长城久源灵活配置混合型证券投资基金
2022 年中期报告

　

2022 年 6 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。　

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。　

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告 ......10
4.1 基金管理人及基金经理情况......10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告 ......14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......145.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......15
6.1 资产负债表......15
6.2 利润表......16
6.3 净资产（基金净值）变动表......18
6.4 报表附注......20
§7 投资组合报告 ......44
7.1 期末基金资产组合情况......44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......54
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54
7.12 投资组合报告附注......54
§8 基金份额持有人信息 ......55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......56
§9 开放式基金份额变动 ......56
§10 重大事件揭示 ......57
10.1 基金份额持有人大会决议......57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57
10.4 基金投资策略的改变......57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57
10.8 其他重大事件......59
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......60
§12 备查文件目录 ......60
12.1 备查文件目录......60
12.2 存放地点......60
12.3 查阅方式......60　


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长城久源灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长城久源混合

基金主代码 002703

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份 58,815,758.62 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 长城久源灵活配置混合 A 长城久源灵活配置混合 C

金简称

下属分级基金的交 002703 014381

易代码

报告期末下属分级 53,667,179.01 份 5,148,579.61 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过把握经济周期及行业轮动，挖掘中国经济成长过程中强
势行业的优质上市公司，在控制风险的前提下，力求实现基金资产
长期稳定的增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

在大类资产配置中，本基金将采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证
券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，
分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，
适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例，
以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。

2、行业配置策略

本基金在行业配置上，采用“投资时钟理论”，对于经济周期景气
进行预判，并按照行业轮动的规律进行行业配置。通过对于经济增
速、通货膨胀率、以及其他宏观经济指标的分析，可以将经济周期
大致划分入复苏、增长、萧条、衰退四个阶段。对应不同的阶段，
不同的阶段，配置不同的大类资产及不同的行业，将取得不同的收
益，并能够呈现出一定的规律性。

3、个股投资策略

在个股选择上，基金管理人将优选具备核心竞争力并估值合理的优
势个股。

4、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值
为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市


场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合
理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作。

5、债券投资策略

当股票市场投资风险和不确定性增大时，本基金将择机把部分资产
转换为债券资产，降低基金组合资产风险水平。本投资组合对于债
券的投资以久期管理策略为基础，在此基础上结合收益率曲线策略、
个券选择策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整，并择机
把握市场低效或失效情况下的交易机会。

6、现金管理

本基金将利用银行存款、回购和短期政府债券等短期金融工具进行
有效的现金流管理，在满足赎回要求的前提下，有效地在现金、回
购及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具之间进行灵活配
置。

7、权证投资策略

本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收
益，以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量
模型进行估值和风险评估，谨慎投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%＋中债总财富指数收益率×45%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于
债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 车君 李帅帅

信息披露 联系电话 0755-29279005 0755-25878287

负责人

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn

客户服务电话 400-8868-666 95511-3

传真 0755-29279000 0755-82080387

注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 广东省深圳市罗湖区深南东路

鹏程一路9号广电金融中心36层 5047 号

DEF 单元、38 层、39 层

办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 广东省深圳市福田区益田路 5023
鹏程一路9号广电金融中心36层 号平安金融中心 B 座 26 楼

DEF 单元、38 层、39 层

邮政编码 518046 518001

法定代表人 王军 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区莲花街道福新社
注册登记机构 长城基金管理有限公司 区鹏程一路 9 号广电金融中心
36 层 DEF 单元、38 层、39 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

和指标 长城久源灵活配置混合 A 长城久源灵活配置混合 C

本期已实现收益 -58,160,240.11 -12,581,045.69

本期利润 -58,888,759.70 -14,300,117.46

加权平均基金份

-0.6757 -0.8945
额本期利润
本期加权平均净

-45.93% -58.72%
值利润率
本期基金份额净

-25.84% -26.08%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -8,841,187.48 -870,979.02
润

期末可供分配基 -0.1647 -0.1692
金份额利润

期末基金资产净 75,852,981.96 7,251,940.09
值

期末基金份额净 1.4134 1.4085
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 33.79% -27.27%
值增长率
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　　②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
　　③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城久源灵活配置混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 8.03% 2.01% 5.19% 0.59% 2.84% 1.42%

过去三个月 2.96% 2.32% 3.96% 0.78% -1.00% 1.54%

-21.61

过去六个月 -25.84% 1.95% -4.23% 0.80% 1.15%
%

-10.29

过去一年 -15.80% 2.08% -5.51% 0.69% 1.39%
%

过去三年 33.81% 1.92% 17.42% 0.69% 16.39% 1.23%

自基金合同生效起

33.79% 1.91% 17.99% 0.69% 15.80% 1.22%
至今

长城久源灵活配置混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 7.96% 2.01% 5.19% 0.59% 2.77% 1.42%

过去三个月 2.79% 2.32% 3.96% 0.78% -1.17% 1.54%

-21.85

过去六个月 -26.08% 1.95% -4.23% 0.80% 1.15%
%


过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自基金合同生效起 -23.90

-27.27% 1.91% -3.37% 0.75% 1.16%
至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：①本基金合同规定本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收
益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
　　②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司成立于 2001 年，是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，由长城证券有限责任公司（现长城证券股份有限公司）、东方证券有限责任公司（现东方证券股份有限公司）、中原信托投资有限公司（现中原信托有限公司）、西北证券有限责任公司和天津北方国际信托投资公司（现北方国际信托股份有限公司）共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。

　 2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有
限公司（47.059％）、东方证券股份有限公司（17.647％）、北方国际信托股份有限公司（17.647％）和中原信托有限公司（17.647％）。

　 2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批准，公司注册资本增至壹亿伍仟万元人民币。

　　公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
　　截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资资金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券
投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城悦享增利债券型基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动混合型证券投资基金、长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型证券投资基金、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金、长城稳利纯债债券型证券投资基金、长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金、长城消费 30 股票型证券投资基金、长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金、长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金、长城悦享回报债券型证券投资基金、长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金、长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金、长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金、长城中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、长城健康消费混合型证券投资基金、长城恒利纯债债券型证券投资基金、长城大健康混合型证券投资基金、长城价值领航混合型证券投资基金、长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城新能源股票型发起式证券投资基金、长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金、长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金、长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金、长城瑞利纯债债券型证券投资基金、长城产业成长混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限


