大成景荣债券型证券投资基金（原大成景
荣保本混合型证券投资基金转型）

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月20日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金由大成景荣保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。大成景荣保本混合型证券投资基金于2016年4月25日至2016年5月20日进行募集，并于2016年5月25日正式成立，保本周期为2年，第一个保本期自2016年5月25日至2018年5月25日。大成景荣保本混合型证券投资基金第一个保本期于2018年5月25日到期，由于在第一个保本周期届满后不再符合保本基金存续条件，按照《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的债券型基金，基金名称相应变更为“大成景荣债券型证券投资基金”。大成景荣保本混合型证券投资基金的第一个保本期到期操作期间为保本期到期日，即2018年5月25日。自2018年5月26日起，大成景荣保本混合型证券投资基金正式转型为大成景荣债券型证券投资基金，转型后的《大成景荣债券型证券投资基金基金合同》自该日起生效。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年5月26日（基金合同生效日）起至6月30日止。

§2基金产品概况

转型后：

基金简称 大成景荣债券

交易代码 002644

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年5月26日


报告期末基金份额总额 89,472,335.53份

本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控
制风险的前提下力争获取高本基金主要通过投资
投资目标 于固定收益品种，在严格控制风险的前提下力争
获取高于业绩比较基准的投资收益，为者提供长
期稳定回报。

本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市
场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不
同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏
投资策略 观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货
币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别
资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资
产配置。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益
率×20%

风险收益特征 本基金是债券型基金，预期收益及风险水平低于
混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成景荣债券A 大成景荣债券C

下属分级基金的交易代码 002644 002645

报告期末下属分级基金的份额总额 89,472,333.73份 1.80份

转型前：

基金简称 大成景荣保本混合

交易代码 002644

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月25日

报告期末基金份额总额 1,526,449,480.70份

通过运用组合保险策略，在为符合保本条件的投
投资目标 资金额提供保本保障的基础上，追求基金资产的
长期稳健增值。

本基金投资采用CPPI恒定比例组合保险原理，将
基金资产优化分配在安全资产和风险资产上；并
根据数量分析、市场波动等来调整、修正风险资
产与安全资产在投资组合中的比重，在大概率保
证风险资产可能的损失金额不超过扣除相关费用
投资策略 后的安全垫的基础上，积极参与分享市场可能出
现的风险收益，从而在保证本金安全的前提下实
现基金资产长期稳定增值。本基金投资的安全资
产主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支
持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业

私募债券、可转换债券（含分离交易可转债、可
交换公司债券）、债券回购、银行存款（包括协
议存款、同业存单、定期存款及其他银行存款）、
货币市场工具等固定收益品种及国债期货。风险
资产主要投资于股票、权证等权益类品种及股指
期货。

业绩比较基准 人民银行公布的两年期银行定期存款收益率（税
后）

风险收益特征 本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低
风险品种。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金保证人 深圳市高新投集团有限公司

下属分级基金的基金简称 大成景荣保本混合A 大成景荣保本混合C
下属分级基金的交易代码 002644 002645

报告期末下属分级基金的份额总额 1,526,449,478.90份 1.80份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标（转型后）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年5月26日－2018年6月30日）

大成景荣债券A 大成景荣债券C

1.本期已实现收益 5,571,247.51 0.05
2.本期利润 -2,061,605.72 -0.03
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0122 -0.0167
4.期末基金资产净值 92,108,637.40 1.85
5.期末基金份额净值 1.0290 1.0280
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1主要财务指标（转型前）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年5月25日）


大成景荣保本混合A 大成景荣保本混合C

1.本期已实现收益 5,066,212.14 -
2.本期利润 627,556.37 0.02
3.加权平均基金份额本期利润 0.0004 0.0111
4.期末基金资产净值 1,590,421,812.62 1.88
5.期末基金份额净值 1.042 1.044
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景荣债券A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -1.25% 0.27% -1.38% 0.26% 0.13% 0.01%
大成景荣债券C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -1.53% 0.28% -1.38% 0.26% -0.15% 0.02%
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
注：本基金合同于2018年5月26日生效，截至报告期末本基金合同转型未满一年。本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金仍处于建仓期。

3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景荣保本混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.00% 0.19% 0.30% 0.01% -0.30% 0.18%
大成景荣保本混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.06% 0.21% 0.30% 0.01% 0.76% 0.20%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截止本基金转型前，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学硕士。

