大成景荣保本混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 大成景荣保本混合

基金主代码 002644

交易代码 002644

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月25日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,975,889,525.74份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 大成景荣保本混合A 大成景荣保本混合C

下属分级基金的交易代码： 002644 002645

报告期末下属分级基金的份额总额 1,975,889,525.74份 -

2.2基金产品说明

投资目标 通过运用组合保险策略，在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础

上，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金投资采用CPPI恒定比例组合保险原理，将基金资产优化分配在安全资

产和风险资产上；并根据数量分析、市场波动等来调整、修正风险资产与安

全资产在投资组合中的比重，在大概率保证风险资产可能的损失金额不超过

扣除相关费用后的安全垫的基础上，积极参与分享市场可能出现的风险收益，

从而在保证本金安全的前提下实现基金资产长期稳定增值。本基金投资的安

全资产主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期

票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持

债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券（含分

离交易可转债、可交换公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、

同业存单、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等固定收益品种及国

债期货。风险资产主要投资于股票、权证等权益类品种及股指期货。

业绩比较基准 人民银行公布的两年期银行定期存款收益率（税后）

风险收益特征 本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

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姓名 罗登攀 张建春

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010－63639180

电子邮箱 office@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com

客户服务电话 4008885558 95595

传真 0755-83199588 010－63639132

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 大成景荣保本混合A 大成景荣保本混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 22,834,361.13 -

本期利润 47,662,776.53 -

加权平均基金份额本期利润 0.0231 -

本期基金份额净值增长率 2.31% 0.00%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0182 -

期末基金资产净值 2,015,145,023.64 -

期末基金份额净值 1.020 -

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、根据《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》，本基金分为A类基金份额和C类基金份

额。截止本报告期末，大成景荣保本混合型证券投资基金A类份额1,975,889,525.74份，C类

份额为零。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景荣保本混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.09% 0.13% 0.17% 0.00% 0.92% 0.13%

过去三个月 1.59% 0.11% 0.51% 0.01% 1.08% 0.10%

过去六个月 2.31% 0.09% 1.03% 0.01% 1.28% 0.08%

过去一年 1.59% 0.10% 2.09% 0.01% -0.50% 0.09%

自基金合同 2.00% 0.10% 2.31% 0.01% -0.31% 0.09%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

-

注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注

册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

经济学硕士。1999年5

月加入大成基金管理有限

公司研究部，历任研究部

研究员，固定收益部高级

研究员。2010年4月7

日至2013年3月7日任

本基金 景宏证券投资基金基金经

黄万青 基金经 2016年5月25- 21年 理。2011年7月13日至

女士 理 日 2013年3月7日任大成

行业轮动股票型证券投资

基金基金经理。2011年

3月8日至2011年6月

5日任大成积极成长股票

型证券投资基金基金经理。

2011年3月8日至2011

年6月5日任大成策略回

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报股票型证券投资基金基

金经理。2015年4月28

日起任大成景秀灵活配置

混合型证券投资基金基金

经理。2015年11月30

日至2017年3月18日任

大成景辉灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。

2016年5月25日起任大

成景荣保本混合型证券投

资基金基金经理。2016

年8月6日起任大成景源

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。2016年

9月20日起任大成景穗

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。2016年

9月29日起任大成景禄

灵活配置混合型证券投资

基金基金基金经理。2017

年1月25日起任大成景

润灵活配置混合型证券投

资基金基金经理。2017

年3月18日起担任大成

景鹏灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。具有

基金从业资格。国籍：中

国

2008年-2012年就职于景

顺长城产品开发部任产品

经理；2012年-2014年就

职于华夏基金机构债券投

资部任研究员；2014年

5月加入大成基金管理有

本基金 限公司，历任固定收益部

孙丹女 基金经 2017年5月8 - 9年 信用策略、宏观利率研究

士 理 日 员。2016年5月5日起

任大成景辉灵活配置混合

型证券投资基金、大成景

荣保本混合型证券投资基

金基金经理助理。2016

年6月22日起任大成景

兴信用债债券型证券投资

基金、大成景秀灵活配置

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混合型证券投资基金、大

成景源灵活配置混合型证

券投资基金基金经理助理。

2017年5月8日起担任

大成景尚灵活配置混合型

证券投资基金、大成景兴

信用债债券型证券投资基

金及大成景荣保本混合型

证券投资基金基金经理。

2017年5月31日起担任

大成惠裕定期开放纯债债

券型证券投资基金基金经

理。2017年6月2日起

担任大成景禄灵活配置混

合型证券投资基金、大成

景秀灵活配置混合型证券

投资基金、大成景源灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理。2017年6月

6日起担任大成惠明定期

开放纯债债券型证券投资

基金基金经理。具有基金

从业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价 第9页共37页

差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年经济增长平稳，工业增速保持在6.5%附近，由于食品价格涨幅偏低，整体通胀

