南方基金管理股份有限公司

关于以通讯方式二次召开南方创业板交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）已以通讯方式组
织召开了投票期间自 2023 年 3 月 31 日起至 2023 年 5 月 30 日 17：00 止的南方创业板交易
型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会（以下简称“第一次持有人大会”），审议《关于南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金修改投资范围并修订基金合同有关事项的议案》。由于本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，未达到《中华人民共和国证券投资基金法》《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）规定的以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件，故该次基金份额持有人大会未能成功召开，详情请阅本公司于 2023 年 6 月1 日发布的《关于南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会会议情况的公告》。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告》的有关规定，本公司经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式二次召开本基金的基金份额持有人大会（以下简称“本次大会”或“本次基金份额持有人大会”），审议同一议案，即《关于南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金修改投资范围并修订基金合同有关事项的议案》。本次
大会的权益登记日仍为 2023 年 3 月 31 日（第一次持有人大会权益登记日），该日持有本基
金的基金份额持有人有权参与重新投票。会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自 2023 年 9 月 6 日起至 2023 年 10 月 11 日 17：00 止（投
票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准）。

3、表决方式详见本公告“ 四、表决票的填写和寄交方式”。

4、 本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站（www.nffund.com）查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话 400-889-8899 咨询。

5、本基金的目标 ETF 即南方创业板交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标
ETF”）自 2023 年 9 月 6 日起至 2023 年 10 月 11 日 17：00 止以通讯方式二次召开基金份额

持有人大会，鉴于本基金和目标 ETF 的相关性，在 2023 年 3 月 31 日本基金登记机构登记在
册的基金份额持有人可直接参加或者委派代表参加目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。关于目标 ETF 基金份额持有人大会审议事项及具体投票规则，敬请参见目标 ETF 基金份额持有人大会的相关公告。

二、会议审议事项

《关于南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金修改投资范围并修订基金合同有关事项的议案》（见附件一）。

对上述议案的说明及《基金合同》的详细修订内容请参见附件四《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修改说明》。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为 2023 年 3 月 31 日（第一次持有人大会权益登记日），权益登
记日当天下午交易时间结束后，在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决（注：权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权）。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的
加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自 2023 年 9 月 6
日起至 2023 年 10 月 11 日 17：00 止的期间内（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专
人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会（二次召开）表决专用”。

会议通讯表决票的送达地点：

地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 37 楼

邮政编码：518017

联系电话：0755-82763814

收件人：南方基金管理股份有限公司产品开发部

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

4、网络授权（仅适用于个人投资者）

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人提供官方微信（微信号：南方基金）、官方 APP（APP 名称：南方基金）和官方网站(http://www.nffund.com)通道供个人投资者进行授权，由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间自 2023 年 9 月 12 日起至 2023 年 10 月 9 日 15：00 止（授权时间
以系统记录时间为准）。通过网络进行授权的基金份额持有人，应正确填写姓名、证件号码
等信息，以核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。
5、授权的确定原则

（1）直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托，又存在直接投票表决，则以直接表决为有效表决，授权委托无效。

（2）最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权，无论表决意见是否相同，均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的表决意见一致的，按照该表决意见计票；若多次授权但授权意见不一致或均没有具体表决意见的，视为委托人授权受托人投弃权票。

6、根据第一次持有人大会的相关公告，基金份额持有人在第一次持有人大会中所投的有效表决票在本次大会仍然有效，但如果基金份额持有人重新进行投票的，则以最新的有效表决票为准。

7、根据第一次持有人大会的相关公告，除非授权文件另有载明，第一次持有人大会授权期间本基金的基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者本基金的基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国
银行股份有限公司）授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日期（即 2023 年 10 月 11
日）后 2 个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、本基金基金份额持有人的表决权

本基金基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定截止时间之内送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金
份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定截止时间之内送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；
③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）；

2、《关于南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金修改投资范围并修订基金合同有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定，并与登记机构记录相符；

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起 5 日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

七、本次大会相关机构

1、召集人：南方基金管理股份有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

法定代表人：周易

成立时间：1998 年 3 月 6 日

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

2、基金托管人：中国银行股份有限公司

3、公证机构：深圳市深圳公证处

公证员：丁青松、卢润川

联系方式：（0755）83024185、（0755）83024187


4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所

八、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站（www.nffund.com）查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话 400-889-8899 咨询。