男，中国籍，硕士。2006 年 9 月-2015 年
6 月曾就职于国际商业机器科技有限公司
翁 煜 本基金的 2021 年 7 - 7 年 ,2015 年 7 月加入长城基金管理有限公司，
平 基金经理 月 30 日 历任研究部研究员。自 2021 年 7 月至今任“
长城久源灵活配置混合型证券投资基金”
基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
　　②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。　
　　本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场变化剧烈，一季度一度承压，二季度则迎来反弹，总体来看所有指数还是下跌的。其中，部分板块经历大幅波动，同时结构分化特征较明显，一季度低估值高分红板块表现相对突出，到了二季度高景气的成长板块表现较为突出。外部因素的影响始终纷繁复杂，譬如流动性预
期变化的影响、公共卫生事件的影响、政策导向的影响，降低这些短期扰动因素的干扰、追寻投资中更为本质的东西是管理人努力的方向：一方面身处经济运行良好、正在从大走向强的中国，我们对于 A 股权益投资的长期态势保持充分信心；另一方面，顺应时代发展大背景的方向往往具备显著投资价值，基于中长期视角精选板块和公司获取投资收益、对抗波动是重要的投资策略。我们观察到国内诸多优势产业正在快速进化，譬如中国消费品牌和中国制造在全球的突破和崛起，在一些领域和品类上由追赶者跟随者变为引领者，譬如一些受制约产业的国产替代正在加速进行，譬如在一些新兴产业的优势不断强化。这些景气的方向始终是我们所长期看好和投资重心所在。　　本基金核心策略为重点把握顺应时代发展、景气度上行态势明晰的方向和板块，精心挑选其中的优质公司重点配置。报告期内，本基金保持了对于军工产业链等方向的重点配置，尽管波动较大，但经过持续审慎研究跟踪，判断产业仍在景气上行阶段并能够持续较长时间，在这个过程中有机会出现一批不断做大做强的公司，这些优质标的值得重点挖掘和投资。展望后续，本基金将持续动态优化组合，努力为持有人创造价值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长城久源灵活配置混合 A 的基金份额净值为 1.4134 元，本报告期基金份额净
值增长率为-25.84%，同期业绩比较基准收益率为-4.23%；截至本报告期末长城久源灵活配置混合C 的基金份额净值为 1.4085 元，本报告期基金份额净值增长率为-26.08%，同期业绩比较基准收益率为-4.23%　。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

管理人对于中国经济的持续健康强劲发展始终充满信心，下半年值得关注的短期因素主要包括流动性的变化，基数原因导致的经济及上市公司业绩短期增速回落，对外贸易的波动，以及政策导向对于不同行业的影响。淡化短期因素的影响，长期视角而言：一是证券市场将承载越来越大的帮助企业发展、帮助投资者财富增值的职能，仍然大有可为；二是始终怀有拥抱时代的心态，长期重点关注和投资于符合时代发展特征、政策鼓励支持的方向和驱动社会效率提升、人民生活改善的行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
　　本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。　基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。　
　　本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
　　本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：长城久源灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产： 　

银行存款 6.4.7.1 8,672,346.59 107,982,795.68

结算备付金 　 411,492.56 1,395,230.37

存出保证金 　 528,336.06 283,442.16

交易性金融资产 6.4.7.2 74,731,165.72 174,117,250.23

其中：股票投资 　 74,731,165.72 174,117,250.23

基金投资 　 - -

债券投资 　 - -

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 　 - -

资产支持证券投资 　 - -

其他投资 　 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 　 - 30,103,743.02

应收股利 　 - -

应收申购款 　 429,617.54 893,809.95

递延所得税资产 　 - -

其他资产 6.4.7.8 - 7,200.50

资产总计 　 84,772,958.47 314,783,471.91

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债： 　

短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 　 - -

应付清算款 　 492,510.41 -

应付赎回款 　 492,959.83 62,862,854.78


应付管理人报酬 　 98,372.48 376,851.24

应付托管费 　 16,395.41 62,808.51

应付销售服务费 　 3,390.82 11,106.48

应付投资顾问费 - -

应交税费 　 - -

应付利润 　 - -

递延所得税负债 　 - -

其他负债 6.4.7.9 564,407.47 1,467,188.71

负债合计 　 1,668,036.42 64,780,809.72

净资产： 　

实收基金 6.4.7.10 58,815,758.62 131,169,782.12

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 24,289,163.43 118,832,880.07

净资产合计 　 83,104,922.05 250,002,662.19

负债和净资产总计 　 84,772,958.47 314,783,471.91

注： （1）报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 58,815,758.62 份，其中长城久源灵活
配置混合 A 基金份额总额 53,667,179.01 份，基金份额净值 1.4134 元；长城久源灵活配置混合 C
基金份额总额 5,148,579.61 份，基金份额净值 1.4085 元。
　　（2）比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2 利润表
会计主体：长城久源灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021年1月1日至2021年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 　 -71,676,359.69 -1,584,386.13

1.利息收入 　 69,275.42 16,288.86

其中：存款利息收入 6.4.7.13 69,275.42 10,356.40

债券利息收入 　 - -

资产支持证券利息收　 - -
入

买入返售金融资产收　 - 5,932.46
入

证券出借利息收入 　 - -


其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以“-”填　 -69,532,197.50 1,650,967.03
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -69,735,393.17 1,495,765.85

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资收 6.4.7.16 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 203,195.67 155,201.18

以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -2,447,591.36 -3,544,777.74
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号　 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 234,153.75 293,135.72
填列）

减：二、营业总支出 　 1,512,517.47 727,179.57

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,151,717.31 422,505.60

2．托管费 6.4.10.2.2 191,952.87 70,417.62

3．销售服务费 73,383.83 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 　 - -

其中：卖出回购金融资产支　 - -
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 95,463.46 234,256.35

三、利润总额（亏损总额以　 -73,188,877.16 -2,311,565.70
“-”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以 　 -73,188,877.16 -2,311,565.70
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净　 - -
额

六、综合收益总额 　 -73,188,877.16 -2,311,565.70

注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：长城久源灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 131,169,782.12 - 118,832,880.07 250,002,662.19
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 131,169,782.12 - 118,832,880.07 250,002,662.19
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -72,354,023.50 - -94,543,716.64 -166,897,740.14
少 以
“-”号
填列）
（一）、

综 合 收 - - -73,188,877.16 -73,188,877.16
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -72,354,023.50 - -21,354,839.48 -93,708,862.98
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）

其中：1.

