平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金

2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年6月3日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 平安大华惠盈纯债

基金主代码 002795

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月3日

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 489,556,004.79份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基

金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较

基准的投资回报。

投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主

体公司研究的综合运用， 主要采取利率策略、信用

息差等积极投资，在严格控制流动性风险、利率风以

及信用的基础上，深入挖掘价值被低估固定收益投资

品种，构建及调整固定收益投资组合。

本基金将灵活应用组合久期配置策略、 类属资产个

券选择本基金将灵活应用组合久期配置策略、 类属

资产个券选择息差策略、现金头寸管理等，在合并控

制组风险的前提下获得债 息差策略、现金头寸管理

等，在合并控制组风险的前提下获得债券市场的整体

回报率及超额收益。

业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币

市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较

低风险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 陈特正 方琦

联系电话 0755-22626828 0755-22160168

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电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95511-3

传真 0755-23997878 0755-82080387

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年6月3日

3.1.1期间数据和指标 (基金合同生效日) 2015年 2014年

-2016年12月

31日

本期已实现收益 10,928,195.08 - -

本期利润 -8,303,324.29 - -

加权平均基金份额本期利润 -0.0209 - -

本期基金份额净值增长率 -1.60% - -

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0158- -

期末基金资产净值 481,811,865.49 - -

期末基金份额净值 0.984 - -

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

4.本基金基金合同于2016年6月03日正式生效，截至报告期末未满一年。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.09% 0.16% 0.68% 0.01% -2.77% 0.15%

过去六个月 -1.70% 0.12% 1.38% 0.01% -3.08% 0.11%

自基金合同 -1.60% 0.11% 1.59% 0.01% -3.19% 0.10%

生效起至今

注：1、业绩比较基准为一年期定期存款收益率（税后）+1.2%。本基金为债券型基金，主要投资于各类固定收益类金融工具，强调基金资产的稳定增值，以一年期定期存款收益率（税后）+1.2%作为业绩比较基准，符合本基金的风险收益特征，能比较贴切体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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1、本基金基金合同于2016年6月3日正式生效，截至报告期末未满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓．

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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1.本基金合同于2016年6月3日正式生效,截止报告期末未满一年.

2.2016年是合同生效当年,按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同于2016年6月03日正式生效，基金合同生效日至报告期期末，本基金未进行利

润分配，符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可

【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中

国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权

14.3%。

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平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2016年

12月31日，平安基金共管理29只开放式基金，资产管理总规模超836亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

自2001年起，先后在

湘财证券资产管理部、

中国太平人寿保险公

司投资部/太平资产管

理公司从事投资工作，

2006年起，分别在摩

根士丹利华鑫基金公

司、银华基金公司担

任基金经理。2011年

9月加入平安基金，现

担任平安大华保本混

合型证券投资基金、

本基金的 2016年6月 平安大华添利债券型

孙健 基金经理 3日 - 16 证券投资基金、平安

大华日增利货币市场

基金、平安大华安心

保本混合型证券投资

基金、平安大华安享

保本混合型证券投资

基金、平安大华安盈

保本混合型证券投资

基金、平安大华惠盈

纯债债券型证券投资

基金、平安大华智能

生活灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外告之日。证券从业的含义遵行协会《证券业从人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 第8页共36页

投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定并下发了《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》、《平安大华基金管理有限责任公司异常交易监控及报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投

资组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显着的交易价差，不存在不公平交易的情况。

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4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年第年末宏观政策出现防风险征兆，严格控制房地产价格和调控需求，抑制表外理财

加强MPA考核，央行收短放长公开市场操作。中央经济工作会议强调去杠杆，防御系统性风险主

基调。在政策收缩和叠加年末资金偏紧双重影响下，12月份债券市场出现了较大调整，短期收

益率回升到市场相对吸引力水平，中长期收益率和信用利差还有调整空间。

本基金以中短期利率债券为主要投资对象，受到债券调整影响较小，持仓中可转债具备较好的弹性价值。目前债券投资没有杠杆，未来具备利率债券和可转债再杠杆的投资能力。2017年受到美联储加息，贸易争端，政策从严去杠杆的持续影响，债券市场波动仍不可避免，短期利率上行的空间相对有限，短期债券以持有为主，中长期债券把握波段操作机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为0.984元，份额累计净值为0.984元。报告期

内，本基金份额净值增长率为-1.60%，同期业绩基准增长率为1.59%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