尚温和，工业品价格小幅下跌，PPI同比增速逐渐放缓。二季度银监会密集出台了多项监管文件，

市场担心去杠杆的节奏过快，力度过大，导致金融市场崩溃和经济衰退。资本市场集体大跌后，监管协调有所加强，央行较为及时的通过放松货币对冲了监管的影响，明显缓解了市场的紧张情绪。从金融数据看，企业整体融资出现了较明显的下降，一方面是由于金融监管加强使得表外融资减少，另一方面是由于直接融资供需走弱，而信贷额度又受到控制。

2017年上半年股票市场风格分化，上证指数上涨2.86%，中小板综指下跌2.44%，创业板综

指下跌10.12%，值得一提的是，上证50指数在上半年上涨11.50%，市场风格表现为大盘蓝筹股

更强。从行业板块来看，家电、食品饮料、电子、银行、非银金融等板块在上半年取得6%以上

的正收益，整体还是低估值的大消费和金融表现较好。本基金严格遵守保本基金的运作新规，根据安全垫的增加来增加权益的权重，上半年本基金的权益权重在10%左右，重点配置医药、地产、金融、消费电子等板块，在保本基金中获得相对较好的回报。

以中债综合财富总指数来衡量，上半年该指数小幅下跌0.12%，收益率曲线上行，资本利得

为负，金融机构降杠杆行为使得收益率曲线十分平坦，信用利差仍处于历史较低水平，估值偏贵。

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本基金债券组合保持了短久期操作，避免了资本损失，起到了较好的效果。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成景荣保本混合A基金份额净值为1.020元，本报告期基金份额净值增长

率为2.31%，同期业绩比较基准收益率为1.03%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，金融监管的方向不会变，从2016年底经济工作会议开始，中央将防风

险提到很高的高度，不确定的是监管节奏。不过经过二季度市场的集体大跌之后，部门之间可能会更注意监管协调。加强金融监管已经对企业融资和经济产生了负面影响，未来政策如何应对和对冲这些负面影响将是影响市场的核心因素。

对于下半年的股票市场，我们认为经济基本面和政策面、资金面支持股票市场进一步反弹，尤其是在第三季度，但反弹后市场将面临对明年经济增长的预期以及上市公司估值与盈利增长的平衡问题，如果中央经济会议的政策方向低于预期或者市场整体的估值水平已经偏高，那么市场将出现一定的休整。从行业板块看，低估值的大金融板块在下半年依然有配置价值，同时面临年底估值的切换，我们继续看好业绩增长确定的大消费。

综合各方面的因素来看，虽然收益率的下行空间仍需观察政策，但债券市场的下行风险已经比上半年明显下降。信用债方面，从信用利差角度看，信用债估值吸引力仍欠佳。转债方面，市场扩容，增加了择券的空间，有利于增强组合收益。

我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，力争获得与基金风险特征一致的收益回报给投资者。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

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股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在大成景荣保本混合型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对大成景荣保本混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——大成基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——大成基金管理有限公司编制的《大成景荣保本混合型证券投资基金2017年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。

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§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：大成景荣保本混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6,369,712.58 6,236,759.22

结算备付金 2,459,186.47 3,053,503.70

存出保证金 360,714.78 434,726.49

交易性金融资产 2,079,383,514.46 1,831,416,591.68

其中：股票投资 246,287,734.46 97,366,186.68

基金投资 - -

债券投资 1,833,095,780.00 1,734,050,405.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 169,992,494.99 247,558,283.30

应收证券清算款 1,222,589.22 14,384,765.28

应收利息 24,691,900.60 25,128,991.83

应收股利 - -

应收申购款 - 222.34

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,284,480,113.10 2,128,213,843.84

