月30日，本报告期自基金合同生效日2016年8月30日起至

2016年12月31日止，报告截止日2016年12月31日，A类基金份额净值0.993元，C类基金份

额净值1.127元。基金份额总额406,762,304.04份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金

份额总额406,698,298.79份；C类基金份额总额64,005.25份。

7.2利润表

会计主体：泰康安益纯债债券型证券投资基金

本报告期：2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016

年12月31日

一、收入 -2,129,033.15

1.利息收入 4,385,784.09

其中：存款利息收入 7.4.7.11 163,591.51

债券利息收入 3,353,982.89

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 868,209.69

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -5,877,428.98

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -5,900,428.98

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 23,000.00

股利收益 7.4.7.16 -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -650,850.18

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -

列）

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5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 13,461.92

列）

减：二、费用 1,294,830.02

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 839,050.08

2．托管费 7.4.10.2.2 209,762.53

3．销售服务费 7.4.10.2.3 14,506.57

4．交易费用 7.4.7.19 18,102.18

5．利息支出 49,699.90

其中：卖出回购金融资产支出 49,699.90

6．其他费用 7.4.7.20 163,708.76

三、利润总额（亏损总额以“-” -3,423,863.17

号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号 -3,423,863.17

填列）

注：本基金合同生效日为2016年8月30日，本期是指自基金合同生效日2016年8月30日至2016

年12月31日止期间，无上年度可比期间数据。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰康安益纯债债券型证券投资基金

本报告期：2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 406,659,212.54 - 406,659,212.54

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -3,423,863.17 -3,423,863.17

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 103,091.50 706,484.43 809,575.93

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 82,023,733.76 442,297.33 82,466,031.09

2.基金赎回款 -81,920,642.26 264,187.10 -81,656,455.16

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

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“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 406,762,304.04 -2,717,378.74 404,044,925.30

金净值）

注：本基金合同生效日为2016年8月30日，本期是指自基金合同生效日2016年8月30日至2016

年12月31日止期间，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______金志刚______ ______魏宇______ ____魏宇____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

泰康安益纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第358号《关于准予泰康安益纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币406,659,212.54元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1093号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年8月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为406,651,308.54份基金份额，其中认购资金利息折合7,904.00份基金份额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富(总值)指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰康资产管理有限责任公司于2017年3月27日批准报出。

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7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会

计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年8月30

日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016

年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为期货投资)等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为期货投资)等按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 第23页共49页

数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 第24页共49页

法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别每基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为24次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 第25页共49页

提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优益政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

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(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

活期存款 4,319,424.57

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 4,319,424.57

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 3,509,293.28 3,500,443.50 -8,849.78

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银行间市场 350,550,950.40 349,763,000.00 -787,950.40

合计 354,060,243.68 353,263,443.50 -796,800.18

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 354,060,243.68 353,263,443.50 -796,800.18

7.4.7.3衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 -48,810,950.00 - -

国债期货 -48,810,950.00 - -

货币衍生工具 - - -

权益衍生工具 - - -

- - - -

其他衍生工具 - - -

合计 -48,810,950.00 - -

注：衍生金融资产项下的利率衍生工具为国债期货投资。在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。于2016年12月31日，本基金持有的国债期货合约情况如下：

持仓量

代码 名称 (买/卖) 合约市值 公允价值变动

10年期国债期货

T1703 1703合约 -50 -48,665,000.00 145,950.00

总额合计 145,950.00

减：可抵销期货

暂收款 145,950.00

国债期货投资净额 -

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

第28页共49页

买入返售证券_交易所 - -

买入返售证券_银行间 99,890,469.84 -

合计 99,890,469.84 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末，本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应收活期存款利息 1,620.79

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,099.89

应收债券利息 4,709,023.57

应收买入返售证券利息 81,150.90

应收申购款利息 194.46

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 6.60

合计 4,793,096.21

7.4.7.6其他资产

本报告期末，本基金未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 26,939.94

合计 26,939.94

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

第29页共49页

预提费用 126,600.00

合计 126,600.00

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

泰康安益纯债债券A

本期

项目 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 376,657,772.54 376,657,772.54

本期申购 81,521,839.22 81,521,839.22

本期赎回（以“-”号填列） -51,481,312.97 -51,481,312.97

本期末 406,698,298.79 406,698,298.79

金额单位：人民币元

泰康安益纯债债券C

本期

项目 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 30,001,440.00 30,001,440.00

本期申购 501,894.54 501,894.54

本期赎回（以“-”号填列） -30,439,329.29 -30,439,329.29

本期末 64,005.25 64,005.25

注：1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

2.本基金自2016年8月18日至2016年8月25日止期间公开发售，共募集有效净认购资金

406,651,308.54元。根据《泰康安益纯债债券型混合型证券投资基金招募说明书》和《泰康安益

纯债债券型混合型证券投资基金基金份额发售公告》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入7,904.00元在本基金成立后，折算为7,904.00份基金份额，划入基金份额持有人账户。