基 金 申 37,271,012.92 - 20,933,818.30 58,204,831.22
购款

2

.基金赎 -109,625,036.42 - -42,288,657.78 -151,913,694.20
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 58,815,758.62 - 24,289,163.43 83,104,922.05
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 28,278,732.06 - 20,513,897.12 48,792,629.18
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他

二、本期 28,278,732.06 - 20,513,897.12 48,792,629.18
期 初 净

资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 13,483,524.22 - 7,829,693.40 21,313,217.62
少 以
“-”号
填列）
（一）、

综 合 收 - - -2,311,565.70 -2,311,565.70
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 13,483,524.22 - 10,141,259.10 23,624,783.32
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 51,887,239.80 - 32,778,502.92 84,665,742.72
购款

2

.基金赎 -38,403,715.58 - -22,637,243.82 -61,040,959.40
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益

四、本期

期 末 净 41,762,256.28 - 28,343,590.52 70,105,846.80
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

王军 邱春杨 赵永强

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

长城久源灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由长城久源保本混合型证券投
资基金于 2019 年 6 月 27 日转型而来。长城久源保本混合型证券投资基金系经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]743 号文“关于准予长城久源保本混合型证券
投资基金注册的批复”的核准，由长城基金管理有限公司自 2016 年 5 月 26 日至 2016 年 6 月 17
日向社会公开募集，并向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年 6 月 21 日生效，首
次设立募集的规模为 2,064,629,485.33 份基金份额。长城久源保本混合型证券投资基金为契约型开放式，存续期限不定。基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《长城久源保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，长城久源保本混合型证券投资
基金的保本周期为三年，第一个保本周期自 2016 年 6 月 21 日起至 2019 年 6 月 21 日止。由于未
能符合避险策略基金的存续条件，根据《长城久源保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为长城久源灵活配置混合型证券投资基金。长城久源保本混合型证券投资基金的保本周期到期
操作期间为保本周期到期日及之后 3 个工作日(含第 3 个工作日)，即自 2019 年 6 月 21 日(含)起
至 2019 年 6 月 26 日(含)止，基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。自 2019
年 6 月 27 日起，长城久源保本混合型证券投资基金正式转型为长城久源灵活配置混合型证券投资基金，转型后的《长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为平安银行。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、银行存款、货币市场工具以
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×55%＋中债总财富指数收益率×45%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

新金融工具准则
　　根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的
规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，
根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
　　本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。
　　“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
　　于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
　　以摊余成本计量的金融资产：

　　银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 107,982,795.68
元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 6,369.45 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人
民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示
的账面价值为人民币 107,989,165.13 元。

　　结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,395,230.37
元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 690.69 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民
币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示
的账面价值为人民币 1,395,921.06 元。

　　存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 283,442.16 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 140.36 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币 283,582.52 元。

　　买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 0.00 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00

元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币 0.00 元。

　　应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 7,200.5 元，转出
至银行存款的重分类金额为人民币 6,369.45 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 690.69元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 140.36 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

　　应收申购款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 893,809.95 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 0.00 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00
元。经上述重分类和重新计量后，应收申购款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价
值为人民币 893,809.95 元。

　　其他资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元，自应收
利息转入的重分类金额为人民币 0.00 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。
经上述重分类和重新计量后，其他资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人
民币 0.00 元。
　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

　　交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
174,117,250.23 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，交易性
金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 174,117,250.23 元。

　　以摊余成本计量的金融负债：

　　卖出回购金融资产款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00
元，自应付利息转入的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，卖出回购金融资产款于 2022
年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元。

　　应付利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元，转出至
卖出回购金融资产款的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，应付利息不再作为财务报表项目单独列报。
　　除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。
　　于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

(1)印花税
　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
　　股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
　　(2)增值税、企业所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人

可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1
月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括
限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
　　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
　　(3)城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
　　根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
　　(4)个人所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
　　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
　　(5)境外投资　
　　本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 8,672,346.59

等于：本金 8,671,530.20

加：应计利息 816.39

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 8,672,346.59

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 66,086,088.27 - 74,731,165.72 8,645,077.45

贵金属投资-金交所 - - - -

黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 66,086,088.27 - 74,731,165.72 8,645,077.45

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。

6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.8 其他资产
注：无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 511.39

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 478,032.62

其中：交易所市场 478,032.62

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 85,863.46

合计 564,407.47

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
长城久源灵活配置混合 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 112,521,435.96 112,521,435.96

本期申购 20,550,224.38 20,550,224.38

本期赎回（以“-”号填列） -79,404,481.33 -79,404,481.33

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 53,667,179.01 53,667,179.01

长城久源灵活配置混合 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 18,648,346.16 18,648,346.16

本期申购 16,720,788.54 16,720,788.54


本期赎回（以“-”号填列） -30,220,555.09 -30,220,555.09

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 5,148,579.61 5,148,579.61

注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
长城久源灵活配置混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 43,140,244.08 58,808,777.44 101,949,021.52

本期利润 -58,160,240.11 -728,519.59 -58,888,759.70

本期基金份额交易产 6,178,808.55 -27,053,267.42 -20,874,458.87
生的变动数

其中：基金申购款 897,303.15 9,149,575.86 10,046,879.01

基金赎回款 5,281,505.40 -36,202,843.28 -30,921,337.88

本期已分配利润 - - -

本期末 -8,841,187.48 31,026,990.43 22,185,802.95

长城久源灵活配置混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 7,136,905.44 9,746,953.11 16,883,858.55