3、本公告的有关内容由南方基金管理股份有限公司负责解释。

南方基金管理股份有限公司
2023 年 9 月 6 日
附件一：

关于南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

修改投资范围并修订基金合同有关事项的议案

南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，提议对南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）修改投资范围，在《基金合同》的投资范围中增加转融通证券出借业务，删除中小板、权证，并相应调整投资策略、投资限制、估值方法、费用收支、信息披露等相关内容。对《基金合同》修改的内容详见附件四：《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修改说明》。

基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

本议案需经参加持有人大会表决的基金份额持有人或代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过。本议案如获得基金份额持有人大会审议批准，基金管理人将根据本议案及《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修改说明》对《基金合同》进行修改，并在调整实施前披露修改后的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件，同时基金管理人在调整前，将根据基金份额持有人大会的授权，制订相关调整实施安排规则并提前公告。

以上议案，请予审议。

附件二：

南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金份额持有人大会（二次召开）表决票

基金份额持有人名称

证件类型 □ 身份证/ □ 营业执照/ □其他（请填写证
件类型）：

证件号码
联系人
联系电话

审议事项 同意 反对 弃权

关于南方创业板交易型开放式
指数证券投资基金联接基金修
改投资范围并修订基金合同有
关事项的议案
关于南方创业板交易型开放式
指数证券投资基金修改投资范
围并修订基金合同有关事项的
议案
基金份额持有人/代理人签名或盖章

年 月 日

说明：1、因公证工作的需要，请您准确填写联系电话；
2、请以打“√”方式选择表决意见；
3、表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见；
4、必须选择一种且只能选择一种表决意见；
5、如表决票上的表决意见未选、多选、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判 断或相互矛盾，但其他各项符合会议公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决 票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份 额持有人大会表决的基金份额总数；
6、本表决票可从南方基金管理股份有限公司官方网站下载、从报纸上剪裁、复 印或按此格式打印；
7、第一次基金份额持有人大会期间本基金的基金份额持有人做出的有效表决继 续有效。但如果基金份额持有人重新进行投票的，则以最新的有效表决为准。

附件三：

南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金份额持有人大会（二次召开）代理投票授权委托书

授权人名称

授权人证件类型 □ 身份证/ □ 营业执照/ □ 其他（请填写证件类型）：

授权人证件号码
授权人联系电话

兹委托 先生／女士/机构（证件号
码： ）代表本人（或本机构）
参加以 2023 年 10 月 11 日为投票截止日且以通讯会议方式
二次召开的南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金份额持有人大会，并全权代为行使本人/本机构
授权事项 于权益登记日所持有的南方创业板交易型开放式指数证券
投资基金联接基金（以下简称“本基金”）全部基金份额对
本基金和目标 ETF 基金份额持有人大会所有议案的表决权。
本授权委托书的有效期为委托人签字或盖章之日起至
本基金和目标 ETF 基金份额持有人大会结束之日止。本授
权不得转授权。

授权人签名或盖章

年 月 日

说明：
1、因公证工作的需要，请您准确填写联系电话；
2、如本次基金份额持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份
额，则其授权无效；
3、此授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制并在填写完整且签字盖章 后均为有效；基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定及基金合同要求的 授权委托书；
4、除非授权文件另有载明，第一次基金份额持有人大会授权期间本基金的基 金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者本基金 的基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准。
附件四：


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金合同修改说明

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下的南方创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）于 2016 年 5 月 20 日成立。经与基金托管
人中国银行股份有限公司协商一致，本基金拟修改投资范围，在基金合同的投资范围中增加转融通证券出借业务，删除中小板、权证，并相应调整投资策略、投资限制、估值方法、费用收支、信息披露等相关内容。修改前后的合同条款列示如下：