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 263,335,345.00 -

应付证券清算款 2,006,516.48 12,388,662.11

应付赎回款 1,101,991.48 205,939.45

应付管理人报酬 2,007,277.55 2,160,987.44

应付托管费 334,546.27 360,164.57

应付销售服务费 - -

应付交易费用 296,932.90 814,062.67

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应交税费 - -

应付利息 46,679.17 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 205,800.61 110,776.14

负债合计 269,335,089.46 16,040,592.38

所有者权益：

实收基金 1,975,889,525.74 2,119,489,578.77

未分配利润 39,255,497.90 -7,316,327.31

所有者权益合计 2,015,145,023.64 2,112,173,251.46

负债和所有者权益总计 2,284,480,113.10 2,128,213,843.84

6.2利润表

会计主体：大成景荣保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年5月25日(基金合同

年6月30日 生效日)至2016年6月30日

一、收入 66,183,935.21 11,668,869.58

1.利息收入 40,267,680.90 5,790,429.51

其中：存款利息收入 5,485,808.34 5,314,964.29

债券利息收入 32,232,598.95 14,914.15

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,549,273.61 460,551.07

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 942,475.17 2,141,625.66

其中：股票投资收益 7,809,536.69 1,723,527.79

基金投资收益 - -

债券投资收益 -8,297,520.51 3,338.20

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,430,458.99 414,759.67

3.公允价值变动收益（损失以“-” 24,828,415.40 3,736,814.41

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 145,363.74 -

减：二、费用 18,521,158.68 3,441,637.30

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1．管理人报酬 12,367,014.43 2,636,077.38

2．托管费 2,061,169.06 439,346.22

3．销售服务费 - 17,730.30

4．交易费用 1,152,013.82 320,458.83

5．利息支出 2,719,047.69 -

其中：卖出回购金融资产支出 2,719,047.69 -

6．其他费用 221,913.68 28,024.57

三、利润总额（亏损总额以“-” 47,662,776.53 8,227,232.28

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,662,776.53 8,227,232.28

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成景荣保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,119,489,578.77 -7,316,327.31 2,112,173,251.46

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 47,662,776.53 47,662,776.53

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -143,600,053.03 -1,090,951.32 -144,691,004.35

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 34,396.31 188.35 34,584.66

2.基金赎回款 -143,634,449.34 -1,091,139.67 -144,725,589.01

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

第16页共37页

五、期末所有者权益 1,975,889,525.74 39,255,497.90 2,015,145,023.64

（基金净值）

上年度可比期间

2016年5月25日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,229,514,129.48 - 2,229,514,129.48

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 8,227,232.28 8,227,232.28

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 - - -

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,229,514,129.48 8,227,232.28 2,237,741,361.76

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

第17页共37页

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业

税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关

政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相

关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方

政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企

业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持

股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月

以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所

得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国光大银行股份有限公司(“中国光大 基金托管人、基金销售机构

银行”)

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

第18页共37页

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司

)

大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业

资本”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年5月25日(基金合同生效日)至

关联方名称 2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

光大证券 86,031,255.95 10.79% - 0.00%

6.4.4.1.2债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30 2016年5月25日(基金合同生效日)至

关联方名称 日 2016年6月30日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

光大证券 41,300,000.00 2.20% - 0.00%

6.4.4.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

光大证券 78,401.26 10.79% 74,696.53 27.11%

上年度可比期间

关联方名称 2016年5月25日(基金合同生效日)至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

总量的比例 总额的比例

第19页共37页

- - 0.00 - 0.00

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年5月25日(基金合同生效日)

月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 12,367,014.43 2,636,077.38

的管理费

其中：支付销售机构的 2,295,755.62 -

客户维护费

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.20%/当年天数。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年5月25日(基金合同生效日)

月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 2,061,169.06 439,346.22

的托管费

注：支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

6.4.4.2.3销售服务费

本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 额

第20页共37页

中国光大银行 - 10,091,089.18 - - - -

上年度可比期间

2016年5月25日(基金合同生效日)至2016年6月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 额

中国光大银行 - - - - - -

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年5月25日(基金合同生效日)

名称 至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银行 6,369,712.58 35,759.00 37,391,744.02 136,403.91

注：本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.5期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额