1999年5月加入大
成基金管理有限公司
研究部，历任研究部
研究员，固定收益部
高级研究员。

黄万青女士 本基金基金 2016年5月 22年 2010年4月7日至
经理 25日 - 2013年3月7日任
景宏证券投资基金基
金经理。2011年

7月13日至2013年
3月7日任大成行业
轮动股票型证券投资
基金基金经理。


2011年3月8日至
2011年6月5日任
大成积极成长股票型
证券投资基金基金经
理。2011年3月

8日至2011年6月
5日任大成策略回报
股票型证券投资基金
基金经理。2015年
4月28日起任大成
景秀灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。2015年11月

30日至2017年3月
18日任大成景辉灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
2016年5月25日至
2018年5月25日任
大成景荣保本混合型
证券投资基金基金经
理。2016年8月

6日起任大成景源灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
2016年9月20日起
任大成景穗灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。2016年
9月29日起任大成
景禄灵活配置混合型
证券投资基金基金基
金经理。2017年

1月25日起担任大
成景润灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理。自2017年

3月18日起担任大
成景鹏灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理。2018年5月
26日起任大成景荣
债券型证券投资基金
基金经理。具有基金
从业资格。国籍：中

国

经济学硕士。

2008年至2012年就
职于景顺长城产品开
发部任产品经理；

2012年至2014年就
职于华夏基金机构债
券投资部任研究员；
2014年5月加入大

成基金管理有限公司，
历任固定收益部信用
策略、宏观利率研究
员。2016年5月

5日起任大成景辉灵
活配置混合型证券投
资基金、大成景荣保
本混合型证券投资基
金基金经理助理。

2016年6月22日起
任大成景兴信用债债
券型证券投资基金、
大成景秀灵活配置混
孙丹女士 本基金基金 2017年5月 10年 合型证券投资基金、
经理 8日 - 大成景源灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理助理。

2017年5月8日起

担任大成景尚灵活配
置混合型证券投资基
金、大成景兴信用债
债券型证券投资基金
基金经理。2017年

5月8日至2018年

5月25日任大成景

荣保本混合型证券投
资基金基金经理。

2017年5月31日起
担任大成惠裕定期开
放纯债债券型证券投
资基金基金经理。

2017年6月2日起

担任大成景禄灵活配
置混合型证券投资基
金、大成景秀灵活配
置混合型证券投资基

金、大成景源灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。

2017年6月6日起

担任大成惠明定期开
放纯债债券型证券投
资基金基金经理。

2018年3月14日起
担任大成财富管理

2020生命周期证券

投资基金、大成景辉
灵活配置混合型证券
投资基金、大成景沛
灵活配置混合型证券
投资基金、大成景裕
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
2018年5月26日起
任大成景荣债券型证
券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。
国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学硕士。

2008年至2012年就
职于景顺长城产品开
发部任产品经理；

2012年至2014年就
职于华夏基金机构债
本基金基金 2018年5月 券投资部任研究员；
孙丹女士 经理 26日 - 10年 2014年5月加入大

成基金管理有限公司，
历任固定收益部信用
策略、宏观利率研究
员。2016年5月

5日起任大成景辉灵
活配置混合型证券投
资基金、大成景荣保

本混合型证券投资基
金基金经理助理。
2016年6月22日起
任大成景兴信用债债
券型证券投资基金、
大成景秀灵活配置混
合型证券投资基金、
大成景源灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理助理。

2017年5月8日起
担任大成景尚灵活配
置混合型证券投资基
金、大成景兴信用债
债券型证券投资基金
基金经理。2017年
5月8日至2018年
5月25日任大成景
荣保本混合型证券投
资基金基金经理。
2017年5月31日起
担任大成惠裕定期开
放纯债债券型证券投
资基金基金经理。
2017年6月2日起
担任大成景禄灵活配
置混合型证券投资基
金、大成景秀灵活配
置混合型证券投资基
金、大成景源灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。

2017年6月6日起
担任大成惠明定期开
放纯债债券型证券投
资基金基金经理。
2018年3月14日起
担任大成财富管理
2020生命周期证券
投资基金、大成景辉
灵活配置混合型证券
投资基金、大成景沛
灵活配置混合型证券
投资基金、大成景裕
灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。
2018年5月26日起
任大成景荣债券型证
券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。
国籍：中国

