融通增利债券型证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月26日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年07月01日起至2016年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通增利债券
交易代码 002579
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年4月1日
报告期末基金份额总额 989,608,715.69份
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩
投资目标 比较基准的投资收益。
本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策
投资策略 略、信用策略、类属配置与个券选择策略以及资产支
持证券的投资策略等部分。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收
风险收益特征 益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日－2016年9月30日）
1.本期已实现收益 5,672,944.74
2.本期利润 6,321,057.23
3.加权平均基金份额本期利润 0.0089
4.期末基金资产净值 1,010,211,295.00
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5.期末基金份额净值 1.021
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ ④
过去三个月 1.09% 0.04% 0.91% 0.05% 0.18% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金合同生效日为2016年4月1日。
2、本基金的建仓期为自合同生效日起6个月，截止报告期末，本基金尚在建仓期内。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
王涛 融通易支付货币市场证 2016年4月 - 13 王涛先生，南开大学经济学硕士，
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券投资基金、融通汇财宝 1日 13年证券投资从业经历，具有基金
货币市场基金、融通通源 从业资格。历任中国工商银行深圳
短融债券型证券投资基 市分行外汇及衍生品交易员、招商
金、融通增利债券型证券 银行总行金融市场部交易员、东莞
投资基金、融通通安债券 证券固定收益类产品投资经理。
型证券投资基金、融通月 2014年9月加入融通基金管理有限
月添利定期开放债券型 公司，2015年1月6日起至今任“融
证券投资基金、融通通福 通易支付货币市场证券投资基金”
分级债券型证券投资基 基金经理，2015年1月6日起至今
金的基金经理。 任“融通汇财宝货币市场基金（由
原融通七天理财债券型证券投资基
金转型而来）”基金经理，2015年
1月21日起至今任“融通通源短融
债券型证券投资基金”基金经理，
2016年4月1日起至今任“融通增
利债券型证券投资基金”基金经理，
2016年7月22日起至今任“融通
通安债券型证券投资基金”基金经
理，2016年8月24日起至今任“融
通月月添利定期开放债券型证券投
资基金”、“融通通福分级债券型
证券投资基金”基金经理。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
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4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度宏观经济呈现探底企稳走势，民间投资增速低迷，但政府主导的基建投资增速较快同时一线房地产市场火爆，CPI继续回落但PPI持续回升。三季度美元加息预期有所升温，人民币区间波动。央行货币政策总量保持宽松，央行陆续使用定向宽松的货币政策并在关键时点加大公开市场逆回购操作力度，并增加28天逆回购操作。市场资金面依旧呈现总体宽松，个别时点紧张的情形，非银机构三季度流动性略紧张。债券市场收益率走低，长端收益率小幅走低8-10bp，短端则下行20bp。
本基金配置地方政府债、中票，同业存单维持组合杠杆比例。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内基金份额净值增长率为1.09%，同期业绩比较基准收益率为0.91%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,371,111,899.10 97.86
其中：债券 1,371,111,899.10 97.86
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 13,621,282.68 0.97
8 其他资产 16,301,123.77 1.16
9 合计 1,401,034,305.55 100.00
5.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 56,056,000.00 5.55
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
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其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 144,094,189.10 14.26
5 企业短期融资券 170,475,000.00 16.88
6 中期票据 174,969,710.00 17.32
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 513,569,000.00 50.84
9 其他 311,948,000.00 30.88
10 合计 1,371,111,899.10 135.73
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例（％）
1 140161 16辽宁09 1,000,000 100,310,000.00 9.93
2 140082 16宁夏09 600,000 60,264,000.00 5.97
3 019539 16国债11 560,000 56,056,000.00 5.55
4 1282513 12滨海建MTN1 500,000 51,640,000.00 5.11
5 111691753 16南充商行CD007 500,000 48,495,000.00 4.80
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.7.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货
5.7.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货。
5.7.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
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5.8投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 83,203.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,217,920.20
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,301,123.77
5.8.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 498,933,941.55
报告期期间基金总申购份额 490,676,153.09
减:报告期期间基金总赎回份额 1,378.95
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 989,608,715.69
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
（一）《融通增利债券型证券投资基金基金合同》
（二）《融通增利债券型证券投资基金托管协议》
（三）《融通增利债券型证券投资基金招募说明书》
（四）中国证监会批准融通增利债券型证券投资基金设立的文件
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
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8.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2016年10月26日
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