第21页共37页

2017年2017

长缆 6月5年7 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26-

月7 通受限

日

日

2017年2017

金龙 6月15年7 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20-

日 月17 通受限

日

2017年2017

睿能 6月28年7 新股流

603933科技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

日 月6 通受限

日

2017年2017

旭升 6月30年7 新股流

603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

日 月10 通受限

日

2017年2017

大烨 6月26年7 新股流

300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87-

月3 通受限

日

日

2017年2017

国科 6月30年7 新股流

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36-

日 月12 通受限

日

2017年2017

百达 6月27年7 新股流

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

月5 通受限

日

日

2017年2017

富满 6月27年7 新股流

300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

月5 通受限

日

日

2017年2017

君禾 6月23年7 新股流

603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

月3 通受限

日

日

第22页共37页

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

银 2017临 2017

300085之年6时 18.50年7 18.88 200,000 3,601,274.293,700,000.00-

杰月30停 月7

日牌 日

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币223,335,345.00元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

111711200 17平安银- 98.88 1,100,000 108,768,000.00

行CD200

011785002 17皖交控- 100.02 500,000 50,010,000.00

SCP002

101551075 15光明 - 99.59 700,000 69,713,000.00

MTN002

合计 2,300,000 228,491,000.00

-

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额

40,000,000.00元，于2017年7月3日及7月6日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库

的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

第23页共37页

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 246,287,734.46 10.78

其中：股票 246,287,734.46 10.78

2 固定收益投资 1,833,095,780.00 80.24

其中：债券 1,833,095,780.00 80.24

资产支持证券 - 0.00

3 贵金属投资 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

5 买入返售金融资产 169,992,494.99 7.44

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

6 银行存款和结算备付金合计 8,828,899.05 0.39

7 其他各项资产 26,275,204.60 1.15

8 合计 2,284,480,113.10 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采矿业 - 0.00

C 制造业 114,144,045.82 5.66

D 电力、热力、燃气及水生产和 - 0.00

供应业

E 建筑业 24,198,248.92 1.20

F 批发和零售业 7,898,429.68 0.39

G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服 40,309,924.41 2.00

务业

J 金融业 28,325,900.00 1.41

第24页共37页

K 房地产业 31,411,185.63 1.56

L 租赁和商务服务业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - 0.00

S 综合 - 0.00

合计 246,287,734.46 12.22

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600436 片仔癀 350,000 21,364,000.00 1.06

2 000538 云南白药 224,977 21,114,091.45 1.05

3 000423 东阿阿胶 289,917 20,842,133.13 1.03

4 600085 同仁堂 400,400 13,997,984.00 0.69

5 600383 金地集团 999,929 11,469,185.63 0.57

6 002174 游族网络 349,938 11,114,030.88 0.55

7 600048 保利地产 1,000,000 9,970,000.00 0.49

8 601166 兴业银行 500,000 8,430,000.00 0.42

9 002223 鱼跃医疗 299,950 7,102,816.00 0.35

10 600518 康美药业 300,000 6,522,000.00 0.32

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

第25页共37页

值比例（％）

1 000878 云南铜业 21,045,388.74 1.00

2 601633 长城汽车 15,929,537.00 0.75

3 600362 江西铜业 15,402,351.04 0.73

4 601628 中国人寿 15,002,126.60 0.71

5 002555 三七互娱 14,048,929.34 0.67

6 002174 游族网络 13,022,140.42 0.62

7 000423 东阿阿胶 12,123,811.55 0.57

8 600383 金地集团 11,658,867.21 0.55

9 300033 同花顺 10,673,301.70 0.51

10 000960 锡业股份 9,774,697.00 0.46

11 600048 保利地产 9,573,199.00 0.45

12 600085 同仁堂 9,537,782.22 0.45

13 601318 中国平安 9,445,184.60 0.45

14 601607 上海医药 9,388,173.50 0.44

15 601390 中国中铁 9,386,168.00 0.44

16 600031 三一重工 9,018,548.38 0.43

17 002739 万达电影 8,480,371.59 0.40

18 601166 兴业银行 8,215,000.00 0.39

19 601186 中国铁建 7,086,794.64 0.34

20 601668 中国建筑 6,911,448.00 0.33

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000878 云南铜业 24,431,871.83 1.16