本期利润 -12,581,045.69 -1,719,071.77 -14,300,117.46

本期基金份额交易产 4,573,161.23 -5,053,541.84 -480,380.61
生的变动数

其中：基金申购款 3,497,677.88 7,389,261.41 10,886,939.29

基金赎回款 1,075,483.35 -12,442,803.25 -11,367,319.90

本期已分配利润 - - -

本期末 -870,979.02 2,974,339.50 2,103,360.48

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 49,784.83

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 15,601.86

其他 3,888.73

合计 69,275.42

注：其他为交易所结算保证金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -69,735,393.17

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -69,735,393.17

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,106,273,292.32

减：卖出股票成本总额 1,172,677,866.62

减：交易费用 3,330,818.87

买卖股票差价收入 -69,735,393.17

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 203,195.67

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 203,195.67

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -2,447,591.36


股票投资 -2,447,591.36

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -2,447,591.36

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 234,153.75

合计 234,153.75

6.4.7.22 信用减值损失
注：无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 17,356.09

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,000.00

上清所查询费 600.00

合计 95,463.46

6.4.7.24 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)　该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)　本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)　本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
　　本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司(“长城基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%）
（%）

东方证券 1,610,737,598.96 73.88 - -

6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

东方证券 1,500,083.16 73.88 401,902.77 84.07

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。
　　管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,151,717.31 422,505.60

其中：支付销售机构的客户维护费 296,406.55 187,622.71

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　 H＝E×1.50%÷当年天数
　 H 为每日应计提的基金管理费
　 E 为前一日的基金资产净值
　　基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 191,952.87 70,417.62

注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：　
H＝E×0.25%/当年天数　
H 为每日应计提的基金托管费　

E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称

长城久源灵活配置混合 长城久源灵活配置混合

合计

A C

长城基金管理有限公司 - 65.68 65.68

合计 - 65.68 65.68

上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长城久源灵活配置混合 长城久源灵活配置混合 合计

A C

合计 - - -

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。计算方法如下：
　 H＝E×0.60%÷当年天数
　 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
　 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末及上年度可比期末亦未持有本基金份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行 8,672,346.59 49,784.83 8,255,743.56 8,959.33

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。
　　本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况,请参阅本财务报表6.4.8.2 资产负债表日后事项。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 价格 （单位： 备注
类型 值单价 成本总额 总额

股）

何氏眼2022年 新股锁

301103 科 3 月 14 6 个月 定 42.50 32.02 182 7,735.00 5,827.64 -
日

301103 何氏眼2022年 3 个月 新股锁 - 32.02 55 - 1,761.10 -
科 6月1日 定-送股

301109 军信股2022年 6 个月 新股锁 34.81 16.14 252 8,772.12 4,067.28 -
份 4月6日 定


军信股2022年 新股锁

301109 份 6 月 17 4 个月 定-送股 - 16.14 126 - 2,033.64 -
日

标榜股2022年 新股锁

301181 份 2 月 11 6 个月 定 40.25 30.59 213 8,573.25 6,515.67 -
日

诚达药2022年 新股锁

301201 业 1 月 12 6 个月 定 72.69 71.54 16211,775.7811,589.48 -
日

华兰疫2022年 新股锁

301207 苗 2 月 10 6 个月 定 56.88 56.42 172 9,783.36 9,704.24 -
日

腾远钴2022年 新股锁

301219 业 3 月 10 6 个月 定 173.98 87.82 36 6,263.28 3,161.52 -
日

腾远钴2022年 新股锁

301219 业 5 月 24 4 个月 定-送股 - 87.82 29 - 2,546.78 -
日

实朴检2022年 新股锁

301228 测 1 月 21 6 个月 定 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 -
日

华康医2022年 新股锁

301235 疗 1 月 21 6 个月 定 39.30 37.93 30612,025.8011,606.58 -
日

杰创智2022年 新股锁

301248 能 4 月 13 6 个月 定 39.07 29.87 219 8,556.33 6,541.53 -
日

2022年 新股锁

301259 艾布鲁 4 月 18 6 个月 定 18.39 24.94 406 7,466.3410,125.64 -
日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
　　本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的 10%。
　　本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。　　本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
　　下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2022 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产 　 　 　 　 　 　 　

银行存款 8,672,346.59 - - - - - 8,672,346.59

结算备付金 411,492.56 - - - - - 411,492.56

存出保证金 528,336.06 - - - - - 528,336.06

交易性金融资产 - - - - - 74,731,165.72 74,731,165.72

应收申购款 - - - - - 429,617.54 429,617.54

资产总计 9,612,175.21 - - - - 75,160,783.26 84,772,958.47

负债 　 　 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - - - 492,959.83 492,959.83

应付管理人报酬 - - - - - 98,372.48 98,372.48

应付托管费 - - - - - 16,395.41 16,395.41

应付清算款 - - - - - 492,510.41 492,510.41

应付销售服务费 - - - - - 3,390.82 3,390.82

其他负债 - - - - - 564,407.47 564,407.47

负债总计 - - - - - 1,668,036.42 1,668,036.42

利率敏感度缺口 9,612,175.21 - - - -

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2021 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产 　 　 　 　 　 　

银行存款 107,982,795.68 - - - - -107,982,795.68

结算备付金 1,395,230.37 - - - - - 1,395,230.37

存出保证金 283,442.16 - - - - - 283,442.16

交易性金融资产 - - - - -174,117,250.23174,117,250.23

应收申购款 - - - - - 893,809.95 893,809.95

应收证券清算款 - - - - - 30,103,743.02 30,103,743.02

其他资产 - - - - - 7,200.50 7,200.50

资产总计 109,661,468.21 - - - - 205,122,003.70 314,783,471.91

负债 　 　 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - - - 62,862,854.78 62,862,854.78

应付管理人报酬 - - - - - 376,851.24 376,851.24

应付托管费 - - - - - 62,808.51 62,808.51

应付销售服务费 - - - - - 11,106.48 11,106.48

其他负债 - - - - - 1,467,188.71 1,467,188.71

负债总计 - - - - - 64,780,809.72 64,780,809.72

利率敏感度缺口109,661,468.21 - - - -

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率
发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的资产配置为：本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