章节 修订前 修订后

第一部分前 一、订立本基金合同的目的、依 一、订立本基金合同的目的、依据
言 据和原则 和原则

2、订立本基金合同的依据是 2、订立本基金合同的依据是《中
《中华人民共和国合同法》(以 华人民共和国民法典》、《中华人民
下简称“《合同法》”)、《中华人 共和国证券投资基金法》(以下简
民共和国证券投资基金法》(以 称“《基金法》”)、《公开募集证券
下简称“《基金法》”)、《公开募 投资基金运作管理办法》(以下简
集证券投资基金运作管理办法》 称“《运作办法》”)、《证券投资基
(以下简称“《运作办法》”)、 金销售管理办法》(以下简称“《销
《证券投资基金销售管理办法》 售办法》”)、《公开募集证券投资
(以下简称“《销售办法》”)、 基金信息披露管理办法》(以下简
《公开募集证券投资基金信息披 称“《信息披露办法》”)、《公开募
露管理办法》(以下简称“《信息 集开放式证券投资基金流动性风险
披露办法》”) 、《公开募集开放 管理规定》(以下简称“《流动性风
式证券投资基金流动性风险管理 险管理规定》”)、《公开募集证券
规定》、《公开募集证券投资基金 投资基金运作指引第 3 号——指数
运作指引第 3 号——指数基金指 基金指引》（以下简称“《指数基金
引》（以下简称“《指数基金指 指引》”）和其他有关法律法规。

引》”）和其他有关法律法规。

八、本基金可根据法律法规和基金
合同的约定参与转融通证券出借业
务，可能存在流动性风险、市场风
险和信用风险等转融通业务特有风


险。

第二部分 释义 62、转融通证券出借业务：指基金
以一定的费率通过证券交易所综合
业务平台向中国证券金融股份有限
公司（以下简称证券金融公司）出
借证券，证券金融公司到期归还所
借证券及相应权益补偿并支付费用
的业务

第七部分基 一、基金管理人 一、基金管理人

金合同当事人 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

及权利义务 法定代表人：杨小松（代为履行 法定代表人：周易

法定代表人职责）

（二）基金管理人的权利与义务 （二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办 1、根据《基金法》、《运作办法》
法》及其他有关规定，基金管理 及其他有关规定，基金管理人的权
人的权利包括但不限于： 利包括但不限于：

（13）在法律法规允许的前提 （13）在法律法规允许的前提下，
下，为基金的利益依法为基金进 为基金的利益依法为基金进行融资
行融资； 融券和转融通证券出借业务；

二、基金托管人 二、基金托管人

（一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

法定代表人：刘连舸 法定代表人：葛海蛟

第十二部分 二、投资范围 二、投资范围

基金的投资 本基金主要投资于目标 ETF 基金 本基金主要投资于目标 ETF 基金份
份额、标的指数成份股、备选成 额、标的指数成份股、备选成份
份股。此外，为更好地实现投资 股。此外，为更好地实现投资目
目标，本基金可少量投资于非成 标，本基金可少量投资于非成份股
份股（包括中小板、创业板及其 （包括创业板及其他经中国证监会
他经中国证监会核准上市的股票 核准上市的股票以及存托凭证（下
以及存托凭证（下同））、债券（包 同））、债券（包括国内依法发行和
括国内依法发行和上市交易的国 上市交易的国债、央行票据、金融
债、央行票据、金融债券、企业 债券、企业债券、公司债券、中期

债券、公司债券、中期票据、短 票据、短期融资券、超短期融资期融资券、超短期融资券、次级 券、次级债券、政府支持机构债债券、政府支持机构债券、政府 券、政府支持债券、地方政府债支持债券、地方政府债券、可转 券、可转换债券及其他经中国证监换债券及其他经中国证监会允许 会允许投资的债券）、资产支持证投资的债券）、资产支持证券、债 券、债券回购、银行存款（包括协券回购、银行存款（包括协议存 议存款、定期存款及其他银行存款、定期存款及其他银行存款）、 款）、货币市场工具、股指期货以货币市场工具、权证、股指期货 及经中国证监会允许基金投资的其以及经中国证监会允许基金投资 他金融工具，但需符合中国证监会的其他金融工具，但需符合中国 的相关规定。
证监会的相关规定。