经济学硕士。

1999年5月加入大

成基金管理有限公司
研究部，历任研究部
研究员，固定收益部
高级研究员。

2010年4月7日至

2013年3月7日任

景宏证券投资基金基
金经理。2011年

7月13日至2013年
3月7日任大成行业
轮动股票型证券投资
基金基金经理。

2011年3月8日至

2011年6月5日任

大成积极成长股票型
证券投资基金基金经
本基金基金 2018年5月 理。2011年3月

黄万青女士 经理 26日 - 22年 8日至2011年6月

5日任大成策略回报
股票型证券投资基金
基金经理。2015年

4月28日起任大成

景秀灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。2015年11月

30日至2017年3月
18日任大成景辉灵

活配置混合型证券投
资基金基金经理。

2016年5月25日至
2018年5月25日任
大成景荣保本混合型
证券投资基金基金经
理。2016年8月

6日起任大成景源灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。


2016年9月20日起

任大成景穗灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。2016年

9月29日起任大成

景禄灵活配置混合型
证券投资基金基金基
金经理。2017年

1月25日起担任大

成景润灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理。自2017年

3月18日起担任大

成景鹏灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理。2018年5月

26日起任大成景荣

债券型证券投资基金
基金经理。具有基金
从业资格。国籍：中
国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年第2季度，中美贸易战愈演愈烈，加上国内去杠杆的进一步推进和信用风险事件的频繁出现，整体证券市场波动加大，上证指数跌10.14%，中小板综指跌13.39%，创业板综指跌14.83%，大小风格指数一起下跌。从行业板块来看，根据WIND资讯的行业算术平均，食品饮料是本季度唯一上涨的行业，医药、钢铁、休闲服务等跌幅相对少一些，综合、传媒、国防军工、建材、地产等板块跌幅较大，跌幅在17%以上，整个市场的悲观气氛浓重。

本基金在2018年5月25日转型为债券型基金，部分客户由于产品性质的改变而开始赎回，在二季度末本基金的规模大幅下降。操作上，在5月25日之前，考虑到客户可能要大比例赎回，加上对权益市场的谨慎，我们对权益仓位进行了全面的减持，回避了一段下跌。在6月底，分析大盘经过大幅的下跌，权益市场存在反弹的机会，故调整了部分股票仓位。

债券市场方面，由于5月25日保本周期结束，所以债券组合基本是非常短的久期，未能享受到本轮利率债的上涨。本基金转型后，由于规模较小，固定收益部分基本是以存款和逆回购为主。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本基金转型前，本基金A基金份额净值为1.042元，A基金份额净值增长率为0.00%，
C基金份额净值为1.044元，C基金份额净值增长率为1.06%，同期业绩比较基准收益率为
0.30%。转型后至本报告期末，本基金A份额净值为1.0290元，A基金份额净值增长率为-
1.25%，C基金份额净值为1.028元，C基金份额净值增长率为-1.53%，同期业绩比较基准收益率为-1.38%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

转型后：
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 14,226,400.00 13.26
其中：股票 14,226,400.00 13.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,169,367.20 3.89
其中：债券 4,169,367.20 3.89
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 34,000,000.00 31.69
其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 54,539,992.10 50.84
8 其他资产 348,121.81 0.32
9 合计 107,283,881.11 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,505,100.00 11.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 - -
F 批发和零售业 438,000.00 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,977,900.00 3.23
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 305,400.00 0.33
S 综合 - -
合计 14,226,400.00 15.45
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）
1 000333 美的集团 30,000 1,566,600.00 1.70
2 300170 汉得信息 80,000 1,299,200.00 1.41
3 000538 云南白药 10,000 1,069,600.00 1.16
4 002456 欧菲科技 50,000 806,500.00 0.88
5 002008 大族激光 15,000 797,850.00 0.87
6 600332 白云山 20,000 761,000.00 0.83
7 002415 海康威视 20,000 742,600.00 0.81
8 300059 东方财富 50,000 659,000.00 0.72
9 600809 山西汾酒 10,000 628,900.00 0.68
10 000938 紫光股份 10,000 626,000.00 0.68
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 3,872,387.20 4.20
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 296,980.00 0.32
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,169,367.20 4.53
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 019571 17国债17 38,720 3,872,387.20 4.20
2 132012 17巨化EB 3,100 296,980.00 0.32
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10投资组合报告附注
5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
股票。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 220,394.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 127,627.36
5 应收申购款 99.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 348,121.81
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
转型前：
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 144,396,189.17 8.98
其中：股票 144,396,189.17 8.98
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 330,140,476.10 20.54
其中：债券 330,140,476.10 20.54
资产支持证券 0.00 0.00
4 贵金属投资 - 0.00