于本期末及上年度末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 74,731,165.72 89.92 174,117,250.23 69.65
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 74,731,165.72 89.92 174,117,250.23 69.65

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022年6月30日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

3,710,776.03 8,656,239.10
5%

分析

沪深 300 指数下降

-3,710,776.03 -8,656,239.10
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 74,648,097.80 173,310,304.84

第二层次 - 806,945.39

第三层次 83,067.92 -


合计 74,731,165.72 174,117,250.23

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

注：无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 74,731,165.72 88.15

　 其中：股票 74,731,165.72 88.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

　 其中：债券 - -

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,083,839.15 10.72

8 其他各项资产 957,953.60 1.13

9 合计 84,772,958.47 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 60,386.52 0.07

C 制造业 72,923,617.51 87.75

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 16,230.72 0.02

E 建筑业 9,987.18 0.01

F 批发和零售业 139,879.60 0.17

G 交通运输、仓储和邮政业 13,518.40 0.02

H 住宿和餐饮业 44,932.32 0.05

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 422,177.98 0.51

J 金融业 94,264.19 0.11

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 20,739.45 0.02

M 科学研究和技术服务业 584,680.92 0.70

N 水利、环境和公共设施管理业 224,019.50 0.27

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 155,754.32 0.19

R 文化、体育和娱乐业 20,977.11 0.03

S 综合 - -

　 合计 74,731,165.72 89.92

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300593 新雷能 129,080 5,358,110.80 6.45