本基金可投资存托凭证。 本基金可投资存托凭证。

本基金根据相关规定可参与转融通
证券出借业务。

三、投资策略 三、投资策略

（一）资产配置策略 （一）资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资 为实现紧密跟踪标的指数的投资目目标，本基金将以不低于基金资 标，本基金将以不低于基金资产净
产净值 90%的资产投资于目标 值 90%的资产投资于目标 ETF。为
ETF。为更好地实现投资目标， 更好地实现投资目标，本基金可少本基金可少量投资于非成份股、 量投资于非成份股、债券、资产支债券、资产支持证券、债券回 持证券、债券回购、银行存款、货购、银行存款、货币市场工具、 币市场工具、股指期货以及经中国权证、股指期货以及经中国证监 证监会允许基金投资的其他金融工会允许基金投资的其他金融工 具，但需符合中国证监会的相关规具，但需符合中国证监会的相关 定。
规定。
（五）权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通
过对权证标的证券基本面的研究，
并结合权证定价模型寻求其合理
估值水平，主要考虑运用的策略

包括：杠杆策略、价值挖掘策略、
获利保护策略、价差策略、双向
权证策略、卖空保护性的认购权
证策略、买入保护性的认沽权证
策略等。
基金管理人将充分考虑权证资产
的收益性、流动性及风险性特
征，通过资产配置、品种与类属
选择，谨慎进行投资，追求较稳
定的当期收益。

（八）转融通证券出借业务投资策
略

本基金在参与转融通证券出借业务
时将根据风险管理的原则，在法律
法规允许的范围和比例内，在风险
可控的前提下，本着谨慎原则，参
与转融通证券出借业务，以提高投
资效率及进行风险管理。参与转融
通证券出借业务时，本基金将从基
金持有的融券标的股票中选择流动
性好、交易活跃的股票作为转融通
证券出借业务对象，力争为本基金
份额持有人增厚投资收益。

本基金参与转融通证券出借业务
的，应综合考虑市场情况，例如出
借证券停牌的风险、出借指数成份
股调出指数的风险；综合考虑基金
持有人类型与结构，例如个人投资
者占比、持有人份额集中度等因
素，衡量出现大额集中赎回可能
性；综合考虑基金历史申赎情况，
例如大额赎回份额占总份额的比
例、申赎情况与市场涨跌之间的关


联等，防范大额赎回风险；综合考
虑出借证券流动性情况，衡量变现
难度。在分析上述因素的基础上，
合理确定出借证券的范围、期限和
比例。

四、投资限制 四、投资限制

1、组合限制 1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限制：制：
（3）若本基金参与股指期货交 （3）若本基金参与股指期货交易易的，在任何交易日日终，持有 的，在任何交易日日终，持有的买的买入股指期货合约价值，不得 入股指期货合约价值，不得超过基超过基金资产净值的 10%；在任 金资产净值的 10%；在任何交易日何交易日日终，持有的买入期货 日终，持有的买入期货合约价值与合约价值与有价证券市值之和， 有价证券市值之和，不得超过基金不得超过基金资产净值的 100%， 资产净值的 100%，其中，有价证其中，有价证券指股票、债券 券指股票、债券（不含到期日在一（不含到期日在一年以内的政府 年以内的政府债券）、资产支持证债券）、权证、资产支持证券、 券、买入返售金融资产（不含质押买入返售金融资产（不含质押式 式回购）等；在任何交易日日终，回购）等；在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过持有的卖出期货合约价值不得超 基金持有的股票总市值的 20%；在
过基金持有的股票总市值的 任何交易日内交易（不包括平仓）
20%；在任何交易日内交易（不 的股指期货合约的成交金额不得超包括平仓）的股指期货合约的成 过上一交易日基金资产净值的
交金额不得超过上一交易日基金 20%；所持有的股票市值和买入、资产净值的 20%；所持有的股票 卖出股指期货合约价值，合计（轧市值和买入、卖出股指期货合约 差计算）应当符合基金合同关于股价值，合计（轧差计算）应当符 票投资比例的有关约定；
合基金合同关于股票投资比例的
有关约定；
（4）本基金持有的全部权证，
其市值不得超过基金资产净值的
3％；

（5）本基金管理人管理的全部
基金持有的同一权证，不得超过
该权证的 10％；
（6）本基金在任何交易日买入
权证的总金额，不得超过上一交
易日基金资产净值的 0.5％；