2 600362 江西铜业 21,660,866.67 1.03

3 300033 同花顺 16,275,901.86 0.77

4 601633 长城汽车 13,147,826.00 0.62

5 601628 中国人寿 11,698,838.90 0.55

6 002555 三七互娱 10,360,591.00 0.49

7 601318 中国平安 9,997,596.64 0.47

8 000960 锡业股份 9,557,736.85 0.45

9 601336 新华保险 8,825,518.00 0.42

第26页共37页

10 600436 片仔癀 8,439,362.92 0.40

11 600031 三一重工 8,403,904.50 0.40

12 002739 万达电影 7,997,512.90 0.38

13 002462 嘉事堂 7,431,320.86 0.35

14 000528 柳工 6,680,111.19 0.32

15 601688 华泰证券 6,294,519.00 0.30

16 600809 山西汾酒 6,015,570.96 0.28

17 600511 国药股份 5,380,840.00 0.25

18 601607 上海医药 5,316,926.41 0.25

19 600376 首开股份 5,304,000.00 0.25

20 002027 分众传媒 5,289,827.37 0.25

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 461,005,304.07

卖出股票收入（成交）总额 339,611,788.92

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - 0.00

2 央行票据 - 0.00

3 金融债券 122,994,280.00 6.10

其中：政策性金融债 122,994,280.00 6.10

4 企业债券 75,288,500.00 3.74

5 企业短期融资券 210,222,000.00 10.43

6 中期票据 528,901,000.00 26.25

7 可转债（可交换债） - 0.00

8 同业存单 895,690,000.00 44.45

9 其他 - 0.00

10 合计 1,833,095,780.00 90.97

第27页共37页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 111711200 17平安银行 1,100,000 108,768,000.00 5.40

CD200

2 111715131 17民生银行 1,000,000 98,910,000.00 4.91

CD131

3 111716077 17上海银行 800,000 79,160,000.00 3.93

CD077

4 101551075 15光明 700,000 69,713,000.00 3.46

MTN002

5 111715115 17民生银行 700,000 69,244,000.00 3.44

CD115

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

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7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 360,714.78

2 应收证券清算款 1,222,589.22

3 应收股利 -

4 应收利息 24,691,900.60

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 26,275,204.60

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

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§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

大成

景荣

保本 7,611 259,609.71 1,010,271,500.00 51.13% 965,618,025.74 48.87%

混合

A

大成

景荣

保本 - - - 0.00% - 0.00%

混合

C

合计 7,611 259,609.71 1,010,271,500.00 51.13% 965,618,025.74 48.87%

注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。

2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

大成景荣

保本混合 10.96 0.0000%

A

基金管理人所有从业人员 大成景荣

持有本基金 保本混合 - 0.0000%

C

合计 10.96 0.0000%

注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 大成景荣保本混合A 0

金投资和研究部门负责人 大成景荣保本混合C 0

持有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 大成景荣保本混合A 0

放式基金 大成景荣保本混合C 0

合计 0

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§9开放式基金份额变动

单位：份

项目 大成景荣保本混 大成景荣保本混

合A 合C

基金合同生效日（2016年5月25日）基金 2,199,514,129.48 30,000,000.00

份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,119,489,578.77 -

本报告期基金总申购份额 34,396.31 -

减:本报告期基金总赎回份额 143,634,449.34 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 1,975,889,525.74 -

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§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。

代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中金公司 1324,966,427.68 40.77% 296,143.12 40.77% -

招商证券 1253,852,181.69 31.85% 231,348.07 31.85% -

财达证券 1 89,217,706.28 11.19% 81,303.58 11.19% -

光大证券 1 86,031,255.95 10.79% 78,401.26 10.79% -

东海证券 1 42,955,692.28 5.39% 39,145.80 5.39% -

金元证券 1 - 0.00% - 0.00% -

中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：

本报告期内新增交易单元：光大证券、财达证券。本报告期内退租交易单元：无。

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10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中金公司 1,020,432.88 1.88%763,800,000.00 40.76% - 0.00%

招商证券 53,317,300.96 98.12%489,571,000.00 26.13% - 0.00%

财达证券 - 0.00%563,300,000.00 30.06% - 0.00%

光大证券 - 0.00% 41,300,000.00 2.20% - 0.00%

东海证券 - 0.00% 15,800,000.00 0.84% - 0.00%

金元证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

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§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20170101-20170630 900,242,000.00 - - 900,242,000.00 45.56%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

大成基金管理有限公司

2017年8月24日

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