2 000733 振华科技 32,400 4,405,428.00 5.30

3 300696 爱乐达 90,300 3,968,685.00 4.78

4 688685 迈信林 138,709 3,967,077.40 4.77

5 300395 菲利华 88,100 3,964,500.00 4.77

6 002049 紫光国微 20,000 3,794,400.00 4.57

7 688122 西部超导 40,813 3,762,958.60 4.53

8 605123 派克新材 25,100 3,532,072.00 4.25

9 002025 航天电器 49,300 3,442,126.00 4.14

10 002179 中航光电 52,920 3,350,894.40 4.03

11 688377 迪威尔 100,169 3,100,230.55 3.73

12 300447 全信股份 142,700 2,906,799.00 3.50


13 603267 鸿远电子 20,500 2,753,765.00 3.31

14 300855 图南股份 63,601 2,657,885.79 3.20

15 688385 复旦微电 38,376 2,501,731.44 3.01

16 300775 三角防务 50,900 2,450,835.00 2.95

17 688283 坤恒顺维 49,151 2,343,028.17 2.82

18 600456 宝钛股份 29,600 1,758,240.00 2.12

19 600862 中航高科 62,500 1,756,250.00 2.11

20 600416 湘电股份 77,800 1,475,088.00 1.77

21 000738 航发控制 52,400 1,472,440.00 1.77

22 300101 振芯科技 56,400 1,164,096.00 1.40

23 300034 钢研高纳 9,900 417,582.00 0.50

24 688636 智明达 2,764 313,409.96 0.38

25 688586 江航装备 9,427 250,852.47 0.30

26 600760 中航沈飞 3,848 232,611.60 0.28

27 600765 中航重机 6,720 216,249.60 0.26

28 603688 石英股份 900 119,349.00 0.14

29 000547 航天发展 9,900 118,206.00 0.14

30 000768 中航西飞 3,700 112,073.00 0.13

31 301207 华兰疫苗 1,714 101,314.46 0.12

32 600316 洪都航空 3,300 99,792.00 0.12

33 600038 中直股份 2,200 99,440.00 0.12

34 688246 嘉和美康 3,588 95,656.08 0.12

35 688311 盟升电子 1,581 95,555.64 0.11

36 688337 普源精电 1,631 94,728.48 0.11

37 301091 深城交 3,462 94,512.60 0.11

38 600399 抚顺特钢 5,200 93,080.00 0.11

39 300887 谱尼测试 2,160 92,253.60 0.11

40 601137 博威合金 5,200 92,040.00 0.11

41 688516 奥特维 343 91,563.85 0.11

42 301096 百诚医药 1,153 91,087.00 0.11

43 300833 浩洋股份 1,000 87,160.00 0.10

44 603859 能科科技 2,700 81,972.00 0.10

45 688103 国力股份 1,595 81,536.40 0.10

46 301193 家联科技 2,970 80,635.50 0.10

47 301103 何氏眼科 2,357 79,795.94 0.10

48 301133 金钟股份 2,860 79,422.20 0.10

49 688280 精进电动 6,681 78,167.70 0.09

50 301228 实朴检测 3,721 76,823.46 0.09

51 000708 中信特钢 3,800 76,570.00 0.09

52 301060 兰卫医学 2,169 75,958.38 0.09

53 301087 可孚医疗 1,780 75,899.20 0.09

54 688032 禾迈股份 87 75,777.00 0.09


55 603155 新亚强 2,030 75,637.80 0.09

56 688091 上海谊众 473 75,396.20 0.09

57 688153 唯捷创芯 1,475 75,225.00 0.09

58 301179 泽宇智能 1,841 75,131.21 0.09

59 603995 甬金股份 2,175 73,210.50 0.09

60 688066 航天宏图 906 71,392.80 0.09

61 301248 杰创智能 2,181 70,777.41 0.09

62 300725 药石科技 700 69,293.00 0.08

63 301181 标榜股份 2,124 67,877.88 0.08

64 688182 灿勤科技 4,556 67,109.88 0.08

65 603583 捷昌驱动 2,000 66,780.00 0.08

66 688282 理工导航 1,372 65,814.84 0.08

67 603279 景津装备 2,100 65,121.00 0.08

68 301109 军信股份 3,766 64,137.36 0.08

69 688270 臻镭科技 1,011 62,692.11 0.08

70 300777 中简科技 1,300 62,660.00 0.08

71 688320 禾川科技 1,204 62,126.40 0.07

72 301062 上海艾录 5,225 60,975.75 0.07

73 301081 严牌股份 4,024 60,681.92 0.07

74 688112 鼎阳科技 992 60,650.88 0.07

75 688553 汇宇制药 2,455 59,631.95 0.07

76 301219 腾远钴业 648 59,624.14 0.07

77 688739 成大生物 1,173 59,600.13 0.07

78 688257 新锐股份 1,498 59,350.76 0.07

79 601677 明泰铝业 2,443 58,143.40 0.07

80 301083 百胜智能 4,160 58,073.60 0.07

81 301072 中捷精工 1,802 57,718.06 0.07

82 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.07

83 688155 先惠技术 541 56,372.20 0.07

84 688082 盛美上海 552 52,313.04 0.06

85 603712 七一二 1,600 50,400.00 0.06

86 301092 争光股份 1,586 49,895.56 0.06

87 301259 艾布鲁 1,755 49,786.24 0.06

88 002318 久立特材 3,095 49,489.05 0.06

89 301082 久盛电气 2,644 49,046.20 0.06

90 301180 万祥科技 2,336 48,939.20 0.06

91 600955 维远股份 1,694 48,854.96 0.06

92 301093 华兰股份 1,430 48,462.70 0.06

93 301058 中粮工科 2,760 47,996.40 0.06

94 301088 戎美股份 2,501 46,668.66 0.06

95 002933 新兴装备 1,500 45,420.00 0.05

96 301073 君亭酒店 648 44,932.32 0.05


97 301118 恒光股份 1,042 44,837.26 0.05

98 301059 金三江 2,581 43,360.80 0.05

99 002444 巨星科技 2,300 43,332.00 0.05

100 603979 金诚信 2,230 43,061.30 0.05

101 688121 卓然股份 1,767 42,955.77 0.05

102 688255 凯尔达 1,378 42,580.20 0.05

103 301063 海锅股份 1,524 42,458.64 0.05

104 688737 中自科技 1,006 41,577.98 0.05

105 688622 禾信仪器 1,204 41,200.88 0.05

106 688707 振华新材 536 40,559.12 0.05

107 688105 诺唯赞 477 40,497.30 0.05

108 300854 中兰环保 2,026 40,276.88 0.05

109 688187 时代电气 614 39,903.86 0.05

110 300095 华伍股份 3,000 39,360.00 0.05

111 000683 远兴能源 3,700 38,887.00 0.05

112 001227 兰州银行 7,868 38,710.56 0.05

113 603290 斯达半导 100 38,590.00 0.05

114 002171 楚江新材 4,100 38,253.00 0.05

115 600927 永安期货 1,859 37,496.03 0.05

116 688223 晶科能源 2,491 37,190.63 0.04

117 301201 诚达药业 511 37,136.28 0.04

118 301235 华康医疗 953 36,826.64 0.04

119 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04

120 688211 中科微至 900 36,657.00 0.04

121 600391 航发科技 1,900 36,499.00 0.04

122 600893 航发动力 800 36,408.00 0.04

123 300260 新莱应材 698 35,507.26 0.04

124 301185 鸥玛软件 1,876 34,687.24 0.04

125 301068 大地海洋 1,436 34,679.40 0.04

126 301079 邵阳液压 1,396 34,620.80 0.04

127 002003 伟星股份 3,640 34,580.00 0.04

128 688272 富吉瑞 1,263 33,545.28 0.04

129 301127 天源环保 2,950 32,833.50 0.04

130 688772 珠海冠宇 1,018 31,252.60 0.04

131 300726 宏达电子 500 30,585.00 0.04

132 688232 新点软件 792 29,795.04 0.04

133 603071 物产环能 1,627 29,513.78 0.04

134 002985 北摩高科 500 29,290.00 0.04

135 605507 国邦医药 1,202 29,028.30 0.03

136 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.03

137 688701 卓锦股份 2,340 27,658.80 0.03

138 603122 合富中国 2,198 27,365.10 0.03


139 301069 凯盛新材 586 27,020.46 0.03

140 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.03

141 300354 东华测试 800 25,720.00 0.03

142 301078 孩子王 1,751 25,669.66 0.03

143 002648 卫星化学 979 25,307.15 0.03

144 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.03

145 600935 华塑股份 4,812 25,214.88 0.03

146 301089 拓新药业 198 24,872.76 0.03

147 002935 天奥电子 1,040 23,722.40 0.03

148 605555 德昌股份 917 23,355.99 0.03

149 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.03

150 300416 苏试试验 924 22,711.92 0.03

151 688557 兰剑智能 693 22,293.81 0.03

152 688767 博拓生物 351 21,642.66 0.03

153 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.03

154 688207 格灵深瞳 753 21,385.20 0.03

155 001228 永泰运 383 20,739.45 0.02

156 301090 华润材料 1,791 19,539.81 0.02

157 001308 康冠科技 667 19,456.39 0.02

158 601825 沪农商行 2,880 18,057.60 0.02

159 603132 金徽股份 1,342 17,325.22 0.02

160 002013 中航机电 1,400 17,290.00 0.02

161 001212 中旗新材 400 16,852.00 0.02

162 001217 华尔泰 1,239 16,776.06 0.02

163 001215 千味央厨 295 16,605.55 0.02

164 688333 铂力特 90 16,445.70 0.02

165 603070 万控智造 775 16,197.50 0.02

166 603131 上海沪工 1,160 15,938.40 0.02

167 001319 铭科精技 536 15,474.32 0.02

168 603722 阿科力 300 15,129.00 0.02

169 001313 粤海饲料 1,232 15,104.32 0.02

170 603230 内蒙新华 1,141 14,273.91 0.02

171 603097 江苏华辰 577 13,617.20 0.02

172 603209 兴通股份 595 13,518.40 0.02

173 002465 海格通信 1,400 12,726.00 0.02

174 603216 梦天家居 772 12,498.68 0.02

175 001266 宏英智能 247 12,298.13 0.01

176 603215 比依股份 575 12,115.25 0.01

177 603213 镇洋发展 799 11,961.03 0.01

178 001218 丽臣实业 490 11,701.20 0.01

179 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01

180 600582 天地科技 2,300 10,994.00 0.01


181 605599 菜百股份 980 10,662.40 0.01

182 603219 富佳股份 528 10,517.76 0.01

183 605598 上海港湾 553 9,987.18 0.01

184 605566 福莱蒽特 435 9,926.70 0.01

185 605567 春雪食品 629 9,850.14 0.01

186 605033 美邦股份 423 9,809.37 0.01

187 603272 联翔股份 443 9,723.85 0.01

188 605069 正和生态 608 9,326.72 0.01

189 603048 浙江黎明 464 9,224.32 0.01

190 001234 泰慕士 333 9,017.64 0.01

191 605580 恒盛能源 654 8,815.92 0.01

192 001288 运机集团 537 8,382.57 0.01

193 001219 青岛食品 354 8,088.90 0.01

194 603150 万朗磁塑 250 7,442.50 0.01

195 001210 金房节能 296 7,414.80 0.01

196 605577 龙版传媒 588 6,703.20 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002179 中航光电 48,963,336.00 19.59