（15）本基金参与转融通证券出借
业务的,应当符合下列要求：

1）本基金在任何交易日日终，参
与转融通证券出借业务的资产不得
超过基金资产净值的 30%，其中出
借期限在 10 个交易日以上的出借
证券应纳入《流动性风险管理规
定》所述流动性受限证券的范围；
2）本基金在任何交易日日终，参
与出借业务的单只证券不得超过基
金持有该证券总量的 50%；

3）证券出借的平均剩余期限不得
超过 30 天，平均剩余期限按市值
加权平均计算；

4）最近 6 个月内日均基金资产净
值不得低于 2 亿元；

除上述第（2）、（7）、（8）、 除上述第（2）、（4）、（5）、（10）、
（13）项另有约定外，因证券/ （15）项另有约定外，因证券/期期货市场波动、上市公司合并、 货市场波动、上市公司合并、基金基金规模变动等基金管理人之外 规模变动等基金管理人之外的因素的因素致使基金投资比例不符合 致使基金投资比例不符合上述规定上述规定投资比例的，基金管理 投资比例的，基金管理人应当在
人应当在 10 个交易日内进行调 10 个交易日内进行调整，但中国
整，但中国证监会规定的特殊情 证监会规定的特殊情形除外。法律形除外。法律法规另有规定的， 法规另有规定的，从其规定。

从其规定。 本基金参与转融通证券出借业务，
因证券市场波动、上市公司合并、


基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资不符合上述第
（15）项规定的，基金管理人不得
新增出借业务。

第十四部分 三、估值方法 三、估值方法

基金资产估值 2、证券交易所上市的有价证券 2、证券交易所上市的有价证券的
的估值 估值

（1）交易所上市的有价证券 （1）交易所上市的有价证券（包
（包括股票、权证等），以其估 括股票等），以其估值日在证券交
值日在证券交易所挂牌的市价 易所挂牌的市价（收盘价）估值；
（收盘价）估值；估值日无交易 估值日无交易的，且最近交易日后
的，且最近交易日后经济环境未 经济环境未发生重大变化或证券发
发生重大变化或证券发行机构未 行机构未发生影响证券价格的重大
发生影响证券价格的重大事件 事件的，以最近交易日的市价（收
的，以最近交易日的市价（收盘 盘价）估值；如最近交易日后经济
价）估值；如最近交易日后经济 环境发生了重大变化或证券发行机
环境发生了重大变化或证券发行 构发生影响证券价格的重大事件
机构发生影响证券价格的重大事 的，可参考类似投资品种的现行市
件的，可参考类似投资品种的现 价及重大变化因素，调整最近交易
行市价及重大变化因素，调整最 市价，确定公允价格。

近交易市价，确定公允价格。

3、处于未上市期间的有价证券应 3、处于未上市期间的有价证券应区
区分如下情况处理： 分如下情况处理：

（2）首次公开发行未上市或未挂 （2）首次公开发行未上市或未挂
牌转让的股票、债券和权证，采 牌转让的股票、债券，采用估值技
用估值技术确定公允价值，在估 术确定公允价值，在估值技术难以
值技术难以可靠计量公允价值的 可靠计量公允价值的情况下，按成
情况下，按成本估值； 本估值；

9、基金参与转融通证券出借业务
的，应参照相关法律法规和中国证
券投资基金业协会发布的相关规定
进行估值，确保估值的公允性。


第十五部分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

基金费用与税 10、因参与转融通证券出借业务而
收 产生的各项合理费用；

二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标准
准和支付方式 和支付方式

上述“一、基金费用的种类中第 上述“一、基金费用的种类”中第
4-10 项费用”，根据有关法规及 4-11 项费用，根据有关法规及相
相应协议规定，按费用实际支出 应协议规定，按费用实际支出金额
金额列入当期费用，由基金托管 列入当期费用，由基金托管人从基
人从基金财产中支付。 金财产中支付。

第十八部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

基金的信息披 本基金参与转融通证券出借业务
露 的，基金管理人应在季度报告、中
期报告、年度报告等定期报告和招
募说明书（更新）等文件中披露参
与转融通证券出借交易情况，包括
投资策略、业务开展情况、损益情
况、风险及其管理情况等，并就报
告期内本基金参与转融通证券出借
业务发生的重大关联交易事项做详
细说明。

本基金基金合同摘要将根据以上调整进行相应修订。

特此说明。
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