债券市场所受宏观环境、政策监管、期限利差、信用利差影响，使得配置价值进入可投区域，但是并没有反映出最恶化情景的预期，未来经济复苏持续性，通货膨胀超预期，对中长期债券的负面不确定性有待进一步明确。利率债券受政策预期和年末流动性调整第一个阶段差不多结束，但是目前经济数据依旧较强，美国加息进程可能超预期，对中国利率水平牵制作用风险有待释放，时间点看通胀数据和加息数据都在第二季度进一步发酵，届时将根据经济增长的动力和利率回升的水平，判断中长期债券是否有资本利得投资价值。

可转债随着股票市场回暖，值得增加投资比例，重点关注进攻性强的弹性转债和保护性强的绝对价格低转债。

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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。

报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同于2016年6月03日正式生效，基金合同生效日至报告期期末，本基金未进

行利润分配，符合基金合同的约定。

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4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值

低于5000万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华惠盈纯债债券型基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

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审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第22045号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金(以

下简称“平安大华惠盈纯债基金”)的财务报表，包括2016年

12月31日的资产负债表、2016年6月3日(基金合同生效日)

至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)

变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是平安大华惠盈纯债基金 的基金管

理人平安大华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述平安大华惠盈纯债基金的财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制，公允反映了平安大华惠盈纯债基金2016年12月

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31日的财务状况以及2016年6月3日(基金合同生效日)至

2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 曹翠丽 边晓红

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号普华永道中心11楼

审计报告日期 2017年3月29日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 3,909,975.30 -

结算备付金 736,834.06 -

存出保证金 14,631.12 -

交易性金融资产 514,534,000.00 -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 514,534,000.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 9,920,673.29 -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 529,116,113.77 -

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

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衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 47,000,000.00 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 389.96 -

应付管理人报酬 122,587.86 -

应付托管费 32,690.11 -

应付销售服务费 - -

应付交易费用 - -

应交税费 - -

应付利息 38,580.35 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 110,000.00 -

负债合计 47,304,248.28 -

所有者权益：

实收基金 489,556,004.79 -

未分配利润 -7,744,139.30 -

所有者权益合计 481,811,865.49 -

负债和所有者权益总计 529,116,113.77 -

注：

1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.984元，基金份额总额489,556,004.79份。

2. 本财务报表的实际编制期间为2016年6月03日(基金合同生效日)至2016年12月31日止

期间。

7.2 利润表

会计主体：平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金

本报告期：2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年6月3日(基 2015年1月1日至

金合同生效日)至 2015年12月31日

2016年12月31日

一、收入 -6,533,591.04 -

1.利息收入 12,569,384.18 -

其中：存款利息收入 214,688.84 -

债券利息收入 11,926,438.32 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 428,257.02 -

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其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 128,409.14 -

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 128,409.14 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- -19,231,519.37 -

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 135.01 -

减：二、费用 　 1,769,733.25 -

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 691,686.15 -

2．托管费 7.4.8.2.2 184,449.63 -

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 3,413.69 -

5．利息支出 675,183.78 -

其中：卖出回购金融资产支出 675,183.78 -

6．其他费用 215,000.00 -

三、利润总额（亏损总额以“- 　 -8,303,324.29 -

”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填　 -8,303,324.29 -

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金

本报告期：2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 210,067,616.31 - 210,067,616.31

金净值）

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二、本期经营活动产生的 - -8,303,324.29 -8,303,324.29

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 279,488,388.48 559,184.99 280,047,573.47

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 279,623,404.12 559,230.00 280,182,634.12

2.基金赎回款 -135,015.64 -45.01 -135,060.65

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 489,556,004.79 -7,744,139.30 481,811,865.49

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -

金净值）

二、本期经营活动产生的 - - -

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 - - -

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 - - -

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______罗春风______ ______林婉文______ ____陈星____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第17页共36页

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]233号《关于准予平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币210,067,615.23元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第695号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为210,067,616.31份基金份额，其中认购资金利息折合1.08份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%。

本财务报表由本基金的基金管理人平安大华基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

第18页共36页

本基金2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会

计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年6月3日

(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为

2016年6月03日(基金合同生效日)至2016年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。

第19页共36页

应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

第20页共36页

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金的收益分配政策为：(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配 第21页共36页

基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3)每一基金份额享

有同等分配权；(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第22页共36页

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让

收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

平安大华基金管理有限公司（”平安大华 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

“）

平安银行股份有限公司("平安银行") 基金托管人，基金销售机构

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

第23页共36页

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司

平安证券有限责任公司（”平安证券“） 基金管理人的股东的子公司

中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司

中国平安人寿保险股份有限公司（“中国 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

平安人寿”）

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内无关联方债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年6月3日(基金合同生 2015年1月1日至2015年12月