2 000733 振华科技 35,932,605.60 14.37

3 603267 鸿远电子 33,807,144.00 13.52

4 300395 菲利华 30,664,313.61 12.27

5 002933 新兴装备 27,547,451.00 11.02

6 002013 中航机电 25,172,173.13 10.07

7 300416 苏试试验 24,984,708.62 9.99

8 600399 抚顺特钢 24,544,119.00 9.82

9 603979 金诚信 23,940,105.26 9.58

10 000708 中信特钢 22,853,042.12 9.14

11 300593 新雷能 22,485,176.35 8.99

12 688636 智明达 21,965,465.10 8.79

13 002025 航天电器 21,470,499.00 8.59

14 688685 迈信林 21,352,917.38 8.54

15 688377 迪威尔 20,696,696.89 8.28

16 300775 三角防务 20,507,356.00 8.20

17 688385 复旦微电 19,563,835.94 7.83

18 002049 紫光国微 19,465,347.00 7.79

19 603155 新亚强 18,196,555.00 7.28

20 600760 中航沈飞 18,093,614.60 7.24

21 300354 东华测试 17,906,574.00 7.16


22 300260 新莱应材 17,520,657.48 7.01

23 002318 久立特材 17,306,145.40 6.92

24 603279 景津装备 16,915,553.00 6.77

25 603712 七一二 16,864,478.28 6.75

26 601677 明泰铝业 16,633,807.97 6.65

27 603995 甬金股份 16,567,787.00 6.63

28 300777 中简科技 16,436,036.00 6.57

29 603131 上海沪工 15,855,784.00 6.34

30 002171 楚江新材 15,812,603.00 6.32

31 600862 中航高科 15,235,277.00 6.09

32 600765 中航重机 14,776,591.12 5.91

33 300984 金沃股份 14,527,542.53 5.81

34 605123 派克新材 14,012,782.76 5.61

35 002648 卫星化学 13,769,409.60 5.51

36 300726 宏达电子 13,634,152.00 5.45

37 688557 兰剑智能 13,560,431.74 5.42

38 600372 中航电子 13,246,962.34 5.30

39 002003 伟星股份 13,073,923.37 5.23

40 300620 光库科技 12,928,279.50 5.17

41 600456 宝钛股份 12,355,668.74 4.94

42 688019 安集科技 11,657,870.36 4.66

43 300696 爱乐达 11,396,353.72 4.56

44 688122 西部超导 11,308,935.96 4.52

45 600038 中直股份 9,751,404.00 3.90

46 300095 华伍股份 9,561,729.00 3.82

47 688355 明志科技 9,444,267.91 3.78

48 603290 斯达半导 9,415,095.00 3.77

49 603722 阿科力 9,051,058.00 3.62

50 601137 博威合金 8,738,659.00 3.50

51 000683 远兴能源 8,420,803.76 3.37

52 600893 航发动力 8,287,010.00 3.31

53 603859 能科科技 8,173,047.00 3.27

54 300447 全信股份 8,132,037.30 3.25

55 300855 图南股份 8,012,320.70 3.20

56 688311 盟升电子 7,688,650.92 3.08

57 002465 海格通信 7,183,124.00 2.87

58 688155 先惠技术 7,003,966.63 2.80

59 300887 谱尼测试 6,577,216.02 2.63

60 300034 钢研高纳 6,380,475.00 2.55

61 600460 士兰微 5,682,281.00 2.27

62 603688 石英股份 5,667,112.00 2.27

63 688586 江航装备 5,189,229.97 2.08


64 300373 扬杰科技 5,108,909.96 2.04

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 603267 鸿远电子 46,372,754.00 18.55