3.根据《泰康安益纯债债券型混合型证券投资基金基金合同》和《泰康安益纯债债券型混合型证

券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年

10月13日止期间暂不向投资人开放基金交易。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

泰康安益纯债债券A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

第30页共49页

基金合同生效日 - - -

本期利润 -2,860,270.31 -800,364.79 -3,660,635.10

本期基金份额交易 247,509.48 687,592.00 935,101.48

产生的变动数

其中：基金申购款 434,990.05 -61,548.18 373,441.87

基金赎回款 -187,480.57 749,140.18 561,659.61

本期已分配利润 - - -

本期末 -2,612,760.83 -112,772.79 -2,725,533.62

单位：人民币元

泰康安益纯债债券C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 87,257.32 149,514.61 236,771.93

本期基金份额交易 -79,083.03 -149,534.02 -228,617.05

产生的变动数

其中：基金申购款 69,304.32 -448.86 68,855.46

基金赎回款 -148,387.35 -149,085.16 -297,472.51

本期已分配利润 - - -

本期末 8,174.29 -19.41 8,154.88

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年

12月31日

活期存款利息收入 39,865.94

定期存款利息收入 112,000.00

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 9,722.93

其他 2,002.64

合计 163,591.51

7.4.7.12股票投资收益

本报告期2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日，本基金无股票投资收益。

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016

年12月31日

第31页共49页

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,044,312,706.62

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,036,560,666.36

成本总额

减：应收利息总额 13,652,469.24

买卖债券差价收入 -5,900,428.98

7.4.7.13.1资产支持证券投资收益

本报告期2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日，本基金无资产支持证券

投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

本报告期2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日，本基金无贵金属投资收

益。

7.4.7.15衍生工具收益

单位：人民币元

本期收益金额

项目 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12

月31日

国债期货-投资收益 23,000.00

7.4.7.16股利收益

本报告期2016年8月30日（基金合同生效日）至2016年12月31日，本基金无股利收益。

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2016年8月30日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

1.交易性金融资产 -796,800.18

——股票投资 -

——债券投资 -796,800.18

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 145,950.00

——权证投资 -

期货投资 145,950.00

第32页共49页

3.其他 -

合计 -650,850.18

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016

年12月31日

基金赎回费收入 13,407.59

基金转换费收入 54.33

合计 13,461.92

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。其中：申购费补差收取具体情况，

视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016

年12月31日

交易所市场交易费用 452.18

银行间市场交易费用 17,650.00

合计 18,102.18

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月30日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

审计费用 60,000.00

信息披露费 99,900.00

其他 400.00

银行费用 3,408.76

合计 163,708.76

第33页共49页

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东

注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

2、泰康人寿保险股份有限公司于2016年8月18日获得保监许可（2016）816号批复，更名为泰

康保险集团股份有限公司；截至2016年12月31日投资账户名称的变更尚未完成。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本报告期2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日，本基金无通过关联方

交易单元进行的交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年

12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 839,050.08

其中：支付销售机构的客户维护费 1,738.55

注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.60%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年

第34页共49页

12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 209,762.53

注：支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X 0.15%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰康安益纯债债券 泰康安益纯债债券C 合计

A

泰康资产管理有限责任 - 14,326.86 14,326.86

公司

合计 - 14,326.86 14,326.86

注：本基金A类基金份额不计提销售服务费，C类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前

一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰康资产管理有限责

任公司，再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

C类基金份额日销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值 X0.30%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日，本基金未与关联方进

行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日，本基金管理人未运用固

有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

泰康安益纯债债券A

本期末

关联方名称 2016年12月31日

持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例

泰康保险集团股 199,999,000.00 49.1763%

第35页共49页

份有限公司

注：1.泰康人寿保险股份有限公司于2016年8月18日获得保监许可(2016)816号批复，更名为

泰康保险集团股份有限公司。截至2016年12月31日投资账户名称的变更尚未完成；

2.本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金C级份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

民生银行 4,319,424.57 39,865.94

注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日，本基金未在承销期内

参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本报告期2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日,本基金无须作说明的其

他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

本报告期2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日，本基金无利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证

券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额59,999,710.00元，是以如下债券作为质押：

第36页共49页

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

150207 15国开07 2017年1月 100.91 300,000 30,273,000.00

3日

150201 15国开01 2017年1月 100.46 300,000 30,138,000.00

3日

合计 600,000 60,411,000.00

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质

押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第37页共49页

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行民生银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2016年12月31日

A-1 29,924,000.00

A-1以下 0.00

未评级 179,252,000.00

合计 209,176,000.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2016年12月31日

AAA 0.00

AAA以下 0.00

未评级 0.00

合计 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

第38页共49页

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余可在证券交易所上市交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有59,999,710.00元将在一个月以内到

期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 第39页共49页

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 4,319,424.57 - - - 4,319,424.57