5 金融衍生品投资 0.00 0.00
6 买入返售金融资产 594,279,000.17 36.97
其中：买断式回购的买入返售金融

资产 0.00 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 533,650,709.14 33.20
8 其他资产 5,127,612.03 0.32
9 合计 1,607,593,986.61 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 72,763,637.75 4.58
电力、热力、燃气及水生产和供应

D 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,786,822.04 3.51
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 527,746.38 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 15,317,983.00 0.96
S 综合 - -
合计 144,396,189.17 9.08
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 000538 云南白药 180,017 21,054,788.32 1.32
2 300059 东方财富 805,196 11,417,679.28 0.72
3 600570 恒生电子 173,732 10,926,005.48 0.69
4 000938 紫光股份 138,200 9,734,808.00 0.61
5 600588 用友网络 303,220 7,865,526.80 0.49
6 002439 启明星辰 276,300 6,703,038.00 0.42
7 000977 浪潮信息 276,400 6,453,940.00 0.41
8 300251 光线传媒 527,900 5,664,367.00 0.36
9 603496 恒为科技 152,442 5,556,510.90 0.35
10 603019 中科曙光 104,900 5,002,681.00 0.31
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 3,875,484.80 0.24
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 30,024,000.00 1.89
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 890,991.30 0.06
8 同业存单 295,350,000.00 18.57
9 其他 - -
10 合计 330,140,476.10 20.76
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

18平安银

1 111811061 行CD061 2,000,000 197,740,000.00 12.43
17平安银

2 111711507 行CD507 1,000,000 97,610,000.00 6.14
18深能源

3 011800692 SCP004 300,000 30,024,000.00 1.89
4 019571 17国债17 38,720 3,875,484.80 0.24
5 123006 东财转债 4,610 578,232.30 0.04
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 165,661.35

2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,961,851.87
5 应收申购款 98.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,127,612.03
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份
项目 大成景荣债券A 大成景荣债券C

基金合同生效日（2018年5月26日

1,526,449,478.90 1.80
）基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总

申购份额 26,130.09 -
减:基金合同生效日起至报告期期末基

金总赎回份额 1,437,003,275.26 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆

分变动份额（份额减少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 89,472,333.73 1.80

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份
项目 大成景荣保本混合A 大成景荣保本混合C
报告期期初基金份额总额 1,637,683,435.94 1.80
报告期期间基金总申购份额 17,545.35 -
减:报告期期间基金总赎回份额 111,251,502.39 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 1,526,449,478.90 1.80
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基
投资 金情况

者类 持有基金份额比例 申

别 序 达到或者超过 期初 购 赎回 持有份 份额占
号 20%的时间区间 份额 份 份额 额 比
额

机构 1 20180401-20180527900,242,000.00 -900,242,000.00 0.00 0.00%
个人 - - - - - - -
产品特有风险

-当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2018年5月22日发布了《关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周
期到期安排及转型为大成景荣债券型证券投资基金后相关业务规则的公告》，大成景荣保本混合
型证券投资基金保本周期于2018年5月25日到期，随后转型为大成景荣债券型证券投资基
金，《大成景荣债券型证券投资基金基金合同》及《大成景荣债券型证券投资基金托管协议》
自2018年5月26日起生效，具体详见相关公告。


§9备查文件目录

备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成景荣保本混合型证券投资基金的文件；

2、《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》；

3、《大成景荣保本混合型证券投资基金托管协议》；

4、《关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景荣债券型证券投资基金后相关业务规则的公告》；

5、《大成景荣债券型证券投资基金基金合同》；

6、《大成景荣债券型证券投资基金托管协议》；

7、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

8、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
10.2存放地点

备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
10.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

大成基金管理有限公司
2018年7月20日
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