效日)至2016年12月31日 31日

当期发生的基金应支付 691,686.15 -

的管理费

其中：支付销售机构的 81.11 -

客户维护费

注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.30%/当年天数

第24页共36页

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年6月3日(基金合同生 2015年1月1日至2015年12月

效日)至2016年12月31日 31日

当期发生的基金应支付 184,449.63 -

的托管费

注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.08%/当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

本报告期及上年度可比期间均无支付给关联方的销售服务费。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内无运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

中国平 489,439,119.76 99.9800% - -

安人寿

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年6月3日(基金合同生效日) 2015年1月1日至2015年12月31日

至2016年12月31日

第25页共36页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行 3,909,975.30 147,312.13 - -

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金于本期末未持有银行间市场债券正回购。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额47,000,000.00元，于2017年1月23日(先后)到期。该类交易要求本基金转入

质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

第26页共36页

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第二层次的余额为514,534,000.00元，无属于第一层次以及第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 514,534,000.00 97.24

其中：债券 514,534,000.00 97.24

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

第27页共36页

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,646,809.36 0.88

7 其他各项资产 9,935,304.41 1.88

8 合计 529,116,113.77 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 - -

第28页共36页

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期内无沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期末未持有股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 0.00 0.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,168,000.00 4.19

其中：政策性金融债 20,168,000.00 4.19

4 企业债券 406,906,000.00 84.45

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 87,460,000.00 18.15

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 514,534,000.00 106.79

第29页共36页

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 101456005 14粤铁建 400,000 43,752,000.00 9.08

MTN001

2 1382212 13鄂交投 400,000 43,708,000.00 9.07

MTN1

3 078035 07江西高速 400,000 42,992,000.00 8.92

债

4 112123 12中山01 400,000 41,852,000.00 8.69

5 122190 12王府02 400,000 41,164,000.00 8.54

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期无贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

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8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 14,631.12

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,920,673.29

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,935,304.41

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有转股期的可转债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金持有的前十名股票中未存在流通受限股票。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

230 2,128,504.37 489,439,119.76 99.98% 116,885.03 0.02%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年6月3日）基金份额总额 210,067,616.31

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 279,623,404.12

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 135,015.64

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 489,556,004.79

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，由陈特正先生接替肖宇鹏先生任职公司督察长职务，任职日期为2016年1月21日，该事项已于2016年1月22日公告。

2、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，由肖宇鹏先生接替罗春风先生任职公司总经理职务，任职日期为2016年1月22日，该事项已于2016年1月23日公告。

3、经平安大华基金管理有限公司2016年第三次股东大会审议通过《关于更换第二届董事

会会议的议案》，同意由叶杨诗明女士代替王世荣先生出任董事。

4、2016年12月，谢永林先生担任平安银行股份有限公司董事、董事长。上述人事变动已

按规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金合同生效，初次聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内应支付给该事务所的报酬为60,000.00元。

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

万联证券 2 - - - - -

华林证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

开源证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

恒泰证券 2 - - - - -

大通证券 2 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

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东北证券 5 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

1、基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务

2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

3、本基金报告期合同生效，上述租用交易单元均为本期新增所用。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

万联证券 - -67,700,000.00 4.94% - -

华林证券 - - - - - -

海通证券 - -97,900,000.00 7.14% - -

国信证券 117,021,000.55 99.21%360,000,000.00 26.25% - -

中信建投 - -53,939,000.00 3.93% - -

开源证券 - -19,000,000.00 1.39% - -

民生证券 - -29,586,000.00 2.16% - -

天风证券 - -15,000,000.00 1.09% - -

银河证券 - -255,400,000.00 18.62% - -

中泰证券 - -43,889,000.00 3.20% - -

东方证券 - - 9,000,000.00 0.66% - -

华泰证券 - -32,200,000.00 2.35% - -

安信证券 - -38,000,000.00 2.77% - -

申万宏源 - -46,000,000.00 3.35% - -

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光大证券 - -252,000,000.00 18.38% - -

华创证券 926,557.80 0.79%28,800,000.00 2.10% - -

东兴证券 - -10,000,000.00 0.73% - -

渤海证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

英大证券 - -12,880,000.00 0.94% - -

平安大华基金管理有限公司

2017年3月30日

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