结算备付金 1,220,321.78 - - - 1,220,321.78

存出保证金 13,404.12 - - 973,300.00 986,704.12

交易性金融资产 262,672,443.5090,591,000.00 - -353,263,443.50

买入返售金融资产 99,890,469.84 - - -99,890,469.84

应收利息 - - -4,793,096.21 4,793,096.21

应收申购款 994.04 - - - 994.04

其他资产 - - - - -

资产总计 368,117,057.8590,591,000.00 -5,766,396.21464,474,454.06

负债

卖出回购金融资产 59,999,710.00 - - -59,999,710.00

款

应付证券清算款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 212,568.83 212,568.83

应付托管费 - - - 53,142.24 53,142.24

应付销售服务费 - - - 66.59 66.59

应付交易费用 - - - 26,939.94 26,939.94

应付利息 - - - 10,501.16 10,501.16

其他负债 - - - 126,600.00 126,600.00

负债总计 59,999,710.00 - - 429,818.7660,429,528.76

利率敏感度缺口 308,117,347.8590,591,000.00 -5,336,577.45404,044,925.30

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2015年12月31日

资产

负债

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值

的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

第40页共49页

日）

市场利率下调0.25% 517,192.57 -

市场利率上调0.25% -515,131.20

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无

属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为353,263,443.50元，无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

第41页共49页

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 353,263,443.50 76.06

其中：债券 353,263,443.50 76.06

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 99,890,469.84 21.51

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 5,539,746.35 1.19

7 其他各项资产 5,780,794.37 1.24

8 合计 464,474,454.06 100.00

注：本基金本报告期内未通过沪港通交易机制投资港股。

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期内未持有境内股票。

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过沪港通交易机制投资港股。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期内未持有股票。

第42页共49页

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期2016年8月30日（基金合同生效日）至2016年12月31日未投资股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期2016年8月30日（基金合同生效日）至2016年12月31日未投资股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期2016年8月30日（基金合同生效日）至2016年12月31日未投资股票。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 3,500,443.50 0.87

2 央行票据 - -

3 金融债券 140,587,000.00 34.79

其中：政策性金融债 140,587,000.00 34.79

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 159,696,000.00 39.52

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 49,480,000.00 12.25

9 其他 - -

10 合计 353,263,443.50 87.43

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 111611476 16平安CD476 500,000 49,480,000.00 12.25

2 150207 15国开07 300,000 30,273,000.00 7.49

3 150409 15农发09 300,000 30,180,000.00 7.47

4 150201 15国开01 300,000 30,138,000.00 7.46

5 160201 16国开01 300,000 29,994,000.00 7.42

第43页共49页

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1本期国债期货投资政策

根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的进行国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现券资产进行匹配，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变 风险指标说明

卖） 动（元）

10年期国债

T1703 期货1703合 -50 -48,665,000.00 145,950.00 -

约

公允价值变动总额合计（元） 145,950.00

国债期货投资本期收益（元） 23,000.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） 145,950.00

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

8.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，并与现券资产进行匹配，较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。

8.11投资组合报告附注

8.11.1

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 第44页共49页

制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.11.2

本基金本报告期未投资于股票。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 986,704.12

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,793,096.21

5 应收申购款 994.04

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,780,794.37

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

泰康 218 1,865,588.53 404,646,751.40 99.50% 2,051,547.39 0.50%

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安益

纯债

债券

A

泰康 49 1,306.23 0.00 0.00% 64,005.25 100.00%

安益

纯债

债券

C

合计 267 1,523,454.32 404,646,751.40 99.48% 2,115,552.64 0.52%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

泰康安益 4,994.22 0.0012%

纯债债券

A

基金管理人所有从业人员 泰康安益 437.45 0.6835%

持有本基金 纯债债券

C

合计 5,431.67 0.0013%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 泰康安益纯债债券A 0

投资和研究部门负责人持 泰康安益纯债债券C 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 泰康安益纯债债券A 0

放式基金 泰康安益纯债债券C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康安益纯债债 泰康安益纯债债

券A 券C

基金合同生效日（2016年8月30日）基金份 376,657,772.54 30,001,440.00

第46页共49页

额总额

本报告期期初基金份额总额 - -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 81,521,839.22 501,894.54

份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 51,481,312.97 30,439,329.29

回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - -

动份额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 406,698,298.79 64,005.25

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为60,000.00 元；截至2016年12月31日，该审计机构向本基金提供审计服务不满1年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

第47页共49页

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中国国际金融 2 - - - - -

有限公司

中信证券股份 2 - - - - -

有限公司

注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

（2）交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项

财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

（3）本报告期内本基金新增租用4个交易单元，为中国国际金融有限公司上海、深圳证券交易所

交易单元各1个，中信证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中国国际金融 - - - - - -

有限公司

第48页共49页

中信证券股份 123,504,542.70 100.00%429,700,000.00 100.00% - -

有限公司

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《证 2016年8月27日

公司股东更名的公告 券时报》、《上海证券

报》及基金管理人网

站

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）中国证监会核准泰康安益纯债债券型证券投资基金设立的文件；

（二）《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康安益纯债债券型证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康安益纯债债券型证券投资基金托管协议》。

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。

泰康资产管理有限责任公司

2017年3月30日

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