2 002179 中航光电 43,954,322.00 17.58

3 002013 中航机电 34,340,180.21 13.74

4 600399 抚顺特钢 34,033,293.00 13.61

5 300416 苏试试验 32,450,938.22 12.98

6 603712 七一二 31,932,506.00 12.77

7 688636 智明达 31,585,807.96 12.63

8 002933 新兴装备 30,624,921.70 12.25

9 000733 振华科技 30,549,668.40 12.22

10 002049 紫光国微 26,058,835.64 10.42

11 300395 菲利华 25,911,067.00 10.36

12 600765 中航重机 24,254,419.00 9.70

13 603979 金诚信 22,422,980.38 8.97

14 000708 中信特钢 21,706,669.34 8.68

15 300593 新雷能 19,332,888.60 7.73

16 688239 航宇科技 19,273,295.62 7.71

17 300775 三角防务 18,672,391.00 7.47

18 688377 迪威尔 17,808,377.26 7.12

19 688385 复旦微电 17,510,312.50 7.00

20 603155 新亚强 17,184,723.00 6.87

21 002025 航天电器 17,124,907.00 6.85

22 603279 景津装备 16,547,523.00 6.62

23 601677 明泰铝业 16,536,251.00 6.61

24 600760 中航沈飞 16,475,112.00 6.59

25 688685 迈信林 16,400,970.23 6.56

26 300777 中简科技 16,147,890.25 6.46

27 300260 新莱应材 15,934,550.12 6.37

28 002318 久立特材 15,657,145.00 6.26

29 603995 甬金股份 15,449,475.50 6.18

30 300354 东华测试 15,222,799.00 6.09

31 002465 海格通信 14,710,908.48 5.88

32 300726 宏达电子 14,673,728.00 5.87

33 002171 楚江新材 13,860,660.00 5.54

34 300984 金沃股份 13,443,664.10 5.38

35 603131 上海沪工 13,285,311.40 5.31

36 002648 卫星化学 13,238,270.00 5.30


37 300447 全信股份 13,177,636.00 5.27

38 600862 中航高科 13,161,925.00 5.26

39 600372 中航电子 12,946,443.43 5.18

40 002003 伟星股份 12,560,060.16 5.02

41 688557 兰剑智能 12,502,334.30 5.00

42 688019 安集科技 12,076,375.85 4.83

43 300620 光库科技 11,546,097.00 4.62

44 605123 派克新材 10,435,501.20 4.17

45 300696 爱乐达 10,008,416.95 4.00

46 603290 斯达半导 9,933,937.00 3.97

47 600456 宝钛股份 9,906,665.00 3.96

48 688122 西部超导 9,670,914.59 3.87

49 600038 中直股份 9,365,713.68 3.75

50 002935 天奥电子 8,903,200.80 3.56

51 300095 华伍股份 8,435,652.00 3.37

52 603722 阿科力 8,104,558.00 3.24

53 600893 航发动力 7,885,015.00 3.15

54 688355 明志科技 7,830,007.63 3.13

55 000683 远兴能源 7,694,457.69 3.08

56 601137 博威合金 7,516,469.00 3.01

57 603859 能科科技 7,230,187.02 2.89

58 688311 盟升电子 6,871,710.86 2.75

59 688155 先惠技术 6,150,946.65 2.46

60 300887 谱尼测试 5,909,401.00 2.36

61 300855 图南股份 5,891,592.00 2.36

62 300034 钢研高纳 5,772,083.18 2.31

63 600460 士兰微 5,487,445.00 2.19

64 603688 石英股份 5,461,595.00 2.18

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,075,739,373.47

卖出股票收入（成交）总额 1,106,273,292.32

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
股指期货交易对基金总体风险可控，符合基金合同的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 528,336.06

2 应收清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 429,617.54

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 957,953.60

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数（户 占总份 占总
） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

长城久源

灵活配置 17,860 3,004.88 5,803,472.99 10.81 47,863,706.02 89.19
混合 A
长城久源

灵活配置 474 10,861.98 4,327,318.67 84.05 821,260.94 15.95
混合 C

合计 18,334 3,208.02 10,130,791.66 17.22 48,684,966.96 82.78

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 长城久源灵活配置混合 A 350,781.89 0.6536
理人所

有从业 长城久源灵活配置混合 C 513.56 0.0100

人员持
有本基
金

　 合计 351,295.45 0.5973

注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 长城久源灵活配置混合 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 长城久源灵活配置混合 C 0
基金

　 合计 0

本基金基金经理持有 长城久源灵活配置混合 A 0

本开放式基金 长城久源灵活配置混合 C 0

　 合计 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城久源灵活配置混合 A 长城久源灵活配置混合 C

基金合同生效日

（2019 年 6 月 27 日） 138,505,135.43 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 112,521,435.96 18,648,346.16
额总额

本报告期基金总申购 20,550,224.38 16,720,788.54
份额

减：本报告期基金总 79,404,481.33 30,220,555.09
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 53,667,179.01 5,148,579.61
额总额


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动：

　　自 2022 年 1 月 11 日起，沈阳女士不再担任公司副总经理。

　 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
　　本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

在本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东方证券 2 1,610,737,59 73.88 1,500,083.16 73.88 -


8.96

华西证券 2 487,831,838. 22.37 454,314.56 22.37 -

66

山西证券 2 43,263,442.7 1.98 40,291.75 1.98 -

3

国联证券 1 38,481,519.7 1.76 35,838.10 1.76 -

3

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：本报告期内新增 5 个专用交易单元（东方证券、
华西证券各新增 2 个交易单元，国联证券新增 1 个交易单元），截止本报告期末共计 7 个交易单元。
　 2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
　　(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
　　(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
　　(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
　　(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
　　(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
　　(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
　　根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

东方证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长城基金管理有限公司关于旗下公开 中国证监会规定报刊及 2022 年 1 月 4 日


募集证券投资基金执行新金融工具相 网站

关会计准则的公告

2 长城基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会规定报刊及 2022 年 1 月 13 日
人员变更的公告 网站

3 长城基金管理有限公司关于上海分公 中国证监会规定报刊及 2022 年 2 月 12 日
司营业场所变更的公告 网站

4 长城基金管理有限公司关于上海分公 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 20 日
司变更负责人的公告 网站

5 长城基金管理有限公司关于营业场所 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 21 日
变更的公告 网站

6 长城基金管理有限公司深圳分公司关 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 21 日
于营业场所变更的公告 网站

7 长城基金管理有限公司关于北京分公 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 23 日
司变更负责人的公告 网站

长城基金管理有限公司关于调整旗下 中国证监会规定报刊及

8 基金所持停牌股票估值方法的公告( 网站 2022 年 4 月 27 日
鲁西化工)

长城基金管理有限公司关于终止北京

9 植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀 中国证监会规定报刊及 2022 年 5 月 18 日
华基金销售有限公司办理本公司旗下 网站

基金销售业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

20220101-202 27,000,000.0 27,000,000.0

机构 1 20109,202203 0 - 0 - -
16-20220511

产品特有风险

如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：
1、流动性风险
本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会 面临一定的流动性风险；
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险
若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根 据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生

巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者 的赎回办理造成影响；
3、基金净值波动风险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影 响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能 导致基金净值出现较大波动；
4、投资受限风险
大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的 及投资策略；
5、基金合同终止或转型风险
大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临 合同终止财产清算或转型风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会准予长城久源保本混合型证券投资基金注册的文件
2.《长城久源保本混合型证券投资基金基金合同》
3.《长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
4.《长城久源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
　　咨询电话：0755-29279188
　　客户服务电话：400-8868-666
　　网站：www.ccfund.com.cn

　

　
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